ELABORAREA DECIZIILOR ÎN CONDIŢII DE INCERTITUDINE

Incertitudinea este o margaretă ale cărei petale le putem smulge neîncetat.

Mario Vargas Llosa

Procesele economice se desfăşoară în condiţii de rapidă schimbare a

conjuncturilor, astfel încât este dificil să se asigure luarea de decizii în condiţii de
certitudine. Cel mai adesea, decidenţii economici se bazează pe experienţă, fler în
luarea de decizii.
Există şi metode matematice de decizie, care diferă în raport de condiţiile la
care răspund.
A decide înseamnă a alege o alternativă din mai multe posibile, care depind
de anumite evenimente sau stări, cum ar fi: o stare a economiei (creştere, stagnare
sau descreştere), a cererii pe piaţă (cerere mare, moderată, mică sau zero), o
variantă de investiţie bursieră (în acţiuni cotate, în obligaţiuni sau combinaţii ale
acestora) etc.
Fiecărei stări i se ataşează o consecinţă, sub forma unui câştig de exemplu.
În condiţii de incertitudine, adică atunci cînd nu poate fi evaluată
probabilitatea de apariţie stărilor sau evenimentelor din motive care ţin de
impredictibilitatea conjucturilor posibile sau de lipsa de informaţii credibile,
elaborarea de decizii se referă la alegerea acelei strategii care pare să asigure
cîştigul şi să reducă pierderea.
Incertitudinea presupune deci că nu se pot evalua probabilităţile de apariţie
a evenimentelor şi nici chiar toate evenimentele posibil a se produce.
Pentru a exemplifica modul de selectare a deciziilor în condiţii de
incertitudine, avem în vedere următorul exemplu: o firmă are de ales o variantă de
afacere (V), iar estimările legate de rezultat (în mii lei) sunt următoarele, pentru
diferite stări posibile (S):

Variantă/Stare S1 S2 S3
V1 500 275 150
V2 400 300 -100
V3 600 350 -400
Dacă decidentul ar cunoaşte se stare (eveniment) se va petrece, ar alege de
fiecare dată varianta de afacere care asigură profitul maxim: dacă este cert că se va
realiza starea 1, atunci va fi cel mai avantajos să investească în V3.
Cum este dificil să se prezică ce stare se va manifesta, firma poate lua
decizii aplicând o regulă din mai multe posibile:

1.Criteriul MAXIMAX sau optimist

Acest criteriu se aplică de către decidenţii optimişti, care presupun că se va
obţine cel mai bun câştig posibil.
Astfel, decidentul identifică profitul maxim pentru fiecare variantă şi selectează apoi cel mai
mare profit dintre valorile maxime:
500
400
600
În aceste condiţii, se va alege V3.

1
 2.Criteriul MAXIMIN sau pesimist
Decidentul acţionează pentru maximizarea profitului minim posibil, deci va
decide prin selectarea celui cel mai mare câştig dintre cele mai mici valori:

150
-100
-400
Se va alege V1.

3. Criteriul MINIMIZĂRII REGRETELOR (al lui SAVAGE)

Conceptul de "regret" este echivalent cu cel de "pierdere a oportunităţii",
adică pierderea suferită prin neselectarea celei mai bune alternative.
Pentru a aplica criteriul regretelor se va construi un tabel ale cărui elemente
sunt date de diferenţa dintre valoarea maximă a profitului şi celelalte valori:

Variantă/Stare S1 S2 S3
V1 100 75 0
=600-500
V2 200 50 250
=600-400
V3 0 0 550
Se foloseşte apoi un criteriu de tip MINIMAX pentru selecţie:
200
75
550
Prin urmare, se va selecta V2.

