Capitolul

Teoria deciziei
9.1. Tabele i arbori decizionali
O problem n cadrul teoriei deciziei este caracterizat prin existen a unor alternative decizionale, a unor st ri ale naturii i a unor tabele de rezultate (profituri, costuri, etc.) ob inute prin alegerea unei alternative ntr-o anumit stare a naturii. Alternativele decizionale se refer la acele ac iuni ce pot fi ntreprinse de c tre decident. St rile naturii reprezint evenimente necontrolabile din viitor care pot influen a rezultatul unei decizii. De exemplu, condi ii economice favorabile sau defavorabile se pot constitui ca st ri ale naturii atunci cnd acestea influen eaz rezultatele unui proces decizional. Deci starea naturii reprezint un complex de condi ii care fac ca unei alternative date s -i corespund un anumit rezultat sau consecin . Aceste elemente sunt cel mai adesea grupate ntr-un tabel numit matrice sau tabel decizional. Atunci cnd cel care ia deciziile cunoa te care stare a naturii va avea loc, se spune despre procesul decizional c este efectuat n condi ii de certitudine. Cel mai adesea ns , nu se cunoa te starea naturii care va avea loc. n aceast situa ie, dac se cunosc probabilit ile de apari ie ale fiec rei st ri, se spune c deciziile se iau n condi ii de risc, iar n cazul n care aceste probabilit i nu se cunosc, deciziile sunt luate n condi ii de incertitudine. Problemele decizionale care implic un num r relativ modest de alternative decizionale i st ri ale naturii pot fi analizate utiliznd o reprezentare grafic a procesului decizional numit arbore decizional.Intr-un arbore exist dou tipuri de noduri: Noduri de decizie, figurate prin dreptunghiuri i Noduri de rezultate, figurate prin cercuri (Fig.9.1).

Fig.9.1 Exemplu de arbore de decizie

9.1

9.2

Modelare i simulare n afaceri

Nodurile de decizie sunt punctele n care trebuie f cut o alegere a unei alternative decizionale, pe baza estim rilor sau calculelor. Nodurile de rezultate sunt punctele n care sunt estimate probabilit ile de apari ie a rezultatelor. Construirea arborilor de decizie ncepe de la r d cin cu un nod decizional. Din el pleac ramurile, adic alternativele decizionale. La sfr itul fiec rei ramuri decizionale se afl un nod de rezultate din care pleac ramuri suplimentare reprezentnd st rile naturii. La cap tul acestor ramuri se trec rezultatele estimate corespunz toare unei anumite alternative i unei st ri a naturii. Plecnd de la acestea din urm i mergnd c tre r d cin exist posibilitatea de a g si cea mai bun alternativ .

9.2. Criterii decizionale f r utilizarea probabilit ilor

Exsit trei criterii decizionale utilizate frecvent i care nu implic cunoa terea probabilit ilor de apari ie a st rilor naturii. Acestea sunt cunoscute n literatur ca fiind criteriile maximax, maximin i criteriul regretelor. Criteriul maximax reprezint abordarea optimist n luarea deciziilor. Pentru acest criteriu, decidentul selecteaz acea alternativ care maximizeaz rezultatele. Aceasta nseamn c aceast politic ofer cel mai ridicat profit. De aici, pentru a ob ine rezultatul cel mai bun, se listeaz valorile maxime ale fiec rei alternative i dintre acestea se alege valoarea maxim . Criteriul maximin reprezint o abordare pesimist sau cel pu in mai conservatoare de decizie. n xadrul acestei metode, decidentul ncearc s maximizeze cel mai mic profit posibil. Astfel spus, aceast variant ofer cea mai bun limit inferioar a profitului. Decizia este luat prin listarea rezultatelor minime pentru fiecare alternativ decizional i selectarea dintre aceste valori a valorii maxime. Corespunz tor fiec rei st ri a naturii, exist cte o decizie care se dovede te a fi cea mai bun . Diferen a ntre valoarea cea mai bun a fiec rei st ri i valorile corespunz toare celorlalte alternative se nume te regret sau pierdere de oportunitate. Criteriul regretelor minimax este acel criteriu prin care decidentul alege acea alternativ care corespunde minimului valorilor maxime ale regretelor. Astfel, criteriul regretelor este dat de: (1) stabilirea tabelului regretelor, ob inut prin extragerea valorilor fiec rei coloane din maximul coloanei respective; (2) listarea regretului maxim al fiec rei alternative; (3) selectarea celei mai bune valori (valoare minim ) g site la pasul (2).

