Indicatorii tendintei centrale

Indicatorii fundamentali ai tendinţei centrale sunt:

 Indicatorii medii: media aritmetica, geometrica, armonica si patratica

 Indicatori de pozitie: Mediana, valoarea modala (modul) si cuantilele.

1. Media aritmetică (average, mean, în engl.)

- este indicatorul cel mai utilizat pentru caracterizarea tendinţei centrale a datelor
numerice
- reprezintă valoarea care, înlocuind toţi termenii unei serii, nu modifică suma
acestora
- se calculează ca suma valorilor raportată la numărul lor.

Formula de calcul a mediei in cazul datelor negrupate este: in EXCEL functia „AVERAGE”
n

x i

- pentru eşantion - statistica sau estimator x  i 1

n
N

x i

- pentru colectivitatea generală – parametru  i 1

Dacă datele au fost sistematizate într-o serie de distribuţie de frecvenţe, în care valorile
distincte/centrele intervalelor de variaţie x i* apar cu frecvenţele fi , cand i=1,…,k , se
determină media ca medie aritmetică ponderată
k

x *
i i f
x i 1
k

f i 1
i

Pentru caracterizarea tendinţei centrale, din manifestarea unui fenomen de masă, se calculează
media valorilor individuale ale caracteristicii urmărite.

Deşi conţinutul acestei mărimi este abstract, forma de exprimare este concretă. Media se
exprimă în unităţi concrete de măsură, dar are un caracter abstract deoarece valoarea ei calculată
poate să coincidă sau nu cu vreo valoare individuală înregistrată de variabila numerică urmărită.

Ea are un conţinut cu atât mai real cu cât este mai reprezentativă, cu cât valorile individuale din
care se calculează sunt mai omogene, mai apropiate, ca mărimi, între ele. Numai în aceste condiţii în
vecinătatea valorii medii se concentrează cele mai multe valori individuale înregistrate, iar sintetizarea
lor într-o singură valoare se efectuează pe baza unei realităţi obiective.

În funcţie de scopul investigaţiei, nivelul mediu al valorilor variabilei se calculează ca medie

aritmetică, armonică, pătratică, geometrică.
Exemplu: Dacă o firmă primeşte comenzi pentru trei luni consecutive, iar valoarea acestora este: 151
u.m., 52 u.m. şi 280 u.m., valoarea medie lunară a comenzilor este:
151  52  280 483
u.m.  u.m.  161u.m.
3 3

De remarcat este faptul că valoarea mediei aritmetice poate să coincidă sau nu cu una dintre
valorile individuale ale caracteristicii, dar precis ea se încadrează între valoarea minimă şi maximă.

Exemplu: ( date grupate pe intervale de variatie ) Dacă numărul de vânzări realizate într-o anumită
regiune de comis-voiajorii angajaţi de o firmă de calculatoare de buzunar sunt:

Număr de vânzări 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29

Număr de comis-voiajori 1 14 23 21 15 6

atunci media numărului de vânzări este:

2  1  7  14  12  23  17  21  22  15  27  6 1225
x   15,3 .
80 80

Valoarea 15,3 se aproximeaza cu 15 vanzari, variabila fiind cu valori numere naturale.

Exemplu: (date grupate pe variante, adica pe valori distinct ale variabilei) Notele obtinute de o grupa
de student la un examen sunt :

Nota obtinuta 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. de studenti 2 1 5 7 10 5 6 4

3  2  4 1  5  5  6  7  7 10  8  5  9  6  10  4 281
Media notelor pe grupa este:   7, 025
40 40

OBSERVATIE: ponderile din formula mediilor ponderate sunt frecventele absolute din mediile pentru
date grupate.

2. Media geometrică
Media geometrică este o mărime specializată folosită pentru a calcula media creşterilor
procentuale. Media geometrică reprezintă acea valoare a caracteristicii observate care dacă ar înlocui
fiecare valoare individuală din serie produsul acestora nu s-ar modifica, adică

1
 n n
m g   xi 
 i 1 

Media geometrică poate fi folosită pentru a calcula media creşterilor procentuale a salariilor sau
preţurilor bunurilor. Datorită modului în care este definită, media geometrică nu prea ţine cont de
valorile extreme, iar uneori este folosită ca o alternativă a mediei aritmetice.

Indicele Financial Times (FT) este cel mai cunoscut exemplu al folosirii în practică a mediei
geometrice. Acesta se calculează ca medie geometrică a valorilor unui grup selectat de acţiuni.
 Exemplu: Dacă se ştie că în fiecare an al unei perioade de patru ani (succesivi) preţul uni bun a
crescut cu 6%, 13%, 11%şi respectiv 15%, atunci calculaţi media creşterilor preţului bunului respectiv.

