Cerinţe Proiect RMFI 2009 – 2010

1. Să se importe în Eviews trei serii de curs de schimb, cu observaţii zilnice (5 zile / săpt),
minim 1000 de obs, ale unor monede care cotează în raport cu aceeaşi monedă de bază.

2. Să se genereze pentru fiecare serie o alta, a cărei observaţii să reprezinte variaţia

procentuală zilnică (în raport cu ziua anterioară)

3. Să se ruleze pentru o serie generată la pct. 2 o regresie multiplă (variabilă dependentă:

seria în discuţie, variabile independente: celelalte serii – e vorba tot de serii generate la
pct. 2), să se verifice ipotezele modelului clasic de regresie cu ajutorul testelor
implementate în Eviews (inclusiv multicolinearitatea prin observarea matricei de
covarianţă a variabilelor independente) şi să se realizeze interpretarea.

BONUS: Pot fi incluse şi alte variabile explicative în această regresie (ex. indici de
bursă).

4. Realizaţi un test Chow pentru stabilitatea parametrilor.

5. Să se importe în Eviews o serie de curs de schimb cu observaţii trimestriale şi o serie

care să desemneze o altă variabilă macroeconomică, care este conform teoriei economice
influenţată de cursul de schimb (ex. volumul importurilor).

6. Să se realizeze o regresie simplă între variabilele de la punctul 5, să se verifice

ipotezele modelului de regresie şi să se interpreteze.

7. Să se verifice staţionaritatea seriei de curs de schimb de la punctul 5 şi să se propună

trei modele AR(I)MA pentru descrierea ei, conform metodologiei Box – Jenkins.. Se vor
estima cele trei modele pe un eşantion care să nu cuprindă toate observaţiile disponibile
(vor fi excluse ultimele 2-3 observaţii), şi să se realizeze un câte forecast pentru perioada
necuprinsă în estimare (adică observaţiile excluse). Să se compare cele trei forecast-uri.

Proiectul se realizează individual şi trebuie prezentat la o dată stabilită pe parcursul

semestrului.
Arhiva cu workfile-uri Eviews, fişiere Excel şi documente Word se va trimite la adresa
proiectrmfi20092010@gmail.com
Arhiva va avea formatul zip şi va fi denumită
<Nume student>_<Prenume student>_<Grupa>.zip