Matematici Economice2

Curs de matematici economice Anul 2
Carmen Bolosteanu
March 12, 2008

2
Capitolul 1
Elemente de teoria
probabilităţilor
Se numeşte experiment o operaţie repetabilă ı̂n condiţii date. Efectuarea

unei experienţe se numeşte probă. Rezultatul unei probe se numeşte eveni-
ment.
Să considerăm experienţa aruncării unui zar. Aceasta are o mulţime Ω
de cazuri (sau rezultate posibile), Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Putem considera
următoarele evenimente:
A: apariţia unui număr par
B: apariţia unui număr impar
C: apariţia unui număr ≤ 3
D: apariţia numărului 5.
Dacă la o aruncare apare faţa 4, evenimentul A s-a realizat şi B, C, D nu
s-au realizat. Fiecărui eveniment ı̂i corespunde o mulţime de cazuri favora-
bile, care este o submulţime a lui Ω.
Evenimentului A ı̂i corespunde submulţimea {2, 4, 6},
evenimentului B ı̂i corespunde submulţimea {1, 3, 5},
evenimentului C ı̂i corespunde submulţimea {1, 2, 3},
evenimentului D ı̂i corespunde submulţimea {5}.
Putem scrie:
A = {2, 4, 6}
B = {1, 3, 5}
C = {1, 2, 3}
D = {5}.
Evenimentele care au un singur caz favorabil se numesc evenimente ele-
mentare. Evenimentul sigur este evenimentul care se realizează cu certi-
tudine la orice probă. Toate cazurile posibile ale experienţei sunt favorabile
acestui eveniment. Evenimentul imposibil este contrarul evenimentului
sigur. El nu are nici un caz favorabil.
3
4 CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR
1.0.1 Eveniment implicat de alt eveniment

Evenimentul A implică evenimentul B dacă realizarea lui A atrage după
sine realizarea lui B, adică orice caz care realizează pe A realizează pe
B. Rezultă de aici că mulţimea cazurilor favorabile lui A este inclusă ı̂n
mulţimea cazurilor favorabile lui B.
De exemplu, la aruncarea unui zar, dacă A = {1, 2, 3}, B = {1, 2, 3, 4} se
vede că A implică B, iar ca mulţimi, A ⊂ B. Este evident că A ⊂ A, A ⊂ Ω.
Evenimentul imposibil implică orice eveniment (∅ ⊂ A).
Notaţii:
- Ω - evenimentul sigur
- Φ - evenimentul imposibil
- A, B, C,..., A1 , A2 , A3 ,..., - evenimente oarecare
- ω1 , ω2 , ..., ωn sau {ω1 }, {ω2 }, ..., {ωn } - evenimentele elementare corespunzătoare
unui experiment.
1.0.2 Operaţii cu evenimente

Fiind date două evenimente A şi B, A sau B este evenimentul a cărui
realizare ı̂nseamnă realizarea cel puţin a unuia din ele. Acest lucru se scrie
A∪B. A şi B este evenimentul a cărui realizare ı̂nseamnă realizarea ambelor
evenimente A, B şi se scrie A ∩ B. Operaţiile cu evenimente au următoarele
proprietăţi:
1. A ∪ A = A; 2. A ∪ Ω = Ω; 3. A ∩ A = A; 4. A ∩ Ω = A; 5. A ∪ Φ =
A; 6. A ∩ Φ = Φ.
1.0.3 Evenimente incompatibile. Evenimente compatibile

Evenimentele A şi B sunt incompatibile dacă nu se pot realiza ı̂mpreună
ı̂n nici o efectuare a experienţei. De aici rezultă că realizarea unuia din cele
două evenimente are ca urmare nerealizarea celuilalt. Cu alte cuvinte, A şi
B sunt incompatibile dacă şi numai dacă realizarea evenimentului A şi B
este imposibilă (adică A ∩ B = ∅).
Evenimentele A şi B sunt compatibile dacă se pot realiza ı̂mpreună ı̂n
aceeaşi probă, adică dacă au cel puţin un caz favorabil comun.
1.0.4 Probabilitate
Fie E mulţimea evenimentelor ataşate unei experienţe cu un număr finit
de rezultate posibile. Pentru a putea măsura gradul de realizare al unui
eveniment din E, se defineşte noţiunea de probabilitate ı̂n sens clasic.
Definiţia 1.1 Se numeşte probabilitate ı̂n sens clasic a unui eveniment

A din E numărul P (A) = m n , unde n este numărul cazurilor posibile şi m
este numărul cazurilor favorabile producerii evenimentului A.
5
De exemplu, presupunem că avem o urnă cu 6 bile identice ca volum şi

greutate, numerotate de la 1 la 6. Notăm cu Ai evenimentul elementar al
extragerii bilei cu numărul i. Toate evenimentele elementare A1 , A2 , ..., A6
au acelaşi grad de realizare. Numărul cazurilor posibile este 6. Atunci,
P (A1 ) = P (A2 ) = ... = P (A6 ) = 61 .
Probabilitatea ı̂n sens clasic se poate defini ca o funcţie P : E → [0, 1], cu
următoarele proprietăţi:
1. P (A) ≥ 0, oricare ar fi A ∈ E.
2. P (Ω) = 1. Dacă Ω = A1 ∪A2 ∪...∪An , unde n este numărul evenimentelor
elementare din E, atunci P (Ω) = nn = 1.
3. P (A ∪ B) = P (A) + P (B) dacă A şi B sunt incompatibile.
1.0.5 Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate

Definiţia 1.2 Fie M o mulţime nevidă. O familie nevidă de mulţimi,
K ⊂ P(M ), unde P(M ) este mulţimea părţilor lui M , se numeşte corp
de mulţimi, dacă:
1. oricare ar fi A ∈ K, atunci Ā ∈ K, unde Ā este complementara lui A ı̂n
raport cu M ;
2. oricare ar fi A, B ∈ K, atunci A ∪ B ∈ K.
Definiţia 1.3 Fie M o mulţime nevidă. O familie nevidă de mulţimi, K ⊂

P(M ) se numeşte corp borelian dacă:
1. oricare ar fi A ∈ K, atunci Ā ∈ K; S
2. dacă şirul de mulţimi {An | An ⊂ M, n ∈ N ∗ } ⊂ K, atunci An ∈
n∈N ∗
K.
Ω se numeşte spaţiul evenimentelor elementare şi P(Ω) se va numi

corp de evenimente.
Definiţia 1.4 Ω ı̂mpreună cu un corp K de evenimente din P(Ω) se numeşte

câmp de evenimente şi se notează (Ω, K). Dacă Ω este o mulţime finită
nevidă, atunci (Ω, K) se numeşte câmp finit de evenimente.
Propoziţia 1.5 Fie Ω un spaţiu finit de evenimente elementare şi nevid.

(Ω, K) este un câmp finit de evenimente dacă şi numai dacă K = P(Ω)
şi ı̂n acest caz numărul de evenimente ale câmpului este 2n , unde n este
numărul evenimentelor elementare.
Definiţia axiomatică a probabilităţii:
Definiţia 1.6 Fie (Ω, K) un câmp finit de evenimente. Se numeşte prob-

abilitate pe acest câmp o funcţie de mulţimi P : K → R, care satisface
axiomele:
1. P (A) ≥ 0 pentru orice A ∈ K.
6 CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR
2. P (Ω) = 1.
3. P este o funcţie finit aditivă, adică, dacă A1 , A2 ∈ K, cu A1 ∩ A2 = Φ,
atunci P (A1 ∪ A2 ) = P (A1 ) + P (A2 ).
Definiţia 1.7 Un câmp finit de evenimente (Ω, K) ı̂mpreună cu o probabil-

itate P , definită pe acest câmp, se numeşte câmp finit de probabilitate
şi se notează (Ω, K, P ).
Propoziţia 1.8 Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate. Atunci au loc

proprietăţile:
1. P (A − B) = P (A) − P (A ∩ B), ∀ A, B ∈ K.
2. Dacă B ⊂ A, cu A, B ∈ K, atunci:
P (A − B) = P (A) − P (B) şi P (A) ≥ P (B).
3. P (Ā) = 1 − P (A), ∀ A ∈ K.
4. P (Φ) = 0.
5. 0 ≤ P (A) ≤ 1, ∀A ∈ K.
6. P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B) şi P (A ∪ B) ≤ P (A) + P (B),
pentru A, B ∈ K.
S
n P
n P P
7. P ( Ai ) = P (Ai ) − P (Ai ∩ Aj ) + P (Ai ∩ Aj ∩ Ak ) +
i=1 i=1 1≤i<j≤n 1≤i<j<k≤n
T
n
... + (−1)n−1 P ( Ai ) (formula lui Poincarè).
i=1
S
n Pn
8. P ( Ai ) ≤ P (Ai ), A1 , A2 , ..., An ∈ K.
i=1 i=1
T
n
9. Fie A1 , A2 , ..., An ∈ K, cu Ai 6= Φ. Atunci:
i=1
T
n P
n
P( Ai ) ≥ P (Ai ) − (n − 1) (inegalitatea lui Boole).
i=1 i=1
Capitolul 2
Elemente de matematici
financiare
2.1 Introducere
Matematica financiară se ocupă cu studiul operaţiilor financiare şi oferă
modele de capitalizare şi evaluare, indicând conceptele fundamentale şi ax-
iomele pe care se bazează alcătuirea schemelor adoptate ı̂n practică.
Definiţia 2.1 Se numeşte operaţie financiară orice acţiune care produce
o variaţie de capital.
Cea mai simplă operaţie financiară este schimbul dintre doi parteneri A şi B,
ı̂n care partenerul A ı̂i cedează lui B suma S1 la momentul t0 şi partenerul
B ı̂i cedează lui A suma S2 la momentul t. Dacă t0 < t, A se numeşte
creditor şi B se numeşte debitor. Dacă S2 ≥ S1 , se spune că acel capital
este fructificat.
Noţiunea de bază cu care se operează ı̂n calculele financiare este dobânda.
Definiţia 2.2 Dobânda este suma de bani care se plăteşte creditorului de
către debitor pentru un ı̂mprumut bănesc. Ea este egală cu
D = S2 − S1 .
Definiţia 2.3 Dobânda dată de 1 u.m. pe timp de un an se numeşte dobândă
unitară (se notează cu i).
Definiţia 2.4 Dobânda produsă pe o perioadă de timp t de către o uni-
tate de capital folosit se numeşte dobândă unitară efectivă relativă la
perioada t sau rată a dobânzii, sau taxă a dobânzii şi este egală cu
D
it = .
S1
7
8 CAPITOLUL 2. ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE
Definiţia 2.5 Suma finală a perioadei de timp t corespunzătoare fiecărei

unităţi de capital folosit se numeşte factor de fructificare sau de capi-
talizare şi este dată de formula
S2
ut = .
S1
Definiţia 2.6 Scontul asupra fiecărei unităţi de capital avut la scadenţă se
numeşte scont unitar efectiv relativ la perioada considerată, sau rată de
scont, sau taxă de scont. Se calculează cu relaţia
D
dt = .
S2
Definiţia 2.7 Valoarea actuală a fiecărei unităţi de capital avut la scadenţă

se numeşte factor de actualizare şi este dat de relaţia
S1
vt = .
S2
Cu ajutorul unor calcule simple, ı̂ntre factorii definiţi mai sus se pot stabili
următoarele relaţii:
ut = 1 + it (2.1)
vt = 1 − dt (2.2)
1
ut = (2.3)
vt
it
dt = (2.4)
1 + it
1
vt = . (2.5)
1 + it
2.2 Dobânda simplă

Definiţia 2.8 Dobânda calculată asupra aceleiaşi sume S pe toată durata
folosirii ei se numeşte dobândă simplă.
Definiţia 2.9 Se numeşte procent dobânda dată de 100 u.m. pe timp de

un an.
p = 100 · i. (2.6)
Pentru o sumă de S u.m. depusă timp de un an se obţine dobânda
p
D =S·i=S· . (2.7)
100
2.2. DOBÂNDA SIMPLĂ 9
Pentru suma S depusă timp de t ani, avem

S·p·t
D =S·i·t= . (2.8)
100
Dacă anul este ı̂mpărţit ı̂n k părţi egale şi tk este numărul de părţi pentru
care se calculează dobânda, atunci
S · p · tk S · i · tk
D= = . (2.9)
100 · k k
Exemplu:
Pentru k = 2, putem calcula dobânda pentru t2 semestre
S · p · t2
D= . (2.10)
200
Pentru k = 4, se calculează dobânda pentru t4 trimestre
S · p · t4
D= . (2.11)
400
Pentru k = 12 putem calcula dobânda pentru t12 luni
S · p · t12
D= . (2.12)
1200
Se impune o observaţie importantă şi anume, anul financiar are 360 de
zile şi luna are 30 de zile.
2.2.1 Valoarea finală şi valoarea actuală a unei sume

Fie S0 suma depusă ı̂n momentul iniţial. D = S0 · i · t este dobânda adusă
de suma S0 pe durata de t ani, calculată cu dobânda unitară i. Notăm cu
St = S0 + D = S0 · (1 + i · t) (2.13)
St se numeşte suma (valoarea) finală. Cunoscându-se aceasta, se poate

determina suma iniţială
St
S0 = . (2.14)
1+i·t
2.2.2 Scadenţă comună şi scadenţă medie

Fie S1 , S2 ,..., Sn mai multe sume plasate pe duratele de timp t1 , t2 ,..., tn
cu acelaşi procent p. Trebuie să calculăm suma S şi durata de timp t, astfel
ı̂ncât suma dobânzilor aduse de S1 , S2 ,..., Sn să fie egală cu dobânda adusă
de S pe durata t cu acelaşi procent p. Folosind formulele cunoscute, obţinem
S1 · p · t1 S2 · p · t2 Sn · p · tn S·p·t
+ + ... + = . (2.15)
100 100 100 100
Rezultă
S1 · t1 + S2 · t2 + ... + Sn · tn = S · t. (2.16)
Dacă se cunoaşte suma S, se poate determina durata t, care se numeşte
scadenţă comună
S1 · t1 + S2 · t2 + ... + Sn · tn
t= . (2.17)
S
Dacă S = S1 + S2 + ... + Sn ,
S1 · t1 + S2 · t2 + ... + Sn · tn
t= (2.18)
S = S1 + S2 + ... + Sn
şi atunci t se va numi scadenţă medie.
2.2.3 Procent mediu de depunere

Fie sumele S1 , S2 ,..., Sn plasate pe duratele de timp t1 , t2 ,..., tn cu procentele
p1 , p2 ,..., pn .
Să determinăm procentul mediu p pentru care aceste sume plasate pe
aceleaşi durate să dea aceeaşi dobândă totală.
S1 · p1 · t1 S2 · p2 · t2 Sn · pn · tn S1 · p · t1 S2 · p · t2 Sn · p · tn
+ +...+ = + +...+ .
100 100 100 100 100 100
Rezultă
P
n
Si · pi · ti
i=1
p= . (2.19)
Pn
Si · ti
i=1
2.2.4 Procente echivalente

Presupunem că anul se ı̂mparte ı̂n k1 , respectiv k2 părţi egale. Fie ik1 şi
ik2 dobânzile unitare corespunzătoare. Ele sunt echivalente ı̂n regim de
dobândă simplă dacă valorile finale corespunzătoare lor sunt egale, adică
1 + k1 · ik1 = 1 + k2 · ik2
deci
k1 · ik1 = k2 · ik2 .
2.3 Dobânda compusă

Definiţia 2.10 Spunem că o sumă de bani este plasată cu dobândă com-
pusă când, la sfârşitul primei perioade, dobânda simplă corespunzătoare este
adăugată la suma iniţială pentru a produce la rândul ei dobândă ı̂n perioada
următoare.
2.3. DOBÂNDA COMPUSĂ 11
În calculele dobânzii compuse se foloseşte de obicei dobânda unitară i.

