MODELARE ECONOMETRICĂ

SUPORT DE CURS

Lect.dr. MIHAI LĂMĂTIC

CUPRINS

CAPITOLUL 1. MODELAREA ECONOMETRICĂ - INSTRUMENT EURISTIC ŞI

DE
CONDUCERE..........................................................................
..................................... 5
1.1 METODA ŞI FUNCŢIILE
MODELĂRII .........................................................................
...... 5
1.2 MODEL
ECONOMIC...........................................................................
............................. 8
1.2.1 Conceptul de model
economic ..........................................................................
.... 8
1.2.2 Clasificări ale modelelor
economice .................................................................. 11
1.3 NOŢIUNI DE
ECONOMETRIE .......................................................................
.................. 16
CAPITOLUL 2. ANALIZA SISTEMELOR ŞI ELABORAREA MODELELOR .... 19
2.1 ANALIZA SISTEMELOR
MODELATE...........................................................................
.... 19
2.1.1 Precizarea naturii şi a conţinutului
problemei ................................................... 19
2.1.2 Metodologii folosite în analiza
sistemică ........................................................... 22
2.2 ELABORAREA
MODELELOR..........................................................................
................ 26
2.2.1 Etape ale construirii
modelelor .........................................................................
. 26
2.2.2 Metode pentru elaborarea
modelelor ................................................................. 27
2.2.3 Simplificarea şi agregarea
variabilelor.............................................................. 29
CAPITOLUL 3. FUNCŢII ŞI CURBE FOLOSITE ÎN MODELELE
ECONOMETRICE.......................................................................
..................................... 32
3.1 FUNCŢII ŞI CURBE ALE
UTILITĂŢII.........................................................................
....... 32
3.2 FUNCŢII ŞI CURBE DE
INDIFERENŢĂ........................................................................
..... 34
3.3 FUNCŢII ŞI CURBE DE
TRANSFORMARE ......................................................................
.. 36
3.4 FUNCŢII DE
PRODUCŢIE .........................................................................
...................... 38
3.5 FUNCTII SI CURBE ALE
CERERII............................................................................
........ 47
3.6 FUNCTII SI CURBE ALE VENITULUI
TOTAL.................................................................... 51
3.7 FUNCŢII ŞI CURBE ALE
COSTURILOR ........................................................................
.... 52
3.8 ELASTICITATEA
FUNCŢIILOR.........................................................................
.............. 55
3
CAPITOLUL 4. METODE PENTRU SOLUTIONAREA MODELELOR................. 63
4.1 METODE
CLASICE............................................................................
............................ 63
4.2 METODE
ITERATIVE .........................................................................
........................... 66
4.3 SIMULAREA PE
MODELE ............................................................................
.................. 68
4.3.1 Conceptul de
simulare ..........................................................................
.............. 69
4.3.2 Metode de
simulare...........................................................................
.................. 76
4.4 OPTIMIZARI
EXPERIMENTALE......................................................................
................ 80
CAPITOLUL 5. APLICAŢII ALE MODELĂRII ECONOMETRICE LA NIVEL
MICROECONOMIC .....................................................................
................................... 85
5.1 MODELE DE ACHIZIŢII ŞI
VÂNZĂRI............................................................................
... 85
5.2 MODELAREA SISTEMELOR DE AŞTEPTARE ÎN DOMENIUL
SERVICIILOR......................... 95
5.3 JOCURI DE
FIRMA .............................................................................
......................... 107
BIBLIOGRAFIE.......................................................................
....................................... 119

4
Capitolul 1. Modelarea econometrică - instrument euristic şi de
conducere

Abordarea sistemică a naturii şi societăţii constituie o caracteristică a

ştiinţei
contemporane. În domeniul activităţii economice, eficienţa deciziilor este
condiţionată de
cunoaşterea structurii şi funcţionării sistemelor economiei de piaţă.
Dezvoltarea contemporană a ştiinţei reflectă utilizarea modelelor.
Conceptul de
model a fost menţionat pentru prima dată în anul 1868 de matematicianul italian
Beltrami,
care a construit un model euclidian pentru geometria neeuclidiană.
Ulterior, teoria şi
practica modelării au evoluat în strânsă legătură cu definirea principiului
sistemicităţii şi a
folosirii calculatoarelor electronice.

1.1 Metoda şi funcţiile modelării

Modelarea foloseşte o serie de analogii, prin care sunt reproduse anumite laturi
ale
obiectului studiat în vederea simplificării cercetării ştiinţifice. Analogia
indică identitatea
raporturilor dintre diferite mărimi ilustrând asemănarea raporturilor între lucruri
diverse; se
utilizează, de asemenea, spre a indica raportul între obiecte similare, dar nu
egale.
Metoda modelelor sau metoda modelării poate fi definită ca instrument
de
cunoaştere ştiinţifică şi de fundamentare a deciziilor în cele mai diverse domenii
teoretice
şi practice. În această calitate, modelarea fie construieşte modele noi
ca reprezentări ale
obiectului cercetat, fie foloseşte modele disponibile, adecvate scopurilor
sale. Teoriile
despre natură şi societate nu pot fi reproduse nemijlocit material, ci numai prin
intermediul
unor modele. Dacă macheta unei localităţi este modelul topografic şi
arhitectonic al
acesteia, miniatura unei locomotive reprezintă modelul său material etc.,
reproducerea
materială a fenomenelor şi proceselor nepalpabile, cum sunt cele
economice, poate fi
realizată doar cu ajutorul modelelor abstracte concepute de om.
Analiza obiectivelor modelării evidenţiază o serie de aspecte cu valenţe
multiple
care se intersectează în funcţionarea sistemului înfăţişat. Spre deosebire
de modelare,
5
experimentul constă în acţiunea directă asupra obiectului de studiu, în modificarea
„pe viu”
a valorilor unor parametri, având o arie limitată de aplicabilitate.
Primul avantaj al modelării faţă de experimentare constă în faptul că un
sistem
observabil poate fi modelat chiar dacă sistemul nu permite efectuarea de
experimente
directe în cadrul său. Asemenea experimente se pot desfăşura însă pe modelul
construit iar
informaţiile culese din cercetarea comportării modelului sunt extinse
asupra sistemului
sursă. Rezultă că modelarea permite cunoaşterea, sub diferite aspecte care
interesează, a
realităţii din natură sau societate.
 Modelarea urmăreşte exprimarea unui punct de vedere prin clarificarea
ideilor
emise de autorii modelului, ca efect al rigorii ştiinţifice a limbajului matematic
formalizat,
eliminându-se astfel posibile interpretări ambigui sau parazitări ale comunicării
mesajelor.
Precizia mesajului este cu atât mai importantă cu cât o serie de modele
au ca finalitate
principală comunicarea.
În afara scopurilor de cunoaştere, culegere şi transmitere de informaţii,
modelarea,
ca instrument operaţional, serveşte la soluţionarea problemelor de conducere, Pe
scurt,
cele patru funcţii ale modelării sunt: descriere, predicţie, explicare şi
înţelegere. Realizarea
acestor funcţii este posibilă atât pe baza analizei pozitive care oferă predicţii
referitoare la
mediu cât şi a analizei normative care stabileşte scopuri şi recomandări
decizionale.
Relaţiile teorii – modele prezintă o serie de aspecte eterogene. Întrucât
modelele
utilizează formalismul matematic în scrierea lor, se poate concluziona că
teoriile
matematice sunt anterioare modelelor; în acelaşi timp, sunt implicate
teoria trebuinţelor
umane, teoria învăţării ş.a.. Teoria deciziilor multidimensionale nu poate să
debuteze decât
prin construirea modelului situaţiei decizionale multicriteriale.
Majoritatea teoriilor au ca punct de plecare studierea unor modele însă
nu este
suficient de limpede când un model poate fi identificat cu o teorie. Orice teorie
cuprinde un
sistem de definiţii, premise şi ipoteze. Există mai multe tipuri de
teorii. Unele teorii,
pozitive, prezintă doar simple clasificări ale anumitor aspecte importante
din realitate,
sistematizări obţinute pe baza definirii componentelor ansamblului. Sistemul
Conturilor
Naţionale este un exemplu de clasificare macroeconomică.
Alte teorii, normative, au ca scop dezvăluirea legilor după care se
desfăşoară
evenimentele economice. De exemplu, definirea corectă a cantităţii de
bani, stabilirea
6
nivelului preţurilor ş.a. Pentru a putea face recomandări, aceste teorii
folosesc judecăţi de
valoare, spre deosebire de teoriile pozitive care nu implică acest lucru.
Majoritatea teoriilor
economice conţin atât elemente normative cât şi elemente pozitive.
În vederea elaborării şi verificării teoriilor sunt utilizate metode
specifice
investigaţiilor ştiinţifice: inducţia, deducţia, experimentul. Se consideră
că o teorie este
valabilă până când, în cel puţin un caz, apare o contradicţie între
teorie şi realitate. În
asemenea situaţii, specialiştii elaborează teorii noi, mai generale care
înlocuiesc vechile
teorii depăşite.
Modelele pot fi privite ca mijloace prin care sunt verificate şi
dezvoltate teoriile
cunoscute. Alteori, când nu există o teorie despre un proces, fenomen
sau sistem, se
construieşte un model al situaţiei abordate şi se cercetează evoluţia
sistemului pentru mai
multe şiruri de date. Concluziile obţinute pot reprezenta temelia unei teorii sau
chiar teoria
ca atare.
În ansamblu, ceea ce distinge în mod esenţial modelul de teorie nu este
gradul de
simplificare, sistemul de abstractizare sau cantitatea de informaţii
obţinută, ci modul de
exprimare a acestor abstracţii şi de simplificare, specifice modelului.
În fizică şi în matematică, modelarea se bazează pe o teorie a
similitudinii dedusă
riguros. Un obiect poate deveni model pentru cercetarea altui obiect dacă
între model şi
obiectul original există atât deosebiri cât şi similitudini. Datorită
deosebirilor, modelul şi
obiectul original sunt două lucruri diferite, studierea unuia servind
pentru cunoaşterea
celuilalt; similitudinea înseamnă că deţin deopotrivă caracteristici
obiective comune sau
foarte asemănătoare, fapt care face posibilă extinderea concluziilor obţinute prin
cercetarea
modelului asupra obiectului sursă. Similitudinile se stabilesc pe baza
unui criteriu-
consecinţă al nivelului cunoaşterii şi al scopului cercetării. Similitudinile pot
fi geometrice,
fizice, matematice, funcţionale şi cibernetice.
În prelungirea corelaţiei teorie-model se află realitatea. Dacă între teorie şi
model se
manifestă o legătură logică, între model şi realitate legătura este gnoseologică.
Atunci când
teoria este corelată cu realitatea, iar modelul reflectă teoria, ambele
corespondenţe sunt
simultane şi verifică teoria. Această afirmaţie este ilustrată de faptul
că un model poate fi
obiect de cercetări şi experimentări din care să se obţină rezultate
mediate privind
fenomenul studiat. Pentru înfăptuirea acestui obiectiv este necesar ca reproducerea
intuitivă
7
iniţială să fie continuată prin construirea unor modele riguroase,
folosind metode
economico-matematice. Modelele simbolice, matematice oferă posibilităţi mai
largi decât
modelele materiale deoarece nu sunt îngrădite de limite materiale
sau de greutăţi de
traducere dintr-un domeniu în altul. Folosirea modelelor economico-matematice a
condus,
pe cale deductivă, la obţinerea unor importante rezultate pentru
cunoaşterea proceselor şi
fenomenelor economiei de piaţă şi optimizarea deciziilor.
Utilizarea modelării ca instrument al cunoaşterii şi al fundamentării
îmbunătăţirilor
performanţelor economico-sociale nu constituie doar o acţiune facultativă ci
trebuie privită
ca o necesitate obiectivă, componentă intrinsecă a conducerii moderne.
Raţiunea acestei cerinţe a managementului eficient decurge din avantajele aplicării
procedeelor şi tehnicilor modelării în raport cu alte posibilităţi de
investigare, analiză şi
optimizare. Câteva beneficii notabile sunt următoarele:
a) oferă o reprezentare atât intuitivă cât şi riguroasă a fenomenului studiat;
b) permite verificarea, prin analogie, a consistenţei logice a teoriei şi a
ipotezei;
c) facilitează descoperirea unor legături şi legităţi la care s-ar fi ajuns mai
greu pe
alte căi;
d) contribuie la verificarea corectitudinii procesului de gândire pentru
fundamentarea adoptării deciziilor.

1.2 Model economic

1.2.1 Conceptul de model economic

Întrucât un model trebuie să descrie procesul sursă şi, în acelaşi timp, să fie
simplu
de utilizat, noţiunea de model poate fi privită în sens larg şi în sens restrâns.
În sens larg,
modelul este orice construcţie teoretică care simplifică logic şi coerent
realitatea,
evidenţiind trăsăturile şi interdependenţele sale esenţiale, în vederea
adâncirii cunoaşterii.
În sens restrâns, modelul constituie o informaţie teoretică şi empirică
strict ordonată, care
include abstractizare, simplificare şi agregare, formalizare logică şi matematică.
8
O definiţie în sens larg este dată de John Hicks: “Un model poate fi
definit ca o
construcţie în care anumite elemente ale situaţiei (sau procesului) pe
care dorim să-l
examinăm (sau să-l contemplăm) sunt selectate astfel încât interrelaţiile
şi interacţiunile
acestor elemente să poată fi deduse prin raţionament (în mod special, dar nu în mod
necesar
raţionament matematic), cu speranţa că înţelegerea noastră generală a
situaţiei (sau
procesului) poate fi sporită printr-o înţelegere a acelui aspect al ei
care este prezentat de
aceste elemente particulare”
1
. Definiţia subliniază că pentru un model este esenţial să nu
trădeze realitatea, în timp ce natura formală a raţionamentului, formalizarea
matematică nu
este întotdeauna necesară şi utilă.
Conform conceptelor teoriei sistemelor, modelul M pentru un sistem S
este un alt
sistem S’, echivalent total sau aproximativ cu S şi care poate fi
studiat mai uşor ca S.
Determinarea pe S’ a unor relaţii permite deducerea relaţiilor corespunzătoare
pentru S.
În limbajul cercetării operaţionale, modelul are o structură foarte simplă:
U = f(X
i
,Y
j
) (1.1)
în care:
U – utilitatea sau valoarea criteriului caracteristic funcţionării sistemului;
X
i
– variabile care pot fi controlate;
Y
j
– variabile (sau constante) necontrolabile, dar care acţionează asupra lui U;
f – relaţia dintre U, X
i
şi Y
j
.
Modelul include şi restricţiile
u(X
i
,Y
j
), (1.2)
u sunt relaţii funcţionale.
Având în vedere corespondenţa relativ strânsă între clasificare şi
modelare,
literatura economică şi sociologică evidenţiază atât asemănări cât şi
deosebiri între
tipologie şi model: “Ca şi tipologia, modelul este o sinteză, un
inventar care clarifică şi
sistematizează rezultatele unei comparaţii. Pentru a defini originalitatea
modelelor ne-am
hotărât să le punem în antiteză cu tipologiile. Tipologia ordonează universul,
modelul tinde

1
Hicks, J., Capital and Growth, London, Oxford at the Clarendon Press, 1965, p.28.
9
să-l explice …. Tipologia este mai degrabă statică, modelul este mai
degrabă dinamic ….
Tipologia tinde spre exhaustivitate, modelul spre selectivitate”
1
.
Abordarea noţiunii de model în sfera economiei presupune existenţa a
două
elemente fundamentale, indispensabile şi specifice modelelor economice:
esenţa dublă,
cantitativă şi calitativă a fenomenelor şi a proceselor economice exclude tratarea
unilaterală
a economicului; formalizarea matematică nu este singura formă posibilă de
abstractizare,
dar este treapta superioară a abstractizării, care ne apropie de certitudine în
măsura în care
nu sunt falsificate premisele.
Realitatea a impus tendinţa restrângerii semnificaţiei modelului economic la
model
formalizat matematic sub forma reprezentării simplificate complete a evoluţiei unui
sistem
economic într-un timp dat, sub aspect cifric. Din punct de vedere tehnic
modelul descrie
funcţionarea sistemului prin intermediul unei serii de ecuaţii şi
inecuaţii simultane care
exprimă relaţii între mărimi economice măsurabile, semnificative pentru
domeniul
investigat. Dacă modelul care oglindeşte fenomene economice se exprimă în
formă
matematică, atunci el este un model economico-matematic.
Pentru a răspunde exigenţelor cunoaşterii, calitatea unui model optimizant
poate fi
apreciată în funcţie de măsura în care îndeplineşte anumite cerinţe:
- să se bazeze pe o teorie economică riguros ştiinţifică;
- să reflecte structura reală a economiei în concordanţă cu principiul
identităţii
structurale;
- să asigure unitatea de măsură şi respectarea strictă a dimensiunilor mărimilor
variabile
şi constante;
- să fie fundamentat pe selecţia datelor faptice cu luarea în
consideraţie a specificului
măsurării mărimilor economice;
- să evidenţieze deosebirea principială dintre parametrii de conducere şi alţi
parametri;
- să satisfacă condiţiile clar formulate pentru stabilirea limitelor de
aplicabilitate ale
modelului dat;
- să conţină funcţii obiectiv, întreg sistemul să poată fi rezolvat, iar
soluţia de
repartizare a resurselor în timp să fie optimă.

1
Dogan, M., Pelassy, D., Cum să comparăm naţiunile. Sociologia politică
comparativă, Bucureşti, Ed.
Alternative, 1993, pp.186-190.
10
Criteriile de evaluare a calităţii modelelor ilustrează faptul că acestea din urmă
sunt
utile cercetării şi practicii dacă şi numai dacă oglindesc fidel
realitatea şi permit
cuantificarea şi optimizarea fenomenului modelat.

1.2.2 Clasificări ale modelelor economice

Posibilităţile de clasificare a modelelor economice sunt variate, în

raport direct cu
multitudinea aspectelor de fond şi formă implicate în procesele de elaborare şi
soluţionare
ale modelelor. Complexitatea menţionată este marcată prin existenţa
numeroaselor criterii
de sistematizare propuse în literatura de specialitate.
Având în vedere funcţiile modelării şi caracteristicile analizei economice,
poate fi
observată existenţa a două mari tipuri de modele:
- descriptive, care constituie imagini mai mult sau mai puţin amănunţite ale
realităţii;
- normative, care elaborează recomandări, “norme” decizionale la diferite
niveluri
economice şi în legătură cu variate probleme ale consumului, distribuţiei,
producţiei etc.
Aceste două tipuri se regăsesc în oricare grupare a modelelor, indiferent de
criteriul
care stă la baza clasificării.
După caracterul laturilor sistemului reprodus sau în funcţie de
similitudinea de
esenţă a unor trăsături ale modelului şi originalului, modelele pot fi:
- substanţiale, care concordă prin substanţa lor cu originalul, când există o
identitate sub
raportul naturii sau al însuşirilor procesului;
- structurale, bazate pe similitudinea originalului cu modelul în ceea ce
priveşte
organizarea interioară;
- funcţionale, modele cibernetice în esenţa lor, care oglindesc
similitudinea de
comportare cu originalul.
Modelele funcţionale şi cele structurale pot fi substanţial-energetice sau/şi
ideale şi
se utilizează în toate domeniile ştiinţei. Modelarea funcţională este mai
largă decât
modelarea structurală întrucât aceeaşi funcţie şi aceeaşi comportare pot
corespunde unor
structuri diferite.
11
În funcţie de relaţia dintre model şi sistemul modelat, se disting
următoarele trei
tipuri de modele: imitative, analogice şi simbolice, care sunt aproximativ
identice cu
tipurile de modele substanţiale, structurale şi, respectiv, funcţionale.
Din punctul de vedere al afectivităţii lor, modelele simbolice pot fi algoritmice
sau
nealgoritmice. În diferite studii cele trei tipuri de modele sunt
folosite succesiv.
Reprezentările preliminarii şi diferitele încercări folosite la construirea
modelului final se
numesc modele conceptuale. De regulă, modelele simbolice dau rezultate mai precise
decât
cele imitative sau analogice.
După forma de realizare, modelele se împart în două grupe principale:
- modele materiale: fizice, matematice, geometrice;
- modele ideale, reprezentate intuitiv sau exprimate simbolic prin structuri
logice.
La rândul lor modelele ideale pot fi:
- senzorial-intuitive realizate printr-o construcţie, ca expresie exterioară
intuitivă
(ilustrativă) a ipotezei;
- simbolice, înfăţişează obiectele cercetate prin intermediul anumitor
semne (hărţi,
formule chimice etc.);
- matematice, ca interpretare matematică a teoriei.
În raport de funcţia pe care o îndeplinesc modelele se pot clasifica în:
- euristice (cognitive), al căror scop este de a îmbogăţi informaţia
privind obiectul
modelat, de a dezvălui manifestarea relaţiilor cauzale din interiorul
acestuia, precum şi
raporturile sistemului cercetat cu mediul, cu rolul de verigă intermediară
între teorie şi
practică;
- de conducere, legate direct de practică, având ca scop studierea şi precizarea
modului
cel mai potrivit de acţiune asupra intrării pentru a obţine rezultatele
dorite la ieşirea din
sistem.
În spiritul aceluiaşi criteriu modelele pot fi clasificate în: descriptive şi
operaţionale
(decizionale sau simulative) sau descriptive şi explicative.
După scopurile modelării şi poziţia modelelor faţă de soluţia problemelor
abordate,
modelele se împart în:
- instrumente (cognitive sau operaţionale), intermediari pentru generarea de
cunoştinţe
şi aflarea soluţiilor problemelor;
12
- scopuri în sine, de interes intrinsec, adică modele de comunicare.
Luând în considerare sfera de cuprindere, modelele economice se pot clasifica în:
- macroeconomice, la nivelul economiei naţionale;
- mezoeconomice, la nivelul ramurilor sau la nivel regional;
- microeconomice, la nivelul agenţilor economici.
În funcţie de considerarea factorului timp, modelele pot fi:
- statice, descriu starea sistemului la un moment dat;
- dinamice, descriu starea şi evoluţia sistemelor în timp.
După gradul de certitudine a datelor de intrare şi a rezultatelor, modelele se
împart
în trei categorii:
- în condiţii de certitudine, în care variabilele pot fi cunoscute şi
controlate integral,
fiecărei alternative de acţiune corespunzându-i un singur rezultat posibil,
cu probabilitate
certă de realizare (p=1);
- în condiţii de risc, în care efectele variantelor nu pot fi calculate
precis, ci prin
intermediul unor probabilităţi cunoscute, ataşate fiecăreia dintre stările
naturii (suma
probabilităţilor pentru toate stările naturii este egală cu unitatea),
scopul modelelor fiind
alegerea alternativei căreia îi corespunde o utilitate medie maximă;
- în condiţii de incertitudine, în care nu se cunosc probabilităţile de realizare a
stărilor
naturii, soluţionarea modelelor, având la bază regula: Wald (pesimistă sau a
prudenţei) sau
regula Hurwicz (optimistă) sau regula Laplace- Savage (regretului).
În funcţie de structura proceselor abordate, pot exista patru tipuri de
modele
descriptive:
- cu profil tehnologic;
- informaţional-decizionale,
- ale relaţiilor umane;
- informatice.
Modelele tehnologice şi de producţie abordează o gamă largă de probleme:
structura produselor şi necesarul de resurse materiale, ordonanţare şi lotizare,
capacităţi de
producţie, amestec, croire, transport-repartiţie, amplasarea utilajelor,
stocare, calitatea
produselor, fenomene de aşteptare ş.a.
13
Modelele informaţional-decizionale au ca obiect descrierea reţelei
informaţional-
decizionale şi structura procesului decizional.
Modelele relaţiilor umane se referă la descrierea relaţiilor interpersonale şi de
grup
în cadrul firmelor, selecţia şi promovarea personalului, stilul de conducere etc.
Din categoria modelelor informatice fac parte: modele complexe hardware, modele
de tip software de aplicaţii, modele de organizare a datelor.
O categorie aparte de modele o constituie modelele vagi (fuzzy) care operează cu o
serie de concepte vag definite, a căror necesitate a rezultat din comportarea umană
reală.
Ca urmare, odată cu sporirea complexităţii economiei, a apărut ideea
folosirii
conceptului de mulţime fuzzy care a deschis o perspectivă nouă abordării
proceselor şi
fenomenelor economice şi modelării acestora. Utilizarea mărimilor vagi
permite
ameliorarea parţială a unor limite impuse de rigidităţile modelelor
economico-matematice
bazate pe rezultatele analizei matematice şi ale cercetării operaţionale.
O schemă-sinteză a mai multor criterii de clasificare a modelelor include
următoarele criterii
1
:
• După natura fizică a modelului: 1) fizice, 2) abstracte, care pot fi
calitative sau
cantitative (deterministe, statistice, stohastice, fuzzy, mixte), 3) hibride.
• După natura matematică a relaţiilor din sistem: 1) liniare, 2) neliniare.
• După includerea sau nu a factorului timp în calcul: 1) statice, 2)
dinamice,
împărţite în stabile sau instabile.
• După obiectul cercetării: 1) microeconomice, 2) mezoeconomice, 3)
macroeconomice.
• După natura variabilelor: 1) discrete, 2) continue.
• După felul în care se constituie modelul: 1) cu increment fix, 2) cu
increment
variabil.
În funcţie de caracteristicile problemelor economice sau de altă natură
abordate,
soluţionarea modelelor impune folosirea unor metode, a unor algoritmi matematici,
care să
răspundă necesităţilor respective. Pentru a satisface mulţimea cerinţelor extrem de
variate,

