TITLUL I - OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII TITLUL II - NIVELUL APLICĂRII CERINȚELOR CAPITOLUL 1 - Aplicarea cerințelor pe bază individuală CAPITOLUL 2 - Consolidarea prudențială Secțiunea 1 - Aplicarea cerințelor pe bază consolidată Secțiunea 2 - Metode de consolidare prudențială Secțiunea 3 - Domeniul de aplicare al consolidării prudențiale PARTEA A DOUA - FONDURI PROPRII TITLUL I - ELEMENTE ALE FONDURILOR PROPRII CAPITOLUL 1 - Fonduri proprii de nivel 1 CAPITOLUL 2 - Fonduri proprii de nivel 1 de bază Secțiunea 1 - Elemente și instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază Secțiunea 2 - Filtre prudențiale Secțiunea 3 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, derogări și alternative Subsecțiunea 1 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază Subsecțiunea 2 - Derogări și alternative la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază Secțiunea 3 - Fonduri proprii de nivel 1 de bază CAPITOLUL 3 - Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar Secțiunea 1 - Elemente și instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar Secțiunea 2 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar Secțiunea 3 - Fonduri Proprii de Nivel 1 Suplimentar CAPITOLUL 4 - Fonduri proprii de nivel 2 Secțiunea 1 - Elemente și instrumente de fonduri proprii de nivel 2 Secțiunea 2 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 2 Secțiunea 3 - Fonduri proprii de nivel 2 CAPITOLUL 5 - Fonduri proprii CAPITOLUL 6 - Cerințe generale TITLUL II - INTERESE MINORITARE ȘI INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR ȘI INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 EMISE DE FILIALE TITLUL III - PARTICIPAȚII CALIFICATE DIN AFARA SECTORULUI FINANCIAR PARTEA A TREIA - CERINȚE DE CAPITAL TITLUL I - CERINȚE GENERALE, EVALUARE ȘI RAPORTARE CAPITOLUL 1 - Nivelul solicitat de fonduri proprii Secțiunea 1 - Cerințe de fonduri proprii pentru instituții Secțiunea 2 - Cerințe de fonduri proprii pentru firmele de investiții autorizate să furnizeze servicii de investiții într-o măsură limitată CAPITOLUL 2 - Cerințe de calculare și raportare CAPITOLUL 3 - Portofoliul de tranzacționare TITLUL II - CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE CREDIT CAPITOLUL 1 - Principii generale CAPITOLUL 2 - Abordarea standardizată Secțiunea 1 - Principii generale Secțiunea 2 - Ponderi de risc Secțiunea 3 - Recunoașterea și punerea în corespondență a evaluărilor riscului de credit Subsecțiunea 1 - Recunoașterea ecai Subsecțiunea 2 - Punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de o ecai Subsecțiunea 3 - Utilizarea evaluărilor de credit ale agențiilor de creditare a exportului Secțiunea 4 - Utilizarea evaluărilor de credit elaborate de o ecai pentru determinarea ponderilor de risc CAPITOLUL 3 - Abordarea bazată pe modele interne de rating Secțiunea 1 - Aprobarea acordată de autoritățile competente pentru utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating Secțiunea 2 - Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc Subsecțiunea 1 - Tratament pe tip de clasă de expuneri Subsecțiunea 2 - Calculul valorilor expunerilor ponderate la riscul de credit Subsecțiunea 3 - Calculul valorilor expunerilor ponderate la risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate Secțiunea 3 - Valorile pierderilor așteptate Secțiunea 4 - Probabilitatea de nerambursare (PD), pierderile în caz de nerambursare (LGD) ȘI scadența Subsecțiunea 1 - Expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale Subsecțiunea 2 - Expunerile de tip retail Subsecțiunea 3 - Expuneri provenind din titluri de capital care fac obiectul metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare Secțiunea 5 - Valoarea expunerii Secțiunea 6 - Cerințe pentru utilizarea abordării irb Subsecțiunea 1 - Sisteme de rating Subsecțiunea 2 - Cuantificarea riscului Subsecțiunea 3 - Validarea estimărilor interne Subsecțiunea 4 - Cerințe privind expunerile provenind din titluri de capital în cadrul abordării bazate pe modele interne Subsecțiunea 5 - Cadrul de adminsitrare și supravegherea CAPITOLUL 4 - Diminuarea riscului de credit Secțiunea 1 - Definiții și cerințe generale Secțiunea 2 - Forme eligibile de diminuare a riscului de credit Subsecțiunea 1 - Protecția finanțată a creditului Subsecțiunea 2 - Protecția nefinanțată a creditului Subsecțiunea 3 - Tipuri de instrumente financiare derivate Secțiunea 3 - Cerințe Subsecțiunea 1 - Protecția finanțată a creditului Subsecțiunea 2 - Protecția nefinanțată a creditului și instrumentele de tip credit linked note Secțiunea 4 - Calculul efectelor diminuării riscului de credit Subsecțiunea 1 - Protecția finanțată a creditului Subsecțiunea 2 - Protecția nefinanțată a creditului Secțiunea 5 - Neconcordanța de scadențe Secțiunea 6 - Tehnici de diminuare a riscului de credit pentru un coș de expuneri CAPITOLUL 5 - Securitizarea Secțiunea 1 - Definiții Secțiunea 2 - Recunoașterea transferului semnificativ al riscului Secțiunea 3 - Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor