Departamentul

de Finane
Facultatea de tiine Economice
i Gestiunea
Afacerilor

Str. TeodorStr.
Mihali
nr. 58-60
Teodor
Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca,
RO-400951RO-400951
Cluj-Napoca,
Tel.: 0264-41.86.52-5
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

COALA DOCTORAL: TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR

Disciplina: STRATEGII I POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL
RISCURILOR BANCARE
Anul universitar: 2014-2015
Semestrul I
PROGRAMA ANALITIC
Disciplina

este axat pe problematica managementului performanelor i riscurilor bancare, cu

focalizare pe cunoaterea strategiilor i politicilor de pia a bncilor n contextul globalizrii i

integrrii europene a sectorului bancar, a tehnicilor de evaluare i proteciei la risc a unei bnci
comerciale.
Nota fiecare din cele 4 teme majore prezentate mai jos se parcurg n semestrul afectat
modulului,conform programului. Bibliografia, obligatorie sau facultativ, dup caz, este
stabilit de comun acord cu doctorandul, funcie de perimetrul studiilor doctorale pe care dorete
a le urma. Activitatea se ncheie cu un test de verificare, precum i sustinerea unui referat pe
probleme de specialitate , avnd ca subiect o tem aleas de ctre doctorand, ncadrat
obligatoriu ca subiect, n perimetrul disciplinei.
TEMA 1. STRATEGII , POLITICI I ORGANIZARE BANCAR. GLOBALIZARE I
INTEGRARE EUROPEAN N SECTORUL BANCAR. SISTEMUL EUROPEAN AL
BNCILOR CENTRALE.
Cuvinte cheie: integrare i globalizare bancar, strategie i politic monetar, zon monetar,
eurosistem, grupuri bancare, concuren i politici colaborative.
1.1. Globalizare i integrare n industria bancar contextul actual.
1.2. Uniunea Economic i Monetar. Uniunea Bancar European .Sistemul

European

al Bncilor Centrale
1.3. Autoritatea Bancar European. Mecanismul unic de reglementare i
supraveghere bancar. Banca Central European strategie i politic monetar.
1.4. Rolul bncilor centrale naionale n calitate de subsisteme ale SEBC.

1.5. Cadrul operaional al Eurosistemului (operaiunile de open-market; - facilitile

permanente; - rezervele obligatorii).
1.6. Obligaiile prii romne n contextul aderrii la Zona Euro. Strategia i politicile BNR
1.7. Strategie, concuren i reguli de organizare bancar, funcionarea grupurilor bancare.
Guvernana corporatist n bnci
1.8. Strategii i politici privind macro i microprudenialitatea n bnci.
BIBLIOGRAFIA:

Brociner A., Europa monetar. SME, UEM, moneda unic, Ed. Institutul European, Iai,
1999;

Daniela Beju, Mecanisme monetare i instituii bancare, Casa crii de tiin Cluj-N, 2004

Daniela Beju, Politici monetare, Casa crii de tiin Cluj-N, 2006

Daniela Beju, Banca Naional a Romniei-banc central a rii. Casa crii de tiin ClujNapoca, 2007

Cerna Silviu., Moned i finane internaionale. Edit Univ de Vest Timioara, 2012

Cerna Silviu., Banca central. Credibilitate i independen, Ed. Sedona, Timioara, 2002;

Cerna Silviu i colab, Economie monetar i financiar internaional, Edit Univ de Vest
Timioara, 2005

Cerna Silviu Teoria zonelor monetare optime 2006

Cocri Vasile, Elena Sireteanu, Alin Marius Andrie, Activitatea bancar i integrarea
monetar european. Edit. Univ Alexandru Ioan Cuza din Iasi, 2013

