Cursul 13

Integrarea i derivarea numeric

Integrare i derivare numeric

Ne propunem s calculm aproximativ valorile

If

fxdx
a

Df f p x0

n condiiile n care
funcia este continu pe intervalul [a, b] i
derivabil n x0
primitiva F nu este cunoscut
funcia f este cunoscut numai prin valorile
f(xi) pe care le ia ntr-un numr restrns de
puncte xi, i=0:N

Integrare i derivare numeric

Definim o metod aproximativ de integrare ca
IN f

A fx

i0

iN

iN

Metoda aproximativ de integrare este slab

convergent dac
lim If IN f 0
N
Teorem Condiia necesar i suficient ca
metoda de integrare IN[f] s convearg slab
ctre I[f] se exprim prin relaiile
N

a) exist M > 0 astfel nct

pentru toi N=1,2,...
b
b) lim IN x k x k dx,
n

i0

aiN M

pentru toi k=0,1,...

Metode de tip Newton-Cotes

b

fx wx
a

dx

A fx

i0

iN

iN

RN

funcia pondere w:(a,b)R+, nu modific

problema, ntruct putem lua g(x)=f(x)*w(x),
iar RN este eroarea (sau restul) formulei
aproximative de integrare.
Metodele de tip Newton-Cotes se bazeaz pe
integrarea polinomului de interpolare, utiliznd ca
suport al interpolrii nodurile echidistante n
intervalul [a,b], adic
x iN a i

b a
,
N

i 0: N

Metodele de integrare de tip Fejer integreaz

polinomul de interpolare folosind ca noduri xiN rdcinile polinomului ortogonal pN(x), definit
relativ la ponderea w(x)

Metode de tip Newton-Cotes

Coeficienii aiN se determin impunnd ca formula
aproximativ s fie exact (R=0),dac f aparine
unei anumite clase de funcii (de exemplu
polinoame de grad N, fN).
Cum funcia este cunoscut numai n nodurile xi,
i=0:N, o vom aproxima prin polinomul ei de
interpolare Lagrange
fx PN x
b

P x w x
a

P xwx
a

l x fx

i0

dx

dx

A fx

i0
b N

i0

iN

iN

iN

iN

l xfx wx
a

i0

fx l x wx
b

iN

iN

dx

iN

A fx

i0

iN

iN

dx

Metode de tip Newton-Cotes

b

A iN liN x wx dx
a
Printr-o schimbare liniar de variabil, coeficienii
aiN pot fi fcui independeni de intervalul de
integrare; ei sunt totui inutilizabili, fiind de valori
mari i de semne contrarii, ceea ce conduce la
instabilitate numeric
Expresia erorii n metodele de tip Newton-Cotes
se deduce integrnd expresia erorii din polinomul
de interpolare: f(x)=PN(x)+EN(x),
b

x dx
fxw

If

RN

a N

x wx dx E x wx dx
P

I N f

RN

f N 1 b
x x0 x x N wx dx, a, b

a
N 1!

Metode de tip Newton-Cotes

RN

f N 1 b
x x0 x x N wx dx

a
N 1!

Datorit instabilitii interpolrii polinomiale se

folosesc polinoame de interpolare cu grad mic.
Astfel pentru N=1 se obine formula trapezelor
h
h3f
a fxdx 2fa fb 12
b a
b a i [a,b]
n care h
N
b

Pentru N=2 se obine formula lui Simpson

h

f
x
dx

a
3
b

5 iv
a

b
h
f

f
a

4
f

f
b

2
90

Metode de tip Newton-Cotes

Aproximm funcia f, local, pe intervale:
xn

x fxdx
0

x1

xn

x fxdx x
0

fx dx

n 1

formula

compus a trapezelor
N 1

h
T
fa f b 2 fa ih
2
i1

b a
h
N

cu

formula compus Simpson

N
N 1

h
S
fa f b 4 fx 2i 1 2 fx 2i
3
i1
i1

cu xi=a+ih, i=0:2N

Metode de tip Newton-Cotes

function I= Simpson(n, a, b, f)
% Intrri:
% a,b = capete interval de integrare
% n = ordinul metodei
% f = funcia de integrat
% Ieiri: valoarea integralei definite
h =(b-a) / (2*n);
s1 = 0;
s2 = 0;
for i = 1 : n
s1 = s1 + f(a+(2*i-1)*h);
end;
for i = 1 : n-1
s2 = s2 + f(a+2*i*h);
end;
I = h*(f(a) + f(b) + 4*s1 + 2*s2)/3;