Presupunem că timpul de plasament t este un număr ı̂ntreg de perioade.
S0 = suma iniţială
p = procentul
i = dobânda unitară
t = durata de plasament a sumei S0
St = valoarea finală (suma disponibilă după t perioade).
Anii Suma plasată Dobânda produsă Suma obţinută la

la ı̂nceputul anului ı̂n timpul anului sfârşitul anului
1 S0 S0 i S1 = S0 (1 + i)
2 S1 = S0 (1 + i) S1 i = S0 (1 + i)i S2 = S0 (1 + i)2
3 S2 = S0 (1 + i)2 S2 i = S0 (1 + i)2 i S3 = S0 (1 + i)3
t St−1 = S0 (1 + i)t−1 St−1 i = S0 (1 + i)t−1 i St = S0 (1 + i)t
Dar 1 + i = u, unde u este factorul de fructificare definit la ı̂nceputul

capitolului.
Dobânda compusă va fi
D = St − S0 = S0 · (ut − 1). (2.20)
2.3.1 Formula de fructificare ı̂n regim de dobândă compusă

când timpul nu este un număr ı̂ntreg de perioade
Dacă perioada t nu este un număr ı̂ntreg, sunt posibile două soluţii:
1) se foloseşte formula generală St = S0 · (1 + i)t pentru partea ı̂ntreagă şi
se aplică dobânda simplă pentru partea fracţionară. Aceasta este soluţia
raţională.
2) Aceeaşi formulă se aplică şi ı̂n cazul când t este fracţionar. Aceasta este
soluţia comercială.
a) Soluţia raţională
Notăm t = n + hk . După n ani, valoarea finală obţinută prin plasarea sumei
iniţiale S0 va fi Sn = S0 · (1 + i)n . Dobânda simplă produsă de suma Sn ı̂n
timpul fracţiunii hk a anului (cu dobânda unitară i) va fi:
h h
Sn · i · = S0 · (1 + i)n · i · .
k k
Rezultă
h
St = Sn+ h = S0 · (1 + i)n + S0 · (1 + i)n · i ·
k k
sau µ ¶
n h
St = Sn+ h = S0 · (1 + i) · 1 + i · . (2.21)
k k
b) Soluţia comercială
Fie t = n + hk . Atunci suma finală va fi:
h
St = Sn+ h = S0 · (1 + i)n+ k . (2.22)
k
Exemplul 2.11 Se plasează suma de 100 000 u.m. pe o perioadă de 6 ani

şi 5 luni cu procentul de 5%. Care va fi suma finală? Se cer ambele soluţii.
Rezolvare. Soluţia raţională:

µ ¶
6 5
S6+ 5 = 100 000 · 1, 05 · 1 + 0, 05 · = 136 791, 67 u.m.
12 12
Soluţia comercială:
5
S6+ 5 = 100 000 · 1, 056 · 1, 05 12 = 136 707, 52 u.m.
12
2.3.2 Dobânzi echivalente ı̂n regim de capitalizare compusă

Procente proporţionale
Două procente corespunzătoare la perioade de timp diferite sunt proporţionale
dacă raportul lor este egal cu raportul perioadelor respective de fructificare.
Exemplul 2.12 procent anual 6%, procent semestrial 3%, procent trimes-
trial 1, 5% etc.
Cu dobânda unitară anuală ia , valoarea dobândită de 1 u.m. la sfârşitul an-
ului va fi 1+ia . Cu dobânda unitară semestrială is = i2a , valoarea dobândită
de 1 u.m. la sfârşitul anului cu o dobândă compusă va fi (1+is )2 = (1+ i2a )2 =
i2a
1 + ia + 4 > 1 + ia . Dobânda compusă pentru un an calculată semestrial
i2a
este mai mare cu 4 decât dobânda calculată cu procent anual.
Procente şi dobânzi echivalente

Două procente corespunzătoare la perioade de fructificare diferite sunt echiva-
lente, când pentru o aceeaşi durată de plasament, ele conduc la o aceeaşi
valoare finală.
Dobânzile unitare (respectiv procentele corespunzătoare) sunt echivalente
dacă valorile dobândite la sfârşitul anului sunt egale. Dobânzile unitare ik1
şi ik2 corespunzătoare fracţiunilor k11 şi k12 ale anului sunt echivalente ı̂n
regim de capitalizare compusă dacă
(1 + ik1 )k1 = (1 + ik2 )k2 . (2.23)
2.3. DOBÂNDA COMPUSĂ 13
Exemplul 2.13 Dobânda unitară semestrială i2 este echivalentă cu dobânda

anuală i dacă
1 + i = (1 + i2 )2 .
Dobânda unitară trimestrială i4 este echivalentă cu dobânda anuală i dacă
1 + i = (1 + i4 )4 .
Dobânda unitară lunară i12 este echivalentă cu dobânda anuală i dacă
1 + i = (1 + i12 )12 .
1
Pentru dobânda unitară ik corespunzătoare fracţiunii k a anului, echivalenţa
este dată de
1 + i = (1 + ik )k . (2.24)
1
Rezultă, 1 + ik = (1 + i) .
k
Exemplul 2.14 Să se calculeze taxa lunară de dobândă echivalentă ı̂n regim
de dobândă compusă cu taxa semestrială de 8%.
Rezolvare. Aplicând formula (2.23) pentru k1 = 2 şi k2 = 12, obţinem

1
(1 + i12 )12 = (1 + i2 )2 rezultă i12 = 1, 08 6 − 1 = 0, 1368.
¥
2.3.3 Taxa nominală de dobândă

Procent nominal, procent real sau efectiv
Când calculul dobânzii se face pe fracţiuni de an, dobânda la sfârşitul anului
calculată cu procentul anual diferă de cea calculată pe fracţiuni de an.
Presupunem că suma de 100 u.m. s-a plasat cu procentul de 8%. În
primele 6 luni, suma de 100 u.m. va aduce o dobândă de 4 u.m. şi la finele
celor 6 luni vom avea 104 u.m. În următoarele 6 luni, 100 u.m. vor aduce
o dobândă de 4 u.m. şi 4 u.m. vor aduce o dobândă de 0, 16 u.m. Deci
104 u.m. vor aduce o dobândă egală cu 4, 16 u.m. Pe timp de 1 an, suma de
100 u.m. va aduce dobânda de 8, 16 u.m. Procentul de 8% poartă denumirea
de procent nominal şi procentul de 8, 16% este procent real sau efectiv.
Dobândă nominală, dobândă efectivă

Definiţia 2.15 Fie ik dobânda unitară a unei fracţiuni k1 a anului. Se
numeşte dobândă unitară anuală nominală sau taxă nominală anuală
de dobândă convertibilă (sau reı̂nnoibilă, sau plătibilă) de k ori pe
an suma jk dată de formula
jk = k · ik . (2.25)
Folosind relaţia de echivalenţă (2.24) dintre i - dobânda unitară efectivă

şi ik şi relaţia de mai sus, obţinem
µ ¶
jk k
1+i= 1+ (2.26)
k
1
jk = k[(1 + i) k − 1]. (2.27)
Cu ajutorul acestor formule se poate trece de la dobânda unitară efectivă

la dobânda nominală şi invers. Între cele două dobânzi există relaţia jk ≤ i,
pentru k ≥ 1.
2.4 Plăţi eşalonate (rente)

Definiţia 2.16 Plăţile eşalonate sunt sumele de bani plătite la intervale
de timp egale. Intervalul de timp care separă plata a două sume se numeşte
perioadă.
Perioada poate fi anul, semestrul, trimestrul, luna. Plăţile eşalonate pot fi

făcute:
- ı̂n vederea constituirii unei sume - şi se numesc plăţi eşalonate de plasa-
ment sau fructificare,
- ı̂n vederea rambursării unei datorii - şi se numesc plăţi eşalonate de
amortizare sau amortismente.
În funcţie de data la care sunt făcute, plăţile pot fi:
- anticipate dacă se efectuează la ı̂nceputul perioadei,
- posticipate dacă se efectuează la sfârşitul perioadei.
Plăţile mai pot fi:
- temporare dacă numărul lor este finit,
- perpetue dacă numărul lor este nelimitat,
- viagere dacă numărul lor depinde de durata vieţii unei persoane.
Plăţile temporare pot fi constante sau variabile.
2.4.1 Anuităţi constante posticipate

Anuităţile sunt plăţile eşalonate efectuate la interval de 1 an.
a) Valoarea finală a unui şir de anuităţi posticipate, constante,

imediate, temporare
Trebuie calculată suma acumulată după un număr de n ani, ı̂n urma depunerii
sumei T la sfârşitul fiecărui an, ştiind că dobânda unitară anuală este i.
Valoarea finală a şirului de anuităţi la momentul n este egală cu suma
valorilor finale a fiecărei anuităţi la acest moment.
2.4. PLĂŢI EŞALONATE (RENTE) 15
Valoarea la momentul n a primei anuităţi este T · un−1 , a celei de-a doua

anuităţi este T · un−2 şi a celei de-a n-a anuităţi va fi T . Deci:
un − 1 un − 1
Sn∗ = T + T · u + .. + T · un−1 = T · =T · . (2.28)
u−1 i
un −1
Notând cu sn = i , se obţine:
Sn∗ = T · sn . (2.29)
b) Valoarea finală a unui şir de anuităţi posticipate, constante,

temporare, amânate
Trebuie calculată suma acumulată după un număr de n ani, ı̂n urma depunerii
sumei T la sfârşitul fiecărui an, ştiind că dobânda unitară anuală este i şi
prima depunere a fost făcută după r ani.
Prima plată are loc la momentul r + 1 timp de n − r ani.
∗ un−r − 1
Sn,r = T · un−r−1 + T · un−r−2 + ... + T · u + T = T · . (2.30)
i
un−r −1 ∗ . Rezultă,
Dar i = Sn−r
∗ ∗
Sn,r = T · Sn−r . (2.31)
Exemplul 2.17 Care este valoarea finală a unui şir de 10 anuităţi egale cu
3 000 u.m. plătibile la sfârşitul fiecărui an, plata fiind amânată 6 ani, cu
procentul 5%?
Rezolvare. n − r = 10, r = 6, n = 16
∗ 1, 0510 − 1
S16,6 = 3 000 · = 3 000 · 12, 577892 = 37 733, 676 u.m.
0, 05
¥
c) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

temporare, imediate
Definiţia 2.18 Se numeşte valoare actuală a unui şir de anuităţi postici-
pate, suma necesară şi suficientă ı̂n momentul iniţial pentru a se putea plăti
la n scadenţe fixate sumele T1 , T2 , ..., Tn .
Presupunem T1 = T2 = ... = Tn = T .
Se pune următoarea problemă: Ce sumă A∗k trebuie depusă ı̂n prezent pentru
ca după k ani să devină T ?
T
A∗k · (1 + i)k = T ⇒ A∗k = .
(1 + i)k
Deci suma T plătită peste k ani echivalează cu suma A∗k plătită ı̂n prezent.
A∗k se numeşte valoarea actuală a plăţii T efectuată peste un număr
T T T
de k ani. Acum putem calcula A∗n = 1+i + (1+i)2 + ... (1+i)n . Se notează
1
v= 1+i şi obţinem
1 − vn
A∗n = T v + T v 2 + ... + T v n = T v . (2.32)
1−v
1 − vn
A∗n = T . (2.33)
i
Dacă T = 1, se obţine valoarea actuală a unui şir de anuităţi posticipate a
n
1 u.m. fiecare şi care se notează cu an , unde an = 1−v
i şi se găseşte calculată
ı̂n tabele financiare. Deci, A∗n = T · an .
Exemplul 2.19 Ce sumă unică depusă imediat poate să ı̂nlocuiască plata
a 12 anuităţi posticipate a 1 300 u.m. fiecare, cu procentul de 5%?
Rezolvare.
A∗12 = 1 300 · a12 = 1 300 · 9, 663334 = 12 562, 334.
d) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

perpetue, imediate
În cazul ı̂n care plata este perpetuă (plăţile se efectuează nelimitat), val-
oarea actuală a şirului de anuităţi posticipate unitare se notează a∞ . Ea se
calculează din relaţia
1 − vn 1
a∞ = lim an = lim = .
n→∞ n→∞ i i
T
Dacă rata este T , avem A∗∞ = T · a∞ = i.
e) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

temporare, amânate
Presupunem că prima plată se face după r ani, posticipat, adică la momentul
r + 1, timp de n − r ani. Notăm cu A∗n,r valoarea actuală a acestor plăţi.
Deci
1 − v n−r 1 − v n−r
A∗n,r = T v r+1 + T v r+2 + ... + T v n = T v r+1 · = T vr · .
1−v i
A∗n,r = T · v r · an−r . (2.34)

2.4. PLĂŢI EŞALONATE (RENTE) 17
Exemplul 2.20 Care este suma unică pe care trebuie să o plătească o per-
soană pentru a ı̂nlocui plata a 12 anuităţi posticipate a 4 000 u.m. fiecare,
amânate 3 ani, procentul fiind 5%?
Rezolvare. n − r = 12, r = 3, n = 15
A∗15,3 = 4 000 · 1, 05−3 · a12 = 4 000 · 0, 863837 · 8, 86325 = 30 625, 61 u.m. ¥
f ) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

perpetue, amânate
În cazul ı̂n care plata este perpetuă, ı̂nsă amânată r ani, valoarea actuală
va fi
1 − v n−r T
A∗∞,r = lim A∗n,r = lim T · v r · = · vr . (2.35)
n→∞ n→∞ i i
2.4.2 Anuităţi constante anticipate

a) Valoarea sau suma finală a unui şir de anuităţi constante, an-
ticipate, temporare, imediate
În acest caz, plăţile se fac la ı̂nceputul anului, adică la momentele 0, 1, ..., n−
1. Evaluarea sumei finale se face la momentul n, adică la un an după ultima
plată. Fie Sn valoarea finală a acestui şir de anuităţi.
Această valoare finală a şirului de anuităţi este egală cu suma valorilor finale
a fiecărei anuităţi la momentul n.
un − 1
Sn = T un + T un−1 + ... + T u = T · u · .
i
Pentru T = 1, obţinem valoarea finală a unui şir de anuităţi anticipate a
n
1 u.m., fiecare notată cu sn . Deci sn = un + un−1 + ... + u = u · u i−1 .
Valoarea sn se găseşte ı̂n tabelele financiare.
Sn = T · sn . (2.36)
n −1 un −1−i+i un −u un−1 −1
Observăm că sn = u i = i = i +1=u· i + 1.
Deci sn = 1 + sn−1 .
b) Valoarea finală a unui şir de anuităţi anticipate, constante, tem-

porare, amânate
Presupunem că prima plată se face după r ani anticipat, adică la momentul
r timp de n − r ani. Notăm cu Sn,r valoarea finală a acestui şir de plăţi.
Avem:
un−r − 1
Sn,r = T un−r + T un−r−1 + ... + T u = T u · (2.37)
i
Sn,r = T · sn−r . (2.38)
Valoarea finală a şirului de anuităţi anticipate egale cu T , dar amânate r

ani este egală cu valoarea finală a acestor plăţi, ı̂nsă imediate şi limitate la
n − r ani.
c) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, anticipate,

imediate, temporare
Definiţia 2.21 Se numeşte valoare actuală a unui şir de anuităţi an-
ticipate suma necesară şi suficientă ı̂n momentul iniţial pentru a se putea
plăti la fiecare din scadenţele fixate 0, 1, ..., n − 1 suma T .
Notăm cu An această valoare.
1 − vn 1 − vn
An = T + T v + ... + T v n−1 = T · = T (1 + i) · (2.39)
1−v i
An = (1 + i)A∗n . (2.40)
Pentru T = 1, valoarea actuală an a unui şir de anuităţi anticipate a câte
n
1 u.m. este an = (1 + i) · 1−v
i , deci An = T an .
Avem:
1
1 − vn 1 − (1+i)n (1 + i) − (1 + i)−(n−1)
an = (1 + i) = (1 + i) =
i i i
1 − v n−1
= 1+
i
an = 1 + an−1 .
d) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, perpetue,

imediate
Dacă plata este perpetuă, valoarea actuală a şirului de anuităţi anticipate
unitare este
1 − v n−1 1+i
a∞ = lim an = lim 1 + = .
n→∞ n→∞ i i
1+i
Dacă rata este T , A∞ = T · i = T · a∞ .
e) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, temporare,

amânate
Presupunem că prima plată se face anticipat după r ani. Fie An,r valoarea
actuală a şirului de anuităţi.
Avem:
An,r = T v r + T v r+1 + ... + T v n−1 = T v r (1 + v + ... + v n−r−1 ) =
1 − v n−r 1 − v n−r
T vr · = T v r (1 + i) ·
1−v i
2.5. ÎMPRUMUTURI 19
An,r = T v r an−r . (2.41)
f ) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, perpetue,

amânate
vr − 1
A∞,r = T · . (2.42)
i
2.5 Împrumuturi
Împrumutul este rambursat prin anuităţi formate din rambursarea unei părţi
a datoriei şi dobânda asupra sumei rămase de plată.
Definiţia 2.22 Se numesc amortismente sumele rambursate anual care

au rolul de a achita (amortiza) treptat suma ı̂mprumutată.
2.5.1 Amortizarea unui ı̂mprumut prin anuităţi constante

posticipate
Fie:
- V0 suma ı̂mprumutată iniţial
- T1 , T2 , ..., Tn anuităţile succesive
- Q1 , Q2 , ..., Qn amortismentele succesive conţinute ı̂n anuităţile respective
- i dobânda unitară nominală a ı̂mprumutului
- n durata ı̂n ani a rambursării.
Descompunând pentru fiecare an anuităţile ı̂n amortismente şi dobânzi, se
poate ı̂ntocmi următorul tabel:
Anii Anuităţile Suma rămasă de plată

0 V0
1 T1 = Q1 + d1 = Q1 + V0 i V1 = V0 − Q1
2 T2 = Q2 + d2 = Q2 + V1 i V2 = V1 − Q2
t Tt = Qt + dt = Qt + Vt−1 i Vt = Vt−1 − Qt
t+1 Tt+1 = Qt+1 + dt+1 = Qt+1 + Vt i Vt+1 = Vt − Qt+1
n Tn = Qn + dn = Qn + Vn−1 i Vn = Vn−1 − Qn = 0
Trebuie să remarcăm că deoarece Vn este nul, atunci Vn−1 = Qn şi Tn =
Qn (1 + i), adică ultima anuitate este egală cu ultimul amortisment plus
dobânda corespunzătoare.
a) Relaţia dintre suma ı̂mprumutată şi amortismente

Este evident că suma amortismentelor este egală cu suma ı̂mprumutată,
adică
V0 = Q1 + Q2 + ... + Qn . (2.43)
b) Relaţia dintre anuităţi şi amortismente

Dacă se face diferenţa dintre două anuităţi consecutive, se obţine:
Tt+1 − Tt = Qt+1 − Qt + (Vt − Vt−1 )i = Qt+1 − Qt − Qt i =

