Sunteți pe pagina 1din 22

COSTACHE CATALIN

Cls. a X-a A

1
MATEMATICI FINANCIARE

Introducere:
Capitolul de fata cuprinde elemente de matematici financiare: dobanzi simple,
dobanzi compuse, constituirea unui capital, amortizarea unei datorii, taxa pe
valoarea adaugata (T.V.A.), profit. Sunt prezentate tipurile de credite si metodele
de finantare. Acest
capitol ofera o prezentare a obiectului de studiu al statisticii matematice, a
instrumentelor pe care le utilizeaza.

Cuprins
• Matematici financiare
• Elemente de statistica matematica
• Calcul probabilitatilor
• Variabile aleatoare

2
1. Matematici financiare

1.1 Procente. Raport procentual. Determinarea procentului dintr-un numar

Intalnim adesea in vorbirea curenta exprimari de felul: 1) intr-o clasa 70% sunt
baieri, iar restul (30%) fete; 2)preferintele electorale pentru partidul P1 sunt 25%,
pentru partidul P2 sunt de 35 %, pentru partidul P3, sunt de 30%, iar pentru restul
partidelor 10%; 3) sansele de castig ale echipei A in detrimentul echipei B sunt de
30% etc.
In toate enunturile de mai sus apare notiunea de procent (p% - citim p la suna). In
toate cazurile marimile se compara cu 100.

Definitie: Numim raport procentual un raport de forma p100, p≥0.

Numarul p se numeste procent. Notatie: p%


A afla p% dintr-un numar a inseamna a calcula p100∙a.

Exemple.

1)Se considera doua vase de 5 m3 si de 10 m3. In primul vas se afla 3 m3 de apa, iar
in al doilea 4 m3. Sa se exprime in procente cat este gradul de umplere al fiecarui
vas.
R. Pentru primul vas volumul sau (5 m3) reprezinta valoarea baza, iar gradul de
umplere (3 m3) reprezinta valoarea procentuala. Atunci, pentru un vas de 100 m3
avem un grad de umplere egal cu p. Aplicand regula de trei simpla gasim:
5 m3………. 3 m3
100 m3……………. p m3

p=3∙1005=60%

Proprietăţi

3
Procentele sunt folosite pentru a exprima cât de mare sau mică este o cantitate în
raport cu o altă cantitate. De exemplu, o creştere cu 0,15 € a unui preţ de 2,50 €
reprezintă o creştere cu o fracţiune de 0,15⁄2,50 = 0,06. Pentru a exprima acest raport
ca procent, se mută virgula zecimală cu 2 poziţii spre dreapta; creşterea va fi atunci
de 6 %.
Dacă însă preţul iniţial ar fi fost de exemplu de 8 €, atunci aceeaşi creştere cu 0,15
€, raportată acum la cei 8 €, ar reprezenta numai 0,15⁄8 = 0,01875 sau 1,875 %.
Noţiunea de procent, reprezentând o evaluare „la sută”, este utilizată pentru
obţinerea datelor comparative în operaţii cu date financiare, economice,
demografice, etc.
A nu se confunda cu „promila”, care este un termen asemănător procentului, dar nu
identic: la promile este vorba de numitorul 1.000, semnul ‰ şi mutarea virgulei
zecimale cu 3 poziţii spre dreapta.

1.2 Dobanzi. Dobanda simpla


Cea mai simpla investitie care sa aduca un venit este depunerea banilor la o banca
sau C.E.C. pe o anumita perioada cu o anumita dobanda (care reprezinta o anumita
suma de bani pe care deponentul o primeste dupa o perioada de timp).
Aceasta este dobanda simpla.
Daca insa aceasta suma se adauga la cea initiala si pentru ea se calculeaza
dobanda pentru aceeasi perioada de timp, aceasta adaugandu-se la sfarsitul
perioadei etc. atunci vorbim de o dobanda compusa.
Pentru cele doua tipuri de dobanzi distingem: dobanda platita, care este
dobanda platita de banci sau C.E.C. depondentilor pentru sumele depuse si
dobanda incasata, care este dobanda incasata de banci sau C.E.C. de la debitori
pentru sumele imprumutate.