Metoda lui Euler

Metodele din aceast categorie sunt aplicabile, dac
se cunosc informaii privind derivatele funciei de
integrat f(x) la capetele intervalului de integrare.
Considerm funcia f(x) continu, mpreun cu
derivatele pn la ordinul r inclusiv (f:(a,b)R,
fCr([a,b])) i polinomul monic de grad r,
pr(x) r.
ntruct pr(x) este monic, avem evident pr(r)(x)=r!
i putem scrie
If

1
r
fx dx
P
r x fx dx

r !a

Integrm prin pri de r ori:

Metoda lui Euler

1r
1 r
k 1 r k
k 1
1 Pr xf x
If

r ! k1
r!
a
b

Prr x fx dx

Considerm dezvoltarea n serie:

tetx

t
e 1

n0

n0

B n x n
t
n!

B n x n
t tetx

n!

Exponenialele se dezvolt n serie Taylor

n0

t n B n x

x nt n 1
n

t

n!
n 1 n ! n 0 n !

Se identific termenii de acelai grad din cei 2

membri:

Metoda lui Euler

B0 x 1,

n
B n k x n x n 1

k1 k
n

relaie care ne arat c Bn(x) este un polinom de

grad n numit polinomul lui Bernoulli.
B1 x x

1
1
3
x
, B 2 x x 2 x , B3 x x 3 x 2
2
6
2
2

Bn(x+1)-Bn(x)=nxn-1
Bn(x)=n*Bn-1(x), n=1,2,,
Bn(1-x)=(-1)nBn(x)
1

B x
n

dx 0

Numerele lui Bernoulli se definesc ca Bn=Bn(0)

Metoda lui Euler

Cn

Bn

n !

n 1
n 1
n 1

C n
C n 1
C1 1 0
1
2
n

1
1
C1 , C2 , i B2n+1=0
2
6
B2n x
Pr x
Particularizm pentru r 2n,
2n !

i facem schimbarea de variabil x=a+th cu h=b-a

hfa f b
In f

2
R f h 2n 1B 2n f 2n ,

n1

k1

h 2k B 2k f 2k 1 b f 2k 1 a
a, b

Metoda lui Euler

Pentru obinerea unei formule compuse, mprim
intervalul (a,b) cu N-1 puncte echidistante
xi

b a
a i
N

i aplicm formula de mai sus n fiecare

subinterval. Obinem n final o relaie cunoscut
sub numele de formula lui Euler
fa f b
In f h

fa ih

i1

N 1

n1

h2k B2k 2k 1
2k 1

a
f
b

k 1 2k !

Metoda lui Romberg

Fie IN i EN valoarea aproximativ a integralei i
estimarea erorii n metoda compus a trapezelor.
Valoarea exact a integralei este I=IN+EN,
Nh3
EN
f ,
a, b
12
Pentru dou valori diferite ale lui N avem
I=IN1+EN1=IN2+EN2
E N1 E N 2
E N1
E N2
E N1

IN 2 IN 1
E N1

N 2 h32

f 2
12

N 1 h13

f 1
12

IN 2 IN 1
E N1
E N2
1
E N1
N 2 b a 3
N 32
N 12

2
3
N1 b a
N2
N 13

Metoda lui Romberg

Se aproximeaz f(1)f(2)

E N1

IN 2 IN 1
N
1
N

2
1
2
2

I IN 1

IN 2 IN 1
N 12
1 2
N2

Dac se alege N2=2N1 atunci

I2N IN
4I2N IN
I IN
IN
1
3
1
4

4I2N IN
I
3

Dac n aceast formul nlocuim pe IN i I2N cu

estimrile lor din formula compus a trapezelor,

Metoda lui Romberg

atunci se obine pentru I estimarea din formula
compus a lui Simpson.
Estimnd acum integrala cu formula compus a
lui Simpson, n care eroarea are expresia
Nh5 iv
EN
f
90
se obine
IN IN
I IN
N 41
1 4
N2
2