Avem m g  4 0,06  0,13  0,11  0,15  0,112  11,2% .

Această valoare (11,2%) reprezintă creşterea procentuală anuală constantă care este necesară
pentru ca pornindu-se de la preţul din primul an (care se dă) să se ajungă la preţul din ultimul an.

Luați în considerare un portofoliu care a avut următoarele valori pentru perioada dintre primul an și cel
de-al cincilea: 1.000 $ în primul an, 900 $ în anul doi, 1 $, 080 în anul trei, 1 $, anul patru și 1, 069. 20 în
anul cinci. Randamentele de la an la an sunt -10% în anul doi, 20% în anul trei, 10% în anul patru și -10%
în anul cinci. Să presupunem că un analist de investiții este interesat să calculeze rata medie de
rentabilitate a acestui portofoliu și folosește două medii tipice, cum ar fi media geometrică și media
aritmetică pentru scopuri comparative.

Media aritmetică se calculează prin adăugarea tuturor randamentelor și împărțirea lor după numărul lor
total, care este (-0.1 + 0. 2 + 0. 1 - 0. 1) / 4 = 0. 025. Media geometrică se calculează ca ((1 - 0. 1) * (1 + 0.
2) * (1 + 0. 1) * (1 - 0. 1)) (1/4) 0169. O altă modalitate mai ușoară și mai rapidă poate fi folosită pentru a
calcula media geometrică a unui randament al portofoliului: (valoarea portofoliului în anul cinci /
valoarea portofoliului în anul 1) ^ (1/4) - 1 = (1, 069. 2 / $ 1 , 000) ^ (1/4) - 1 = 0. 0169.

Observați cum diferă cele două estimări cu aproape un punct procentual. Mediul geometric
funcționează cel mai bine atunci când este utilizat cu modificări procentuale. De asemenea, pentru
numere volatile, cum ar fi cele din acest exemplu, media geometrică oferă o măsurare mult mai precisă
a rentabilității reale luând în considerare compoziția de la an la an.

Media geometrică este cea mai potrivită pentru seriile care prezintă corelație serială. Acest lucru este
valabil mai ales pentru portofoliile de investiții. Întrucât un investitor a pierdut 10% din valoarea
portofoliului său în primul an, are un capital mult mai mic pentru a începe în anul doi și trebuie să
câștige mai mult de 10% pentru a reveni la valoarea inițială a portofoliului său. Numerele de întoarcere
de la doi ani la cinci nu sunt pur și simplu evenimente independente și depind de valoarea capitalului
investit la început. De fapt, cea mai mare rentabilitate în finanțe este corelată, inclusiv randamentele pe
obligațiuni, randamentele acțiunilor și primele de risc de piață. Cu cât orizontul de timp este mai lung, cu
atât devine mai importantă compoziția și cu atât este mai adecvată utilizarea mediei geometrice

3. Media armonică
Media armonică este un alt indicator al tendinţei centrale folosit numai în anumite situaţii, şi
anume atunci când seturile de date sunt alcătuite din valori exprimate sub formă de rapoarte, cum ar fi
preţurile (în u.m./kg), vitezele (în mp/h) sau productivitatea (produse/oră-om). Media armonică se
defineşte ca valoare inversă a mediei aritmetice a inverselor valorilor elementelor individuale
înregistrate. Deci, relaţia de calcul a mediei armonice simple a şirului x 1, x2, …, xn este următoarea:
 n
ma  n
1
x
i 1 i

Exemplu: Să presupunem că se efectuează trei investiţii care produc acelaşi venit. Ratele lor de
randament sunt următoarele: 5%, 10% şi 15%. Rata medie cu care trebuie plasat capitalul pentru a
produce venitul global al celor trei investiţii va fi calculată ca medie aritmetică a randamentelor
individuale:

3 3
ma    8,18%
1 1 1 11
 
5 10 15 30

Acest rezultat, după cum se observă, este diferit de valoarea calculată a mediei aritmetice, care
este de 10%.

Pentru o serie de distribuţii de frecvenţe media armonică ponderată se calculează după relaţia:
n

f i
ma  n
i 1
, dacă se utilizează frecvenţele absolute.
1

i 1 x i
fi

4. Media patratica: Xp 
x i
2

n
este foarte sensibila la valorile foarte mari sau foarte mici. Se foloseste petru calculul
abaterii standard.