9.3. Criterii decizionale utiliznd probabilit ile

n unele situa ii pot fi stabilite estim ri ale probabilit ilor de apari ie a unei st ri. De exemplu, utiliznd criteriul valorii monetare estimate (VME) un analist calculeaz valoarea estimat pentru fiecare alternativ i apoi o selecteaz pe aceea care i ofer cea mai bun valoare. Atunci cnd se utilizeaz criteriul pierderii estimate de oportunitate (PEO), decidentul calculeaz regretul sau pierderea estimat de oportunitate oentru fiecare decizie i alege decizia care i ofer cea mai mic pierdere estimat de oportunitate. Alternativa aleas ca decizie n baza criteriului pierderii estimate de oportunitate va fi ntotdeauna egal cu decizia aleas utiliznd criteriul valorii monetare estimate. Valoarea a teptat a informa iei perfecte (VAIP) este acea mbun t ire estimat a profitului care are loc atunci cnd

Teoria deciziei

9.3

decidentul tie cu certitudine care va fi starea naturii. Se poate ar ta c valoarea estimat a informa iei perfecte este echivalent cu pierderea estimat de oportunitate pentru decizia optim . De aici, VAIP este ob inut prin: 6. g sirea deciziei optime pe baza criteriului pierderii estimate de oportunitate sau a valorii monetare estimate, i 7. calcularea pierderii de oportunitate pentru aceast decizie. Similar, VAIP poate fi ob inut prin: (1) determinarea celei mai bine valori corespunz toare fiec rei st ri a naturii; (2) calcularea valorii estimate ale valorilor stabilite la pasul (1), i (3) extragerea valorii monetare estimate a deciziei optime din valoarea ob inut la pasul (2).

9.4. Probleme rezolvate

Problema 9.1.
Ionu Popescu are de ales ntre trei alternative decizionale, D1, D2 i D3. El tie c aceste decizii pot fi influen ate de trei st ri ale naturii, S1, S2 i S3, i cunoa te totodat rezultatele care pot fi a teptate conform tabelului de mai jos. Tabelul 9.1 Starea naturii S1 S2 S3 D1 4 4 -2 Decizii D2 0 3 -1 D3 1 5 -3 Care este decizia optim aplicnd: a. Criteriul maximin? b. Criteriul maximax? c. Criteriul regretelor minimax? Presupunnd c probabilitatea de apari ie a fiec rei st ri este P(S1) =20%, P(S2)=50% i P(S3)=30%, determina i: d. decizia optim pe baza criteriului valorii monetare estimate construind arborele decizional al problemei; e. decizia optim utiliznd criteriul pierderii estimate de oprtunitate; f. Care este valoarea estimat a informa iei perfecte?

Rezolvare
a. Pentru a g si decizia cea mai bun utiliznd criteriul maximin trebuie determinate valorile minime ale fiec rei decizii. Ele sunt figurate n coloana maximin a tabelului 9.2. Maximul acestor valori este 1, deci decizia cea mai bun este D2. b. Pentru a g si cea mai bun solu ie conform criteriului maximax, trebuie g sit cea mai mare valoare din tabel. Aceasta este 5 i corespunde deciziei D3, care este n acest caz decizia optim (Tabelul 9.2, coloana maximax).

9.4

Modelare i simulare n afaceri

Decizii

D1 D2 D3

S1 4 0 1

St ri ale naturii S2 S3 4 -2 3 -1 5 -3

Tabelul 9.2 Criterii Maximin Maximax -2 4 3 -1 -3 5

c. Pentru a g si solu ia optim conform criteriului regretelor minimax trebuie calculat tabelul regretelor, Tabelul 9.3. Pentru aceasta se determin mai nti maximul valorilor fiec rei st ri a naturii. Astfel pentru S1 maximul este 4, pentru S2 este 5 iar pentru S3 este 1. n continuare se calculeaz tabelul regretelor, prin extragerea valorilor de pe coloane din valorile maxime ale acestor coloane. Rezult tabelul 9.3. Tabelul 9.3 S1 S2 S3 Regretul maxim D1 0 1 1 1 D2 4 2 0 4 D3 3 0 2 3 Apoi, pentru fiecare decizie se determin regretul maxim i din valorile acestei coloane se alege valoarea minim . Deci solu ia optim este D1. d. Arborele de decizie va ar ta conform figurii 9.2.
S1 2 D1 S3 4 S2 4 -2 0 S2 3 -1 1 S2 5 -3

D2

S1 3 S3

D3 S1 4 S3

Fig.9.2 Utiliznd probabilit ile date se pot calcula valorile corespunz toare nodurilor 2, 3 i 4, respectiv: Nodul 2: Nodul 3: Nodul 4: 0.2 x 4 + 0.5 x 4 + 0.3 x (-2) = 2.2 0.2 x 0 + 0.5 x 3 + 0.3 x (-1) = 1.2 0.2 x 1 + 0.5 x 5 + 0.3 x (-3) = 1.8