Dobanda simpla

Definitie: Dobanda simpla reprezinta dobanda calculata pentru suma depusa


pentru o anumita perioada.

4
Notatie: Dobanda simpla se noteaza cu D.

Procentul dobanzii reprezinta suma care se plateste pentru suma depusa de 100
unitati monetare (u.m.) pentru o perioada de un an.

Formula dupa care se calculeaza dobanda simpla este


D=S∙p∙n100

unde S este suma depusa, n numarul de ani pe care s-a depus suma, iar p este
procentul dobanzii ( S100=numarul de seturi de 100 continute de suma S,
S100∙p=dobanda pe un an pentru suma depusa, iar D reprezinta dobanda pe n ani
pentru suma S).
De aici formula dobanzii pe m luni este data de formula :

D=S∙p∙m100∙12
Iar pentru d zile:
D=S∙p∙d100∙360

Exemple:
1) La o banca un deponent pune suma de 100.000 lei cu un procent al dobanzii
de 15%. Care este dobanda obtinuta dupa un an? Dar dupa trei ani?

R. Dupa un an dobanda este egala cu 100000∙15 100=15000 lei, iar dupa trei ani
valoarea acesteia este egala cu 3∙100000∙15 100=45000 lei.
2) Sa se determin procentul dobanzii, daca o suma de 12.000 u.m. aduce in sase
ani o dobanda de 2.880 u.m.?
R. Aici S=12.000 u.m., D=2880, n =6. Din formula dobanzii simple rezulta
p=100∙DS∙n=4, ceea ce inseamna ca procentul anual al dobanzii este de 4%.

Dobanzi simple diferite

Este posibil ca pe termenul de depunere al banilor intr-o banca, aceasta sa-si


modifice dobanzile simple. Se pune problema determinarii dobanzii in acest caz.
Fie t termenul de plasare a banilor t=t1+t2+t3+…+tn, unde ti este perioada de timp
pentru care dobanda bancara este pi. Atunci dobanda simpla totala este egala cu
suma dobanzilor simple pentru cele n perioade.
5
Exemple:
Suma de 2.000.000 lei a fost depusa la o banca (cu dobanda simpla) cu procentele
anuale de 6%, 7%, 8% pentru perioade de 30 , 60 respectiv 90 zile. Dobanda
obtinuta pe perioada 180=(30+60+90) zile este egala cu:
S=200000030∙6100∙360+60∙7100∙360+90∙8100∙360=73333

1.1 Dobanda compusa

Notiunile de exponential si logaritm isi gasesc aplicatii practice in probleme de


,,aritmetica comerciala”. Reamintim ca un capital este plasat cu o dobanda
compusa daca la sfarsitul unei perioade determinate dobanda se adauga capitalului
pentru a produce o noua dobanda in perioadele urmatoare.
Este un concept economic ce caracterizează calculele financiare pe termen lung.
Caracteristic pentru regimul de lucru în dobânda compusă este faptul că perioadele
de plasament sunt mari, iar pentru unităţile etalon timp cea mai des întâlnită este
anul. Spre deosebire de regimul de lucru în dobânda simplă, dobânda obţinută în
regim de dobândă compusă este în general mai mare şi de aici rezultă
aplicabilitatea mai mare a regimului de dobândă compuse.
În situaţia în care perioada de plasament t este un număr întreg de ani se porneşte
de la tabelul următor şi de la faptul că plasamentul în regim de dobândă compusă
presupune ca până la sfârşitul perioadei t, suma plasată rămâne neschimbată pentru
a aduce în continuare dobânda simplă.

Valoarea atinsa de un capital

Se considera un capital initial C0 pus intr-o banca sau la C.E.C., cu o dobanda


anuala de t% si vom calcula valoarea obtinuta de Cn din capitalul initial dupa o
perioada de n ani. Vom nota cu d dobanda obtinuta de 1 u.m. dupa un an. Aceasta
are valoarea d=t100.

• Capitalul din banca dupa un an este: C1= C0+ C0d= C0(1+d).


• Capitalul din banca dupa doi ani este: C2= C1+ C1d= C0(1+d)2.
• Capitalul din banca dupa trei ani este: C3= C2+ C2d= C2(1+d)C1=C0(1+d)3.

