Modelarea econometrică a seriilor

de timp cu componentă sezonieră

Curs 13-14

12 și 19.01.2022

1
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
◼ Componentele termenilor unei serii cronologice sunt:
◼ Trendul (componenta de lunga durata) (ytT);
◼ Componenta sezoniera (ytS);
◼ Componenta ciclica (ytC) – este mai dificil de determinat;
◼ Componenta reziduala, aleatoare (ytR).
◼ 1. TRENDUL
◼ reprezintă tendinţa generală, ce corespunde unei evoluţii sistematice,

generale, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp,

generate de acţiunea unor factori de lungă durată.
◼ Este componenta principală a termenilor unei serii cronologice

◼ 2. COMPONENTA SEZONIERĂ
◼ Oscilaţiile sezoniere sunt fluctuaţii regulate, cu periodicitate
constantă, care se repetă în cadrul unei perioade complete de până
la un an
2
 Componentele termenilor unei serii
cronologice
◼ Sunt sesizabile când termenii seriei se referă la perioade mai mici
decât anul (date trimestriale, lunare, zilnice, orare etc.)
◼ Apar sunt influenţa a două categorii de factori:
◼ - factori naturali, climatici (prod. agricolă, vânzări de băuturi
răcoritoare, de articole de îmbrăcăminte etc.)
◼ - factori sociali – tradiţii, obiceiuri, concedii (vânzările de
rechizite şcolare, de ouă, de pomi de iarnă etc.)
◼ 3. COMPONENTA CICLICĂ
◼ E formată din fluctuaţii regulate, manifestate pe termen mai lung,
care devin complete pe parcursul câtorva ani.
◼ Sunt cauzate de două categorii de factori:
◼ - naturali (oscilaţiile producţiei agricole, datorate ciclurilor meteo)
◼ - economico-sociali (ciclurile de afaceri, datorate modernizării
aparatului de producţie, aprovizionarea cu materii prime etc.)
3
 Componentele termenilor unei serii
cronologice

◼ 4. COMPONENTA ALEATOARE (REZIDUALĂ)

◼ Fluctuaţiile aleatoare apar sub forma unor abateri accidentale ale
termenilor seriei de la linia de trend, sub influenţa unor factori
imprevizibili, accidentali (greve, conflicte de muncă spontane,
calamităţi naturale, războaie etc.)
◼ uneori nu se identifică toate cele patru componente,
atunci când analizăm o serie cronologică:
◼ Cel mai adesea, componenta ciclică nu se poate determina
◼ La unele serii, poate lipsi chiar trendul (serii staţionare)

4
5
 Componentele termenilor unei serii
cronologice
◼ Pentru a reconstitui termenii unei serii cronologice, cele 4
componente se pot combina după două modele:
◼ MODELUL ADITIV:

◼
yt = ytT + ytS + ytR
◼ Se presupune că abaterile aleatoare se compensează reciproc,
deci suma lor e zero, iar media componentei reziduale este
nulă.
◼ Modelul este recomandat a se folosi atunci când amplitudinea
oscilaţiilor faţă de linia de trend este aproximativ constantă.
◼ Efectul sezonier se măsoară, în acest model, sub forma
devierilor (abaterilor) sezoniere.
◼ Devierile sezoniere arata cu câte unitati de masura se abate,
în medie, în fiecare sezon, nivelul variabilei analizate faţă de
trend; iau valori pozitive şi negative, astfel încât suma devierilor
sezoniere, pentru toate sezoanele, este egală cu zero.

