CALCULUL NUMERIC AL VALORILOR PROPRII I

AL VECTORILOR PROPRII
A matrice ptratic de ordinul n cu elemente reale.

C valoare proprie a matricei A dac x R n , x 0 :

A x = x ;

(1)

x vector propriu al matricei A asociat valorii .

(1) (A I)x = 0 , I matricea unitate de ordinul n. (2)
Scriere sub form dezvoltat a relaiei (2):
a
a11
12
a
a
21
22
...
....

a
a n1
n2

a
...
x1 0
1n
x
a
...
0
2n 2

=
...
... ! ! sistem liniar i

... a x 0
nn
n

omogen. (3)
Soluii nebanale A s aib valori proprii i vectori
proprii determinantul sistemului s fie nul:

det (A I ) = P ( ) = c n + c n 1 + " + c + c
n

n +1

0 . (4)

Ecuaia (4) ecuaia caracteristic a matricei A ; funcia

polinomial Pn ( ) polinomul caracteristic al matricei A .

2 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

Observaie: n (4) se cunoate valoarea coeficientului

c1

dominant,

( )n .

= 1

Alt

form

practic

ecuaiei

caracteristice i, corespunztor, a polinomului caracteristic

prin nmulirea relaiei (4) cu (1)n

det I A = Pn' ( ) = c1'n + c 2 'n 1 + " + c n ' + c ' n + 1 = 0 ,

n care c1

'

(5)

= 1.

Ansamblul valorilor proprii ale matricei A spectrul

matricei A : ( A) = 1 , 2 , " , n ;

(6)

numrul:
(A) = max | i |

(7)

iA

se numete raza spectral a lui A .

A are n vectori proprii liniar independeni simpl

sau nedefectiv; n caz contrar defectiv. O matrice simpl

are toate valorile proprii simple.
Dou matrice ptratice de ordinul n A i B sunt
asemenea sau similare dac exist o a treia matrice ptratic
de ordinul n nesingular S astfel nct:
B = S-1 A S .

(8)

1 Metode globale directe 3

Notaie: A ~ B ; (8) transformare de similaritate.

Teorema 1: Dou matrice asemenea au acelai polinom
caracteristic.
Demonstraie: Fie A i B astfel nct A ~ B
(8)
1
= det S AS

S 1 I S = det S 1 ( A I )S =

= det S 1 det ( A I ) det (S ) = det S 1 S det ( A I ) =

.
= det (I ) det ( A I ) = det ( A I )

det (B I )

Consecin: Dou matrice asemenea au aceleai valori

proprii.
Teorema 2: Dac A este simpl este asemenea cu
matricea diagonal = diag (1 , 2 , " , n ) :
= S-1 A S ,

(9)

unde S are pe coloane cei n vectori proprii:

S = x1 x 2 " x n .

[A x

(10)

Demonstraie: x1, x2, , xn sunt valori proprii

] [

A x 2 " A x n = x1 x 2 " x n

A[x1 x 2

"

] [

x n = x1 x 2 "

1 0
0
2
x n ]
"
0 0

"
#
"

n
0

4 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

AS=S.
nmulire la dreapta cu S-1 (9).
Relaia (9) folosete calculului valorilor proprii cnd se
cunosc vectorii proprii.
Observaie: Pentru o matrice (superior sau inferior)
triunghiular sau diagonal valorile proprii sunt chiar
elementele diagonalei principale.
Teorema 3: Dac Pn ( ) polinomul caracteristic (4) al
matricei A identitatea lui Cayley-Hamilton:

Pn ( ) = c1 A

+ c2

n 1

+ " + cn

A + c n +1 I = 0 ,

(11)

adic polinomul caracteristic al unei matrice este polinomul

anulant al ei.
Metodele de determinare a valorilor proprii se
categorisesc:
- dup numrul valorilor proprii determinate:
!

metode globale determin toate cele n valori proprii i

toi cei n vectori proprii,

metode pariale determin numai anumite valori proprii i

vectorii proprii afereni;

- dup natura algoritmului de calcul:

1 Metode globale directe 5

!