Qt+1 − (1 + i)Qt .
Dacă T1 = T2 = ... = Tn = T (anuităţile sunt constante), atunci
Qt+1 = (1 + i)Qt . (2.44)
În acest caz, amortismentele succesive formează o progresie geometrică crescătoare

cu raţia (1 + i) = u. Deci
Qt = Q1 ut−1 . (2.45)
Obţinem
un − 1
V0 = Q1 + Q1 u + ... + Q1 un−1 = Q1 (2.46)
i
V0 = Q1 · Sn∗ (2.47)
1
⇒ Q1 = V0 · ∗ . (2.48)
Sn
1 1 1
Dar Sn∗ = an − i şi ı̂n tabelele financiare se găseşte calculat şi an .
c) Relaţia ı̂ntre anuităţile constante şi suma ı̂mprumutată
1 − vn
V0 = T v + T v 2 + ... + T v n = T v = T an . (2.49)
i
1
T = V0 · . (2.50)
an
1
cu an şi an găsindu-se ı̂n tabelele financiare.
d) Suma rambursată după plata a p anuităţi

Fie Rp suma rambursată după primii p ani. Atunci:
up − 1
Rp = Q1 + Q2 + ... + Qp = Q1 + Q1 u + ... + Q1 up−1 = Q1 · .
i
Rp = Q1 · Sp∗ (2.51)
1
Rp = V0 · ∗ · Sp∗ . (2.52)
Sn
e) Suma rămasă de plătit după plata anuităţii de rang p

Se poate scrie Vp = V0 − Rp , adică
1 ∗
Sn∗ − Sp∗ un − up 1 − v n−p
Vp = V0 − V0 · · Sp = V 0 · = V 0 · = V0 · .
Sn∗ Sn∗ un − 1 1 − vn
Deci
1
Vp = V0 · an−p · . (2.53)
an
f ) Legea diferenţelor succesive ale dobânzilor

Dacă anuităţile sunt constante, atunci:
T = Q1 + d1 = Q2 + d2 = Q3 + d3 = ... = Qn + dn
deci,
d1 − d2 = Q2 − Q1 = Q1 (1 + i) − Q1 = Q1 i
d2 − d3 = Q3 − Q2 = Q1 (1 + i)2 − Q1 (1 + i) = Q1 i(i + i)
d3 − d4 = Q4 − Q3 = Q1 (1 + i)3 − Q1 (1 + i)2 = Q1 i(i + i)2 .
Se observă că dacă anuităţile sunt constante, diferenţele dobânzilor formează

o progresie geometrică cu primul termen Q1 i şi raţia 1 + i = u.
g) Întocmirea tabelului de amortizare

Dacă ratele sunt constante, tabelul are următoarea formă:
Suma datorată
Anii la ı̂nceputul Dobânda dn Amortismentul Anuitatea Suma datorată la
anului (Vn−1 ) Qn T sfârşitul anului (Vn )
1 V0 d1 = V0 i Q1 T V1 = V0 − Q1
2 V1 d2 = V1 i Q2 T V2 = V1 − Q2
3 V2 d3 = V2 i Q3 T V3 = V2 − Q3
n-1 Vn−2 dn−1 = Vn−2 i Qn−1 T Vn−1 = Vn−2 − Qn−1
n Vn−1 dn = Vn−1 i Qn T 0
Exemplul 2.23 Să se ı̂ntocmească tabelul de amortisment pentru un ı̂mprumut

de 1 000 000 u.m. care urmează a fi rambursat ı̂n 6 ani, cu procentul 6%
prin anuităţi constante.
Rezolvare.
Suma datorată
anului (Vn−1 ) Qn T sfârşitul anului (Vn )
1 1 000 000 60 000 143 362,63 203 362,63 856 637,37
2 856 637,37 51 398,24 151 964,39 203 362,63 704 672,98
3 704 672,98 42 280,38 161 082,25 203 362,63 543 590,74
4 543 590,74 32 615,44 170 747,19 203 362,63 372 843,56
5 372 843,56 22 370,61 180 992,02 203 362,63 191 851,53
6 191 851,53 11 511,09 191 851,53 203 362,63 0
¥
2.5.2 Împrumuturi cu amortismente egale

V0
Dacă Q1 = Q2 = ... = Qn = n, atunci
V0
Tt+1 − Tt = − i (2.54)
n
V0
Tt+1 = Tt − i (2.55)
n
În acest caz, anuităţile succesive formează o progresie aritmetică descrescătoare,
cu raţia − Vn0 i. Tabelul de amortizare va avea următoarea formă:
Suma datorată
anului (Vn−1 ) Q Tn sfârşitul anului (Vn )
1 V0 d1 = V0 i Q T1 V1 = V0 − Q1
2 V1 d2 = V1 i Q T2 V2 = V1 − Q2
n-1 Vn−2 dn−1 = Vn−2 i Q Tn−1 Vn−1 = Vn−2 − Qn−1
n Vn−1 dn = Vn−1 i Q Tn 0
Exemplul 2.24 Se ı̂mprumută suma de 200 000 u.m. cu dobânda de 12%.

Să se ı̂ntocmească tabelul de amortizare ştiind că rambursarea se face ı̂n 4
ani, cu amortismente egale.
Rezolvare.
Suma datorată
anului (Vn−1 ) Q Tn sfârşitul anului (Vn )
1 200 000 24 000 50 000 74 000 150 000
2 150 000 18 000 50 000 68 000 100 000
3 100 000 12 000 50 000 62 000 50 000
4 50 000 6 000 50 000 56 000 0
¥
Capitolul 3
Modele matematice pentru

gestiunea stocurilor
3.1 Introducere
Definiţia 3.1 Se numeşte stoc o rezervă de bunuri materiale destinate

vânzării sau folosirii ı̂n procesul de producţie.
Se pot ı̂ntâlni stocuri de mărfuri, de materii prime, de piese de schimb etc.

Pentru constituirea stocurilor se presupun cheltuieli de aprovizionare sau
producţie, cheltuieli de stocaj, pierderi pentru deprecierea mărfurilor şi al-
tele.
Gestiunea stocului presupune intrări ı̂n stoc (sau aprovizionări) şi ieşiri din
stoc, determinate de cererea de bunuri, care poate fi deterministă şi cunos-
cută, aleatoare cu o repartiţie cunoscută statistic, sau necunoscută.
Elementele principale care intervin ı̂n activitatea de management a stocului
sunt: cererea de bunuri, nivelul stocului, volumul comenzii de reaprovizionare,
perioada de reaprovizionare, costuri de stocare, de penalizare, de lansare a
comenzii etc.
Definiţia 3.2 Se numeşte politică optimă activitatea de management a

stocului care implică un cost total minim.
Politica optimă are următoarele elemente: nivelul optim al stocului, volumul

optim al unei comenzi de reaprovizionare, perioada optimă de reaprovizionare,
numărul optim de reaprovizionări, costul total minim (gestiunea optimă).
Politicile optime sunt stabilite de modele matematice, care pot fi determin-
iste sau aleatoare (probabilistice).
25
26CAPITOLUL 3. MODELE MATEMATICE PENTRU GESTIUNEA STOCURILOR
3.2 Modele deterministe

3.2.1 Model de stocare a unui produs cu cerere constantă,
perioadă constantă de reaprovizionare şi fără lipsă de
stoc
Acest model are următoarele ipoteze:
- este stocat un singur produs, al cărui consum este o funcţie liniară de timp,
- cererea produsului este Q pentru o perioadă de timp θ,
- reaprovizionarea stocului se face instantaneu la intervale de timp egale cu
T şi ı̂n cantităţi egale cu q,
- costul unitar de stocare ı̂n unitatea de timp este cs ,
- costul de lansare a unei comenzi de aprovizionare este cl ,
- nu se admite lipsă de stoc.
La fiecare perioadă T , cheltuielile care se fac sunt cl + 12 · q · T · cs , ı̂n stoc
aflându-se ı̂n medie cantitatea 2q . Perioadele de timp T fiind egale, numărul
aprovizionărilor este
Q θ
v= = . (3.1)
q T
Toate cheltuielile legate de gestiunea stocului sunt cuprinse ı̂n funcţia obiec-
tiv, şi anume:
µ ¶
1 Q 1
C(q) = cl + · q · T · cs v = cl · + · q · cs · θ. (3.2)
2 q 2
Volumul optim al unei comenzi de reaprovizionare q̂ se obţine din condiţia

de minim pentru funcţia C(q), astfel:
1 1
C 0 (q) = − 2
· Q · cl + · θ · cs = 0.
q 2
Rezultă:
Q · cl 1
2
= · θ · cs .
q 2
Deci, r
2 · Q · cl
q̂ = (3.3)
θ · cs
care este valoare minimă pentru C, deoarece C 00 (q) = q23 ·Q·cl > 0. Înlocuind
ı̂n formulele de mai sus pe q cu valoarea optimă q̂, se obţin formulele:
s
Q Q · θ · cs
v̂ = = (3.4)
q̂ 2 · cl
s
θ 2 · θ · cl
T̂ = = . (3.5)
v̂ Q · cs
3.2. MODELE DETERMINISTE 27
Costul minim total (gestiunea optimă) care se se obţine va fi

p
Ĉ = C(q̂) = 2 · Q · θ · cl · cs . (3.6)
Exemplul 3.3 Un magazin alimentar are o cerere anuală de 300 tone de
orez. Costul de lansare a unei comenzi este de 14 400 lei, iar costul de stocaj
pe zi pentru o tonă de orez este 15 lei. În ipoteza că se admite o vânzare
uniformă, aprovizionarea se face instantaneu la intervale egale ı̂n cantităţi
egale şi că nu se permite lipsă de stoc, să se determine: volumul optim al
unei comenzi, numărul optim de aprovizionări, perioada optimă şi gestiunea
optimă.
Rezolvare.
Q = 300 t
θ = 360 zile
cl = 14 400 lei
cs = 15 lei.
Se aplică formulele obţinute la acest model şi rezultă:
r
2 · 300 · 14 400
q̂ = = 40 t
360 · 15
300
v̂ = = 7, 5 aprovizionări
40
360
T̂ = = 48 zile
7, 5
√
Ĉ = 2 · 300 · 360 · 14 400 · 15 = 216 000 lei.
¥

perioadă constantă de reaprovizionare şi cu posibili-
tatea lipsei de stoc
Ipotezele acestui model sunt cele de la primul model, deosebirea constând ı̂n
faptul că se admite lipsă de stoc penalizată cu un cost unitar de penalizare
cp (penalizarea pe unitatea de timp pentru o unitate de produs lipsă).
Perioada de timp T a fost ı̂mpărţită ı̂n două părţi:
- T1 - perioada ı̂n care stocul satisface cererea şi se va plăti pentru stocul
mediu 2s costul unitar cs ;
- T2 - perioada ı̂n care stocul nu mai satisface cererea şi se va plăti pentru
lipsa medie q−s2 costul unitar de penalizare cp .
Cheltuielile pentru perioada T = T1 + T2 vor fi egale cu
s q−s
cl + · T1 · cs + · T2 · cp .
2 2
Costul global (pentru perioada θ), va fi:

µ ¶
s q−s
C(q, s) = cl + · T1 · cs + · T2 · cp · v.
2 2
Q θ
Dar v = q = T. Obţinem
Q s θ q−s θ
C(q, s) = · cl + · T1 · cs · + · T2 · cp · . (3.7)
q 2 T 2 T
Rezultă
T1 s
=
T q
T2 q−s
= .
T q
s q−s
Deci, T1 = q · T şi T2 = q · T . Înlocuind T1 şi T2 ı̂n formula de mai sus,
se obţine
Q θ θ
C(q, s) + · cl + · s2 · cs + (q − s)2 · cp . (3.8)
q 2q 2q
Se pun condiţiile de minim pentru funcţia C(q, s) şi avem:
∂C 1 θ θ
(q, s) = − 2 · Q · cl − 2 · s2 · cs + 2 (q 2 − s2 ) · cp = 0
∂q q 2q 2q
∂C s q−s
(q, s) = · θ · cs − · θ · cp = 0.
∂s q q
Din prima relaţie rezultă
2Q · cl cs + cp 2
q2 = + ·s (3.9)
θ · cp cp
şi din a doua rezultă
cp
s= · q. (3.10)
cs + cp
Valoarea optimă pentru volumul unei comenzi este
2 · Q · cl cs + cp
q̂ 2 = · . (3.11)
θ · cs cp
p c
Se notează ρ = cs +c p
, ρ fiind numit factor de penalizare şi obţinem
următoarele formule: r r
2 · Q · cl 1
q̂ = · (3.12)
θ · cs ρ
stocul optim: r
2 · Q · cl √
ŝ = ρ · q̂ = · ρ (3.13)
θ · cs
perioada optimă şi numărul optim de aprovizionări:

s r
θ 2 · θ · cl 1
T̂ = = · (3.14)
v̂ Q · cs ρ
s
Q Q · θ · cs √
v̂ = = · ρ. (3.15)
q̂ 2 · cl
Gestiunea optimă se obţine ı̂nlocuind q şi s cu valorile optime q̂ şi ŝ:

p √
Ĉ = 2 · Q · θ · cl · cs · . ρ (3.16)
Dacă cp → ∞ atunci ρ → 1 şi se ajunge la modelul 1, care este un caz

particular al acestui model.
Exemplul 3.4 La un magazin se estimează că cererea lunară pentru făină
este de 200 kg. Costul de lansare a unei comenzi este de 1 500 lei, costul
zilnic de stocaj pentru 1 kg este de 120 lei, iar costul de penalizare este 15 lei
pe zi pentru 1 kg lipsă. În ipoteza că aprovizionarea se face ı̂n cantităţi egale
la intervale egale de timp şi vânzarea este uniformă, să se determine volu-
mul optim al unei comenzi, stocul optim, numărul optim de aprovizionări,
perioada optimă şi gestiunea optimă.
Rezolvare.
Q = 200 kg
θ = 30 zile
cl = 1 500 lei
cs = 120 lei
cp = 15 lei
Se aplică formulele de mai sus obţinute pentru acest model şi obţinem
15
ρ = = 0, 11
15 + 120
r r
2 · 200 · 1 500 100
q̂ = · = 38, 92 kg
30 · 120 11
200
v̂ = = 5, 14 aproviz.
38, 92
360
T̂ = = 70, 04 zile
5, 14
√ p
Ĉ = 2 · 200 · 30 · 1 500 · 120 · 0, 11 = 15 414, 28 lei.
¥

perioadă constantă de reaprovizionare, fără lipsă de
stoc, luând ı̂n considerare şi costul de achiziţie sau de
producţie
Acest model are următoarele ipoteze:
- este stocat un singur produs, al cărui consum este o funcţie liniară de timp,
- cererea produsului este Q pentru o perioadă de timp θ,
- reaprovizionarea stocului se face instantaneu la intervale de timp egale cu
T şi ı̂n cantităţi egale cu q,
- preţul unitar de cumpărare sau costul unitar de producţie este ca ,
- costul fix al unei comenzi este cb , - costul unitar de stocare cs se presupune
proporţional cu cheltuielile făcute pentru aprovizionarea cu o unitate de
produs, coeficientul de proporţionalitate fiind α.
Acest model este o variantă a primului model ı̂n care costul de lansare este
cl = q · ca + cb . Costul unitar de stocaj este
µ ¶
cb
cs = α · ca +
q
După ı̂nlocuirea lui cl şi cs , funcţia obiectiv devine

µ ¶
Q q cb
C(q) = · (q · ca + cb ) + · θ · α · ca +
q 2 q
Q 1 1
C(q) = · cb + · α · θ · q · ca + Q · ca + · α · θ · cb .
q 2 2
Se pune condiţia de optim:
Q 1
C 0 (q) = − · cb + · α · θ · ca .
q2 2
După rezolvarea ecuaţiei C 0 (q) = 0 se obţine:

r
2 · Q · cb
q̂ = (3.17)
α · θ · ca
Rezultă
r
Q α · Q · θ · cb
v̂ = = (3.18)
q̂ 2 · ca
s
θ 2 · θ · cb
T̂ = = (3.19)
v̂ α · Q · ca
p 1
Ĉ = 2 · α · Q · θ · ca · cb + Q · ca + · α · θ · cb . (3.20)
2
Exemplul 3.5 La o cofetărie se vând prăjituri care au un termen de garanţie

de 3 zile. Necesarul de prăjituri pentru o lună (30 zile) este de 2 700 de
bucăţi, preţul de achiziţie este 120 lei bucata, costul fix al unei comenzi este
de 12 000 lei şi coeficientul de proporţionalitate este 0,012. Ştiind că se
admite o vânzare uniformă, aprovizionarea se face ı̂n cantităţi egale la in-
tervale egale şi nu se admite lipsă de stoc, să se stabilească (dacă este posibil,
adică termenul de garanţie al produselor nu este depăşit) comanda optimă,
numărul optim de comenzi şi gestiunea optimă.
Rezolvare. Avem
θ = 30 zile
Q = 2 700 buc
ca = 150 lei
cb = 6 000 lei
α = 0, 15
Trebuie să avem T ≤ 3. În aceste condiţii, aplicând formulele, obţinem:

r
2 · 2 700 · 6 000
q̂ = = 219, 09
0, 15 · 30 · 150
2 700
v̂ = = 12, 32 aproviz.
219, 09
30
T̂ = = 2, 43 zile
12, 32
p 1
Ĉ = 2 · 0, 15 · 2 700 · 30 · 150 · 6 000 + 2 700 · 150 + · 0, 15 · 30 · 6 000
2
Ĉ = 566 385, 09 lei.
3.2.4 Model de stocare a mai multor produse

