Management

1- Seminar 2
Management Seminar 2
Elaborarea deciziilor in conditii de incertitudine si risc
Decizia este linia de actiune aleasa intr-un mod constient dintr-un anumit numar de
posibilitati sau variabile, cu scopul de a ajunge la un anumit rezultat.
Deciziile pot fi luate:
- in conditii de certitudine;
- in conditii de incertitudine;
- in conditii de risc.
Deciziile luate in conditii de certitudine presupun existenta unei singure variabile
necontrolabile, asupra careia trebuie sa se actioneze in vederea gasirii optimului.
Deciziile in conditii de risc sunt acele decizii care se adopta in conditiile existentei de
variabile atat controlabile cat si necontrolabile, unele insuficient cunoscute. Decidentul
dispune de o serie de informatii asupra starii decizionale pe baza carora poate determina,
folosind instrumentul statistico-matematic, starile posibile ale naturii si probabilitatile de
realizare a fiecareia dintre aceste stari. Fiecare actiune are drept consecinta un ansamblu de
rezultate specifice. Varianta optima este varianta pentru care expresia

=
s
j
j ij i
P U U max (1)
in care: U
ij
este utilitatea variantei S
i
in starea naturii N
j
;
P
j
probabilitatea aparitiei starii naturii N
j
.
Deciziile in conditii de risc au o frecventa mai mare in cazul asimilarii in fabricatie a
unor noi produse, al lansarii acestora pe pietele externe.
Riscul reprezinta consecinta unui eveniment viitor si probabil a carui producere ar
putea provoca anumite pierderi.
Deciziile in conditii de incertitudine presupun ca utilitatea unei decizii adoptate
depinde de o multitudine de stari ale naturii, stari a caror probabilitate de aparitie este complet
necunoscuta.
Abordarea problemei deciziei la nivel operational, adica studierea si aplicarea unor
procedee practice de rezolvarea unor probleme de decizie in conditii de incertitudine se face
astazi folosind unele criterii sau reguli precum:
- criteriul decizional pesimist;
- criteriul optimist;
- criteriul decizional al lui Laplace;
- criteriul decizional al regretelor.
I. Criteriul pesimist (al lui Wald)
Este criteriul de optimizare a deciziilor multidimensionale in conditii de incertitudine
potrivit caruia decidentul are in vedere conditiile cele mai nefavorabile pentru maximizarea
minimului de beneficiu sau minimizarea maximului de pierderi. In aceste conditii, trebuie
aleasa o astfel de strategie care sa asigure un beneficiu maxim in cele mai nefavorabile starile
ale naturii. Daca se iau in considerare n stari ale naturii si m strategii, astfel incat se poate
calcula beneficiul b
ij
corespunzator adoptarii strategiei i, atunci cand s-a produs starea naturii
j.
Atunci, conform criteriului pesimist, se va alege acea strategie
0
i
S pentru care vom
avea valori maxime al minimului de beneficii indiferent de starea naturii care se produce.
Management
2- Seminar 2
Practic, se procedeaza astfel:
1. Se construieste matricea beneficiilor corespunzatoare celor n stari ale naturii si m
strategii.
2. Se ataseaza o coloana la matricea beneficiilor in care se trec valorile minime ale
baneficiilor corespunzatore fiecarei strategii.
3. Alegem valoarea cea mai mare a benficiului pe care am putea sa o obtinem in
conditiile cele mai nefavorabile, adica
i i i
a a S max
0 0
= , cu ( )
ij i
b a min max
0
= .

n j
N N N N ... ...
2 1

i
a
m
i
mn mj m m
in ij i i
n j
n j
m
i
a
a
a
a
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
S
S
S
S
...
...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ...
...
...
2
1
2 1
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
2
1
(
(
(
(
(
(
(
(