4. Criteriul realismului (al lui HURWICZ)

Potrivit acestui criteriu, decidenţii nu sunt nici optimişti în totalitate, nici
complet pesimişti.
Ca atare, pe o scară de la 0 la 1, unde o este pesimism total, iar 1 este
perfect optimism, fiecare este caracterizat printr-un anumit nivel de optimism (x),
respectiv de pesimism (1-x).
Decizia optimă va fi cea care corespunde celei mai mari valori posibile.
Presupunem că x = 0,6 în cazul nostru:
360
=500*0,6+150*0,4
2

200
Deci se va alege V1.

5*starea i. Criteriul ECHIPROBABILITĂŢII (al lui LAPLACE)

Decidentul ia în considerare faptul că orice stare are o probabilitate egală de apariţie cu a
celorlalte, ca atare va selecta varianta pentru care media profitului va fi cea mai mare:
308,33
=(500+275+150/3=0,33
*starea i
200
183,33
Se va selecta V1.

2
 EXEMPLU 2 (de rezolvat)
Pe baza următoarelor date legate de prețul de vânzare pentru 4 produse
(P1,...,P4) pe o anumită piață (A,B,C,D) se cere să se efectueze selec ția pe baza
criteriilor MAXIMAX, MAXIMIN, HURWITZ (pentru x=0,75), LAPLACE:
A B C D MAXIMAX MAXIMIN HURWITZ LAPLACE
P1 8 9 3 10
P2 10 11 6 5
P3 6 8 5 7
P4 4 2 7 14

INTEGRAREA RISCULUI ÎN SELECŢIE

Prin "risc" se înţelege, de regulă, probabilitatea de a se întâmpla un

eveniment nedorit.
Dacă incertitudinea este dată de îndoiala asupra condiţiilor de manifestare a
fenomenelor, riscul este dat de manifestarea acelei stări care conduce la pierdere/
la obţinerea unui profit mai mic decât cel aşteptat.
Cu alte cuvinte, incertitudinea reprezintă situaţia în care se pot obţine mai
multe rezultate, iar riscul evaluează şi probabilitatea de realizare a acestor stări.
Din criteriile precedente, cel mai mult se apropie de modalitatea de
integrare a riscului în decizie, criteriul echiprobabilităţii.
Metodele de integrare a riscului în decizie sunt:
1. Metoda valorii matematice (de expectanţă) (metoda valorii așteptate)
Valoarea matematică se obţine ca medie a profitului aferent fiecărei stări cu
probabilitatea de apariţie a acestei stări.
Probabilităţile sunt calculate/estimate de decident printr-o distribuţie normală,
cu suma 1 sau 100%.
Dacă probabilităţile de apariţie sunt estimate la
25% pentru S1, 50% pentru S2 şi 25% pentru S3, decidentul va selecta o
variantă potrivit următoarelor

300
=(500*0,25+275*0,5+150*0,25)
225
225
Prin urmare, cea mai potrivită variantă este V1.
2. Metoda probabilității maxime
Această metodă ia în considerare criteriul/criteriile cu cea mai mare pondere
sau probabilitate de realizare.
În exemplul nostru, cea mai mare probabilitate aparține stării S2:
275
300
350
Cea mai potrivită variantă este V3.

3
 EXEMPLU 3 (de rezolvat)
Pe baza datelor de la exemplul 2, dacă se estimează că probabilitatea de a
vinde pe piață este: 0,2/0,3/0,2/0,3, se cere să se utilizeze metoda valorii așteptate
și metoda probabilității maxime.

A B C D Metoda expectanței Metoda probabilității

0,2 0,3 0,2 0,3 maxime
P1 8 9 7 10 9 10
P2 10 11 6 14 11 14
P3 6 8 5 7 8 7
P4 4 2 3 6 2 6

Pentru a exemplifica și alte metode de integrare a riscului în decizie, avem în

vedere următorul exemplu:

EXEMPLU 4
O firmă comercializează produse perisabile. Costul de achiziţie este de 2 lei/
bucată, iar preţul de vânzare este de 5 lei/ bucată.
Statistic, în trimestrul anterior au avut loc următoarele vânzări:
Cantitate Număr de zile Probabilitate
5 27 0,30
6 18 0,20
7 36 0,40
8 9 0,10
TOTAL 90 1
Firma doreşte să estimeze cantitatea optimă de aprovizionat.