6
Componentele termenilor unei serii
cronologice

Aplicarea modelului aditiv

7
 Componentele termenilor unei serii
cronologice
◼ MODELUL MULTIPLICATIV:
yt = ytT  ytS  ytR
◼ În acest model, doar componenta de trend şi termenii reali au
valori absolute, concrete, în timp ce componenta sezonieră şi
cea aleatoare au valori relative (sunt rezultatele unor
rapoarte).
◼ Media componentei aleatoare are valoarea neutră 1.
◼ Modelul este recomandat a se folosi atunci când amplitudinea
oscilaţiilor faţă de linia de trend este crescătoare sau
descrescătoare (oscilaţii amplificate sau atenuate).
◼ Efectul sezonier se măsoară, în acest model, sub forma
indicilor de sezonalitate.
◼ Indicii de sezonalitate măsoară, în medie, de câte ori se
abate nivelul variabilei, în fiecare sezon, de la trend; iau valori
supraunitare sau subunitare, astfel încât produsul lor este
egal cu 1
8
Componentele termenilor unei serii
cronologice

Aplicarea modelului multiplicativ

9
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
◼ Determinarea componentei sezoniere se face prin
eliminarea, din nivelul real al termenilor seriei, a celorlalte
componente ale acesteia (trendul şi componenta aleatoare)
◼ Deci, înainte, trebuie identificat trendul, cu o metodă
analitică sau, dintre metodele mecanice, cu metoda
mediilor mobile.

10
 Metoda mediilor mobile

◼ Este utilizată cu deosebire atunci când seria cronologică

prezintă fluctuaţii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a
netezi evoluţia.
◼ Tendinţa pe termen lung se determină sub formă unor
medii, calculate din atâţia termeni succesivi (m), la câţi se
manifestă o oscilaţie completă.
◼ Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, în
permanenţă, în calculul unei astfel de medii, se lasă în afară
primul termen al mediei anterioare şi se introduce următorul
termen.

11
Metoda mediilor mobile

Determinarea numărului de termeni

din care se calculează media mobilă

12
 Metoda mediilor mobile

◼ Dacă mediile mobile sunt calculate, spre exemplu, din cinci

termeni, fiecare valoare ajustată va cuprinde termenul din
perioada respectivă, cei doi termeni anteriori şi cei doi
termeni următori.
y t − 2 + y t −1 + y t + y t +1 + y t + 2
y tTMM = , t = 3, n − 2
5
◼ În general, dacă mediile sunt calculate din m termeni (m,
număr impar) se vor pierde, prin calculul mediilor mobile,
(m-1) termeni; fiecare valoare ajustată va fi situată în
dreptul unei valori înregistrate, deci mediile mobile astfel
calculate vor constitui chiar valorile ajustate (de trend).
13
Calculul mediilor mobile din
număr impar de termeni

14
 Metoda mediilor mobile

◼ Dacă, însă, mediile mobile se calculează din m termeni (m număr

par), atunci valorile medii se situează între termenii reali şi vom
centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii de medii.
◼ Spre exemplu, dacă o oscilaţie completă are loc la 4 termeni,
atunci calculăm medii mobile centrate:
𝑦𝑡−2 𝑦𝑡+2
+ 𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡 + 𝑦𝑡+1 +
𝑦𝑡𝑇𝑀𝑀 = 2 2 , 𝑡 = 3, 𝑛 − 4
4

◼ În acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate,

m termeni.

15
 Metoda mediilor mobile

Avantaje ale metodei:

-Este flexibila, uşor de aplicat
-Nu necesită îndeplinirea prealabilă a unor condiţii;

Dezavantaje ale metodei:

-Se pierde informaţie (cu cât nr. de termeni din care se
calculează media mobilă este mai mare, cu atât se pierde
mai multă informaţie)
-Nu permite previzionarea fenomenului pe o perioadă
viitoare

16
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
◼ Exemplu
◼ Să considerăm seria cronologică privind sosirile trimestriale de turişti, în hotelul
„CREASTA“ dintr-o zonă montană (tabelul nr. 1):
Tabelul nr. 1

Sosiri turişti în trimestrul

Anii
I II III IV
2017 940 650 1934 1360
2018 952 706 2072 1406
2019 992 734 2088 1478