42 I2N IN
42I2N IN
16I2N IN
I IN

2
2
4 1
4 1
15

Metoda lui Romberg

Notm cu I01, I11,, IN1 estimrile integralelor
calculate cu formula compus a trapezelor
considernd 20, 21,,2N intervale.
IN1 poate fi obinut prin recuren din IN-1,1 cu
formula:
1
b a 2 1
b a
IN,1
f a
i
IN 1,1 N 1

N
2
2
2

i 1,i 2
N

Integralele Simpson pentru 20, 21,,2N intervale

se obin cu formulele:
Ik,2

analog:

4Ik 1,1 Ik,1

4 1

Metoda lui Romberg

Ik,3

Ik,j

42Ik 1,2 Ik,2

42 1
4j 1Ik 1,j 1 Ik,j 1

4j 1 1
Se formeaz matricea inferior triunghiular
I11
I21 I22
...
IN1 IN2 ... INN
Fiecare coloan converge ctre I, cu att mai
rapid cu ct este situat mai la dreapta.
Pentru o coloan j, calculul iterativ este oprit n
momentul n care |Ik,j-Ik-1,j|<.|Ik,j| .

Metoda lui Romberg

function R = Romberg(a, b, n, f)
% Intrri:
%a, b = intervalul de integrare
%f = funcia de integrat
%2n = numrul intervalelor
% Ieiri:
%R = matrice cu valori integrale
h = b-a;
R(1,1) = h(f(a)+f(b)) / 2;
l = 1;

Metoda lui Romberg

for i = 2 : n
s = R(i-1, 1);
for k = 1 : l
s = s + h.f(a+(k-0.5)h);
end;
R(i,1) = s / 2;
l = 2*l;
p = 1;
for j = 2 : i
p = 4*p;
R(i,j)=(p*R(i,j-1)-R(i-1,j-1))/(p-1);
end;
h = h / 2;
end

Metoda seriei generatoare

Utilizeaz cea de-a treia formul de

interpolare Newton-Gregory, considernd
punctele echidistante x0, x-1, , x-k
f(x)=f(x0+uh)=pk(u)+E(u)
u
u k 1 k
f0
p k u f0 f0
k
1

cu eroarea interpolrii

hk 1
Eu
uu 1 u kf k 1
k 1!

Prin integrarea formulei de mai sus se obine:

Metoda seriei generatoare

x 1

x0

1 u
1 u k 1
k

fx dx h f0 du f0 du f0
du R,
0
0 1
0
k

n care expresia restului este

k 1

u k
du
0
k

R k

k2

cm

uu 1 u m 1
du
0
m!

fxdx h f0 c1f0 ck kf0 ck 1hk 2fk 1

x 1

Pentru calculul integralei folosim seria:

Ct

m 0

c mt m

Metoda seriei generatoare

care este absolut convergent pentru |t|<1 ,
ntruct |cm|<1. avem
Ct

m 0

uu 1 u m 1
du
0
m!
1

uu 1 u m 1 m
t du
0 m 0
m!

t
du
0

t
Ct
1 t ln1 t

Ct
1
ln1 t
t
1 t

t
t2
1

c0 c1t 1 t t 2
2
3

Metoda seriei generatoare

identificm coeficienii, obinnd relaia de recuren
cm

c0
cm 1

1
2
m 1

Valorile coeficienilor astfel calculai sunt

1
5
3 251
95
,
, ,
,
,
2 12 8 720 188
Metoda este utilizat i pentru integrarea ecuaiilor
difereniale prin metode multipas.

