Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Componentele termenilor unei serii cronologice sunt:

Trendul (componenta de lunga durata) (ytT);  Componenta sezoniera (ytS);  Componenta ciclica (ytC) este mai dificil de determinat;  Componenta reziduala, aleatoare (ytR). 1. TRENDUL  reprezint tendin a general , ce corespunde unei evolu ii sistematice, generale, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de ac iunea unor factori de lung durat .  Este componenta principal a termenilor unei serii cronologice 2. COMPONENTA SEZONIER  Oscila iile sezoniere sunt fluctua ii regulate, cu periodicitate constant , care se repet n cadrul unei perioade complete de pn la un an


Componentele termenilor unei serii cronologice



 

Sunt sesizabile cnd termenii seriei se refer la perioade mai mici dect anul (date trimestriale, lunare, zilnice, orare etc.) Apar sunt influen a a dou categorii de factori: - factori naturali, climatici (prod. agricol , vnz ri de b uturi r coritoare, de articole de mbr c minte etc.) - factori sociali tradi ii, obiceiuri, concedii (vnz rile de rechizite colare, de ou , de pomi de iarn etc.) E format din fluctua ii regulate, manifestate pe termen mai lung, care devin complete pe parcursul ctorva ani. Sunt cauzate de dou categorii de factori: - naturali (oscila iile produc iei agricole, datorate ciclurilor meteo) - economico-sociali (ciclurile de afaceri, datorate moderniz rii aparatului de produc ie, aprovizionarea cu materii prime etc.)

3. COMPONENTA CICLIC


  

Componentele termenilor unei serii cronologice



4. COMPONENTA ALEATOARE (REZIDUAL )



Fluctua iile aleatoare apar sub forma unor abateri accidentale ale termenilor seriei de la linia de trend, sub influen a unor factori imprevizibili, accidentali (greve, conflicte de munc spontane, calamit i naturale, r zboaie etc.)

uneori nu se identific toate cele patru componente, atunci cnd analiz m o serie cronologic :
 

Cel mai adesea, componenta ciclic nu se poate determina La unele serii, poate lipsi chiar trendul (serii sta ionare)

Componentele termenilor unei serii cronologice



Pentru a reconstitui termenii unei serii cronologice, cele 4 componente se pot combina dup dou modele: MODELUL ADITIV:




yt ! ytT  ytS  ytR

Se presupune c abaterile aleatoare se compenseaz reciproc, deci suma lor e zero, iar media componentei sezoniere este nul . Modelul este recomandat a se folosi atunci cnd amplitudinea oscila iilor fa de linia de trend este aproximativ constant . Efectul sezonier se m soar , n acest model, sub forma devierilor (abaterilor) sezoniere. Devierile sezoniere arata cu cte unitati de masura se abate, n medie, n fiecare sezon, nivelul variabilei analizate fa de trend; iau valori pozitive i negative, astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este egal cu zero.

Componentele termenilor unei serii cronologice

y(t) Amplitudini absolute egale

u Trend

SCR real

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4

timp (trimestre)

Aplicarea modelului aditiv

Componentele termenilor unei serii cronologice



MODELUL MULTIPLICATIV: yt ! ytT ytS ytR



 

n acest model, doar componenta de trend i termenii reali au valori absolute, concrete, n timp ce componenta sezonier i cea aleatoare au valori relative (sunt rezultatele unor rapoarte). Media componentei aleatoare are valoarea neutr 1. Modelul este recomandat a se folosi atunci cnd amplitudinea oscila iilor fa de linia de trend este cresc toare sau descresc toare (oscila ii amplificate sau atenuate). Efectul sezonier se m soar , n acest model, sub forma indicilor de sezonalitate. Indicii de sezonalitate m soar , n medie, de cte ori se abate nivelul variabilei, n fiecare sezon, de la trend; iau valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul lor este egal cu 1

Componentele termenilor unei serii cronologice

y(t) y(t)

t 0

Aplicarea modelului multiplicativ

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier



Determinarea componentei sezoniere se face prin eliminarea, din nivelul real al termenilor seriei, a celorlalte componente ale acesteia (trendul i componenta aleatoare) Deci, nainte, trebuie identificat trendul, cu o metod analitic sau, dintre metodele mecanice, cu metoda mediilor mobile.

Metoda mediilor mobile



Este utilizat cu deosebire atunci cnd seria cronologic prezint fluctua ii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evolu ia. Tendin a pe termen lung se determin sub form unor medii, calculate din at ia termeni succesivi (m), la c i se manifest o oscila ie complet . Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, n permanen , n calculul unei astfel de medii, se las n afar primul termen al mediei anterioare i se introduce urm torul termen.