1
Stoica, M., Ioniţă, I., Botezatu, M., Modelarea şi simularea proceselor
economice, Bucureşti, Ed.
Economică, 1997, pp.17-18.
14
în matematica aplicativă au apărut şi s-au dezvoltat teorii care, prin intermediul
modelării,
au contribuit la rezolvarea unui număr însemnat de probleme economice.
Astfel, au fost elaborate modele de programare cu o gamă largă de utilizare, modele
de alocarea resurselor, modele de stocuri, modele de echipament, modele
de aşteptare,
modele de ordonanţare şi coordonare a operaţiilor unui proces, modele de drumuri în
reţele,
modele ale situaţiilor competiţionale, modele pentru procese de căutare a
erorilor, modele
financiare, modele ale procesului decizional, modele de negociere ş.a.
Întrucât aceste
modele îşi propun soluţionarea unor probleme economice folosind instrumentul
matematic,
considerăm că pot fi denumite modele economico-matematice.
Două categorii importante de modele economico-matematice sunt modelele de
echilibru şi modelele de creştere economică, în care funcţiile
macroeconomice formează
substanţa modelului.
Pentru a putea studia comportarea în timp a modelelor se recurge la
metoda
simulării.
O altă categorie de modele sunt cele de corelaţie, dezvoltate după anul
1930 şi
utilizate pentru soluţionarea unor probleme diverse privind analiza
preţurilor, evaluarea
recoltelor, economia forestieră, analiza cererii şi ofertei, analiza
producţiei agricole şi
industriale, probleme macroeconomice etc.
Aplicaţie a concepţiei sistemice în economie, ilustrând manifestarea
principiului
feed-back în funcţionarea sistemelor microeconomice sau macroeconomice,
modelele
input-output exprimă fluxurile şi interdependenţele multiple manifestate
între activităţile
economice ale ansamblului considerat. Aceste modele şi-au dovedit
utilitatea practică în
soluţionarea multor probleme: determinarea structurii producţiei, optimizarea
costurilor,
raţionalizarea desfacerii, fundamentarea politicii de investiţii a întreprinderii.
Clasificările incluse în acest paragraf nu epuizează toate criteriile
posibile, ci
reprezintă cele mai des întâlnite norme de ordonare a modelelor, în general şi a
modelelor
economice, în special.
15
1.3 Noţiuni de econometrie

Problemele din economie sunt cercetate din punct de vedere cantitativ

atât practic
cât şi teoretic cu ajutorul analizei unor modele econometrice adecvate
fenomenelor şi
proceselor economice studiate. Din cuvintele greceşti oiconomia = economie
şi metron =
măsură, provine econometrie, care pentru început a avut doar scopul de a
măsura diferite
procese economice.
Econometria foloseşte diverse metode matematice ca mijloace de
investigare şi
expresiile numerice pentru prezentarea rezultatelor, dar nu este matematică
economică; de
asemeni, nu poate fi considerată statistică economică, chiar dacă foloseşte metode
de lucru
şi prezentări similare cu cele statistice.
Definiţia acceptată la momentul actual spune că econometria este
ansamblul
metodelor matematice şi statistice folosite în studierea proceselor şi
fenomenelor
economice. Trebuie observat că sunt necesare şi date privind teoria economică
generală.
Conform „Societăţii de econometrie”, înfiinţată în 1930 de Irving
Fisher, Ragnar
Frisch şi Charles Roos, econometria se ocupă aplicarea matematicii şi
statisticii pentru a
studia măsurătorile empirice obţinute din relaţiile fundamentale de teoria
economică
generală atât la nivel microeconomic cât şi la cel macroeconomic.
În legătură cu definirea econometriei, O. Onicescu şi M.C. Botez au
apreciat că
modelul trebuie înţeles ca o reprezentare formală şi fidelă a realităţii
1
: “Econometria este
acea ramură a ştiinţei economice ce îşi propune studierea relaţiilor
dintre variabilele
economice, aşa cum apar acestea postulate într-un model abstract … definiţiile
alternative,
propuse de diferiţi autori, accentuează aceleaşi două aspecte: relaţii
(puse în evidenţă cu
ajutorul metodelor de cercetare structural-cantitative) sugerate ori derivate
dintr-un model,
înţeles ca reprezentare formală şi fidelă a contextului real aşa cum
acesta este.” Întrucât
modelarea presupune abstractizare, simplificare, agregare, formalizare logică
şi
matematică, se poate aprecia că modelul este elaborat şi funcţionează
obligatoriu pe baza
metodelor matematice.

1
Onicescu, O., Botez, M.C., Incertitudine şi modelare economică (Econometrie
informaţională) ; Bucureşti,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, p.9.
16
Modelarea econometrică cuprinde două etape: definirea variabilelor (sugerate
de
reprezentarea anatomică a contextului economic) şi definirea legăturilor,
ori a relaţiilor
dintre variabile (sugerate de descrierea fiziologiei ori funcţionării
contextului economic).
Variabilele sunt apoi distribuite în două clase: variabile exogene (ori
independente, ori de
intrare) şi variabile endogene (ori dependente, ori de ieşire); exogenele şi
endogenele sunt
de regulă reprezentate prin valorile lor (numere reale) – asociate diferiţilor
indicatori socio-
economici. Legăturile dintre variabile sunt de regulă de tipul funcţiilor ori
ecuaţiilor în care
apar laolaltă exogene şi endogene; a determina structura (în particular: a
sistemului socio-
economic) revine deci la a preciza forma ecuaţiilor şi a specifica
valorile parametrilor ce
intervin în acestea.
Multe din relaţiile existente în teoria economică generală sunt
deterministe, fiind
exprimate clar, fără ambiguităţi, de exemplu modele de cerere sau oferta agregată.
În aceste
modele variabilele dependente sau independente sunt specificate clar, este
prezentă o
relaţie funcţională şi apare cel puţin o afirmaţie calitativă privind efectele care
apar când se
modifică cel puţin pentru o variabilă independentă.
Rolul teoriei în econometrie nu poate fi supraevaluat deoarece este
nerealist să
presupunem că examinarea unor informaţii şi date neexperimentale poate
conduce la
obţinerea de rezultate şi adevăruri fundamentale doar prin manipularea
corectă a
numerelor. Orice teorie deterministă este invalidată de o singură observaţie
contrară, motiv
care a condus la ideea folosirii elementelor din analiza statistică la
construcţia şi analiza
modelelor.
Modelele probabilistice au dezavantajul de a fi mai puţin precise dar
sunt cu
siguranţă mai utile sau mai robuste decât deterministe.
În experienţe se pot alege diverse valori pentru variabilele stimuli şi
trebuie
cuantificat răspunsul variabilei dependente. Teoria trebuie să organizeze
datele obţinute
pentru a nu fi o simplă colecţie teoretică de observaţii. Astfel, analiza
econometrică pleacă
de la o relaţie fundamentată teoretic. Se porneşte cu presupunerea că se
pot obţine date
precise pentru toate variabilele precizate în modelul studiat, fapt care
se întâmplă doar în
condiţiile ideale. În realitate pot apărea o serie de dificultăţi cum sunt:
- datele pot fi măsurate prost;
- datele pot corespunde vag cu variabila din model;
17
- unele variabile nu pot fi măsurate;
- relaţia funcţională din model poate fi eronată;
- lipsesc din model unele variabile fundamentale.
O parte a econometriei se ocupă cu dezvoltarea tehnicilor şi o alta cu
aplicarea
acestora la cazurile particulare studiate. O altă parte teoretică a
econometriei analizează
consecinţele aplicării tehnicilor dezvoltate când nu sunt îndeplinite toate
presupunerile.
Totuşi nu poate fi făcută o distincţie clară între econometria teoretică
şi cea aplicată
deoarece o tehnică se dezvoltă mai uşor în studiul unor cazuri practice
decât în teorie
întrucât majoritatea exemplelor apar pentru a ilustra tehnici folosite şi nu pentru
a produce
noi observaţii empirice.
În econometrie se foloseşte o gamă largă de metode şi tehnici din
matematică şi
statistică începând de la algebra liniară, analiza funcţională şi integrală până la
tehnicile din
statistica inferenţială.

18
Capitolul 2. Analiza sistemelor şi elaborarea modelelor

Modelarea economică este chemată să sporească nivelul cunoaşterii şi să

rezolve
probleme concrete. Întrucât organizaţia este privită ca un sistem de
canale prin care
produsele, serviciile, resursele şi informaţiile se vehiculează dintr-un
punct în altul în
interior sau în/şi din mediul exterior, studierea structurii şi
funcţionării acesteia se
desfăşoară pe baza ideilor principale ale teoriei generale a sistemelor.

2.1 Analiza sistemelor modelate

Factorii interesaţi şi implicaţi în funcţionarea sistemelor economice şi

în atingerea
unor obiective urmăresc menţinerea continuă a sistemului la parametri optimi. În
acest scop
se apelează la analiza de sistem prin care se înţelege un complex de
procedee pentru
perfecţionarea activităţii generale a unităţilor social-economice, prin
studierea proceselor
informaţionale şi a celor decizionale care au loc în unităţile respective.

2.1.1 Precizarea naturii şi a conţinutului problemei

Metodologia elaborării proiectelor pentru conducerea eficientă a

organizaţiilor
economice se sprijină pe generalizarea unui mare număr de cazuri
practice. Regulile
metodologice care stabilesc succesiunea corectă a operaţiunilor decizionale
şi modul de
organizare şi realizare efectivă a lor sunt:
- Deciziile privind conducerea eficientă a unui sistem implică adoptarea unei
concepţii
integratoare în ceea ce priveşte disciplinele şi metodele decizionale ale
conducerii
sistemelor.
- Pentru obţinerea unor decizii eficiente în conducerea sistemelor este
necesară o
profundă şi detaliată cunoaştere a acestora. Operaţiile de cunoaştere se
concretizează prin
elaborarea modelelor decizionale.
19
- Comportamentul cibernetic este o lege generală a funcţionării sistemelor
şi
subsistemelor ce le alcătuiesc, iar modelarea acestui comportament
reprezintă o metodă
decizională fundamentală în conducerea sistemelor.
- Factorul uman are o importanţă deosebită în deciziile privind conducerea
sistemelor.
- Modelarea descriptivă şi normativă a proceselor decizionale este
esenţială pentru
conducerea eficientă a sistemelor.
- Se va acorda atenţia cuvenită modelelor informatice şi sistemelor
expert în luarea
deciziilor privind conducerea sistemelor. Prin aceasta se realizează
micşorarea
considerabilă a timpului de elaborare a deciziilor, creşterea nivelului calitativ
al deciziilor,
posibilităţi de cooperare în privinţa folosirii şi păstrării informaţiilor ş.a.
- Succesul practic al metodologiei de conducere a sistemelor este condiţionat
decisiv de
operaţiile care urmează după elaborarea modelelor descriptive şi normative
–
experimentarea modelelor, implementarea lor, funcţionarea în regim normal a
sistemului de
modele.
- Un model descriptiv sau normativ poate fi utilizat pentru a rezolva o
problemă
decizională, numai dacă el prezintă o analogie semnificative cu problema
respectivă.
- Readaptabilitatea rapidă şi supleţea constituie cerinţe generale ale
modelelor
decizionale de conducere a sistemelor şi ale aplicării practice a acestora.
- Evoluţia rapidă a tuturor parametrilor caracteristici ai proceselor din
interiorul
sistemelor ne obligă să ţinem seama în elaborarea modelelor decizionale
de aspectul
dinamic şi de cel previzional.
Rezultă că analiza de sistem este concepută şi se desfăşoară pe baza
cercetării
condiţiilor de existenţă şi funcţionare ale organizaţiei şi a resurselor
necesare şi potenţial
disponibile.
Investigarea preliminară periodică a sistemului are ca efect constatarea
existenţei
sau nu a unei probleme de optimizare în cadrul organizaţiei. Existenţa
şi formularea unei
astfel de probleme sunt determinate de îndeplinirea anumitor condiţii generale
1
:

1
Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Bazele cercetării operaţionale, Bucureşti,
Editura Tehnică, 1975, pp.36-46.
Autorii consideră că respectivele condiţii sunt necesare pentru existenţa
unei probleme de cercetare
operaţională. Apreciem că, în esenţă, îndeplinirea acestor cerinţe are
aceeaşi semnificaţie pentru oricare
problemă decizională din câmpul economic.
20
1. Trebuie să existe un individ (I), interesat în rezolvarea problemei,
individ care
acţionează în anumite condiţii (N).
2. La dispoziţia individului I trebuie să existe cel puţin două posibilităţi de
acţiune
(strategii) C
1
şi C
2
, din care el îşi poate alege o anumită regulă de comportare sau de
acţiune.
3. În urma acestei alegeri, trebuie să existe cel puţin două rezultate
posibile O
1
şi
O
2
, dintre care unul este preferabil celuilalt, reprezentând astfel obiectivul ce
urmează a fi
realizat.
4. Posibilităţile de acţiune ale individului I îi oferă acestuia anumite
şanse de a-şi
atinge obiectivul (O
1
sau O
2
). Şansele realizării fiecărui obiectiv sunt diferite, ceea ce ridică
problema alegerii căii de acţiune. Dacă se notează cu P(O
j
I,C
i
,N) probabilitatea atingerii
rezultatului O
j
, când I alege acţiunea C
i
în condiţiile N, atunci P(O
1
I,C
1
,N)≠
P(O
1
I,C
2
,N); aceasta înseamnă că pentru obţinerea rezultatului dorit diversele căi de urmat
nu au aceeaşi eficienţă. Rezultă că problema individului I constă în alegerea
acelei atrategii
care l-ar conduce la situaţia optimă.
În multe cazuri problemele de optim sunt complicate datorită apariţiei
uneia sau a
mai multor condiţii suplimentare: problema nu este a unui individ ci a
unui grup de
persoane; condiţiile (N) variază, ceea ce determină modificarea eficienţei
strategiilor şi a
valorii rezultatelor; numărul strategiilor posibile este foarte mare; numărul
obiectivelor este
foarte mare, iar diversele obiective pot fi incompatibile între ele; rezultatul
acţiunii depinde
în mare măsură de conştiinciozitatea şi competenţa executantului; există
persoane care nu
participă la luarea deciziei sau înfăptuirea ei, dar care fiind afectate de
rezultate, pot acţiona
în mod favorabil sau nefavorabil.
Semnificaţia condiţiilor menţionate anterior este aceea că apariţia unei probleme
de
optimizare în cadrul organizaţiei decurge din modificări inevitabile în timp ale
structurii şi
funcţionării sistemului întreprindere.
Odată stabilite aceste circumstanţe, se trece la o fază de concepţie
care presupune
specificarea variabilelor necontrolabile (exogene) şi a celor controlabile
(endogene) apoi
determinarea nivelurilor dorite pentru mărimile care formează obiectul modelării.
21
În cazul firmelor, într-o economie de piaţă, analiza sistemului vizează
clarificarea
unor probleme complexe cu care este confruntată organizaţia în cadrul
concurenţial,
specific acestui tip de economie:
- Determinarea cererilor din exterior pe care sistemul încearcă să le satisfacă.
Pentru o
firmă aceasta ar însemna identificarea clienţilor şi a tipurilor de produse şi
servicii pe care
le solicită cumpărătorii şi pe care le poate executa firma.
- Stabilirea modalităţilor în care aceste cereri sunt transmise
sistemului. De exemplu,
cererile clienţilor ar putea fi transmise prin comenzi scrise, la telefon sau prin
telex.
- Precizarea modurilor, căilor şi condiţiilor în care informaţiile primite sunt
înregistrate
şi transmise în cadrul organizaţiei. În această etapă se analizează necesitatea şi
posibilitatea
transformării, codificării, condensării, extinderii şi precizării
înformaţiilor. Totodată sunt
stabilite puncte ale sistemului în care se adoptă decizii la diferite
niveluri precum şi
circuitul documentelor şi al informaţiilor atât pe orizontală cât şi pe verticală.
Prin urmare,
în fiecare punct al sistemului în care se obţine o informaţie, se hotărăşte ce se
va întâmpla
cu ea în continuare. Există două posibilităţi: informaţia poate fi
transformată, codificată,
etc. sau informaţia poate fi utilizată ca atare pentru a lua o decizie şi a emite
dispoziţii.
Informaţiile obţinute sunt sintetizate grafic cu ajutorul unor diagrame care de
multe
ori conţin şi explicaţii suplimentare. Diagrama finală generală nu este
altceva decât un
model al operaţiilor organizaţiei.

2.1.2 Metodologii folosite în analiza sistemică

Analiza sistemică sau analiza de sistem a apărut şi s-a dezvoltat în cadrul

concepţiei
sistemice şi reprezintă un complex de procedee pentru perfecţionarea activităţii
generale a
organizaţiilor social-economice, prin studierea proceselor informaţionale şi
a celor
decizionale care au loc în organizaţiile respective. În analiza şi
proiectarea sistemului
informaţional-decizional al întreprinderii, se pot folosi două grupe mari de
metodologii de
analiză şi proiectare sistemică: ameliorative şi constructive.
În metodologiile ameliorative analiza porneşte de la situaţia existentă încercându-
se
perfecţionarea acesteia prin reproiectare pe baza unor criterii şi tehnici
adecvate scopului
22
propus. Chiar dacă aceste metodologii se deosebesc uneori considerabil între
ele, cuprind,
în mod obişnuit, următoarele etape de lucru:
1. Cunoaşterea sistemului analizat prin culegerea de informaţii generale
despre
sistemul social-economic analizat. Pentru cunoaşterea detaliată a sistemului
sunt
identificate procesele informaţionale şi decizionale elementare din sistem
şi este stabilită
succesiunea şi intercorelarea în timp prin cercetarea amănunţită a
structurii acestora. În
acest scop se întocmesc studii preliminare de oportunitate şi studii
operaţionale pentru
culegerea informaţiilor amănunţite despre sistemul investigat.
2. Proiectarea sistemului îmbunătăţit porneşte de la analiza critică a
sistemului
existent, evidenţiindu-se imperfecţiunile funcţionării structurii
informaţional-decizionale a
organizaţiei. În continuare, se poate trece la remedierea deficienţelor constatate
în vederea
creşterii eficienţei sistemului. Îmbunătăţirile se referă la pertinenţa,
economicitatea şi
operativitatea mesajelor care circulă în sistem, raţionalitatea şi logica
deciziilor, economia
de resurse implicate în sistem, calitatea ieşirilor din sistem.
Principalele criterii de raţionalitate pe care trebuie să se bazeze
proiectul noului
sistem sunt
1
:
- Compararea obiectivelor aplicaţiei cu obiectivele generale ale întreprinderii,
- Respectarea principiului excepţiei,
- Asigurarea informaţiei de control,
- Asigurarea unei înregistrări unice pentru o informaţie care permite utilizări
multiple,
- Verificarea informaţiei,
- Necesitatea fiecărei activităţi,
- Justa repartizare a activităţilor pe compartimente şi pe responsabilităţi,
- Efectuarea activităţii în timp util,
- Corectitudinea adoptării deciziei,
- Eficienţa economică.
Soluţia de ansamblu a problemei poate fi elaborată şi prezentată sub
forma unei
scheme bloc. Etapa se încheie cu redactarea proiectului nou care include texte
explicative,
calcule de eficienţă, schiţa programului pentru elaborarea proiectului
informatic şi pentru
etapa de implementare.