Teoria deciziei

9.5

Valoarea cea mai bun este dat de valoarea maxim , corespunz toare nodului 2 deci deciziei D1. e. Utiliznd criteriul pierderii estimate de oportunitate, decizia optim va fi tot D1. Pentru a demosntra acest lucru se calculeaz valoarea estimat a regretelor utiliznd probabilit ile furnizate anterior. Regretul estimat pentru D1 este R1= 0.2 x 0 + 0.5 x 1 + 0.3 x 1 = 0.8 Regretul estimat pentru D2 este R2= 0.2 x 4 + 0.5 x 2 + 0.3 x 0 = 1.8 Regretul estimat pentru D3 este R3= 0.2 x 3 + 0.5 x 0 + 0.3 x 2 = 1.2 Alegnd varianta care avea regretul estimat minim, rezult varianta D1. f. Valoarea estimat a informa iei perfecte este valoarea estimat a pierderii de oportunitate corespunz toare deciziei D1, deci VEIP = 0.8.

Problema 9.2
O firm dore te s lanseze pe pia un produs nou. Succesul ideii depinde de existen a concuren ei, i de pre ul practicat att de firm ct i de concuren . Firma estimeaz , cu o probabilitate de 70% c firmele competitoare vor scoate i ele pe pia un produs similar. Firma a stabilit c , n func ie de nivelul de pre practicat de ea, de pre ul concuren ei i situa ia concuren ial , profitul poate fi cel descris n Tabelul 9.4 Pre ul firmei este Sc zut Mediu Ridicat Profitul dac pre ul concuren ei este: Sc zut Mediu Ridicat 25 40 45 35 45 50 15 25 54 Tabelul 9.4 Profitul dac nu exist concuren 55 75 90

n tabelul 9.5 se dau estim rile probabilit ilor pre urilor practicate de c tre competi ie (probabilit i subiective sau apriori). Ce decizie trebuie s ia firma? Dac pre ul firmei este: Sc zut Mediu Ridicat Tabelul 9.5 Probabilitatea ca pre ul concuren ei s fie: Sc zut Mediu Ridicat 0,75 0,15 0,10 0,20 0,70 0,10 0,10 0,30 0,60

Rezolvare
(3) Se traseaz arborele de decizie conform figurii 9.3 unde s-au notat: S=sc zut, M=mediu i R= ridicat i S*, M*, R* acelea i categorii de pre uri pentru concuren . (4) Se calculeaz valorile sperate, cele care se nscriu n nodurile de rezultate, pentru fiecare ramur n parte, astfel vom avea: S1 =0,75 x 25 + 0,15 x 40 + 0,10 x 45 = 29,25 S2 = 0,20 x 35 + 0,70 x 45 + 0,10 x 50 = 43,5

9.6

Modelare i simulare n afaceri

S3 = 0,10 x 15 + 0,30 x 25 + 0,60 x 54 = 41,4 S4 = max(S1, S2, S3) = 43,5 (Se alege decizia cea mai bun ) S5 = max(55, 75, 90) = 90 (Se alege decizia cea mai bun ) S6 = 0,7 x 43,5 + 0,3 x 90 = 57,45 S7 = 0
S* x 0.75 S1 S M R S* x 0.10 S3 0.3 S D3 Nu lanseaz produsul M R M* x 0.30 R* x 0.60 M* x 0.15 R* x 0.10 S* x 0.25 S2 M* x 0.70 R* x 0.10 25 40 45 35 45 50 15 25 54 55 75 90

D2 Exist competi ie S6 Lanseaz produsul D1 Nu exist competi ie 0.7

S7
Fig. 9.3

(5) Se interpreteaz rezultatele i se genereaz recomand rile: Decizia D1: Deoarece S6 > S7, firma va lansa produsul pe pia ; Decizia D2: Dac exist competi ie, atunci firma va lansa produlul la un pre mediu (S2=S4); Decizia D3: Dac nu exist competi ie atunci firma va vinde produsul la pre ul cel mai ridicat (S5=90) (6) Se calculeaz riscul fiec rei alternative. De exemplu pentru S2, riscul este: 2=
2 j =1

( R2 j S 2 ) 2 . p j =

(35 43,5) 2 .0,2 + (45 43,5) 2 + (50 43,5) 2 .0,1 =4,508

Deci valoarea sperat a profitului este 43,5 4,508.

