Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
Structura cursului:
1. Introducere
2. Regresia liniară simplă
3. Regresia liniară multiplă
4. Regresia neliniară
5. Regresia cu variabile alternative
6. Verificarea ipotezelor modelului
de regresie
2
4. Regresia neliniară
Majoritatea legăturilor dintre variabilele economice
sunt de tip neliniar.
3
Capitolul 4. Regresia neliniară
Modelele de regresie pot fi:
- neliniare în variabile
- neliniare în parametri
4
I. Modele de regresie simplă neliniare în
parametri şi neliniare în variabile, dar
liniarizabile prin logaritmare:
1. Modele log-liniare:
- Modelul putere (Power)
- Modele de tip funcţie de producţie
2. Modele semi-logaritmice:
- Modelul compus (Compound)
- Modelul de creştere (Growth)
- Modelul exponenţial (Exponential)
5
II. Modele de regresie simplă liniare în
parametri şi neliniare în variabile
1. Modelul logaritmic (Logarithmic)
2. Modele polinomiale: a) parabolic (Quadratic);
b) cubic – (Cubic)
6
O variabilă aleatoare X poate prezenta
una dintre următoarele tipuri de variaţie:
1) variaţie absolută: x1 x0
x1 x0
2) Variaţie relativă (proporţională):
x0
x1 x0
3) Variaţie procentuală: 100
x0
7
Observaţie.
a) Dacă variabila (dependentă sau independentă) apare
nelogaritmată în model, atunci vorbim de variaţia
absolută a acesteia (X-X0)
b) Dacă variabila (dependentă sau independentă) apare
logaritmată în model (sub forma lnY sau ln X), atunci
vorbim de variaţia relativă a acesteia
X1 X 0
ln X 1 ln X 0
X0
8
I. Modele de regresie neliniare în variabile şi
în parametri
1) Modele log-liniare
ln YX ln 0 1 ln X
9
Y 0 X 1 e ; ln Y ln 0 1 ln X
10
a) Modelul de tip putere (Power)
În modelul de regresie de tip putere,
parametrul 1 reprezintă elasticitatea
variabilei dependente Y în raport cu
variabila independentă X.
• Elasticitatea unei variabile Y în raport cu o
altă variabilă X reprezintă modificarea
relativă (procentuală) a variabilei Y la
modificarea relativă (procentuală) a lui X
cu o unitate.
11
a) Modelul de tip putere (Power)
12
a) Modelul de tip putere (Power)
i 1 i 1 i 1
13
a) Modelul de tip putere (Power)
Testarea semnificaţiei parametrilor
Ipoteze
Testul Student
Interpretare
14
a) Modelul de tip putere (Power)
15
a) Modelul de tip putere (Power)
16
a) Modelul de tip putere (Power)
17
b) Modele de tip funcţie de producţie
Funcţia de producţie (Funcţia Cobb-Douglas)
Forma generală a modelului:
unde: Y 0 X 1
1
X 2
2
e , 0 0; 1 , 2 R
Y productia (Q)
X1 factorul muncă ( L)
X 2 capitalul ( K )
Ecuaţia se liniarizează prin logaritmare:
ln Y ln 0 1 ln X 1 2 ln X 2
18
Q 0 L1 K 2 e , 0 0; 1 , 2 R
ln Y ln 0 1 ln X 1 2 ln X 2
Funcţia Cobb-Douglas
Parametrii de regresie:
0 reprezintă producţia medie atunci când L=1 si K=1;
ln Q
1
ln L variaţia relativă a lui Q, la variaţia relativă cu o
unitate a lui L, când K se menține constant; elasticitatea parţială
a lui Q în raport cu L.
Idem interpretare 2
19
Funcţia Cobb-Douglas
1 randament constant
1 2 1 randament crescator
1 randament descrescator
20
Exemplu.
