Cuprins

Prefaµ  7
1 Introducere 9
2 Modelul liniar de dou  variabile 15
2.1 Relaµii de dependenµ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Denirea modelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Estimarea parametrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Propriet µi statistice ale estimatorilor . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Analiza varianµei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6 Teste statistice uzuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6.1 Testul Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6.2 Testul Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6.3 Test de normalitate a reziduurilor . . . . . . . . . . . . . 31
2.6.4 Test de autocorelaµie a reziduurilor . . . . . . . . . . . . . 32
2.7 Previziuni utilizând modelul liniar . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.8 Modele liniare cu variabile centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.9 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3 Modelul liniar de k + 1 variabile 39

3.1 Dependenµa dintre mai multe variabile . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Denirea modelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Estimarea prin MCMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4 Propriet µi statistice ale estimatorilor . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5 Analiza varianµei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.6 Teste asupra modelului de k + 1 variabile . . . . . . . . . . . . . 47
3.6.1 Testul de semnicativitate global  sau testul Fisher . . . 47
3.6.2 Testul Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.7 Previziuni utilizând modelul liniar . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.8 Model liniar cu variabile centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.9 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5
6 CUPRINS

4 Modele neliniare 57
4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2 Modele neliniare de dou  variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.4 Modele neliniare de mai multe variabile . . . . . . . . . . . . . . 62
4.5 Estimarea funcµiei Cobb-Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5 Serii temporale 67
5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Modelul autoregresiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.3 Testul de staµionaritate Dickey-Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4 Studiu de caz pe o serie temporal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Bibliograe 77