6
Din aproape in aproape gasim ca dupa n ani capitalul din banca este:
Cn=Cn-1+Cn-1d=C0(1+d)n.

Asa dar am obtinut formula pentru Cn:


Cn=C0(1+d)n.

Exemple
1) Sa se determine capitalul obtinut dupa 7 ani prin depunerea intr-o banca a
sumei de 3000 u.m cu o dobanda de 4%.
R. Avem: C7=3000(1+0.04)7=3947,80 u.m.
Constituirea unui capital
In vederea constiuirii unui capital, se efectueaza o data pe an si la data fixa
depunerea unui sume constant C0 cu dobanda compusa. Sa determinam capitalul C
obtinut la momentul ultimei depuneri, stiind ca s-au efectuat n depuneri si ca
dobanda anuala este t%.
C=C01+dn-1d

Amortizarea unei datorii


Pentru rambursarea unei datorii D contractata cu o dobanda de t%, se efectueaza
in fiecare an si la data fixa depunerea unei sume constante S. Ne propunem sa
stabilim o relatie intre D,S, numarul n de ani necesari rambursarii datoriei si
dobanda d=t/100. Daca nu efectuam nici o rambursare anuala, datoria D, dupa n
ani, va devenii datoria D’=D(1+d )n. Va trebui deci, ramburasta suma D’ o singura
data, n ani dupa care s-a facut imprumutul.
D(1+d)n=S(1+d)n-1d

1.1 Taxa pe valoare adaugata


Taxa pe valoare adaugata (T.V.A.) reprezinta un venit la bugetul de stat platit
de consumatorii de bunuri si servicii. Ea reprezinta un impozit care se plica asupra
operatiilor de vanzare-cumparare. Ea se aplica numai asupra valorilor adaugate de
fiecare agent economic, adica se aplica asupra diferentelor dintre pretul de vanzare
si cel de cumparare, ori de cate ori acest lucru se intampla.

7
Principiul care sta la baza T.V.A. il constituie faptul ca bunurile si serviciile din
tara sau import destinate beneficiarilor din tara noastra sunt supuse T.V.A., in timp
ce bunurilor si serviciilor destinate exportului nu li se aplica T.V.A..
In aceste cazuri distingem doua cote de impozitare: a) cota normal de 19%
pentru operatiile privind livrarile de bunuri mobile si transferurile proprietatii
bunurilor immobile efectuate in tara, prestarile de servicii, precum si importul de
bunuri, cu exceptia celor prevazute la cota zero; b) cota zero pentru exportul de
bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul de bunuri efectuat de
agentii economici cu sediul in tara noastra.
Pentru calcularea si decontarea T.V.A. se disting doua catedorii de operatii:
1. T.V.A. deductibila – la cumararea bunurilor si serviciilor(notata
T.V.A.D)
2. T.V.A. colectata – la vanzarea bunurilor si serviciilor (notata T.V.A.C.).
Daca T.V.A.D.>T.V.A.C., adica incasarile T.V.A. sunt mai mari decat platile de
T.V.A. atunci avem de-a face cu o datorie la bugetul de stat, adica T.V.A. de plata.
In caz contrar spunem ca este vorba de o recuperare de la bugetul de stat, adica
T.V.A. de recuperat.

Exemple:
1) Un cumparator trebuie sa stie daca vrea sa cumpere un televizor care costa
S=5.300.000 lei fara T.V.A., atunci el mai adauga inca 19% din S, adica
19100∙S=1.007.000 lei, adica in final palteste pentru a achizitiona
televizorul cu suma finala Sf=S+19100∙S=6307000 lei.

2) O masina de spalat cu program costa 12 000 000lei, iar T.V.A. este egla cu
1.900.000 lei. Sa se determina caloarea de productie a masinii de spalat si
care este procentul T.V.A..

