Curs 13

MODELAREA ECONOMETRICĂ A SERIILOR CRONOLOGICE

❑ Estimarea componentei sezoniere

❑ Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

1
 Componentele unei serii cronologice
▪ Dacă variabila statistică este măsurată în timp, în ordine secvenţială,
în urma sistematizării, se obţine o serie cronologică de tipul:

1 2 ... t ... n  t 
 = , t = 1, n
 y1 y 2 ... y t ... y n   t
y

unde: t = 1, n reprezintă unităţile de timp (perioade sau momente)

yt reprezintă nivelurile variabilei studiate, Y.
▪ O serie cronologică poate fi formată din patru componente:

1. Componenta de lungă durată – trend (YT);

2. Componenta sezonieră (YS);

3. Componenta ciclică (YC);

4. Componenta reziduală (YR).

2
Componentele unei serii cronologice

A. Model aditiv
- fluctuaţiile rămân constante în amplitudine faţă de trend

yt = yT + yS + yC + y R

B. Model multiplicativ
- fluctuaţiile se amplifică ori se diminuează faţă de trend

yt = yT  y S  yC  y R .

3
Serie cu fluctuatii constante fata de trend.
Model aditiv

Evolutia vanzarilor trimestriale de jucarii in perioada 2007-2009

35
30
25
vanzari

20
15
10
5
0
I II III IV I II III IV I II III IV
trim.

valori observate Linear (valori observate)

4
Serii cu oscilatii variabile. Model multiplicativ

5
 Estimarea componentei trend

1. Metode simple – Metoda mediilor mobile (MMM)

MMM se utilizeaza pentru estimarea componentei TREND in cazul seriilor ce contin
componentă sezoniera și sau componentă ciclica (fluctuatii regulate).

2. Metode analitice – utilizarea unei funcții matematice

− y S ) = yˆ t = a + b  t
S ) = yt se
yt − yValorile ˆ =numesc
a + bvalorile
t ajustate ale seriei si reprezinta
valorile componentei trend.

Estimarea componentei trend prin metoda analitica se realizeaza:

a) atunci cand seria nu are componenta sezoniera
b)valorile componentei sezoniere au fost determinate si eliminate din
termenii seriei

6
Cronograma (identificarea componentelor SCR)

Evolutia vanzarilor trimestriale de jucarii in perioada 2007-2009

35
30
25
vanzari

20
15
10
5
0
I II III IV I II III IV I II III IV
trim.

valori observate Linear (valori observate)

7
Estimarea componentei trend prin metoda mediilor
mobile (MMM)

 MMM este utilizată când seria cronologică prezintă

fluctuaţii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi
evoluţia fenomenului.

 Trendul se determină sub formă unor medii, calculate

din atâţia termeni (m), la câţi se manifestă o oscilaţie
completă.

 Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece în calculul

unei astfel de medii, se lasă în afară primul termen al
mediei anterioare şi se introduce următorul termen.

8
Medii mobile

9
 Medii mobile

Maniera de determinare a mediilor mobile depinde de numărul termenilor (p) stabiliţi

pentru calculul acestora:

a) Dacă p este un număr impar atunci mediile mobile se determină ca medie aritmetică
simplă a p termeni; se obţin, astfel, cu (p-1) mai puţine medii mobile decât numărul
de termeni ai seriei;

b) Dacă p este un număr par atunci mediile mobile se determină ca medie cronologică
simplă a p+1 termeni; se obţin, astfel, cu p mai puţine medii mobile decât numărul
de termeni ai seriei;

10
Medii mobile
Schema de calcul a mediilor mobile din 3 termeni este:

Medii mobile (MMi)

Termenii seriei y t Valori ajustate
i = 1, n − 2
y1 - -
y1 + y 2 + y 3
y2 MM1 = ŷ1 = MM 1
3
y + y3 + y 4
y3 MM 2 = 2 ŷ 2 = MM 2
3
y + y4 + y5
y4 MM 3 = 3 ŷ 3 = MM 3
3
y5
  
y n −2
y n −2 + y n −1 + y n
y n −1 MM n −2 = ŷ n -2 = MM n -2
3
yn - -

11
Medii mobile
Schema de calcul a mediilor mobile, pentru p = 4 este prezentată în tabelul următor:

Termenii reali Medii mobile parţiale (MM) Medii mobile centrate

ai seriei (Valori ajustate)
y1 MM1 + MM 2
ŷ1 = =
2
y2 y1 + y 2 + y 3 + y 4 y1 y5
MM 1 = + y 2 + y3 + y 4 +
4 = 2 2
y3
y + y3 + y 4 + y5 4
MM 2 = 2 MM 2 + MM 3
y4 4 ŷ 2 = =
y + y 4 + y5 + y6 2
MM 3 = 3 y2 y6
y5 4 + y3 + y 4 + y5 +
y + y5 + y6 + y7 = 2 2
MM 4 = 4 4
y6 4
MM 3 + MM 4
ŷ 3 = =
y7 2
y3 y7
+ y 4 + y5 + y6 +
. = 2 2
. 4
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. 12
Exemplu
 Vanzarile trimestriale (mii Eur) ale unui magazin de jucării au
avut următoarea evolutie, in perioada 2007-2009:

Vanzări (mii Eur)

Ani I II III IV

2007 16 14 19 25

2008 18 15 20 28
2009 20 17 25 32

13
Cronograma (identificarea componentelor SCR)

Evolutia vanzarilor trimestriale de jucarii in perioada 2007-2009

35
30
25
vanzari

20
15
10
5
0
I II III IV I II III IV I II III IV
trim.

valori observate Linear (valori observate)