Ipoteza 1- marfa nu se poate vinde decât în ziua achiziţiei

Profitul este dat de câştigul din vânzarea cantităţii aprovizionate diminuată
cu costul stocurilor nevândute.

Calculul profitului aşteptat/condiţionat

Cumpărări 5 6 7 8
Cerere/
5 15 13 11 9
=5*3-1*2
6 15 18 16 14
7 15 18 21 19
8 15 18 21 24

DEZAVANTAJ: Acest calcul nu ţine cont de costul de oportunitate şi nici nu

poate da indicaţii asupra cantităţii optime de aprovizionat.
Determinarea cantităţii optime de aprovizionat se poate realiza în 2 variante:
prin stabilirea profitului mediu aşteptat (a speranţei matematice) sau a pierderii
condiţionate.

4
 Calculul profitului mediu aşteptat
Profitul mediu se determină pe baza datelor precedente şi în raport de
probabilitatea de apariţie a cererii:

Cumpărări/ pi xi=5 Xi*pi 6 Xi*pi 7 Xi*pi 8 Xi*pi

cerere
5 0,30 15 4,5 13 3,9 11 3,3 9 2,7

6 0,20 15 3,0 18 3,6 16 3,2 14 2,8

7 0,40 15 6,0 18 7,2 21 8,4 19 7,6
8 0,10 15 1,5 18 1,8 21 2,1 24 2,4
total 1,00 * 15 * 16,5 * 17 * 15,5
Profitul maxim se obţine dacă firma se aprovizionează cu 7 bucăţi zilnic.

Calculul pierderii medii aşteptate

OBSERVAŢIE:
Sunt 2 tipuri de costuri adiţionale:
- Costul mărfurilor aprovizionate şi nevândute,
- Costul de oportunitate (al şanselor pierdute).
Ţinând cont şi de aceste costuri, se determină tabelul pierderilor
aşteptate/condiţionate:

Cumpărări 5 6 7 8
/cerere
5 0 2 4 6
=(6-5)*2 Costuri
6 3 0 2 4 de
=(6-5)*3 suprastocare
7 6 3 0 2

8 9 6 3 0

Costuri de oportunitate

Costul mediu al pierderilor este de:

Cumpărări/ pi xi=5 Xi*pi xi=6 Xi*pi xi=7 Xi*pi xi=8 Xi*pi
cerere
5 0,3 0 0 2 0,6 4 1,2 6 1,8

6 0,2 3 0,6 0 0 2 0,4 4 0,8

7 0,4 6 2,4 3 1,2 0 0 2 0,8
8 0,1 9 0,9 6 0,6 3 0,3 0 0
TOTAL 1 * 3,9 * 2,4 * 1,9 * 3,4
Prin urmare, tot cantitatea de 7 bucăţi cumpărată minimizează şi
pierderile.
Decidentul poate folosi în acest context și criteriul probabilităţilor
maxime.
Dacă decidentul foloseşte acest criteriu, atunci va selecta starea cu
cea mai mare probabilitate şi pe baza acesteia va stabili cantitatea care îi
asigură profitul maxim, luând în calcul costurile de suprastocare şi de
oportunitate :

5
Cumpărări/ probabilitatea 5 6 7 8
cerere
7 0,4 15-6=9 18-3=16 21-0=21 19-2=18

Ipoteza 2- marfa se poate vinde la o zi după achiziţie cu un preţ de

a. 2 lei/bucată,
b. 1 leu/bucată.
Matricea profiturilor condiţionate va fi de:
VARIANTA a:
Cumpărări/ 5 6 7 8
cerere
5 15 15+1*2
6 18 18+1*2
7 21
8 24

(de rezolvat)

VARIANTA b:
Cumpărări/ 5 6 7 8
cerere
5 15 16
6 18 18+1*1
7 21
8 24

(de rezolvat)