1
Raţiu-Suciu, C., Modelarea şi simularea proceselor economice, Bucureşti, E.D.P.,
1995, pp.32-33.
23
Se obţine astfel un sistem-replică al sistemului iniţial care trebuie să
fie mai
economic, să-şi îndeplinească mai bine sarcinile şi să aibă eventuale funcţii
suplimentare.
3. Implementarea cuprinde măsurile pentru trecerea de la faza de proiect la faza de
aplicaţie practică.
Metodologiile ameliorative au caracter “meşteşugăresc” deoarece identificarea
deficienţelor şi remedierea lor în cadrul sistemului se realizează după
criterii relativ
empirice. Totodată, aceste metodologii sunt deosebit de laborioase
necesitând echipe
formate din mai mulţi analişti şi durate de lucru care pot depăşi un an.
Metodologiile constructive au apărut după anul 1970 şi constau în proiectarea unui
sistem nou, mai eficient, plecând de la informaţiile de ieşire rezultate ca fiind
necesare din
obiectivele de bază ale organizaţiei abordate.
În cadrul acestor metode se acordă o importanţă deosebită analizei
proceselor
decizionale. Practic, sunt stabilite necesităţile de informaţii şi
procesele informaţionale în
toate fazele activităţii complexe a sistemului precum şi necesarul de informaţii
din afară.
Fluxul de informaţii şi decizii dintr-un sistem a fost comparat cu un
sistem
hidroenergetic în care există cursuri de râuri şi bazine de acumulare.
Prin analogie sunt
precizaţi paşii analizei informaţional-decizionale în sensul “aval-amonte”
iar principalele
etape ale acestei metode sunt: delimitarea domeniului supus analizei şi releveul
proceselor
de bază ale organizaţiei, analiza şi proiectarea necesarului de informaţii
pentru fiecare
proces de bază, inclusiv procedurile de prelucrare şi alegerea mijloacelor
de realizare a
sistemului proiectat.
Analiza conduce la un graf ale cărui noduri iniţiale sunt informaţiile
de intrare,
nodurile finale sunt informaţiile de ieşire iar nodurile intermediare sunt
procese
informaţionale şi decizionale din sistem. Acest graf este considerat o funcţie de
reacţie care
descrie comportarea informaţional-decizională a sistemului, proiectată
raţional. Metodele
constructive solicită ingeniozitatea, creativitatea analiştilor pentru
proiectarea unui nou
sistem mai raţional, oarecum independent de starea iniţială a organizaţiei.
În practica unităţilor economice sunt folosite preponderent următoarele
tipuri de
metodologii:
^ Metodologii ameliorative pentru simplificarea formularisticii, a
documentelor şi
pentru sistematizarea evidenţei, cu precădere sub aspectul lucrărilor
administrative. Aceste
24
metodologii cuprind: 1) analiza circuitelor administrative prin prisma
circulaţiei
documentelor între diferite compartimente, de la elaborare până la
arhivare şi în final
dezafectarea sau distrugerea pieselor; 2) analiza şi proiectarea
documentelor. Tehnica de
identificare a circuitelor se bazează pe reprezentarea lor grafică cu ajutorul unor
diagrame
şi simboluri specifice.
^ Metodologii de analiză şi proiectarea sistemelor informatice care
abordează
analiza şi reproiectarea fluxurilor informaţionale şi a procedeelor de prelucrare a
datelor.
Specialiştii în proiectarea şi exploatarea sistemelor informatice sunt de acord
asupra
faptului că activitatea de proiectare a acestor sisteme trebuie să se desfăşoare în
mai multe
etape: analiza preliminară (studiul de oportunitate), proiectarea logică
sau stabilirea
cerinţelor sistemului, proiectarea tehnică (fizică), construirea, testarea,
conversia şi
implementarea; exploatarea; evaluarea, modificarea şi întreţinerea.
O altă posibilă etapizare a procesului de realizare a sistemelor
informatice este
următoarea: elaborarea temei de realizare a sistemului informatic;
elaborarea concepţiei
sistemului informatic; proiectarea tehnică a sistemului informatic; elaborarea
programelor;
implementarea sistemului informatic; exploatarea şi întreţinerea sistemului
informatic.
^ Metodologii ameliorative de analiză şi proiectare informaţional-
decizionale care,
pe lângă aspectele menţionate la metodologiile anterioare, realizează şi
analiza proceselor
decizionale.
^ Metodologii “aval-amonte” de tip constructiv.
Calitatea rezultatelor analizei de sistem este condiţionată de baza
teoretică pe care
îşi gândesc şi îşi desfăşoară activităţile analiştii. Punctul de pornire este
conceptul de sistem
informaţional pentru conducere prin care se înţelege “un set de resurse umane şi de
capital,
investite într-o unitate economică, în vederea colectării şi prelucrării
datelor necesare
producerii informaţiilor, care vor fi folosite la toate nivelurile
conducerii planificate şi
controlului organizaţiei”
1
.
Având în vedere această definiţie (în literatură există şi alte abordări însă
oarecum
echivalente) se ajunge la noţiunea de analize de sistem pentru care pot
fi constatate atât
semnificaţii generale cât şi specifice. Analiza şi proiectarea sistemelor
informaţionale

1
Oprea, D., Premisele şi consecinţele informatizării contabilităţii, Iaşi, Ed.
Graphix, 1995, p.17.
25
contabile trebuie să ţină seama de ciclul de viaţă, de controlul şi
revizia acestor sisteme
dinamice supuse unor transformări continue minore sau de amploare sub
acţiunea mai
multor factori: modificări ale profilului comercial sau a naturii
activităţii organizaţiei,
schimbări tehnologice sau în cererea populaţiei.

2.2 Elaborarea modelelor

Analiza sistemului furnizează informaţii esenţiale pentru formularea problemei şi a

modelului necesar pentru rezolvarea ei; totodată, constituie o bază pentru
estimarea
timpului, a costului şi forţelor necesare pentru soluţionarea problemei şi
precizează
avantajele potenţiale. În urma acestor operaţiuni de cercetare a
sistemului care trebuie
optimizat se stabilesc funcţia-obiectiv a problemei şi restricţiile funcţionării
previzionate a
sistemului în condiţii determinate.

2.2.1 Etape ale construirii modelelor

Tendinţa de modelare a activităţii logice constituie o permanenţă a

societăţii
omeneşti. Procesul modelării se desfăşoară în mai multe etape:
Prima etapă este o acţiune de izolare din realitatea complexă a unor
elemente
esenţiale din punctul de vedere al modelatorului. În această etapă este
conceput modelul
mintal al fenomenului sau procesului studiat.
Următorul pas îl reprezintă stabilirea relaţiilor existente între termenii
care descriu
elementele izolate, deci elaborarea modelului ideal (de exemplu, modelul
concurenţei
perfecte).
În al treilea rând, este considerat un model concret descris prin acelaşi tip de
relaţii
(ecuaţii) ca şi modelul ideal elaborat anterior. Uneori este necesară simplificarea
ecuaţiilor
care descriu modelul ideal dacă aceste ecuaţii formează un sistem prea
complicat care
include elemente de amănunt, de care se poate face abstracţie.
Parcurgerea acestor etape creează posibilitatea trecerii de la
complexitatea realului
la anumite scheme simplificate corespunzătoare unor sisteme logice formale. Pentru
fiecare
26
sistem logic formal se poate realiza un dispozitiv care să modeleze relaţiile
dintre obiectele
logice în cadrul sistemului respectiv. Totodată, este posibilă încercarea
de modelare a
activităţii logice aşa cum se desfăşoară în creierul omului. Modelarea activităţii
logice este
privită din puncte de vedere diferite, în funcţie de nivelurile
activităţii logice considerate:
noţiuni, judecăţi, raţionamente. Un model de logică îl reprezintă “Legile
gândirii”, lucrarea
matematicianului G. Boole.
Etapizările mai recente ale procesului modelării includ experimentarea şi
implementarea modelului. Astfel, etapele modelării sunt sistematizate după cum
urmează:
1

- cunoaşterea detaliată a realităţii sistemului (procesului) care se modelează,

- construirea propriu-zisă a modelului economico-matematic,
- experimentarea modelului şi evaluarea soluţiei,
- implementarea modelului şi actualizarea situaţiei.
Imaginaţia şi creativitatea cercetătorilor condiţionează hotărâtor calitatea
modelelor.

2.2.2 Metode pentru elaborarea modelelor

Multilateralitatea concretului economic face imposibilă realizarea unei

colecţii de
metode pentru elaborarea tuturor modelelor. Totuşi, pot fi menţionate
câteva metode
orientative de construire a modelelor
2
. Aceste metode nu sunt exhaustive şi nu se exclud
reciproc.
1. Când structura sistemului este suficient de simplă şi clară, după analiza
acestuia,
se trece la construirea modelului prin: identificarea variabilelor şi
reprezentarea lor prin
simboluri; scrierea sistemului de egalităţi şi inegalităţi; elaborarea şi scrierea
funcţiei-scop.
Câteodată, pot fi situaţii în care variabilele şi constantele necontrolabile
(parametrii)
sunt foarte greu sau chiar imposibil de evaluat. În asemenea cazuri,
modelul trebuie
modificat, astfel ca noii parametri să fie determinabili. Eventualele modificări
pot conduce
de multe ori la probleme mai complicate decât modelul iniţial.

1
Raţiu-Suciu, C., Lucr.cit., p.38.
2
Ackof, R.L., Sasieni, M.W., Lucr.cit., pp82-95.
27
2. Dacă structura sistemului este suficient de simplă, însă reprezentarea
simbolică
este mai puţin evidentă, se poate constata uneori existenţa unor probleme de natură
diferită
dar similare ca structură şi a căror soluţionare este bine cunoscută. În
acest caz, pentru
cercetarea sistemului iniţial se poate folosi al doilea sistem, similar, sau
modelul acestuia,
cu sau fără modificări.
3. În situaţia că structura sistemului nu este suficient de clară dar
poate fi dedusă
prin studierea datelor care descriu modul de lucru al sistemului, se
analizează sistemul,
obţinându-se anumite ipoteze asupra structurii sale. Verificarea acestor
ipoteze poate
necesita culegerea unor date suplimentare. Efectuarea operaţiunilor menţionate este
urmată
de construirea propriu-zisă a modelului după una din metodele anterioare.
4. Un alt caz este următorul: analiza datelor nu permite stabilirea
influenţei
variabilelor individuale asupra performanţelor sistemului. Atunci, se poate
recurge la
experiment pentru a descoperi variabilele esenţiale şi influenţa lor.
Folosirea
experimentului reprezintă caracteristica esenţială a acestei metode. Un
inconvenient al
metodei constă în faptul că necesită mai mult timp pentru efectuarea
experimentului.
5. Atunci când nu există şi nici nu pot fi obţinute suficiente date pentru
descrierea
activităţii sistemului iar experimentările nu sunt posibile, se
construieşte o situaţie
experimentală relativ complexă, un joc foarte “larg” care, în acelaşi
timp, este şi cea mai
simplă situaţie care satisface următoarele condiţii:
- Este suficient de “bogată” pentru a permite testarea numărului mare de
ipoteze
posibil de formulat în legătură cu sistemul studiat. Testele, care nu confirmă nici
un fel de
ipoteze dar stabileşte generalitatea şi limitele lor, sugerează
posibilităţi de generalizare,
legând astfel situaţia experimentală de realitate;
- Trebuie să existe o formulare explicită a variabilelor şi a domeniilor lor de
variaţie
pentru care se consideră simplificarea respectivă ceea ce va permite
lărgirea succesivă a
situaţiei experimentale prin introducerea în model, de fiecare dată, a unuia sau a
mai multor
factori;
- Parametrii esenţiali care descriu comportamentul sistemului experimental
trebuie
să fie exprimaţi cantitativ;
28
- Situaţia experimentală trebuie să se poată descompune în situaţii mai
simple, şi,
ori de câte ori este posibil, o situaţie simplă trebuie să fie una
deja studiată sau foarte
asemănătoare.
Situaţia experimentală care satisface aceste cerinţe serveşte drept
realitate
artificială: ea nu este un model al realităţii ci o realitate care
trebuie modelată. Realitatea
artificială este folosită pentru a genera o istorie
*
care va trebui explicată de teoria ce
urmează a fi construită. Pornind de la macroanaliza istoriei obţinute se
caută formularea
unei teorii pentru realitatea artificială. Din aceste încercări se conturează un
model (M
1
) al
realităţii artificiale, considerat satisfăcător.
Realitatea artificială este apoi modificată astfel încât să se apropie de sistemul
real
şi se încearcă să se generalizeze modelul M
1
obţinându-se modelul M
2
mai general, faţă de
care M
1
este un caz particular. Succesiv se obţine un şir de modele M
1
, M
2
,…, M
n
tot mai
generale, astfel că realitatea artificială se apropie treptat de realitate.
Concomitent se caută
să se descopere principiile pe baza cărora pot fi generalizate modelele, ceea ce ar
forma o
metateorie care va reprezenta o apropriere considerabilă de realitate.

2.2.3 Simplificarea şi agregarea variabilelor

O problemă a construirii modelelor economice o constituie necesitatea

modificării
acestora în situaţii când nu este posibil sau nu este economic să evaluăm unul sau
mai mulţi
parametri, schimbările respective determinând o complicare a modelului
iniţial. Teoria şi
practica modelării au demonstrat că un model aproximativ care permite
îmbunătăţirea
performanţelor sistemului este mult mai bun decât un model exact, dar
nefolositor pentru
atingerea ţelurilor propuse.
În procesul elaborării modelelor, creatorii acestora trebuie să stabilească limita
până
la care se poate simplifica realitatea fără a se omite aspecte
importante ale procesului sau

*
Istoria se naşte testând sistematic pe realitatea artificială ipotezele privind
lumea reală. Realitatea artificială
se descompune în situaţii simple, cu care se efectuează experimente,
construindu-se fie câte o
“microteorie”pentru fiecare situaţie simplă în parte, fie o “microteorie”
generală care să înglobeze toate
situaţiile experimentale simple pentru valori adecvate ale parametrilor. Apoi, se
încearcă să se combine sau să
se generalizeze aceste modele într-un model corespunzător realităţii artificiale.
29
fenomenului abordat. În vederea obţinerii unei imagini echilibrate a
realităţii se utilizează
mai multe metode pentru simplificarea realităţii:
- eliminarea unor variabile,
- modificarea naturii variabilelor,
- modificarea relaţiilor între variabile,
- modificarea restricţiilor.
În cazul primei metode este necesară stabilirea variabilelor care au o influenţă
mare
asupra performanţelor sistemului. Orice eliminare conştientă a unei
variabile trebuie să se
bazeze pe o analiză riguroasă a consecinţelor neglijării sale asupra
veridicităţii şi
eficacităţii modelului. În acest sens, ipotezele fundamentale ale modelului
sunt examinate
cu atenţie pentru a preveni construirea unor modele incomplete care ar deforma
realitatea.
Totuşi, dacă anumite variabile semnificative nu sunt introduse iniţial în
model, cercetarea
funcţionării acestuia poate ajuta modelatorul să reconsidere importanţa
variabilelor şi astfel
să îmbunătăţească ulterior structura modelului.
Alegerea şi agregarea variabilelor prezintă dificultăţi, în primul rând,
datorită
numărului foarte mare de variabile controlabile implicate în model.
Precizarea mărimilor
reprezentative şi agregarea eventuală a unora dintre ele constituie
rezultatul pregătirii şi
experienţei modelatorului, a capacităţii sale de analiză şi sinteză.
Un efect nedorit al agregării constă în apariţia erorilor în calculele
modelului.
Pentru estimarea erorilor de acest fel se poate folosi metoda selecţiei
întâmplătoare sau
calculând diferenţa dintre rezultatul mediu obţinut şi fiecare element al
colectivităţii
selecţiei. Întrucât eroarea rezultatului este aproximativ proporţională cu
raportul dintre
dispersia din interiorul grupelor şi dispersia dintre grupe, este recomandabil ca
elementele
din aceeaşi grupă să aibe caracteristici cât mai asemănătoare.
Modificarea naturii variabilelor se poate realiza prin mai multe procedee:
înlocuirea
cu o constantă, înlocuirea unei variabile discrete cu una continuă sau
înlocuirea unei
variabile continue cu una discretă.
În multe cazuri, o variabilă aleatoare este înlocuită cu valoarea ei medie care
este o
constantă. Acest procedeu este convenabil numai dacă oscilaţiile variabilei
aleatoare în
jurul mediei nu sunt prea mari; în caz contrar s-ar putea ajunge la rezultate
complet false.
30
Pentru simplificarea calculelor, uneori se înlocuieşte o variabilă
discretă cu una
continuă. Dacă modificările variabilei au loc la începutul sau sfârşitul perioadei,
rezultatele
obţinute se compară cu cele stabilite în ipoteza de continuitate
determinându-se astfel
costurile erorii. În ipoteza înlocuirii unei variabile continue cu o variabilă
discretă, eroarea
acestei simplificări poate fi determinată, în esenţă, la fel.
Unele probleme pot fi simplificate prin modificarea relaţiilor
funcţionale în unele
segmente sau în întreg modelul. Astfel, se utilizează aproximarea liniară
a funcţiilor
neliniare. Frecvent, pentru aproximare se folosesc relaţii pătratice
deoarece derivatele lor
sunt liniare iar unele repartiţii discrete sunt aproximate cu repartiţia
normală care este
continuă. Determinarea costului unor astfel de aproximaţii necesită
compararea modelului
cu realitatea. Utilizarea excesivă a procedeelor “liniarizării” prezintă
unele pericole,
îndeosebi în marketing unde curba vânzărilor prezintă o porţiune
orizontală sau chiar este
descrescătoare chiar dacă sporesc excesiv cheltuielile pentru reclamă.
Simplificarea modelului se obţine şi prin adăugarea, eliminarea sau
modificarea
restricţiilor în funcţie de caracteristicile concrete ale problemei
abordate. În unele cazuri,
modelul iniţial este rezolvat fără prea multe restricţii urmând ca,
treptat, să se introducă
restricţiile care se impun din cercetarea funcţionării modelului în raport cu
situaţia reală a
fenomenului sau procesului modelat. Faţă de această manieră “progresivă” de
introducere a
unor noi restricţii, uneori este mai potrivită renunţarea la unele
restricţii acţionându-se
“regresiv”. De regulă, soluţia obţinută prin eliminarea anumitor restricţii
este optimistă în
timp ce soluţia rezultată prin adăugarea de restricţii este pesimistă.
Modificarea restricţiilor are ca rezultat stabilirea limitelor între care
este cuprinsă
soluţia problemei. Acest procedeu este util în studiile preliminare pentru
obţinerea unor
estimaţii aproximative însă rapide.
 31
Capitolul 3. Funcţii şi curbe folosite în modelele econometrice

Modelarea economică studiază şi rezolvă probleme în care se manifestă

legături
directe sau indirecte între diferite variabile economice, legături
exprimate cu ajutorul
funcţiilor economico-matematice.În sensul cel mai general, o variabilă este
o cantitate
nedeterminată, dar în măsură a se identifica cu anumite cantităţi ale unei mulţimi.
Relaţiile
funcţionale între două sau mai multe variabile implică dependenţa dintre acestea. O
funcţie
între două variabile x şi y, poate fi explicită (dacă valorile uneia dintre
variabile depind în
mod determinat de valorile celeilalte) sau implicită (dacă valorile pe care le pot
lua x şi y
sunt legate între ele într-un mod determinat) iar variabilele pot fi
independente sau
dependente. Orice funcţie explicită provine dintr-o anumită funcţie implicită şi
are funcţia
sa inversă.
Funcţiile economice pot fi redate prin expresii algebrice sau grafic. Dacă o
funcţie
poate fi exprimată cu ajutorul unei singure formule care include variabilele se
spune că este
definită analitic. În continuare sunt prezentate câteva funcţii economice folosite
frecvent în
modelele economico-matematice.