Ipotezele care se iau ı̂n calcul la acest model sunt:
- se stochează mai multe produse Pi , i = 1, ..., k, al căror consum este dat
de funcţii liniare de timp,
- cererea produsului Pi este Qi pentru o perioadă de timp θ,
- reaprovizionările se fac instantaneu la intervale de timp egale cu Ti ı̂n
cantităţi egale cu qi ,
- costurile unitare de stocare sunt csi ,
- costurile de lansare a comenzilor de aprovizionare sunt cli ,
- nu se admite lipsă de stoc pentru nici un produs.
Costul global de stocaj pentru produsul Pi este

1 1
Ci (qi ) = · Qi · cli + · qi · θ · csi
qi 2
şi funcţia obiectiv pentru toate produsele este
k
X
C(q1 , ..., qk ) = Ci (qi ).
i=1
Funcţiile Ci (qi ) sunt independente şi atunci minimul sumei lor are loc odată
cu minimul fiecăreia. Din condiţiile de minim rezultă:
∂C(q1 , ..., qk ) ∂Ci (qi )
=0 ⇔ = 0 , i = 1, ..., k
∂qi ∂qi
Pentru fiecare produs Pi se obţin următoarele formule:
s
2 · Qi · cli
q̂i = (3.21)
θ · csi
s
Qi · θ · csi
v̂i = (3.22)
2 · cli
s
θ 2 · θ · cli
T̂i = = . (3.23)
v̂i Qi · csi
Gestiunea optimă va fi:

k
X p
Ĉ = Ĉi , cu Ĉi = 2 · Qi · θ · cli · csi . (3.24)
i=1
Exemplul 3.6 La un depozit se stochează 3 produse, P1 , P2 , P3 . Cunoscând

că cererile pentru un an comercial (300 zile) sunt Q1 = 300 t, Q2 = 360 t,
Q3 = 480 t, cheltuielile de lansare sunt cl1 = 100 000 lei, cl2 = 90 000 lei,
cl3 = 120 000 lei şi cheltuielile de stocare pe zi sunt cs1 = 20 lei, cs2 = 40 lei,
cs3 = 60 lei, să se stabilească elementele optime ale activităţii de manage-
ment a stocului, ı̂n condiţiile ı̂n care nu se admite lipsă de stoc pentru nici
un produs şi reaprovizionările se fac instantaneu.
Rezolvare. Aplicând formulele acestui model, avem:
pentru produsul P1
r
2 · 300 · 100 000
q̂1 = = 100 t
300 · 20
300
v̂1 = = 3 aproviz.
100
3.3. MODELE PROBABILISTICE 33
300
T̂1 = = 100 zile
√3
Ĉ1 = 2 · 300 · 300 · 100 000 · 20 = 600 000 lei
pentru produsul P2
r
2 · 360 · 90 000
q̂2 = = 73, 48 t
300 · 40
360
v̂2 = = 4, 89 aproviz.
73, 48
360
T̂2 = = 73, 62 zile
4, 89
√
Ĉ2 = 2 · 360 · 300 · 90 000 · 40 = 881 816, 31 lei
pentru produsul P3
r
2 · 480 · 120 000
q̂3 = = 80 t
300 · 60
480
v̂3 = = 6 aproviz.
80
300
T̂3 = = 50 zile
√6
Ĉ3 = 2 · 480 · 300 · 120 000 · 60 = 1 440 000 lei
Gestiunea optimă va fi
Ĉ = 600 000 + 881 816, 31 + 1 440 000 = 2 921 816, 31 lei.
3.3 Modele probabilistice

3.3.1 Model de stocare a unui produs cu cererea aleatoare
cu pierdere ı̂n cazul surplusului de stoc, cu cheltuieli
suplimentare ı̂n cazul lipsei de stoc şi cu cost de stocaj
neglijabil
Ipotezele care se iau ı̂n calcul sunt:

- stocarea unui singur produs a cărui cerere este o variabilă aleatoare X
cu repartiţia X : (x, p(x)), x = 0, 1, 2, ... pentru cerere discretă şi X :
(x, f (x)), x ∈ [0, ∞) pentru cerere continuă
- excedentul de stoc se penalizează cu o pierdere unitară c1 şi lipsa de stoc
se penalizează cu cheltuieli suplimentare de reaprovizionare unitare c2
- cheltuielile de stocaj sunt neglijabile.
Cazul discret
Se notează cu s - nivelul de stoc la un moment dat, s0 - nivelul stocului
necesar, Es - variabila aleatoare excedent de stoc şi Ls - variabila aleatoare
lipsă de stoc. Es are repartiţia
µ ¶ s
X
s−x
Es : , x = 0, 1, 2..., s cu media M (Es ) = (s − x)p(x)
p(x)
x=0
şi Ls are repartiţia

µ ¶ ∞
X
x−s
Ls : , x = s + 1, s + 2... cu media M (Ls ) = (x − s)p(x).
p(x)
x=s+1
Cheltuielile medii totale sunt reprezentate de funcţia obiectiv a modelului,

adică:
C(s) = c1 · M (Es ) + c2 · M (Ls ) (3.25)

Xs ∞
X
C(s) = c1 · (s − x)p(x) + c2 · (x − s)p(x). (3.26)
x=0 x=s+1
Fie F (s) funcţia de repartiţie asociată variabilei aleatoare discrete, cu

s
X
F (s) = P (x ≤ s) = p(x) (3.27)
x=0
F este o funcţie crescătoare. Funcţia C(s) işi atinge minimul ı̂n punctul ŝ
dacă C(ŝ) < C(ŝ − 1) şi C(ŝ) < C(ŝ + 1). Deci ŝ este soluţie a sistemului
de inecuaţii
C(s − 1) − C(s) > 0

C(s + 1) − C(s) > 0.
Avem:
s
X ∞
X
C(s + 1) = c1 · (s + 1 − x)p(x) + c2 · (x − s − 1)p(x) =
x=0 x=s+2
Xs X∞
c1 · (s + 1 − x)p(x) + c2 · (x − s − 1)p(x) =
x=0 x=s+1
s
X X∞ ∞
X ∞
X
c1 · (s − x)p(x) + c1 · p(x) + c2 · (x − s)p(x) − c2 · p(x).
x=0 x=0 x=s+1 x=s+1
P
s
Dar F (s) = p(x). Deci,
x=0
C(s + 1) = C(s) + (c1 + c2 )F (s) − c2 .

Analog,
s−1
X ∞
X
C(s − 1) = c1 · (s − 1 − x)p(x) + c2 · (x − s − 1)p(x) =
x=0 x=s
s−1
X s−1
X ∞
X ∞
X
c1 · (s − x)p(x) − c1 · p(x) + c2 · (x − s)p(x) + c2 · p(x) =
x=0 x=0 x=0 x=s
s
X ∞
X
c1 · (s − x)p(x) + c2 · (x − s)p(x) − c1 F (s − 1) + c2 (1 − F (s − 1)).
x=0 x=s+1
Deci,
C(s − 1) = c(s) − (c1 + c2 )F (s − 1) + c2 .
Avem:
C(s + 1) − C(s) = (c1 + c2 )(F (s) − c2 > 0
C(s − 1) − C(s) = −(c1 + c2 )F (s − 1) + c2 > 0.
Rezultă că ŝ (punctul ı̂n care funcţia C(s) ı̂şi atinge minimul) verifică relaţia
F (ŝ − 1) < c1c+c2
2
< F (ŝ). Notând cu ρ = c1c+c 2
2
, relaţia devine F (ŝ − 1) <
ρ < F (ŝ). Se impun următoarele observaţii:
Observaţia 3.7 Dacă F (ŝ − 1) < ρ < F (ŝ), atunci ŝ este unic, deoarece
F (s) este crescătoare.
Observaţia 3.8 Dacă F (ŝ − 1) < ρ = F (ŝ), atunci C(s) are două puncte
de minim ŝ şi ŝ + 1.
Observaţia 3.9 Dacă F (ŝ − 1) = ρ < F (ŝ), atunci C(s) are două puncte
de minim ŝ şi ŝ − 1.
Exemplul 3.10 Un vânzător de ziare cumpără ziare cu 2 200 lei bucata şi
le revinde cu 5 000 lei bucata. În unele zile rămâne cu ziare nevândute, iar
alteori nu are suficiente ziare ı̂n raport cu cererea. Să se afle
a) ce sumă pierde dacă vinde ı̂ntr-o zi numai 100 de ziare din 140?
b) ce sumă pierde dacă are ı̂ntr-o zi 100 de ziare şi cererea este de 140?
Rezolvare. Din datele problemei avem c1 = 2 200 lei şi c2 = 1 800 lei
a) Dacă vinde x = 100 ziare din stocul s = 140, vânzătorul pierde prin
surplus de stoc suma
c1 (s − x) = 2 200(140 − 100) = 88 000 lei
b) Dacă vinde x = 100 ziare şi i se cer x = 140, vânzătorul pierde prin
deficit de stoc suma
c2 (x − s) = 1 800(140 − 100) = 72 000 lei
¥
Cazul continuu
Variabila aleatoare excedent de stoc Es are repartiţia
µ ¶ Z s
s−x
Es : , x ∈ [0, s] cu media M (Es ) = (s − x)f (x)dx
f (x) 0
şi variabila aleatoare lipsă de stoc Ls are repartiţia

µ ¶ Z ∞
x−s
Ls : , x ∈ [s, ∞) cu media M (Ls ) = (x − s)f (x)dx.
f (x) s
Cheltuielile medii totale ale managementului stocului sunt reprezentate de

funcţia obiectiv a modelului, adică:
Z s Z ∞
C(s) = c1 · (s − x)f (x)dx + c2 · (x − s)f (x)dx. (3.28)
0 s
Rs
Notând cu F (s) = 0 f (x)dx, rezultă că funcţia C(s) ı̂şi atinge minimul
ı̂n punctul ŝ pentru care F (ŝ) = ρ, unde ρ = c1c+c2
2
. Acest lucru se poate
demonstra uşor, plecând de la condiţia de minim a lui C(s), şi anume:
Z s Z ∞
0
C (s) = c1 f (x)dx − c2 f (x)dx = 0
0 s
⇒ c1 F (s) − c2 (1 − F (s)) = 0
Soluţia ecuaţiei de mai sus o vom nota cu ŝ şi ea verifică relaţia

c2
F (ŝ) = = ρ.
c1 + c2
Exemplul 3.11 Cererea ı̂n kg pentru un anumit tip de marfă este aleatoare,
cu densitatea  1
 5 (x + 1) pentru x ∈ [0, 4]
f (x) = .

0 ı̂n rest
Surplusul de marfă se vinde cu o pierdere de 400 lei pe kg şi ı̂n cazul lipsei
de marfă se fac cheltuieli suplimentare de aprovizionare de 1 600 lei pe kg.
În aceste condiţii, să se optimizeze stocul.
1 600
Rezolvare. c1 = 400 lei şi c2 = 1 600 lei şi ρ = 1 600+400 = 45 .
Funcţia de repartiţie va fi
Z
1 s s2 s
F (s) = (x + 1)dx = + .
5 0 10 5
Rezolvând ecuaţia
s2 s 4
+ = ,
10 5 5
obţinem s1 = 2 şi s2 = −4. Cum 2 ∈ [0, 4], soluţia aleasă este ŝ = 2.

Pentru calculul gestiunii optime, avem:
Z Z
1 2 1 4
C(ŝ) = C(2) = 400 · (2 − x)(x + 1)dx + 1 600 · (x − 2)(x + 1)dx
5 0 5 2
C(2) = 3 040 lei.
3.3.2 Model de stocare a unui produs cu cerere aleatoare,

cu cost de stocare şi cost de penalizare pentru lipsă de
stoc
Pentru acest caz se consideră următoarele ipoteze:
- se stochează un singur produs
- cererea este o variabilă aleatoare discretă sau continuă
- costul unitar de stocaj este cs
- costul unitar de penalizare pentru lipsă de stoc este cp
- nivelul stocului la un moment dat este s.
Într-o perioadă T putem avea două situaţii şi anume:
1. - cererea nu depăşeşte stocul, adică ı̂n toată perioada T avem x ≤ s,
2. - cererea este mai mare decât stocul, adică perioada T se ı̂mparte ı̂n T1 -
perioadă ı̂n care cererea este satisfăcută şi T2 - perioadă ı̂n care cererea nu
este satisfăcută. Evident T = T1 + T2 .
Cazul discret
Pentru situaţia 1., stocul mediu pentru care se plăteşte costul unitar de
stocaj este
s ³
X x´
s− p(x).
2
x=0
Pentru situaţia 2., pe perioada T1 avem un stoc mediu de
∞
X s
p(x)
2
x=s+1
pentru care se plătesc cheltuieli unitare de stocaj cs şi pe perioada T2 o lipsă

medie de stoc de
X∞
x−s
p(x)
2
x=s+1
penalizată cu cost unitar de penalizare cp .

Funcţia obiectiv a modelului, care reprezintă cheltuielile medii totale pe
perioada T va fi:
s ³
x´
X ∞
X ∞
X
s x−s
C(s) = cs T s− p(x) + cs T1 p(x) + cp T2 p(x).
2 2 2
x=0 x=s+1 x=s+1
Dar
T1 s T2 x−s
= şi = .
T x T x
Rezultă:
s x−s
T1 = · T şi T2 = · T.
x x
Înlocuind valorile lui T1 şi T2 ı̂n expresia funcţiei C(s), obţinem
Ã s ³
!
x´
X ∞ ∞
1 2 X p(x) 1 X (x − s)2
C(s) = T cs s− p(x) + cs s + cp p(x)
2 2 x 2 x
x=0 x=s+1 x=s+1
C(s) = T · Cm (s)
unde Cm (s) reprezintă cheltuielile medii in unitatea de timp. Stocul optim

ŝ va fi obţinut din condiţia de minim pentru funcţia discretă Cm (s), care
este
cp cp
Cm (ŝ − 1) > şi Cm (ŝ + 1) > .
cs + cp cs + cp
Punctul de minim ŝ va fi soluţia a sistemului de inecuaţii
Cm (s − 1) − Cm (s) > 0 şi Cm (s + 1) − Cm (s) > 0. (3.29)
Avem:
s+1
X ∞ ∞
x (s + 1)2 X p(x) cp X (x − s − 1)2
Cm (s+1) = cs (s+1− )p(x)+c2 + p(x)
2 2 x 2 x
x=0 x=s+2 x=s+2
Efectuând calculele, obţinem

" s µ ¶ ∞ #
X 1 X p(x)
Cm (s + 1) = Cm (s) + (cs + cp ) p(x) + s + − cp .
2 x
x=0 x=s+1
Notând cu µ ¶ ∞
s
X 1 X p(x)
L(s) = p(x) + s +
2 x
x=0 x=s+1
expresia devine
Cm (s + 1) − Cm (s) = (cs + cp )L(s) − cp . (3.30)
Analog,
Cm (s − 1) − Cm (s) = −(cs + cp )L(s − 1) + cp . (3.31)
Înlocuim ı̂n (3.29) relaţiile de mai sus şi obţinem:

(cs + cp )L(s) − cp > 0 şi − (cs + cp )L(s − 1) + cp > 0.
cp
Notând cu ρ = cs +cp , rezultă că funcţia Cm (s) ı̂şi atinge minimul ı̂n punctul
ŝ pentru care
L(ŝ − 1) < ρ < L(ŝ).
Exemplul 3.12 Un produs are o cerere lunară conform tabelului de mai jos
cererea x ı̂n tone 1 2 3 4

probabilitatea p(x) 0,2 0,3 0,4 0,5
Ştiind că se admit cheltuieli de stocaj pe zi de 10 000 lei pentru o tonă
şi că lipsa de stoc este penalizată cu 30 000 lei pe zi pentru o tonă, să se
determine stocul optim.
Rezolvare. Din datele problemei, avem cs = 10 000 lei, cp = 30 000 lei şi
ρ = 0, 75. Rezultatele calculelor, conform formulelor de mai sus, se trec ı̂n
următorul tabel:
P
s
p(x) P
4
p(x) ¡ ¢P
4
p(x)
s x p(x) p(x) x x s + 12 x L(s)
x=0 x=2 x=2
1 1 0,2 0,2 0,200 0,308 0,462 0,662
2 2 0,3 0,5 0,150 0,158 0,395 0,895
3 3 0,4 0,9 0,133 0,025 0,087 0,987
4 4 0,1 1 0,025 0,000 1 1
Cum L(1) < 0, 75 < L(2), rezultă ŝ = 2. ¥
Cazul continuu
Funcţia obiectiv are expresia
Z s³ Z Z ∞
x´ 1 2 ∞ f (x) 1 (x − s)2
C(s) = cs s− f (x)dx+ cs s dx+ cp f (x)dx.
0 2 2 s x 2 s x
Din condiţia de minim a lui C(s) rezultă
Z s Z ∞ Z ∞
f (x) (x − s)
C 0 (s) = cs f (x)dx + cs s dx − cp f (x)dx = 0.
0 s x s x
Rezolvând ecuaţia, obţinem
Z s Z ∞
f (x) cp
f (x)dx + s dx = .
0 s x cs + cp
Deci, stocul optim ŝ se obţine din condiţia L(ŝ) = ρ, unde
Z s Z ∞
f (x)
L(s) = f (x)dx + s dx.
0 s x
Exemplul 3.13 O marfă are cererea ı̂n tone exprimată printr-o variabilă
aleatoare care are repartiţia
 x
 4 pentru x ∈ [0, 3]
f (x) = .

