Reoptimizare

Considerăm problema: inf  c f  x | A  x  b, x  0 

în care A  R mn , b  R m , c  R n , rang  A   m  n.
s

s s

Fie matricea de bază B  A 1 A 2 ... A m , şi notăm mulţimile de indici
B  s1 , , sm  , R  1, , n \ B .

B 1  b  0 primal admisibilitatea
Condiţiile de optimalitate:
cBf  B 1  A  c f  0 dual admisibilitatea

Efectul unei perturbaţii  asupra:

 termenului liber: b  b   , B 1  b     0 ?

 coeficienţilor din funcţia obiectiv:

c  c   , cf
B  Bf   B 1  A   c f   f   0 ?

Cursul 8 1
 Analiza sensibilităţii
Notăm elementele lui B     .
1
ij
j
O coloană j a lui B o notăm cu β iar o linie i din B o notăm cu βi .

Variaţia unei componente din b .

Fie indicele fixat r  1, m , şi definim b    b   er ,

unde e  R este vector unitar cu 1 în poziţia r. Pentru 1  i  m, avem:

r m

 br   , dacă i  r
bi     
 bi dacă i  r

Condiţia pentru ca B să rămână primal admisibilă este:

x     B 1  b     B 1  b   e r  
 B 1  b    B 1  e r   x   r  0,

Cursul 8 2
adică, xi     xi  ir  0, i  1, m.

  xi
   dacă  ir  0,
 ir
Rezultă, 
    xi dacă   0.
 ir ir

   xi 
 max  pentru  ir  0  dacă   ir  0
Definim:     1i  m  ir 

  dacă   ir  0

   xi 
 min  pentru  ir  0  dacă  ir  0
    1i  m  ir 

  dacă   ir  0

Observaţie. Avem evident    0,    0.

Primal admisibilitatea lui B se păstrează dacă      ,   .

Cursul 8 3
Variaţia componentei br poate avea loc în intervalul:

br  br , br    br    , br    
       
 
br br

Variaţia funcţiei obiectiv în raport cu λ este dată de relaţia:

z     cBf  x     cBf   x   r  
 z    cBf   r   z  ur
  
ur

şi deci,
z      z  , z     z   ur , z   ur  .
       
z z 

Observaţie.
1
Vectorul u  cB  B
f f
este soluţia optimă a problemei duale.
Componentele sale se numesc ” costuri umbră ”.

Cursul 8 4
 Exemplu. inf 3 x1  x2  2 x3  2 x4 
2 x1  x2  3 x3  x4  3  

 x1  2 x2  4 x3  x4  4
xi  0, i  1, 4.

 2 1 1  2 1
Baza optimă este B   A1 A2     cu inversa B 1   
1 2  5  1 2 

Tabloul simplex:
3 1 2 2 x 1    2  2
5
  0    5
cB x  1 x1 x2 x3 x4 x 2    1  1
  0   5
5
2 2 1
 3 x1 2 1 0 
5 5 5   5,5
1 11 3
1 x2 1  5
0 1  5 5 b1  3    3  5,3  5  2,8
7 7 4
5  0 0  
5 5 5 z     5  75   5  7, 5  7   12, 2

Cursul 8 5
Variaţia unei componente din c .

Considerăm un indice fixat k  1, n , şi definim: c     c   e .

k

ck   , dacă i  k
Pentru 1  i  n, avem: ci     
ci dacă i  k

Cazul k R .

1
Pentru j  1, n, valorile z j  cB  B  A nu se modifică prin variaţia lui ck.
f j

Condiţia de dual admisibilitate a lui B se va păstra dacă:

zk  ck     cBf  B 1  Ak   ck    
 zk   ck     0,

Prin urmare, ck     zk ,   .

1
Valoarea funcţiei obiectiv nu se modifică: z  cB  x  cB  B  b .
f f

Cursul 8 6
 Cazul k B , unde locB  k   i.

Pentru  j R trebuie să avem:

z j     c j  c   B  B  A  c j   c   e 
k f
f 1 j
 B 1  A j  c j 
B

 c  B  A  c j   e
f
B
1 j

k f
 B 1  A j   z j  c j      i  A j   0.
B

Notăm yij  i  A , şi definim: yij

j

  c j  z j 
 max  pentru yij  0  dacă  yij  0
    jR  yij 

  dacă  yij  0
  c j  z j 
 min  pentru yij  0  dacă  yij  0
    jR  yij 

  dacă  yij  0

Observaţie. Avem evident:    0,    0.

