Componentele unei serii de timp

Departamentul de Statistică și Econometrie

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
www.dse.ase.ro
Componentele unei serii de timp 1
40
20
0
-20
-40
1885

1933

1981

1999
1873
1879

1891
1897
1903
1909
1915
1921
1927

1939
1945
1951
1957
1963
1969
1975

1987
1993

2005
Inflation Rate in UK (%)

13000
11000
9000
7000
5000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Romania - GDP per capita, PPP (constant 2005 international $)

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 2
1. Probleme cu modelarea seriilor de timp în
economie
▪ Eșantioane relative mici;
▪ Seriile de timp economice prezintă un grad ridicat de
interdependență;
▪ Seriile de timp economice au o structură de autocorelație
semnificativ nenulă;
▪ Seriile de timp din economice sînt în general nestaționare
(cauze posibile: creșterea productivității și creșterea
inflației);
▪ Inferența statistică clasică nu poate fi aplicată seriilor de timp
economice, întrucît nu putem vorbi de eșantioane aleatoare,
ori de același DGP (data generating process).

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 3
Modelarea seriilor de timp = identificarea componentei sistematice
astfel încît seria reziduurilor este zgomot alb (white noise).

SFEtimewn

Yt=componenta sistematică + componenta nesistematică

yt = Td + Ts + S d + S s + yt* +  t .

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 4
Ce nu folosim din econometrie în modelarea seriilor de timp
▪ Nu folosim Durbin-Watson pentru testarea autocorelării, ci
Breuch-Godfrey LM test.
▪ Nu putem testa multicoliniaritatea.
▪ Modelul estimat trebuie să aibă termen liber.
▪ Autocorelarea într-un model de serii de timp fără variabile cu
întîrziere duce la rezultate inconsistente.
▪ De cele mai multe ori nestaționaritatea este indusă de trenduri
stochastice, nu de trenduri liniare.

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 5
2. Componentele unei serii de timp
▪ Descrierea statistică a seriilor de timp porneşte de la analiza
factorilor ce provoacă modificările acestora. În general,
evoluţia unui proces are loc sub acţiunea mai multor factori.
− Factorii esenţiali, cu acţiune de lungă durată, imprimă
proceselor tendinţa de evoluţie a acestora.
− Factorii sezonieri, cu acţiune pe perioade mai mici de un an,
determină abateri de la tendinţa imprimată de factorii
esenţiali.
− Factorii ciclici, cu acţiune pe perioade mai mari de un an,
imprimă o evoluţie oscilantă a procesului în cazul unor serii
construite pe perioade lungi de timp.
− Factorii întâmplători au acţiune aleatoare şi efectele lor se
compensează dacă datele înregistrate se referă la un număr
mare de perioade de timp.

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 6
În abordarea tradiţională, o serie de timp are patru componente:
• Componenta trend ytT (tendinţa de lungă durată),
• Componenta sezonieră y tS
• Componenta ciclică y tC – (este mai dificil de determinat)
• Componenta reziduală, aleatoare y tR .
- Trendul este componenta principală a unei serii cronologice.
Reprezintă tendinţa generală, ce corespunde unei evoluţii
sistematice, sesizabile pe perioade lungi de timp, efect al acţiunii
factorilor esenţiali.
- Componenta sezonieră reprezintă oscilaţiile care se repetă în
cadrul unei perioade de până la un an, ca efect al acţiunii
factorilor sezonieri.
- Componenta ciclică este formată din fluctuaţii regulate,
manifestate pe perioade mai mari de un an, care devin complete
pe parcursul câtorva ani.

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 7
- Componenta reziduală apare sub forma unor abateri accidentale
de la linia de trend sub influenţa unor factori întâmplători,
accidentali.
- Fluctuaţiile unei serii cronologice reprezintă rezultatul
suprapunerii celor patru componente.
Modelele clasice de descompunere a seriilor de timp sunt:
• Modelul aditiv: y t = y tT + y tS + y tC + y tR

• Modelul multiplicativ: y t = y tT  y tS  y tC  y tR

▪ Cum alegem între modelul de descompunere aditiv și cel

multiplicativ?
− Modelul aditiv este util atunci când variația este relativ
constantă în timp .
− Modelul multiplicativ este util atunci când variația crește în
timp.
Serii de timp
Componentele unei serii de timp 8

Fig.1.a. Oscilaţiile seriei sunt constante în timp Fig.1.b. Oscilaţiile seriei se amplifică în timp

3. Etape de bază în descompunerea unei serii de

timp
▪ Se estimează tendința de lungă durată. În acest sens pot fi
utilizate două abordări diferite:
− O abordare este de a estima tendința printr-o procedură de
netezire precum metoda mediilor mobile.
Nu este folosită nicio ecuație pentru a descrie tendința.
− A doua metodă este de a modela trendul printr-o ecuație
de regresie.

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 9
▪ Se elimină trendul din serie. Pentru o descompunere aditivă,
acest lucru se face prin scăderea estimărilor tendinței din
serie. Pentru o descompunere multiplicativă, se va elimina
trendul prin împărțirea valorilor seriei la valorile de trend.
▪ Se estimează componenta sezonieră pentru seria corectată
(fără trend). În cazul datelor trimestriale se va estima un
efect pentru fiecare trimestru. Efectele sezoniere sunt
calculate astfel încât să aibă media 0 pentru o descompunere
aditivă sau media 1 pentru o descompunere multiplicativă.
▪ Se determină componenta reziduală.
Pentru modelul aditiv: y tR = y t − y tT − y tS .
Pentru modelul multiplicativ: y tR = y t /( y tT  y tS )
▪ Componenta reziduală poate fi analizată pentru a stabili dacă
aceasta este un proces de tip white noise.

Serii de timp
Componentele unei serii de timp 10
Exemple – Determinarea componentelor unei serii
de timp
1. - Seria de timp a vînzărilor unui produs, valori
timestriale
2. , , - Seria de timp a numărului de pasageri
transportați pe aeroporturile din România, valori
lunare

3. TSP_TSComposition

4. https://otexts.com/fpp2/decomposition.html

Serii de timp