TEMA 6.

ANALIZA ȘI
EVALUAREA RISCURILOR

Titular: Ana NEDELCU,

dr., conf.univ.
Metode de analiză și evaluare a riscurilor

CALITATIVE CANTITATIVE
METODE CALITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Scenarii în
perspectivă
Tehnica
scenariilor
Scenarii din
perspectivă
Metode calitative
Matricea cu 3
Tehnica matricei nivele
Probabilitate-
Impact Matricea cu 5
nivele
 METODE CALITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR
Generarea scenariilor în perspectivă

Generarea scenariilor în perspectivă presupune luarea ca punct

de plecare a unei realităţi prezente şi pornind de la aceasta se
imaginează situaţii viitoare. Acest tip de scenariu răspunde la întrebarea
Ce se poate întâmpla dacă? Un exemplu în acest sens se poate da în
domeniul bursier, unde se imaginează o serie de scenarii cu privire la
evoluţia cotaţiilor la bursă în funcţie de o serie de factori.
 METODE CALITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR
Generarea scenariilor din perspectivă

Generarea de scenarii din perspectivă presupune stabilirea modului în

care se poate ajunge la o situaţie viitoare prin prisma realităţii prezente. Acest tip
de scenariu răspunde la întrebarea Cum se poate ajunge în situaţia X? De
exemplu, un manager doreşte să determine o variantă de a aduce compania sa
pe primul loc pe piaţă. În acest sens, alături de o serie de specialişti generează
scenarii posibile care pot atinge obiectivul propus.
 METODE CALITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR
Tehnica matricei probabilitate-impact
Riscul comportă două aspecte fundamentale: probabilitatea şi impactul.
METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Analiza cantitativă se referă la stabilirea nivelului impactului unui

eveniment de risc. Dacă analistul de risc nu poate da o probabilitate exactă a
apariţiei unui astfel de eveniment, în schimb el poate calcula dimensiunea
pierderilor sau deprecierilor generate.

Analiza Analiza pe Metoda

Analiza
Modelarea ratei baza simulărilor
valorii
riscului beneficiu- arborelui Monte
aşteptate
cost decizional Carlo
 MODELAREA RISCURILOR

Bugetul ca instrument de
modelare a riscului
 MODELAREA RISCURILOR

Bugetul ca instrument de
modelare a riscului
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda drumului critic (PERT)

Drumul critic reprezinta succesiunea de activitati si evenimente

critice care formeaza un drum continuu intre inceputul si sfarsitul
proiectului. O activitate critica este acea activitate care daca este
intarziata va intarzia la randul ei data programata pentru terminarea
intregului proiect. Evenimentele ce marcheaza inceputul si sfarsitul unei
activitati critice se numesc evenimente critice.
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda drumului critic (PERT)

• variante deterministe: • variante probabiliste:

metoda CPM (Critical Path
Method); metoda MPM
(Metra Potential Method);
metoda CPS (Critical Path
Scheduling);
metoda PERT (Program
Evaluation of Review
Technique); metoda
PERT/cost; metoda
RAMPS (Resource
Allocation and Multi-
Project Scheduling)
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda drumului critic (PERT)

• variante deterministe • variante probabiliste:

lucreaza cu timpi bine
determinati, asociati fiecarei
activitati si permite
estimarea timpului de
executie al proiectului sau
estimarea costrurilor prin
determinarea drumului
critic.
metoda PERT foloseste trei
durate de timp asociate
fiecarei activitati (optimista,
pesimista si cea mai
probabila), formand o
medie ponderata care
reprezinta durata estimata.
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda drumului critic (PERT)

Planificarea unui proiect cu ajutorul metodei drumului critic
presupune urmatorii pasi :
1. identificarea activitatilor si evenimentelor specifice
2. determinarea secventei de desfasurare a activitatilor
3. constructia grafului orienat al retelei
4. estimarea timpului necesar fiecarei activitati
5. determinarea drumului critic
6. actualizarea diagramei pe masura evolutiei proiectului
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda PERT ia în calcul riscul şi

incertitudinea şi foloseşte trei
estimări ale timpului:
1) Timpul cel mai optimist (To), ceea
ce presupune că totul va merge
perfect;
2) Timpul cel mai probabil (Tp);
3) Timpul cel mai pesimist (Tr), dacă
ceva poate să meargă rău va merge
rău.

https://www.youtube.com/watch?v=-TDh-5n90vk
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda VALORII AȘTEPTATE

Valoarea aşteptată (VA),se calculează ca produs între probabilităţile de

apariţie ale anumitor evenimente şi efectele acestora.

Această metodă presupune parcurgerea a trei etape:

1. Stabilirea probabilităţii riscului;
2. Stabilirea impactului asupra activităţii;
3. Calculul valorii aşteptate.
METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Metoda VALORII AȘTEPTATE

Exemplu.
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Analiza ratei beneficiu-cost

Decizie pozitivă
de investire
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Analiza ratei beneficiu-cost

Decizie negativă
de investire
 METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Analiza pe baza arborelui decizional

Arborii decizionali sunt instrumente care
descriu interacţiunile cheie dintre decizii şi
evenimentele aleatorii, aşa cum sunt
percepute de decidenţi. Ramurile arborelui
reprezintă fie decizii, fie rezultate aleatoare
sau incerte, respectând următoarele două
reguli:
- probabilităţile de pe fiecare ramură şi
subramură se înmulţesc;
- suma probabilităţilor asociate unui nod
este egală cu 100%.
METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Analiza pe baza arborelui decizional

-VAProiectul 1 = VA1 + VA2 = 36

milioane
-o VA1 = 20% X 900 mil = 180 mil;
-o VA2 = 80% X -180 mil = -144 mil;

-VAProiectul 2 = VA3 + VA4 = 30

milioane
-o VA3 = 30% X 800 mil = 240 mil;
-o VA4 = 70% X -210 mil = -210 mil.
METODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A RISCURILOR

SIMULAREA MONTE-CARLO

https://www.youtube.com/watch?v=32s3eEEs8ic