Integrarea gaussian
Pentru calculul
unei integrale de forma
b

If fx wx dx
+, o funcie continu pe intervalul
a
cu w:(a,b)R
finit sau infinit (a,b), vom folosi o metod de

integrare numeric de forma

IN f

a fx

i1

iN

iN

n plus se impun condiiile

b

x wx
k

dx,

k 0, 1,

convergente
b

fx

wx dx

s fie absolut

Integrarea gaussian
Metodele de tip Newton-Cotes (pentru suportul
x1N, , xNN) au gradul de valabilitate N-1 (sunt
exacte pentru polinoame pn la gradul N-1
inclusiv).
Ne punem problema determinrii unor metode
aproximative de integrare cu grad de valabilitate
mai ridicat, pe seama alegerii corespunztoare a
nodurilor xiN.
Determinarea celor 2N necunoscute aiN i xiN cu
i=1:N, necesit 2N ecuaii. Formula este, prin
urmare exact pentru polinoame de la grad pn
la 2N-1.
I[P]=IN[P],

P2n-1

Integrarea gaussian
Sistemul format, considernd polinoamele P=1,
x,, x2N-1 este:
N

i1
N

i1
N

i1

iN

iN

wxdx
a

x iN

A iNx

2N 1
iN

xwxdx
a

x 2N 1wx dx

fiind neliniar n raport cu xiN, i nu poate fi rezolvat

uor n mod direct.
Pentru obinerea nodurilor xiN, i=1:N, Gauss a
folosit metoda prezentat n cele ce urmeaz.
Seconsider polinomul

Integrarea gaussian
N(x)=(x-x1N)(x-xNN),
Orice polinom PN-1+q(x) de grad N+q2N-1 se
poate exprima sub forma
PN-1+q(x)= N(x).Qq-1(x) + RN-1(x),
pe baza teoremei mpririi cu rest.
Dorim ca formula aproximativ de integrare s
aib grad de valabilitate > N-1, adic s fie
exact pentru polinoamele PN-1+q(x), ceeace
implic
N
b

P
a

N 1 q

x wx dx

PN-1+q(xiN)=RN-1(xiN)

i1

iN N 1 q

xiN

Integrarea gaussian
b

P
a

a N 1 q

N 1 q

xwx dx

x wx dx

i1

xQ xwx
a

q 1

iN

dx

R N 1 x iN
b

R xwx
a

N 1

dx

dar formula are cel puin gradul de valabilitate N-1,

adic
b

R xwx
a

N 1

dx

xQ xwx
a

q 1

i1

iN

R N 1 x iN

dx 0

relaie care arat c N(x) este ortogonal cu orice

polinom de grad < N. Se tie c, n raport cu o
funcie pondere w(x) definit pe un interval
(a,b), exist un polinom ortogonal unic; aadar

Integrarea gaussian
N(x) este acest polinom ortogonal.
In concluzie, nodurile xiN (abscisele Gauss) sunt
rdcinile polinomului ortogonal, definit n mod
unic n raport cu funcia pondere w(x).
Coeficienii AiN se vor determina apoi, rezolvnd
ecuaii, din cele 2N ale sistemului liniar .
Coeficienii AiN se pot exprima i prin intermediul
polinomului de interpolare Lagrange. Formula
gaussian avnd gradul de valabilitate 2N-1, este
exact i pentru funcia
f(x)=l2k,N-1(x), pentru care

2
k,N 1

xwx dx

i1

A iNl2k,N 1 x iN A kNl2k,N 1 x kN A kN

Integrarea gaussian
A kN

l2k,N 1 x wx dx

Eroarea integrrii n metoda gaussian este

RN

f 2N

2N !

2N x wx dx

Particularizm pentru polinoamele ortogonale

uzuale, obinnd formule de integrare utile
-Cebev ordin 1

fx

1 x2

dx
N

2i 1

f cos

2N

i1
N

O funcie MATLAB care calculeaz o integral,

folosind relaia precedent este:

Integrarea gaussian
function y=GCeb(f,n)
%integrare Gauss-Cebasev
k=1:n;
x=cos(2*k-1)*pi/2/n;
y=pi/n*sum(feval(f,x));
n scriptul de test, funcia integrand f se definete
cu inline. De exemplu:
F=inline(x*sqrt(x))
Z=Gceb(F,5)
-Cebev
1