Obs. Pt estimarea modelului s-a facut inițial
logaritmarea variabilelor si apoi s-a estimat un
model de regresie liniară multiplă
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.878 .704 -1.248 .244
lnK .914 .186 .776 4.908 .001
lnL .263 .182 .229 1.449 .181
a. Dependent Variable: lnP
..
8.0
7.5
7.0
6.5
Y
6.0
5.5
5.0
0 20 40 60 80 100 120
23
Exemplu Y3 3 ln X
Y4 3 ln X
8
1 0
6
4
Y3
Y4
2
-2
1 0
0 20 40 60 80 100 120
24
Modelul Logaritmic – legătură directă
Exemplu
Se consideră legătura dintre Investiţii
(variabila dependentă) şi PIB
(variabila independentă).
25
Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(PIB) 3.448 .326 .987 10.569 .002
(Constant) -6.034 .926 -6.513 .007
y xi 6,034 3,448 ln xi
26
y xi 6,034 3,448 ln xi
Interpretare:
0 6,034 : Nivelul mediu al variabilei
dependente Y este egal cu -6,034 unităţi atunci
când variabila independentă X este x=1.
1 3,448 : Modificarea relativă a PIB-ului cu o
unitate, determină modificarea absolută a
volumului investiţiilor, în medie, în acelaşi
sens, cu 3,448 unităţi.
27
Modelul Logaritmic – legătură directă
Investitii
5,0 Observed
Logarithmic
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
PIB
28
II. Modele de regresie liniare în parametri şi neliniare în
variabile
2. Modele polinomiale
La nivelul eşantionului:
YX b0 b1 X b2 X 2
29
a) Modelul parabolic
Aplicabilitate:
- modelul parabolic este folosit, de exemplu, pentru
descrierea relaţiei dintre costul unitar şi producţia
realizată: costul unitar scade concomitent cu creşterea
producţiei până la un nivel optim al producţiei, după
care, dacă producţia continuă să crească, începe să
crească şi costul unitar (vezi graficul din exemplu).
30
a) Modelul parabolic
Identificarea modelului pe cale grafică.....
- Aflarea coordonatelor punctului de extrem al parabolei.....
-Punctul extrem este maxim sau minim, în functie de semnul
derivatei de ordinul II a funcţiei in raport cu X, astfel:
-dacă derivata a doua a funcţiei (coeficientul lui X2) este
pozitivă avem punct de minim;
-dacă derivata a doua a funcţiei (coeficientul lui X2) este
negativă avem punct de maxim;
-Abscisa punctului de extrem se obţine prin anularea derivatei
întâi a funcţiei, adică:
y ' b1 2b2 x 0
31
Exemplu
Cost unitar
50.00 Observed
40.00
yxi=89,041-
30.00
25,795xi+2,114xi2
20.00
10.00
Productia
Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
Productia -25.795 3.895 -5.322 -6.623 .000
Productia ** 2 2.114 .351 4.842 6.026 .001
(Constant) 89.041 9.231 9.646 .000
32
Interpretare:
β2>o, deci legătura de tip parabolic admite un
punct de minim.
33
b. Modelul cubic
Y 0 1 X 2 X 2 3 X 3
34
Reprezentarea grafică a modelului cubic prezintă un
punct de maxim, un punct de minim şi un punct de
inflexiune.
Coordonatele punctelor de extrem sunt date de
soluţiile ecuaţiei de gradul doi:
f ' ( x) b1 2b2 x 3b3 x 2 0
ax 2 bx c 0
b
x1, 2
2a
b 2 4ac
35
.
Abscisa punctului de inflexiune este
dată de soluţia ecuaţiei
f ' ' ( x) 2b2 6b3 x 0
b Coefficients
x 2 Unstandardized Standardized
3b3 Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
PIB 2,931 ,071 1,197 41,218 ,000
PIB ** 2 -3,9E-007 ,000 -,361 -4,932 ,000
PIB ** 3 7,73E-014 ,000 ,165 . .
(Constant) -3962,660 11506,083 -,344 ,737
80
60
40
20
PIB / loc 36