Metoda mediilor mobile

y(t) p m

t
Determinarea num rului de termeni din care se calculeaz media mobil

Metoda mediilor mobile



Dac mediile mobile sunt calculate, spre exemplu, din cinci termeni, fiecare valoare ajustat va cuprinde termenul din perioada respectiv , cei doi termeni anteriori i cei doi termeni urm tori.
y tTMM y t  2  y t 1  y t  y t 1  y t  2 ! , t ! 3, n  2 5

n general, dac mediile sunt calculate din m termeni (m, num r impar) se vor pierde, prin calculul mediilor mobile, (m-1) termeni; fiecare valoare ajustat va fi situat n dreptul unei valori nregistrate, deci mediile mobile astfel calculate vor constitui chiar valorile ajustate (de trend).

Metoda mediilor mobile



Dac , ns , mediile mobile se calculeaz din m termeni (m num r par), atunci valorile medii se situeaz ntre termenii reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii de medii. Spre exemplu, dac o oscila ie complet are loc la 6 termeni, atunci calcul m medii mobile centrate:

y tTMM

y t 3 y t 3  y t 2  y t 1  y t  y t 1  y t  2  2 , t ! 4, n  3 ! 2 6

n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.

Metoda mediilor mobile

Avantaje ale metodei: -Este flexibila, u or de aplicat -Nu necesit ndeplinirea prealabil a unor condi ii; Dezavantaje ale metodei: -Se pierde informa ie (cu ct nr. de termeni din care se calculeaz media mobil este mai mare, cu att se pierde mai mult informa ie) -Nu permite previzionarea fenomenului pe o perioad viitoare

Exemplu:
Num rul biletelor de odihn ntr-o sta iune montan , vndute de o agen ie de voiaj, a cunoscut n perioada 2004-2006 urm toarea evolu ie: Tabelul 1 Anul Numar de bilete vandute in trimestrul: I II III IV 32 48 64 58 2004 40 52 74 66 2005 44 60 82 74 2006 Se cere: a) S se reprezinte grafic seria cronologic prezentat b) S se determine abaterile sezoniere i coeficien ii sezonieri. c) S se previzioneze vanzarile trimestriale de bilete pentru anul 2007.

Exemplu:
a) Din graficul prezentat se observ att existen a trendului cresc tor, ct i afectarea valorilor trimestriale de c tre factorul sezonier.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tr. I 04 Tr. II 04 Tr. III Tr. IV 04 04 Tr. I 05 Tr. II Tr. III Tr. IV 05 05 05 Tr. I 06 Tr. II 06 Tr. III Tr. IV 06 06

Nr. Bilete (valori reale)

Medii mobile

Evolu ia num rului de bilete vndute de agen ie n perioada 2004-2006

Exemplu:
Calculul mediilor mobile Tabelul 2
Perioada yt ytT MM Abateri yt- ytT = ytS+ ytR Serie desezonalizata (corectata) yt- ytS 48 52 50 52 56 56 60 60 60 64 68 68 Valori de trend pt. seria corectata

y tT (( )
48 49,8 51,6 53,4 55,2 57,0 58,8 60,6 62,4 64,2 66,0 67,8

I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006

32 48 64 58 40 52 74 66 44 60 82 74

51,5 53 54,75 57 58,5 60 62 64 -

12,5 5 -14,75 -5 15,5 6 -18 -4 -

Exemplu:
Mediile mobile vor fi:

40 32  48  64  58  2 ! 51,5 ! y bilete 2 MM 1 ! 1T 4 48 52  64  58  40  2 ! 53 ! y bilete MM 2 ! 2 2T 4

66 74  44  60  82  2 ! 64 ! y bilete MM 8 ! 2 8T 4
Reprezentarea grafica a trendului exprimat prin mediile mobile este redata in graficul anterior.

Determinarea componentei sezoniere n modelul aditiv

 

Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg urm torii pa i: 1. Se nl tur din valorile seriei cronologice (yt) componenta de trend (ytT).

yt  ytT ! ytS  ytR

 

2. Pentru fiecare sezon n parte, calcul m media diferen elor ob inute la pasul 1. n felul acesta (prin calculul mediei) se nl tur cea mai mare parte din varia iile reziduale (de i foarte rar le putem nl tura n ntregime). Aceste medii ale diferen elor, calculate pentru m sezoane, m soar abaterile fenomenului, fa de linia de tendin , date de componenta sezonier (devieri sezoniere brute). 3. Se determina media devierilor sezoniere obtinute la pasul 2. 4. Se corecteaza (prin scadere) devierile sezoniere brute cu media lor, obtinandu-se devierile sezoniere corectate ( a caror suma este egal cu zero).