0 ı̂n rest
Costul stocării mărfii este de 600 lei şi lipsa acesteia se penalizează cu un
cost unitar de aprovizionare de 1 000 lei. Care este stocul optim şi gestiunea
optimă?
Rezolvare. Din datele problemei avem cs = 600 lei şi cp = 1 000 lei. Deci
ρ = 85 şi
Z s
x s2
F (s) = dx = dacă s ∈ [0, 3]
0 4 8
Z ∞ Z 3
f (x) 1 3−s
dx = dx = .
s x s 4 4
Rezolvăm ecuaţia L(s) = ρ şi obţinem

Z s Z ∞
x f (x)
dx + dx = ρ
0 4 s x
adică
s2 3−s 5
+s· = ⇐⇒ s2 − 6s + 5 = 0.
8 4 8
Ecuaţia are o singură rădăcină ı̂n intervalul [0, 3] şi anume s = 1. Deci stocul
optim va fi ŝ = 1 şi gestiunea optimă va fi
Z 1³ Z 3 Z 3
x´ x 1 1 1 (x − 1)2 x
C(1) = 600 1− dx + 600 dx + · 1 000 dx.
0 2 4 2 1 4 2 1 x 4
C(1) = 1 225 lei.
¥
Capitolul 4
Elemente de teoria aşteptării
4.1 Noţiuni generale

Fenomenele de aşteptare apar atunci când cererea curentă de servicii este
mai mare decât capacitatea asigurării serviciilor cerute. Aceste fenomene
sunt generate de maşini sau de oameni. În momentul ı̂n care numărul celor
care aşteaptă (oameni sau maşini) devine prea mare, apar blocaje si chel-
tuieli neproductive. De aceea este necesară elaborarea unei strategii de
aşteptare care să ducă la o activitate optimă din punct de vedere economic.
Teoria aşteptării este ramura matematicii care studiază fenomenele de
aşteptare şi, ı̂n funcţie de caz, elaborează modele de aşteptare. Aceste mod-
ele sunt necesare ı̂n cele mai variate sectoare, atât ı̂n producţie cât şi ı̂n
servicii. Toate modelele de aşteptare au la bază următorul principiu: un
număr de unităţi cer să fie servite de una sau mai multe staţii de servire.
Unităţile care nu pot fi servite imediat formează firul de aşteptare. Deci
elementele care determină fenomenul de aşteptare sunt:
Sursa, care este mulţimea unităţilor care solicită un serviciu la un mo-
ment dat şi poate fi finită sau infinită. Sosirea unităţilor ı̂n sistemul de
aşteptare determină variabila aleatoare X care reprezintă numărul de unităţi
ce intră ı̂n sistem ı̂n unitatea de timp. Trebuie cunoscută repartiţia lui X.
Firul de aşteptare, care este determinat de numărul unităţilor ce
aşteaptă şi poate fi finit sau infinit.
Staţia de serviciu, care poate fi un lucrător sau o maşină ce efectuează
serviciul solicitat. Timpul de servire a unei unităţi ı̂n staţia de serviciu este
variabila aleatoare Y .
Sistemul de aşteptare este format din firul de aşteptare şi staţiile de
serviciu.
Într-o problemă de aşteptare se ı̂ntâlnesc următorii indicatori principali:
m - care este numărul de unităţi ale populaţiei din sursă care sosesc ı̂n
sistem (poate fi infinit sau infinit)
s - numărul de staţii de serviciu
41
42 CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA AŞTEPTĂRII
pn (t) - probabilitatea ca ı̂n sistemul de aşteptare să se găsească n unităţi

la momentul t oarecare
n(t) - numărul de unităţi care se găsesc ı̂n sistemul de aşteptare la mo-
mentul t şi care este o variabilă aleatoare cu distribuţia:
µ ¶
0 1 2 ... n ... m
n(t) :
p0 p1 p2 ... pn ... pm
n̄(t) - numărul mediu de unităţi din sistem la un moment t şi va fi
valoarea medie a variabilei n(t), adică
m
X
n̄(t) = npn
n=0
nf (t) - numărul de unităţi din firul de aşteptare la momentul t. nf (t)

este o variabilă aleatoare cu distribuţia
µ ¶
0 1 ... n − s ... m − s
nf (t) :
p0 + p1 + ... + ps ps+1 ... pn ... pm
n̄f (t) - numărul mediu de unităţi care se află ı̂n fir, unde:
m
X
n̄f (t) = (n − s) · pn
n=s+1
ns (t) - numărul de unităţi care sunt servite la un moment t

n̄s (t) - numărul mediu de unităţi care sunt servite la momentul t
P (n(t) > k) - probabilitatea ca numărul unităţilor din sistem la momen-
tul t să fie mai mare decât k. Avem
P (n(t) > k) = 1 − P (n(t) ≤ k) = 1 − (p0 + p1 + ... + pk ).
t̄f - timpul mediu de aşteptare al unei unităţi ı̂n fir
t̄s - timpul mediu de aşteptare al unei unităţi ı̂n sistem.
4.2 Legi probabilistice ale sosirilor şi ale serviciilor

Fie X variabila aleatoare discretă ce reprezintă numărul de unităţi sosite ı̂n
unitatea de timp ı̂ntr-un sistem de aşteptare. Să stabilim repartiţia variabilei
X ı̂n următoarele condiţii:
1. Probabilitatea sosirii la un moment dat nu depinde de ceea ce s-a
ı̂ntı̂mplat anterior, ea fiind constantă.
2. Probabilitatea unei sosiri ı̂ntr-un interval de timp (t, t + ∆t) este
proporţională cu ∆t, adică este de forma
0(∆t)
λ∆t + 0(∆t) unde lim 0(∆t) = 0 şi lim = 0.
∆t→0 ∆t→0 ∆t
3. Probabilitatea ca ı̂n intervalul de timp (t, t + ∆t) să avem mai mult
decât o sosire este egală cu 0 când ∆t ı̂ndeplineşte condiţia 2.
4.2. LEGI PROBABILISTICE ALE SOSIRILOR ŞI ALE SERVICIILOR43
Propoziţia 4.1 Variabila aleatoare X ce reprezintă numărul de unităţi sosite

pe unitatea de timp ı̂ntr-un sistem de aşteptare are repartiţia Poisson.
Demonstraţie. Fie An (t) evenimentul ca ı̂ntr-un interval de timp (0, t) să

avem n sosiri şi Pn (t) probabilitatea acestui eveniment, unde n = 0, 1, ....
Fie A0 (t + ∆t) evenimentul ca ı̂n intervalul de timp de lungime t + ∆t să nu
avem nici o sosire. Atunci rezultă
A0 (t + ∆t) = A0 (t) ∩ A0 (∆t)
pentru că avem zero sosiri ı̂n intervalele de timp (0, t) şi (t, t + ∆t). Din
condiţia 1. avem
P (A0 (t + ∆t)) = P (A0 (t)) · P (A0 (∆t)) (4.1)
din condiţia 3. rezultă
P (A0 (∆t)) = 1 − P (A1 (∆t))
şi din 2. avem

P (A0 (∆t)) = 1 − λ∆t.
Relaţia (4.1) devine
P0 (t + ∆t) = P0 (t)(1 − λ∆t).
Rezultă
P0 (t + ∆t) − P0 (t)
= −λP0 (t).
∆t
Pentru ∆t → 0, obţinem ecuaţia diferenţială
P00 (t) = −λP0 (t)
a cărei soluţie este

P0 (t) = Ce−λt (4.2)
La timpul t = 0, P0 (0) = 1. Înlocuim ı̂n relaţia (4.2) şi obţinem
P0 (0) = C deci C = 1.
Rezultă că probabilitatea ca ı̂n intervalul (0, t) să nu avem sosiri este
P0 (t) = e−λt .
Trebuie să determinăm Pn (t + ∆t), adică probabilitatea ca ı̂n intervalul de

timp (0, t + ∆t) să avem n sosiri. Avem:
An (t + ∆t) = (An (t) ∩ A0 (∆t)) ∪ (An−1 (t) ∩ A1 (∆t)).

Rezultă
Pn (t + ∆t) = Pn (t) · P0 (∆t) + Pn−1 (t) · P1 (∆t))
Din această egalitate obţinem
Pn0 (t) = −λPn (t) + λPn−1 (t). (4.3)
Dacă n = 1,
P10 (t) = −λP1 (t) + λP0 (t).
Această ecuaţie diferenţială are soluţia
R
µ Z R
¶
P1 (t) = e− λdt C + λe−λt e λdt dt = e−λt (C + λt).
Constanta C se obţine din egalitatea P1 (0) = 0. Rezultă că C = 0 şi atunci
P1 (t) = λte−λt .
Analog, pentru n = 2 obţinem
P20 (t) + λP2 (t) − λP1 (t) = 0.
Soluţia generală a acestei ecuaţii este

µ ¶
−λt 1 2 2
P2 (t) = e C+ λ t .
2
Din
1
P2 (0) = 0 rezultă P2 (t) = λ2 t2 e−λt .
2
Generalizând, avem
1
Pn (t) = λn tn e−λt . (4.4)
n!
Să demonstrăm prin inducţie că această formulă este corectă. Presupunem
că este adevărată şi verificăm pentru n + 1. Relaţia devine:
0
Pn+1 (t) = −λPn+1 (t) + λPn (t).
Din (4.4) şi egalitatea de mai sus obţinem ecuaţia diferenţială
0 1 n+1 n −λt
Pn+1 (t) + λPn+1 (t) − λ t e = 0.
n!
Soluţia acestei ecuaţii este
µ ¶
1 n+1 n+1 −λt
Pn+1 (t) = C + λ t e .
(n + 1)!
4.2. LEGI PROBABILISTICE ALE SOSIRILOR ŞI ALE SERVICIILOR45
Din condiţia Pn+1 (0) = 0 rezultă C = 0 şi atunci
1
Pn+1 (t) = λn+1 tn+1 e−λt .
(n + 1)!
Deci, ı̂ntr-un fenomen de aşteptare care ı̂ndeplineşte condiţiile 1., 2. şi 3.

numărul de sosiri ı̂n intervalul (0, t) este exprimat printr-o variabilă aleatoare
poissoniană cu parametrul λt.
Dacă t = 1,
1
Pn (1) = λn e−λ .
n!
Rezultă că λ este numărul mediu de unităţi sosite ı̂n unitatea de timp. ¥
Se mai introduce un coeficient de proporţionalitate, µ, care reprezintă numărul

mediu de unităţi servite ı̂n unitatea de timp.
Fie Y variabila aleatoare continuă care reprezintă timpul dintre două
sosiri consecutive.
Propoziţia 4.2 Variabila aleatoare Y are repartiţia exponenţială.
Demonstraţie. Se consideră ca moment iniţial momentul sosirii primei unităţi

din cele două. Să calculăm probabilitatea ca timpul Y dintre cele două sosiri
să fie mai mare decât un timp oarecare t > 0. Aceasta va fi P0 (t), adică
probabilitatea ca ı̂n timpul t să nu avem nici o sosire. Atunci
P (Y > t) = P0 (t) = e−λt
Rezultă
P (Y ≤ t) = 1 − e−λt .
Funcţia de repartiţie a variabilei Y este
F (t) = 1 − e−λt
cu densitatea de repartiţie
f (t) = F 0 (t) = λe−λt .
Deci Z Z
∞ ∞
1
M (Y ) = tf (t)dt = tλe−λt dt =
0 0 λ
adică intervalul mediu dintre două sosiri consecutive este inversul numărului
mediu de sosiri ı̂n unitatea de timp. ¥
4.3 Deducerea ecuaţiilor de stare pentru un fenomen

de aşteptare ı̂n regim staţionar
Se construieşte sistemul ecuaţiilor de stare ı̂n cazul general presupunând
următoarele:
- probabilitatea de trecere din starea En ı̂n starea En+1 este:
λn · ∆t + 0(∆t)
şi corespunde unei sosiri ı̂n sistem;
- probabilitatea de trecere din starea En ı̂n starea En−1 ı̂n intervalul de timp
(t, t + ∆t) este:
µn ∆t + 0(∆t)
şi corespunde unei plecări;
- probabilitatea de trecere din starea En ı̂n starea En+k sau En−k , cu k ∈ N
este 0(∆t);
- probabilitatea ca ı̂n intervalul de timp (t, t + ∆t) să nu aibă loc nici o
modificare de stare este:
1 − (λn + µn ) · ∆t + 0(∆t).
Sistemul ecuaţiilor de stare ı̂n regim staţionar va fi:
−λ0 · p0 + µ1 · p1 = 0 (4.5)
λn−1 · pn−1 − (λn + µn ) · pn + µn+1 · pn+1 = 0 (4.6)
Din prima ecuaţie a sistemului rezultă
λ0
p1 = p0 .
µ1
Dacă ı̂n a doua ecuaţie a sistemului avem n = 1,
λ0 λ1
p2 = p0 .
µ1 µ2
Generalizând, se obţine relaţia
λ0 ...λn−1
pn = p0 , n = 1, 2, ... (4.7)
µ1 ...µn
4.4 Modele de aşteptare

Modelele de aşteptare se notează cu M (·, ·, ·). Pe primul loc se va trece
mărimea populaţiei, pe locul doi se va trece numărul firelor de aşteptare şi
pe locul trei, numărul de staţii. În această secţiune sunt prezentate modelul
M (∞, 1, 1), modelul M (∞, 1, s), modelul M (m, 1, 1) şi modelul M (m, 1, s),
calculându-se pentru fiecare indicatorii principali.
4.4. MODELE DE AŞTEPTARE 47
4.4.1 Modelul M (∞, 1, 1)

Acest model are o infinitate de unităţi ı̂n sursă, un fir şi o singură staţie de
servire.
Populaţia din care provin unităţile este sufient de mare, deci parametrul
sosirilor λn este constant (λn = λ) şi deoarece există o singură staţie, µn = µ.
Aplicând formula (4.7) obţinem
µ ¶n
λ
pn = · p0 .
µ
Notând cu ρ = µλ , unde ρ se numeşte factor de serviciu sau intensitate

de trafic, avem
pn = ρn · p0 . (4.8)
Pentru a determina pn , trebuie calculat p0 . Scriem distribuţia variabilei
aleatoare n, care reprezintă numărul de unităţi din sistem la un moment
oarecare t: µ ¶
0 1 2 ... n ...
n:
p0 p1 p2 ... pn ...
Avem
∞
X ∞
X
pn = 1 sau ρn p0 = 1.
n=0 n=0
Rezultă
∞
X
p0 ρn = 1.
n=0
Pentru ca această serie să fie convergentă, trebuie ca ρ < 1. În acest caz,
capacitatea de servire ı̂n sistem este corespunzătoare, pentru că dacă ρ ≥ 1,
atunci serviciul nu poate fi asigurat de o singură staţie. Din ultima egalitate
obţinem
1
p0 = ∞ = 1 − ρ.
P n
ρ
n=0
Deci
pn = ρn (1 − ρ).
Putem deduce acum toate caracteristicile modelului.
- numărul mediu de unităţi din sistem (fir+staţie), n̄
∞
X ∞
X
n̄ = npn = nρn (1 − ρ).
n=0 n=0

ρ
n̄ = .
1−ρ
- numărul mediu de unităţi care aşteaptă să fie servite, n̄f .

