Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Studiu de caz 3: Modelarea deciziilor in conditii de risc si incertitudine

Studiul 17 pag 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de caz. Teste, autori: Raţiu-
Suciu, C., Luban, F., Hîncu, D., Ciocoiu, N., Editura ASE, Bucureşti, 2007

Societatea comercială Alcora S.R.L. lansează pe piaţă un nou produs. Conjunctura pe piaţă poate fi
foarte favorabilă, mediu favorabilă sau nefavorabilă noului produs. Conducerea S.C. ia în
considerare 3 variante posibile de acceptare a produsului pe piaţă:
- produsul să fie acceptat uşor pe piaţă şi să se vândă într-o cantitate de 400 mii bucăţi;
- produsul să se vândă relativ uşor pe piaţă, într-o cantitate de 275 mii bucăţi;
- din produs să se vândă numai 150 mii bucăţi.
Conducerea societăţii are la dispoziţie 3 opţiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele
F1, F2, F3 (tabelul 4.1). Opţiunile se diferenţiază prin cheltuielile fixe pentru desfăşurarea producţiei
şi prin costul variabil unitar.
Tabelul 4.1

Filiala Cheltuieli fixe (mii u.m.) Cost variabil unitar(u.m./buc)

F1 4800 23
F2 5000 22
F3 5500 20

Se estimează că preţul de vânzare pe piaţă al produsului va fi de 42 u.m.

Se doreşte evaluarea consecinţelor economice (atât costurile implicate de desfăşurarea
producţiei, cât şi profiturile estimate) pentru fiecare situaţie posibilă în funcţie de ipotezele de
acceptare a produsului pe piaţă și determinarea celei mai potrivite strategii de fabricare a noului
produs (la care filială să fie produs).
Baza informaţională
• Datele referitoare la nivelurile posibile de producţie sunt calculate pe baza capacităţilor de
producţie la atelierele fiecărei filiale şi pe baza aprecierilor compartimentului de marketing asupra
vânzărilor potenţiale.
• Din analizele pieţei confecţiilor, efectuate de compartimentul de marketing şi după
efectuarea unor previziuni pe termen scurt asupra vânzărilor unor produse similare ale S.C. sunt
estimate probabilităţile ca produsul să se afle într-una din situaţiile descrise.

Date iniţiale:
3 variante de acceptare a produsului pe piaţă/stări ale naturii:
S1 - acceptarea rapidă a produsului pe piaţă; vânzarea sa în cantitatea de 400 mii bucăţi;
S2 - acceptarea produsului pe piaţă; vânzări în cantitate de 275 mii bucăţi;
S3 - vânzarea produsului să se facă numai în cantitatea de 150 mii bucăţi.

3 opţiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele F1, F2, F3/variantele decizionale:
V1 - produsul se fabrică la filiala 1, cu cheltuieli fixe de 4800 mii um, cost unitar de 23 um;
V2 - produsul se fabrică la filiala 2, cheltuieli fixe de 5000 mii um, cost unitar de 22 um;
V3 - produsul se fabrică la filiala 3, cheltuieli fixe de 5500 mii um, cost unitar de 20 um.

► Consecinţe de tip costuri: CT = CF + CV; CV = Cv * Np;

Sau

1
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

► Consecinţe de tip venituri nete (profit):

Venituri = P * N p; Pr = Venituri – CT
în care: Pr reprezintă profiturile totale, CT - reprezintă cheltuielile totale, CV - cheltuielile
variabile, Cv - costul unitar variabil, Np - numărul de produse, P- preţul unitar.

Matricea decizională - Costuri:

Variante Stare S1 Stare S2 Stare S3
filiala 1 14000 11125 8250
filiala 2 13800 11050 8300
filiala 3 13500 11000 8500
Venituri 16800 11550 6300

Matricea decizională – profituri:

Variante Stare S1 Stare S2 Stare S3
filiala 1 2800 425 -1950
filiala 2 3000 500 -2000
filiala 3 3300 550 -2200

Identificarea variantei decizionale optime se va realiza în două cazuri:

- 1. în ipoteza că probabilităţile de manifestare a stărilor naturii nu se cunosc; se vor
aplica criteriile de decizie în condiții de incertitudine și risc (Wald, Laplace, Savage, iar
pentru criteriul Hurwicz se va considera  = 0,8.
- 2. în ipoteza cunoașterii probabilităților de manifestare a celor trei stări ale naturii: 0,2
respectiv 0,5 și 0,3.

I. Rezolvarea in WINQSB/DA/Payoff Table Analysis:

Cazul 1: nu se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii

în condiţii de incertitudine
Introducerea datelor pentru Profituri – decizii în condiţii de incertitudine (ca urmare a unei
acţiuni/alternative/variante decizionale pot apare mai multe consecinţe în funcţie de manifestarea
unui eveniment de tip aleator – descris printr-o stare a naturii).