Exemplu:
b) Pentru determinarea abaterilor sezoniere, diferentele yt-ytT se vor sistematiza astfel: Tabelul 3
Trim. Anii 2004 2005 2006 Devieri sez. brute (DSB) Devieri sez. corectate (DSC) (ytS) I -14,75 -18 -16,375 -16 II -5 -4 -4,5 -4

yt-ytT
III 12,5 15,5 14 14 IV 5 6 5,5 6

Suma

-1,375 0

Exemplu:
Devierile sezoniere brute s-au calculat astfel:

(14,75)  (18) DSB I ! ! 16,375 2 (5)  (4) DSBII ! ! 4,5 2 (12,5)  (15,5) DSBIII ! ! 14,0 2 (5)  (6) DSB IV ! ! 5,5 2

Exemplu:
Devierile sezoniere corectate s-au calculat astfel:

DSC I ! 16,375  (0,34) ! 16,03 } 16 bilete DSC II ! 4,5  (0,34) ! 4,16 } 4 bilete DSC III ! 14  (0,34) ! 14,34 } 14 bilete DSC IV ! 5,5  (0,34) ! 5,84 } 6 bilete

Exemplu:


Intepretare:


In trimestrul I, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de bilete vandute cu 16 bucati, fata de linia de trend; In trimestrul II, factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de bilete vandute cu 4 bucati, fata de linia de trend; In trimestrul III, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de bilete vandute cu 14 bucati, fata de linia de trend; In trimestrul IV, factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de bilete vandute cu 6 bucati, fata de linia de trend;

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate model aditiv



Se desezonalizeaza seria cronologic scazand din termenii reali ai seriei devierile sezoniere (yt ytS). Rezultatele astfel ob inute vor con ine doar componenta de trend (ytT) i componenta rezidual (ytR).


yt

ytS = ytT + ytR

Pentru seria desezonalizata se determina trendul aplicnd o metod mecanic ori analitic . Se prelungeste trendul, determinandu-se valoarea previzionata a trendului pentru perioada viitoare ( y ( n  p ) T )

Se adun valorile previzionate ale trendului pe sezoane cu devierile sezoniere (ytS) pentru a ob ine previziunea final :

y ( n  p ) ! y ( n  p ) T  y Sk

Exemplu:
c) Seria corectat de sezonalitate se va determina ca: yt- ytS (tabelul 2). Pentru seria desezonalizata determinam trendul prin metoda modificarii medii absolute.

68  48 (! ! 1,8 bilete/an 11 y tT ( ( ) ! y1  ( t  1 t ! 1, n

ytT ( ( ) ! 48  1,8t  1

t ! 1,12

Valorile de trend pentru perioada analizata sunt redate in ultima coloana a tabelului 2.

Exemplu:
Valorile previzionate de trend pentru trim. I, II, III si IV 2007 sunt:

y I '07 ( ( ) ! 67,8  1,8 ! 69,6 bilete

y II '07 ( ( ) ! 69,6  1,8 ! 71,4 bilete

y III '07 ( ( ) ! 71,4  1,8 ! 73,2 bilete y IV '07 ( ( ) ! 73,2  1,8 ! 75,0 bilete

Exemplu:
Valorile previzionate ale vanzarilor in anul 2007 se obtin prin adunarea, la valorile de trend calculate, a devierilor sezoniere corectate:

y Iprev ! 69,6  16 ! 53,6 } 54 bilete '07

prev y II '07 ! 71,4  4 ! 67,4 } 67 bilete prev y III '07 ! 73,2  14 ! 87,2 } 87 bilete prev y IV '07 ! 75  6 ! 81,0 bilete

Exemplu:
Tabelul nr. 4 Previzionarea vanzarilor trimestriale de bilete
Anul
0

Trimestrul
1

p
2

y (n p)T(
3

ytS
4

Previziune

y (n p)
5

2007 I II III IV 1 2 3 4 67,8+1,8=69,6 69,6+1,8=71,4 71,4+1,8=73,2 73,2+1,8=75,0 -16 -4 14 6 69,6-16=53,6 71,4-4=67,4 73,2+14=87,2 75,0+6=81,0