Subsecțiunea 1 - Principii Subsecțiunea 2 - Calcularea de către instituțiile inițiatoare a valorilor ponderate la risc ale expunerilor securitizate în cadrul unei securitizări sintetice Subsecțiunea 3 - Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cadrul abordării standardizate Subsecțiunea 4 - Calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor în cadrul abordării IRB Secțiunea 4 - Evaluările externe ale creditului CAPITOLUL 6 - Riscul de credit al contrapărții Secțiunea 1 - Definiții Secțiunea 2 - Metode de calcul al valorii expunerii Secțiunea 3 - Metoda marcării la piață Secțiunea 4 - Metoda expunerii inițiale Secțiunea 5 - Metoda standardizată Secțiunea 6 - Metoda modelului intern Secțiunea 7 - Compensarea contractuală Secțiunea 8 - Elemente ale portofoliului de tranzacționare Secțiunea 9 - Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o cpc TITLUL III - CERINȚE DE FONDURI PROPRII PENTRU RISCUL OPERAȚIONAL CAPITOLUL 1 - Principii generale privind utilizarea diverselor abordări CAPITOLUL 2 - Abordarea de bază CAPITOLUL 3 - Abordarea standardizată CAPITOLUL 4 - Abordări avansate de evaluare TITLUL IV - CERINȚE DE FONDURI PROPRII PENTRU RISCUL DE PIAȚĂ CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale CAPITOLUL 2 - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de poziție Secțiunea 1 - Dispoziții generale și instrumente specifice Secțiunea 2 - Titluri de creanță Subsecțiunea 1 - Risc specific Subsecțiunea 2 - Risc general Secțiunea 3 - Titluri de capital Secțiunea 4 - Angajamente de preluare fermă (underwriting) Secțiunea 5 - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul specific aferent pozițiilor acoperite prin instrumente financiare derivate de credit Secțiunea 6 - Cerințe de fonduri proprii pentru opc-uri CAPITOLUL 3 - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul valutar CAPITOLUL 4 - Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de marfă CAPITOLUL 5 - Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii Secțiunea 1 - Aprobare și cerințe de fonduri proprii Secțiunea 2 - Cerințe generale Secțiunea 3 - Cerințe speciale pentru modelarea riscului specific Secțiunea 4 - Model intern pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale Secțiunea 5 - Model intern pentru tranzacționarea pe bază de corelație TITLUL V - CERINȚE DE FONDURI PROPRII PENTRU RISCUL DE DECONTARE TITLUL VI - CERINȚE DE FONDURI PROPRII PENTRU RISCUL DE AJUSTARE A EVALUĂRII CREDITULUI PARTEA A PATRA - EXPUNERI MARI PARTEA A CINCEA - EXPUNERI LA RISCUL DE CREDIT TRANSFERAT TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE PENTRU ACEASTĂ PARTE TITLUL II - CERINȚE APLICABILE INSTITUȚIILOR ÎN CALITATE DE INVESTITOR TITLUL III - CERINȚE PENTRU INSTITUȚII ÎN CALITATE DE SPONSOR ȘI INIȚIATOR PARTEA A ȘASEA - LICHIDITATEA TITLUL I - DEFINIȚII ȘI CERINȚA DE ACOPERIRE A NECESARULUI DE LICHIDITATE TITLUL II - RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA TITLUL III - RAPORTĂRI PRIVIND FINANȚAREA STABILĂ PARTEA A ȘAPTEA - EFECTUL DE LEVIER PARTEA A OPTA - PUBLICAREA DE INFORMAȚII DE CĂTRE INSTITUȚII TITLUL I - PRINCIPII GENERALE TITLUL II - CRITERII TEHNICE PRIVIND TRANSPARENȚA ȘI PUBLICAREA TITLUL III - CERINȚE DE CALIFICARE PENTRU UTILIZAREA ANUMITOR INSTRUMENTE SAU METODOLOGII PARTEA A NOUA - ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE PARTEA A ZECEA - DISPOZIȚII TRANZITORII, RAPOARTE, ANALIZE ȘI MODIFICĂRI TITLUL I - DISPOZIȚII TRANZITORII CAPITOLUL I - Cerințe de fonduri proprii, câștiguri și pierderi nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă și deduceri Secțiunea 1 - Cerințe de fonduri proprii Secțiunea 2 - Câștigurile și pierderile nerealizate rezultate dinevaluarea la valoarea justă Secțiunea 3 - Deduceri Subsecțiunea 1 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază Subsecțiunea 2 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar Subsecțiunea 3 - Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 2 Subsecțiunea 4 - Procente aplicabile deducerii Secțiunea 4 - Interese minoritare și instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 emise de filiale Secțiunea 5 - Deduceri și filtre prudențiale suplimentare CAPITOLUL 2 - Păstrarea drepturilor obținute în materie de instrumente de capital Secțiunea 1 - Instrumentele care constituie ajutor de stat Secțiunea 2 - Instrumentele care nu constituie ajutor de stat Subsecțiunea 1 - Păstrarea drepturilor obținute în materie de eligibilitate și limite Subsecțiunea 2 - Includerea unor instrumente cu opțiune de cumpărare și stimulent pentru răscumpărare în elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2 CAPITOLUL 3 - Dispoziții tranzitorii privind publicarea situației fondurilor proprii CAPITOLUL 4 - Expuneri mari, cerințe de fonduri proprii, efect de levier și pragul Basel I TITLUL II - RAPOARTE ȘI ANALIZE TITLUL III - MODIFICĂRI „CAPITOLUL 4 - Calcule și raportarea pentru scopul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 PARTEA A UNSPREZECEA - DISPOZIȚII FINALE ANEXA I ANEXA II ANEXA III ANEXA IV