14
Exemplu
Trimestrul Perioada (t) Yt YTMM
I 1 16 _
2007

II 2 14 _
III 3 19 18,75
IV 4 25 19,125
I 5 18 19,375
2008

II 6 15 19,875
III 7 20 20,5
IV 8 28 21
I 9 20 21,875
2009

II 10 17 23
III 11 25 _
IV 12 32 _
15
Cronograma
Evolutia vanzarilor trimestriale de jucarii in perioada 2007-2009

35

30

25
vanzari

20

15

10

0
I II III IV I II III IV I II III IV
trim.

valori observate serie nivelata (medii mobile)

16
Estimarea componentei sezoniere

 Pentru a măsura efectul sezonier putem determina

devieri (abateri) sezoniere sau indici de sezonalitate.
 Devierile sezoniere măsoară, în medie, abaterile
fiecărui sezon de la trend, iau valori pozitive şi
negative, astfel încât suma devierilor sezoniere, pentru
toate sezoanele, este egală cu zero.
 Indicii de sezonalitate măsoară, în medie, de câte ori
se abate variabila, în fiecare sezon, de la trend, iau
valori supraunitare sau subunitare, astfel încât produsul
lor este egal cu 1.

17
Determinarea abaterilor sezoniere

Pentru determinarea abaterilor sezoniere se parcurg paşii:

1. Se elimină din valorile observate (yt) componenta de trend

(yT) calculata prin MM
yt - yT = y S + yR

2. Pentru fiecare sezon (trimestru) se calculează media valorilor

obţinute la pasul 1 (prin calculul mediei se înlătură cea mai mare parte din
variaţiile reziduale)

3. Mediile se vor ajusta astfel încât suma lor să fie egală cu zero

 m 
  ySk = 0 
 k =1 
18
Exemplu
Trimestrul Perioada (t) Yt YTMM Yt-YTMM
I 1 16 - -
II 2 14 - -
2007
III 3 19 18,75 0,25
IV 4 25 19,13 5,875
I 5 18 19,38 -1,375
II 6 15 19,88 -4,875
2008
III 7 20 20,5 -0,5
IV 8 28 21 7
I 9 20 21,88 -1,875
II 10 17 23 -6
2009
III 11 25 - -
IV 12 32 - -

19
Exemplu

Ani I II III IV
2007 _ _ 0,25 5,875
2008 -1,375 -4,875 -0,5 7
2009 -1,875 -6 _ _ suma
Media pe
sezoane -1,625 -5,438 -0,13 6,4375 -0,75

Abateri
sezoniere -1,438 -5,250 0,063 6,625 0

20
Exemplu

 Abaterile sezoniere în trimestrele I şi II sunt negative

(niveluri sub trend), iar trimestrele III şi IV sunt pozitive
(vârfuri de activitate)

 Rezultatele ne arată că factorul sezonier deviază vânzările

de jucării:
- în trimestrul I cu 1,44 mii Eur sub linia de trend
- în trimestrul II cu 5,25 mii Eur sub trend
- în trimestrul III cu 0,06 mii Eur peste trend
- în trimestrul IV cu 6,63 mii Eur peste trend

21
Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

 În cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile previzionate, pentru

tendinţa pe termen lung pe sezoane, vor trebui corectate cu factorul sezonier.

 După determinarea abaterilor sezoniere se parcurg următorii

paşi pentru previzionare:
1. Se determină trendul seriei desezonalizate ( yt − y S ) prin
metoda analitică, de regulă.
2. Se previzionează componenta de trend astfel determinată
pentru perioada viitoare
3. Se adună valorile previzionate pe sezoane cu abaterile
sezoniere pentru a obţine previziunea finală:
y( n+ p ) = yˆ ( n + p ) + yS
22
Exemplu
 Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2007-2009 ( t = 1, n, n = 12 )
privind vânzările de jucării s-a determinat, pentru seria desezonalizata,
componenta trend, folosind metoda analitică (trendul liniar):

Trend ( yt − y S ) = yˆ t = a + b  t

23
Exemplu

24
Exemplu
Cronograma seriei desezonalizate
y = 0,6381x + 16,602
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0
I II III IV I II III IV I II III IV

25
Exemplu

Trend ( yt − yS ) = yˆ t = 16,602 + 0,6381  t

26
 Pentru a previziona vânzările trimestriale pentru anul
2010 procedăm astfel:
1. Previzionăm valorile componentei trend:

t = 13, ŷ13 = 16,602 + 0,638113 = 24,9

t = 14, ŷ14 = 16,602 + 0,638114 = 25,54
t = 15, ŷ15 = 16,602 + 0,638115 = 26,17
t = 16, ŷ16 = 16,602 + 0,638116 = 26,81

27
 Corectam valorile previzionate prin
adunarea abaterilor sezoniere:

t = 13, ŷ13 = 16,602 + 0,638113 = 24,9 + (−1,438) = 23,46

t = 14, ŷ14 = 16,602 + 0,638114 = 25,54 + (−5,25) = 20,29
t = 15, ŷ15 = 16,602 + 0,638115 = 26,17 + 0,063 = 26,24
t = 16, ŷ16 = 16,602 + 0,638116 = 26,81 + 6,625 = 33,44

28
3. Pe baza datelor trimestriale referitoare la numărul de accesări (mii) al unui site specializat în rezervarea unei unui
sejur, în perioada 2010-2013, au fost determinate trendul seriei desezonalizate yˆ t = 12,8 + 0,12  t , t = 1,16 , respectiv
valorile trimestriale ale componentei sezoniere:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Componenta sezonieră (mii accesări) -8 3 4 1

Să se previzioneze numărul de accesări trimestriale ale site-ului pentru anul 2014.

29