(2)
unde:
ij i
b a min = , cu m i , 1 = si n j , 1 = .
II. Criteriul optimist (Hurwicz)
Conform acestui criteriu, in conditiile xistentei a n stari ale naturii si a m strategii se
acorda pentru o strategie adoptata o probabilitate de producere a acelei stari, careia ii
corspunde utilitatea maxima si probabilitatea ( ) 1 de producere a acelei stari careia ii
corespunde o utilitate minima.
Concret, daca se adopta strategia S
i
, atunci fie
ij ij
b A max
0
= si
ij ij
b a min
1
= , situatie in
care se atribuie starii
0
j
N probabilitatea (de obicei 5 , 0 > - criteriul optimist) si starii
1
j
N
probabilitatea de producere ( ) 1 . Celorlalte stari ale naturii li se acorda probabilitatea zero.
In acesta situatie, beneficiul mediu corespunzator alegerii stategiei S
i
este:
( )
1 0
1
ij ij i
a A b + = (3)
Se va alege acea strategie
0
i
S pentru care beneficiul mediu
0
i
b este maxim:
i i
b b max
0
=
(4)
Intrucat criteriul este optimist, se acorda pentru valoare 0,6. Rezulta ( ) 4 , 0 1 = .
Practic, se procedeaza astfel:
1. La matricea beneficiilor se ataseaza 3 coloane, coloana cu beneficiul maxim, minim
si mediu.
2. Se alege strategia care se afla pe coloana care ne da beneficiul maxim.
Management
3- Seminar 2

n j
N N N N ... ...
2 1

i
A
i
a
i
b
( )
( )
( )
( )
m m
i i
m
i
m
i
mn mj m m
in ij i i
n j
n j
m
i
a A
a A
a A
a A
a
a
a
a
A
A
A
A
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
S
S
S
S




+
+
+
+
(
(
(
(
(
(
(
(

1
...
1
...
1
1
...
...
...
...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ...
...
...
2 2
1 1
2
1
2
1
2 1
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
2
1
(5)
III. Criteriul lui Laplace
Presupunem cunoscuta probabilitatea P
j
de producere a starii N
j
. Se va calcula
baneficiul mediu corespunzator fiecarei strategii cu o relatie de forma:

=
=
n
j
j ij i i
P b b S
1
(6)
Intotdeauna

=
=
n
j
j
P
1
1. Se va alege acea strategie
0
i
S care ne va conduce la o valoare
maxima a beneficiului mediu, adica
i i i
b b S max
0 0
= .
Din punct de vedere practic, se pune problema determinarii probabilitatilor
j
P , lucru
ce nu este usor de realizat decat aproximand probabilitatea
j
P cu frecventa relativa de aparitia
a starii
j
N . Mai precis, daca pe parcursul a K experiente, starea naturii
j
N a aparut de Q ori,
atunci probabilitatea
j
P este data de relatia:
K
Q
P
j
= (7)
In unele situatii, se accepta ca toate starile naturii sunt egal probabile, adica:
n
P
j
1
= (8)
iar beneficiul mediu este:

=
=
n
j
ij j
b
n
b
1
1
(9)
Aceasta ultima situatie trebuie acceptata cu prudenta, pentru ca in rare cazuri starile
naturii pot fi egal probabile.
IV. Criteriul regretului (al lui Savage)
Pentru a intelege acest criteriu de alegere a strategiei optime, sa presupunem ca la un
moment dat am ales strategia S
i
si ca s-a produs starea naturii N
j
si, ca urmare, avem
beneficiul b
ij
. Insa, pentru starea N
j
, valoarea maxima a beneficiului se obtine pentru o alta
strategie
0
i
S , care da beneficiul
ij j i
b b max
0
= . Diferenta dintre
j i
b
0
si
ij
b se numeste regret si
se noteaza cu
ij
r .
Management
4- Seminar 2
Practic, se procedeaza astfel:
1. Se intocmeste matricea beneficiilor. La aceasta se ataseaza o linie in care vom nota
beneficiul maxim pentru fiecare stare a naturii.
2. Se construieste matricea regretelor.
3. Cu matricea regretelor se lucreaza ca in criteriul pesimist, adica se ataseaza o
coloana r
i
in care se trece maximul regretelor pentru fiecare strategie.
4. Se alege strategia care ne da valoarea cea mai mica a regretului maxim.
2 2
2 2
22 2
12 2
1 1
1 1
21 1
11 1
2 1
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
...
...
...
...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ... ... ... ... ...
... ...
... ...
m
i
m
i
mn mj m m
in ij i i
n j
n j
b B
b B
b B
b B
b B
b B
b B
b B
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b

(
(
(
(
(
(
(
(

(10)

n j
B B B B ... ...
2 1