Tutoring Teoria Deciziei, 17 iunie 2021

Decizii în condiții de risc și de incertitudine

Problema 1.

Un grup farmaceutic dorește să își extindă portofoliul cu un nou medicament împotriva bolilor
cardiovasculare. Pentru aceasta au fost identificate trei strategii posibile. Prima este de a angaja
o echipă de cercetători de 200 de oameni pentru a dezvolta medicamentul. Cu toate acestea
costurile dezvoltării unui nou medicament sunt foarte mari, de 50 milioane dolari și nu se știe
dacă medicamentul va respecta toate cerințele autorităților. Probabilitatea de succes a acestei
variante este de 10%. A doua variantă este să achiziționeze o companie mică, care a dezvoltat
deja un medicament care se află în procesul de testare clinică. Această variantă are șanse mai
mari de succes cu o probabilitate de 80%. Costurile achiziționării acestei companii sunt foarte
mari în jur de 100 milioane dolari. Cea de-a treia variantă este de a cumpăra o licență de la o
companie concurentă pentru 170 milioane dolari și de a scoate pe piață un medicament deja
existent. Ultima variantă este de a nu alege nici una dintre variantele anterioare. Pentru a putea
lua o decizie rațională compania de medicamente angajează un analist care estimează că
profitul companiei va depinde de cererea viitoare pentru medicamentele respective.
Probabilitatea ca cererea să fie mare este de 40%, iar profitul 250 milioane dolari.
Probabilitatea ca cererea să fie mică este de 60%, iar profitul 100 milioane dolari. Reprezentați
arborele de decizie și stabiliți ce variantă ar trebui să aleagă compania pentru a produce un nou
medicament.

Problema 2.

Construiți matricea corespunzătoare arborelui. Aplicați criteriile de decizie în condiții de

incertitudine. Pp că nu cunoaștem stările de apariție ale naturii.

Problema 3.

Știind că decidentul are o funcție de utilitate estimată de forma U(x)= sqrt(2x), unde x
reprezintă averea inițială a decidentului, stabiliți atitudinea față de risc a acestuia. Stabiliți
decizia optimă pe care o poate lua decidentul știind că matricea profiturilor inițiale ale acestuia
are următoarea formă:

ALDEA ANAMARIA 1
 (MIL $) N1 N2 N3
V1 100 80 50
V2 50 100 120
V3 60 90 70

Problema 4.

Știind că un decident poate investi în două loterii reprezentate de primele variante decizionale
din problema anterioară, iar probabilitățile asociate sunt p(50)=1/3, p(100)= ¼, iar p(80) și
p(120) = restul de probabilitate, în timp ce atitudinea față de risc a decidentului este
caracterizată de funcția de utilitate anterioară:

a) Determinați valorile monetare așteptate ale loteriilor și primele de risc.

b) Calculați coeficientul de aversiune absolută și relativă față de risc pentru un x= 100
u.m.

Problema 5. Portofolii.

Problema 6. Analiza Bayesiană.

Folosind matricea profiturilor obținută la problema 2 și cunoscând faptul că, pe baza

experienței anterioare, compania estimează că cererea va fi mare cu o probabilitate de 40%,
mică – 30% și că nu va exista cerere cu o probabilitate de 30%, atunci:

a) Determinați profitul așteptat și varianta optimă,

b) Determinați valoare așteptată a informației perfecte,
c) Determinați probabilitățile revizuite și varianta aleasă știind că managerul acestei
companii poate achiziționa o prognoză al cărei rezultat se notează cu X și din care se
estimează că cererea va fi mare astfel:
P(X/N1) = 0.6, p(X/N2) = 0.6, p(X/ N3)=0.4. Comentați.

ALDEA ANAMARIA 2