ordin 2

fx 1 x

dx
N 1

i
i
sin
f cos

N 1
N 1
i1
N

Integrarea gaussian
-Legendre

fx dx

A iN

A fx

i1

iN

iN

2 1 x iN
2
N LN 1 x iN

Dac limitele de integrare sunt altele dect -1 i

1, se face o schimbare de variabil:
b

b a
fx dx
2

b a
I
2

k1

b a
b a
1 f 2 2 t dt

b a
b a

A k f

tk
2
2

Integrarea gaussian
Funcia MATLAB care calculeaz o integral
definit Gauss-Legendre este
function y=GLeg(f,a,b,n)
%integrare Gauss-Legendre
z=Leg(n);%coeficienti Ln(x)
x=roots(z);%radacini Ln(x)
xx=(b+a)/2+(b-a)/2*x;
yy=feval(f,xx);
z1=Leg(n-1);
A=2*(1-x.^2)/n^2;
A=A./polyval(z1,x).^2;
y=(b-a)/2*A'*yy;

Integrarea gaussian
-Laguerre

e x fx dx

A fx

i1

A iN

iN

iN

x iN

n 12 G 2N 1 xiN

-Hermite

e x fx dx

A iN

A fx

i1

2N 1 N !

H2N 1 x iN

iN

iN

Integrarea gaussian
Nodurile xiN reprezint rdcinile polinomului
ortogonal corespunztor, iar coeficienii AiN se obin
fie prin rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare
deduse, impunnd ca formula de integrare s fie
exact pentru polinoame pn la gradul N-1, fie
direct cu formulele date.
Metodele gaussiene au o precizie mai mare dect
metodele de tip Newton-Cotes (avnd gradul de
valabilitate mai ridicat) i pot fi utilizate i pentru
calculul unor integrale improprii.

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Integrarea dubla

Se noteaz:

Derivare numeric
Pentru o funcie fC([a,b]) cunoscut numai
prin valorile f(x0), f(x1),,f(xn) se cere
aproximarea derivatei f(p)() ntr-un punct
[a,b].
Aproximarea derivatei se exprim printr-o
funcional liniar
discret
n
f p

A fx R
i

i0

Coeficienii Ai()se determin impunnd ca

formula s fie exact (R()=0) pentru o anumit
clas de funcii.
De exemplu pentru baza u0(x),u1(x),, un(x)
se obine
u k
p

i0

u k x i

Derivare numeric
sistem de ecuaii care ne permite s determinm
necunoscutele Ai().
Utilizarea bazei polinomiale 1, x, x2, , xn
conduce la sistemul liniar
n

A x
i

i0
n

i0

k
i

0,

k 1 : p 1,

A i x ik kk 1 k p 1 k p,

k p : n.

Funcia f poate fi nlocuit cu polinomul de

interpolare Lagrange, derivata funciei fiind
estimat prin derivata polinomului de interpolare.
f

i0

fx i li p E p

Derivare numeric

de unde prin identificare se obine

A i li p ,
i 0:n
Eroarea formulei de derivare este
R E p
R()

k0

x0 x x n Fn 2 x, x0, x n
f(n p k 1)( p k )

p! (k)
()
k!
(n p k 1)!

Formulele de aproximare obinute pentru

prima derivat, considernd punctele xi
echidistante sunt de forma:

Derivare numeric
formule n 3 puncte
3 f x1 4 f x0 f x1 h2 (3)
f ' x1

f ( )
2h
3
f x1 f x1 h2 (3)
f ' x0

f ( )
2h
6

f x1 4 f x0 3 f x1 h2 (3)
f ' x1

f ( )
2h
3

Derivare numeric
formule n 5 puncte
25 f x2 48 f x1 36 f x0 16 f x1 3 f x2 h4 (5)
f ' x2

f ( )
12h
5
3 f x2 10 f x1 18 f x0 6 f x1 f x2 h4 (5)
f ' x1

f ( )
12h
20
f x2 8 f x1 8 f x1 f x2 h4 (5)
f ' x0

f ( )
12h
30

f x2 6 f x1 18 f x0 10 f x1 3 f x2 h4 (5)
f ' x1

f ( )
12h
20
3 f x2 16 f x1 36 f x0 48 f x1 25 f x2 h4 (5)
f ' x2

f ( )
12h
5

Derivare numeric
Derivata de ordinul 2 in cazul a 3 noduri echidistante:

Eroarea n acest caz este:

Exemplu derivare numeric

Fie funcia dat prin tabelul de valori:

S se calculeze f(2) i f(2).