Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Componente
Modele
Estimarea componentei trend (METODA
MEDIILOR MOBILE)
Estimarea componentei sezoniere (DEVIERI
SEZONIERE, INDICI DE SEZONALITATE)
Seria cronologică poate fi definită ca o succesiune de
Variabilă
6
6
4 4
2 2
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Timp Timp (Ani)
Sezonalitate 0.6
Componenta reziduală
10
0.5
8
Variabilă
Variabilă
0.4
6
0.3
4 0.2
2 0.1
0 0
1 2 3 4 5 6 1 6 11 16 21
Timp (Luni/Trimestre) Timp
este componenta de lungă durată a unei serii
cronologice, care apare atunci când există o
tendinţă crescătoare sau descrescătoare pe
termen lung. Forma trendului descrisă de
cronogramă poate fi liniară sau neliniară.
Seria care nu are tendinţă de creştere sau
scădere este o serie staţionară în jurul
mediei.
descrie fluctuaţiile (creşteri sau scăderi,
aproximativ regulate) din jurul unui trend,
observabile la intervale mari de timp (mai mari de
1 an, de regula între 2 şi 10 ani). Durata unui
ciclu variază în funcţie de tipul de activitate
analizat. Pentru că analiza statistică a ciclicităţii
implică studierea unor perioade foarte mari de
timp, de ordinul deceniilor, această componentă
nu este inclusă în analiza obişnuită a seriilor
cronologice.
apare atunci când seria cronologică
înregistrează fluctuaţii regulate în interiorul
unui an (în aceeaşi luna/luni sau în acelaşi
trimestru, în fiecare an). De regulă, această
componentă este măsurată trimestrial,
reflectând cele patru anotimpuri ale anului.
reprezintă componenta imprevizibilă a unei
serii cronologice, care rămâne după
modelarea celorlalte componente. Aceasta
reprezintă creşterea sau scăderea variabilei yt
pe termen scurt (aleatoare sau datorată unor
evenimente neprevăzute).
Modelul ADITIV presupune că seria cronologică este suma unor
componente precum: componenta trend, componenta ciclică, componenta
sezonieră şi componenta reziduală.
yt = ytT + ytC + ytS + ytR
Acest tip de descompunere se impune atunci când amplitudinea fluctuaţiilor
(suişuri sau coborâşuri) din jurul trendului rămâne aproximativ aceeaşi, indiferent
de tendinţa de creştere sau scădere.
6 6
5 5
4 4
3 3
2
2
1
1
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Timp (Luni/Trimestre) Timp (Luni/Trimestre)
Modelul MULTIPLICATIV presupune că seria cronologică este produsul
unor componente precum: componenta trend, componenta ciclică, componenta
sezonieră şi componenta reziduală.
y t = y tT y tC y tS y tR
Acest tip de descompunere se impune atunci când amplitudinea fluctuaţiilor
(suişuri sau coborâşuri) din jurul trendului se modifică în timp, indiferent de
tendinţa de creştere sau scădere.
10 10
8 8
Variabilă
Variabilă
6 6
4 4
2
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 0
1 2 3 4 5 6 7 8
Timp (Luni/Trimestre) Timp (Luni/Trimestre)
MMM este utilizată când seria cronologică
prezintă fluctuaţii regulate (sezoniere sau
ciclice), pentru a netezi evoluţia fenomenului.
Trendul se determină sub formă unor medii,
calculate din atâţia termeni (m), la câţi se
manifestă o oscilaţie completă.
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece
în calculul unei astfel de medii, se lasă în
afară primul termen al mediei anterioare şi se
introduce următorul termen.
Dacă mediile sunt calculate din m termeni si:
m este număr impar se vor pierde, prin
calculul mediilor (m-1) termeni şi fiecare
valoare ajustată va fi situată în dreptul unei
valori înregistrate.
m este număr par, atunci valorile medii se
situează între termenii reali şi vom centra
nivelurile. Se vor pierde, prin calculul mediilor
m termeni.
EXEMPLU 38,15 45,13
+ 36,37 + 39,83 + 39,74 +
Calcularea mediilor mobile din 4 termeni
MM 1C = 2 2 = 39,39
Ani Trim. Locuri Medii mobile 4
de centrate
36,37 47,45
muncă (Trend) + 39,83 + 39,74 + 45,13 +
vacante (ŷ MM ) MM 2C = 2 2 = 41,65
t 4 ....