R. Valoarea de productie a masinii de spalat este egala cu 12.000.000-


1.900.000=10.100.000 lei.
12.000.000……100%
1.900.000……….p%

p=1.900.000∙10012.000.000=19012=15,83%

8
1.1 Costul de productie. Pret de cost al unui produs

Prin cost de productie se inteleg toate cheltuielile realizate de un agent economic


pentru producerea si comercializarea de bunuri sau servicii.
Cheltuielile pot fi fixe si variabile. Cheltuielile pot fi raportate la unitatea de
produs, cand il numim cost unitar si se exprima prin relatia CTM=CTQ (unde CT
sunt cheltuielile totale iar Q este productia).
Astfel se poate defini:
1)costul fix mediu (CFM) care se calculeaza dupa formula CFM=CFQ, unde CF
sunt costurile fixe.
2)costul variabil mediu (CVM) dat de formula CMV=CVQ, unde CV sunt costurile
variabile.

1.2 Profit

Eficienta activitatii uni agent economic este apreciata prin ceea ce se obtine in plus
in raport cu ceea ce s-a cheltuit pentru producerea de bunuri sau servicii in cadrul
activitaii.

Definitie: Profitul (notat P) reprezinta diferenta dintre venituri (notate V) si


cheltuieli (notate CT). Deci: P=V-CT.

Tot profitul il puteam calcula ca diferenta intre valoarea productiei si costul total.
In acesc caz P=p∙Q – CT unde p este pretul unitar (pretul produsului), iar Q este
productia.

Profitul net: Pnet=Pbrut – impozit pe profit;

Profitul este un venit care rasplateste munca agentului economic.

Definitie: Prin profit normal sau ordinar intelegem profitul care asigura agentului
economic posibilitatea de a-si continua activitatea.

Cai de crestere a profitului:


1. Reducerea costului de productie

9
2. Productivitatea muncii
3. Promovarea metodelor moderne de management si productie a muncii
4. Reducerea cheltuielilor de productie
Al doilea indicativ calificativ pentru un agent economic, pe langa profit, il
reprezinta rata profitului (rp)
Definitie: Numim rata profitului raportul dintre profit (P) si costurile totale(CT).
Deci, rp=PCT∙100% pentru rata profitului se mai poate utiliza rp=PCA∙100% unde
CA este cifra de afaceri, CA=p∙Q.
1.1 Credite. Metode de finantare

Un agent economic, pentru a-si desfasura activitatea, are nevoie de bani pe care ii
poate obtine din surse proprii sau din surse atrase.

Definitie: Creditul este o suma de bani data cu imprumut unui agent economic si
care urmeaza sa fie restituita impreuna cu dobanda dupa o anumita perioada de
timp(scadenta).

Dupa durata de finantare avem trei categorii de credite:


1. Credite pe termen scurt (cu durata finantarii sub un an, cu rambursarea
in cel mult un an a sumei S’=S+D, unde S este suma imprumutata, iar D
este dobanda simpa)
2. Credite pe termen mediu(cu durata finantarii cuprinsa intre 1 si5 ani, cu
rambursarea 1-5 ani a sumei S’=S+Dc, unde Dc este dobanda compusa)
3. Credite pe termen lung(cu durata finantarii de peste 5 ani, cu
rambursarea sumei S’=S+Dc).
Daca rambursarea creditului S se face in transe egale in n ani, pentru credite pe
termen mediu sau lung, in fiecare an se plateste aceeasi transa din credit Sn, la care
se adauga o dobanda simpla la creditul ramas nerambursat.

1.1 Amortizari

Auzim adesea spunandu-se ca masina X si-a amortizat investitia, aceasta inseamna


ca dupa un timp de functionare masina a realizat produse a caror valoare acopera
costul masinii. Timpul in care s-a realizat recuperarea integrala a valorii investitiei
se numeste termen de amortizare. Daca aceasta perioada se refera la un an o

10
numim amortizare anuala. De obicei se considera ca amortizarea anuala este
aceeasi in fiecare an din durata termenului de amortizare si spunem ca amortizarea
se face in rate egale. Daca V este valoarea investitiei,T termenul de amortizare,
atunci A amortizarea anuala este egalu cu A=VT .
Rata anuala de amortizare are exprimarea: r=AV∙100%.
1.2 Bugetul familial