10 Croitoru Lucian, n aprarea pieelor, Edit. Curtea Veche Bucureti, 2012

11 Cerna Silviu i colab. Stabilitatea financiar, Edit Univ de Vest Timioara, 2008
12 Ft Codrua, Finane internaionale, Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2007
13 Fangere Jean-Pierre, Moneda i politica monetar, Ed. Institutul European, Iai, 2000;.
14 Gilles Jacoud, Le systme montaire et financier europen La monnaie dans la zone Euro,
Nathan, Paris, 2003
15 Gerghinescu Oana, Politica monetar n Romnia. Edit. Universitaria Craiova 2002
16 Moga Marilena-Nicoleta, Integrarea monetar european, Casa crii de tiin Cluj-N,
2008
17 Rose Peter S., Money and capital market, McGraw-Hill, 2000;
18 Cristi Spulbr, Mihai Nioi, Sisteme bancare comparate. Edit. Sitech, Craiova 2012.
19 Trenca Ioan, Balogh Peter, Macroprudenialitate bancar. Casa Crii de tiin ClujNapoca,2013

20 Zpodeanu D., Politici monetare, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2002.

TEMA 2 MODELUL DE BUSINEES BANCAR EUROPEAN. CORPORATE I RETAIL
BANKING N CONTEXTUL ECONOMIEI MODERNE DE PIA
Cuvinte cheie: produs i serviciu bancar, cerere i ofert de produse i servicii bancare,
diversificarea produselor i serviciilor bancare, producie bancar, distribuie bancar,
segmentarea clientelei, corporate i retail banking, banking tranzacional, banking relaional.
2.1.- Conceptul de retail i corporate banking Caracteristicile de baz.
2.2.- Banking tranzacional i banking relaional tendine actuale.
2.3.- Retail i corporate banking canalele moderne de distribuie
2.4.- Retail i corporate banking - metode i tehnici bancare specifice.
2.5.- Caracteristici ale modelului de business bancar european
Bibliografia
1. Andrie Marius Alin, Performana i eficiena activitii bancare. Edit. Univ Alexandru
Ioan Cuza din Iasi, 2010.
2. Nicolae Dnil, Retail banking. Edit Expert Bucucreti, 2004
3. Vasile Dedu,Adrian Enciu, Stnel Ghencea, Produse i servicii bancare.Corporate
i retail bancar. Editura ASE Bucureti, 2008.
4. Mirela Cristea Marketing i performane bancare. Edit.Universitaria Craiova. 2005
5. Lucian Gban, Retail & Corporate banking. Edit. Aeternitas Alba Iulia 2009.
6. Ioan Trenca, Silviu Cordovan, Model de business bancar n contextul integrrii
europene. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2013
7.-Ioan Trenca, Marketingul suport al performanelor de pia ale bncilor comerciale.
n volumul Conferina Internaional Marketingul semnificaii contemporane i
perspective 5 -6 nov.2004 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de
tiine Economice i Gestiune a Afacerilor, Catedra de Marketing, pp. 639-649. Editura
Risoprint Cluj-Napoca, 2005. (ISBN 973-656-851-2)
8.-Ioan Trenca,Ioana Cosmina Covaci, Abordri moderne ale relaiei banc-client.

n volumul Piaa de Capital nr. 1(4)/2006. pp 299 309. Editura Universitii de

Vest Timioara 2006. ( ISSN 1842-3981)

9.-Ioan Trenca, Cosmina Ioana Ardelean,Procesul de cash management - abordri

specifice clienilor corporate ai bncii

n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 320- 330. Editura Universitii de
Vest Timioara (ISSN 1842-3981).

10. Ioan Trenca, Cristina Curuiu, Alina Solovstru, Mixul de marketing al Bncii
Comerciale Romne - studiu de caz

n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 331- 341. Editura Universitii
de Vest Timioara (ISSN 1842-3981).

