FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA CATEDRA DE FINANE Masterat: BNCI I PIEE DE CAPITAL Anul universitar 2011-2012

PROGRAMA ANALITIC
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE

Cap.1 Mediul economic al intermediarilor bancari. Expunerea la risc

1.1.- Mediul economic al intermediarilor bancari 1.2.- Expunerea la risc.Riscul de sistem i riscul sistemic n bnci 1.3.- Esena,rolul i funciile managementului riscurilor bancare 1.4.- Acordul Basel 2. Noile abordri privind managementul riscurilor bancare- Acordul Basel 3.

Cap.2 Implicaii instituionale i macroeconomice ale riscurilor bancare

2.1.- Efecte instituionale (microeconomice) ale riscului bancar 2.2.- Efectele macroeconomice ale riscului bancar. Contaminarea bancar 2.3.- Evaluarea poziiei de risc a unei bnci comerciale. Sistemul CAMPL. 2.4.- Falimentul bancar i implicaiile sale. 2.5.- Provocri i limite privind administrarea riscului bancar n contextul integrrii europene a bankingului

Cap.3. Modele, metode i tehnici de msurare a riscurilor bancare.

3.1.- Msurarea riscului ratei dobnzii. Repricing model. Maturity model. Duration model. 3.2.- Msurarea riscului de curs de schimb. Indicatorii poziiei valutare 3.3.- Evaluarea riscului de ar (sovereign risk) i de corespondent bancarindicatorii specifici. 3.4.- Metode i modele de msurare a riscului de credit 3.5.-Riscul lichiditii indicatori specifici. Rata rezervei de lichiditate 3.6.- Riscul n sistemele de pli indicatori specifici 3.7.- Riscul operaional n bnci posibiliti de evaluare

Cap.4 Managementul riscurilor bancare. Politici i tehnici de administrare.

4.1.- Managementul riscului de solvabilitate.Adecvarea capitalului. 4.2.- Managementul riscului operaional; politici, metode i tehnici specifice. 4.3.- Managementul trezoreriei i a riscului de lichiditate; obiective, politici, analiza GAP, rezerva de lichiditate, controlul nivelului de lichiditate 4.4.-Managementul riscului portofoliului de credite metode i tehnici moderne 4.5.- Managementul riscului privind electronic-banking

Cap.5

Utilizarea modelelor econometrice n administrarea riscurilor bancare. Noi metode de protecie la risc n bnci
5.1.-.Utilizarea metodei VaR n gestiunea riscului de rat a dobnzii 5.2.- Utilizarea metodei VaR n gestiunea riscului de curs de schimb 5.3.- Utilizarea metodei VaR n gestiunea riscului de credit 5.4.- Model de determinare a riscului portofoliului de credit funcie de evoluia unor variabile macroeconomice. 5.5 .-Hedgingul riscului ratei dobnzii, cursului valutar i riscului de credit 5.6.- Diversificarea portofoliului de produse i servicii bancare riscuri asociate 5.7.- Vnzarea creditelor factorii determinani, perspective.
1

5.8.- Securitizarea mecanism i inovaie. 5.9.- Asigurarea depozitelor i garantarea altor obligaii ale bncii.

BIBLIOGRAFIA SELECTIV
1. Monica Violeta Achim, Analiza economico-financiar. Edit Risporint Cluj-Napoca, 2009 2. Cocri V., Chirlean D., Management bancar, Ed. Univ. A. I. Cuza, Iai, 2007 3. Cocri Vasile , Managementul bancar i analiza de risc n activitatea de creditare: Teorie i cazuri practice,Editura Universitii "Al. I. Cuza" , Iai, 2007. 4. Cocri Vasile, Marie Alin-Marius, Managementul performanelor i al riscurilor bancare Editura Wolters Kluwer, Romnia, 2010 5. Ioan Btrncea, Ioan Trenca ( coord) Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008 6. Ioan Btrncea (coord) Analiz financiar n bnci. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008 7. Brendea Cosmin Riscul i performana creditului bancar n Romnia, Editura Coresi, Bucureti, 2001 8. Coman Florin Control i audit bancar, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000 9. Cristea Mirela Marketing i performane bancare. Edit.Universitaria Craiova. 2002. 10. Dnil Nicolae, Berea Aurel Octavian Management bancar. Fundamente i orientri, Editura Economic, Bucureti, 2000 11. Dnil Nicolae i colaboratorii Managementul lichiditii bancare, Editura Economic, Bucureti, 2002 12. Dnil Nicolae, Retail banking. Editura Expert Bucureti 2004 13. Vasile Dedu, Gestiunea i auditul bancar, ed. a 3-a, Ed. Pt. St. Naionale, Bucureti, 2001. 14. George H. Hempel, Donald G. Simonson Bank financial management, John Wiley & Sons, USA, New York, 1991 15. Isrescu Mugur Reflecii economice, Academia Romn, Bucureti, 2001 16. Lucian C. Ionescu, Barry Hoye, Radu C. Rdu (coord.) Management Bancar, vol.1 i 2. Insitutul Bancar Romn Bucureti. Septembrie 2003.. 17. Ion Niu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureti, 2000. 18. Marin Opriescu (coord) Managementul riscurilor i performanelor bancare. Edit Universitaria Craiova, 2006. 19. Constantin Rotaru, Managementul performanei bancare, Ed. Expert, 2001. 20. Cristi Spulbr, Management bancar, ed 2-a. Edit SITECH Craiova 2008. 21. Ioan Trenca, Fundamente ale managementului financiar. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca 2005 22. Ioan Trenca, Metode i tehnici bancare. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca. Ed 4-a. 2008 23. Ioan Trenca, Annamaria Benyovski, Riscul Portofoliului de credite bancare soluii de management Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011. 24. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaional n bnci Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011 * * * Legislaia bancar, Regulamentele i normele BNR privind prudena i performana bncilor comerciale (actualizate) MODUL DE EVALUARE A CUNOTINELOR: - un test de verificare pe parcurs i un examen scris, ( ambele nsumnd o pondere de 80%) plus un referat notat, pe teme alese de cursani, ce deine o pondere de 20% din nota final.. ef de catedr, Prof.univ.dr. Ioan NISTOR
2

Titularul disciplinei, Prof.univ.dr. IOAN TRENCA