Bugetul familial este format din veniturile pe care le realizeaza membrii unei
familii pe un timp determinat. Din acesti bani familia trebuie sa-si acopere toate
cheltuielile pe care le prognozeaza ca le va face in acelasi interval si eventula sa-si
depuna restu de bani intr-un cont in banca sau la C.E.C. Veniturile unei familii pot
provenii din salarii, devidende, dobanzi etc. Cheltuielile se refera la intretinere,
alimentatie, telefon, transport, imbracaminte, alte cheltuieli gospodaresti,
divertisment etc. Este evident ca aceste cheltuieli nu pot depasi veniturile sau, daca
acest lucru se intampla, atunci familia trebuie sa-si ierarhizeze cheltuielile pe baza
de prioritati, renuntand la cele mai putin importante.

1.3 Bugetul personal

Bugetul personal este un plan pe care il poate alcatui orice individ, in care sunt
prevazute veniturile si cheltuielile pe o perioada data. Fiecare indivit trebuie sa-si
suplimenteze veniturile prin mai multe activitati care sa le fie retribuite. Aici
initiativa personala este decisiva in a trai mai bine. Lucrul bine facut te conduce la
o pozitie mai buna pe scara ierarhiilor si-ti ofera un venit suplimentar.

11
2. Elemente de statistica matematica

Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea


datelor referitorare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni
privind producerea lui viitoare.
Defeinitie: Prin populatie statistica se intelege orice multime definita de obiecte de
aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi.
Numarul de elemente care constrituie populatia se numeste volumul populatiei.
Se numeste caracteristica a populatiei trasatura comuna tuturor unitatilor
populatiei. Caracteristica poate fi cantitativa sau calitativa. In general o populatie
studiaza dupa una sau mai multe caracteristici. In cazul populatiilor cu un numar
mare de indivizi se efectueaza o statistica numai pentru p fractiune din populatia
totala, iar rezultatul obtinut se extinde pentru toata populatia. Fractiunea din
populatia totala pentru care se face statistica se numeste esantion. Este clar ca
aceste concluzii au sansa de a fi valabile cu cat esantionul este mai amre. Gratie
calculului probabilitatilor va fi posibil, in general, de a indica gradul de incredere
care se poate acorda concluziilor obtinute.
1.1 Frecventa absoluta. Frecventa relativa. Frecvente cumulate
Numarul toturor indivizilor unei populatii se numeste efectivul total al acelei
populatii.
In cazul discret, tabelul 3, valorile caracteristice sunt date in prima coloana, iar in
coloana a doua figureaza numarul de indivizi corespunzator fiecarei valori
caracteristice.
Tabelul 3
Nota Efectiv Nota Efectiv
xi ni xi ni
2 1 6 4

12
3 2 7 5
4 1 8 3
5 3 9 3
10 3
Efectiv total: 1+2+1+3+4+5+3+3+3=25 (∑ni)
Definitie: Se numeste frecventa absoluta a unei valori x a caracteristicii, numarul
de unitati ale populatiei corespunzatoare acestei valori.
In tabelul 3 valoarea 5 a caracteristicii are frecventa absoluta 3(in limbaj uzual
insemnand ca nota 5 a fost luata la teza de matematica doar de trei elevi).
O reprezentare o constituie reprezentarea in batoane aplicata caracteristicii
discrete cu un numar mic de valori. Pe axa orizontala suntr trecute punctele
reprezentand valorile variabilei si din aceste puncte se ridica segmente verticale de
lingime egala cu frecventa absoluta a valorii respective.

Definitie: Se numeste frecventa relativa a unei valori x, a caracteristici raportul


dintre frecventa absoluta ni, a valorii xi si efectivul total al populatiei>
fxi=nin, n=efectivul total
Se numeste frecventa cumulata crescatoare a unei valori x a variabilei, suma
tuturor frecventelor valorilor care apar pana la x inclusiv.
Se numeste frecventa cumulata descrescator a unei valori x a variabilei suma tuturo
frecventelor valorilor care apar de la x inclusiv.
Fx= xi≤xf(xi)=freventa cumulata crescatoare
Fx=xi≥xfxi=frecventa cumulata descrescatoare

1.2 Media Note

Fie x variabila statistica care ia valorile x1,x2,…,xk cu efectivele corespunzatoare


n1,n2,…,nk.