TEMA 3 RISCUL SISTEMIC N BNCI. RECONSIDERRI ALE MANAGEMENTULUI

RISCULUI BANCAR. ACORDUL BASEL 2 i BASEL 3
Cuvinte cheie: reglementare i supraveghere bancar, , pruden bancar, indicatori de
performan i risc, cerine minime de capital, adecvarea capitalului, Cooke ratio, risk based
capital ratio, , comportament financiar performant al unei bnci, sistemul CAAMPL, cerine
ale Acordului Basel 2 i Basel 3 privind riscul n instituiile de credit.
3.1.- Tipuri de risc bancar. Riscul sistemic n bnci sistemele interne de control
3.2.- Comportament financiar performant n bnci. Indicatorii de performan i pruden
bancar. Profilul de risc al unei bnci comerciale.
3.3.- Reconsiderri privind managementul riscului n bnci . Impactul crizei financiare.
Cerinele Acordului Basel 3. Sistemul European de Supraveghere a Riscului Sistemic.
3.4.- Adecvarea capitalului la risc.Implementarea Acordului Basel II privind riscul n
instituiile de credit.
3.5.- Analiza, diagnoza i modelarea sistemelor bancare.
Bibliografia
1. Alin Marius Andrie, Performana i eficiena activitii bancare. Edit. Universitii
Alexandru Ioan Cuza Iai, 2010
2. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economic 2002
3. Vasile Cocri, Alin Marius Andrie, Managementul riscurilor i al performanelor
bancare. Edit Wolters Kluwer Romnia, 2010.
4. Dennis G. Uyemura,Donald R. Van Deventer, Financial Risk management in banking.
McGraw-Hill 1993.
5. Hennie van Greuning, S.B.Bratanovici, Analiza i managementul riscului bancar.
Casa de editura IRECSON Bucureti, 2003.
6. Ianfred Silberstein, Controlul administrativ i supravegherea bancar. Editura Rosetti
Bucureti 2004
7. Ion Niu, Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucureti, 2000.
8. Constantin Rotaru, Managementul performanei bancare, Ed. Expert, 2001.

9. Reto R. Gallati, Risk management and capital adequacy.McGraw-Hill 2003.

10. Carmen Hartulari, Mihai Pun, Ramona-Mihaela Pun, Analiza, diagnoza i
modelarea sistemelor financiar-bancare. Editura ASE Bucureti 2005
11. Marin Opriescu (coord.) Managementul riscurilor i performanelor bancare. Editura
Universitaria Craiova 2006.
12. Maricica Stoica, Management bancar, Ed. Economic, 1999.
13. Ioan Trenca, Metode i tehnici bancare.Ed 3-a Casa crii de tiin Cluj-Napoca.
2006
14. Ioan Trenca (coord) , Transferuri bancare, Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2007
15. Ioan Trenca Btrncea Ioan (coord), Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit
Risoprint Cluj-Napoca, 2008
16. Ioan Trenca, Adrian Zoica-Ienciu, Un model de analiz sintetic a riscurilor i
performanelor bancare.

n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 358- 369. Editura Universitii de Vest
Timioara (ISSN 1842-3981).

*** Legislaia bancar, Regulamentele i normele BNR privind prudena i

performana bncilor comerciale (actualizate)
TEMA 4. TEHNICI MODERNE DE EVALUARE I PROTECIE LA RISC APLICATE N
BNCI. EVALUAREA POZIIEI DE RISC A UNEI BNCI COMERCIALE
Cuvinte cheie: poziia de risc a unei bnci, , analiz discriminant multipl, metode de evaluare
a riscului de creditare n instituiile bancare: Value at risc, RAROC, Creditmetrics, Creditrisk+,
KVP, protecia la riscul de creditare,calitatea portofoliului de credite, rezerva pentru risc de
credit, provizioane pentru risc de credit, risc de creditare, bonitatea clientului creditat, metode de
utilizare a indicatorilor financiari selectivi pentru aprecierea bonitii clientului creditat,
hedging n bnci, derivativele de credit: rolul trezoreriei n bnci, lichiditatea i riscul de
lichiditate a unei bnci, managementul riscului de lichiditate, protecia la riscul de lichiditate,
aciuni n condiii de criz.
4.1.- Evaluarea poziiei de risc a unei bnci comerciale. Sistemul CAAMPL
4.2.- Metode i tehnici moderne de evaluare a riscului n instituiile de credit
(VAR, Creditmetrics, Creditrisk+, KVP, RAROC)
4.3.- Metode i tehnici moderne de protecie la risc hedging n bnci.
4.4.- Metode i tehnici moderne de evaluare i protecie la riscul de credit