3.1 Funcţii şi curbe ale utilităţii

Noţiunea de utilitate, preluată din filozofie, înseamnă capacitatea

bunurilor de a
crea satisfacţie. În condiţiile existenţei unor resurse limitate şi a unor resurse
foarte diverse
şi în creştere, cercetarea economică urmăreşte maximizarea utilităţii primite de
consumator
prin consumarea unor seturi alternative de mărfuri.
Problema utilităţii este abordată în legătură cu cele două tipuri de utilitate:
cardinală
şi ordinală. În timp ce utilitatea cardinală ar putea fi măsurată,
teoretic, prin unităţi de
utilitate (utils), utilitatea ordinală presupune doar posibilitatea unor
comparaţii calitative
privind gradul de satisfacere a trebuinţelor indivizilor ca urmare a consumării
unor seturi de
bunuri. Pe baza conceptului de utilitate ordinală, orice cumpărător cu venituri
limitate poate
realiza o preordonare completă a preferinţelor în raport de utilităţile mărfurilor.
32
În general, se consideră că satisfacţia consumatorului este cu atât mai ridicată
cu cât
cantităţile de marfă consumate sunt mai mari, deci între nivelul utilităţii totale
şi cantităţile
de bunuri consumate există o relaţie directă. Legătura între utilitatea
totală (U) de care
beneficiază consumatorul prin folosirea unor mulţimi de bunuri şi cantităţile
consumate din
aceste bunuri poate fi exprimată sub forma cea mai generală
U=f(x
i
) (i= n 1, ) (3.1)
în care
x
i
– cantitatea consumată din bunul i.
Relaţia (3.1) este funcţia generală de utilitate. Formele concrete ale
acestei funcţii
sunt extrem de variate dar sunt construite pe ipoteze comune:
- gradul de satisfacţie a consumatorului este rezultatul combinării
cantităţilor de
mărfuri în diferite seturi, fiecărei combinaţii fiindu-i ataşată o anumită
valoare a utilităţii
totale;
- orice funcţie de utilitate este definită numai pentru o perioadă de timp
determinată;
- orice funcţie de utilitate este continuă, presupunere necesară pentru a
uşura
folosirea instrumentului matematic în modelele economice
*
.
Dacă se presupune că utilitatea totală este cardinală, derivata de
ordinul întâi a
funcţiei de utilitate este utilitatea marginală, adică utilitatea adusă în
plus de consumarea
ultimei unităţi adiţionale. Când funcţia de utilitate este de o singură variabilă
se notează
U=f(x) (3.2)
iar utilitatea marginală în acest caz este
dx
dU
Δx
ΔU
lim (x) f' U' u
0 Δx
m
= = = =
÷
. (3.3)
În graficul 3.1 sunt reprezentate curba utilităţii totale şi curba
utilităţii marginale
când funcţia utilităţii este de o singură variabilă.
Când funcţia de utilitate este de mai multe variabile are forma
U=f(x
i
) i= n , 1 (3.4)
iar utilitatea marginală va fi

*
În economia concretă, de regulă, variabilele sunt discontinue, prezintă salturi de
la o perioadă la alta.
33
i i
0 Δx
m
δx
δU
Δx
ΔU
lim U' u
i
= = =
÷
(3.5)

Fig.3.1 Reprezentarea grafică a utilităţii totale şi a utilităţii marginale

Din expresia utilităţii marginale (3.3) se pot obţine egalităţile

AU=u
m
Ax (3.6)
dU=U'dx (3.7)
folosite frecvent în modelele bazate pe teoria utilităţii marginale.
Una din concluziile de cea mai mare importanţă ale teoriei utilităţii
marginale,
întâlnită în modelarea economică, este legea utilităţii marginale
descrescânde conform
căreia „... odată cu creşterea cantităţii consumate dintr-un bun utilitatea totală
sporeşte din
ce în ce mai încet, iar utilitatea marginală scade.”
1
Pe măsura intensificării acestui proces
apare fenomenul de saturare a nevoilor care poate determina aplatizarea
curbelor utilităţii
totale şi marginale sau, la un moment dat, utilitatea consumului se
poate transforma în
opusul său – dezutilitatea.

3.2 Funcţii şi curbe de indiferenţă

Concepţia privind interdependenţele între variabilele economice a stat la

baza
construirii curbelor de indiferenţă pentru bunuri de consum sau pentru
variaţia în timp a
fluxului venitului. Orice cumpărător cu resurse limitate poate alege un
set (colecţie) de
cumpărături din mai multe posibile (funcţia de preferinţă) pentru a-şi
asigura satisfacerea

1
Gherasim, T., Microeconomie, vol.1, Bucureşti, Ed. Economică, 1993, p.21.
x
U
0 x
u
m
0
A. Curba crescătoare
a utilităţii totale
B. Curba descrescătoare
a utilităţii marginale
34
maximă a nevoilor sale de consum, deci pentru a-şi maximiza funcţia de utilitate.
Fiecărei
combinaţii de mărfuri posibile îi corespunde în planul xOy un punct.
Considerăm două mărfuri X şi Y reprezentate în plan pe Ox şi Oy; punctul P
0
(x
0
,y
0
)
reprezintă un set de cumpărături (x
0
,y
0
). Faţă de acest set, toate celelalte cumpărături
posibile se împart în trei grupe: (1) cele mai preferate decât; (2)
cele mai puţin preferate
decât; (3) cele care sunt la un nivel de indiferenţă faţă de
cumpărăturile de bază (x
0
,y
0
).
Grupa (3) este reprezentată de o mulţime de puncte P
0
,P
1
,..., care formează curba de
indiferenţă corespunzătoare nivelului de preferinţă asociat cumpărăturilor iniţiale
(x
0
,y
0
).

X
0
x
1
x
0
x’
0

P
0

P
1
P’
0

U
1

U
2

U
4
U
3
Y

y
1

y
0
y’
0

Fig.3.2 Familie de curbe de indiferenţă

În figura 3.2 combinaţiei de bunuri (x

0
,y
0
) îi corespunde utilitatea totală U
2
. Aceeaşi
utilitate totală îi este asigurată consumatorului de combinaţia (x
1
,y
1
) care constituie
coordonatele punctului P
1
aflat tot pe curba de indiferenţă U
2
. Rezultă că în orice punct ne-
am situa pe curba U
2
utilitatea totală de care beneficiază consumatorul este aceeaşi chiar
dacă se schimbă combinaţiile de mărfuri ce determină poziţia pe curbă a
punctelor
respective. Prin urmare, o curbă de indiferenţă este locul geometric al punctelor
din plan a
căror poziţie este stabilită de coordonate corespunzătoare combinaţiilor de
bunuri ce
asigură consumatorului aceeaşi utilitate totală.
Dacă se consideră un alt set neinclus în grupa de indiferenţă anterioară se
poate defini o altă grupă de indiferenţă la acest nivel de preferinţă
reprezentată de o
) y , (x
'
0
'
0
35
mulţime de puncte ..., care formează o altă curbă de indiferenţă. Acest procedeu
este
aplicat pentru toate seturile de cumpărături posibile, obţinându-se un sistem (o
familie) de
curbe de indiferenţă. Curbele respective sunt aranjate în ordinea
preferinţei crescânde
U
1
<U
2
<U
3
<..., în conformitate cu preferinţele individuale faţă de diferite nivele
de
indiferenţă asociate curbelor. Harta de indiferenţă este ansamblul tuturor
curbelor de
indiferenţă şi serveşte la descrierea completă a scării individuale de
preferinţe pentru
mărfurile respective. Pentru a compara, din punctul de vedere al
preferinţelor, două seturi
de cumpărături, se stabileşte poziţia în plan a punctelor respective, anume, dacă
se află pe
curbe de indiferenţă superioare, inferioare sau pe una şi aceeaşi curbă.
Fiecare curbă de
indiferenţă este considerată continuă.
, P , P
'
1
'
0
Forma hărţii este limitată de trei ipoteze:
1) nici o curbă de indiferenţă nu se intersectează cu ea însăşi sau cu vreo altă
curbă
de indiferenţă,
2) nivelul de preferinţă creşte în planul xOy pe harta de indiferenţă de la origine
în
direcţia NE,
3) fiecare curbă de indiferenţă este convexă faţă de ambele axe ale graficului.
Curbele de indiferenţă pot fi utilizate pentru cercetarea fluxului de
cumpărături
discontinuu în timp. Pentru un consumator se iau în considerare
cumpărăturile de mărfuri
efectuate în doi ani consecutivi. Venitul consumatorului este considerat drept un
indicator
al preferinţelor sale pentru setul concret de cumpărături făcute în
fiecare an. Pe baza unei
scări a preferinţelor pentru venitul din fiecare din cei doi ani, se poate
reprezenta în planul
xOy printr-o familie de curbe de indiferenţă evoluţia în timp a preferinţelor
consumatorului
(pe Ox se măsoară venitul anului curent, iar pe Oy venitul anului următor).
3.3 Funcţii şi curbe de transformare

În diferite analize, condiţiile ofertei şi ale cererii sunt prezentate

în mod analog.
Când un producător (în condiţii de concurenţă perfectă) îşi măreşte stocul pentru o
marfă,
el constituie o parte a cererii, iar când diminuează stocul contribuie
la oferta acelei mărfi.
Aceasta înseamnă că funcţiile cererii şi ofertei sunt similare, oferta
fiind privită de multe
36
ori ca o cerere negativă; funcţiile sunt univoce, continue şi monotone, cererea
diminuându-
se iar oferta mărindu-se odată cu creşterea preţurilor.
Dacă o întreprindere produce două mărfuri X şi Y, în condiţii tehnice date,
utilizând
cantităţi fixe din anumiţi factori de producţie, costurile totale ale producţiei
fiind date, pot
fi determinate cantităţile variabile din cele două mărfuri care pot fi
produse. Dacă se
produce o cantitate dată x din marfa X, resursele fixe pot fi astfel
stabilite încât să se
producă o cantitate maximă y din cealaltă marfă Y, deci y este o
funcţie univocă de x,
continuă şi monoton descrescătoare. Substituind x cu y se obţine funcţia inversă a
funcţiei
iniţiale. Simbolic se poate nota
F(x,y)=0 (3.8)
de unde
y=f(x) şi x=g(x) (3.9)
în care f şi g sunt funcţiile univoce şi descrescătoare descrise mai sus.
20 40 60 x
0
60

40

20
y

Fig.3.3 Curba de transformare

Relaţia (3.8) este numită funcţie de transformare sau curbă de

indiferenţă a
producţiei şi serveşte pentru a arăta diferitele posibilităţi de producţie
cu cantităţile de
factori date. Această curbă descrescătoare spre ambele axe Ox şi Oy
arată că în situaţii
normale producţia de Y descreşte din ce în ce mai repede când producţia
de X creşte şi
reciproc. Curba de transformare este o limită „maximală” (şi constituie
frontiera opusă
curbei costurilor totale de producţie care este „minimală”) a
posibilităţilor de producţie.
Orice punct din interiorul concavităţii curbei spre origine corespunde
unor posibilităţi de
37
producţie, în timp ce oricare punct din afara curbei reprezintă situaţii care nu
pot fi atinse
oricum ar fi distribuite resursele existente.
 Funcţia şi curba de transformare pot fi utilizate şi pentru determinări în
legătură cu
organizarea producţiei unui sistem economic pe doi ani consecutivi. Fiind
date condiţiile
tehnice şi resursele de producţie, se pune problema stabilirii venitului în cei doi
ani: pentru
un venit dat x, în anul curent, se poate maximiza venitul y, din anul următor sau
se poate
maximiza x, considerând y dat. Curba corespunzătoare de transformare este numită de
către
I.Fisher „curba oportunităţii investiţiilor”. Dacă venitul cerut în anul curent
creşte, venitul
realizat în anul următor descreşte continuu, cu o viteză din ce în ce mai mare.

3.4 Funcţii de producţie

Interdependenţa variabilelor în sistemele economice productive poate fi cercetată

cu
ajutorul funcţiilor de producţie, care exprimă, cu ajutorul unor relaţii de forma
y=f(x
1
,...,x
n
), (3.10)
rezultatele unei activităţi în funcţie de factorii de producţie utilizaţi
pentru obţinerea
anumitor bunuri.
Noţiunea de funcţie de producţie a fost definită pentru prima oară de P.Wicksteed
în
anul 1894, dar primii care au calculat funcţii de producţie au fost
Cobb şi Douglas, în
deceniul al treilea folosind modelul
1

Y=f(K,N) (3.11)
în care:
Y – ieşirea (outputul) producţiei,
K – volumul factorului capital,
N – volumul agregat al factorului muncă,
N şi K sunt inputurile sistemului.
În legătură cu funcţiile de producţie se presupun următoarele ipoteze:
- inputurile şi outputurile sunt cantităţi reale şi pozitive;

1
Cobb, C.W., Douglas, P.H., A Theory of Production, in American Economic Review,
no.2, 1928.
38
- pentru un volum dat al producţiei se alege o tehnologie care
limitează la minim
consumurile din fiecare factor în parte;
- pentru o combinaţie fixă de factori se alege o tehnologie prin care
se obţine un
volum maxim de producţie.
Având în vedere aceste ipoteze şi notând:
n
R
+
- mulţimea vectorilor x=(x
1
,...,x
n
) cu x
i
>0, considerată mulţimea factorilor de
producţie,
R
+
- mulţimea valorilor nenegative ale dreptei reale, adică {xeR¦x>0},
atunci funcţia
f: ÷R
+
(3.12)
n
R
+
se numeşte funcţie de producţie dacă
a) f(x)=0, pentru orice vector x=(x
1
,...,x
n
) care are cel puţin una dintre componente
diferită cu zero;
b) 0 >
c
c
i
x
f
, (i=1,...,n);
c) 0
2
2
s
c
c
i
x
f
, (i=1,...,n).
Prin tehnologie, în sensul funcţiilor de producţie, se înţelege tripletul
t=(N,K;Y) (3.13)
unde N este factorul muncă, K stocul de capital, iar Y este rezultatul
obţinut cu cei doi
factori.
Mulţimea tuturor tehnologiilor posibile pentru un anumit sistem productiv
se
notează cu T
T={t¦t=(N,K;Y)} (3.14)
şi corespunde următoarelor ipoteze:
a) dacă t=(N,K;Y)eT, atunci N>0, K>0, Y>0;
b) dacă t=(N
1
,K
1
;Y
1
)eT, atunci fiecărui număr real ì>0 îi corespunde un output,
notat cu Y
ì
, astfel încât t
ì
=(ìN
1
,ìK
1
;Y
ì
)eT.
Dacă există numai doi factori variabili, în cantităţile x
1
şi x
2
, funcţia de producţie
corespunzătoare y=f(x
1
,x
2
), poate fi reprezentată de o suprafaţă a producţiei raportată la un
39
sistem de axe în care OX
1
şi OX
2
se află în plan orizontal, iar Oy pe verticală. Curbele de
nivel ale suprafeţei producţiei constau dintr-o familie de curbe în
planul X
1
OX
2
numite
curbe ale producţiei constante (izocuante) şi definite de
f(x
1
,x
2
)=const. (3.15)
O astfel de curbă cuprinde toate punctele (x
1
,x
2
) care sunt combinaţii cantitative ale
factorilor şi a căror rezultantă este un anumit volum de producţie y
1
. Curbele nu se
intersectează, ele acoperă continuu primul cadran X
1
OX
2
, astfel că prin fiecare punct trece
numai o singură curbă. Dacă unul sau ambii factori se modifică, punctul
corespunzător se
mişcă în planul X
1
OX
2
, iar traiectoria lui ilustrează variaţia-rezultantă a producţiei
(outputului).
Fig.3.4 Familie de izocuante.
X
2
”’
X
2
”
X
2
’
X
1
’ X
1
” X
1
”’ X
1
X
2
X
1
X
2
0

În cazul unei producţii normale se poate presupune că pentru a menţine

acelaşi
volum de producţie, unul din factori (de exemplu X
2
) poate fi înlocuit cu celălalt factor
(X
1
), iar pe măsura înlocuirii lui X
2
sunt necesare cantităţi tot mai mari de X
1
*
. Curbele
producţiei constante sunt descrescătoare şi convexe faţă de origine.
Trebuie însă precizat că în realitate substituţia poate avea loc numai
în anumite
limite normale.
Proprietăţile funcţiilor de producţie sunt:
1) Absenţa oricărui input în contextul unei tehnologii date conduce la un output
nul;

*
Se presupune că factorii X
1
şi X
2
sunt substituibili între ei.
40
2) Funcţia de producţie este monoton crescătoare în ambele argumente,
adică X şi
Y sunt doi vectori nenegativi care exprimă un anumit nivel de utilizare a celor n
factori de
producţie, deci funcţia de producţie are un randament nedescrescător
f(X+Y)>f(X)+f(Y) (3.16)
3) Dacă în funcţiile de producţie omogene de un grad h
f(ìx
1
,...,ìx
n
)=ì
n
f(x
1
,...,x
n
) (3.17)
se multiplică cantităţile (x
1
,...,x
n
) ale fiecărui factor de producţie cu ì, atunci mărimea
outputului creşte de ì ori. O funcţie de producţie se numeşte omotetică dacă este
omogenă
de gradul întâi;
4) Funcţiile de producţie sunt derivabile, iar derivatele lor parţiale de ordinul
întâi
sunt pozitive,
0
x
f
i
>
c
c
(i=1,...,n) (3.18)
Aceste derivate precizează cu cât creşte producţia la o creştere unitară a
cantităţii de
resursă i folosită în producţie, în ipoteza că celelalte resurse rămân cantitativ
neschimbate.
Sporirea cantitativă a utilizării unuia din factorii de producţie, cu
respectarea tuturor
celorlalte condiţii de corelare, nu poate determina micşorarea nivelului
producţiei. Dacă se
notează
Ax
i
– creşterea cantităţii din factorul i,
Af - creşterea corespunzătoare a producţiei,
atunci sporul de producţie pe unitatea de creştere a lui x
i
este
i
'
i
Δx
Δf
η = (3.19)
iar când Ax
i
÷0, trecând la limită, se obţine derivata parţială de ordinul întâi a funcţiei f în
raport cu factorul x
i

i i
0 Δx
'
i
x
f
Δx
Δf
lim η
c
c
= =
÷
(3.20)
Această mărime se numeşte randament diferenţial (marginal) sau eficienţă
diferenţială (marginală) a factorului x
i
.

41

0
x
i
f

Fig.3.5 Curbă „decelerată”

5) Derivatele parţiale de ordinul doi ale funcţiilor de producţie sunt negative

0
x
f
2
i
2
<
c
c
(i=1,...,n) (3.21)
ceea ce înseamnă că la valori tot mai mari ale lui f, aceeaşi creştere a volumului
factorilor
de producţie determină creşteri relativ mai reduse ale producţiei – fig.3.5.
Evoluţia unor fenomene economice poate fi caracterizată şi printr-o
curbă
„logistică” (fig.3.6).

f
x
i
0

Fig.3.6 Curbă „logistică”

Funcţiile de producţie sunt de mai multe tipuri. Identificarea acestor tipuri se

poate
face pe baza unor ipoteze referitoare la indicatorii care măsoară corelaţiile
dintre factorii de
producţie. Ipotezele folosite privesc 1) elasticităţile, 2) norma de substituire a
factorilor, 3)
elasticitatea normei de substituire.
42
Cea mai cunoscută funcţie de producţie este funcţia Cobb-Douglas, de forma
(3.11).
Factorii de producţie consideraţi în funcţia CD sunt capitalul, K şi cantitatea de
muncă, N
iar forma funcţiei este
Q=AN
o
K
|
(3.22)
unde A, o şi | sunt constante nenegative determinate pe baza datelor
statistice şi N>0,
K>0. Deoarece o+|=1, funcţia este omotetică. Elasticităţile funcţiei (3.22) sunt o
şi |, deci
acestea reprezintă numărul de procente cu care creşte volumul producţiei (Q) când
factorul
de producţie respectiv creşte cu 1%, iar celălalt rămâne constant.
Elasticitatea normei de substituire a factorilor în funcţia CD este
egală cu unitatea
o=1, deci, dacă raportul K/N creşte cu 1%, norma de substituire a factorilor
creşte tot cu
1%.
Logaritmând funcţia (3.22) şi aplicând metoda celor mai mici pătrate pot
fi
determinaţi parametrii A,o şi |. Funcţia CD în această formă nu poate
reprezenta o
economie dimensională, randamentul crescând al oricărui factor fiind
exclus. Pentru a
înlătura astfel de restricţii, după anul 1930, s-a relaxat condiţia ca
suma să fie egală cu
unitatea şi s-a folosit o funcţie putere de forma
P=bN
k
C
j
(3.23)
unde exponenţii k şi j sunt liberi să ia orice valoare. Logaritmând rezultă
logP=logb+klogN+jlogC (3.24)
unde valorile lui k şi j sunt elasticităţi.
Efectul schimbării scalei de calcul pentru o variabilă asupra mărimii
coeficienţilor
funcţiei de producţie CD este tratată de J.Verstraete.
O altă funcţie de producţie mai generală este funcţia neomogenă
δlnN γlnK b
βlnN αlnK a
lnY
+ +
+ +
= (3.25)
în care N şi K au semnificaţiile de la funcţia CD.
Pentru un număr oarecare de variabile, expresia funcţiei CD generalizate este
¯
¯
=
=
+
+
=
n
1 i
i i
n
1 i
i i
lnx β b
lnx α a
nY l (3.26)
43
în care:
x
i
– cantitatea factorului i,
a,b,o
i
,|
i
– constante.
Funcţia CD în formă generalizată mai poate fi scrisă
I
=
=
n
1 i
α
i
i
x A Y (3.27)
în care:
Y – indicator al rezultatelor producţiei,
x
i
– variabila corespunzătoare celui de la i-lea factor,
A, o
i
– constante.
 O altă funcţie de producţie cunoscută este funcţia CES (constant
elasticity of
substitution), determinată în 1961 de R.M.Solow, B.S.Minhas, K.I.Arrow şi
H.B.Chenery
( )
ρ
1
ρ
2
ρ
1 2 1
βx αx A ) x , f(x Q
÷
÷ ÷
+ = = (3.28)
în care o+|=1 şi p>÷1.
Funcţia CES este omotetică.
După anul 1964 au apărut o serie de dezvoltări şi perfecţionări ale
funcţiei CES
(I.Parouch, I.Kmenta, A.Zellner, C.E.Ferguson).
Funcţiile de producţie prezentate au elasticitatea normei de
substituţie a factorilor
constantă. Pe baza unor date empirice privind economiile SUA, Indiei, Japoniei s-a
ajuns la
concluzia că există o legătură strânsă între elasticitatea normei de substituire a
factorilor şi
raportul k=K/N, fapt care a condus la obţinerea altor tipuri de funcţii de
producţie.
Pe baza gradului de substituţie între factori, funcţiile de producţie pot fi
clasificate
în cinci categorii (fig.3.7):
I. Pentru aceste funcţii, factorii de producţie sunt consideraţi absolut
complementari. În acest caz proporţiile între factori, precum şi cele între factori
şi producţie
se consideră fixe. Descrierea producţiei cu o funcţie utilizând acest tip de
factori presupune
existenţa unui singur mod de a produce bunul considerat.
Foarte utilizată a fost şi este complementaritatea în tabelele input-output, unde
se ia
ca fix coeficientul tehnic de producţie a
ij
. Această ipoteză a fixităţii coeficienţilor a fost
reţinută ca o necesitate practică pentru uşurinţa calculelor. În fig.3.7
se vede că există
44
numai o serie de puncte în câmpul X
1
,X
2
a căror pantă defineşte tehnologia unică a
producţiei. Punctele A
1
,A
2
,A
3
sunt echidistante, ilustrând presupunerea adiţională a
randamentelor constante de scară. Elasticitatea normei de substituire este nulă
(o=0).
Factori de producţie
Complementari