17
 Aplicație
a) Identificați pe grafic componentele seriei de timp.
b) Determinați trendul seriei cronologice, utilizând o metodă adecvată.
c) Să se determine componenta sezonieră pe baza modelului aditiv și să se interpreteze
valorile obţinute.
d) Să se determine termenii seriei desezonalizate.
e) Calculați valorile de trend ale seriei desezonalizate, utilizând:
1) metoda modificării medii absolute;
2) metoda trendului liniar. Ecuația de trend liniar penbtru seria desezonalizată
este:
𝑑𝑒𝑠
𝑦𝑡𝑇(𝑙𝑖𝑛) = 1195.5 + 12.38 ⋅ 𝑡; 𝑡 = 1,12
f) Să se previzioneze vânzările trimestriale de pachete turistice pentru anul 2020 si 2021,
folosind cele două metode de la punctul e).

18
Sosiri trimestriale de turişti la
Hotelul “Creasta” (Cronograma)
Componentă
sezonieră

Trend

19
Sosiri trimestriale de turişti la
Hotelul “Creasta” (Diagrama radială)

20
 Calculul mediilor mobile din
număr par de termeni
◼ b) Pentru calcularea tendinţei pe termen lung, folosind metoda mediilor mobile din 4
termeni (la câţi se manifestă o oscilaţie completă), putem sistematiza datele astfel
(tabelul nr. 2):
Calculul mediilor mobile Tabelul nr. 2
Anul Trimestrul Perioada (t) yt MM=ytT
0 1 2 3 4

I 1 940 —
II 2 650 —
2017
III 3 1934 1222
IV 4 1360 1231
I 5 952 1255
II 6 706 1278
2018
III 7 2072 1289
IV 8 1406 1297
I 9 992 1303
II 10 734 1314
2019
III 11 2088 -
IV 12 1478 -

21
 Calculul mediilor mobile din
număr par de termeni
◼ Prima medie mobilă centrată este:
y1 y
+ y2 + y3 + y4 + 5
y3T = 2 2
4
940 952
+ 650 + 1934 + 1360 +
y3T = 2 2  1222 persoane.
4
◼ Cea de-a doua medie mobilă centrată este:

650 706
+ 1934 + 1360 + 952 +
y4T = 2 2 = 1231 persoane
4
ş.a.m.d.

22
Determinarea trendului folosind
mediile mobile

Figura nr.1:
23
 Determinarea componentei
sezoniere în modelul aditiv
◼ Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg următorii paşi:
◼ 1. Se înlătură din valorile seriei cronologice (yt) componenta de trend (ytT).
yt − ytT = ytS + ytR
◼ 2. Pentru fiecare sezon/trimestru în parte, calculăm media diferenţelor
obţinute la pasul 1.
◼ În felul acesta (prin calculul mediei) se înlătură cea mai mare parte din
variaţiile reziduale (deşi foarte rar le putem înlătura în întregime).
◼ Aceste medii ale diferenţelor, calculate pentru m sezoane, măsoară abaterile
fenomenului, faţă de linia de tendinţă, date de componenta sezonieră
(devieri sezoniere brute/necorectate, DSBj).
◼ 3. Se determina media devierilor sezoniere brute obtinute la pasul 2.
◼ 4. Se corecteaza (prin scadere) devierile sezoniere brute cu media lor,
obtinandu-se devierile sezoniere corectate (DSCj a caror suma este egală
cu zero) – ele reprezinta componenta sezoniera.

24
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră

◼ Exemplu

◼ c) După cum se ştie, industria turistică este subiectul unor serioase variaţii
sezoniere. Folosind datele din tabelul nr. 2, vom urmări să determinăm devierile
sezoniere ale variabilei, „sosiri de turişti“. Pentru aceasta, vom înlătura mai întâi
componenta de trend (col. 3 – col. 4, tabelul nr. 2), iar rezultatele (ytS+ytR) le
vom sistematiza în tabelul nr. 4.