4.5.- Metode i tehnici de evaluare a riscului de pia n bnci

4.6.- Metode i tehnici de evaluare a riscului operaional n bnci
4.7.- Metode i tehnici ale managementului riscului de lichiditate. Gestiunea activelor
i pasivelor n bnci. Comitetul ALCO
BIBLIOGRAFIE
1. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Management bancar. Ed Economic 2002 (sbcap 3.3)
2. Btrncea Ioan(coord) Analiz financiar n bnci, Edit.Risoprint Cluj-Napoca, 2007
3. Beju Daniela, Mecanisme monetare i instituii bancare, Ed Casa Crii de tiin ClujNapoca 2004.(pgr.4.2.3; pg.126 131)
4. Joel Bessis Gestion de risques et gestion actif-passif des banques. Dalloy, Paris. 1995
5. John W, Bitner, Robert A. Goddard Asset/Liability management. John Wiley&Sons.Inc.
USA, New York.1998.
6. Brendea Cosmin (i colab.)Riscul i performana creditului bancar n Romnia.
CNI Coresi Bucureti 2001 (cap.1, cap 3 i cap.5)
7. Dnil Nicolae i colaboratorii Managementul lichiditii bancare, Editura Economic
Bucureti, 2002.
8. Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza si managementul riscului
bancar. Editura IRECSON Bucureti. 2004.(cap 7, pp 85-101)
9. James C: RAROC Based Capital Budgeting and Performance Evaluation, The Wharton
School, University of Pennsylvania, 1996;
10. Ionescu C. Lucian, Analiza riscului n creditare, Institutul Bancar Romn, 2004
11. Simona Mutu, Contagiunea pe piaa bancar european. Casa crii de tiin Cluj-Napoca
2012
12. Ion Niu, Managementul riscului bancar. Edit.Expert, Bucureti, 2000.(sbcap.4.3;p.220
228).
13. Brian Ranson What RAROC Models Bring to Credit Risk Management, BMO Financial
Group, www.monegy.com, septembrie 2003.
14. Saunders A., Financial institutions management: a modern perspective, 3rd edition,
McGraw Hill, Singapore, 2002, pag. 442-471, 476-554, pag. 555 -700
15. Stoica Maricica, Management bancar, Ed. Economic, 1999 (subcap.8.2 i 10.6 la 10.8)
(sbcp. 8.4; pg.153 163)
16. Ioan Trenca, Fundamentele managementului financiar, Casa crii de tiin Cluj-Napoca
2005 (cap.3)
17. Trenca Ioan, Metode i tehnici bancare. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2006 (cap 6)

18. Ioan Trenca, Tehnica bancar. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2008
19. Ioan Trenca Btrncea Ioan (coord), Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit
Risoprint Cluj-Napoca, 2008.(cap.5)
20. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki, Riscul portofoliului de credite bancare soluii de
management. Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2011
21. Ioan Trenca, Mihail-Drago Bolocan, Performan i risc n bnci. Casa crii de tiin
Cluj-Napoca, 2011
22. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaional n bnci.
Casa crii de tiin Cluj-Napoca, 2011
23. Ioan Trenca, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare- soluii econometrice. Casa
crii de tiin Cluj-Napoca, 2012
24. Ioan Trenca, Noi tehnici de evaluare i protecie privind riscul de creditare.

n volumul Piaa de Capital- articole i studii, pp 423-440.Editura Universitii de

Vest Timioara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3)

25. Ioan Trenca,Annamaria Benyovszki Gestiunea riscului de credit pe baza portofoliului de

credite.

n revista Finane-provocrile viitorului, an IV, nr.4. Editura Universitaria

Craiova.2005 pp 34-39. (ISSN 1583-3712)

26. Trenca Ioan - Managementul riscului de lichiditate noi provocri pentru bncile
comerciale romneti.

n volumul The impact of european integration on the national economy. Finance

sections. Pp. 431-440.Sesiunea internaional de comunicri tiinifice 28-29 oct. 2005
Faculatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.Editura Risoprint
Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6)

27. Trenca Ioan, Ioana Coroiu, Titlurile derivate instrumente eficiente ale managementului
riscului de creditare.

n volumul Piaa de Capital nr. 1(4)/2006. pp.116-126. Editura Universitii de Vest

Timioara 2006

28. Trenca Ioan, Adrian Zoica-Ienciu, Bugetarea capitalului bncilor comerciale prin
sisteme de tip RAROC

n volumul Piaa de Capital- articole i studii, pp 441-449.Editura Universitii de

Vest Timioara, 2005. (ISBN 973-7608-14-3)

