ECONOMETRIE

Marketing An 2
Elena Prada, Lect. Univ. Dr.
elena.prada@csie.ase.ro

2022
Structura cursului
• Ce este seria de timp
• Componentele seriei de timp
• Estimarea componentei trend
• Metoda mediilor mobile
Serii de timp
• O serie de timp este acea variabila care este inregistrata in timp (an, luna, zi, ora,
minut, trimestru etc)
• Seria de timp se reprezinta grafic cu ajutorul graficului linie
• Se noteaza cu unde și reprezinta timpul în care au fost înregistrate valorile
variabilei respective
• Evolutia cursului de schimb EURO-Leu
 Componentele unei serii de timp
Denumire Componenta de Componenta Componenta ciclică Componenta
lungă durată (trend) sezonieră reziduală

Notație

Factori de influență Schimbări în Condiții climatice, Ciclurile economice Evenimente

populație, obiceiuri religioase, sunt un exemplu neprevăzute
tehnologie, educație, sociale etc. comun de fluctuație (cutremure, inundații,
nivel de trai etc. ciclică, cu faze de războaie, epidemii
boom, scădere, etc.)
recesiune și redresare

Durata Un număr mare de Fluctuațiile apar pe De obicei mai mare Durată scurtă fără un
termeni parcursul unui an, de 1 an și jumătate tipar în
durata e mai mică sau repetatibilitate
egală cu 12 luni
Componentele seriei de timp

ANUL
Estimarea componentei trend
Există mai multe metode de estimare a componentei de trend.
Aceste se pot împărți în mai multe categorii:
• Metode mecanice (metoda mediilor mobile, metoda indicelui mediu,
metoda modificării medii absolute etc.)
• Metode analitice (metoda trendului liniar, metoda trendului
hiperbolic etc.)
Metoda mediilor mobile (moving average - MA)

• Metodă de identificare a trendului

• Definesc direcția actuală
• Nu prezic direcția (precum metoda indicelui mediu sau trendului liniar
etc.)
• Cea mai folosită este Media Mobilă Simplă (Simple Moving Average -
SMA)
• Alternative la SMA sunt Media Mobilă Exponențială (Exponential
Moving Average - EMA) sau Media Mobilă Geometrică (Geometric
Moving Average – GMA)
 Metoda mediei mobile simple (SMA)
• SMA se calculează sub forma unor medii glisante calculate din atâția
termeni (notați cu m) pentru care se consideră o oscilație completă a
sezoanului
• SMA sunt medii centrate, astfel se vor pierde un număr de termeni egal la
începutul și la finalul seriei din seria de date inițială
• SMA se calculează diferit în funcție de numărul de termeni m
• Numărul de termeni m poate fi impar sau par
 Dacă m este impar
• Se pierd m-1 termeni ((m-1)/2 la începutul seriei și (m-1)/2 la finalul seriei)
• Relația generală de calcul este:

𝑦 t −1 + 𝑦 t + 𝑦 t +1
• Pentru m=3 se pierd 2 termeni (unul sus, altul jos) 𝑀𝐴
𝑦𝑡 =
3

𝑦 t − 2+ 𝑦 t − 1+ 𝑦 t + 𝑦 t +1+ 𝑦 t +2
• Pentru m=5 se pierd 4 termeni (doi sus, doi jos) 𝑦
𝑀𝐴
𝑡 =
𝑚
Exemplu m= 3 (impar)
Timpu Variabila de MA
l timp
1 -
2
3
4
5
... ... ....
n-1
n -
Dacă m este par
• Se pierd m termeni (m/2 la începutul seriei și m/2 la finalul seriei)
• Relația generală de calcul este:

𝑦 t −1 𝑦 t+1
• Pentru m=2 2
+ 𝑦t+
2
𝑦 𝑡𝑀𝐴=
2

𝑦 t −2 𝑦 t +2
• Pentru m=4 𝑀𝐴 2
+ 𝑦 t −1+ 𝑦 t + 𝑦 t +1 +
2
𝑦𝑡 =
4
 Exemplu m= 2 (impar)
Timpul Variabila MA partial
de timp
1 - -
2

6 -
Exemplu in Excel
Anul Trimestrul Vanzari Ciocolata (sute mii EURO)
1 2
2 8
2018
3 6
4 10
1 4
2 10
2019
3 2
4 12
1 6
2 10
2020
3 4
4 16
1 8
2 12
2021
3 6
4 16