Cursul 8 7
Dual admisibilitatea lui B se păstrează dacă:      ,   

Valoarea coeficientului ck din funcţia obiectiv poate aparţine intervalului:

ck , ck    ck    , ck    
       
 
ck ck

Variaţia funcţiei obiectiv în raport cu μ este dată de relaţia:

z    c f
B     x  c   e 
k f
B
x 
 z   xk

şi deci,

z      z  , z     z  ck xk , z  ck xk  .
     
z z 

Cursul 8 8
 Exemplu. Tabloul simplex optimal:
inf 3 x1  x2  2 x3  2 x4  x x1 x2 x3 x4
2 1
2 x1  x2  3 x3  x4  3 x1 2 1 0 5
 5

 x1  2 x2  4 x3  x4  4
11 3
x2 1 0 1  5 5
xi  0, i  1, 4. 5 0 0  7
 4
5 5

Pentru variaţia lui c3  3 B  Pentru variaţia lui c1  1B 

punem condiţia: punem condiţiile:
7 7 2 7
z3   c3     0    z3  c3    3 3
z  c   y13      0   
5 5 5 2
4 1
7 17
c3    z3     2    ,  z4  c4    y14      0    4
5 5 5 5

 17   7  7  1
c3    ,      4,  . 1
c      3  4,  3    7,
 5   2 2   2 

z     z   x1  5  2  5  8, 5  7   13, 2

Cursul 8 9
 Parametrizare
Cazul b     b   d .

Considerăm problema 
P(λ) : inf c  x | A  x  b    , x  0
f

unde b    b   d , b, d  R m ,   R

Presupunem că P(0) are o bază B optimă: primal şi dual admisibilă.

Soluţia de bază a problemei P(λ) corespunzătoare lui B este:

x     B 1  b   d    B 1  b     B 1  d   x   v
  
v

Deoarece B este bază optimă pentru P(0), avem x  0.

Baza B rămâne primal admisibilă pentru valorile lui λ pentru care
x    x  v  0  xi   vi  0,  i  1, m.

Cursul 8 10
    xi   xr
 max  vi  0   dacă  vi  0
1   1i  m
 vi  vr

  dacă  vi  0
Dacă notăm:
   x   x
 min  i vi  0   t dacă  vi  0
2   1i  m
 vi  vt

  dacă  vi  0

 x     x   v  0
atunci,    1 , 2   
 B rămâne bază optimă pentru P( )

 xr     xr   1    vr 

  1      xr  1vr   vr   vr  0
   
0
Fie   0 şi luăm
 xt     xt   2    vt 

  2      xt  2 vt   vt   vt  0
   
0

Cursul 8 11
Pentru   1 , 2  , baza B nu mai este primal admisibilă,
dar rămâne dual admisibilă.

Se aplică algoritmul simplex dual pentru determinarea unei noi baze B

(dacă este posibil ! ) în care coloana A (dacă   1 ), respectiv A t
r s s

(dacă   2 ), va fi înlocuită conform criteriului de intrare în bază.

Impunând condiţia de primal admisibilitate se obţine un nou interval în care B

va fi optimă.

şi intervalele k , k 1  corespunzătoare,

k 
Se obţine astfel un şir de baze B
în care aceste baze sunt optime    k , k 1  .

Cursul 8 12
Exemplu. inf 3 x1  x2  2 x3  2 x4 
 2 x1  x2  3 x3  x4  3  2

 x1  2 x2  4 x3  x4  4  3
xi  0, i  1, 4.

Pentru λ = 0, baza optimă este B   A1 A2  . Tabloul simplex este:

x v x1 x2 x3 x4
1 2 1
x1 2  5
1 0 5
 5
8 11 3
x2 1 5
0 1  5 5
11 7 4
5 5
0 0  5
 5
Baza B rămâne primal admisibilă dacă
1
x1     2    0    10
5
   5 , 10
8 5 8
x2     1    0    
5 8 z    5  11 
5

Cursul 8 13
 1
Dacă   10  x1     2    0
5
x v x1 x2 x3 x4 x v x 1 x 2 x 3 x 4
1 2 1
x1 2  5
1 0 5
 5
x 4  10 1  5 0  2 1
x2 1 8
0 1  11 3 x2 7 1 3 1 1 0
5 5 5

5 11
0 0  7
 4  13 3  4 0  3 0
5 5 5

x4     10    0    10
  10,   
x2     7    0    7
z     13  3

5 8
Dacă   x2     1    0
8 5
x v x1 x2 x3 x4 x v x1 x2 x3 x4
24 1 2 1
x1 2  1
5
1 0 2
5
 1
5
x1 11 11
1 11
0  11
8 11 3 5 8 5 3
x2 1 5
0 1  5 5
x3  11
 11
0  11
1  11
11 7 4 62 13 7 13
5 5
0 0  5
 5
 11 11
0  11
0  11

Cursul 8 14
 24 1
x v x1 x2 x3 x4 x1        0    24
24 1 2 1 11 11
x1 1 0 
11 11 11 11 5 8 5
5 8 5 3 x3         0    
x3  11
 11
0  11
1  11 11 11 8
62 13 7 13
 11 11
0  11
0  11    24,  5
8

z    62  13 
11 11
24 1
Dacă   24  x1      0
11 11

x v x1 x2 x3 x4
x4     24    0    24
x 4  24  1  11  2 0 1
x3 7 1 3 1 1 0 x3     7    0    7
 34 0  13  3 0 0
    ,  24

z    34

Cursul 8 15
Cazul c     c   d .

