Universitatea Babeş-Bolyai

Curs 4: Extremele funcţiilor de mai multe

variabile: Extreme condiţionate

Matematici aplicate ı̂n economie

gabriela.olteanu@econ.ubbcluj.ro

Prof. dr. Gabriela Olteanu

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile

Cuprins

I. Analiză matematică
1.1. Funcţii de o variabilă. Derivate si aplicaţii economice X
1.2. Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale. Diferenţiale X
1.3. Extreme simple X
1.4. Extreme condiţionate
1.5. Ajustarea datelor experimentale
1.6. Integrale Euleriene
II. Probabilităţi
2.1. Spaţiu de selecţie. Evenimente. Probabilităţi
2.2. Probabilităţi condiţionate. Independenţa evenimentelor
2.3. Scheme clasice de probabilitate
2.4. Variabile aleatoare
2.5. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare
2.6. Repartiţii clasice de tip discret şi continuu

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 2 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile

Cuprins

Cap.III Extremele funcţiilor de mai multe variabile

1 Extreme simple X
2 Extreme condiţionate
3 Ajustarea datelor experimentale

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 3 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate (cu legături)

Joacă un rol important ı̂n economie: pentru un consumator, problema
alegerii reprezintă maximizarea funcţiei utilitate condiţionată de buget.

Vrem: x şi y care maximizează f (x, y ) cu legătura g (x, y ) = c (ı̂n roşu).

Liniile albastre sunt contururi ale lui f (x, y ). Punctul unde linia roşie atinge
tangenţial un contur albastru este soluţia dorită.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier#/media/File:LagrangeMultipliers2D.svg)

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 4 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate (cu legături)

Vrem: determinarea extremelor pentru o funcţie de mai multe

variabile când acestea satisfac anumite condiţii/restricţii/legături
Restrictiile sunt sub forma unor ecuaţii (egalităţi) exprimate cu
ajutorul unor funcţii

Exemplul (1)

Determinaţi extremele funcţiei f : R2 → R, f (x, y ) = xy , dacă

variabilele satisfac condiţia: 9x 2 + y 2 = 4.

Problema de extrem cu legături (condiţionat)

Fie f : Rn → R, fie g1 , g2 , . . . , gp : Rn → R, p < n. Determinaţi
extremele funcţiei f dacă variabilele x = (x1 , . . . , xn ) satisfac condiţiile:
gi (x) = 0, i = 1, p.

În exemplul 1, g (x, y ) = 9x 2 + y 2 − 4.

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 5 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate: alte exemple

(https://demonstrations.wolfram.com/ConstrainedOptimization/)

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 6 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate: alte exemple

(https://demonstrations.wolfram.com/ConstrainedOptimization/)

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 7 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate: alte exemple

(https://demonstrations.wolfram.com/ConstrainedOptimization/)

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 8 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate

Metode de rezolvare:

Metoda directă
se ı̂ncearcă substituirea uneia sau a mai multor variabile din condiţiile
de legătură, aplicându-se apoi metodele anterioare
dificultăţi: ecuaţiile provenite din legături pot avea soluţii multiple
sau pot fi (foarte) greu de rezolvat

Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 9 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate: Metoda directă

Exemplul (2)
Fie f : R4 → R, f (x, y , z, t) = 3x 2 + 2xy + 5y 2 + zt. Determinaţi
extremele
 funcţiei f care satisfac condiţiile:
g1 (x, y , z, t) = x + y + z + t − 4
g2 (x, y , z, t) = x − y + z − t − 2
  
g1 (x, y , z, t) = 0 x +z =3 z =3−x
⇐⇒ ⇐⇒
g2 (x, y , z, t) = 0 y +t =1 t =1−y
Fie F : R2 → R, F (x, y ) = 3x 2 + 2xy + 5y 2 + (3 − x)(1 − y )
. = 3x 2 + 3xy + 5y 2 − x − 3y + 3
 0
Fx (x, y ) = 6x + 3y − 1 = 0 1 5
=⇒ x0 = 51 , y0 = 17 .
Fy0 (x, y ) = 3x + 10y − 3 = 0
Fx002 = 6, Fxy = 3, Fy002 = 10, A1 = 6 > 0, A2 = 51 > 0 =⇒
1 5
( 51 , 17 ) punct de minim pentru F
1 5 152 12
( 51 , 17 , 51 , 17 ) punct de minim condiţionat pentru f

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 10 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Extreme condiţionate

√
f (x, y ) = x 2 y , legătura x 2 + y 2 = 3 (cercul de rază 3).
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier#/media/File:Lagrange_simple.svg

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 11 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Algoritm de rezolvare:
(1) Se scrie funcţia lui Lagrange asociată şi se determină punctele ei
staţionare:
L(x, λ) = f (x) + λ1 g1 (x) + λ2 g2 (x) + · · · + λp gp (x), unde
x = (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , λ = (λ1 , . . . , λp ) ∈ Rp multiplicatori
Lagrange.
Rezolvăm sistemul de n + p ecuaţii cu n + p necunoscute:
 0

 Lx 1 = 0
 . .0 .