25
Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
Tabelul nr. 3
Anul Trimestrul Perioada (t) yt ytTMM yt-ytT = ytS+ytR

0 1 2 3 4 5
I 1 940 — -
II 2 650 — -
2017
III 3 1934 1222 712
IV 4 1360 1231 129
I 5 952 1255 -303
II 6 706 1278 -572
2018
III 7 2072 1289 783
IV 8 1406 1297 109
I 9 992 1303 -311
II 10 734 1314 -580
2019
III 11 2088 - -
IV 12 1478 - -

26
Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
Tabelul nr. 4
Determinarea devierilor sezoniere

Trimestrul
Anii Suma
I II III IV
0 1 2 3 4 5

— — 712 129
2017 —
- 303 - 572 783 109
2018 —
- 311 - 580 — —
2019 —

Media (dev.sez. brute)

- 307 - 576 747.5 119 - 16.5
DSBj
Devieri
sezoniere corectate -303 - 572 752 123 0
DSCj=ytS

27
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
Pentru fiecare sezon vom determina media abaterilor (devieri sezoniere brute):

(−303) + (−311)
– pentru trimestrul I: 𝐷𝑆𝐵𝐼 = = −307
2
(−572) + (−580)
– pentru trimestru II: 𝐷𝑆𝐵𝐼𝐼 = = −576
2
712 + 783
– pentru trimestrul III: 𝐷𝑆𝐵𝐼𝐼𝐼 = = 747.5
2
– pentru trimestrul IV: 129 + 109
𝐷𝑆𝐵𝐼𝑉 = = 119
2
Devierile sezoniere în trimestrele I şi II sunt negative (niveluri sub trend), iar
trimestrele III şi IV sunt pozitive (vârfuri de activitate).

28
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferită de zero, se det. Media
devierilor sezoniere brute:
4
σ4𝑗=1 𝐷𝑆𝐵𝑗 −16.5
෍ 𝐷𝑆𝐵𝑗 = (−307) + (−576) + 747.5 + 119 = −16.5 𝐷𝑆𝐵 = = = −4.125
4 4
𝑗=1

vom ajusta mediile calculate cu valoarea (- 4.125) , obţinând devieri sezoniere

corectate, astfel: DSCj = DSBj - 𝑫𝑺𝑩
𝑦𝑆1 = 𝐷𝑆𝐶1 = −307 − −4,125 = −302,87 ≈ −303 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒
𝑦𝑆2 = 𝐷𝑆𝐶2 = −576 − (−4,125) = −571,87 ≈ −572 persoane
𝑦𝑆3 = 𝐷𝑆𝐶3 = 747.5 − −4,125 = 751,62 ≈ 752 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒
𝑦𝑆4 = 𝐷𝑆𝐶4 = 119 − −4,125 = 123,12 ≈ 123 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒

29
 Caracterizarea econometrică a seriilor
cronologice cu componentă sezonieră
◼ DSCI, DSCII < 0 in trimestrele I si II factorul sezonier a avut o
influenta negativa asupra sosirilor de turisti
◼ DSCIII, DSCIV > 0 in trimestrele III si IV factorul sezonier a
avut o influenta pozitiva asupra sosirilor de turisti
◼ În trimestrul I factorul sezonier determină o scădere
medie a sosirilor de turişti cu 303 persoane sub linia de
trend, în trimestrul II cu 572 persoane sub trend, iar în
trimestrele III şi IV o creștere medie cu 752, respectiv, cu
123 persoane peste linia de trend.

30
 Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
◼ În cazul în care am determinat devieri sezoniere, paşii
pentru previzionare sunt:
◼ 1. Pentru seria desezonalizată ( 𝑦𝑡 − 𝐷𝑆𝐶𝐽 = 𝑦𝑡𝑇 + 𝑦𝑡𝑅 = 𝑦𝑡 )
𝑑𝑒𝑠

se determină trendul (𝑦𝑡𝑇𝑑𝑒𝑠

), folosind o metodă mecanică sau
analitică.
◼ 2. Pentru perioada viitoare, se previzionează componenta de

trend 𝑦(𝑝𝑟𝑒𝑣)𝑇
𝑑𝑒𝑠
.
◼ 3. Se adună valorile previzionate pe sezoane cu devierile
sezoniere ( 𝑦𝑡𝑆 = 𝐷𝑆𝐶𝑗 ) pentru a obţine previziunea finală:
𝑦(𝑝𝑟𝑒𝑣) = 𝑦𝑑𝑒𝑠(𝑝𝑟𝑒𝑣)𝑇 + 𝑦𝑡𝑆