2
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Se introduc datele generale despre problemă:

Number of states of nature (numărul de stări ale naturii),
Number of decision alternatives (numărul de variabile decizionale).

Se apelează opţiunea Solve and analyse; se specifică apoi valoarea coeficientului de optimism
necesar în aplicarea tehnicii Hurwicz:

Rezultă tabelul final cu recomandarea de decizie pentru fiecare tehnică aplicată în condiţii de
incertitudine, cu valoarea atribuită acestor decizii:

3
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Se calculează indicatorul VIP (valoarea informaţiei complete) sau Expected value of

perfect information:

●Valoarea informaţiei perfecte: EvofPI=EVwithPI-EVwithoutI.

Sau: VIP=EvofPI=633,33-550,00=83.33
Unde:
●Valoarea aşteptată fără informaţie (cu informaţie incompletă):
1
EVwithoutI  max i 1,m   cij = max {1/3*(2800+425-1950), 500, 550} =550
n j 1,n
Valoarea aşteptată cu informaţie perfectă:
1
EVwith PI    max i 1, m (cij ) = 1/3*(3300+550-1950)=633,33.
n j 1, n

Tabelul de aplicare a fiecărei tehnici decizionale:

de exemplu: tehnica pesimistă/prudentă sau max-min
I. pentru consecinţe de tip profit:
II. pentru max i min j Cij  V * i =1,…,m; j = 1,…,n care indică varianta optimă,

exemplificare pentru alternativa 1:

- valoarea minimă este -1950 (ca valoare negativă, în WINQSB, este indicată prin dispunerea între
paranteze);
- pentru alternativa 2: valoarea minimă este -2000;
- pentru alternativa 3: valoarea minimă este -2200;

dintre acestea se va alege valoarea cea mai mare adică, -1950, corespunzătoare alternativei 1.

- de exemplu: tehnica bazată pe minimizarea regretelor:

- min i max j Rij  V * , unde Rij = Cij  min i Cij , pentru i=1,…m; j=1,..n.

4
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Matricea regretelor - Regret Table (aceasta înlocuieşte matricea iniţială a consecinţelor;

pentru criteriul de maxim, regretul se calculează ca diferenţă dintre cea mai mare valoare de pe o
coloană (pentru o anumită stare a naturii) şi valoarea fiecărei alternative decizionale):

Construirea arborelui de decizie

- se apasă butonul Results; se alege opţiunea de reprezentare grafică a arborelui decizional:
Show decision tree graph
- se recomandă bifarea căsuţei Display the expected values …. (din stânga-jos)
pentru a se reprezenta arborele cu valorile numerice asociate fiecărui nod decizional/ de tip
şansă).

5
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Cazul 2: se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii în

condiţii de risc

Varianta deciziilor în condiţii de risc (se cunosc probabilităţile asociate stărilor naturii); se reia
introducerea datelor în modulul WINQSB/DA/Payoff Table Analysis, pe primul rând al
matricii; adică, cel denumit Prior Probability se introduc probabilităţile asociate stărilor
naturii:

In tabelul cu rezultatele aplicării tehnicilor de decizie, s-au modificat valorile corespunzătoare

regulilor: Expect value, Expected Regret şi a VIP (a valorii perfecte a informaţiilor)
Expected Value of Perfect Information:

6
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Valoarea informaţiei perfecte:

EvofPI=EVwithPI -EVwithoutI.
Sau:
VIP=EvofPI=350-275=75

Unde:
● Valoarea aşteptată fără informaţie (cu informaţie incompletă):
EVwithoutI  max i 1, m   p j  cij
j 1, n

● Valoarea aşteptată cu informaţie perfectă:

EVwithPI   p j  max i 1, m (cij ) .
j 1, n

Reprezentarea situației decizionale sub forma unui arborele de decizie:

7
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

II. Rezolvarea cu QM for Windows/ Decision Analysis:

OBS: este exemplificată doar rezolvarea pentru maximizarea profitului.

Se alege din bara de meniuri opțiunea Module, iar apoi se selectează Decision Analysis.

Se alege din bara de meniuri opțiunea File/New/1 Decision Tables și se completează datele
generale ale problemei:
- numărul de variante decizionale: Number of Decisions: 3
- numărul de stări ale naturii: Number of Nature States: 3
- Row names: Decision 1....
- Column names: State 1...

8
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Cazul 1: nu se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii

în condiţii de incertitudine
Se introduc datele iniţiale pentru Profituri.
Se specifică apoi valoarea coeficientului de optimism necesar în aplicarea tehnicii Hurwicz: 0.8

Se apasă butonul Solve, obținându-se rezultate pentru prima opțiune: 1 Decision Table Results.
Astfel, putem regăsi rezultatele pentru criteriile maxmin, maxmax și Hurwicz.