metode directe determin explicit polinomul caracteristic

i calculeaz valorile proprii prin rezolvarea ecuaiei
caracteristice (4),

metode indirecte sau iterative evit rezolvarea ecuaiei

caracteristice (4) determinnd valorile proprii prin procedee
de aproximaii succesive bazate pe transformri de
similaritate.
1. Metode globale directe

Determin toate valorile proprii ale matricei A prin obinerea

explicit a ecuaiei caracteristice (4), care poate fi rezolvat
apoi cu unul din algoritmii din capitolul urmtor. Dup
determinarea valorii proprii i se parcurg etapele pentru
determinarea vectorului propriu x i :
(a) Se nlocuiete i n sistemul (3) liniar i omogen, de
ordinul n, cu matricea coeficienilor singular.
(b) Se fixeaz arbitrar valoarea unei variabile (de regul,
x1 =1).

(c) Se nlocuiete valoarea fixat n sistemul de la (a) i se

renun la ecuaia corespunztoare valorii proprii respective,

i .

6 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

(d) Se rezolv sistemul liniar de ordinul n1 de la punctul

(c) aplicnd una din metodele din capitolul anterior.
Metod global metoda Leverrier, bazat pe noiunea

[]

de urm a unei matrice B = bij

i , j = 1, n

definit:

tr ( B ) = b ,
ii

(1.1)

i =1

Algoritmul metodei Leverrier etape:

(I)

Determinarea coeficienilor ci , i = 1, n + 1 ai polinomului

caracteristic (4). Se parcurg etapele 1)3):

1) Se fixeaz pentru primul coeficient valoarea c1 = 1 .
2) Se iniializeaz matricea ajuttoare B sub forma:

[ ]

1
B = b1ij
= A
i , j = 1, n

(1.2)

(indicele superior pasul curent de calcul) i se determin

valoarea coeficientului c 2 :
n

c = b1ii .
2

(1.3)

i =1

3) La un pas oarecare k = 2, n se determin valoarea curent a

matricei B :
k

B =AB

k 1

+ ck I

(1.4)

1 Metode globale directe 7

i apoi se calculeaz valoarea coeficientului c k +1 :

c

k +1

1
k

bk ii .

(1.5)

i =1

(II) Calculul valorilor proprii prin rezolvarea ecuaiei

caracteristice (4).
(III) Determinarea vectorilor proprii corespunztori valorilor
proprii de la etapa II) prin parcurgerea etapelor (a) (d)
specificate anterior.
Exemplu: S se calculeze cu metoda Leverrier valorile

1
A = 1
proprii i vectorii proprii pentru matricea
3

1 3
5 1
1 1

Soluie: Se parcurg etapele (I) (III) ale algoritmului:

(I)

1)
1

2)

B =

c1 = 1 .

1
A = 1
3

1 3
5 1
1 1

c 2 = (1 + 5 + 1) = 7 .

3) Pasul k=2. Se aplic (1.4) i (1.5)

8 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

B = A B + c 2 I = A 1

3

4
= 2
14

c =
3

1 3
5 1
1

7
+ 0

1
0

0
7
0

1
= 1

7
3
0
0

1 3 6 1
3
5 1 1 2 1

1 1
3 1 6

2 14
2 .
8
2

1
(4 8 + 4) = 0 .
2

Pasul k=3. Se aplic din nou (1.4) i (1.5)

1
B = A B + c3 I = 1
3

c =
4

1 3 4
2 14
5 1 2
2
8

1 1
14 2 4

36
= 0
0

0
0
0 .
36
36
0

1
( 36 36 36) = 36 .
3

(II) S-a obinut ecuaia caracteristic:

P3 ( ) = 3 72 + 36 = 0 , cu soluiile: 1 = 2, 2 = 3, 3 = 6 .
(1 ) x + x + 3 x = 0
1
2
3

x + (5 ) x 2 + x 3 = 0
.
(III) Sistemul (3) are expresia: 1
3 x + x + (1 ) x = 0
2
3
1
Se calculeaz vectorul propriu x 1 corespunztor valorii
proprii 1 = 2 . Se fixeaz x1 = 1 , se renun la prima ecuaie
7 x 2 + x3 = 1
i se fac nlocuirile n celelalte x + 3 x = 3 .
3
2

1 Metode globale directe 9

Se rezolv sistemul x 2 = 1, x3 = 0 primul vector propriu:

1
x1 = 0
1 .

