Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cap. 4
DENSITATEA SPECTRAL DE
PUTERE
4.1. Definiii
Fie x(t) un proces aleator, real, caracterizat de densitatea de
probabilitate de ordinul n; p x1 , x2 , ... xn ; t1 , t 2 , ... t n
Dac xk tk este independent de xn t n pentru orice k n atunci
se poate folosi densitatea de probabilitate de ordinul 1, p1 x p x1 ;t1
Se definesc:
Momentele de ordinul n
x p x ; t dx
E x n t1
n
1
Valoarea medie:
m x t1 E x t1
x p x , t dx
1
Variana
2 E x 2 t1 E x t1
4.1. Definiii
x y p x y ; t , t dx dy
1 2
1 2
Funcia de autocorelaie
rxx t1 ; t 2 E x t1 x t 2
x x p x x ; t , t dx dx
1 2
1 2
Dac
z t x t jy t
Funcia de autocorelaie
Funcia de intercorelaie
z t x t jy t & w t u t jv t rzw t1 , t 2 E z t1 w* t 2
4.1. Definiii
Staionaritatea n sens strict (SSS) pentru
p x1 , t1 ; x2 , t 2 , ; ... xn , t n p x1 , t1 ; x2 , t 2 ; ... xn , t n
4.1. Definiii
Ciclostainaritatea (CS) pentru z t x t jy t
m z t m z t kT : media procesului este periodic
rzz t , t rzz t kT , t kT
rzz8 t , t rzz* t kT , t kT
1
E S s t dt
2
W S
S d
2
1
r E s t s * t s t s * t dt
2
1
j
e
d
2
2
W e
S zz Wz F rzz
a g t nT
transmiterii informaiei; ;
T = perioada de bit / simbol;
a n = simbolul transmis n intervalul nT , n 1T = v.a.
discret, caracterizat de media i funcia de autocorelaie
E a n ma
E a n k an raa k
nmk
raa n m g t nT g t mT
n
raa k g t kT mT g t mT
k
t mT u
1
1
rx rxx t ; t dt raa k g t kT mT g t mT dt
T 0
T m T
k
1
raa k
T m
k
T
mT
2
g
u
kT
g
u
du
raa k g u kT g u du
T k
T
mT
2
f t f t dt F F
1
Cum
gt R
G G *
F
rx S xx
g u g u kT du G G e
jkT
1
2
G
T
rezult
r k e
aa
jkT
S xx depinde de
emise de sursa
Sa
raa 0 E a
2
n
raa k ma2 a2 k
S xx
2
G a2 ma2 e jkT
T
k
1
2
2
G a2 ma2
T
T
k
T
2
a2
2
2
2
G ma2 2 G n
n
T
T
T
T
k
partea
continuala
partea
disreta
o parte continu;
o parte discret poate fi nula dac datele sunt de medie nul
a2
2
ma 0 S xx
G
T
s t s n t , unde s n t
n
s n t , s m t sunt independente n m
F
g 2 t G2
g1 t G1
se introduc notatiile
s t u t v t
u t a n g 1 t nT g 2 t nT
n
v t pg 1 t nT 1 p g 2 t nT
n
an
verificare
s t g1 t ' s n t
n
s t g 2 t ' sn t
n
2 jm T
v t C m
e
T
2
1
2
1
2
2
C m
V m
pG1 m
1 p G2 m
T
T
T
T
T
T
pG
2
m
T
C
n
2
m
1 p G 2
jm
jm
2
T
m
e
2
2
2
pG1 m
1 p G 2 m
m
T
T
T
k 0, raa 0 E a n2 1 p p p 2 1 p p1 p
1
2
G1 G2
T
Eu t u t v t E u t v t E u t v t v t
rss t , t E u t v t u * t v * t
*
Dar
0functia de autocorelatie
E u t E a n g1 t nT g 2 t nT deci
n
rss t , t ruu t , t v t v * t
T /2
T /2
1
1
1
*
rss t , t
r
,
t
dt
,
t
dt
v
t dt
ss
uu
T T/ 2
T T/ 2
T T/ 2
ruu rvv
partea
continua
partea
distributionala
x t Re z t e j 0 t
z t a n g t nT
n
1
1
S zz 0 S zz 0
4
4
n plus, dac
z t R S xx
1
1
S zz 0 S zz 0
4
4
Demonstraie
Funcia de autocorelaie a x(t) este
rxx t , t E x t x t E z t e j0 t z t e j0t
1
E z t e j0 t z * t e j0 t z t e j0t z * t e j0t
4
1
1
1
E z t z * t e j0 E z * t z t e j0 E z t z t e j0 2t
4
4
4
1
E z * t z * t e j0 2t
4
1
1
1
1
rzz t , t e j0 rzz* t , t e j0 rzz * t , t e j0 2t rz* z t , t e j0 2t
4
4
4
4
Dar
1
T
deci
r xx
T
2
r t , t dt
zz
1
1 *
1
1
r zz e j0 r zz e j0 e j0 rzz 8 t , t e j0 2t e j0 rz* z t , t e j0 2t
4
4
4
4
2
rzz * t , t C n
T
n
rzz* t , t e j0 2t
2
C n
T
n
T
2
daca 0T n k
jt
1
T T
jn
2
t
T
2o
T
2
dt C n sinc n oT 0
T
n
dar
r xx
n aceste condiii
1
1 *
r zz e j0 r zz e j0
4
4
r zz S zz R
F
r S
*
zz
r e
*
zz
*
zz
F
j0
S zz
S xx
S zz 0
n plus, dac
z t R
S xx
S zz S zz
1
1
S xx 0 S xx 0
4
4
1
1
S xx 0 S xx 0
4
4