1.

Credit BRD
 Ani Principal Dobanda Anuitate Cap. Ramas
1 0 0 0 400000
2 0 0 0 428000
3 0 0 0 457960
4 65422 32057 97479 392538
5 65422 27477 92899 327116
6 65422 22898 88320 261964
7 65422 18318 83740 196542
8 65422 13757 79179 131120
9 65422 9178 74600 65422
10 65422 4598 11120 0

Credit CITIBANK

Ani Principal Dobanda Anuitate Cap. Ramas

1 0 45000 45000 500000
2 0 45000 45000 500000
3 0 45000 45000 500000
4 0 45000 45000 500000
5 0 45000 45000 500000
6 0 45000 45000 500000
7 0 45000 45000 500000
8 0 45000 45000 500000
9 0 45000 45000 500000
10 500000 45000 545000 0

2. Calculam riscul valutar de tranzactie

Extragem anuitatile
BRD CITIBANK
Ani Anuitate Anuitate
1 0 45000
2 0 45000
3 0 45000
4 97479 45000
 5 92899 45000
6 88320 45000
7 83740 45000
8 79179 45000
9 74600 45000
10 11120 545000

1 euro = 3.5 lei Deprecierea Ron/euro este de 1% si Ron/usd este de 0.5%

1 usd = 2.8 lei

Stabilim cursul de schimb

3.5 lei initial 2.8 lei initial

Leu/EURO Leu/USD Ani Anuitate
3,535 lei 2,814 lei 1 0
3.57 lei 2,828 lei 2 0
3,605 lei 2,842 lei 3 0
3.64 lei 2,856 lei 4 97479
3,675 lei 2.87 lei 5 92899
3.71 lei 2,884 lei 6 88320
3,745 lei 2,898 lei 7 83740
3.78 lei 2,912 lei 8 79179
3,815 lei 2,926 lei 9 74600
3.85 lei 2.94 lei 10 11120

Transformam anuitatile din euro si USD folosind cursul initial pentru toti cei 10 ani

Anuitate BRD Anuitate CITIBANK

0 126000
0 126000
0 126000
341176 126000
325146 126000
309120 126000
293090 126000
277126 126000
261100 126000
38920 1526000
Total 1845678 Total 2660000
Transformam anuitatile in ei cu cursul estimat mai sus pentru cei 5 ani

Ani Anuitate in lei conform cursului estimat BRD Ani

1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 354823 4
5 341403 5
6 327667 6
7 313606 7
8 299296 8
9 284599 9
10 42812 10
Total 1964206 Total

Expunerea riscului valutar de tranzactie se calculeaza comparand cele doua totaluri:

[SUM An x curs variabil- SUM An x curs fix]/[SUM An x curs fix]

Espunere BRD= (1964206-1845678)/1845678= 0.064

Espunere CITIBANK=(2764659-2660000)/2660000=0.039

Creditul BRD este de aproape 2 ori mai expus decat creditul CITIBANK
este de 0.5%

Anuitate
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
545000
Anuitate in lei conform cursului estimat CITIBANK
126630
127260
127890
128520
129150
129789
130410
131040
131670
1602300
2764659