Urmeaz x 2 . Se fixeaz x1 = 1 , se renun la a doua
ecuaie din sistem, se fac nlocuirile n celelalte
x 2 + 3 x3 = 2
x 2 x = 3 .
2
3

1
x = 1
Se rezolv sistemul x 2 = 1, x3 = 1 2 .
1
n final, se calculeaz vectorul propriu x 3 corespunztor
valorii proprii 3 = 6 . Se fixeaz x1 = 1 , se renun la a treia
ecuaie

se

fac

nlocuirile

primele

dou

x 2 + 3 x3 = 5
x + x = 1 .
2
3
Se rezolv sistemul x 2 = 2, x3 = 1 al treilea vector
1
x = 2
propriu, 3 .
1

10 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

2. Metode de localizare a valorilor proprii. Aplicaii la

analiza stabilitii sistemelor dinamice liniare
Se consider o matrice ptratic real A de ordinul n. Se
pune problema localizrii tuturor celor n valori proprii ale
acestei matrice fr a le calcula n mod distinct.
Aplicaie: analiza stabilitaii sistemelor dinamice liniare
la care A este matricea sistemului suficient determinarea
unor domenii ale planului complex unde se gsesc cu
siguran toate valorile proprii ale matricei A .
Metoda bazat pe discurile lui Gerschgorin
Dou tipuri de discuri:

Li = C a l , i = 1, n ,
l =
i

ii

j = 1, j i

ij

(2.1)
(2.2)

(interiorul cercului cu centrul n elementul diagonal aii i de

raz l i );

2 Metode de localizare a valorilor proprii 11

C j = C a r , j = 1, n ,
jj
j

r =
j

i = 1, i j

(2.3)
(2.4)

ij

Fiecare valoare proprie a matricii A se afl n cel puin

unul din discurile Li i n cel puin unul din discurile C j .
n

i =1

j =1

Notaii: L = $ Li , C = $ C j ,

(2.5)

rezultatul esenial: (A) L % C ;

(2.6)

egalitatea are loc numai pentru matrice diagonale (pentru care

razele discurilor sunt nule) !
Exemplu: Utiliznd metoda discurilor lui Gerschgorin,
s se determine un domeniu al planului complex n care se
afl valorile proprii ale matricei din exemplul anterior:

1
A = 1
3

1 3
5 1

1 1

Soluie: Discurile au urmtoarele expresii conform

relaiilor (2.1) (2.4):

12 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

{
}
= { C 5 1 + 1 = 2},
= { C 1 3 + 1 = 4}= L ,
= { C 1 1 + 3 = 4}= L ,
= { C 5 1 + 1 = 2}= L ,
= { C 1 3 + 1 = 4}= L .

L1 = C 1 1 + 3 = 4 ,
L2
L3
C1
C2
C3

Domeniul cerut se afl n interiorul zonelor haurate:

Aplicaie a metodelor de localizare: metodele de analiz

a stabilitii sistemelor dinamice liniare cu timp continuu la
care matricea sistemului este A . Ofer condiii necesare i
suficiente pentru ca toate valorile proprii ale lui A s fie
situate strict n semiplanul complex stng (s aib partea
real strici negativ) zona haurat:

2 Metode de localizare a valorilor proprii 13

Criteriul de stabilitate Routh

Se ncepe cu calculul polinomului caracteristic al
matricei A :
( ) = det ( I A) = a n + a
n

n 1

n 1 + " + a 1 + a
1

(2.7)

(necesar ca an>0 esenial !).

n + 2
Construirea schemei Routh, cu, n+1 linii i 2

coloane. Primele dou linii se completeaz cu coeficienii lui

( ) , iar restul schemei pe baza formulelor:
bi =

i 1,1

i = 2, n + 1

i ,1

ri +1, j = ri 1, j +1 bi ri , j +1 ,

(2.8)
i = 2, n ;

j =1, 2, .