Pentru determinarea lui n̄f se foloseşte variabila aleatoare nf care are distribuţia
µ ¶
0 1 2 ... n ...
nf :
p0 + p1 p2 p3 ... pn+1 ...
Atunci
∞
X ∞
X
n̄f = npn+1 = n · ρn+1 (1 − ρ).
n=0 n=0
După efectuarea calculelor se obţine
ρ2
n̄f = .
1−ρ
- numărul de unităţi ı̂n curs de servire, n̄s
se determină cu ajutorul numărului de unităţi care sunt servite la un moment
dat t de către staţie, ns
ns este o variabilă aleatoare de distribuţie
µ ¶
0 1
ns : .
p0 1 − p0
Rezultă
n̄s = 1 − p0 = ρ.
- numărul mediu de unităţi servite efectiv ı̂n unitatea de timp este µn̄s .
- timpul mediu de aşteptare a unei unităţi ı̂n fir, t̄f
t̄f este dat de raportul dintre numărul mediu de unităţi care aşteaptă ı̂n fir
şi numărul de unităţi efectiv servite ı̂n unitatea de timp
n̄f 1 ρ
t̄f = =
µn̄s µ1−ρ
- timpul de aşteptare a unei unităţi ı̂n sistemul de aşteptare, t̄s

1 1 1
t̄s = t̄f + = .
µ µ1−ρ
- probabilitatea ca numărul unităţilor care se găsesc ı̂n sistem la un moment
dat să fie mai mare decât un număr k:
∞
X ∞
X
P (n > k) = pn = (1 − ρ)ρn .
n=k+1 n=k+1
P (n > k) = ρk+1 .
Exemplul 4.3 Presupunem că la unul din raioanele unui magazin, cumpărătorii
sosesc ı̂n medie de 40 persoane ı̂ntr-o oră. Ştiind că există un singur
vânzător şi timpul de servire a unei persoane este ı̂n medie 80 secunde,
să se determine:
a) probabilitatea ca ı̂n magazin să nu existe nici un cumpărător la un mo-
ment dat;
b) probabilitatea ca ı̂n magazin să existe 4 cumpărători la un moment dat;
c) numărul mediu de persoane care aşteaptă la momentul t, numărul mediu
de cumpărători care sunt serviţi la un moment dat, numărul mediu de per-
soane servite efectiv ı̂ntr-o oră;
d) timpul mediu de aşteptare a unei persoane până să fie servită şi timpul
mediu de aşteptare ı̂n ı̂ntreg sistemul.
Rezolvare. Din textul problemei rezultă λ = 40. Timpul de servire a unei
persoane este 80 secunde. Deci,
1 1
= 80 s = ore ⇒ µ = 45.
µ 45
Vânzătorul poate servi 45 de persoane pe oră. Rezultă
40 8
ρ= = .
45 9
a)
8 1
p0 = 1 − ρ = 1 − = ;
9 9
b)
µ ¶4
4 8 1
p4 = ρ p0 = · = 0, 069;
9 9
c)
8
ρ ρ2 64
n̄ = = 9 8 = 8 şi n̄f = = .
1−ρ 1− 9 1−ρ 9
Numărul mediu de persoane servite la un moment dat este
8
n̄s = ρ = .
9
Numărul mediu de persoane servite ı̂ntr-o oră este 45 · 98 = 40 persoane.
Se observă că acest număr este egal cu numărul mediu al persoanelor care
sosesc ı̂ntr-o oră la acel raion.
d)
1 ρ 8
t̄f = = ore = 10 min 40 s
µ1−ρ 45
1 1 1
t̄s = = ore = 12 min.
µ1−ρ 5
Se poate verifica cu uşurinţă că t̄s = t̄f + µ1 . ¥
4.4.2 Modelul M (∞, 1, s)

În acest caz, presupunem că s > 1, unde s este numărul staţiilor, fiecare
staţie are acelaşi parametru de servire µ, sosirile sunt variabile aleatoare
poissoniene de medie λ, timpul de servire exponenţial şi trecerea din firul
de aşteptare ı̂n oricare staţie liberă se face ı̂n ordinea sosirilor.
Numărul mediu de unităţi care sosesc ı̂n sistemul de aşteptare este con-
stant şi egal cu λ, pentru că populaţia din care provin unităţile este infinită.
Pentru determinarea coeficienţilor µn avem două cazuri:
a) n < s, adică la momentul t vor lucra numai n din cele s staţii, deci
parametrul de servire pentru sistem va fi nµ (de n ori mai mare decât pentru
o singură staţie).
b) n ≥ s, adică toate staţiile vor lucra la momentul respectiv şi parametrul
de servire al sistemului va fi sµ. Înlocuind ı̂n relaţia (4.7) pe λn şi µn ,
obţinem pentru cele două situaţii:
a) dacă 1 ≤ n < s
µ ¶n
λn 1 λ
pn = p0 = · p0 .
µ · (2µ) · ... · (nµ) n! µ
b) dacă n ≥ s
µ ¶n
λn 1 λ
pn = p0 = · p0 .
µ · (2µ) · ... · (sµ) · (sµ) · ... · (sµ) s!sn−s µ
λ
Definim ρ̄ = sµ fiind factorul de serviciu al tuturor staţiilor. Pentru a
se evita aglomeraţia, este necesar ca ρ̄ să fie subunitar, adică
λ ρ
ρ̄ < 1 ⇒ = <1
sµ s
rezultă ρ < s, adică factorul de serviciu al unei staţii poate fi supraunitar,
dar mai mic decât numărul staţiilor s. Putem spune că
 1 n
 n! ρ p0 dacă 1 ≤ n < s
pn = .
 1 n 1 s n−s
s!sn−s
ρ p0 = s! ρ (ρ̄) p0 dacă n≥s
P
∞
Pentru determinarea lui p0 se foloseşte relaţia pn = 1, pe care o mai
n=0
putem scrie
s−1 n
X ∞
X
ρ ρs
p0 + (ρ̄)n−s p0 = 1.
n! n=s
s!
n=0
Aceasta devine Ã s−1 !
X ρn ∞
ρs X n−s
p0 + (ρ̄) = 1.
n! s! n=s
n=0
Dar
∞
X 1
(ρ̄)n−s =
n=s
1 − ρ̄
deoarece este o progresie geometrică cu raţia ρ̄ < 1. Rezultă că

1
p0 = .
P
s−1
ρn ρs 1
n! + s! 1−ρ̄
n=0
Numărul de unităţi din firul de aşteptare la un moment dat este exprimat

printr-o variabilă aleatoare care are repartiţia
µ ¶
0 1 2 ...
nf :
p0 + p1 + ... + ps ps+1 ps+2 ...
şi o valoare medie dată de relaţia

∞
X ∞
X ρs n−s ρs
n̄f = (n − s)pn = (n − s) (ρ̄) p0 = p0 ρ̄(1 + 2ρ̄ + 3ρ̄2 + ...).
s! s!
n=s+1 n=s+1
Deoarece
µ ¶
d d ρ̄ 1
1 + 2ρ̄ + 3ρ̄2 + ... = (ρ̄ + ρ̄2 + ρ̄3 + ...) = = ,
dρ dρ 1 − ρ̄ (1 − ρ̄)2
obţinem
ρs 1
n̄f = · p0 .
s! (1 − ρ̄)2
Numărul de unităţi aflate la serviciu la un moment dat este variabila aleatoare
µ ¶
0 1 ... s − 1 s
ns :
p0 p1 ... ps−1 ps + ps+1 + ...
care are valoarea medie

s−1
X s
X X∞
1 n ρn
n̄s = npn + s(ps + ps+1 + ...) = n ρ p0 + s p0 =
n! s!sn−s
n=0 n=0 n=s+1
Ã s ∞
!
X ρn−1 X ρn−1
= p0 ρ + .
(n − 1)! s!sn−s−1
n=1 n=s+1
Înlocuim n − 1 cu k ı̂n cele două sume de mai sus şi obţinem

Ã s−1 ∞
! Ã s−1 ∞
!
X ρk X ρk X ρk ρs X k−s
n̄s = p0 ρ + = p0 ρ + (ρ̄) .
k! s!sk−s k! s!
k=0 k=s k=0 k=s
Dar
s−1 k
X ∞
ρ ρs X k−s 1
+ (ρ̄) =
k! s! p0
k=0 k=s
rezultă
n̄s = ρ.
Numărul mediu de unităţi care aşteaptă ı̂n sistem va fi
ρs 1
n̄ = n̄f + n̄s = · p0 + ρ.
s! (1 − ρ̄)2
Timpul mediu de aşteptare a unei unităţi ı̂n fir este
n̄f 1 ρs ρ̄
t̄f = = p0
µn̄s µρ s! (1 − ρ̄)2
şi timpul mediu de aşteptare a unei unităţi ı̂n sistem va fi

µ ¶
1 1 1 ρs ρ̄
t̄s = t̄f + = p0 + 1 .
µ µ ρ s! (1 − ρ̄)2
Exemplul 4.4 Într-o gară sunt 4 case de bilete şi sosesc ı̂n medie 15 călători
pe minut. Timpul mediu de servire a unei persoane este 12 secunde. Să se
determine numărul mediu de persoane care aşteaptă să cumpere bilete şi
timpul de aşteptare la coadă.
Rezolvare. Din datele problemei avem: s = 4 staţii, λ = 15 călători pe

minut şi µ1 = 12 sec = 15 min. Rezultă că µ = 5 călători pe minut. Folosind
formulele de la acest model, obţinem
λ
ρ = =3
µ
λ 3
ρ̄ = =
sµ 4
1 2
p0 = =
P 3
ρn ρ4 1 21
n! + 4! 1−ρ̄
n=0
ρ4 1 36
n̄f = 2
· p0 =
4! (1 − ρ̄) 7
1 ρs ρ̄ 9
t̄f = 2
p0 = .
µρ s! (1 − ρ̄) 35
¥
4.4.3 Modelul M (m, 1, 1)

Acest model are următoarele caracteristici: sursa are m unităţi, un fir de
aşteptare şi o staţie. Sosirile sunt poissoniene de parametru λ şi timpul de
servire urmează o repartiţie exponenţială cu parametrul µ. Se impune o
observaţie, şi anume: atunci când există n unităţi ı̂n sistem, probabilitatea
ca ı̂n intervalul de timp ∆t să sosească ı̂n sistem o unitate este cu atât mai
mică, cu cât numărul unităţilor rămase ı̂n populaţie este mai mic.
Această probabilitate va fi
λn ∆t = (m − n)λ∆t, de unde rezultă λn = (m − n)λ.
Parametrul µn nu depinde de numărul de unităţi din sistem, deoarece avem

o singură staţie. Fie µ acest parametru.
Înlocuind ı̂n relaţia (4.7) pe λn şi µ, obţinem
mλ(m − 1)λ...(m − n + 1)λ

pn = p0 = Anm ρn p0 ,
µµ...µ
unde n = 1, 2, ..., m.
P
m
În calculul lui p0 ne folosim de relaţia pm = 1 şi obţinem
n=0
m
X
Anm ρn p0 = 1.
n=0
Rezultă
1
p0 = .
P
m
Anm ρn
n=0
Numărul mediu de unităţi din sistem este

m
X m
X m
X
n̄ = npn = nAnm ρn p0 = (m − m + n)Anm ρn p0 =
n=0 n=0 n=0
m
X m
X m
X
m Anm ρn p0 − (m − n)Anm ρn p0 =m− (m − n)Anm ρn p0 =
n=0 n=0 n=0
m−1
X m−1
1 X
m− An+1 n
m ρ p0 = m − pn+1 .
ρ
n=0 n=0
P
m−1
Ştiind că pn+1 = 1 − p0 , rezultă că
n=0
1
n̄ = m − (1 − p0 ).
ρ
Numărul mediu de unităţi care sunt servite la un moment dat este dat de
aceeaşi relaţie ca ı̂n modelul M (∞, 1, 1), adică
n̄s = 1 − p0 ,
deoarece modelul are o singură staţie.

Numărul mediu de unităţi care se află pe fir este
1+ρ
n̄f = n̄ − n̄s = m − (1 − p0 ).
ρ
Timpul mediu de aşteptare a unei unităţi ı̂n fir va fi
µ ¶
n̄f 1 m 1
t̄f = = − −1
µn̄s µ 1 − p0 ρ
şi timpul mediu de aşteptare a unei unităţi ı̂n sistem este
µ ¶
1 1 m 1
t̄s = t̄f + = − .
µ µ 1 − p0 ρ
Exemplul 4.5 Într-un laborator de informatică sunt 5 calculatoare, a căror

ı̂ntreţinere este asigurată de un singur inginer de sistem. Calculatoarele se
defectează şi sosesc la reparat după o lege poissoniană cu λ = 61 şi durata
1
reparaţiei unui calculator urmează o lege exponenţială de parametru µ = 10 .
Să se determine probabilitatea ca nici un calculator sa nu fie defect, prob-
abilitatea ca 4 calculatoare să fie defecte şi numărul mediu de calculatoare
aflate ı̂n reparaţie la un moment dat.
λ
Rezolvare. Din datele problemei rezultă că m = 5, ρ = µ = 19 . Înlocuindu-le
ı̂n formulele acestui model obţinem
1
p0 = = 0, 073
P
5
An5 ρn
n=0
p4 = A45 ρ4 p0 = 0, 00133
n̄s = 1 − p0 = 0, 927.
4.4.4 Modelul M (m, 1, s)

În acest caz, numărul mediu al sosirilor pe unitatea de timp, reprezentat
prin parametrul λn , depinde de numărul unităţilor rămase ı̂n sursă, adică
este proporţional cu acesta. Deci putem scrie
λn = (m − n)λ.
Parametrul µn se va scrie ca ı̂n cazul modelului M (∞, 1, s), cu s > 1, adică

½
nµ dacă 1 ≤ n < s
µn = .
sµ dacă s ≤ n ≤ m
Înlocuind ı̂n relaţia (4.7) pe λn şi µn ı̂n cele două cazuri, obţinem
a) dacă 1 ≤ n < s
µ ¶
mλ(m − 1)λ...(m − n + 1)λ Anm λ n n n
pn = p0 = p0 = C m ρ p0 .
µ(2µ)...(nµ) n! µ
b) dacă s ≤ n ≤ m
mλ(m − 1)λ...(m − n + 1)λ Anm λn Anm λn n

pn = p0 = p 0 = ρ p0 .
µ(2µ)...(s − 1)µ)(sµ)...(sµ) s!sn−s µn s!sn−s
P
m
Pentru determinarea lui p0 se aplică formula pn = 1, care devine
n=0
m
Ã s−1 m
!
X X X Anm n
n n
pn = Cm ρ + ρ p0 = 1.
n=s
s!sn−s
n=0 n=0
Rezultă
1
p0 = .
P
s−1
n ρn
P
m
An
Cm + m
s!sn−s
ρn
n=0 n=s
ρ λ
Notând cu ρ̄ = s = sµ , care reprezintă factorul de servire global, relaţia
devine
1
p0 = .
P
s−1
n ρn ss P
m
Cm + s! Anm (ρ̄)n
n=0 n=s
Deci  n n
 C m ρ p0 dacă 1≤n<s
pn = .
 s
Anm ss! (ρ̄)n p0 dacă s ≤ n ≤ m
Folosind egalităţile
k+1 k m−k
Cm = Cm şi Ak+1 k
m = Am (m − k)
k+1
se pot scrie următoarele relaţii de recurenţă pentru pn ı̂n cele două situaţii:
 m−n
 n+1 ρpn dacă 1 ≤ n < s
pn+1 = .

(m − n)ρ̄pn dacă s ≤ n ≤ m
Caracteristicile acestui modelul se calculează din relaţiile

m
X
n̄ = npn
n=0
Xm
n̄f = (n − s)pn
n=s+1
n̄s = n̄ − n̄f
n̄f
t̄f =
µn̄s
1
t̄s = t̄f + .
µ
Exemplul 4.6 Într-un garaj sunt 9 maşini de reparaţia cărora se ocupă

4 mecanici. Numărul maşinilor defecte este o variabilă poissoniană cu
parametrul λ = 51 maşini pe oră şi durata de reparaţie a unei maşini este
o variabilă exponenţială cu µ = 12 maşini pe oră. Să se determine proba-
bilitatea ca toate maşinile să funcţioneze, probabilitatea ca 2 maşini să fie
stricate, numărul mediu de maşini defecte la un moment dat şi timpul mediu
de aşteptare ı̂n sistem.
Rezolvare. Din textul problemei avem s = 4, m = 9, λ = 15 , µ = 12 , ρ =

2 1
5 , ρ̄ = 10 . Aplicând formulele acestui model, rezultă
1
p0 = = 0, 048
P
3 ¡ ¢
n 2 n 44 P
9 ¡ 1 ¢n
C9 5 + 4! An9 10
n=0 n=4
µ ¶2
2
p2 = C92 · 0, 048 = 0, 272
5
9
X
n̄ = npn .
n=0
Folosind relaţiile de recurenţă

 m−n
 n+1 ρpn dacă 1 ≤ n < s
pn+1 =

(m − n)ρ̄pn dacă s ≤ n ≤ m
rezultă p1 = 0, 171, p3 = 0, 254, p4 = 0, 1524, p5 = 0, 0762, p6 = 0, 0305, p7 =

0, 0091, p8 = 0, 0018, p9 = 0, 0002. Obţinem n̄ = 2, 8.
Pentru determinarea lui t̄s este necesară calcularea caracteristicilor t̄f , n̄f , n̄s .
9
X
n̄f = (n − 4)pn = 0, 2
n=5
n̄s = n̄ − n̄f = 2, 6
n̄f
t̄f = = 9 min 10 sec
µn̄s
1
t̄s = t̄f + = 2 ore 9 min 10sec.
µ
¥
Capitolul 5
Elemente de matematici
actuariale
În acest capitol va fi tratat fundamentul matematic al tehnicii asigurărilor.