Definitie: Se numeste media caracteristicii x numarul:

13
x=i=1knixin unde n= i=1kni este efectivul total.

Acest numar se mai numeste si media ponderata a numerelor x1,x2,…,xk; numerele


n1,n2,…,nk se numesc ponderi respective ale numerelor x1,x2,… si respectiv xk.

Media se mai poate scrie cu ajutorul frecventelor astfel:


x=i=1kf(xi)xi.

1.3 Mediana

Definitie: Mediana x este o valoare astefel incat jumatatea valorilor xi ale


esantionului sunt mai mici sau egale cu x si cealalta jumatate a valorilor xi sunt
mai mari sau egale cu x.

1.4 Modulul

Definitie: Prin modulul unei serii statistice se intelege valoarea caracteristicii


corespunzatoare celei mai mari frecvente daca valorile caracteristicii sunt discrete
si valoarea centrala a clasei corespunzatoare celei mai mari frecvente daca
variabila este continua.

1.5 Dispersia

Definitie: Numarul ϑ=σ se numeste abaterea medie patratica.

Proprietati ale variatiei

14
1) ϑ=i=1kfxi(xi-x)

2) ϑ=i=1kf(xi)x12-(x)2= 1ni=1knini2-x.2

1. Calculul probabilitatilor

Istoric
Începuturile teoriei probabilităţilor sunt legate de numele matematicienilor Blaise
Pascal şi Pierre Fermat în secolul al XVII-lea, ajungând la probleme legate de
probabilitate datorită jocurilor de noroc. Dezvoltarea teoriei probabilităţilor şi
cercetarea unor probleme nelegate de jocurile de noroc sunt legate de
matematicienii: Abraham Moivre, Pierre Simone de Laplace, Carl Friedrich Gauss,
Simon-Denis Poisson, Pafnuti Lvovici Cebîşev, Andrei Andreevici Markov în
secolul XIX, iar în secolul al XX-lea Andrei Nikolaevici Kolmogorov şi al lui
Alexandr Iakovlevici Hincin.
Probabilitatea nu inseamna doar intamplare ci si proportie.
Stii de cate ori folosim cuvantul “probabilitate” intr-o zi? Acest cuvant se refera la
posibilitatea ca un eveniment anume sa se intample. Indiferent de capacitatea
noastra de a calcula probabilitatea, frecvent estimam, comparam si luam decizii
bazate pe probabilitate. Este un unghi subiectiv al convingerii ca evenimentul va
avea loc. Conceptul de probabilitate are interpretari filozofice, psihologice si
stiintifice. Mai simplu spus, insa, probabilitatea unui eveniment este raportul dintre
numarul de evenimente favorabile si numarul tuturor cazurilor egal posibile.
Evolutia teoriei probabilitatii
Initial teoria probabilitatii a fost insipirata de jocurile de noroc din secolul 17.
Totusi axiomatizarea completa s-a facut abia de catre Kolmogorov, in 1933, in
“Bazele teoriei probabilitatii”. De-a lungul timpului, teoria probabilitatii a gasit
cateva modele in natura si a devenit o ramura a matematicii cu un numar crescut de
15
aplicatii. Pentru fizica teoria probabilitatii a devenit un instrument important in
termodinamica si fizica cuantica.
1.1 Universul probelor

Definitie: Multimea Ω a tuturor rezultatelor posibile, incompatibile doua cate


doua, care pot ave loc in cazul unei probe a unui experiment aleatoriu se numeste
universul probelor sau spatiu probelor.

Exemple:
1) La aruncarea unei monede omogene avem Ω={b,s}, unde b este banul, iar s
este stema.
2) La aruncarea unui zar omogen avem Ω={1,2,3,4,5,6}.
3) Se arunca o moneda pana se obtine banul. In acest caz universul probelor
este Ω={b,sb,ssb,sssb,…}, adic o multime numarabila.

1.1 Evenimente

Definitie: Fie Ω un univers. Se numeste eveniment orice submultime a lui Ω.

