Metodologii Manageriale

Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

TEHNICI DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR ÎN CONDIȚII DE

INCERTITUDINE
Decidentul se află în stare de incertitudine atunci când nu dispune de informații suficiente stabilirii
probabilităților de manifestare a stărilor condițiilor obiective, iar variabilele sunt parțial controlabile.

Metode:
 Regula pesimistă (Wald A.)
 Regula optimistă
 Regula optimalității (Hurwicz L.)
 Regula proporționalității (Bayes- Laplace)
 Regula minimizării regretelor (Savage L.)
 Metoda gradelor de apartenenţă la varianta optimă

Dintre acestea, la seminar vom exemplifica modul de aplicare a primelor 5.

Exemplu:
O societate comercială obţine următoarele niveluri ale profitului pentru trei variante decizionale
de producţie:

Nivelul cererii

Variante 500 600 700 800 900 1000

decizionale
Vi
V1 300 350 410 500 520 650
V2 320 360 430 480 500 600
V3 330 380 440 490 490 580

Să se aleagă varianta optimă pe baza următoarelor reguli: pesimistă, optimistă, Hurwicz, Bayes-Laplace,
Savage.

Rezolvare

1. Regula pesimistă (Abraham Wald)

- Potrivit acestei reguli varianta optimă este aceea pentru care se obțin cele mai mari avantaje, în
condițiile obiective cele mai nefavorabile

Vopt  max (min U ik )

i k

Regula pesimistă pentru exemplul dat:

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA
Metodologii Manageriale
Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

- Situația cea mai nefavorabilă este cea în care avem cel mai mic nivel al cererii, respectiv 500.
- Nivelurile profitului în cel mai mic nivel al cererii sunt: 300 pentru V1, 320 pentru V2 și 330
pentru V3.

Varianta optimă = max (300; 320; 330) = 330 milioane lei; rezultă că varianta optimă
este varianta V3.

2. Regula optimistă

- Potrivit acestei reguli varianta optimă este aceea pentru care se obțin cele mai mari avantaje, în
cea mai favorabilă stare a condițiilor obiective.

Vopt  max ( max U ik )

i k
Regula optimistă pentru exemplul dat:

- Situația cea mai favorabilă este cea în care avem cel mai mare nivel al cererii, respectiv 1000.
- Nivelurile profitului în cea mai favorabilă stare sunt: 650 pentru V1, 600 pentru V2 și 580 pentru
V3.

Varianta optimă = max (650; 600; 580) = 650 milioane lei; rezultă că varianta optimă
este varianta V1.

3. Regula optimalității (Hurwicz A.)

- Potrivit acestei reguli, varianta optimă este cea care maximizează relația:

Vopt  max[U ik1  (1   )U ik0 ]

i
unde:
 - coeficient ales de către decident cu valori în intervalul [0,1], după cum acesta este mai optimist, când
valorile coeficientului sunt mai aproape de 1, sau mai pesimist, când valorile acestuia sunt mai aproape de
0
U ik1 - este utilitatea în starea cea mai favorabilă
U ik0 - este utilitatea în starea cea mai nefavorabilă

Regula optimalității pentru exemplul dat:

Se consideră  = 0.6

U ik1 - este nivelul profitului variantei Vi (V1, V2, V3) în situația în care nivelul cererii este 1000.

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA
Metodologii Manageriale
Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

U ik0 - este nivelul profitului variantei Vi (V1, V2, V3) în situația în care nivelul cererii este 500.

H1 = (0,6 x 650) + (0,4 x 300) = 390 + 120 = 510

H2 = (0,6 x 600) + (0,4 x 320) = 360 + 128 = 488
H3 = (0,6 x 580) + (0,4 x 330) = 348 + 132 = 480

Varianta optimă este:

Vopt. = maxiHi = maxi(510; 488; 480) = 510 milioane lei

Această valoare corespunde variantei V1.