31
 Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
◼ e) Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2017-2019 (𝑡 = 1,12 ) privind sosirile
de turişti, în hotelul „CREASTA“ dintr-o zonă montană, s-a determinat tendinţa de
lungă durată folosind metoda modificării medii absolute:
Tabelul nr. 6
Perioada
Anul Trimestrul yt ytS (=DSCj) ytdes =yt - ytS (d)
(t)

0 1 2 3 4 5
I 1 940 -303 940-(-303)=1243
II 2 650 -572 650-(-572)=1222
2017
III 3 1934 752 1934-752=1182
IV 4 1360 123 1360-123=1237
I 5 952 -303 952-(-303)=1255
II 6 706 -572 706-(-572)=1278
2018
III 7 2072 752 2072-752=1320
IV 8 1406 123 1406-123=1283
I 9 992 -303 992-(-303)=1295
II 10 734 -572 734-(-572)=1306
2019
III 11 2088 752 2088-752=1336
IV 12 1478 123 1478-123=1355
32
Seria cu componentă sezonieră
și seria desezonalizată

33
 Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
𝑑𝑒𝑠
𝑦𝑡𝑇 = 𝑦1𝑑𝑒𝑠 + (𝑡 − 1) ⋅ 10.18 t = 1, n , 𝑛 = 12

𝑦𝑛𝑑𝑒𝑠 − 𝑦1𝑑𝑒𝑠 1355 − 1243

𝛥= = = 10.18
𝑛−1 12 − 1
𝑑𝑒𝑠
𝑦𝑡𝑇 = 1243 + (𝑡 − 1) ⋅ 10.18

◼ şi devierile sezoniere (trimestriale), DSCj :

𝐷𝑆𝐶𝐼 = −303 𝐷𝑆𝐶𝐼𝐼 = −572 𝐷𝑆𝐶𝐼𝐼𝐼 = 752 𝐷𝑆𝐶𝐼𝑉 = 123

◼ Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turişti, pentru anii 2020 şi

2021 vom calcula (tabelul nr. 7).

34
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
𝑑𝑒𝑠
Seria desez. Trendul seriei desezonalizate 𝑦𝑡𝑇 = 1243 + (𝑡 − 1) ⋅ 10,18
1243 1243+(1-1) • 10.18=1243
1222 1243+(2-1) • 10.18=1243+10.18=1253.18
1182 1243+(3-1) • 10.18=1253.18+10.18=1263.36
1237 1243+(4-1) • 10.18=1263.36+10.18=1273.54
1255 1243+(5-1) • 10.18=1273.54+10.18=1283.72
1278 1243+(6-1) • 10.18=1283.72+10.18=1293.9
1320 1243+(7-1) • 10.18=1293.9 +10.18=1304.08
1283 1243+(8-1) • 10.18=1304.08+10.18=1314.26
1295 1243+(9-1) • 10.18=1314.26 +10.18=1324.44
1306 1243+(10-1) • 10.18=1324.44 +10.18=1334.62
1336 1243+(11-1) • 10.18=1334.62 +10.18=1344.8
1355 1243+(12-1) • 10.18=1344.8+10.18=1354.98≈ 1355

35
 Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
Tabelul nr. 7
f) Previzionarea sosirilor trimestriale de turişti

t Extinderea trendului Previziuni finale

Anul Trim.
prev seriei desez.
𝑦𝑡𝑆
0 1 2 3 4 5

2020 I 13 1355+10,18=1365.18 -303 1365.18+(-303)=1062

II 14 1365.18+10,18=1375.36 -572 1375.36+(-572)=803
III 15 1375.36+10,18=1385.54 752 1385.54+752=2138
IV 16 1385.54+10,18=1395.72 123 1395.72+123=1519
2021 I 17 1395.72+10.18=1405.9 -303 1103
II 18 1405.9+10.18=1416.08 -572 844
III 19 1416.08+10.18=1426.26 752 2178
IV 20 1426.26+10.18=1436.44 123 1559