Substituibili
A
1
A
2
X
2
X
2
0
X
1
A
B
A
3
Cazul II
PARŢIAL ABSOLUT
I
Cazul I
0
X
1
II

X
2
Cazul III
X
0 0
X
2
X
1
Cazul IV
X
1
I
X
1
ABSOLUT DEPLIN PARŢIAL
Cazul V
0

Fig.3.7 Clasificarea funcţiilor de producţie

 II. Funcţiile din această grupă se caracterizează prin faptul că raportul dintre
factori
poate varia de la un procedeu tehnic la altul, însă rămâne fix în cadrul aceluiaşi
procedeu.
Este tipic exemplul programării liniare, în care activităţile sunt mai
frecvent substituite
decât factorii. În fig.3.7 se prezintă două procedee de producţie (I şi II),
independente unul
de celălalt, ce se pot folosi la fabricarea unui bun. Volumul producţiei
(reprezentat prin
lungimea segmentelor OA şi OB) poate fi diferit de la un procedeu la altul. Dacă AB
este
un segment de izocuantă, rezultă că păstrând neschimbaţi factorii şi
raportul dintre ei, se
poate obţine acelaşi volum de producţie utilizând o combinaţie a celor două
procedee.
45
III. În această categorie intră funcţiile de producţie clasice prin
care se încearcă
punerea în evidenţă fie a unor particularităţi ale ramurii, zonei sau orizontului
de timp, fie a
unor particularităţi ale procesului de producţie studiat. Se presupune un
anumit grad de
substituţie între factori şi o oarecare variabilitate a raporturilor dintre
factorii de producţie.
Cea de a doua ipoteză corespunde fenomenului economic al modificării raportului
K/N.
IV. Grupa a patra cuprinde funcţiile de producţie tip CD. Reprezentarea
acestor
funcţii într-un spaţiu tridimensional este o suprafaţă conică cu vârful în origine.
Substituţia
factorilor este redată prin izocuante asimptotice la axele de coordonate,
iar totalitatea
câmpului factorial în următoarele limite 1) volumul producţiei nu poate
fi infinit; 2)
substituţia factorilor nu se poate face decât într-o măsură delimitată.
V. Acest tip de funcţii reprezintă un caz extrem, deoarece elasticitatea de
substituţie
între factori se consideră infinită. Izocuantele sunt drepte paralele în câmpul
factorial şi de
înclinare negativă. Rata diferenţială de substituţie între factori este
constantă. Este cazul
factorilor de producţie omogeni ca totalitate a unităţilor dintr-o categorie de
factori cu rate
diferite de substituire între ei. De exemplu, se înlocuiesc factorii X
1
şi X
2
prin factorul X
3

care este o combinaţie liniară între aceşti factori

x
3
=a
1
x
1
+a
2
x
2

iar rata diferenţială de substituire între factori este – a

2
/a
1
.
În această categorie intră funcţiile de tip CES în care norma de
elasticitate a
substituţiei factorilor este constantă şi egală cu 1/(1+p). Acest tip de
funcţie reprezintă o
generalizare a unor tipuri prezentate anterior:
1) dacă p=·, atunci o=0, cazul factorilor de producţie absolut complementari;
2) dacă p=0, atunci o=1, cazul factorilor de producţie deplin substituibili;
3) dacă p=-1, atunci o=·, cazul factorilor de producţie absolut substituibili.
Pentru toate aceste tipuri de funcţii producţia creşte numai dacă cel
puţin unul din
factorii consideraţi creşte.
46
3.5 Funcţii şi curbe ale cererii

Se presupune că pe piaţă există o concurenţă pură; nici un consumator

nu
influenţează direct preţurile pieţii care sunt aceleaşi pentru toţi
consumatorii, fiecare
consumator putând alege numai cantităţile de mărfuri diferite pe care le cumpără la
preţul
curent.
Orice act de vânzare-cumpărare constă în substituirea unei sume oarecare
de bani
cu o cantitate determinată dintr-o marfă, astfel încât piaţa pune faţă
în faţă oferta cu
cererea.
Exprimarea legăturilor între cerere şi factorii care o influenţează este
realizată prin
funcţiile de cerere. Cei mai importanţi factori ai cererii sunt preţurile
şi veniturile
cumpărătorilor. În forma sa cea mai generală funcţia de cerere pentru a lua în
considerare
factorii amintiţi foloseşte egalitatea
x
i
=f(p
1
,...,p
n
;V) (i=1,...,n) (3.29)
în care
x
i
– nivelul cererii pentru bunul i;
n – numărul bunurilor care urmează a fi cumpărate;
p
1
,...,p
n
 – preţurile bunurilor care urmează a fi cumpărate de pe piaţă;
V – venitul consumatorului.
Întrucât orice consumator dispune de venituri limitate pe care le
cheltuieşte în
întregime în scopul cumpărării unui set de mărfuri, totalul cheltuielilor este egal
cu totalul
veniturilor conform restricţiei bugetare
¯
=
=
n
1 i
i i
p x V (3.30)
în care
x
i
– cantităţile de marfă cumpărate din sortimentul achiziţionat,
p
i
– preţurile mărfurilor cumpărate,
V – venitul limitat al consumatorului.
Care este scopul achiziţionării mărfurilor? Evident, maximizarea
satisfacerii
cerinţelor de consum ale cumpărătorului. Setul de mărfuri cumpărate se
presupune că
47
maximizează utilitatea individului, ceea ce înseamnă că se urmăreşte
maximul funcţiei
utilităţii
U=f(x
1
,x
2
,...,x
n
)=max (3.31)
Aşadar o funcţie de cerere oglindeşte procese şi fenomene economice
complexe,
motiv pentru care nu orice funcţie care face legătura între cerere şi factorii săi
este funcţie
de cerere.
Având în vedere aceste elemente, funcţiile de cerere sunt construite
pornind de la
mai multe ipoteze relative la perioada investigată dintre care pot fi
menţionate: constanţa
preferinţelor consumatorilor; păstrarea utilităţii marginale a banilor;
preţurile celorlalte
mărfuri nu se modifică; veniturile cumpărătorilor sunt mărimi exogene şi
se cheltuiesc în
întregime în perioada respectivă.
În aceste condiţii şi în raport de natura seriilor de date
disponibile, funcţiile de
cerere pot fi clasificate după mai multe criterii
1
:
1. După caracterul concret al factorilor de influenţă există
- funcţii de cerere-preţ (Q
A
=f(p
A
) sau Q
A
=f(p
A
,p
B
,...),
- funcţii de cerere-venit (Q=f(V)), funcţii cerere-efort de marketing (Q=f(R)),
- funcţii de cerere mixte (Q=f(V,p
i
,x
j
));
2. După numărul factorilor de influenţă pot fi
- funcţii de cerere cu un singur factor (Q=f(x)),
- funcţii de cerere multifactoriale (Q=f(x
1
,...,x
n
));
3. După natura datelor disponibile pot exista
- funcţii de cerere statice (unde datele se referă la acelaşi moment),
- funcţii de cerere dinamice.
În scopul cercetării raportului dintre cerere şi preţul mărfii în cauză se
consideră o
piaţă formată dintr-un grup de consumatori şi cererea acestora pentru o
marfă X.
Reprezentarea simplă a cererii are în vedere următoarele elemente: (1)
numărul
consumatorilor din grup; (2) gusturile sau preferinţele fiecărui consumator
individual
pentru toate mărfurile oferite pe piaţă; (3) venitul fiecărui consumator
individual; (4)
preţurile tuturor celorlalte mărfuri, diferite de X sunt fixe şi cunoscute.
Cantitatea de marfă
X pe care o poate cumpăra fiecare consumator poate fi considerată ca
funcţie numai de

1
Zaiţ, D., Nica, P., Introducere în modelarea econometrică, Iaşi,
Ed.Univ.”Al.I.Cuza”, 1995, p.102.
48
preţul curent al acestei mărfi pe piaţă. Cantitatea totală de marfă X cerută pe
piaţă depinde
numai de preţul de piaţă al mărfii X iar cererea pentru X se poate
modifica numai dacă
variază preţul pieţei.
În aceste condiţii, dacă se notează cu p preţul pieţii pe unitatea de
marfă X, cu x
cantitatea de marfă X cerută pe piaţă, rezultă că x este o funcţie univocă de p
având forma:
x=u(p), (3.32)
funcţia cererii pentru X în care variabilele p şi x sunt pozitive.
Relaţia (3.32) este cea mai simplă şi mai cunoscută exprimare a
legăturii cerere-
preţ: cererea pentru o marfă este dependentă de preţul său, prin urmare, preţul
este variabila
independentă iar cererea variabila dependentă.
Funcţia cerere-preţ a fost studiată la începutul secolului de A.Marshall care a
privit
cererea ca variabilă independentă iar preţul ca variabilă dependentă în timp ce
francezul A.
A. Cournot a considerat că preţul determină cererea. În esenţă, cele
două abordări sunt
echivalente.
Folosind axele de coordonate Op şi Ox pentru preţuri, respectiv
cantităţi, se
reprezintă funcţia cererii obţinându-se o curbă a cererii. Relaţia cerere-
preţ este exclusiv
statică, nu se referă la variaţia în timp a cererii. Forma funcţiei şi
alura curbei depind de
factorii enumeraţi mai sus, modificarea, chiar şi a unui singur factor, determină o
deplasare
a poziţiei curbei cererii, o schimbare a formei sale iniţiale. Deplasarea
poate avea loc
datorită unei devieri de ansamblu a situaţiei cererii sau poate exista o deplasare
de-a lungul
unei curbe a cererii. În primul caz, curba cererii se poate deplasa pe
măsura scurgerii
timpului iar în al doilea caz, are loc o modificare ipotetică şi netemporală a
preţului.
Un aspect important al studierii funcţiei (3.32) este continuitatea
variabilelor şi a
funcţiei cererii; în practică nu se înregistrează o astfel de continuitate dar este
rezonabil din
punct de vedere economic (nu se deformează imaginea pieţii) şi convenabil
din punct de
vedere matematic să se presupună că ambele sunt continue. Se admite că
cererea pe piaţă
este cu atât mai mică cu cât preţul mărfii respective este mai mare
*
.
Cererea pentru o marfă X este reprezentată de funcţia (3.32) sau de funcţia
inversă
p=+(x), (3.33)

*
Există şi situaţii când această ipoteză nu este adevărată.
49
aşa cum a fost apreciată de A.Marshall.
De regulă, o lege a cererii se exprimă prin diferite funcţii ca
aproximaţii într-un
interval de preţuri, curba cererii putând fi o dreaptă sau o parabolă.
Exemple de legi ale
cererii:
bx a p ,
b
p a
x ÷ =
÷
= (3.34)
c
b x
a
p b,
c p
a
x ÷
+
= ÷
+
= (3.35)
bx a p ,
b
p a
x
2
÷ =
÷
= (3.36)
2
bx) (a p ,
b
p a
x ÷ =
÷
= (3.37)
2
bx a p ,
b
p a
x ÷ =
÷
= (3.38)
a
1
a
c x
b
p c, bp x
|
.
|

\
|
÷
= + =
÷
(3.39)
x
a
log
b
1
p , ae x
bp
= =
÷
(3.40)
c) b(b a
e p x
+ ÷
= (3.41)
Funcţiile (3.34)-(3.41) sunt monoton descrescătoare, variabilele x şi p
au numai
valori pozitive iar a,b,c sunt constante pozitive; folosind date numerice privind
cererea, pot
fi ajustate pentru diferite valori şi astfel se poate reprezenta grafic funcţia
cererii.
Curba cererii (3.34) este o dreaptă cu pantă negativă (stânga sus,
dreapta jos) care
intersectează axa preţurilor în punctul A, unde p=a şi axa cantităţilor în
punctul B, unde
p=0 (fig.3.8).
Când valorile lui a şi b se modifică, dreapta cererii îşi schimbă poziţia: dacă
variază
numai a, dreapta se deplasează paralel cu ea însăşi; dacă variază numai b, dreapta
se roteşte
în jurul punctului A de pe ordonată; dacă variază ambele constante, a
şi b, dreapta se
deplasează realizând o translaţie şi o rotaţie.

50

Fig.3.8 Curba cererii

Curba corespunzătoare funcţiei (3.35) este o hiperbolă echilateră, ale

cărei
asimptote sunt paralele cu axele, are centrul în punctul (x=-b, p=-c) şi este
limitată doar la
primul cadran. Când variază a,b şi c poziţia curbei se modifică iar dacă variază
numai b şi c
are loc o translaţie a curbei fără a-i schimba forma. În schimb, atunci când
variază doar a,
forma curbei cererii se modifică.

3.6 Funcţii şi curbe ale venitului total

Funcţiile (3.32) şi (3.33) sunt din punct de vedere matematic, funcţii

inverse ale
cererii. Atunci, produsul
R=xp (3.42)
corespunde venitului total în condiţiile cererii x şi a preţului unitar
p, altfel spus, relaţia
(3.42) este o formă particulară a restricţiei bugetare (3.30). Rezultă că R
constituie simultan
totalul încasărilor băneşti ale producătorilor care satisfac cererea şi
este suma totală
cheltuită de consumatorii care formulează cererea. Putem scrie
R=pu(p)=x+(x). (3.43)
Din relaţia (3.43) observăm că R poate fi exprimat:
(1) ca o funcţie de preţ,
(2) ca o funcţie de producţie care se presupune egală cu cererea.
A
15

0 1

p
B
0
20 60 x 40 80 100
51
În majoritatea cazurilor, când se corelează cererea şi preţul de producţie se
foloseşte
prima parte a relaţiei (3.43), adică R=pm(p), prin urmare R=x+(x). A doua formă a
funcţiei
(3.43) se numeşte funcţia venitului total a legii cererii date şi este
reprezentată prin curba
venitului total într-un sistem de axe rectangulare Ox (abscisa) şi OR (ordonata).
Înălţimea
curbei venitului total măsoară venitul total care poate fi obţinut pentru
o producţie dată.
Funcţia R=x+(x) este continuă, iar forma sa este determinată de elasticitatea
cererii.
Curba venitului total nu conţine elemente referitoare la preţul mărfii,
dar acesta
poate fi determinat din relaţia
x
R
p = (3.44)
Preţul poate fi privit drept venit mediu (pe unitate de produs) şi
este măsurat de
panta dreptei care uneşte originea cu punctul de pe curba venitului total
corespunzător unei
producţii x date.

3.7 Funcţii şi curbe ale costurilor

Expresia bănească a consumurilor de resurse pentru producerea şi

desfacerea unei
mărfi defineşte costul contabil. În legătură cu volumul producţiei la care se
referă, costurile
de producţie pot fi totale, medii şi marginale iar funcţie de intervalul
de timp la care se
raportează costurile se împart în costuri pe termen scurt şi costuri pe
termen lung. Aceste
clasificări sunt necesare studiului costurilor în ansamblu şi a comportamentului
elementelor
costurilor de producţie.
Costurile totale pe termen scurt exprimă în unităţi monetare consumul de factori
de
producţie în scopul producerii şi realizării întregii producţii într-o
perioadă determinată.
Aceste costuri sunt formate din costuri fixe (sunt relativ constante faţă
de volumul
producţiei) şi variabile (sunt dependente de volumul producţiei).
Costul mediu pe termen scurt reflectă consumurile de factori pe unitatea de
produs
şi poate fi cost mediu variabil, cost mediu fix şi cost mediu global ca sumă a
primelor două
categorii de costuri. Când volumul producţiei creşte sau scade cu o
unitate, se schimbă şi
52
consumurile de factori iar numărul de unităţi monetare corespunzătoare modificării
acestor
consumuri constituie costul marginal care indică rata evoluţiei costurilor totale.
O funcţie de costuri evidenţiază legăturile între costuri şi factorii acestora.
Deoarece
pentru obţinerea aceluiaşi volum de producţie factorii de producţie pot fi
combinaţi în mai
multe moduri, nu orice corelaţie costuri-factori de influenţă este
considerată funcţie de
costuri: „Pentru a fi acceptată ca o funcţie de costuri, o astfel de funcţie
trebuie să reflecte
nivelurile minime ale costurilor pe care întreprinzătorii trebuie să le atingă
pentru realizarea
anumitor niveluri ale producţiei, ele fiind definite deci de combinaţiile optime de
factori”.
1

În vederea analizei costurilor se admit următoarele ipoteze:

- o întreprindere produce o singură marfă X, de aceeaşi calitate, din anumiţi
factori
de producţie;
- unii din factorii de producţie utilizaţi sunt folosiţi în cantităţi
fixe, indiferent de
volumul producţiei întreprinderii (cheltuieli constante);
- ceilalţi factori sunt variabili în raport de cantitatea de producţie
fabricată
(cheltuieli variabile);
- condiţiile tehnice de fabricaţie se consideră cunoscute şi fixe;
- întreprinderea foloseşte factorii variabili astfel încât să obţină o
producţie x de
marfă X la costuri minime posibile, notate cu C (care depinde numai de x).
C este funcţia costurilor totale, C şi x putând avea numai valori pozitive:
C=f(x) (3.45)
Curba costurilor totale se obţine prin reprezentarea în plan a
funcţiei C folosind
axele Ox (orizontală) şi OC (verticală). Înălţimea variabilă a curbei arată
evoluţia costurilor
totale când producţia se schimbă. Funcţia şi curba costurilor totale sunt
corelaţii statice.
Forma curbei funcţiei este determinată de condiţiile producţiei şi de
factorii de producţie
utilizaţi; modificarea unei condiţii schimbă forma curbei.
Funcţia şi curba costurilor totale sunt “minime” deoarece din variantele
posibile
numai costul cel mai mic este folosit pentru a defini această funcţie.
Curba împarte cadranul I în două regiuni: deasupra curbei sunt puncte
corespunzătoare unor costuri mai mari, la care ar putea fi obţinută
producţia, iar dedesubt
sunt puncte corespunzătoare unor costuri prea mici pentru a putea fi fabricată
producţia x.

1
Gherasim, T., Lucr.cit., vol.II, p.31.
53
P
C
0 x
Fig.3.9 Curba costurilor totale

Se consideră că funcţia costurilor totale este univocă şi continuă. În continuare

sunt
redate câteva tipuri de funcţii ale costurilor pentru situaţii obişnuite:
b ax C + = (3.46)
c bx ax C
2
+ + = (3.47)
c b ax C + + = (3.48)
d cx bx ax C
2 3
+ + ÷ = (3.49)
d
c x
b x
ax C +
+
+
= (3.50)
d
c x
b x
ax C
2
+
+
+
= (3.51)
bx
ae C = (3.52)
d e x C
c bx a
+ =
+
(3.53)
În relaţiile (3.46)-(3.53), parametrii a,b,c,d sunt pozitivi. În cazul (3.47),
curba este
o parabolă cu vârful în jos (funcţie de gradul II şi a>0), punctul său de extrem
fiind situat în
stânga axei verticale, graficul se limitează la un arc de parabolă
reprezentat în cadranul I,
cu valori crescătoare de la stânga spre dreapta.
Oricare ar fi volumul producţiei, raportul dintre costurile totale şi
volumul
producţiei defineşte costul mediul sau costul pe unitate de produs, conform
relaţiei
54
x
C
c = = panta lui OP (3.54)
Deoarece costul mediu variază cu producţia, funcţia costului mediu este
(3.54) şi
corespunzător, există o curbă a costului mediu, reprezentată în sistemul
de axe Ox şi OC.
Forma acestei funcţii se obţine din cea a funcţiei costurilor totale
dar, spre deosebire de
funcţia costurilor totale, funcţia costului mediu nu este întotdeauna monotonă.