(2.9)

Coeficienii de pe coloana 1 eseniali coeficieni

Routh. Schema Routh:

14 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

(0)

(1)

(1)

r11= an

(2)

b2

r21= an-1

(3)

b3

r31

(i1)

(2)

n + 2
2

(j)

( j+1 )

r1,j

r1,j+1

a0 sau 0

r2,j

r2,j+1

0 sau a0

r32

r3,j

r3,j+1

bi-1

ri-1,1

ri-1,2

ri-1,j

ri-1,j+1

(i)

bi

ri,1

ri,2

ri,j

ri,j+1

(i+1)

bi+1

ri+1,1

ri+1,2

ri+1,j

ri+1,j+1

r12=
an-2
r22=
an-3

(n)

bn

(n+1) bn+1

rn,1

rn,2(=
0)

rn+1,1

Enunul criteriului Routh: sistemul dinamic liniar cu

timp continuu cu matricea sistemului A este stabil (toate
valorile proprii au partea real strict negativ) dac i numai
dac toi coeficienii Routh sunt strict pozitivi.
Avantaje: 1. Pentru valori mari ale lui n.

2 Metode de localizare a valorilor proprii 15

2. Dac elementele matricei A depind de anumii

parametri, se pot determina condiii pe care trebuie s le
satisfac aceti parametri pentru ca sistemul s fie stabil.
Exemplu: S se determine condiiile pe care trebuie s le
0
A = 1
satisfac parametrul a pentru ca matricea:
a 1

2 0
1 3
1 2

s aib toate valorile proprii cu prile reale strict negative.

Soluie: Particularizare n cazul n = 3. Polinomul
caracteristic al matricei A:
( )
=

0
2

3 =
1
= det I A = 1
a +1 1 + 2

3
1
1 + 2

+2

1
3
a 1 + 2

2 + + 1 + 2( + 2 + 3a 3) = 3 + 2 + 3 + 6a 2 .

coeficienii: a3=1, a2=1, a1=3, a0=6a2.

Schema Routh:
(0)

(1)

(2)

(1)

___

r11 = 1

(2)

b2 =

=1

r21 = 1

6a2

r31 = 3 1(6a 2) = 5 6a

(3)
(4)

b3 =

1
1

5 6a

r41 = 6a 2

1
0 = 6
5 6a

16 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

condiiile:

r31 > 0 5 6a > 0

1 5

a , .

3 6
r41 > 0 6a 2 > 0

Aplicaie a metodelor de localizare: metodele de analiz

a stabilitii sistemelor dinamice liniare cu timp discret la
care matricea sistemului este A . Ofer condiiile i suficiente
pentru ca toate valorile proprii ale lui A s fie situate strict
n interiorul discului centrat n origine i de raz unitate
(s aib modulul subunitar) zona haurat:

Variant: se definete matricea transformat B :

B = I + 2(A I ) .
1

(2.10)

Criteriul de stabilitate bazat pe irul puterilor matricei

B : sistemul dinamic liniar cu timp discret cu matricea

sistemului A este stabil (are toate valorile proprii de modul

k

subunitar) B 0 pentru k .

(2.11)

2 Metode de localizare a valorilor proprii 17

Practic: ridicarea matricei B la putere astfel nct fiecare

matrice s fie ptratul celei precedente:
k
2m
2 m 1
2 m 1
B = b ( k ) ij
=B =B
=" .
B

i , j =1,n

(2.12)

Pentru ca sistemul s fie stabil este suficient s existe

k N * astfel

| b ( k ) ij |

1
n

nct:

, i, j = 1, n .

(2.13)

calculele se ntrerup atunci cnd este satisfcut (2.13).

Exemplu: S se verifice dac matricea: A =

0.8
0.4

2.5

3.2

are toate valorile proprii de modul subunitar.

Soluie: Particularizare (2.10), (2.12) i (2.13) pentru n=2

I
A
=

0.4 3.5 ;
1.8

3.2

(A I )T

1.8
3.2

det (A I ) = 6.3 + 1.28 = 7.58 ;

(A I )+

(A I ) 1 = det (A1 I ) (A I )+

0.462
0.053

0.4
3.5

3.5
0.4

3.2
1.8

0.422
0.238

1 0 0.924 0.844 0.076 0.844

B = I + 2(A I ) 1 =
+
=
0 1 0.106 0.476 0.106 0.524 .
2

Nu este verificat (2.13) este nevoie de calculul lui B :

18 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

0.076 0.844 0.076 0.844 0.083 0.506

2
B =

=
0.106 0.524 0.106 0.524 0.064 0.186 .
4

Nu este verificat (2.13) va fi calculat B :

0.083 0.506 0.083 0.506 0.025 0.052
4
2
2
B = B B =

=
.