Lx n = 0


 L0λ1 = 0
...



 0

Lλp = 0

Exemplul 1: f (x, y ) = xy , g (x, y ) = 9x 2 + y 2 − 4.

L(x, y , λ) = f (x, y ) + λg (x, y ) = xy + λ(9x 2 + y 2− 4).
0
 Lx = 0
determinăm punctele staţionare (a, λ) soluţii ale: L0 = 0
 y0
Lλ = 0
Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 12 / 23
 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Exemplul 1: f (x, y ) = xy , g (x, y ) = 9x 2 + y 2 − 4.

 0   y
 Lx = 0  y + 18λx = 0  λ = − 18x
0 x6 = 0,y 6
= 0 x
L = 0 ⇐⇒ x + 2λy = 0 =⇒ λ = − 2y
 y0
Lλ = 0 9x 2 + y 2 − 4 = 0 9x 2 + y 2 − 4 = 0
 
 2 2
y = 9x
=⇒ =⇒ 9x 2 + 9x 2 − 4 = 0 =⇒ x 2 = 92 =⇒
9x 2 + y 2 − 4 = 0
√
2
x =± 3 .
√
2
√
x1 = 3 =⇒ y 2 = 2 =⇒ y = ± 2
√ √ √
y1 = 2 =⇒ λ1 = − 16 =⇒ ( 32 , 2, − 61 )
√ √ √
y2 = − 2 =⇒ λ2 = 16 =⇒ ( 32 , − 2, 61 )
√
2
x2 = − 3 =⇒ y 2 = 2
√ √ √
y3 = 2 =⇒ λ3 = 61 =⇒ (− 32 , 2, 16 )
√ √ √
y4 = − 2 =⇒ λ4 = − 16 =⇒ (− 32 , − 2, − 61 )

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 13 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Algoritm de rezolvare:
(2) Pentru fiecare punct staţionar (a, λ) = (a1 , . . . , an , λ1 , . . . , λp ):
scriem funcţia

L(x1 , . . . , xn ) = f + λ1 g1 + · · · + λp gp

calculăm diferenţiala d 2 L(a1 ,...,an ) (h1 , . . . , hn ) de ordin 2 a lui L ı̂n

punctul (a1 , . . . , an ) de creşteri (h1 , . . . , hn ).

√
2
√
Exemplul 1, pentru punctul ( 3 , 2, − 16 ):
L(x, y ) = xy − 1
6
(9x 2 2
+ y − 4)
√ √ √ √ √ √
00 2 00 2 00 2
d 2L √ √ (h , h )
1 2 = Lx 2 ( , 2)h12 + 2Lxy ( , 2)h1 h2 + Ly 2 ( , 2)h22
( 32 , 2) 3 3 3

0 00 00 0 00
Lx = y − 3x, Lx 2 = −3, Lxy = 1, Ly = x − y3 , Ly 2 = − 13 =⇒
d 2 L( √2 ,√2) (h1 , h2 ) = −3h12 + 2h1 h2 − 13 h22
3

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 14 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Algoritm de rezolvare:
(3) Se rezolvă sistemul format din diferenţialele legăturilor egalate cu 0:

 dg1(a) (h1 , . . . , hn ) = 0
...
dgp(a) (h1 , . . . , hn ) = 0


Sistemul are p ecuaţii şi n necunoscute h1 , . . . , hn , cu p < n. Se

exprimă p necunoscute ı̂n funcţie de celelalte (n − p) necunoscute.
√ √
Exemplul 1, pentru punctul ( 32 , 2, − 16 ):
√ √ √ √
dg( √2 ,√2) (h1 , h2 ) = 0 ⇐⇒ ∂g 2
∂x ( 3 , 2)h1 +
∂g 2
∂y ( 3 , 2)h2 =0
3
√ √ √
∂g
∂x= 18x =⇒ ∂g∂x ( 3
2
, 2) = 6 2.
√ √ √
∂g
∂y= 2y =⇒ ∂g 2
∂y ( 3 , 2) = 2 2.
√ √
Deci 6 2h1 + 2 2h2 = 0 =⇒ 3h1 + h2 = 0 =⇒ h2 = −3h1 .

