Departamentul de FINANE

COALA DOCTORAL: TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Disciplina: STRATEGII I POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE Anul universitar: 2013-2014 Semestrul I PROGRAMA ANALITIC

Disciplina este axat pe problematica managementului performanelor i riscurilor bancare, cu focalizare pe cunoaterea strategiilor i politicilor de pia a bncilor n contextul globalizrii i integrrii europene a sectorului bancar, a tehnicilor de evaluare i proteciei la risc a unei bnci comerciale. Nota fiecare din cele 4 teme majore prezentate mai jos se parcurg n semestrul afectat modulului,conform programului. Bibliografia, obligatorie sau facultativ, dup caz, este stabilit de comun acord cu doctorandul, funcie de perimetrul studiilor doctora le pe care dorete a le urma. Activitatea se ncheie cu un test de verificare, precum i sustinerea unui referat pe probleme de specialitate , avnd ca subiect o tem aleas de ctre doctorand, ncadrat obligatoriu ca subiect, n perimetrul disciplinei. TEMA 1. STRATEGII , POLITICI I ORGANIZARE BANCAR. GLOBALIZARE I INTEGRARE EUROPEAN N SECTORUL BANCAR. SISTEMUL EUROPEAN AL BNCILOR CENTRALE. Cuvinte cheie: integrare i globalizare bancar, strategie i politic monetar, zon monetar, eurosistem, grupuri bancare, concuren i politici colaborative.

1.1. Globalizare i integrare n industria bancar contextul actual. 1.2. Uniunea Economic i Monetar. Uniunea Bancar European .Sistemul European al Bncilor Centrale 1.3. Autoritatea Bancar European. Mecanismul unic de reglementare i supraveghere bancar. Banca Central European strategie i politic monetar. 1.4. Rolul bncilor centrale naionale n calitate de subsisteme ale SEBC. 1.5. Cadrul operaional al Eurosistemului (operaiunile de open-market; - facilitile permanente; - rezervele obligatorii). 1.6. Obligaiile prii romne n contextul aderrii la Zona Euro. Strategia i politicile BNR 1.7. Strategie, concuren i reguli de organizare bancar, funcionarea grupurilor bancare. Guvernana corporatist n bnci 1.8. Strategii i politici privind macro i microprudenialitatea n bnci.
BIBLIOGRAFIA:

1. Brociner A., Europa monetar. SME, UEM, moneda unic, Ed. Institutul European, Iai, 1999; 2. Daniela Beju, Mecanisme monetare i instituii bancare, Casa crii de tiin Cluj-N, 2004 3. Daniela Beju, Politici monetare, Casa crii de tiin Cluj-N, 2006 4. Daniela Beju, Banca Naional a Romniei-banc central a rii. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2007 5. Cerna Silviu., Moned i finane internaionale. Edit Univ de Vest Timioara, 2012 6. Cerna Silviu., Banca central. Credibilitate i independen, Ed. Sedona, Timioara, 2002; 7. Cerna Silviu i colab, Economie monetar i financiar internaional, Edit Univ de Vest Timioara, 2005 8. Cerna Silviu Teoria zonelor monetare optime 2006 9. Cocri Vasile, Elena Sireteanu, Alin Marius Andrie, Activitatea bancar i integrarea monetar european. Edit. Univ Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 2013 10. Croitoru Lucian, n aprarea pieelor, Edit. Curtea Veche Bucureti, 2012