29. Trenca Ioan, Ioana Coroiu , Creditmetrix un model performant de evaluare i

management al expunerii la riscul de credit.

n volumul The impact of european integration on the national economy. Finance

sections, pp. 441-451.Sesiunea internaional de comunicri tiinifice 28-29 oct. 2005
Faculatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.Editura Risoprint
Cluj-Napoca. 2005 (ISBN 973-751-097-6)

30. Ioan Trenca, Ioana Octavia Gorun, Gestiunea riscului unui portofoliu de titluri Value at
Risk

n volumul Piaa de Capital nr. 2(5)/ 2007 pp. 58- 72. Editura Universitii de Vest
Timioara (ISSN 1842-3981).

31. Ioan Trenca, Adrian Zoicas-Ienciu, The Correlation Between The Market Risk And The
Liquidity Risk In The Romanian Banking Sector, 1st Issue The Annals of University of
Oradea, Economic Sciences Fascicula, Tom XIX, Oradea, 2010, pp.443-448.
*** Regulamentele i norme ale BNR privind prudena i performana bncilor comerciale n
activitatea de creditare (actualizate).
***

Regulamente i/sau norme ale bncilor comerciale privind managementul riscurilor ;i

adecvarea capitalului la risc.

TEME PENTRU REFERATE ( au caracter orientativ)
I .- Teme privind evoluia sistemului bancar romnesc
1

Reforma n sistemul bancar romnesc

Privatizarea bncilor comerciale din Romnia

Integrarea european a sistemului bancar romnesc criterii, realizri, perspective

Bancarizarea economiei romneti caracteristici, perspective

Piaa bancar din Romnia- caracteristici, evoluie, perspective

Piaa monetar- caracteristici, tehnici i instrumente

Fuziuni i achiziii n bnci studiu de caz

Globalizare i integrare bancar

Fraud i corupie n sectorul bancar

10 Falimente bancare studiu de caz

II.- Teme privind managementul general al bncilor comerciale.

1

Managementul bancar cerine i mutaii actuale

Rentabilitate i risc , metode i tehnici aplicate n unitile operative bancare

Misiune, strategii i politici ale bncilor comerciale romneti studiu de caz

Acordul Basel 2 cerine privind perfecionarea managementului riscului n bnci

Bncile i piaa de capital

Structuri funcionale i financiare specifice bncilor comerciale

Auditul n bnci.

Portofoliul de clieni al bncii managementul relaiei cu clientul

III.- Teme privind managementul performanei i riscului n bnci

1

Gestiune financiar n bnci structuri, planificare, control

Planificarea n bnci sistemul planurilor bancare

Planul de afaceri al bncii fundamentare i implementare

Marketingul i managementul vnzrilor n bncile comerciale

Managementul resurselor i plasamentelor bancare

Managementul riscului de creditare (risc global, risc individual)

Performan i risc n creditare (cu aplicaie la banca ...)

Bonitatea clientului creditat metode i tehnici de evaluare

Mecanismul creditrii bancare funcionaliti i disfuncionaliti

10 Fundamentarea deciziei de creditare

11 Sistemul garaniilor bancare
12 Gestiunea creditelor aflate n dificultate
13 Strategii i politici de creditare ale bncii ...
14 Garaniile creditului bancar studiu de caz
15 Noi produse i derivative de credit bancar
16 Tehnici moderne de protecie la riscul de creditare
17 Creditul retail i corporate specificul bncii ...
18 Lichiditatea bncilor comerciale principii i mod de evaluare
19 Gestiunea riscului de lichiditate tehnici specifice
20 Managementul trezoreriei n bncile comerciale studiu de caz
21 Protecia bncilor mpotriva riscului de lichiditate ( cu aplicaie la...)
22 Structuri funcionale privind performana i riscul n bnci. (Comitet de management,
Comitet de risc, ALCO, Comitet de risc de credit, Comitete de risc operaional etc) studiu
de caz.
Director de departament,
Prof.univ.dr. Cristina CIUMA
Titular curs
Prof.univ.dr. Ioan TRENCA
Titular seminar
Prof.univ.dr. Alexandru TODEA