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 15 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Algoritm de rezolvare:
(4) Înlocuim valorile necunoscutelor determinate la punctul (3) ı̂n
d 2 L(a) (h1 , . . . , hn ).
dacă d 2 L(a) (h) > 0 =⇒ a punct de minim condiţionat local
dacă d 2 L(a) (h) < 0 =⇒ a punct de maxim condiţionat local
dacă d 2 L(a) (h) ia atât valori pozitive cât şi negative, atunci a nu este
punct de extrem condiţionat local.
√
2
√
Exemplul 1, pentru punctul ( 3 , 2, − 16 ):

1
d 2 L( √2 ,√2) (h1 , −3h1 ) = −3h12 + 2h1 (−3h1 ) − (−3h1 )2
3 3
= −3h12 − 6h12 − 3h12
= −12h12 < 0
√
2
√
=⇒ ( 3 , 2) punct de maxim condiţionat local.
Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 16 / 23
 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: Algoritmul

Recapitulare:

1 L = f + λ1 g1 + · · · + λp gp
Determinăm punctele staţionare (a1 , . . . , an , λ1 , . . . , λp )

2 Pentru fiecare punct staţionar:

L = f + λ1 g1 + · · · + λp gp
d 2 L(a1 ,...,an ) (h1 , . . . , hn ))

3 Din sistemul format din diferenţialele legăturilor egalate cu 0

exprimăm p dintre h1 , . . . , hn ı̂n funcţie de celelalte
4 Le ı̂nlocuim ı̂n d 2 L(a) (h) şi analizăm semnul expresiei

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 17 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange: interpretare

Fie f : Rn → R, g1 , . . . , gp : Rn → R, p < n, λ = (λ1 , . . . , λp ) ∈ Rp

multiplicatori Langange.

L(x, λ) = f (x) + λ1 · g (x) + . . . + λp · gp (x), x ∈ Rn

Observaţie (Interpretare a multiplicatorilor lui Lagrange)

Fiecare −λi , reprezintă variaţia marginală, adică rata de schimbare a
lui f relativă la condiţia gi = 0.
Adică, creşterea cu o unitate a lui gi are ca şi consecinţă creşterea lui
f cu −λi unităţi (sau scăderea cu −λi unităţi dacă această valoare e
negativă).

Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 18 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

Exemplu
Fie x, y cantităţile din două sortimente de producţie care costă
500 u.m./unitate, respectiv 200 u.m./unitate. Profitul este dat de x · y .
Cum trebuie combinate cele două sortimente astfel ı̂ncât costurile de
producţie să fie minime, dar să se asigure un profit fix de 1000 u.m.?
Cu cât cresc costurile minime dacă se doreşte creşterea profitului fix la
1001 u.m.?

f (x, y ) = 500x + 200y → MIN, g (x, y ) = xy − 1000

L(x, y , λ) = 500x + 200y + λ(xy − 1000), cu soluţiile (20, 50, −10)
şi (−20, −50, 10).
Pentru λ = −10, (20, 50) este punct de minim, iar
f (20, 50) = 20000.
Dacă acum x · y = 1001, atunci x = 20, 009, y = 50, 025, iar
f (20, 009; 50, 025) = f (20, 50) + 10, adică creşterea lui g cu o
unitate implică creşterea lui f cu 10 unităţi, adică cu −λ.
Analog pentru λ = 10.
Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 19 / 23
 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

Probleme de modelare

Problema (1)
Modelaţi matematic următoarea problemă de optimizare:
Pentru construirea unei cutii rectangulare de volum 10m3 se foloseşte
un material care costă 1 leu/m2 pentru feţe şi 2 lei/m2 pentru bază şi
capac. Determinaţi dimensiunile cutiei ce poate fi construită cu cost
minim.

Soluţie.

f (x, y , z) = 2xz + 2yz + 4xy → min

xyz = 10

x, y , z ≥ 0


Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 20 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

Probleme de modelare

Problema (2)
Modelaţi matematic următoarea problemă de optimizare:
Pentru fabricarea a 50 produse de un anumit tip, o firmă utilizează
capitalul K şi forţa de muncă L. Funcţia de producţie este
Q(K , L) = K 1/4 L1/2 . Preţul unei unităţi de capital este de 10 lei, iar o
unitate de forţă de muncă costă 20 de lei. Determinaţi valorile lui K
şi L care minimizează cheltuielile.

Soluţie.

f (K , L) = 10K + 20L → min

K 1/4 L1/2 = 50

K, L ≥ 0


Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 21 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

Probleme de modelare

Problema (3)
Modelaţi matematic următoarea problemă de optimizare:
O firmă produce două sortimente de creioane. Fie x şi y numărul de
creioane de primul tip, respectiv de al doilea tip. Dacă preţul pentru
un creion de primul tip este 2 lei, iar pentru un creion de al doilea tip
este 10 lei şi ştiind că firma poate produce pe săptămână ı̂n total 1000
de creioane, pentru ce număr de creioane din fiecare tip se
maximizează venitul?

Soluţie.

f (x, y ) = 2x + 10y → max

x + y = 1000

x, y ≥ 0


Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 22 / 23

 III. Extremele funcţiilor de mai multe variabile 2. Extreme condiţionate

Probleme de modelare

Problema (4)
Modelaţi matematic următoarea problemă de optimizare:
O firmă de ı̂ntreţinere are 1000 m de gard pentru a ı̂mprejmui un
teren sportiv dreptunghiular. Care sunt dimensiunile terenului de arie
maximă?

Soluţie.

f (x, y ) = x · y → max

2x + 2y = 1000

x, y > 0


Matematici aplicate ı̂n economie Prof. dr. Gabriela Olteanu 23 / 23