Considerăm problema P(λ) : inf c f     x | A  x  b, x  0

unde c    c   d , c, d  R n ,   R
Presupunem că P(0) are o bază B optimă: primal şi dual admisibilă.
Dual admisibilitatea lui B în problema P(λ):
cBf     B 1  A  c f      cBf   dBf   Y  c   d  
f

  cBf  Y  c f     dBf  Y  d f   0

Baza B rămâne dual admisibilă pentru valorile lui λ pentru care

c f
B  Y j  c j     dBf  Y j  d j   z j  c j     g j  d j   0,  j  1, n.
zj gj

Deoarece B este bază optimă pentru P(0), avem z j  c j   0,  j  1, n.

Cursul 8 16
Dacă notăm:

    z j  c j     z  c 
 max 
  g j  d j   0   g r d r dacă   g j  d j   0
1   1i  m   g j  d j   r r

  dacă   g j  d j   0

    z j  c j     z  c 
 min 
  g j  d j   0   g t d t dacă   g j  d j   0
2   1i  m   g j  d j   t t

  dacă   g j  d j   0

  z j  c j     g j  d j   0,  j  1, n
atunci,    1 , 2   
 B rămâne bază optimă pentru P( ) .

Cursul 8 17
Fie   0 şi luăm:

  zr  cr    1    g r  d r  

  1       zr  cr   1  g r  d r    g r  d r  
         
0

    g r  d r   0


  z  c        g  d  
 t t 2 t t

  2       zt  ct   2  gt  dt    gt  dt  
       
0

    gt  dt   0

Pentru   1 , 2  , baza B nu mai este dual admisibilă,

dar rămâne primal admisibilă.

Cursul 8 18
Se aplică algoritmul simplex primal pentru determinarea unei noi baze B
în care coloana Ar (dacă   1 ), respectiv At (dacă   2 ), va fi
introdusă în bază (dacă este posibil ! ).

Impunând condiţia de dual admisibilitate se obţine un nou interval în care B

va fi optimă.

şi intervalele k , k 1  corespunzătoare,

k 
Se obţine astfel un şir de baze B
în care aceste baze sunt optime    k , k 1  .

Cursul 8 19
 Exemplu. inf  1    x1  3    x2   1  2  x3 
3 x1  2 x2  x3  10

 x1  x2  x3  2 x4  5
xi  0, i  1, 4.
 3 2 
O bază primal admisibilă este B   A1 A2    .
Tabloul simplex este: 1 1 

  c   1   3    1  2 0
cB dB x x1 x2 x3 x4 6 7 6
 z3  c3       0  
1 1 x1 4 1 0  1 4 5 5 7
5 5
4 6
3 1 x2 1 0 1  14 2
5 5  z4  c4      0  7
1 0 0  6 14 5 5
5 5

  3 0 0  7
 2   7,  
5 5

z     1  3

Cursul 8 20
 14 2
Dacă 7   z4  c4      0
5 5
x x1 x2 x3 x4 x x1 x2 x3 x4
1 4 10 2 1
x1 4 1 0  5 5
x1 3
1  3 3
0
4 6 5 5 2
x2 1 0 1  5 5
x4 6
0 6
 3
1
6 14 10 7 2
1 0 0  5 5
 3
0  3 3
0
7
  3 0 0  5
 2
5
  10
3
0 1
3
 5
3
0

7 1
 z2  c2       0  7
3 3
  2 ,7
2 5 2 5
 z3  c3      0  
3 3 5
z    10  10 
3 3

Cursul 8 21
 2 2 5
Dacă    z3  c3       0
5 3 3
x x1 x2 x3 x4 x x1 x2 x3 x4
10 2 1
x1 3
1  3 3
0 x3 10 3 2 1 0
5 5 2
x4 6
0 6
 3
1 x4 15
2  1
0 1
2 2
10 7 2
 3
0  3 3
0  10 2 1 0 0
  10
3
0 1
3
 5
3
0   20 5 3 0 0

2
 z1  c1     2  5  0  
5    1, 2
1 3 5
 z2  c2     1  3  0  
3 z     10  20
1
Dacă      z2  c2    1  3  0.
3
 2 
În acest caz, problema are optim infinit, deoarece Y 2
  1   0.
 2 

Cursul 8 22