3.8 Elasticitatea funcţiilor

Dacă y=f(x) este o funcţie univocă de x, elasticitatea acesteia în

punctul x este
viteza variaţiei relative a lui y pentru o variaţie relativă a lui x egală cu
unitatea
dx
dy
y
x
d(lnx)
d(lny)
Ex
Ey
= = (3.55)
Când se studiază variaţii relative ale lui y şi ale lui x,
reprezentarea grafică adecvată a
funcţiei y=f(x) este cea logaritmică. Raportul (3.55) exprimă panta
tangentei la curba
reprezentată, altfel spus, elasticitatea unei funcţii într-un punct este egală cu
panta tangentei
la curbă în acel punct şi poate fi citită pe graficul său logaritmic
1
.
Elasticitatea unei funcţii este un număr independent de unităţile în
care au fost
exprimate variabilele deoarece este definită cu ajutorul unor variaţii
relative. Calculul
elasticităţilor se face pornind de la derivatele corespunzătoare.
Dacă u şi v sunt funcţii univoce de x, atunci
v u
Ex
Ev
v
Ex
Eu
u
Ex
v) E(u
±
±
=
±
(3.56)
Ex
Ev
Ex
Eu
Ex
E(uv)
+ = (3.57)
Ex
Ev
Ex
Eu
Ex
v
u
E
÷ =
|
.
|

\
|
(3.58)
Când y este funcţie de u, iar u este funcţie de x rezultă

1
Allen, R.G.D., Analiza matematică pentru economişti, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică,
1971, pp.321-336.
55
Ex
Eu
Eu
Ey
Ex
Ey
· = (3.59)
Dacă a este o constantă, atunci
Ex
Eu
a u
u
Ex
a) E(u
·
+
=
+
(3.60)
Ex
Eu
Ex
E(au)
= (3.61)
În general, elasticitatea unei funcţii variază cu valoarea atribuită lui
x. În unele
puncte, valoarea absolută a elasticităţii poate fi egală cu unitatea. Pot să apară
trei situaţii:
1) 1 [f(x)]
Ex
E
= , atunci o creştere relativă a lui x, de la acel punct, produce o
creştere relativă de aceeaşi mărime a lui f(x);
2) 1 [f(x)]
Ex
E
> , atunci o creştere relativă a lui x produce o creştere relativă mai
mare a lui f(x);
3) 1 [f(x)]
Ex
E
< , atunci creşterea relativă a lui f(x) este mai mică decât cea a lui x.
Aceleaşi observaţii sunt valabile şi în situaţiile când se compară
elasticitatea
funcţiei cu (-1) într-un punct x, dar, în acest caz o creştere relativă
a lui x produce o
descreştere relativă a lui f(x).
Într-un punct în care funcţia are o valoare staţionară, derivata funcţiei şi
elasticitatea
sa sunt nule. Pentru funcţii „totale” (xf(x)) sau „medii” (f(x)/x) elasticităţile
sunt
1 [f(x)]
Ex
E
[xf(x)]
Ex
E
+ = (3.62)
1 [f(x)]
Ex
E
x
f(x)
Ex
E
÷ =

(3.63)
Din (3.62) şi (3.63) rezultă că o valoare de extrem a expresiei
„totale” [xf(x)] se
poate realiza numai într-un punct în care elasticitatea lui f(x) este –1, iar
extremul „mediei”
[f(x)/x] se poate realiza numai în punctul în care elasticitatea lui f(x) este 1.
56
Prin definiţie, elasticitatea unei funcţii f(x) este raportul dintre valoarea
„marginală”
şi valoarea „medie” a lui f(x) în punctul respectiv, adică raportul dintre f'(x) şi
x
f(x)
*
. Într-
un punct în care valoarea „medie” este maximă sau minimă iar elasticitatea este
egală cu 1,
valorile „medie” şi „marginală” ale funcţiei sunt egale între ele
**
.
În continuare sunt exemplificate noţiunile prezentate mai sus pentru
câteva funcţii
semnificative.
Fiind dată funcţia cererii pentru o marfă oarecare (3.32), monoton
descrescătoare,
elasticitatea acestei funcţii defineşte elasticitatea cererii, în raport de preţ
d(lnp)
d(lnx)
dp
dx
x
p
η
x
÷ = ÷ = (3.64)
Valoarea lui n
x
variază de la punct la punct şi măsoară viteza descreşterii relative a
cererii în funcţie de creşterea relativă a preţului. Pentru studiul variaţiei
relative a cererii şi
preţului este avantajoasă reprezentarea curbei cererii la scară
logaritmică. Marshall a
elaborat două metode grafice de estimare a elasticităţii unei curbe a cererii
reprezentată la
scară naturală.
Inversa funcţiei cererii este (3.33) iar elasticitatea preţului în raport cu
cererea este
dx
dp
p
x
η
p
÷ = , (3.65)
inversa lui n
x
. Elasticitatea n
p
mai este cunoscută sub denumirea de flexibilitate a preţului.
Conform relaţiei (3.43)
R=xp=x+(x),
rezultă
|
|
.
|

\
|
+ = + = =
dx
dp
p
x
1 p
dx
dp
x p (xp)
dx
d
dx
dR
(3.66)
Întrucât elasticitatea cererii este (3.64), se obţine

*
Valoarea medie se referă la întregul interval, de la zero până la valoarea dată x;
valoarea marginală se referă
la “marginea” corespunzătoare valorii date x.
**
Valoarea medie a lui f(x) este staţionară în orice punct în care valoarea medie
este egală cu cea marginală.
Valoarea staţionară este un maxim dacă în punctul respective fª(x) este negativă şi
este minim dacă fª(x) este
pozitivă.
57
|
|
.
|

\
|
÷ =
x
η
1
1 p
dx
dR
(3.67)
de unde rezultă următoarele trei situaţii:
1) Dacă la un preţ şi o cerere date, n
x
>1, atunci o mică descreştere a preţului duce la
o creştere mai mare decât cea proporţională a cererii; încasările
marginale dR/dx sunt
pozitive, iar încasările totale cresc când producţia (cererea) creşte. Acesta este
cazul cererii
elastice.
2) Dacă la un preţ şi o cerere dată, n
x
=1, atunci o mică descreştere a preţului
produce o creştere de aceeaşi mărime a cererii iar încasările totale au
o valoare staţionară
(de obicei maximă). În această situaţie cererea este cu elasticitate unitară.
3) Dacă la un preţ şi o cerere date, n
x
<1, atunci o mică scădere a preţului este
însoţită de o creştere mai mică decât cea proporţională a cererii, iar
încasările totale scad
când producţia creşte. Acesta este cazul cererii neelastice.

dx
dR
p
x
Încasări
marginale
x
R
n
x
>1 n
x
=1 n
x
<1
0
n
x
>1 n
x
=1
medii
Încasări
0

A. Încasări totale B. Încasări medii şi marginale

Fig.3.10 Curbele normale ale încasărilor totale, medii şi marginale

Dacă cererea este normală, la început, încasările totale R cresc odată

cu producţia
(n
x
>1), ating treptat o valoare maximă când producţia x=a (n
x
=1), apoi scad când producţia
x>a (n
x
<1). Datorită acţiunii legii productivităţii marginale descrescătoare, când
producţia
creşte, încasările medii descresc continuu. Din relaţia (3.67) rezultă că
încasările marginale
dx
dR
sunt mai mici decât încasările medii p, oricare ar fi producţia
deoarece n
x
>0. Dacă
producţia creşte, n
x
descreşte până la 1 (pentru x=a), moment în care încasările marginale,
continuu descrescătoare, sunt egale cu zero. Sporirea producţiei peste
această limită
58
determină încasări marginale negative, însă acestea nu descresc obligatoriu
necontenit.
Formele curbelor normale ale încasărilor totale, medii şi marginale sunt redate în
fig.3.10.
Compatibilitatea graficelor de mai sus este condiţionată de faptul dacă
ordonatele
curbelor încasărilor medii şi marginale sunt respectiv egale cu panta vectorului
din 0 şi cu
panta tangentei în punctul corespunzător de pe curba încasărilor totale.
Robinson a stabilit o corelaţie între curbele încasărilor medii şi
marginale
1
. Dacă
tangenta într-un punct P oarecare de pe curba încasărilor medii taie axa preţurilor
în A iar
punctul Q de pe curba încasărilor marginale corespunde aceleiaşi producţii
ca şi P, atunci
panta dreptei AP faţă de axa preţurilor este dublul pantei dreptei AQ, adică
NA
NQ
2
MA
MP
= (3.68)
Cu ajutorul relaţiei (3.68) poate fi construită curba încasărilor marginale,
pornind de
la o curbă dată a cererii sau a încasărilor medii.
În problema elasticităţii costului se foloseşte funcţia costului total
C=F(x)
pentru o producţie x.

p
Q
0
A

P
x
Fig. 3.11 Curbele încasărilor medii şi marginale.

Elasticitatea costurilor totale este

d(lnx)
d(lnC)
dx
dC
C
x
η
k
= = (3.69)

1
Robinson, J., Economics of Imperfect Competition, 1933.
59
şi măsoară rata de creştere relativă a costurilor totale pentru o creştere relativă
a producţiei,
pornind de la un nivel dat; n
k
este egală cu raportul între costul marginal şi costul mediu.
Inversul lui n
k
este numit „coeficient de eficienţă relativă a organizării.”
Elasticitatea costului mediu (c=C/x) poate fi scrisă astfel:
1 η 1
dx
dC
C
x
dx
dc
c
x
η
k c
÷ = ÷ = = , (3.70)
de unde rezultă:
1) Dacă pentru o producţie dată x, avem n
k
<1, profitul este crescător, deoarece la o
creştere mică a producţiei se obţine o creştere a costurilor mai mică
decât cea
proporţională, costul mediu este mai mare decât cel marginal şi scade
când producţia
creşte;
2) Dacă pentru o producţie dată x, avem n
k
=1, profitul este constant, o creştere mică
a producţiei este proporţional egală cu creşterea costurilor, costul mediu
este egal cu cel
marginal şi are o valoare staţionară, de obicei minimă;
3) Dacă pentru o producţie dată x, n
k
>1, profitul este descrescător şi situaţia este
inversă celei în care n
k
<1.
Ipotezele privind condiţiile normale ale costului sunt:
- costurile totale cresc continuu pornind de la o valoare pozitivă (cheltuielile
fixe),
în timp ce producţia creşte de la zero;
- elasticitatea costurilor creşte continuu de la valori subunitare pentru
producţii
mici, la valori supraunitare pentru producţii mari;
- pe măsura creşterii producţiei, profiturile devin tot mai reduse;
- există o valoare bine determinată a producţiei x=a pentru care n
k
=1, după care
profitul începe să scadă.
Conform acestor ipoteze, la început costul mediu scade când producţia
creşte,
atinge un minim pentru producţia x=a şi apoi creşte, când producţia depăşeşte x=a.
Costul
marginal este mai mic decât cel mediu pentru x<a, este mai mare pentru x>a iar
pentru x=a,
este crescător şi egal cu nivelul costului mediu care în acest punct are valoarea
minimă.
Formele curbelor costului mediu şi costului marginal pot fi verificate pornind de
la
curba costurilor totale şi reciproc. Dacă P este un punct pe curba
costurilor totale,
60
corespunzător unei anumite producţii, costul mediu este dat de panta dreptei OP,
iar costul
marginal de panta tangentei la curbă în P.

Fig.3.12 Curbele normale ale costurilor total, mediu şi marginal

x
C

n
k<1
n
k=1
n
k>1
n
k<1
n
k=1
n
k>1

C
x
dx
dc

0
x
marginal
Cost
mediu P
Cost
0

Cea mai simplă formă a costurilor care satisface condiţiile normale ale
costurilor
este forma pătratică
C=ax
2
+bx+c (3.71)
unde a,b,c sunt constante pozitive. În acest caz
c bx ax
b) x(2ax
η
2
k
+ +
+
= (3.72)
Deoarece derivata lui n
k
este pozitivă, dacă x creşte atunci şi n
k
se măreşte.
O elasticitate legată direct de funcţiile de producţie este elasticitatea
productivităţii.
Producţia este determinată de cantităţile diferiţilor factori de producţie
folosiţi.
Presupunând că factorii sunt folosiţi întotdeauna în proporţii constante,
cantitatea de
produse x depinde numai de proporţia ì în care aceşti factori au crescut (ì>1) sau
au scăzut
(ì<1). Elasticitatea productivităţii va fi
( ) lnλ d
d(lnx)
dλ
dx
x
λ
ε = = (3.73)
1) Dacă c>1, profitul este crescător, întrucât o mică creştere relativă
a tuturor
factorilor utilizaţi duce la o creştere mai mare decât cea proporţională a
producţiei;
2) Dacă c=1, profitul este constant;
3) Dacă c<1, profitul este descrescător.
61
În caz normal, c descreşte continuu când ì (cantitatea de factori
utilizaţi) creşte.
Inversul lui c este analog cu n
k
, deoarece măsoară elasticitatea costurilor faţă de producţie,
costurile fiind exprimate în cantităţile de factori utilizaţi. Spre deosebire de n
k
, elasticitatea
c este limitată la cazul când factorii sunt folosiţi în proporţii constante.

62
Capitolul 4. Metode pentru soluţionarea modelelor

Soluţionarea şi testarea modelelor urmăresc optimizarea sistemelor,

incluzând
maximizarea, minimizarea şi găsirea punctelor şa. Întrucât modelele
economice sunt tot
mai sofisticate, au apărut probleme de optim condiţionat. Datorită
importanţei optimizării
au fost elaborate mai multe metode de rezolvare pentru acest tip de problemă.
Urmărindu-
se optimizarea, au fost create două aparate speciale de soluţionare:
aflarea punctelor de
extrem folosind analiza matematică clasică şi programarea liniară. Alte
probleme de
optimizare folosesc într-o mare măsură aceste două metode în diverşi
algoritmi de
rezolvare.

4.1 Metode clasice

În vederea utilizării instrumentelor analizei matematice clasice într-o

problemă de
optimizare, se consideră că problema dată respectă o serie de condiţii:
funcţia obiectiv şi
restricţiile sunt funcţii continue şi diferenţiabile de o anumită clasă;
de obicei ele sunt de
clasă C
2
. Pentru început au fost soluţionate problemele unde restricţiile sunt
date ca
egalităţi şi nu există restricţii de nenegativitate asupra variabilelor.
Cea mai utilă tehnică de examinare şi găsire a soluţiilor optimale
este o metodă
datorată lui Lagrange care, în loc să reducă numărul variabilelor,
procedează la sporirea
acestui număr. Această metodă folosită frecvent în modelele economice este
prezentată în
continuare.
Se consideră funcţia lui Lagrange L(x,ì) definită astfel:
¯
=
÷ =
m
1 i
i
i
(x) g λ f(x) λ) L(x, , (4.1)
unde ì sunt variabile aleatoare, f(x) funcţia obiectiv şi g
i
(x) restricţiile din problema de
optimizare. Variabilele ì sunt cunoscute sub numele de multiplicatorii lui
Lagrange. Există
variante în care funcţia obiectiv se adună cu suma ponderată a
restricţiilor funcţionale în
raport de semnele care se atribuie variabilelor ì. Prezintă interes derivatele
funcţiei L(x,ì)
în raport cu ì:
63
0 (x) g
λ
λ) L(x,
i
i
= ÷ =
c
c
(4.2)
pentru orice soluţie posibilă x; în plus, L(x,ì)=f(x). Dacă L(x,ì) are un maxim în
punctele
(x*,ì*), întrucât nu este supusă nici unei restricţii, derivatele parţiale în
aceste puncte sunt
nule şi L(x*,ì*)=f(x*). În consecinţă, x* este un punct de maxim pentru
f(x), adică este
soluţie a problemei iniţiale. Aceste consideraţii sunt valabile atât
pentru maxim cât şi
pentru minim.
În scopul folosirii metodei prezentate mai sus, este formulată funcţia
Lagrange
pentru care se caută punctele critice. Deoarece derivatele parţiale faţă de ì sunt
restricţiile
funcţionale, egale cu 0, se folosesc doar derivatele parţiale faţă de x. Dacă se
notează prin
f
j
, respectiv , derivatele parţiale ale lui f şi g
i
relativ la x
j
, ecuaţiile obţinute sunt
i
j
g
0 g λ f
m
1 i
i
j i j
= ÷
¯
=
, j=1,2,...,n (4.3)
sau exprimate vectorial:
Vf-ìG=0. (4.4)
Variabilele ecuaţiei sunt x şi ì şi, întrucât există n ecuaţii şi doar
m variabile ì,
există o soluţie doar dacă nu mai mult de m ecuaţii sunt liniar
independente. Se rezolvă
ecuaţiile (4.3) în raport cu multiplicatorii pentru a obţine o mulţime unică de
variabile ì*,
nu toate nule. În continuare, se pot găsi variaţiile variabilelor
x, nu toate nule,
astfel încât df,-dg
1
,...,-dg
m
sunt toate nule. Se obţine următorul sistem de ecuaţii:
0
dx
dx
dx
g g g
g g g
f f f
n
2
1
m
n
m
2
m
1
1
n
1
2
1
1
n 2 1
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷


   


(4.5)
Matricea acestui sistem este transpusa matricei sistemului (4.3) unde
ecuaţiile au
fost privite ca omogene cu m+1 variabile (1,ì
1
,ì
2
,...,ì
m
).
Fie o problemă clasică de optimizare
¹
´
¦
= = m, 1,2,..., i , b (x) g
maxf(x)
i
i
 64
care, dacă este rezolvată prin metoda Lagrange, conduce la soluţiile
x*,ì* şi la valoarea
optimă a funcţiei obiectiv V=f(x*). Se observă că o mică modificare a
unei restricţii, de
exemplu restricţia i, g
i
(x)=b
i
, permite o mică schimbare a valorilor optime ale variabilelor.
Se presupune că, în continuare, sunt satisfăcute condiţiile de optim.
Efectul asupra valorii
optime a funcţiei obiectiv este dat prin
¯
=
c
c
·
c
c
=
c
c
n
1 j i
j
j i
b
x
x
f(x*)
b
V
. (4.6)
Conform restricţiilor are loc
¹
´
¦
=
=
=
c
c
·
c
c
¯
=
1 k 1,
1 k 0,
b
x
x
(x*) g
n
1 j i
j
j
k
. (4.7)
Prin înmulţirea ecuaţiei k din (4.7) cu şi însumarea tuturor ecuaţiilor, se
ajunge la
*
k
λ
*
i
m
1 k
n
1 j i
j
j
k
*
k
λ
b
x
x
(x*) g
λ =
c
c
·
c
c
¯¯
= =
,
care, scăzută din (4.6) şi după o rearanjare, conduce la
¯ ¯
= =
c
c
|
|
.
|

\
|
c
c
÷
c
c
+ =
c
c
n
1 j i
j
m
1 k j
k
k
j
*
i
i
b
x
x
(x*) g
λ
x
f(x*)
λ
b
V
.
În paranteză sunt condiţiile de optim, suma este nulă, deci
*
i
i
λ
b
V
=
c
c
. (4.8)
Prin urmare, corespunde ratei marginale a modificării valorii optime a
funcţiei
obiectiv pentru o modificare minoră a restricţiei i când toate celelalte
restricţii din model
rămân neschimbate. De obicei, în modelele economice restricţiile reprezintă
limitele
resurselor iar funcţia obiectiv un indice al bunăstării sau utilităţii.
Atunci, multiplicatorii
Lagrange corespund evaluărilor sociale marginale ale resurselor.
*
i
λ
Pentru cel mai simplu caz, cel al unei funcţii de o singură variabilă
reală, f(x),
xe(o,|), când f este derivabilă pe intervalul (o,|), punctele de extrem se află
între punctele
critice, soluţiile ecuaţiei f’(x)=0, sunt acele puncte critice în care prima
derivată îşi schimbă
semnul. În cazul unei funcţii de mai multe variabile f(x
1
,x
2
,...,x
n
), care este diferenţiabilă pe
o mulţime deschisă din R
n
, punctele critice (staţionare) sunt soluţiile sistemului
65
0 ) ( =
c
c
 x
x
f
j
, j=1,2,...,n. (4.9)
Sistemul (4.5) este dificil de soluţionat în majoritatea situaţiilor.
Analiza folosind
doar prima derivată conduce la găsirea punctelor staţionare şi stabilirea punctelor
de extrem
care se află între acestea, însă nu permite distincţia între punctele de
minim şi cele de
maxim ale funcţiei f(x). Pentru a putea deosebi cele două tipuri de
puncte de extrem şi
punctele şa, se presupune că f este derivabilă de ordinul doi în jurul punctului
critic a şi se
verifică condiţiile pentrul cazul funcţiilor de mai multe variabile.
Acest raţionament se poate aplica funcţiei Lagrange L(x,ì). Termenul de
ordinul
doi din dezvoltarea în serie Taylor a funcţiei L(x*,ì*) este
¯
=
·
c c
c
=
n
1 k j,
k j
k j
2
dx dx
x x
L
2!
1
Q(dx) , (4.10)
unde dx satisface condiţiile
0 dx g dg
n
1 j
j
i
j
i
= =
¯
=
i=1,...,m. (4.11)
Atunci, punctul este de minim pentru Q(dx)>0 şi de maxim când Q(dx)<0.
Aceste metode nu pot fi aplicate în mai multe situaţii: funcţia f nu
este derivabilă,
nu are derivate parţiale, când numărul variabilelor este mare, în cazul
funcţiilor
nediferenţiabile ş.a.

4.2 Metode iterative

Folosirea metodelor clasice ale analizei matematice este limitată de

faptul că în
realitate modelele includ restricţii generale (inegalităţi, condiţii de
nenegativitate) dar şi de
situaţiile în care o funcţie economică de utilitate U nu poate fi exprimată direct
ca o funcţie
de X şi Y, variabilele de care depinde, ci se determină după o serie de reguli
atunci când X
şi Y sunt date. Ca urmare, au fost dezvoltate alte metode de rezolvare a modelelor.
În paralel cu diversificarea metodelor clasice pentru modelele care
folosesc drept
restricţii condiţii de nenegativitate şi inegalităţi, au apărut unele
metode iterative de
soluţionare. Între aceste metode se remarcă programarea matematică, mai
precis,
66
programarea liniară. O problemă de programare liniară este un caz special
al problemei
generale a optimizării unde funcţia obiectiv şi restricţiile sunt liniare.
Întrucât realitatea
conduce rar la modele liniare, au fost create şi alte forme de
programare (neliniară,
dinamică, discretă ş.a.).
Metodele iterative de rezolvare pornesc de la o soluţie iniţială, deja existentă,
care,
de obicei, nu este optimă; prin aplicarea unui algoritm (o serie de
reguli) care permite
îmbunătăţirea treptată a soluţiei iniţiale, se ajunge la soluţia optimă. Soluţia
modelului este
optimă când nu mai poate fi îmbunătăţită sau când prelungirea calculelor
nu se justifică
prin timpul consumat şi prin cheltuielile necesare.
Metodele iterative se împart în trei grupe:
1. metode în care fiecare nouă iteraţie îmbunătăţeşte rezultatul
precedent, iar după
un număr finit de etape se găseşte soluţia optimă;
2. metode în care soluţia se îmbunătăţeşte cu fiecare iteraţie dar optimul este
obţinut
ca limita unui proces infinit;
3. metode caracterizate prin încercări şi erori, în care soluţia tinde
să se
îmbunătăţească dar nu în fiecare iteraţie succesivă în parte.
Fiecărei metode din prima grupă îi corespunde câte un test care indică
momentul
când soluţia nu mai poate fi îmbunătăţită deci, calculele se termină
după un anumit timp.
Deoarece volumul şi timpul de lucru pot fi excesiv de mari, pentru toate cele trei
grupe de
metode s-a căutat un procedeu care să precizeze momentul opririi lucrărilor,
continuarea lor
nefiind justificată datorită creşterii importante a cheltuielilor pentru
calcule. În acest scop
se foloseşte procedeul Las Vegas care este valabil atât în cazul modelelor
deterministe cât
şi în cazul modelelor stohastice.
Procedeul Las Vegas presupune că, pentru o valoare dată a variabilelor controlabile
X şi a variabilelor necontrolabile Y, se poate determina utilitatea conform
relaţiei
U=f(X,Y) (4.12)
Considerând un Y dat, se calculează U pentru o serie de valori x
1
, x
2
,…, x
n
ale lui X
şi se obţin rezultatele U
1
, U
2
,…, U
n
corespunzătoare.
În acest proces, este util să se folosească o regulă care să permită stabilirea lui
X
n+1

astfel încât inegalitatea U

n+1
> U
n
să fie realizată. Dacă nu există o astfel de regulă, se alege
67
un X
n+1
astfel încât inegalitatea U
n+1
> U
n
să aibă loc cu o probabilitate cât mai mare.
Procedeul funcţionează chiar dacă valorile succesive ale lui X sunt alese la
întâmplare.
Punctele din şirul U
1
, U
2
,…, U
n
se reprezintă grafic în figura 4.1.