11. Cerna Silviu i colab. Stabilitatea financiar, Edit Univ de Vest Timioara, 2008 12. Ft Codrua, Finane internaionale, Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2007 13. Fangere Jean-Pierre, Moneda i politica monetar, Ed. Institutul European, Iai, 2000;. 14. Gilles Jacoud, Le systme montaire et financier europen La monnaie dans la zone Euro, Nathan, Paris, 2003 15. Gerghinescu Oana, Politica monetar n Romnia. Edit. Universitaria Craiova 2002 16. Moga Marilena-Nicoleta, Integrarea monetar european, Casa crii de tiin ClujN, 2008 17. Rose Peter S., Money and capital market, McGraw-Hill, 2000; 18. Cristi Spulbr, Mihai Nioi, Sisteme bancare comparate. Edit. Sitech, Craiova 2012. 19. Trenca Ioan, Balogh Peter, Macroprudenialitate bancar. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca,2013 20. Zpodeanu D., Politici monetare, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2002. MODELUL DE BUSINEES BANCAR EUROPEAN. CORPORATE I

TEMA 2

RETAIL BANKING N CONTEXTUL ECONOMIEI MODERNE DE PIA Cuvinte cheie: produs i serviciu bancar, cerere i ofert de produse i servicii bancare, diversificarea produselor i serviciilor bancare, producie bancar, distribuie bancar, segmentarea clientelei, corporate i retail relaional. 2.1.- Conceptul de retail i corporate banking Caracteristicile de baz. 2.2.- Banking tranzacional i banking relaional tendine actuale. 2.3.- Retail i corporate banking canalele moderne de distribuie 2.4.- Retail i corporate banking - metode i tehnici bancare specifice. 2.5.- Caracteristici ale modelului de business bancar european Bibliografia 1. Andrie Marius Alin, Performana i eficiena activitii bancare. Edit. Univ Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 2010. 2. Nicolae Dnil, Retail banking. Edit Expert Bucucreti, 2004 3. Vasile Dedu,Adrian Enciu, Stnel Ghencea, Produse i servicii bancare.Corporate banking, banking tranzacional, banking

i retail bancar. Editura ASE Bucureti, 2008. 4. Mirela Cristea Marketing i performane bancare. Edit.Universitaria Craiova. 2005 5. Lucian Gban, Retail & Corporate banking. Edit. Aeternitas Alba Iulia 2009. 6. Ioan Trenca, Silviu Cordovan, Model de business bancar n contextul integrrii europene. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2013 7.-Ioan Trenca, comerciale. n volumul Conferina Internaional Marketingul semnificaii contemporane i perspective 5 -6 nov.2004 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de tiine Economice i Gestiune a Afacerilor, Catedra de Marketing, pp. 639 -649. Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2005. (ISBN 973-656-851-2) 8.-Ioan Trenca,Ioana Cosmina Covaci, Abordri moderne ale relaiei bancclient. n volumul Piaa de Capital nr. 1(4)/2006. pp 299 309. Editura Universitii de Vest Timioara 2006. ( ISSN 1842-3981) 9.-Ioan Trenca, Cosmina Ioana Ardelean,Procesul de cash management - abordri specifice clienilor corporate ai bncii n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 320- 330. Editura Universitii de Vest Timioara (ISSN 1842-3981). 10. Ioan Trenca, Cristina Curuiu, Alina Solovstru, Mixul de marketing al Bncii Comerciale Romne - studiu de caz n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 331- 341. Editura Universitii de Vest Timioara (ISSN 1842-3981). RISCUL SISTEMIC N BNCI. RECONSIDERRI ALE Marketingul suport al performanelor de pia ale bncilor

TEMA

MANAGEMENTULUI RISCULUI BANCAR. ACORDUL BASEL 2 i BASEL 3 Cuvinte cheie: reglementare i supraveghere bancar, , pruden bancar, indicatori de performan i risc, cerine minime de capital, adecvarea capitalului, Cooke ratio, risk based capital ratio, , comportament financiar performant al unei bnci, sistemul

CAAMPL, cerine ale Acordului Basel 2 i Basel 3 privind riscul n instituiile de credit. 3.1.- Tipuri de risc bancar. Riscul sistemic n bnci sistemele interne de control 3.2.- Comportament financiar performant n bnci. Indicatorii de performan i pruden bancar. Profilul de risc al unei bnci comerciale. 3.3.- Reconsiderri privind managementul riscului n bnci . Impactul crizei financiare. Cerinele Acordului Basel 3. Sistemul European de Riscului Sistemic. 3.4.- Adecvarea capitalului la risc.Implementarea Acordului Basel II privind riscul n instituiile de credit. 3.5.- Analiza, diagnoza i modelarea sistemelor bancare. Supraveghere a