0.064

0.186

0.064

0.186

0.007

0.003

(2.13) este verificat toate valorile proprii au modulul

subunitar.
3. Metode pariale iterative
Utilizate n situaiile n care nu se cer toate valorile
proprii ale unei matrice ci numai unele dintre acestea i nici
nu se determin polinomul caracteristic.
Valoare proprie dominant (principal) a unei matrice
cea care are modulul maxim. Pentru calculul valorii proprii
dominante, al vectorului propriu asociat acesteia i al
razei spectrale: variant a metodei puterii directe (a lui
Rayleigh) sau metodei puterii sau metodei iterative directe.
Fie vectorul u0 o prim iteraie a soluiei reprezentnd
vectorul propriu corespunztor valorii proprii dominante. u0
este o combinaie liniar necunoscut (de coeficieni i) a
vectorilor proprii xi presupui liniar independeni ai matricei
A:

3 Metode pariale iterative 19

u0 = i xi .

(3.1)

i=1

Urmtoarele iteraii se calculeaz pe baza relaiei:

u1 = A u0 , u2 = A u1 , , uk = A uk-1 , .

(3.2)

Prin substituii repetate din (3.2) n (3.1) i innd seama de:

A xi = i xi , i = 1 n ,

(3.3)

expresia vectorului propriu corespunztor valorii proprii

dominante la iteraia k:
n

uk = 1k [1 x1 + i (i/1)k xi ] .

(3.4)

i=2

Presupunere: valorile proprii ale matricei A sunt

ordonate astfel nct s verifice (eventual, o permutare):
|1| > |2| > > |n| ,

(3.5)

pentru un numr suficient de iteraii (pentru un k suficient

de mare) raportul (i/1)k va converge ctre zero suma din
(3.4) va converge ctre zero
uk 1k 1 x1 = pk x1 , cu pk = 1k 1 .

(3.6)

uk proporional cu x1 i (pk/pk-1) 1 .

(3.7)

20 Calculul numeric al valorilor proprii i al vectorilor proprii

raza spectral: (A) = | 1 | .

(3.8)

Implementare: dup fiecare iteraie se execut normarea

vectorului uk prin mprire cu elementul de modul maxim
vk = A uk , uk+1 = [1/max(vk)]vk , k = 0, 1, 2, ,

(3.9)

cu max(vk) elementul de modul maxim al vectorului vk.

Algoritmul parcurgerea repetat a relaiilor (3.9) pn
la atingerea convergenei, adic pn cnd este satisfcut
condiia de terminare a procesului iterativ de calcul:
max {|ujk+1 ujk|} , j = 1 n ,

(3.10)

cu eroarea > 0 prestabilit.

Odat satisfcut (3.10), max(vk) va fi valoarea proprie
dominant / principal iar modulul su va fi raza spectral.
Algoritmul metodei puterii directe etape:
1)

Se iniializeaz x1 cu u0 (arbitrar ales):

x1 = uk ,

(3.11)

(indicele superior numrul iteraiei curente).

2)

La un pas oarecare k al procesului iterativ de calcul, k =

0, 1, 2, , se determin valoarea curent a vectorului vk i

noua valoare a vectorului x1, uk+1, aplicnd (3.9).

3 Metode pariale iterative 21

3)

Calculul este considerat terminat atunci cnd se

stabilizeaz vectorul propriu x1, adic este verificat condiia

(3.10) de terminare a procesului iterativ de calcul.
4)

Valoarea proprie principal se determin ca egal cu

ultimul factor de normare:

1 = max(vk) ,

(3.12)

vectorul propriu corespunztor este ultimul vector uk+1:

x1 = uk+1 ,

(3.13)

iar raza spectral se obine aplicnd formula (3.8):

(A) = | 1 | .

(3.8)

Remarc: Viteza de convergen a algoritmului este cu

att mai mare cu ct rapoartele i/1, i = 2 n sunt mai mici.
Algoritmul este eficient n cazul matricelor nesimetrice.