(mii)
(y t ) 54,73 60,65
+ 58,28 + 57,14 + 62,94 +
1 2 3 4 MM 12C = 2 2 = 59,01
2014 I 38,15 - 4
II 36,37 -
III 39,83 39,39 65
IV 39,74 41,65 60
2015 I 45,13 44,62
55
II 47,45 48,08
III 52,50 51,60 50
IV 54,73 54,45 45
2016 I 58,28 56,97 40
II 57,14 59,01
35
III 62,94 -
30
IV 60,65 -
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE (MII) TREND
Fluctuaţiile sezoniere pot fi identificate într-o reprezentare grafică (cronogramă) sub forma unor
suişuri şi coborâşuri de aproximativ aceeaşi magnitudine faţă de trend, care apar cu regularitate în fiecare
an, într-o anumită perioadă. De exemplu, în evoluţia ratei de economisire a gospodăriilor din ţările UE
poate fi observată componenta sezonieră manifestată prin creşterea semnificativă a acestui indicator în
trimestrul al II-lea al fiecărui an. În ceea ce priveşte un alt indicator, productivitatea reală a muncii,
efectele sezoniere se observă printr-o scădere semnificativă a acestui indicator în trimestrul I al fiecărui
an.
Rata de economisire a Productivitatea reală a muncii,
gospodăriilor UE-28 (%) UE-28 (EURO/oră lucrată)
33.0
16.00
15.00 32.5
14.00 32.0
13.00
12.00 31.5
11.00 31.0
10.00
30.5
9.00
8.00 30.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Devierile sezoniere reprezintă abaterile medii faţă de trend ale fiecărui sezon (pozitive sau
negative), astfel încât suma acestor abateri pentru fiecare sezon să fie 0.
Etape:
1. Vom elimina din seria cronologică (yt) componenta trend (ytT), prin scădere. Vom estima
componenta trend cu ajutorul metodei mediilor mobile.
2. Vom calcula mediile fiecărui trimestru şi o medie trimestrială generală (ca medii aritmetice).
Devierile sezoniere (DS) pentru fiecare trimestru vor fi calculate ca diferenţă între media
trimestrului şi media trimestrială generală.
3. Vom obţine seria ajustată sezonier prin eliminarea din seria cronologică iniţială a devierilor
sezoniere.
Calcularea mediilor mobile şi eliminarea trendului (model aditiv)
Trim/ y t - ŷ tT Media
Ani (mii) trimestrială DS
2014 2015 2016 (mii) (mii)
I - 0,51 1,32 0,91 1,03
II - -0,63 -1,87 -1,25 -1,13
III 0,43 0,91 - 0,67 0,79
IV -1,91 0,28 - -0,82 -0,70
Media trimestrială generală -0,12 Σ=0
Etape:
1. Vom elimina din seria cronologică (yt) componenta trend (ytT), prin operaţia de împărţire. Vom
estima componenta trend cu ajutorul metodei mediilor mobile.
2. Vom calcula mediile fiecărui trimestru şi o medie trimestrială generală (ca medii geometrice).
Indicii de sezonalitate (IS) pentru fiecare trimestru vor fi calculaţi ca raport între media
trimestrului şi media trimestrială generală.
3. Vom obţine seria ajustată sezonier prin eliminarea din seria cronologică iniţială a indicilor de
sezonalitate.
Calcularea mediilor mobile şi eliminarea trendului (model
multiplicativ)
Ani Trim. Medii mobile Eliminarea
(y t ) centrate trendului
(Trend) (model
(ŷ MM ) multiplicativ)
t
yt
( )
ŷ tT
1 2 3 4 5
2014 I 38,15 - -
II 36,37 - -
III 39,83 39,39 1,011
IV 39,74 41,65 0,954
2015 I 45,13 44,62 1,011
II 47,45 48,08 0,987
III 52,50 51,60 1,018
IV 54,73 54,45 1,005
2016 I 58,28 56,97 1,023
II 57,14 59,01 0,968
III 62,94 - -
IV 60,65 - -
Calcularea indicilor de sezonalitate (IS)
yt
Media
Trim/ ŷ tT
trimestrială IS
Ani IS
(medie (%)
geometrică)
2014 2015 2016
I - 1,011 1,023 1,017 1,020 102,0
II - 0,987 0,968 0,978 0,981 98,1
III 1,011 1,018 - 1,014 1,017 101,7
IV 0,954 1,005 - 0,979 0,982 98,2
Media trimestrială generală (medie 0,997 Π=1
geometrică)