Utilitatea
Numărul probei n

Fig.4.1 Reprezentarea în plan a punctelor U

1
,...,U
n

Punctele care exprimă utilitatea maximă din fiecare moment se unesc obţinându-se
o curbă. Prin extrapolarea curbei se estimează îmbunătăţirea care se va
obţine în
următoarea iteraţie. Comparând cuantumul îmbunătăţirii cu mărimea cheltuielilor de
calcul,
se decide oprirea sau continuarea algoritmului pentru îmbunătăţirea soluţiei.

4.3 Simularea pe modele

A simula înseamnă “a face să pară real ceva inexistent…”, iar

simulatorul este un
“sistem tehnic destinat rezolvării ecuaţiilor care caracterizează un anumit
obiect sau
fenomen; este construit astfel încât să existe o corespondenţă biunivocă
între elementele
constitutive principale ale obiectului sau fenomenului studiat”
1
.

1
Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura enciclopedică, 1972, p.861.
68
4.3.1 Conceptul de simulare

Simularea constituie o tehnică, un procedeu de studiere a construcţiei şi

funcţionării
modelului precum şi de verificare a soluţiei (soluţiilor) unui model pe
baza analizei
funcţionării simulate a acestuia.
Necesitatea simulării decurge din faptul că, în majoritatea situaţiilor, sistemele
reale
nu pot fi studiate direct datorită unor cauze diverse: dificultăţi în evaluarea
cantitativă sau
calitativă a sistemelor reale, complexitatea foarte mare a proceselor şi
fenomenelor
abordate ş.a. Prin urmare, simularea este o reprezentare dinamică a unei părţi a
lumii reale
folosind în acest scop un model abstract ale cărui modificări sunt
investigate în raport de
factorul timp.
Obiectivele activităţii de simulare pot fi sintetizate astfel:
1) Descrierea (definirea) unui sistem existent. Acest caz este întâlnit
curent în
practică, şi vizează modelarea fenomenelor care se produc în prezent, cu scopul de
a vedea
comportarea lor în anumite condiţii date.
2) Explorarea unui sistem imaginar. Cercetarea sistemului imaginar caută
să
determine ce efecte ar avea în viitor una sau mai multe măsuri sau acţiuni care s-
ar produce
în prezent.
3) Proiectarea unui sistem mai bun. Proiectarea sau reproiectarea unui
sistem se
bazează pe combinarea primelor obiective şi formularea unor concluzii,
respectiv măsuri
care să conducă la o mai bună comportare viitoare a sistemului, sub
anumite solicitări,
atunci când reacţia prezentă este considerată nesatisfăcătoare.
Simularea se bazează pe analogie: dacă modelele prezintă realitatea,
simularea o
imită. Într-adevăr, datorită reproducerii simplificate şi artificiale a
unor fenomene din
natură şi societate, în esenţă, simularea, ca analogie a unor fenomene
reale, constituie o
tehnică de lucru care permite studiul proceselor complexe reproduse prin
modele în
laborator sau pe teren.
Simularea se poate desfăşura numai pe un model, ea constituie manipularea
modelului pentru a-i studia comportarea în diverse ipoteze de lucru.
Modelul de simulare
cuprinde mai multe direcţii de studiu şi eventuale soluţii din care se alege calea
de acţiune
optimă. Fiind o tehnică de cunoaştere şi previziune, simularea se utilizează:
69
- în scop de experimentare şi de evaluare; pentru a testa sau a prevedea
consecinţele
variaţiilor unei linii de comportare, fără a avea de suportat
cheltuielile inerente acestor
schimbări sau de riscat efectuarea lor în realitate;
- ca mijloc de cunoaştere a comportării unor noi sisteme în vederea
modificării
concepţiei sau ameliorării lor;
- ca instrument de lucru în vederea familiarizării personalului cu un sistem sau cu
o
situaţie care pot să nu existe încă în realitate;
- în scop de verificare sau de demonstrare a unei idei noi, a unui sistem sau a
unei
căi noi, ca mijloc de estimare a riscurilor şi profiturilor, precum şi a
posibilităţilor de succes
pentru un anumit proces sau o anumită metodă;
- ca mijloc de proiecţie în viitor, furnizând tehnici cantitative de previziune.
Alte utilizări importante ale simulării sunt studiul proceselor de tranziţie, a
stărilor
intermediare ale sistemului; estimarea valorilor parametrilor şi studiul formei
funcţionale a
modelului; estimarea posibilităţilor de acţiune care nu pot fi formulate în model.
Pentru a putea simula un proces economic se impune considerarea sistemului ca un
tot unitar şi înţelegerea importanţei relative a diferiţilor factori iar
calitatea simulării este
dependentă de cel puţin două condiţii: 1) să se cunoască în amănunţime fiecare
element al
sistemului şi modul de interacţiune între elemente; 2) trebuie definite
din timp natura şi
domeniul simulării.
Prin urmare, folosirea simulării asigură o serie de avantaje: prin
formularea şi
experimentarea unor modele pot fi obţinute date sistematizate sugestive
referitoare la
procesul investigat; sunt evidenţiate variabilele cu o semnificaţie
deosebită şi legăturile
cantitative şi calitative manifestate între ele; simplificarea, în limite
rezonabile, a sistemelor
reale pentru a putea fi cercetate mecanismele interne ale acestora;
permite verificarea
soluţiilor cu efecte insuficient clarificate, obţinute pe cale analitică;
este un procedeu mai
simplu şi mai ieftin decât alte forme de studiu şi experimentare; oferă
posibilitatea intuirii
fenomenelor reale, deci are un caracter instructiv; reduce timpul de investigare a
procesului
care interesează factorul decizional şi permite verificări ale unor ipoteze în
orice moment,
fără a influenţa desfăşurarea activităţilor reale.
Capacitatea simulării de a studia sisteme complexe este legată indisolubil
de
folosirea calculatoarelor. În acelaşi timp, simularea poate să răspundă celor două
obiective
70
ale proiectării unui sistem: precizarea performanţelor pe care le va avea sistemul,
înainte ca
acesta să fie construit; asigurarea că ansamblul de proiectare ales pentru sistem
este optim,
referitor la criteriul de proiectare adoptat. Pentru modelele complexe,
simularea se
desfăşoară pe calculator.
Cele mai importante caracteristici ale simulării pe calculatoarepot fi
sistematizate
astfel: variabilele dependente sunt tratate în formă cuantificată; o mare
precizie a
calculului; o scară mare de variaţie a valorilor; generarea internă a
funcţiilor de oricâte
variabile; utilizarea programelor corespunzătoare funcţiilor matematice
existente în
biblioteca unui sistem de calcul; tehnici facilitate de rutinele
interpretative speciale,
controlul fluxului de date din calculator; schimbarea rapidă şi simplă a unei
simulări cu altă
simulare; stocare simplă a programelor de simulare; întreţinere uşoară.
Concomitent cu avantajele menţionate, simularea prezintă şi câteva limite.
Astfel,
un sistem prea complicat pentru a fi descris cu instrumentul matematic,
chiar dacă se
foloseşte calculatorul, face ca analiza informaţiilor obţinute prin
simulare să fie foarte
dificilă. De asemenea trebuie menţionat faptul că modelele construite au
o comportare la
fel de greu de investigat ca şi fenomenele pe care le simulează. Din
acest motiv este
necesar ca modelele de simulare imaginate şi construite să fie verificate
pentru cât mai
multe situaţii posibile care pot fi cazuri limită sau obişnuite. Scopul acestor
verificări este
ca modelele de simulare să fie satisfăcătoare în orice condiţii.
Procesul dezvoltării tehnicilor de simulare numerică pentru sisteme tot
mai
complexe a cuprins elaborarea unor limbaje de simulare numerică extrem de
diverse, cu
diferite grade de specializare. Funcţie de principiile pe baza cărora au
fost elaborate şi a
facilităţilor de calcul pe care le oferă, limbajele de simulare numerică a
sistemelor se împart
în simulatoare analog numerice şi simulatoare numerice.
Simulatoarele analog numerice sunt programe care furnizează un număr de
elemente funcţionale – denumite blocuri – şi posibilitatea specificării
interconexiunilor
între blocuri. Blocurile simulează elementele operaţionale ale unui
calculator analogic.
Aceste simulatoare modelează elementele şi organizarea unui calculator analogic,
utilizând
în acest scop subrutine numerice. Elementele operaţionale uzuale sunt:
integratoare,
sumatoare, transformatoare funcţionale, generatoare de funcţie, multiplicatoare
etc.
71
Toate blocurile sunt simulate prin programare. Programul de simulare
interconectează rutinele numerice la fel după cum sunt conectate
elementele operaţionale
care alcătuiesc modelul. Simulatoarele analog numerice se numesc şi “simulatoare
orientate
pe blocuri” datorită uşurinţei cu care se pot transfera de pe un sistem de calcul
pe altul.
Simulatoarele numerice sunt numite “simulatoare orientate pe blocuri şi
expresii”
deoarece, pe lângă facilităţile de descriere a blocurilor şi a
interconexiunilor dintre ele,
permit şi definirea unor expresii algebrice. Simulatoarele din această
categorie sunt
adevărate limbaje. În majoritatea cazurilor compilatoarele respective
realizează traducerea
textului programului sursă într-un limbaj de nivel superior. Compilarea
programului de
simulare comportă două faze: compilarea instrucţiunilor limbajului de simulare;
compilarea
instrucţiunilor din limbajul de nivel superior în limbaj maşină.
Simularea se derulează pe: a) modele analogice (imitative), b) modele de
simulare
numerice. Simularea pe un model imitativ implică verificarea modelului în
condiţii reale
sau imitative şi se foloseşte de obicei pentru studiul unor proprietăţi ale unui
sistem foarte
complex, cu deosebire în domeniul tehnic. Staţiile pilot industriale sunt
modele imitative
ale viitoarelor instalaţii de producţie. La London School of Economics a
fost construit un
model hidraulic al economiei britanice, MONIAC, care este un model analogic şi
poate fi
utilizat pentru a simula efectele unor modificări ale sistemului economic-
devalorizarea
lirei, creşterea sau micşorarea impozitelor sau a dobânzilor etc. Pentru modele
numerice se
folosesc două tipuri de simulare:
1) Simularea Monte Carlo, prin care se asociază unei probleme
deterministe un
model aleator. Prin generarea unor variabile aleatoare, legate funcţional
de soluţie sunt
efectuate experienţe pe model în vederea obţinerii de informaţii despre
soluţia problemei
deterministe.
2) Simularea tip joc presupune folosirea unui model matematic al
realităţii.
Experimentarea pe un joc constă în acordarea unor valori arbitrare
variabilelor din model
pentru urmărirea efectului asupra uneia sau mai multor funcţii obiectiv. Această
metodă se
foloseşte în situaţiile caracterizate printr-un “conflict” între anumiţi
parteneri sau natură
(care oferă omului mai multe variante) şi om (care trebuie să selecteze
decizia optimă).
Simularea de tip joc este aplicată în domeniile organizării şi conducerii firmelor.
72
Procesul de simulare începe cu definirea problemei, continuă cu elementele
de
conţinut ale simulării şi se încheie cu testarea şi evaluarea modelului
sistemului simulat.
Astfel, un proces de simulare este format din mai multe etape: 1) definirea
problemei - clar,
precis, concret, cu precizarea oricărui fel de limitări care se impun;
2) formularea
modelului, inclusiv precizarea ipotezelor, alegerea criteriului (sau criteriilor)
de optimizare
şi alegerea procedeelor practice de lucru; 3) construcţia schemei logice care să
stabilească
legăturile (relaţiile) funcţionale dintre elementele componente ale sistemului ce
urmează a
fi simulat; 4) determinarea elementelor de intrare pentru programul sau
modelul de
simulare; 5) pregătirea concretă a modelului (sau programului) de
simulare; 6)
experimentarea modelului în mai multe etape, în diferite condiţii,
inclusiv determinarea
prin calcule, pe bază de experimentări prealabile, a numărului de
experienţe şi a valorilor
parametrilor ce urmează a fi folosiţi la stabilirea pragurilor de
încredere; 7) evaluarea şi
încercarea modelului sistemului simulat.
Etapa de formulare a modelului prezintă o importanţă majoră întrucât
cuprinde
precizarea ipotezelor simplificatoare ale realităţii, alegerea criteriului
de optimizare şi
stabilirea procedeelor de lucru.
Structura oricărui sistem simulat conţine mai multe elemente de bază:
regula
(regulile) de luare a deciziilor; entităţile, respectiv variabilele, cărora
li se atribuie diferite
valori (numere) sau calificative (variabile logice); relaţii de legătură, care
arată felul în care
entităţile sunt legate între ele; starea sistemului; evenimente exogene,
care pot avea loc
indiferent de starea sistemului la un moment dat; legături de
retroacţiune, cibernetice;
criterii de oprire a încercărilor.
La rândul său, modelul matematic specific metodelor de simulare include o serie de
variabile şi parametri care se împart în trei categorii:
a) Variabile şi parametri de intrare. Variabilele se determină după un
anumit
procedeu sau se generează aleator în funcţie de anumiţi parametri de intrare.
Variabilele de
intrare iau valori discrete care se schimbă mereu. Parametrii de intrare
au valori
neschimbate în tot timpul procesului de simulare.
b) Variabile şi parametri de ieşire. Având în vedere caracterul aleatoriu al
variabilelor de intrare, rezultatele simulării sunt variabile aleatoare de ieşire.
73
Valorile acestor variabile şi parametrii de ieşire sunt rezultate ale
unor paşi ai
programului de calcul asociat modelului. Legătura logică dintre variabilele de
intrare şi cele
de ieşire cât şi operaţiile executate asupra variabilelor de intrare pentru a le
obţine pe cele
de ieşire este dată de algoritmul modelului de simulare ataşat fenomenului.
c) Variabila “ceas”. Pentru sisteme cu evoluţie în timp este necesar să
se
evidenţieze corect evoluţia în timp a elementelor sistemului. Acest lucru
se realizează cu
ajutorul variabilei “ceas” care cronometrează momentul atins în evoluţia acestuia.
Modelele de simulare mai conţin relaţii funcţionale şi caracteristici
operative prin
care se exprimă interacţiunea variabilelor şi comportarea sistemului.
Dimensionarea diferitelor părţi ale modelelor de simulare implică
desfăşurarea
anumitor operaţii specifice:
- precizarea condiţiilor de începere a folosirii practice a modelului;
- alocarea unor valori parametrilor de calcul pentru a se obţine
diferite răspunsuri
din partea modelului studiat;
- delimitarea duratei sau lungimii fiecărui ciclu de calcule;
- stabilirea numărului de cicluri de calcule, cu aceleaşi valori ale
parametrilor de
calcul;
- alegerea variabilelor ale căror valori se cer măsurate a metodelor şi a
unităţilor de
măsură adecvate.
După construirea modelului se verifică măsura în care acesta furnizează aproximări
corespunzătoare. Pentru a uşura obţinerea unor aproximări valide încă de
la început, este
bine ca modelul să pornească de la un nucleu verificat experimental
care, treptat, să fie
extins până la dimensiuni convenabile din punctul de vedere al
decidentului. Atunci când
nu sunt asigurate posibilităţi de studiu satisfăcătoare se trece la
îmbunătăţirea structurii şi
funcţionării modelului.
O problemă deosebită a modelului de simulare se referă la orizontul de
timp al
sistemului simulat. Mărimea orizontului este foarte importantă pentru
modelele de
prognoză unde evaluările comportării fenomenelor viitoare se fac pe baza datelor
obţinute
până în momentul prognozei. În perspectiva timpului există trei categorii
de variabile: a)
conjuncturale – descriu tendinţe de scurtă durată, aproximabile cu
derivatele de ordinul I;
b) tendenţiale – descriu tendinţe de durată medie, aproximabile cu derivatele de
ordinul II;
74
c) structurale – adeseori nu se pot defini univoc tocmai pentru că ele îşi
manifestă influenţa
pe orizonturi foarte îndepărtate.
Fig. 4.2 Evoluţia variabilelor în timp

Ca urmare, ţinând cont de orizontul de timp, forma generală a modelului

poate fi
scrisă astfel
), (S )θ (T )θ (C Y(t)
t 3 2 t 2 1 t 1
m m m = (4.13)
în care
m
1
, m
2
, m
3
- funcţii care trebuie determinate;
C
t
, T
t
, S
t
- variabilele conjuncturale, tendenţiale şi structurale;
u
1
, u
2
– operatori de calcul.
Aceste aspecte sunt legate de proprietăţi fundamentale ale sistemelor:
controlabilitate, observabilitate şi identificabilitate.
Datorită influenţei factorului timp, nivelul şi dinamica variabilelor au
caracter
probabilistic, motiv pentru care se impune analiza statistică a corelării seriilor
de date după
metode cunoscute
1
.
Numărul de date sau numărul de observaţii determină acurateţea
evaluărilor, deci,
pentru realizarea unui grad de precizie dorit este necesară stabilirea
corespunzătoare a

1
Lămătic, Gh., Lămătic M., Baze statistice ale modelării econometrice, Focşani,
Ed.Vrantop, 1997.
Variabile
con
Variabile
tendenţiale
Variabile
structurale
I
n
f
l
u
e
n
ţ
a

r
e
l
a
t
i
v
ă

v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
o

r
juncturale
Prezent
Termen
mijlociu
Termen
lung
Viitor
Termen
scurt
75
mărimii eşantionului sau sondajului. Din acest motiv, modelele de simulare se mai
numesc
modele de eşantionare (sondare) simulată. În calitate de instrument
utilizat în studiul
sistemelor complexe, modelul de simulare deţine un loc important în
formularea pe baze
deductive a deciziei.

4.3.2 Metode de simulare

Problema simulării modelelor simbolice constă în evaluarea unor expresii

care
conţin una sau mai multe variabile aleatoare. O variabilă aleatoare este
caracterizată prin
funcţia sa de repartiţie. Pentru metoda simulării este esenţial ca fiecărei
variabile aleatoare
să i se acorde valori alese la întâmplare dintr-o populaţie, având aceeaşi
repartiţie cu cea a
variabilei respective. În legătură cu metodele de simulare pot fi
menţionate procedeele de
micşorare a dispersiei şi metoda jocurilor strategice.
În vederea modelării variabilelor aleatoare, pentru determinarea
caracteristicilor
repartiţiilor acestora se foloseşte metoda Monte Carlo. Acest procedeu constă în
utilizarea
selecţiilor pentru estimarea valorilor unor variabile aleatoare: “Metoda Monte
Carlo poate
fi definită ca metoda modelării variabilelor aleatoare, în scopul
calculării caracteristicilor
repartiţiilor lor. De regulă, se presupune că modelarea se realizează cu
ajutorul
calculatoarelor electronice, deşi, în unele cazuri este suficient un dispozitiv de
tipul ruletei,
creion şi hârtie”
1
.
Aplicarea metodei Monte Carlo are cel mai larg câmp de acţiune în
domeniul
cuprinzător al soluţionării problemelor care admit o descriere probabilistică.
Rezultă că
aplicarea metodei Monte Carlo necesită rezolvarea a două probleme de
bază: 1) stabilirea
funcţiei de repartiţie a frecvenţelor pentru variabila aleatoare; 2)
folosirea unei surse de
numere întâmplătoare, cu ajutorul cărora să fie simulată evoluţia
fenomenului în afara
eşantionului reprezentativ.
Metoda pătratelor constă în alegerea unui număr arbitrar de patru cifre care se
ridică
la pătrat. Cele patru cifre din mijlocul numărului obţinut constituie un
alt număr de patru

