Se dau urmatoarele valori pe 12 luni, unde X este rata reala a dobanzii, iar Y este dinamica

depozitelor bancare.

t Xt Yt
1 0.5 0.3
2 1.0 0.8
3 1.2 1
4 -0.3 -0.5
5 2.1 1.5
6 2.3 1.8
7 1.2 1
8 1.0 0.5
9 0.8 0.4
10 0.0 -0.2
11 -0.6 -0.5
12 2.2 1.7

a. Calculati si interpretati estimatorii

Pentru calculul estimatorilor folosim sistemul de ecuatii normale:
 n n


 t =1
Yt = nâ 0 + â 1  X t
t =1
 n n n
 X t Yt = â 0  X t + â 1  X 2t

 t =1 t =1 t =1

Datele utilizate in calcul sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 1

t Xt Yt XtYt Xt2
1 0.5 0.3 0.15 0.25
2 1 0.8 0.8 1.00
3 1.2 1 1.2 1.44
4 -0.3 -0.5 0.15 0.09
5 2.1 1.5 3.15 4.41
6 2.3 1.8 4.14 5.29
7 1.2 1 1.2 1.44
8 1 0.5 0.5 1.00
9 0.8 0.4 0.32 0.64
10 0 -0.2 0 0.00
11 -0.6 -0.5 0.3 0.36
12 2.2 1.7 3.74 4.84
∑ 11.4 7.8 15.65 20.76

Pag. 1
Pentru coloana XtYt se inmultesc (pe linie) valorea din coloana Xt cu cea din coloana Yt.

Pentru coloana Xt2 se ridica la patrat (pe linie) valoarea din coloana Xt.
Apoi se calculeaza suma pentru fiecare din cele 4 coloane (Xt, Yt, XtYt si Xt2)
𝑛 𝑛

∑ 𝑌𝑡 = 𝑛â0 + â1 ∑ 𝑋𝑡
𝑡=1 𝑡=1
𝑛 𝑛 𝑛

∑ 𝑋𝑡 𝑌𝑡 = â0 ∑ 𝑋𝑡 + â1 ∑ 𝑋𝑡2
𝑡=1 𝑡=1 𝑡=1

In sistemul de ecuatii de mai sus se inlocuiesc valorile obtinute in tabelul 1, astfel:

Pt prima ecutie: ∑Yt = 7.8, n = 12 (numarul de luni date in tabelul initial), ∑Yt = 11.4

Pt a 2-a ecuatie: ∑XtYt = 15.65, ∑Yt = 11.4, ∑𝑋𝑡2 = 20.76.

Apoi scriem sistemul de ecuatii si pastram valorile necunoscute â0 si â1.

Sistemul este:

7.8 = 12â0 + â111.4

15.65 = â011.4 + â120.76

Solutiile sistemului sunt calculate astfel:

∆ 12.00 11.40 =119.16

11.40 20.76

Ɖ0 7.80 11.40 =-16.48

15.65 20.76

Ɖ1 12.00 7.80 =98.88

11.40 15.65

Prima matricea (∆) se construieste cu valorile din sistemul de ecuatii de mai sus, valorile de dupa =

A doua matrice (Ɖ0) se construieste cu valorile din sistemul de ecuatii de mai sus, exceptand
coloana a 2-a (cea cu â0)
A treia matrice (Ɖ1) se construieste cu valorile din sistemul de ecuatii de mai sus, exceptand
coloana a 3-a (cea cu â1)
La fiecare matrice se calculeaza determinantul.

Pag. 2
Pentru a afla estimatorii (â0 si â1) folosim urmatoarea formula:
Ɖ0 Ɖ1
â0 = , respectiv â1 =
∆ ∆

Rezulta:

â0 = -0.13832
â1 = 0.82981

Ecuatia de regresie estimata este:

Yt = -0,1383 + 0,8298 Xt

(Yt = â0 + â1 Xt)

Interpretare:

Daca toate celelalte conditii raman nemodificate, iar rata reala a dobanzii bancare (Xt) este 0, atunci
anticipam un proces de dezeconomisire: depozitele bancare vor scadea cu -0,1383 puncte procentuale.

Daca toate celelalte conditii raman nemodificate, iar rata reala a dobanzii bancare (Xt) va creste cu 1
punct procentual, atunci anticipam ca depozitele bancare vor creste cu 0,83 puncte procentuale.

Pag. 3
 b. Testati acuratetea ajustarii si interpretati rezultatul obtinut

Pentru evaluarea acuratetei ajustarii calculam coeficientul de determinare dupa formula:

2
∑ u2t
R =1−
∑(Yt − Ȳ)2

Pentru calcul folosim datele din urmatorul tabel:

Tabel 2:

t Xt Yt Ŷt u t = Y t - Ŷt ut2 (Yt-Y)2
1 0.5 0.3 0.27659 0.02341 0.000548 0.122500
2 1.0 0.8 0.69149 0.10851 0.011774 0.022500
3 1.2 1 0.85745 0.14255 0.020320 0.122500
4 -0.3 -0.5 -0.38726 -0.11274 0.012710 1.322500
5 2.1 1.5 1.60428 -0.10428 0.010874 0.722500
6 2.3 1.8 1.77024 0.02976 0.000886 1.322500
7 1.2 1 0.85745 0.14255 0.020320 0.122500
8 1.0 0.5 0.69149 -0.19149 0.036669 0.022500
9 0.8 0.4 0.52553 -0.12553 0.015757 0.062500
10 0.0 -0.2 -0.13832 -0.06168 0.003805 0.722500
11 -0.6 -0.5 -0.63620 0.13620 0.018551 1.322500
12 2.2 1.7 1.68726 0.01274 0.000162 1.102500
∑ 11.4 7.8 7.8 0.00000 0.152377 6.990000
media 0.65

1. Ŷt se calculeaza (pe linie) dupa urmatoarea formula: â0 + â1* Xt

Pentru prima inregistrare = -0.13832 + 0.82981 * 0.5 = 0.27659

Pentru a 2-a inregistrare = -0.13832 + 0.82981 * 1 = 0.69149

2. ut = Yt - Ŷt
!!! pentru a valida ca am calculat bine, intotdeauna suma de pe coloana ut trebuie sa fie egala
cu 0

3. ut2 -> se ridica la patrat valoarea obtinuta anterior (coloana ut)

4. (Yt-Y)2 -> se calculeaza pe linie diferenta intre valoarea lui Yt si media coloanei Y, apoi se
ridica la patrat.
Pentru prima inregistrare = (0.3 – 0.65)2 = 0.1225

Pentru a 2-a inregistrare = (0.8 – 0.65)2 = 0.0225

Pag. 4
 5. Pentru fiecare coloana se calculeaza si totalul.
0.152377
Rezulta R2 = 1- ( 6.99
) = 0.9782

Interpretare: Modelul ar putea sa explice 97,82% din variatia fata de medie a dinamicii dobanzilor
bancare.

Legenda:

- Ce am notat cu verde sunt explicatii, pasi de urmat pentru realizarea calculelor

- Ce este cu negru se noteaza pe foaia de examen.

!!! Va recomand sa lucrati exercitiul individual, pentru a va familiariza cu modul de lucru

Succes!

Pag. 5