4. Regula proporționalității (Bayes – Laplace)

- Potrivit acestei reguli varianta optimă este cea pentru care media consecințelor este cea mai
favorabilă.
s

U ik
Vopt  max[ k 1
], pentru i  1, s
i s

Regula proporționalității pentru exemplul dat:

- se calculează media aritmetică a nivelului profitului pentru fiecare variantă și se alege cea mai mare
medie

300+350+410+500+520+650 2730
pentru V1: = = 455 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑒𝑖
6 6
320+360+430+480+500+600 2690
pentru V2: = = 448.33 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑒𝑖
6 6
330+380+440+490+490+580 2710
pentru V3: = = 451.67 𝑚𝑖𝑙. 𝑙𝑒𝑖
6 6

Varianta optimă = max (455; 448.33; 451,67) = 455

Varianta optimă este V1

5. Regula minimizării regretelor (Savage L.)

- Potrivit acestei reguli varianta optimă este aceea pentru care regretul de a nu fi ales varianta
optimă este minim.

Regula minimizării regretelor pentru exemplul dat:

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA
Metodologii Manageriale
Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

Etape:
1. Determinarea matricei regretelor

Rik  max(U ik )  U ik , pentru k  1, s

i

Unde:
Rik – regretul variantei i în starea naturii k

max (U ik ) - utilitatea maximă în starea naturii k (în exemplul nostru nivelul profitului maxim în funcție
i

de fiecare nivel al cererii)

U ik - nivelul profitului variantei Vi (V1, V2 și V3) în starea naturii k

Matricea regretelor
Nivelul cererii
500 600 700 800 900 1000
Variante decizionale
V1 30 30 30 0 0 0
V2 10 20 10 20 20 50
V3 0 0 0 10 30 70

Explicații tabel: Pentru nivelul cererii (starea naturii k) = 500:

- Se determină max (U ik ) = max (300, 320, 330) = 330

i

V1:
- Pentru varianta V1 în starea naturii k = 500, 𝑼𝒊𝒌 = 300 (nivelul profitului variantei V1 în
condițiile unui nivel al cererii de 500)
- Pentru varianta V1 în starea naturii k = 500, 𝑹𝒊𝒌 va fi egal cu 330 – 300=30

V2:
- Pentru varianta V2 în starea naturii k = 500, 𝑼𝒊𝒌 = 320 (nivelul profitului variantei V2 în
condițiile unui nivel al cererii de 500)
- Pentru varianta V2 în starea naturii k = 500, 𝑹𝒊𝒌 va fi egal cu 330 – 320=10

V3:
- Pentru varianta V3 în starea naturii k = 500, 𝑼𝒊𝒌 = 330 (nivelul profitului variantei V3 în
condițiile unui nivel al cererii de 500)
- Pentru varianta V3 în starea naturii k = 500, 𝑹𝒊𝒌 va fi egal cu 330 – 330=0
OBS: Asemănător s-a procedat pentru fiecare nivel al cererii și s-a completat „Matricea regretelor”.

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA
Metodologii Manageriale
Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

2. Determinarea, pentru fiecare variantă decizională, a regretul maxim (se alege din matricea
regretelor valoarea maximă pentru fiecare variantă).
Varianta V1  30 milioane lei
Varianta V2  50 milioane lei
Varianta V3  70 milioane lei

3. Optimizarea variantelor decizionale, adică minimizarea regretelor.

Vopt  min ( max Rik )

i k
Varianta optimă= min (30; 50; 70) = 30 milioane lei;

varianta optimă este, aşadar, varianta V1.

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA
Metodologii Manageriale
Tehnici de fundamentare a deciziilor în condiții de incertitudine

Bibliografie

Burduş, E., & Popa, I. (2018). Metodologii manageriale (ediția a II-a). Bucureşti: Pro Univesitaria.
Burduș, E., & Popa I. (2016) Reproiectarea managementului organizaţiei. București: Pro Universitaria.

Asist. univ. dr. Ana Alexandra OLARIU

Asist. univ. dr. Ștefan Cătălin POPA