Bibliografia 1. Alin Marius Andrie, Performana i eficiena activitii bancare. Edit. Universitii Alexandru Ioan Cuza Iai, 2010 2. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economic 2002 3. Vasile Cocri, Alin Marius Andrie, Managementul riscurilor i al performanelor bancare. Edit Wolters Kluwer Romnia, 2010. 4. Dennis G. Uyemura,Donald R. Van Deventer, Financial Risk management in banking. McGraw-Hill 1993. 5. Hennie van Greuning, S.B.Bratanovici, Analiza i managementul riscului bancar. Casa de editura IRECSON Bucureti, 2003. 6. Ianfred Silberstein, Controlul administrativ i supravegherea bancar. Editura Rosetti Bucureti 2004 7. Ion Niu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureti, 2000. 8. Constantin Rotaru, Managementul performanei bancare, Ed. Expert, 2001. 9. Reto R. Gallati, Risk management and capital adequacy.McGraw-Hill 2003. 10. Carmen Hartulari, Mihai Pun, Ramona-Mihaela Pun, Analiza, diagnoza i modelarea sistemelor financiar-bancare. Editura ASE Bucureti 2005 11. Marin Opriescu (coord.) Managementul riscurilor i performanelor bancare. Editura Universitaria Craiova 2006. 12. Maricica Stoica, Management bancar, Ed. Economic, 1999. 13. Ioan Trenca, Metode i tehnici bancare.Ed 3-a Casa crii de tiin Cluj-Napoca.

2006 14. Ioan Trenca (coord) , Transferuri bancare, Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2007 15. Ioan Trenca Btrncea Ioan (coord), Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008 16. Ioan Trenca, Adrian Zoica-Ienciu, Un model de analiz sintetic a riscurilor i performanelor bancare. n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 358- 369. Editura Universitii de Vest Timioara (ISSN 1842-3981). *** Legislaia bancar, Regulamentele i normele BNR privind prudena i performana bncilor comerciale (actualizate) TEMA 4. TEHNICI MODERNE DE EVALUARE I PROTECIE LA RISC APLICATE N BNCI. EVALUAREA POZIIEI DE RISC A UNEI BNCI COMERCIALE Cuvinte cheie: poziia de risc a unei bnci, , analiz discriminant multipl, metode de evaluare a riscului de creditare n instituiile bancare: Value at risc, RAROC, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, protecia la riscul de creditare,calitatea portofoliului de credite, rezerva pentru risc de credit, provizioane pentru risc de credit, risc de creditare, bonitatea clientului creditat, metode de utilizare a indicatorilor financiari selectivi pentru aprecierea bonitii clientului creditat, hedging n bnci, derivativele de credit: de lichiditate, protecia la riscul de lichiditate, aciuni n condiii de criz. 4.1.- Evaluarea poziiei de risc a unei bnci comerciale. Sistemul CAAMPL 4.2.- Metode i tehnici moderne de evaluare a riscului n instituiile de credit (VAR, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, RAROC) 4.3.- Metode i tehnici moderne de protecie la risc hedging n bnci. 4.4.- Metode i tehnici moderne de evaluare i protecie la riscul de credit 4.5.- Metode i tehnici de evaluare a riscului de pia n bnci 4.6.- Metode i tehnici de evaluare a riscului operaional n bnci 4.7.- Metode i tehnici ale managementului riscului de lichiditate. Gestiunea activelor rolul trezoreriei n bnci, lichiditatea i riscul de lichiditate a unei bnci, managementul riscului

