MODELE DE OPTIMIZARE A DECIZIILOR ÎN CONDIŢII DE

INCERTITUDINE

În anumite cazuri, decidentul nu poate evalua probabilitatea de apariţie a diferitelor stări

ale naturii. Ca urmare, acţiunile alternative conduc la consecinţe cu probabilităţi de apariţie
necunoscute.
Când nu este disponibilă nici o probabilitate, situaţia este referită ca decizie în condiţii de
incertitudine (decision making under uncertainty). În asemenea situaţii, decidentul poate apela,
pentru a lua decizia, la diferite modele. Fiecare model surprinde o viziune diferită a probabilităţii
de manifestare a evenimentelor viitoare.
Astfel de situaţii se întâlnesc atunci când nu există experienţe trecute care să permită
estimarea probabilităţilor de apariţie a stărilor de natură semnificative.
Având în vedere că indivizii sunt diferiţi (caracter, temperament, pregătire), decidenţii vor
avea atât percepţii diferite legate de probabilitatea de apariţie a evenimentelor viitoare, cât şi
niveluri diferite de aversiune faţă de risc; ambele vor influenţa deciziile lor. Pentru a ajusta
aceste diferenţe, în cazul deciziilor în condiţii de incertitudine au fost dezvoltate mai multe
modele situate între două extreme: pesimist şi optimist. Nici unul nu poate fi considerat cel mai
bun. Ca urmare, nu există cea mai bună abordare în condiţii de incertitudine.
Situaţiile de incertitudine totală sunt abordate în teoria deciziei cu ajutorul unor modele
legate de atitudinea decidentului:
a) maximin sau criteriul pesimist;
b) maximax sau criteriul optimist,
c) criteriul pesimist-optimist;
d) minimax sau criteriul minimizării regretelor;
e) principiul raţiunii insuficiente sau criteriul Laplace.

EXEMPLU:
PROBLEMĂ (situație decizională): Ca urmare a selectării produsului pe care îl lansează,
SC 4M SRL doreşte construirea de noi hale de producţie. Managementul trebuie să evalueze
posibilitatea de a adăuga o hală, două hale sau trei hale (alternativele sunt: A1 – o hală; A2 – două
hale; A3 – trei hale). Succesul extinderii depinde de aspecte ce ţin de rata de acceptare a
produsului şi de concurenţă.
 Se presupune că se pot manifesta pe piaţa respectivă patru stări ale naturii:
• (S1) rată ridicată de acceptare a produsului şi concurenţă scăzută ;
• (S2) rată ridicată de acceptare a produsului şi concurenţă ridicată;
• (S3) rată scăzută de acceptare a produsului şi concurenţă scăzută;
• (S4) rată scăzută de acceptare a produsului şi concurenţă ridicată.
Managementul determină anticipat rezultatele fiecărei combinaţii posibile: alternativă şi
stare a naturii. Datorită faptului că nu se cunosc probabilităţile de apariţie a celor patru stări ale
naturii, nu poate fi calculată valoarea monetară estimată a rezultatelor acţiunilor decidentului
pentru a putea fi selectată ulterior acţiunea care produce cea mai mare valoare monetară estimată.
Ca urmare, se aplică cele cinci criterii pentru selectarea unei acţiuni în condiţii de incertitudine.
Alternativele, stările naturii şi rezultatele aşteptate (în procente de beneficii din investiţie) sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

Matricea rezultatelor într-o problemă în condiţii de incertitudine

-% din investiţii-
Stări de natură
S1 S2 S3 S4
Acţiunea Rată ridicată Rată ridicată Rată scăzută de Rată scăzută de
(alternativa) de acceptare a de acceptare a acceptare a acceptare a
produsului şi produsului şi produsului şi produsului şi
concurenţă concurenţă concurenţă concurenţă
scăzută ridicată scăzută ridicată
A1 – o hală 9 6 5 -1

A2 – două hale 15 9 2 -9

A3 – trei hale 22 14 -2 -18

a) Criteriul maximin sau criteriul pesimist. Criteriul maximin al lui Abraham Wald
este un criteriu conservator şi pesimist, potrivit căruia indiferent de acţiunea (alternativa) pe care
o alege decidentul, natura va produce stări care vor minimiza rezultatele deciziei. În consecinţă,
decidentul trebuie să aleagă acţiunea care îi va genera cel mai mare rezultat chiar şi în aceste
împrejurări pesimiste (respectiv maximum dintre rezultatele minime generate de o natură
presupusă a fi ostilă).
 Pe baza matricei rezultatelor poate fi aplicat criteriul maxim de selectare a acţiunii care
produce cel mai mare dintre rezultatele minime sau maximum minimum (maximin), aşa cum se
prezintă în tabelul următor.

Selectarea acţiunii pe baza criteriului pesimist (maximin)

Cel mai bun dintre

rezultatele minime
Alternativa Rezultatele cele mai (max-min)
(acţiunea) defavorabile
(minime)
A1 -1 -1

A2 -9
A3 -18

Deci, potrivit acestui criteriu, decizia optimă, pe care o notăm cu Do, este:

Do = max min {aij}, i =1,m; j = 1,m, unde: Do = decizia optimă;

i j aij = alternativa i sub starea naturii j.

În cazul nostru, va fi:

A1 = -1
Do = max min {aij} = A2 = -9 A1 = -1
i j A3 = -18
În cazul acestui criteriu, în primul rând se selectează cel mai mic număr de pe fiecare
rând (-1, -9, -18) şi aceste valori se introduc într-o coloană nouă. Dintre acestea se selectează
apoi cel mai mare număr (-1). Utilizarea acestui criteriu îi garantează decidentului că cea mai
mare pierdere pe care ar putea să o înregistreze este de 1% din investiţii, dacă va selecta acţiunea
A1 şi se va manifesta starea S4.

b) Criteriul maximax sau criteriul optimist. Criteriul maximax este un criteriu complet
optimist, potrivit căruia indiferent de acţiunea (alternativa) pe care o alege decidentul, natura va
produce stări care vor maximiza rezultatele deciziei. Acest criteriu recomandă selecţia acţiunii
care generează cel mai mare dintre rezultatele posibile.
 Pe baza matricei rezultatelor poate fi aplicat criteriul optimist (maximax) prin care este
selectată acţiunea care generează cel mai mare maximum sau maximum maximum, aşa cum se
prezintă în tabelul următor.

Selectarea acţiunii pe baza criteriului optimist (maximax)

Cel mai bun dintre

Alternativa Rezultatele cele rezultatele maxime
(acţiunea) mai favorabile (max-max)

(maxime)
A1 9
A2 15
A3 22 22

Deci, potrivit acestui criteriu, decizia optimă va fi:

Do = max max {aij}, i = 1,m; j = 1,m, unde: Do = decizia optimă;

i j aij = alternativa i sub starea naturii j.
În cazul nostru, va fi:
A1 = 9
Do = max max {aij} = A2 =15 A3 = 22
i j A3 = 22
În cazul acestui criteriu, în primul rând se selectează cel mai mare număr de pe fiecare
rând (9, 15, 22) şi aceste valori se introduc într-o coloană nouă. Dintre acestea se selectează apoi
maximul (24). De fapt, decidentul maximizează rezultatele maxime, şi de aici şi denumirea de
maximax. Criteriul maximax indică un rezultat de 22 pe care decidentul îl va obţine dacă va
selecta acţiunea A3 şi se va manifesta starea S1.