Exemple:
1) La aruncarea monedei Ω={s,b} si P(Ω)={∅,{s},{b},{s,b}}.
Deci in acest caz avem patru evenimente: ∅ numit eveniment imposibil,
A={s}, B={b}, C={s,b}=Ω numit evenimentul sigur care se realizeaza
in totdeauna.
2) La aruncarea zarului Ω={1,2,3,4,5,6}, numarul de evenimente legate de
acest fenomen aleator este egal cu 26=64.
Iata cateva evenimente:
A1={1,3,5} care se pot enunta: “se obtine un numar impar de puncte”,
A2={1,2,3} care inseamna: “se obtine un numar de puncte cel mult egal cu 3”.

16
1.1 Observatii cu evenimente

• Negatia

Definitie: Daca A este un evenimente, atunci A (citim: non A) este


evenimentul care se realizeaza daca si numai daca nu se realizeaza A.
Daca A∈P(Ω), atunci A=CA=Ω-A∈PΩ.

• Reuniunea

Definitie: Fie A,B doua evenimente. Se numeste reuniunea evenimentelor


A,B evenimentul notat A∪B (citim A sau B) care se realizeaza daca si numai
daca se realizeaza cel putin unul din evenimentele A,B.

• Intersectia

Definitie: Fie A,B doua evenimente. Se numeste intersectia evenimentelor


A si B evenimentul notata A∩B (citim: A si B) care se realizeaza daca si numai
daca se realizeaza simultan A si B.

17
• Evenimente incompatibile

Definitie: Doua evenimente A,B se numest incompatibile daca si numai


daca A∩B=∅.

• Evenimente elementare

Definitie: Fie Ω un univers finit Ω={ω1, ω2,…, ωn}. Evenimentele { ω1},


{ ω2},…,{ ωn} se numesc evenimente elementare.
Exemple:
1) La aruncarea monedei Ω={s.b} cand avem evenimentele elementare
{s} (aparitia stemei), {b} (aparitia banului}.
2) La aruncarea zarului Ω={1,2,3,4,5,6}, iar evenimentele elementare
sunt: {1},{2},{3},{4},{5},{6}.
1.1 Functia probabilitate

Definitie: Fie Ω un univers. Aplicatia P:P(Ω) →R se numeste


probabilitate pe P(Ω) daca au loc axiomele:
1) P(a)≥0, (∀) A∈P(Ω)(Probabilitatea oricarui eveniment este un
numar pozitiv).
2) P(Ω)=1 (Probabilitatea evenimentului sigur este egala cu 1)
3) PA∪B=PA+PB, daca A∩B=∅ (Probabilitatea reuniunii a doua
evenimente incompatibile este egala cu suma probabilitatilor
lor).
1.1 Camp de probabilitate

Definitie: Fie ℱ un fenomen aleator. Tripletul (Ω,P(Ω),P) se numeste


camp de probabilitate asociat fenomenului ℱ.

18
1.2 Evenimente elementare echiprobabile

Definitie: Fie Ω={ω1, ω2,…, ωn}. Evenimentele elementare { ω1},


{ ω2},…,{ ωn} se numesc echiprobabile daca au aceeasi probabilitate.

Teorema: Daca Ω este un univers format din n evenimente elementare


echiprobabile, iar A este un eveniment format din reuniunea a k
evenimente elementare, atunci:

PA=kn=n(A)n(Ω).

3.7 Probabilitati conditionate

Definitie: Fie A,B⊂Ω. Se numeste probabilitate a evenimentului A


conditionata de evenimentul B numarul notat PB(A) definit prin
PBA=P(A∩B)P(B), P(B)≠0.

2. Variabile aleatoare

Definitie: Fie (Ω,P(Ω),P) un camp de probabilitate. Se numeste


variabila aleatoare relativa la probabilitatea P, orice aplicatie
X:Ω→ℝ.
• O variabila aleatoare se numeste discreta daca are o multime finita sau
numarabila de valori.
• O variabila aleatoare se numeste continua daca are ca multime de
valori un interval marginit al dreptei reale.