Totalitatea operaţiilor financiare şi a normelor pe baza cărora se fac calculele
de asigurări, folosindu-se conceptele de bază ale teoriei probabilităţilor şi ale
statisticii matematice se definesc prin termenul de actuariat.
Fondurile de asigurări se creează prin vărsămintele persoanelor fizice
sau juridice.
Asigurările sunt de două feluri: asigurări de persoane şi asigurări de
bunuri. După natura lor, asigurările pot fi obligatorii sau facultative.
Contractul de asigurare se stabileşte ı̂ntre instituţia de asigurare (asigura-
tor) şi asigurat, care poate fi o persoană fizică sau juridică.
În cadrul unei asigurări, asiguratul are obligaţia să plătească la termenele
fixate taxele de asigurare, iar asiguratorul trebuie să plătească suma asigu-
rată la termenul stabilit sau la ivirea riscului asigurat. Operaţia de asigurare
trebuie să fie echitabilă, trebuie stabilit un echilibru financiar ı̂ntre obligaţiile
celor două părţi privind plăţile pe care trebuie să le efectueze.
5.1 Asigurări de persoane

Asigurările de persoane se ı̂mpart ı̂n: asigurări de viaţă şi asigurări de ac-
cidente. Au ca scop oferirea oamenilor şi familiilor lor garanţii materiale ı̂n
cazul unor evenimente cum ar fi: scăderea capacităţii de muncă, pierderea
permanentă, parţială sau totală a capacităţii de muncă, decesul.
În cazul acestor asigurări, asiguratul plăteşte taxele de asigurare atât cât
este ı̂n viaţă sau până la expirarea termenului de asigurare. Asiguratorul
plăteşte suma asigurată la ivirea accidentului. Taxele plătite de asigurat se
numesc prime de asigurare. În funcţie de numărul lor, ele sunt unice
(plătite o singură dată pentru tot timpul asigurării) sau periodice (plătite
lunar, trimestrial, anual etc).
59
60 CAPITOLUL 5. ELEMENTE DE MATEMATICI ACTUARIALE
Teorema 5.1 (Teorema compunerii contractelor) Dacă A este o asigurare

de viaţă compusă din asigurările parţiale A1 , A2 , ..., An , iar P1 , P2 , ..., Pn
sunt primele corespunzătoare acestor asigurări parţiale pentru acelaşi asig-
urat, atunci valoarea primei totale pentru asigurarea A este
P = P1 + P2 + ... + Pn (5.1)
Demonstraţie. Fie X valoarea actuală a sumelor pe care urmează să le

ı̂ncaseze instituţia pentru asigurarea A şi Xi valoarea actuală a sumelor
pe care urmează să le ı̂ncaseze instituţia pentru asigurarea Ai , cu i =
1, 2, ..., n.
Ştiind că X şi Xi sunt variabile aleatoare şi că primele de asigurare sunt
nişte valori medii, rezultă
P = M (X), Pi = M (Xi ), i = 1, 2, ..., n.
Dar
X = X1 + X2 + ... + Xn .
Aplicând operatorul de medie, rezultă
M (X) = M (X1 ) + M (X2 ) + ... + M (Xn )
deci
P = P1 + P2 + ... + Pn .
¥
5.2 Asigurări de viaţă

În calculele asigurărilor de viaţă intervin o serie de factori. Cel mai impor-
tant este mortalitatea indivizilor, care este influenţată de vârstă, profesie,
sex, regiune, grad de civilizaţie etc. Primul mare cercetător ı̂n domeniul mor-
talităţii populaţiilor umane a fost J. Bernoulli, care a creat un model matem-
atic pentru fenomenele vieţii. Acest model s-a extins şi asupra obiectelor,
care pot fi: clădirile asigurate ı̂mpotriva incendiilor, cutremurelor etc. sau
maşinile dintr-un sistem a cărui funcţionalitate fără ı̂ntrerupere interesează
ı̂n mod special.
5.3 Funcţii biometrice

Funcţiile biometrice sunt coeficienţi numerici cu ajutorul cărora se măsoară
intensitatea mortalităţii unui grup de indivizi.
La baza acestor calcule, stau elementele de teoria probabilităţilor, cu aju-
torul cărora se determină probabilitatea de viaţă şi de moarte, funcţia
5.3. FUNCŢII BIOMETRICE 61
de supravieţuire, viaţa medie. Toate aceste funcţii biometrice se trec ı̂n

tabele de mortalitate. Mortalitatea este influenţată de vârstă, profesie,
sex etc. Vom analiza mai jos cele mai importante funcţii biometrice.
5.3.1 Probabilitatea de viaţă şi de moarte

Se consideră o populaţie (notată cu Mx ) de indivizi de aceeaşi vârstă (x
ani). Fie A evenimentul ca o persoană sa fie ı̂n viaţă la ı̂mplinirea vârstei de
x+1 ani. Probabilitatea px a evenimentului A se numeşte probabilitate de
viaţă şi qx , probabilitatea evenimentului contrar, se numeşte probabilitate
de deces. Avem:
px + qx = 1. (5.2)
Dacă notăm cu px (y) probabilitatea ca o persoană din Mx să ı̂mplinească y
ani şi cu qx (y) probabilitatea evenimentului contrar, atunci (5.2) devine:
px (y) + qx (y) = 1.
Fie z o vârstă cuprinsă ı̂ntre x ş y ani. Pentru ca o persoană să ı̂mplinească
y ani, trebuie sa ı̂mplinească mai ı̂ntâi z ani. Ţinând cont de definiţia
probabilităţii condiţionate, rezultă
px (y) = px (z) · pz (y). (5.3)
Generalizarea acestui rezultat este:
px (y) = px (x + 1) · px+1 (x + 2) · ... · py−1 (y). (5.4)
sau
px (y) = px · px+1 · ... · py−1 . (5.5)
5.3.2 Funcţia de supravieţuire

Considerăm o populaţie formată dintr-un număr de na persoane de aceeaşi
vârstă, de a ani. Numărul de persoane care ajung să ı̂mplinească vârsta de
x ani, cu x > a, este o variabilă aleatoare discretă de forma:
µ ¶
0 1 2 ... k ... na
X:
p0 p1 p2 ... pk ... pna
cu
pk ≥ 0, k = 0, 1, ..., na
p0 + p1 + ... + pna = 1.
Dacă presupunem că toate persoanele ı̂n vârstă de a ani au aceeaşi proba-
bilitate de a ı̂mplini vârsta de x ani, variabila aleatoare X urmează legea
binomială, conform căreia
pk = Cnka [pa (x)]k [qa (x)]na −k . (5.6)
Funcţia de supravieţuire lx va fi valoarea medie a variabilei aleatoare X

(adică valoarea medie a numărului de persoane care ajung să ı̂mplinească
vârsta de x ani). Deci
lx = M (X).
În cazul repartiţiei binomiale M (X) = np. Dar n = na şi p = pa (x).

Rezultă,
lx = na · pa (x).
Probabilitatea de viaţă ı̂n raport cu funcţia de supravieţuire este
lx
pa (x) = .
na
Dacă avem a < x < y, obţinem
pa (y) ly
px (y) = = . (5.7)
pa (x) lx
Această relaţie ne permite să calculăm probabilitatea ca o persoană ı̂n vârstă

de x ani să fie ı̂n viaţă la ı̂mplinirea vârstei de y ani dacă se cunosc valorile
lx , ly .
Fie qa (x, y) probabilitatea ca o persoană ı̂n vârstă de a ani să decedeze
la o vârstă cuprinsă ı̂ntre x şi y ani. Acest eveniment este compus din
următoarele evenimente:
A1 = evenimentul ca persoana să ı̂mplinească x ani
A2 = evenimentul ca după ı̂mplinirea vârstei de x ani, persoana să decedeze
ı̂nainte de a ı̂mplini y ani.
Cele două evenimente sunt condiţionate. Atunci,
P (A) = P (A1 ∩ A2 ) = P (A1 ) · PA1 (A2 ).
De aici rezultă
lx − ly
qa (x, y) = pa (x) · qx (y) = pa (x) · (1 − px (y)) = . (5.8)
na
Din faptul că px ≤ 1 şi din relaţia (5.7) rezultă că
ly
0≤ ≤ 1 sau 0 ≤ ly ≤ lx .
lx
Deci funcţia de supravieţuire este descrescătoare ı̂n raport cu vârsta (lx → 0

când x creşte foarte mult) ceea ce este normal. Cum x nu poate tinde la ∞,
se alege o vârstă limită ω = 100 ani pentru care lω = 0.
5.3. FUNCŢII BIOMETRICE 63
5.3.3 Viaţa medie

Definiţia 5.2 Se numeşte viaţă medie şi se notează ex valoarea medie a
numărului de ani pe care ı̂i mai are de trăit o persoană ı̂n vârstă de x ani.
Numărul de ani pe care ı̂i mai trăieşte o persoană este exprimat printr-o
variabilă aleatoare X. Presupunem că data decesului persoanei respective
este la mijlocul intervalului (x + t, x + t + 1). Atunci variabila aleatoare X
are repartiţia
µ 1 ¶
2 1 + 12 2 + 12 ... n + 21 ...
X: .
qx 12 qx 2
3 qx
n
... n+1 qx ...
Atunci
Xµ
ω−x
1
¶ Xµ
ω−x
1
¶
lx+k − lx+k+1
ex = M (X) = k+ qx (x+k, x+k+1) = k+
2 2 lx
k=0 k=0
Dezvoltând expresia de mai sus şi efectuând calculele, obţinem

Ãω−x !
1 1 X
ex = + lx+k . (5.9)
2 lx
k=1
5.3.4 Tabele de mortalitate

Tabelele de mortalitate cuprind caracteristici ale mortalităţii unui grup de
persoane, după diferite criterii, ca de exemplu: vârsta, sexul, condiţiile so-
ciale, materiale, culturale etc.
În aceste tabele se porneşte cu numărul de 100 000 pentru cei nou-
născuţi. În prima coloană a tabelului se trec vârstele. În următoarea coloană
sunt trecute valorile funcţiei de supravieţuire lx , ı̂n altă coloană valorile
funcţiei dx , care reprezintă numărul persoanelor decedate ı̂ntre x şi x + 1 ani
etc.
Exemplul 5.3 Care este probabilitatea ca o persoană ı̂n vârstă de 30 de ani

să fie ı̂n viaţă peste 25 de ani?
Rezolvare. Aplicând formula (5.7), şi folosind tabelele de mortalitate, obţinem
l55 77 603
p30 (55) = = = 0, 891.
l30 87 036
¥

să nu mai fie ı̂n viaţă la 60 de ani?
Rezolvare.
l60 72 581
q45 (60) = 1 − p45 (60) = 1 − =1− = 0, 13.
l45 83 330
¥

să decedeze ı̂ntre 60 şi 70 de ani?
Rezolvare. Conform formulei (5.8), avem

µ ¶
l60 l70
q50 (60, 70) = p50 (60)[1 − p60 (70)] = 1− = 0, 23.
l50 l60
¥
5.4 Calculul primelor unice

5.4.1 Asigurarea unei sume ı̂n caz de supravieţuire la ı̂mplinirea
termenului de asigurare
Presupunem că o persoană ı̂n vârstă de x ani contractează o asigurare ı̂n
valoare de S u.m., urmând ca această sumă să i se plătească dacă este ı̂n
viaţă peste n ani. Suma pe care trebuie să o aibă iniţial ı̂ntreprinderea de
asigurare pentru a plăti la termen suma asigurată trebuie să fie egală cu
prima matematică unică corespunzătoare acestei asigurări. Aceasta va fi o
valoare medie a următoarei variabile aleatoare:
µ ¶
Sv n 0
X: (5.10)
px (x + n) qx (x + n)
unde X reprezintă valoarea actuală a sumei pe care o va primi asiguratul

peste n ani, dacă este ı̂n viaţă.
Rezultă că prima unică va fi
lx+n lx+n v x v x+n lx+n
P = M (X) = S · v n = S · vn · x =S .
lx lx v v x lx
Se notează cu Dx = v x lx şi Ex,n = DDx+n

x
.
Dx reprezintă numărul de comutaţie şi se găseşte ı̂n tabelele actuar-
iale pentru toate vârstele şi procentele uzuale, iar Ex,n se numeşte factor
de actualizare viager sau suma unitară amânată.
Deci, prima unică este calculată cu formula
Dx+n
P = S · Ex,n = S · . (5.11)
Dx
5.4. CALCULUL PRIMELOR UNICE 65
Suma Ex,n are ı̂n operaţiile viagere un rol asemănător cu factorul de actu-
alizare v n ı̂n operaţiile certe. De exemplu, dacă Ax+n este suma plătită unei
persoane de vârstă x, dacă va fi ı̂n viaţă la ı̂mplinirea vârstei de x + n ani,
atunci valoarea actuală a acestei sume la momentul ı̂ncheierii asigurării este
Anx = Ex,n · Ax+n .
Exemplul 5.6 Care este prima unică pe care trebuie să o plătească o per-
soană ı̂n vârstă de 45 de ani pentru a ı̂ncasa, ı̂n caz de supravieţuire la
ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani, suma de 1 000 000 lei?
Rezolvare. Aplicând formula (5.11), obţinem

D60 3 885, 7
P = 1 000 000 = 1 000 000 · = 418 975 lei.
D45 9 274, 3
¥
5.4.2 Plăţi periodice viagere cu ratele constante

Plăţile periodice viagere se fac la scadenţă, cu condiţia ca beneficiarul lor
(persoana asigurată) să fie ı̂n viaţă. Plăţile periodice viagere pot fi postici-
pate sau anticipate. Dacă sumele se plătesc anual, atunci plăţile periodice
viagere cu rate constante se numesc anuităţi viagere.
Anuităţi viagere posticipate imediate

În acest caz trebuie determinată prima unică P care trebuie plătită de un
asigurat ı̂n vârstă de x ani pentru a primi suma S la sfârşitul fiecărui an pe
toată durata vieţii.
Primele unice care trebuie să fie plătite de asigurat pentru a primi suma
S la sfârşitul fiecărui an sunt (conform formulei (5.11))
S · Ex,1 , S · Ex,2 , ..., S · Ex,(ω−x) . (5.12)
Aplicând teorema compunerii contractelor rezultă

ω−x
X
P =S· Ex,k . (5.13)
k=1
Introducând numărul de comutaţie Nx = Dx +Dx+1 +...+Dω , care se găseşte

ı̂n tabelele actuariale, obţinem formula primei unice ı̂n cazul anuităţilor
viagere posticipate imediate
Nx+1
P =S· . (5.14)
Dx
soană ı̂n vârstă de 45 de ani ı̂n momentul semnării contractului de asigurare,
pentru a primi tot restul vieţii câte 1 000 000 lei la sfârşitul fiecărui an?
Rezolvare. Aplicând formula (5.14), obţinem
N46 130 461, 9

P = 1 000 000 = 1 000 000 · = 14 067 034, 71 lei.
D45 9 274, 3
Anuităţi viagere anticipate imediate

Trebuie calculată prima unică pe care urmează să o plătească o persoană ı̂n
vârstă de x ani, astfel ca la ı̂nceputul fiecărui an să primească suma S pe
toată durata vieţii sale. Primele unice care trebuie să fie plătite de asigurat
pentru a primi suma S la ı̂nceputul fiecărui an sunt:
S · Ex,0 , S · Ex,1 , ..., S · Ex,(ω−x) .
Aplicând teorema compunerii contractelor rezultă

ω−x
X µ ¶
Dx + Dx+1 + ... + Dω Nx
P =S· Ex,k = S · =S· . (5.15)
Dx Dx
k=0
Exemplul 5.8 Ce sumă urmează să primească o persoană ı̂n vârstă de 50

de ani tot restul vieţii, la ı̂nceputul fiecărui an, ştiind că a depus ı̂n momentul
ı̂ncheierii contractului prima unică de 1 500 000 lei?
Nx N50
P =S· ⇒ 1 000 000 = S ·
Dx D50
deci
D50 7 070, 2
S = 1 000 000 · = 1 000 000 · = 72 386 lei.
N50 97 673, 5
¥
Anuităţi viagere limitate la n ani

Şi aici avem două cazuri, plăţi posticipate şi plăţi anticipate. În ambele
cazuri avem de calculat prima unică pe care trebuie să o plătească asigu-
ratul ı̂n vârstă de x ani pentru a primi la sfârşitul fiecărui an (respectiv la
ı̂nceputul fiecărui an), pe o perioadă de n ani, suma S. Primele unice pe

care trebuie să le plătească asiguratul sunt:
S · Ex,1 , S · Ex,2 , ..., S · Ex,n .
Aplicând teorema compunerii contractelor, rezultă

n
X Nx+1 − Nx+n+1
P =S· Ex,k = S · . (5.16)
Dx
k=1
ı̂n cazul plăţilor posticipate, şi
Nx − Nx+n
P =S· . (5.17)
Dx
ı̂n cazul plăţilor anticipate.
Exemplul 5.9 Să se determine prima unică pe care trebuie să o plătească
o persoană ı̂n vârstă de 55 de ani ı̂n momentul semnării contractului de
asigurare, pentru a primi la sfârşitul fiecărui an, până la ı̂mplinirea vârstei
de 70 de ani, suma de 50 000 lei?
Rezolvare. Aplicăm formula (5.16) şi obţinem
N56 − N71 38 569, 8 − 11 998, 4

P = 50 000 = 50 000 = 341 912, 65 lei.
D55 3 885, 7
soană ı̂n vârstă de 50 de ani ı̂n momentul semnării contractului de asigurare,
pentru a primi la ı̂nceputul fiecărui an, până la ı̂mplinirea vârstei de 70 de
ani, suma de 60 000 lei?
Rezolvare. Conform formulei (5.17) obţinem
N50 − N70 97 673, 5 − 13 774, 3

P = 60 000 = 60 000 = 711 995, 70 lei.
D50 7 070, 2
Anuităţi viagere amânate

În acest caz trebuie determinată prima unică pe care trebuie să o plătească
asiguratul ı̂n vârstă de x ani pentru a primi anual, după n ani, dacă este ı̂n
viaţă, suma S.
În cazul anuităţilor posticipate, prima unică va fi
Nx+n+1
P =S· (5.18)
Dx
şi ı̂n cazul anuităţilor anticipate, prima unică este
Nx+n
P =S· . (5.19)
Dx
Exemplul 5.11 Să se determine prima netă pe care urmează să o plătească
o persoană ı̂n vârstă de 45 de ani pentru a primi la sfârşitul fiecărui an, după
ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani, dacă este ı̂n viaţă, suma de 1 500 000 lei?

N61 38 569, 8
P = 1 500 000 = 1 500 000 = 6 238 174, 31 lei.
D45 9 274, 3
¥
Exemplul 5.12 Să se determine prima netă pe care urmează să o plătească
o persoană ı̂n vârstă de 45 de ani pentru a primi la ı̂nceputul fiecărui an,
după ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani, dacă este ı̂n viaţă, suma de 1 500 000
lei?