Teoria deciziei

9.7

Riscul decizional poate fi redus prin recoltarea de informa ii suplimentare cum ar fi cercetarea prealabil a pie ei. Pe baza acestora se pot calcula probabilit ile a posteriori. Rela iile de baz folosite n calcularea acestor probabilit i sunt formulele lui Bayes. (vezi E.Russu).

9.5. Probleme propuse

1. Fie urm toarea problem sugerat de matricea decizional de mai jos n care exist 3 alternative decizionale, D1D3 i 4 st ri ale naturii, S1S4. D1 D2 D3 S1 200 0 -200 S2 600 200 -400 S3 -600 -200 0 S4 200 200 200

Care este decizia optim utiliznd: a. criteriul maximin? b. criteriul maximax? c. Criteriul regretelor minimax? Dac probabilit ile de apari ie ale celor 4 st ri sunt: P(S1) = 10%, P(S2)=40%, P(S3)=30% i P(S4) = 20% g si i: d. decizia optim folosind criteriul valorii monetare estimate. Care este aceast valoare? e. valoarea estimat a informa iei perfecte. 2. Un investitor dore te s investeasc n ac iuni, teren sau obliga iuni n condi ii aflate sub incertitudine. Matricea decizional este ar tat n tabelul de mai jos. Condi ii economice Bune Stabile 5.000 7.000 -2.000 10.000 4.000 4.000 Rele 3.000 6.000 4.000

Ac iuni Teren Obliga iuni

Stabili i care este cea mai bun decizie investi ional utiliznd criteriile: a. maximin b. maximax; c. Hurwicz ( =0.3) d. Regret minimax. 3. Super Cola este un produc tor de b uturi r coritoare care trebuie s decid dac s introduc sau nu pe pia o nou b utur . Managerii estimeaz c vnz rile vor fi fie de 100 milioane de sticle, fie de 50 de milioane sau de 1 milion. Dac firma introduce b utura, vnz rile a 100 de milioane de sticle vor aduce un profit de 1 milion de dolari. La vnz ri de 50 de milioane, profitul va fi de 200 de mii de dolari, iar dac se vnd numai 1 milion de sticle, compania va nregistra o pierdere de 2 milioane dolari. Dac firma nu lanseaz produsul pe pia , pierderile vor fi de 400 de mii de dolari. a. Construi i matricea decizional .

9.8

Modelare i simulare n afaceri

b. Construi i matricea regretelor. c. Care este decizia optim a problemei dac firma este: i. Extrem de pesimist ; ii. Extrem de optimist ; iii. Dore te s minimizeze e ecul. d. Firma a angajat o companie specializat n cercet ri de marketing. Aceasta din urm a analizat pia a i a stabilit probabilit ile vnz rilor noii b uturi astfel: P(100 de milioane de sticle vndute) = 1/3; P(50 de milioane de sticle vndute) = 1/2; P(1 de milioane de sticle vndute) = 1/6. Va introduce Super Cola pe pia produsul dac ia n considerare criteriul valorii monetare estimate? e. Firma de marketing a anun at c poate efectua un studiu mult mai aprofundat al pie ei, dar acesta va costa 275.000 de dolari. Vor comanda managerii de la Super Cola studiul? 4. MegaStore este un lan de magazine care i-a planificat o campanie promo ional de vnz ri de dou zile pentru un nou produs. Costul reclamei campaniei este de 950 u.m. Estim rile privind vnz rile sunt de 60, 80, 100 sau 120 de buc i. Fiecare duzin de produse cost magazinul 300 de u.m., iar acesta le vinde cu 36 u.m. la bucat . Fiecare bucat nevndut de magazin va fi returnat fabricii produc toare pentru pre ul de achizi ie mai pu in 2 u.m. costul transportului. Managerul cu vnz rile dore te s comande duzini de cte 6, 8, 10 sau 12 unit i de produs. a. Construi i matricea decizional . b. Care este decizia optim dac se folose te criteriul: i. Maximin? ii. Maximax? iii. Regretelor minimax? c. Ar trebui managerul s comande vreodata duzini de cte 12 produse? De ce? 5. Fie urm toarea matrice decizional n care A, B i C sunt alternative investi ionale iar 1, 2 i 3 condi ii economice. Condi ii economice 1 2 3 0.3 0.5 0.2 1.000 2.000 500 800 1.200 900 700 700 700

Decizia A B C

a. Calcula i valoarea estimat pentru fiecare decizie i selecta i decizia cea mai bun . b. Dezvolta i tabelul pierderilor de oportunitate i calcula i pierderea estimat de oportunitate pentru fiecare decizie. c. Stabili i valoarea estimat a informa iei perfecte (VEIP). d. Construi i arborele decizional i indica i decizia cea mai bun .

Teoria deciziei

9.9