36
◼ e)+f) Se determina trendul seriei desezonalizate prin
metoda trendului liniar. Se cunoaste ecuatia de trend
liniar:
𝑑𝑒𝑠
◼ 𝑦𝑡𝑇(𝑙𝑖𝑛) = 1195.5 + 12.38 ⋅ 𝑡; 𝑡 = 1,12
𝑑𝑒𝑠
𝑦𝑡𝑇 = 1243 + (𝑡 − 1) ⋅ 10,18

◼ Seria desez. Trendul seriei desezonalizate

1243 1195.5+(1-1) • 12.38=1207.88
1222 1195.5+(2-1) • 12.38=1243+10.18=1220.26
1182 1195.5+(3-1) • 12.38=1253.18+10.18=1232.64
1237 1195.5+(4-1) • 12.38=1263.36+10.18=1245.02
1255 1195.5+(5-1) • 12.38=1273.54+10.18=1257.4
1278 1195.5+(6-1) • 12.38=1283.72+10.18=1269.78
1320 1195.5+(7-1) • 12.38=1293.9 +10.18=1282.16
1283 1195.5+(8-1) • 12.38=1304.08+10.18=1294.54
1295 1195.5+(9-1) • 12.38=1314.26 +10.18=1306.92
1306 1195.5+(10-1) • 12.38=1324.44 +10.18=1319.3
1336 1195.5+(11-1) • 12.38=1334.62 +10.18=1331.68
1355 1195.5+(12-1) • 12.38=1344.8+10.18=1344.06

37
◼ e)+f) Se extrapoleaza trendul seriei desezonalizate, determinat
cu metoda trendului liniar, inlocuind valorile extinse ale lui “t” in
ecuatia de trend, apoi se adauga componenta sezoniera (DSCj),
obtinandu-se previziunile finale.

Perioada de Valori de trend previzionate (seria yts

◼previziune t_prev. desez.) (DSCj) Previziuni finale
0 1 2 3 4

Tr.I 2020
13 1195.5+12.38 ∙ 13=1356.44 -303 1356.44 +(-303)=1053.44≈1053
Tr.II 2020 14 1195.5+12.38 ∙ 14=1368.82 -572 1368.82 +(-572)=796.82≈797

Tr.III 2020
15 1195.5+12.38 ∙ 15=1381.2 752 1381.2+752=2133.2≈2133

Tr.IV 2020
16 1195.5+12.38 ∙ 16=1393.58 123 1393.58+123=1516.58≈1517

Tr.I 2021
17 1195.5+12.38 ∙ 17=1405.96 -303 1405.96 +(-303)=1102.96≈1103

Tr.II 2021
18 1195.5+12.38 ∙ 18=1418.34 -572 1418.34 +(-572)=846.34≈846

Tr.III 2021
19 1195.5+12.38 ∙ 19=1430.72 752 1430.72+752=2182.72≈2183

Tr.IV 2021
20 1195.5+12.38 ∙ 20=1443.1 123 1443.1+123=1566.1≈1566

38
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate

39
Rezolvare SPSS – Crearea cronogramei

40
Rezolvare SPSS – Crearea cronogramei

41
Rezolvare SPSS – Calculul mediilor mobile

42
Exemplu SPSS
– Calculul mediilor mobile

43
Exemplu SPSS – calculul
devierilor/abaterilor sezoniere

44
45
46
ytS (DSC)

SCR desezonalizata

ytR

47
Calculul mediilor mobile - Excel

48
Calculul mediilor mobile - Excel

49
Calculul mediilor mobile - Excel

50
Calculul mediilor mobile - Excel

51