i pasivelor n bnci. Comitetul ALCO BIBLIOGRAFIE 1. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economic 2002 (sbcap 3.3) 2. Btrncea Ioan(coord) Analiz financiar n bnci, Edit.Risoprint Cluj-Napoca, 2007 3. Beju Daniela, Mecanisme monetare i instituii bancare, Ed Casa Crii de tiin Cluj-Napoca 2004.(pgr.4.2.3; pg.126 131) 4. Joel Bessis Gestion de risques et gestion actif-passif des banques. Dalloy, Paris. 1995 5. John W, Bitner, Robert A. Goddard Asset/Liability management. John Wiley&Sons.Inc. USA, New York.1998. 6. Brendea Cosmin (i colab.)Riscul i performana creditului bancar n Romnia. CNI Coresi Bucureti 2001 (cap.1, cap 3 i cap.5) 7. Dnil Nicolae i colaboratorii Managementul lichiditii bancare, Editura Economic Bucureti, 2002. 8. Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza si managementul riscului bancar. Editura IRECSON Bucureti. 2004.(cap 7, pp 85-101) 9. James C: RAROC Based Capital Budgeting and Performance Evaluation, The Wharton School, University of Pennsylvania, 1996; 10. Ionescu C. Lucian, Analiza riscului n creditare, Institutul Bancar Romn, 2004 11. Simona Mutu, Contagiunea pe piaa bancar european. Casa crii de tiin ClujNapoca 2012 12. Ion Niu, Managementul riscului bancar. Edit.Expert, Bucureti,

2000.(sbcap.4.3;p.220 228). 13. Brian Ranson What RAROC Models Bring to Credit Risk Management, BMO Financial Group, www.monegy.com, septembrie 2003. 14. Saunders A., Financial institutions management: a modern perspective, 3rd edition, McGraw Hill, Singapore, 2002, pag. 442-471, 476-554, pag. 555 -700 15. Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economic, 1999 (subcap.8.2 i 10.6 la 10.8) (sbcp. 8.4; pg.153 163) 16. Ioan Trenca, Fundamentele managementului financiar, Casa crii de tiin ClujNapoca 2005 (cap.3) 17. Trenca Ioan, Metode i tehnici bancare. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2006 (cap 6)

18. Ioan Trenca, Tehnica bancar. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2008 19. Ioan Trenca Btrncea Ioan (coord), Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008.(cap.5) 20. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki, Riscul portofoliului de credite bancare soluii de management. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2011 21. Ioan Trenca, Mihail-Drago Bolocan, Performan i risc n bnci. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2011 22. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaional n bnci. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2011 23. Ioan Trenca, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare- soluii econometrice. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2012 24. Ioan Trenca, Noi tehnici de evaluare i protecie privind riscul de creditare. n volumul Piaa de Capital- articole i studii, pp 423-440.Editura Universitii de Vest Timioara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3) 25. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki Gestiunea riscului de credit pe baza portofoliului de credite. n revista Finane-provocrile viitorului, an IV, nr.4. Editura Universitaria Craiova.2005 pp 34-39. (ISSN 1583-3712) 26. Trenca Ioan - Managementul riscului de lichiditate noi provocri pentru bncile comerciale romneti. n volumul The impact of european integration on the national economy. Finance sections. Pp. 431-440.Sesiunea internaional de comunicri tiinifice 28-29 oct. 2005 Faculatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Cluj Napoca.Editura Risoprint Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6) 27. Trenca Ioan, Ioana Coroiu, Titlurile managementului riscului de creditare. n volumul Piaa de Capital nr. 1(4)/2006. pp.116-126. Editura Universitii de Vest Timioara 2006 28. Trenca Ioan, Adrian Zoica-Ienciu, Bugetarea capitalului bncilor comerciale prin sisteme de tip RAROC n volumul Piaa de Capital- articole i studii, pp 441-449.Editura Universitii de Vest Timioara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3) derivate instrumente eficiente ale