9
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Opţiunea Window/ 2 Regret or Opportunity Loss afișează matricea regretelor, dar și rezultatul în
urma aplicării tehnicii bazate pe minimizarea regretelor.

Cu opţiunea Window/ 3 Hurwicz Table se afișează valori Hurwicz în funcție de alpha de la 0 la 1.

10
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Pentru a obține Valoarea Informației Perfecte, este necesar să ne întoarcem la datele de intrare
(apăsând butonul Edit data) și să tastăm “=” în prima căsuță pentru probabilități. Programul va
atribui trei probabilități egale de manifestare a stărilor naturii.

Apăsăm din nou Solve,obținând încă o coloană EMV – Expected Monetary Value.
EMV se calculează ca suma produselor dintre o valoare a profitului și probabilitatea sa (aici
0.33). Există opțiunea Window/ Expected Value Multiplications pentru a observa suma
înmulțirilor respective.

Putem alege din Window/ Perfect Information pentru afișarea:

- Valoarii Informației Perfecte VIP = 83.33,
- Valorii așteptate fără informație sau cu informație incompletă (Best Expected Value = 550)

11
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

- Valorii așteptate cu informație perfectă (Perfect probability = 633.33)

 Recomandări de alegere a valorii coeficientului de optimism  pentru regula/ criteriul

Hurwicz şi surclasarea variantelor decizionale pentru valorile coeficientului de optimism 
 [0, 1].

Surclasarea variantelor decizionale se poate realiza in doua feluri:

1. Prin utilizarea programului informatic QM for Windows si analiza rezultatelor obtinute in
tabelul Hurwicz Table: in tabel se poate observa intre ce valori ale lui  o anumita varianta se
situează pe locul intai, care este pe locul doi si care pe locul trei, etc. In studiul de caz:
- ptr.   [0; 0,20], ordinea variantelor este V1/V2/V3
- ptr.   (0.20; 0,33], ordinea variantelor este V2/V1/V3
- ptr.   (0.33; 0,40], ordinea variantelor este V2/V3/V1,
- ptr.   (0.40; 1], ordinea variantelor este V3/V2/V1,

12
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

2. Determinarea prin calcul a intervalelor de variație ale lui alpha:

13
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

 Se aplica formula de calcul a lui Hurwicz pentru cele 3 variante (in matricea profiturilor)
considerând  necunoscută:
Criteriul lui HURWICZ: Ptr. coeficientul de optimism  [0, 1] ales de decident se determină:
V*= max [( max Cij)  (1  )( min Cij)]
i 1,...,m j1,...n j1,...,n

h1= α·2800 + (1 – α) · (-1950)

h2= α·3000 + (1 – α) · (-2000)
h3= α·3300 + (1 – α) · (-2200)
 Se egalează două câte două variantele si se obțin 3 valori ale lui .
h1=h2: α·2800 + (1 – α) · (-1950) = α·3000 + (1 – α) · (-2000) rezulta α = 0.20
h1=h3: α·2800 + (1 – α) · (-1950) = α·3300 + (1 – α) · (-2200) rezulta α = 0.33
h2=h3: α·3000 + (1 – α) · (-2000) = α·3300 + (1 – α) · (-2200) rezulta α = 0.04
Pe baza valorilor obtinute se identifica patru subintervale de valori pentru , respectiv:
α € [0, 0.2] α € (0.2, 0.33) α € (0.33, 0.4] α € (0.4, 1]
Se alege arbitrar câte o valoare pentru  în fiecare subinterval, se rulează problema in
Winqsb/DA sau QM for Windows/Decision Analysis pentru fiecare valoare aleasă și se
analizează care este ordinea de preferință a variantelor pe fiecare subinterval. Rezultatele sunt
aceleasi ca cele oferite de Hurwicz Table.

Cazul 2: se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii în

condiţii de risc
In ipoteza cunoașterii probabilităților de manifestare a celor trei stări ale naturii: 0,2 respectiv 0,5 și
0,3 se revine la tabelul cu datele inițiale și pe linia Probabilities se introduc cele trei probabilități.
Prin rezolvare (Solve) se obțin tabelele din Window/ Decision Table Results și Expected Value
Multiplication unde se afiseaza Best Expected Monetary Value = 275 (given by Decision 3).

14
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

III. Rezolvarea in EXCEL

Cazul I: nu se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii

în condiţii de incertitudine

In care:

15
Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

16
Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

17
 Seminar Modelarea Deciziilor Manageriale, MANAGEMENT anul III

Cazul II: se cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii – decizii în

condiţii de risc

18