N60 42 455, 3
P = 1 500 000 = 1 500 000 = 6 866 604, 49 lei.
D45 9 274, 3
¥
Plăţi eşalonate viagere fracţionate

Prin aceste plăţi persoana asigurată primeşte de k ori pe an suma Sk = Sk ,
ı̂n loc să primească o dată pe an suma S.
În cazul plăţilor posticipate, prima unică va fi valoarea medie a următoarei
variabile aleatoare
Ã 1
³ 1 ´ !
S S n+ h
0 · v k ... · v k + ... + v k
X (k) : k k .
q(x, x + k ) q(x + k , x + k ) ... q(x + n + h−1
1 1 2
k , x + n + h
k )
Efectuând calculele, se obţin următoarele formule:
Pentru plăţile posticipate, prima unică este
µ ¶
Nx+1 k − 1
P = k · Sk · + . (5.20)
Dx 2k
Pentru plăţile anticipate, prima unică va fi

µ ¶
Nx k − 1
P = k · Sk · − . (5.21)
Dx 2k
Exemplul 5.13 Care este prima unică pentru o pensie trimestrială de 5
000 lei, plătibilă posticipat unei persoane de 45 de ani pe tot timpul vieţii
sale?
Rezolvare. Avem k = 4, x = 45, S4 = 5 000 lei

µ ¶ µ ¶
N46 4 − 1 130 461, 9 3
P = 4 · 5 000 + = 20 000 + = 288 900 lei.
D45 8 9 274, 3 8
¥
Exemplul 5.14 Care este prima unică pentru o pensie trimestrială de 5

000 lei, plătibilă anticipat unei persoane de 45 de ani pe tot timpul vieţii
sale?
Rezolvare. Avem k = 4, x = 45, S4 = 5 000 lei

µ ¶ µ ¶
N45 4 − 1 139 436, 2 3
P = 4 · 5 000 − = 20 000 − = 293 100 lei.
D45 8 9 274, 3 8
¥
Plăţi eşalonate fracţionate amânate sau limitate

Conform relaţiilor (5.16) şi (5.17), rezultă formulele primelor unice pentru
plăţile eşalonate viagere fracţionate limitate la n ani.
Pentru plăţile posticipate
· ¸
Nx+1 − Nx+n+1 k − 1
P = k · Sk · + (1 − Ex,n ) (5.22)
Dx 2k
şi pentru plăţile anticipate, avem
· ¸
Nx − Nx+n k − 1
P = k · Sk · − (1 − Ex,n ) . (5.23)
Dx 2k
În cazul plăţilor eşalonate fracţionate amânate cu n ani, pentru plăţile pos-
ticipate avem µ ¶
Nx+n+1 k − 1
P = k · Sk · + Ex,n (5.24)
Dx 2k
şi pentru plăţile anticipate
µ ¶
Nx+n k − 1
P = k · Sk · − Ex,n . (5.25)
Dx 2k
Exemplul 5.15 Care este prima unică pe care urmează să o plătească o
persoană de 50 de ani, pentru a putea ı̂ncasa la sfı̂rşitul fiecărui trimestru
câte 50 000 lei până la ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani?
Rezolvare. Avem x = 50, n = 10, k = 4, S4 = 50 000 lei. Aplicăm formula

(5.22) şi obţinem
· µ ¶¸
N51 − N61 4 − 1 D60
P = 4 · 50 000 + 1−
D50 8 D50
· µ ¶¸
90 603, 3 − 38 569, 8 3 3 885, 7
P = 200 000 + 1− = 1 505 616 lei.
7 070, 2 8 7 070, 2
¥
persoană de 50 de ani, pentru a putea ı̂ncasa la ı̂nceputul fiecărui trimestru
câte 50 000 lei până la ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani?
Rezolvare. Avem x = 50, n = 10, k = 4, S4 = 50 000 lei. Din (5.23)

rezultă
· µ ¶¸
N50 − N60 4 − 1 D60
P = 4 · 50 000 − 1−
D50 8 D50
· µ ¶¸
97 673, 5 − 42 455, 5 3 3 885, 7
P = 200 000 − 1− = 1 528 000 lei.
7 070, 2 8 7 070, 2
¥
Exemplul 5.17 Să se calculeze prima unică pe care trebuie să o plătească
o persoană de 40 de ani pentru a putea ı̂ncasa tot restul vieţii, ı̂n cepând cu
vârsta de 60 de ani, câte 1 000 lei la sfârşitul fiecărei luni?
Rezolvare. Avem x = 40, n = 20, k = 12, S12 = 1 000 lei. Aplicând

formula (5.24), obţinem
µ ¶ µ ¶
N61 11 D60 22 700, 3 11 2 729, 4
P = 12 · 1 000 + · = 12 000 + ·
D40 24 D40 12 053 24 12 053
P = 12 805, 47 lei.
Exemplul 5.18 Să se calculeze prima unică pe care trebuie să o plătească
o persoană de 40 de ani pentru a putea ı̂ncasa tot restul vieţii, ı̂n cepând cu
vârsta de 60 de ani, câte 1 000 lei la ı̂nceputul fiecărei luni?
Rezolvare. Avem x = 40, n = 20, k = 12, S12 = 1 000 lei. Aplicând

formula (5.25), obţinem
µ ¶ µ ¶
N60 11 D60 25 429, 7 11 2 729, 4
P = 12 · 1 000 − · = 12 000 + ·
D40 24 D40 12 053 24 12 053
P = 26 565, 47 lei.
5.4.3 Asigurarea de pensie

În asigurările de pensie se pune problema determinării primei unice pe care
trebuie să o plătească un asigurat pentru a primi ı̂n momentul contractării
asigurării o pensie viageră anuală de S u.m. Cele mai frecvente cazuri de
asigurare de pensie sunt cele ı̂n care asiguratul se angajează să plătească
prime un anumit număr de ani, după care va primi pensie lunară până la
sfârşitul vieţii. Dacă notăm pensia lunară cu S12 , atunci prima unică P12
plătită la sfârşitul fiecărei luni va fi
24Nx+n+1 + 11Dx+n
P12 = S12 . (5.26)
24(Nx+1 − Nx+n+1 ) + 11(Dx − Dx+n )
Exemplul 5.19 Care este prima lunară pe care urmează să o plătească o
persoană de 40 de ani, până la ı̂mplinirea vârstei de 60 de ani, pentru a
putea ı̂ncasa la sfârşitul fiecărei luni o pensie viageră de 2 000 000 lei?
Rezolvare. Din textul problemei, avem S12 = 2 000 000 lei, x = 40, n = 20.
Aplicând formula (5.26) rezultă
24N61 + 11D60
P12 = 2 000 000
24(N41 − N61 ) + 11(D40 − D60 )
24 · 38 569, 8 + 11 · 3 885, 7
P12 = 2 000 000
24(181 816 − 38 569, 8) + 11(12 053 − 3 885, 7)
P12 = 549, 04 lei.
5.4.4 Asigurarea de deces

În acest caz trebuie determinată suma pe care trebuie să o plătească o
persoană pentru ca la data morţii sale, urmaşii săi să primească o anu-
mită sumă de bani, S, fixată prin contractul de asigurare. Suma plătită de
ı̂ntreprinderea de asigurare urmaşilor se numeşte sumă asigurată. În momen-
tul ı̂ncheierii contractului de asigurare, prima unică este egală cu valoarea
actuală a sumei asigurate.
Fie Ax valoarea medie actuală a sumei de 1 u.m. plătită la data decesului

1 1 1
unei persoane ı̂n vârstă de x ani. Fie v 2 , v 1+ 2 , ..., v n+ 2 , ... valorile actuale
ale sumei de 1 u.m. plătită ı̂n primul an, al doilea an, la mijlocul acestor
ani, ı̂n funcţie de anul decesului. Variabila aleatoare X are repartiţia
Ã 1 1 1
!
v2 v 1+ 2 ... v n+ 2 ...
X: lx −lx+1 lx+1 −lx+2 lx+n −lx+n+1 .
lx lx ... lx ...
Valoarea medie actuală a asigurării de deces este
ω−x
X lx+n − lx+n+1 n+ 1
Ax = M (X) = v 2. (5.27)
lx
n=0
Se introduce simbolul de comutaţie

1
Cx = (lx − lx+1 )v x+ 2 (5.28)
Relaţia (5.27) devine
ω−x
X 1 ω−x
X Cx+n
(lx+n − lx+n+1 )v x+n+ 2
Ax = = .
lx v x Dx
n=0 n=0
Se introduce numărul de comutaţie Mx = Cx + Cx+1 + ... + Cω . Atunci avem
Mx
Ax = .
Dx
Dacă ı̂n momentul decesului societatea de asigurare plăteşte suma S, atunci

prima unică va fi
Mx
Px = S · Ax = S · . (5.29)
Dx
persoană de 55 de ani, pentru ca ı̂n momentul decesului său, urmaşii să
primească suma de 1 000 000 de lei?
Rezolvare.
M55 2 157
P55 = 1 000 000 · = 1 000 000 · = 371 749, 13 lei.
D55 5 802, 3
¥
Asigurări de deces limitate şi amânate
Asigurarea de deces se poate face pe un număr limitat de n ani, ı̂ncepând

de la data ı̂ncheierii contractului şi ı̂n acest caz spunem că este o asigurare
de deces pe termen de n ani sau limitată la n ani.
În cazul ı̂n care decesul a survenit ı̂n cei n ani de la data ı̂ncheierii
contractului de asigurare, valoarea actuală a sumei asigurate S va fi
n−x
X Cx+k Mx − Mx+n
P =S· =S· . (5.30)
Dx Dx
k=0
În cazul ı̂n care asigurarea de deces ı̂ncepe să funcţioneze după n ani, este
vorba de o asigurare de deces amânată şi suma asigurată se plăteşte
numai dacă asiguratul moare după trecerea a n ani de la ı̂ncheierea asigurării.
În acest caz, prima de asigurare este:
Mx+n
P =S· . (5.31)
Dx
Exemplul 5.21 Care este prima unică pe care trebuie să o plătească o
primească suma de 1 000 000 de lei, dacă decesul are loc până la ı̂mplinirea
vârstei de 60 de ani?
Rezolvare.
M50 − M60 2 416 − 1 863

P = 1 000 000 · = 1 000 000 · = 78 216 lei.
D50 7 070, 2
primească suma de 1 000 000 de lei, dacă decesul are loc după la ı̂mplinirea
vârstei de 60 de ani?
Rezolvare.
M60 1 863
P = 1 000 000 · = 1 000 000 · = 263 500 lei.
D50 7 070, 2
¥
5.4.5 Asigurări mixte

Această asigurare reprezintă ı̂n acelaşi timp asigurarea unei sume pe termen
fix şi o asigurare de deces ı̂n cadrul aceluiaşi termen. În acest caz, dacă
durata asigurării este de n ani, ı̂ntreprinderea de asigurare plăteşte asigu-
ratului suma asigurată, dacă este ı̂n viaţă la expirarea termenului, iar dacă
a decedat ı̂naintea acestui termen, ı̂ntreprinderea plăteşte suma asigurată
urmaşilor să fixaţi prin contractul de asigurare. Prima unică pe care trebuie
să o plătească asiguratul va fi
Mx − Mx+n + Dx+n
P =S· (5.32)
Dx
unde: S=suma asigurată, x=vârsta asiguratului, Dx , Dx+n , Mx , Mx+n sunt
numere de comutaţie (se găsesc ı̂n tabele actuariale).
persoană de 40 de ani, pentru a primi, dacă este ı̂n viaţă la ı̂mplinirea
vârstei de 60 de ani, suma de 2 000 000 lei, iar dacă decesul se produce ı̂n
acest interval de timp, urmaşii să ı̂ncaseze suma de 2 000 000 de lei?
Rezolvare. x = 40, n = 20, S = 2 000 000 lei

M40 − M60 + D60 2 817 − 1 863 + 3 885, 7
P = 2 000 000 · = 2 000 000 ·
D40 7 070, 2
P = 1 369 041, 89 lei.
¥
Dacă asiguratul plăteşte prime anuale egale la ı̂nceputul fiecărui an, timp
de n ani, obţinem:
Mx − Mx+n + Dx+n
P =S· (5.33)
Nx − Nx+n
Exemplul 5.24 Care este prima anuală pe care trebuie să o plătească o
acest interval de timp, urmaşii să ı̂ncaseze aceeaşi suma?

M40 − M60 + D60 2 817 − 1 863 + 3 885, 7
P = 2 000 000 · = 2 000 000 ·
N40 − N60 193 869 − 42 455, 5
P = 63 926 lei.
¥
Dacă se plătesc prime lunare, obţinem:
2(Mx − Mx+n + Dx+n )
Px(12) = . (5.34)
24(Nx − Nx+n ) − 11(Dx − Dx+n )
Exemplul 5.25 Care este prima lunară pe care trebuie să o plătească o
acest interval de timp, urmaşii să ı̂ncaseze aceeaşi suma?
2(M40 − M60 + D60 )

P = 2 000 000 · =
24(N40 − N60 ) − 11(N40 − N60 )
2(2 817 − 1 863 + 3 885, 7)
= 2 000 000 ·
24(193 869 − 42 455, 5) − 11(12 053 − 3 885, 7)
P = 5 462 lei.

Matematici Economice2

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Matematici Economice2

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Curs de matematici economice Anul 2

March 12, 2008

Se numeşte experiment o operaţie repetabilă ı̂n condiţii date. Efectuarea

1.0.1 Eveniment implicat de alt eveniment

1.0.2 Operaţii cu evenimente

1.0.3 Evenimente incompatibile. Evenimente compatibile

Definiţia 1.1 Se numeşte probabilitate ı̂n sens clasic a unui eveniment

De exemplu, presupunem că avem o urnă cu 6 bile identice ca volum şi

1.0.5 Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate

Definiţia 1.3 Fie M o mulţime nevidă. O familie nevidă de mulţimi, K ⊂

Ω se numeşte spaţiul evenimentelor elementare şi P(Ω) se va numi

Definiţia 1.4 Ω ı̂mpreună cu un corp K de evenimente din P(Ω) se numeşte

Propoziţia 1.5 Fie Ω un spaţiu finit de evenimente elementare şi nevid.

Definiţia axiomatică a probabilităţii:

Definiţia 1.6 Fie (Ω, K) un câmp finit de evenimente. Se numeşte prob-

Definiţia 1.7 Un câmp finit de evenimente (Ω, K) ı̂mpreună cu o probabil-

Propoziţia 1.8 Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate. Atunci au loc

Definiţia 2.5 Suma finală a perioadei de timp t corespunzătoare fiecărei

Definiţia 2.7 Valoarea actuală a fiecărei unităţi de capital avut la scadenţă

2.2 Dobânda simplă

Definiţia 2.9 Se numeşte procent dobânda dată de 100 u.m. pe timp de

Pentru suma S depusă timp de t ani, avem

2.2.1 Valoarea finală şi valoarea actuală a unei sume

St se numeşte suma (valoarea) finală. Cunoscându-se aceasta, se poate

2.2.2 Scadenţă comună şi scadenţă medie

2.2.3 Procent mediu de depunere

2.2.4 Procente echivalente

2.3 Dobânda compusă

În calculele dobânzii compuse se foloseşte de obicei dobânda unitară i.

Anii Suma plasată Dobânda produsă Suma obţinută la

Dar 1 + i = u, unde u este factorul de fructificare definit la ı̂nceputul

D = St − S0 = S0 · (ut − 1). (2.20)

2.3.1 Formula de fructificare ı̂n regim de dobândă compusă

Exemplul 2.11 Se plasează suma de 100 000 u.m. pe o perioadă de 6 ani

Rezolvare. Soluţia raţională:

2.3.2 Dobânzi echivalente ı̂n regim de capitalizare compusă

Procente şi dobânzi echivalente

Exemplul 2.13 Dobânda unitară semestrială i2 este echivalentă cu dobânda

Rezolvare. Aplicând formula (2.23) pentru k1 = 2 şi k2 = 12, obţinem

2.3.3 Taxa nominală de dobândă

Dobândă nominală, dobândă efectivă

Folosind relaţia de echivalenţă (2.24) dintre i - dobânda unitară efectivă

Cu ajutorul acestor formule se poate trece de la dobânda unitară efectivă

2.4 Plăţi eşalonate (rente)

Perioada poate fi anul, semestrul, trimestrul, luna. Plăţile eşalonate pot fi

2.4.1 Anuităţi constante posticipate

a) Valoarea finală a unui şir de anuităţi posticipate, constante,

Valoarea la momentul n a primei anuităţi este T · un−1 , a celei de-a doua

b) Valoarea finală a unui şir de anuităţi posticipate, constante,

c) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

A∗12 = 1 300 · a12 = 1 300 · 9, 663334 = 12 562, 334.

d) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

e) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

A∗n,r = T · v r · an−r . (2.34)

f ) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, posticipate,

2.4.2 Anuităţi constante anticipate

b) Valoarea finală a unui şir de anuităţi anticipate, constante, tem-

Valoarea finală a şirului de anuităţi anticipate egale cu T , dar amânate r

c) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi constante, anticipate,

Notăm cu An această valoare.

d) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, perpetue,

e) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, temporare,

An,r = T v r an−r . (2.41)

f ) Valoarea actuală a unui şir de anuităţi anticipate, perpetue,