TEMA 4.

MODALITĂȚI DE
OPTIMIZARE A DECIZIILOR
ÎN CONDIȚII DE RISC ȘI
INCERTITUDINE
Titular: Ana NEDELCU,
dr., conf.univ.
 Atitudinea antreprenorului față de risc

indiferenţi faţă de risc

iubitori de risc
nepredispuşi la risc
Deciziile se iau în condiții de ...
 Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
SPERANȚA MATEMATICĂ
Speranța matematică (E(Vi)) – rezultate (rij) ponderate la probabilitatea producerii unui
eveniment (Xj) dintr-o variantă de decizie (Vi).

-Sunt mai multe scenarii de

soluționare ale unei probleme;
-Există și anumite evenimente Rij = efecte, atunci Vopt=max(E(Vi));
(Xj),ce pot interveni cu o Rij = efort, atunci Vopt=min(E(Vi)).
probabilitate oarecare (p(X)j);
-Soluțiile presupun și obținerea
unor rezultate (rij);
 Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
SPERANȚA MATEMATICĂ
Exemplu. O companie studiază perspectivele lansării unui nou produs în producție. Decizia
de lansare va fi pozitivă dacă venitul așteptat depășește 1 milion de lei. Studiul de marketing a
identificat mai multe scenarii posibile:
E(Vi) = 800 000*0,15 + 1 000 000*0,5 + 1 200 000*0,35 = 120 000+500 000+420 000 = 1 040 000

Volumul
Numărul Prețul de Venitul din Probabilitatea
vânzărilor Venitul preconizat
scenariului vânzare (lei) vânzări (lei) variantei
(un.)
1 80 10 000 800 000 15% 120 000
2 100 10 000 1 000 000 50% 500 000
3 120 10 000 1 200 000 35% 420 000
Total X X X X 1 040 000
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
SPERANȚA MATEMATICĂ
Volumul
Numărul Prețul de Venitul din Probabilitatea
vânzărilor Venitul preconizat
scenariului vânzare (lei) vânzări (lei) variantei
(un.)
1 30 10 000 300 000 15% 45 000
2 108 10 000 1 080 000 50% 540 000
3 130 10 000 1 300 000 35% 455 000
Total X X X X 1040 000
 Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
TEHNICA ARBORILOR DE DECIZIE

-O tehnică potrivită pentru un Exemplu. Se iau în considerare două planuri de

proces decizional COMPLEX; afaceri alternative:
- este nevoie de cunoscut
Plan A Plan B
probabilitatea evenimentelor;
-Alternativele se prezintă Scenariu Profit Probabilitatea Profit Probabilitatea
grafic; Nedorit 2 000 000 0,5 -1 000 000 0,3
-Se calculează speranța
matematică la ultimul nod. Dorit 6 000 000 0,5 9 000 000 0,7
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
TEHNICA ARBORILOR DE DECIZIE
Plan A Plan B
Scenariu Profit Prob. Profit Prob.

Nedorit 2 000 000 0,5 -1 000 000 0,3

Dorit 6 000 000 0,5 9 000 000 0,7

Profit
4 000 000 6 000 000
preconizat

Notă: pătratul simbolizează punctul de decizie,

cercurile sunt momentele de apariție a
evenimentelor aleatorii, iar liniile sunt secvențe
logice de la noduri la diverse posibile rezultate.
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
TEHNICA ARBORILOR DE DECIZIE
 Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de risc
SIMULAREA
Simularea constituie o metodă de studiu a Exemplu. Planul de investiţii şi de finanţare a
comportamentului sistemelor problemă prin investiţiilor
experimentări realizate asupra unor modele
ale acestor sisteme. Într-o aplicaţie de
simulare este construit mai întâi un model
figurativ al situaţiei decizionale date, model
în care reflectarea relaţiilor de cauzalitate
dintre factorii de influenţă (variabilele
şi parametrii de intrare) şi consecinţe
(variabilele de ieşire) este componenta de
bază.
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine

Criteriul
Regula lui Wald
optimist

Regula lui Regula lui

Hurwicz Savage

Regula lui
Laplace
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Wald

-denumit şi criteriul maximin sau criteriul pesimismului extrem;

- este un criteriu conservator;
- este o încercare de a maximiza nivelul de securitate al decidentului.
Exemplu. Se prezintă 3 strategii de interacțiune dintre firme cu mărimea profitului
preconizat din realizarea proiectului:
-Alianță (A1) - 310 mln. lei;
-Consorțiu (A2) – 200 mln. lei;
-Rețea interfirmă (A3) – 403 mln.lei.
Conform previziunilor întreprinderii, cererea consumatorilor de servicii poate fi exprimată în
patru forme (C), fiecăreia din care i se preconizează valoarea maximă a costurilor pentru
dezvoltarea întreprinderii: 25, 30, 35 și 40 de milioane de lei.
.
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Wald

C1 C2 C3 C4 Minim Maxim din

minim

A1 285 280 275 270 270 -

A2 175 170 165 160 160 -
A3 378 373 368 363 363 363
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Criteriul optimist

C1 C2 C3 C4 Maxim Maxim din

maxim

A1 285 280 275 270 285 -

A2 175 170 165 160 165 -
A3 378 373 368 363 378 378
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Hurwicz
Acest criteriu (pesimistico-optimist) ajută în alegerea unei strategii eficiente pentru
întreprindere, contrapunând cea mai bună și cel mai puțin bună opțiune.

C1 C2 C3 C4 Maxim Minim

A1 285 280 275 270 285 270

A2 175 170 165 160 175 160
A3 378 373 368 363 378 363
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Hurwicz
Optimismul e la 50 %, deci α=0,5

Maxim Minim α*Max+(1-α)*Min Max

A1 285 270 0,5*285+(1-0,5)*270= 277,5

A2 170 160 0,5*170+(1-0,5)*160=165

A3 378 363 0,5*378+(1-0,5)*363=370,5 370,5

Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Laplace
Se utilizează, când nu avem nici o informaţie asupra probabilităţilor stării naturii, deci 50/50.

C1 C2 C3 C4 Suma Rezultat
preconizat

A1 285 280 275 270 1110 555

A2 175 170 165 160 670 335
A3 378 373 368 363 1482 741
Criteriile de alegere a deciziei în condiţii de incertitudine
Regula lui Savage
Criteriu regretelor minmax. Proiecte S1 S2 S3
X1 45 25 50
Exemplu. Există două proiecte X1 și X2, care, cu
trei scenarii posibile pentru dezvoltarea regiunii, X2 20 60 25
oferă un profit diferit.

Proiecte S1 S2 S3 Maxim Minim din

maxim

X1 0 35 0 35

X2 25 0 25 25 25