29. Trenca Ioan, Ioana Coroiu , Creditmetrix un model performant de evaluare i management al expunerii la riscul de credit. n volumul The impact of european integration on the national economy. Finance sections, pp. 441-451.Sesiunea internaional de comunicri tiinifice 28-29 oct. 2005 Faculatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor ClujNapoca.Editura Risoprint Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6) 30. Ioan Trenca, Ioana Octavia Gorun, Gestiunea riscului unui portofoliu de titluri Value at Risk n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 58- 72. Editura Universitii de Vest Timioara (ISSN 1842-3981). 31. Ioan Trenca, Adrian Zoicas-Ienciu, The Correlation Between The Market Risk And The Liquidity Risk In The Romanian Banking Sector, 1st Issue The Annals of University of Oradea, Economic Sciences Fascicula, Tom XIX, Oradea, 2010, pp.443448. *** Regulamentele i norme ale BNR privind prudena i performana bncilor comerciale n activitatea de creditare (actualizate). *** Regulamente i/sau norme ale bncilor comerciale privind managementul riscurilor

;i adecvarea capitalului la risc.

TEME PENTRU REFERATE ( au caracter orientativ)

I .- Teme privind evoluia sistemului bancar romnesc

1. Reforma n sistemul bancar romnesc 2. Privatizarea bncilor comerciale din Romnia 3. Integrarea european a sistemului bancar romnesc criterii, realizri, perspective 4. Bancarizarea economiei romneti caracteristici, perspective 5. Piaa bancar din Romnia- caracteristici, evoluie, perspective 6. Piaa monetar- caracteristici, tehnici i instrumente 7. Fuziuni i achiziii n bnci studiu de caz 8. Globalizare i integrare bancar 9. Fraud i corupie n sectorul bancar
10. Falimente bancare studiu de caz

II.- Teme privind managementul general al bncilor comerciale.

1. Managementul bancar cerine i mutaii actuale 2. Rentabilitate i risc , metode i tehnici aplicate n unitile operative bancare 3. Misiune, strategii i politici ale bncilor comerciale romneti studiu de caz 4. Acordul Basel 2 cerine privind perfecionarea managementului riscului n bnci 5. Bncile i piaa de capital

6. Structuri funcionale i financiare specifice bncilor comerciale 7. Auditul n bnci. 8. Portofoliul de clieni al bncii managementul relaiei cu clientul III.- Teme privind managementul performanei i riscului n bnci 1. Gestiune financiar n bnci structuri, planificare, control 2. Planificarea n bnci sistemul planurilor bancare 3. Planul de afaceri al bncii fundamentare i implementare 4. Marketingul i managementul vnzrilor n bncile comerciale 5. Managementul resurselor i plasamentelor bancare 6. Managementul riscului de creditare (risc global, risc individual) 7. Performan i risc n creditare (cu aplicaie la banca ...) 8. Bonitatea clientului creditat metode i tehnici de evaluare 9. Mecanismul creditrii bancare funcionaliti i disfuncionaliti 10. Fundamentarea deciziei de creditare 11. Sistemul garaniilor bancare 12. Gestiunea creditelor aflate n dificultate 13. Strategii i politici de creditare ale bncii ... 14. Garaniile creditului bancar studiu de caz 15. Noi produse i derivative de credit bancar 16. Tehnici moderne de protecie la riscul de creditare 17. Creditul retail i corporate specificul bncii ... 18. Lichiditatea bncilor comerciale principii i mod de evaluare 19. Gestiunea riscului de lichiditate tehnici specifice

20. Managementul trezoreriei n bncile comerciale studiu de caz 21. Protecia bncilor mpotriva riscului de lichiditate ( cu aplicaie la...) 22. Structuri funcionale privind performana i riscul n bnci. (Comitet de management, Comitet de risc, ALCO, Comitet de risc de credit, Comitete de risc operaional etc) studiu de caz.

Director de departament, Prof.univ.dr. Cristina CIUMA

Titular curs Prof.univ.dr. IOAN TRENCA

Titular seminar Conf.univ.dr. ALEXANDRU TODEA