În practica, atunci când se efectueaza un anumit experiment, în mod frecvent


suntem în principal interesati de o anumita functie ce depinde rezultatul
experimentului, si nu de rezultatul în sine al experimentului.
Spre exemplu, la aruncarea a doua zaruri, deseori suntem interesati de suma
valorilor obtinute, ¸si nu neaparat de valorile individuale ale zarurilor (spre
exemplu, suntem interesati da˘a suma celor doua zaruri este 7, fara a
conta daca valorile celor doua zaruri sunt (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) sau (6,
1)), iar la aruncarea repetata a unei monede, suntem interesati de numarul total de
steme btinute, ¸si nu neaparat de valorile stema/ban obtinute.

19
Aceste cantitati de interes, mai pecis aceste functii reale ce depind de rezultatul
unui anumit experiment, se numesc variabile aleatoare.

1.1 Valori tipice alea variabilelor aleatoare

Definitie: Se numeste valoare medie sau speranta matematica a variabilei


aleatoare X, numarul real M(X) egal cu:
MX=x1p1+x2p2+…+xnpn=i=1nxipi.

1.1 Dispersia

Definitie: Se numeste varianta sau dispersia variabilei aleatoare X numarul


pozitiv V(X) egal cu:
V(X)=D2(X)=M[(X-μ)2]=M(X2)-[M(X)]2, unde μ=M(X).

Proprietatile dispersiei
1. Dispersia unei constante este nula.
2. Dispersia a doua variabile aleatoare care difera printr-o constanta sunt egale.
3. Dispersia produsului dintre o constanta k si o variabila aleatoare X, este
egala cu produsul dintre patratul constantei si dispersia variabilei X.
4. Dispersia sumei a doua variabile aleatoare independente este egala cu suma
dispersiilor variabilelor aleatoare.

Definitie: Abaterea medie patratica a unei variabile aleatoare X este


numarul pozitiv σX=DX=D2(X)=MX2-[MX]2.

Probleme

20
Problema 1. Sa se calculeze dobanda obtinuta prin depunerea unei sume
initiale de 2 500 u.m. cu procentul anual de 11% din data de 10 martie 2003
pana in data de 25 iulie 2003 in functie de:
a) numarul de zile
b) numarul de chenzine intregi (o chenzina = 15 zile)
c) numarul de luni intregi
Problema 2. Sa se calculeze dobanda totala pentru urmatoarele capitaluri
investite, primele patru cu procentul anual de 9% pe termenele indicate si ultimele
trei cu procentul anual de 10% pe termenele indicate:
s1 = 135 u.m. pe timp de 29 zile
s2 = 1120 u.m. pe timp de 43 zile
s3 = 129 u.m. pe timp de 49 zile
s4 = 635 u.m. pe timp de 58 zile
s5 = 195 u.m. pe timp de 70 zile
s6 = 369 u.m. pe timp de 74 zile
s7 = 465 u.m. pe timp de 80 zile
Problema 3. O persoana dispune de doua sume de bani s1 si s2 astfel incat
prima suma este de cinci ori mai mare decat a doua. Persoana plaseaza prima
suma pe timp de 135 zile cu procentul anual de 10% ¸si a doua suma pe timp
de 3 luni cu procentul anual de 9%. Stiind ca dobanda adusa de prima suma
este mai mare cu 66 u.m. decat cea produsa de a doua suma sa se determine
valorile celor doua sume initiale.
Problema 4. Se depune spre fructificare suma de 150 u.m. pe timp de trei
luni, in regim de dobanda simpla cu rata anuala a dobanzii de 12%.
a) Calculati dobanda produsa de acest plasament daˇa ea se ıncaseaza la
scadenta.
b) Daca dobanda se ıncaseaza ın momentul depunerii, calculati care este
procentul efectiv corespunzator acestei operatiuni.
c) Care este valoarea actuala comerciala si care este valoarea actuala rationala
la momentul depunerii?
Problema 5. O persoana depune la o banca suma de 300 u.m.. Stiind ca
procentul anual este de 15% pe an, sa se calculeze ce suma va avea persoana
respectiva dupa 4 ani precum ¸si care este valoarea dobanzii.

21
Bibliografie

• Matematica-manual pentru cls a X-a (Mircea Ganga)


• http://euro.ubbcluj.ro/~srodica/seminarii/dobanzi.pdf
• http://ro.wikipedia.org
• http://www.scribd.com

22