1
Ermakov, S.M., Metoda Monte Carlo şi probleme înrudite, Bucureşti, Editura
tehnică, 1976, p.7.
76
cifre care se ridică la pătrat ş.a.m.d. Este posibil ca în această serie să fie
întâlnite numere
care există în partea anterioară a şirului. Lungimea unui ciclu variază între 10
4
şi 10
6
.
Metoda congruenţelor, deşi mai complicată, poate da şiruri mai mari de
10
12
. Se
procedează astfel: se stabilesc două numere, K şi M şi se alege la
întâmplare valoarea
iniţială X
0
iar X
n+1
se determină din formula
(modM), KX X
n 1 n
=
+
(4.14)
în care X
n+1
este restul împărţirii KX
n
/M.
În procesul simulării volumul mare de calcule impune utilizarea unor
metode de
estimare care să dea rezultate cât mai precise cu un număr cât mai mic de
observaţii. Aceste
metode se numesc procedee de micşorare a dispersiei. Se asigură astfel un grad mai
ridicat
de precizie cu acelaşi volum al selecţiei sau este redus numărul de
observaţii în condiţiile
obţinerii aceluiaşi grad de precizie.
Dacă dispersia nu este prea mare, modificând experimentul sau metoda de
estimaţie, pot fi utilizate următoarele procedee: selecţia orientată,
ruleta rusă, utilizarea
valorilor medii, selecţii sistematice, selecţii stratificate, regresie şi
corelaţie.
Comparând aceste procedee de micşorare a dispersiei, se poate constata că unele
din
ele dau rezultate mai bune însă, în majoritatea situaţiilor practice, nu
se dispune de
suficiente informaţii pentru a putea alege procedeul cel mai bun.
Problema micşorării dispersiei în cadrul procedeelor de simulare este
aceeaşi cu
problema aplicării metodelor generale de selecţie.
Metoda jocurilor strategice constituie, în multe cazuri, o posibilitate foarte
bună de
simulare, de verificare a structurii şi eficacităţii modelului propus
precum şi pentru
optimizarea soluţiei (soluţiilor) problemei cât mai aproape de realitatea
obiectivă.
Jocul operaţional este o metodă de simulare în care deciziile sunt luate
de una sau
mai multe persoane. Jocurile se utilizează pentru elaborarea unui model
de simulare a
deciziei, găsirea soluţiei optime a modelului şi evaluarea soluţiilor
propuse pentru
problemele modelate. Astfel, jocurile reprezintă experimente în care se
observă
comportarea persoanei care adoptă decizii în condiţii controlabile.
Situaţia experimentală
este construită astfel încât să fie un model imitativ sau analogic al situaţiei
reale studiate.
În acest domeniu se localizează principalul inconvenient al jocurilor
operaţionale:
nu se poate stabili întotdeauna o legătură strânsă între joc şi realitate, legătură
care slăbeşte
77
şi datorită complexităţii jocului. Alte dificultăţi apar datorită tendinţei
generale de
complicare a jocurilor în dorinţa autorilor de a se apropia de realitate. Ca
urmare, eficienţa
rezolvării se reduce considerabil şi, datorită încărcării modelului, devine
dificilă chiar şi
interpretarea soluţiei.
Aparenţa de realitate este utilă în procesul de învăţământ însă poate genera o
serie
de neajunsuri în aplicaţii. Un model este util tocmai prin simplificarea
realităţii, însă
decisive sunt natura şi limitele acestei simplificări: “Structura unui joc
corespunde cu
structura situaţiei modelate în sensul că aceleaşi decizii conduc în ambele
situaţii la aceleaşi
rezultate. Proporţia justă între simplificare şi complexitate se obţine
numai prin
experimentare asupra jocului însuşi. Elaborarea unui joc care să se
dovedească util în
rezolvarea problemei studiate, necesitată mult mai mult timp decât folosirea
jocului, odată
ce a fost obţinut”
1
.
După cum se cunoaşte, obiectul jocurilor strategice îl reprezintă cercetarea
structurii
şi funcţionării sistemelor reale cu ajutorul simulării în condiţii de
competitivitate; practic,
orice joc este un proces de simulare. Funcţie de caracteristicile competitivităţii,
jocurile se
împart în trei categorii: concurenţiale, cooperative şi contra naturii.
Alte criterii de
clasificare a jocurilor sunt:
- După zona de acţiune: de simulare a conducerii întreprinderii, funcţionale, în
alte
domenii.
- După elementul competitiv: de interacţiune, fără interacţiune.
- După modul de prelucrare a rezultatelor: pe calculator, manuale.
- După natura modelului: abstracte, naturale.
- După scop: pentru cercetare, pentru învăţare.
Deoarece construirea unui joc este un proces de creaţie, nu pot fi
enunţate reguli general
valabile pentru alcătuirea jocurilor. Cu toate acestea, ţinând seama de aspectele
generale în
procesul de elaborare, poate fi avută în vedere o anumită succesiune a
etapelor edificării
jocurilor.
Prima etapă este precizarea obiectivelor jocului, stabilite în mai multe
momente.
Asemenea obiective pot fi: obişnuirea participanţilor la joc cu diferite metode de
evaluare a
consecinţelor adoptării unor măsuri preventive sau
ale modificării evoluţiei

1
Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Lucr.cit., p.141.
78
fenomenului studiat; dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi a spiritului
de iniţiativă ale
participanţilor la joc; descoperirea unor strategii de perfecţionare a
modului de adoptare a
deciziilor; conştientizarea efectului comportamentului propriu asupra altor
participanţi la
procesul de decizie şi execuţie; formarea şi antrenarea capacităţii de
decizie în condiţii
variate, în care pot apărea şi situaţii neprevăzute; formarea capacităţii
de aplicare a
cunoştinţelor dobândite în scopul realizării obiectivului jocului –
câştigul maxim;
dezvoltarea spiritului de prevedere, de a elabora prognoze şi planuri pentru
viitor; însuşirea
în termen scurt a unor abilităţi şi a unei îndemânări în a conduce
diferite procese;
înţelegerea unui sistem cuprinzător şi complex ş.a.
A doua etapă constă în identificarea procesului simulat şi stabilirea
unui istoric al
evoluţiei sistemului cercetat. Procesul simulat trebuie să acopere o sferă
cât mai largă de
probleme economice şi sociale reale. În cazul jocurilor didactice,
procesul descris trebuie
să prezinte un interes cât mai general iar în cazul jocurilor
profesionale se realizează
adâncirea unor probleme de specialitate ceea ce înseamnă că pregătirea
specialiştilor prin
jocuri profesionale este relativ costisitoare.
A treia etapă se referă la stabilirea datelor iniţiale de la care
începe jocul.
Concomitent cu precizarea procesului simulat este precizată şi starea
iniţială a sistemului
economic, transmisă tuturor participanţilor şi caracterizată cu ajutorul
parametrilor tehnico-
economici: nivelul iniţial al stocurilor, volumul investiţiilor, valoarea
fondurilor fixe,
calificarea forţei de muncă, nivelul productivităţii ş.a. Datele iniţiale trebuie
să fie corecte,
în limite raţionale şi corelate.
Pornind de la aceste date, se poate trece la prima rundă (iteraţie) a jocului.
Fiecare
iteraţie este formată din anumite activităţi: adoptarea deciziei de către jucători;
prelucrarea
de către arbitru a consecinţelor deciziilor adoptate; anunţarea rezultatului de
către arbitru.
Pe parcursul jocului, partenerii modifică starea iniţială în scopul
obţinerii unor
indicatori economici cât mai favorabili. Dacă la primele iteraţii
rezultatele pot fi mai
defavorabile, pe măsură ce jucătorii asimilează cunoştinţele şi
modalităţile adecvate de
“acţiune”, are loc îmbunătăţirea situaţiei sistemului.
Elaborarea modelului calitativ al jocului, precizarea modului de
desfăşurare, a
regulilor de joc, a fluxului informaţional, stabilirea formularelor utilizate şi a
procedurilor
79
care vor fi automatizate, precizarea modelelor matematice şi procedurale
precum şi a
calculelor necesare evaluării rezultatelor jocului etc., formează conţinutul etapei
a patra.
Privitor la modul de desfăşurare a jocului este necesară precizarea
următoarelor
elemente: numărul de participanţi; unitatea sau compartimentul de care
fiecare răspunde;
tipurile deciziilor pe care le poate adopta fiecare participant;
informaţiile necesare luării
deciziilor şi cele care se comunică partenerilor precizându-se etapa
jocului în care trebuie
comunicate; timpul necesar adoptării deciziei; intervalul de timp între
două decizii;
criteriile şi modul de evaluare a unor parametri în timpul jocului;
numărul de iteraţii ale
jocului; condiţiile de oprire a jocului.
Validarea şi implementarea jocului reprezintă ultima etapă a construirii
unui joc.
După elaborare, modelul jocului este testat pe un set suficient de mare de date
pentru care,
cel puţin parţial, se cunosc rezultatele. Validarea corectitudinii jocului
se realizează, de
regulă, pe baza unui mare număr de experimentări. Întrucât acest lucru
nu este posibil
întotdeauna, trebuie stabilite condiţii de testare judicioase pentru a spori
încrederea că jocul
este construit corect şi se vor obţine cu mare probabilitate rezultate
bune în activitatea
decizională. În legătură cu folosirea metodei jocurilor strategice trebuie
făcută distincţie
între construirea jocului şi utilizarea acestuia. Un joc de întreprindere este o
operaţie care se
desfăşoară în timp relativ scurt, cu o valoare formativă ridicată.
Încercarea de aplicare a teoriei jocurilor de n persoane la condiţiile
economiei de
piaţă, concurenţiale, a reliefat necesitatea utilizării unor jocuri cu un număr de
participanţi
suficient de mare încât acţiunile fiecărui jucător în parte să aibă
efect neglijabil asupra
câştigurilor celorlalţi competitori. Numărul jucătorilor trebuie să fie
egal cu numărul
punctelor unui segment, de exemplu intervalul unitate [0,1]. În astfel de
situaţii se
construiesc jocuri cu un continuum de jucători
1
.

4.4 Optimizări experimentale

Optimizările experimentale se utilizează atunci când în construcţia şi

rezolvarea
modelelor apar probleme care nu pot fi soluţionate prin alte metode chiar dacă se
foloseşte

1
Owen, G., Teoria jocurilor, Bucureşti, Editura Tehnică, 1974, p.218.
80
simularea pe calculator. Soluţia problemei poate fi găsită prin efectuarea unor
experimente
asupra sistemului studiat.
Metodele experimentale de căutare a soluţiei optime pot fi împărţite în simultane
şi
succesive. În metodele simultane, toate combinaţiile de valori ale
variabilelor controlabile
pentru care se fac observaţii sunt selectate înainte de începerea experimentării.
În metodele
succesive, la început sunt fixate câteva mărimi, pe parcursul lucrărilor
urmând să fie
determinate alte valori din datele noi disponibile. Metodele secvenţiale
sunt mai eficiente
din punct de vedere statistic, însă necesită o mai mare flexibilitate în utilizarea
sistemului şi
un timp mai îndelungat decât metodele simultane.
Realizarea observaţiilor are loc simultan sau secvenţial în cazul
metodelor
simultane şi secvenţial (cu unele excepţii) în cazul metodelor succesive. Pentru
observaţiile
secvenţiale, acelaşi subiect poate fi utilizat în mod repetat sau pot fi
utilizaţi mai mulţi
subiecţi echivalenţi. Când observaţiile sunt simultane, se folosesc mai
mulţi subiecţi
echivalenţi în acelaşi timp.
Situaţia variabilelor necontrolabile prezintă o importanţă deosebită în ambele
tipuri
de metode. Se pot ivi trei situaţii ale evoluţiei acestor variabile: să
rămână constante, să
varieze după o lege statistică stabilă, să existe posibilitatea eliminării lor.
De aici rezultă o trăsătură structurală a metodelor experimentale:
variaţia
rezultatelor observate este atribuită fie variabilelor controlabile, fie
variabilelor
necontrolabile, cu efect aleator dar măsurabil. În perioada experimentării
se poate ajunge
uneori la homeostazia sistemului, însă după o perioadă de timp, datorită
modificărilor
inerente apar aspecte ale dezechilibrului iar soluţia dată de experiment nu mai
este valabilă.
Principalele procedee folosite în metodele experimentale au fost descrise
sistematic
pentru prima oară de Cochran şi Cox
1
.
Se consideră o problemă al cărei criteriu este o funcţie de două
variabile
controlabile, X
1
şi X
2
. În metoda căutării la întâmplare (metoda simultană) se stabilesc
domeniile de variaţie ale lui X
1
şi X
2
, în care se consideră că există soluţia. Pentru fiecare
dintre ele se generează câte o serie de valori aleatoare şi se formează
perechi de valori.
Fiecărei perechi îi corespunde o observaţie asupra sistemului (sau asupra
unor părţi ale
sistemului). Perechea care dă cel mai convenabil rezultat este considerată drept
soluţie iar

1
Cochran, W.G., Cox, G.M., Experimental Designs, John Wiley and Sons, New York,
1957.
81
câteodată este explorată mai amănunţit o vecinătate din jurul punctului
indicat de această
pereche.
În metoda factorială (metodă simultană) se determină domeniile de variaţie
ale lui
X
1
şi X
2
care se împart în intervale mai mici, astfel încât, dacă X
1
şi X
2
parcurg un interval,
să existe o diferenţă semnificativă între performanţele estimate ale sistemului.
Din domeniul de variaţie a variabilelor X
1
sunt alese punctele (x
11
,x
12
,…,x
1m
), iar
din domeniul lui X
2
punctele (x
21
,x
22
,…,x
2m
), cu care se formează perechile (x
1i
,x
2j
),
(i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) apoi se observă comportarea sistemului pentru
toate cele m·n
perechi. Soluţia optimă este în punctul indicat de acea pereche de
valori în care
performanţa sistemului este maximă (sau se analizează vecinătatea acestui punct).
Metoda coordonatelor (secvenţială) începe prin a estima care dintre
variabilele
controlabile are cea mai mare influenţă asupra rezultatelor sistemului.
Dacă această
variabilă este X
1
, se estimează o pereche (X
1
,X
2
) optimală, punct care va servi pentru prima
observaţie. Păstrând pe X
2
constant, se efectuează o deplasare într-o direcţie convenabilă pe
axa X
1
. Mărimea deplasării este egală cu cea mai mică valoare pentru care se
consideră
posibilă o modificare semnificativă a performanţei sistemului.
Acum se efectuează o observaţie: dacă se constată o îmbunătăţire,
deplasarea
continuă în aceeaşi direcţie; în caz contrar, deplasarea din punctul iniţial se
face în direcţia
opusă. Deplasarea continuă în această direcţie până când are loc o
înrăutăţire a
performanţelor. Din acest moment se revine la valoarea lui X
1
care constituie cea mai bună
valoare găsită. Menţinând această valoare constantă se efectuează o
deplasare în acelaşi
mod pe axa X
2
. Când nici aici nu se mai produce o îmbunătăţire, se alege cea mai
bună
valoare pentru X
2
şi se continuă deplasarea pe axa X
1
. Procesul continuă până când nu mai
este posibilă nici o îmbunătăţire în nici o direcţie, ultimul punct găsit fiind
soluţia optimă.
Această metodă se mai numeşte căutarea pe reţea.
Metoda coborârii celei mai rapide (sau panta cea mai rapidă) urmăreşte
găsirea
punctului de optim pe calea cea mai scurtă. Se alege un punct estimat
ca optim şi se
stabilesc apoi patru puncte astfel încât să formeze un dreptunghi al
cărui centru să fie
punctul iniţial; distanţa dintre puncte se stabileşte ca în primele două
metode. Se fac
observaţii pentru fiecare din cele cinci puncte.
82
Prin metoda celor mai mici pătrate se caută un plan care să se
potrivească cât mai
bine cu datele observate. Din centrul dreptunghiului se efectuează o deplasare de-a
lungul
dreptei din plan cu panta cea mai mare în sensul îmbunătăţirii soluţiei,
cu o lungime
proporţională cu cea a intervalului ales anterior. Procedeul continuă până când fie
nu se mai
constată nici o îmbunătăţire, fie planul nu mai aproximează suficient de
bine datele de
observaţie. Ultimul punct găsit este centrul unui dreptunghi construit
după procedeul
descris şi se caută o nouă aproximare liniară. Dacă rezultatul nu este
satisfăcător, se poate
încerca cu suprafeţe de ordin superior. Când panta curbei pe care se face
deplasarea devine
mică, se consideră că s-a ajuns pe o suprafaţă numită platou. Vârful
acestui platou este
estimat şi utilizat drept soluţie.
Dintre procedeele descrise, panta cea mai rapidă este metoda cea mai
eficientă. În
ordinea descrescătoare a eficienţei, urmează metoda coordonatelor, metoda
factorială şi
metoda căutării la întâmplare.
Metodele secvenţiale sunt mai puţin precise când se rezolvă probleme
multiextremale, în sensul că punctul stabilit cu ajutorul lor poate fi doar un
punct de maxim
(minim) local. Pentru astfel de probleme, în prima etapă, trebuie
folosită una dintre
metodele simultane pentru localizarea valorii de extrem, apoi cercetarea poate
continua cu
metode secvenţiale.
Având în vedere că optimizarea presupune proiectarea sau modificarea unui sistem
sau program în scopul obţinerii unei eficienţe maxime în raport cu un
criteriu dat, pentru
soluţionarea problemelor complexe, de obicei multiextremale, se foloseşte metoda
euristică
de dirijare sau optimizare a procesului de tratare a problemei.
Activitatea de programare
euristică include acţiuni care nu pot fi justificate matematic, ci, fie
se bazează pe anumite
observaţii asupra modului în care s-au obţinut soluţii cunoscute ale problemei
programate,
fie sunt alese în virtutea experienţei sau a intuiţiei programatorului.
În cazurile cele mai
complexe, programarea euristică implică elaborarea unor programe modificabile
dinamic în
funcţie de evoluţia rezolvării problemei, a succeselor sau insucceselor
înregistrate pe
parcursul rezolvării.
În esenţă, modelarea economico-matematică are ca obiectiv construirea unui model
optimizant. În acest scop, modelarea proceselor şi fenomenelor economice se bazează
pe o
metodologie ştiinţifică; ansamblul de teorii, tehnici şi metode riguroase
îndeplineşte un rol
83
multiplu: suport pentru procesul de gândire a modelatorilor, ajutor pentru
comunicare,
instrument indispensabil pentru fundamentarea şi adoptarea deciziilor
manageriale, pentru
stabilirea strategiilor şi tacticilor eficiente atât la nivel de firmă
cât şi la nivel de ramură,
sector sau pe ansamblul economiei.
Totodată, trebuie observat faptul că nu întodeauna toate modelele
economico-
matematice oferă garanţia absolută că prin aplicarea lor se va obţine
rezultatul optim. De
aceea soluţiile obţinute prin soluţionarea modelelor trebuie aplicate cu
prudenţă; numai
după confirmarea valabilităţii şi realităţii soluţiilor respective se va putea
trece la aplicarea
lor în întreg sistemul modelat sau în alt sistem analog.
84
Capitolul 5. Aplicaţii ale modelării econometrice la nivel
microeconomic
5.1 Modele de achiziţii şi vânzări

Firmele care au ca obiect de activitate operaţii de cumpărare-vânzare

sunt
preocupate de menţinerea unui echilibru între aceste acte în raport de
evoluţia laturilor
pieţei în care ocupă un segment, de modificările frecvente în cantităţi şi preţuri,
ca expresii
ale dinamicii sectorului economic căruia aparţin. Asemenea probleme pot fi
soluţionate cu
ajutorul metodelor programării dinamice.
Programarea dinamică este o tehnică principală de rezolvare a unei
clase de
probleme de optimizare care apar în diverse domenii: economic, tehnic etc. Spre
deosebire
de programarea liniară nu se cere ca problema să fie caracterizată prin
ecuaţii de o formă
particulară. Întrucât programarea dinamică se aplică unor probleme care nu
au neapărat
formulări precise şi, în plus, nu oferă în mod necesar rezultate
numerice exacte, lucrările
programelor de acest tip sunt de fapt colecţii de probleme de optimizare. Sistemul
de lucru
este deosebit de flexibil oferind răspunsuri pentru probleme dificil de
rezolvat prin alte
metode. Programarea dinamică foloseşte relaţiile de recurenţă, care apar
în procesul de
luare a deciziilor, prin intermediul unor ecuaţii funcţionale corespunzătoare. În
consecinţă,
programarea dinamică este strâns legată de procesele secvenţiale de luare a
deciziilor, dar
se poate aplica şi pentru alte probleme de optimizare; există însă şi procese
decizionale care
nu pot fi studiate cu programarea dinamică.
În cadrul programării dinamice o proprietate de bază este cea a
traiectoriei optime
denumită şi „principiul optimalităţii” (Bellman).
Dacă se ia o traiectorie optimă x*(t), te[t
0
,t
1
], între punctele x
0
şi x
1
atunci pentru
două momente arbitrare de timp t
2
<t
3
din intervalul [t
0
,t
1
], se consideră x
2
=x*(t
2
) şi
x
3
=x*(t
3
), puncte de pe traiectoria optimă care corespund acestor momente. În
anumite
condiţii se poate arăta că x*(t), te[t
2
,t
3
], este traiectorie optimă între x
2
şi x
3
. Proprietatea
de mai sus, principiul optimalităţii, se poate demonstra deseori cu ajutorul
raţionamentului
următor:
85
Dacă între x
2
şi x
3
există o altă traiectorie optimă x€(t), te[t
2
,t
3
], atunci se defineşte
x€(t), te[t
0
,t
1
] prin
¦
¹
¦
´
¦
e
e
e
=
] t , [t t (t), * x
] t , [t t (t), x€
] t , [t t (t), * x
(t) x€
1 3
3 2
2 0
(5.1)
care îmbunătăţeşte x*(t), te[t
0
,t
1
], deci contrazice optimalitatea traiectoriei x*(t).
Tehnica de abordare şi rezolvare a problemelor de programare dinamică
se poate
exemplifica prin intermediul unei probleme de decizie unde se cere
optimizarea unei
anumite funcţii prin alegerea convenabilă a valorilor variabilelor x
1
,x
2
,...,x
n
care sunt
supuse unui sistem de restricţii. Valorile optime pentru aceste variabile
de control
x
1
,x
2
,...,x
n
, cât şi valoarea optimă a funcţiei obiectiv, depind de o serie de
parametri care
descriu starea sistemului, adică sistemul de restricţii pe care trebuie
să le satisfacă
variabilele.
Metodele programării dinamice se pot aplica problemelor decizionale cu mai multe
etape, fiecăreia corespunzându-i una sau mai multe variabile de control. În plus,
este foarte
convenabil ca problemele decizionale din fiecare etapă a procesului să
aibă o structură
similară. În aceste condiţii se poate formula o problemă de programare
dinamică în care
sunt rezolvate n probleme succesive: iniţial se rezolvă problema
corespunzătoare primei
faze a procesului decizional, apoi se rezolvă problema referitoare la
primele două faze
cumulate, în continuare este soluţionată problema primelor trei faze ş.a.m.d. până
la ultima
care include toate etapele şi furnizează soluţia problemei de ansamblu studiate.
Prin urmare, pentru a rezolva etapa k unde ksn se adaugă etapa k problemei cu k-1
etape rezolvată anterior folosind soluţia acesteia. Valorile pe care le
iau variabilele de
control în etapa k au ca efect asupra primelor k-1 rezultate
schimbarea parametrilor de
stare care le corespund.
Fie X
k
vectorul variabilelor de control din etapa k iar c
k
vectorul parametrilor de
stare corespunzători problemei de decizie pentru primele k etape. Se consideră
soluţia
optimă, valoarea optimă a lui X
k
şi f
k
( ,c
k
) valoarea optimă pentru funcţia obiectiv
corespunzătoare acestei soluţii.
*
k
X
*
k
X
86
Unul din principiile de bază ale programării dinamice constă în a determina o
relaţie
simplă de recurenţă de unde se obţine f
k
( ,c
k
) atunci când este cunoscută decizia după k-
1 etape. O relaţie de recurenţă este următoarea:
*
k
X
f
k
( ,c
k
)= {g
k
(X
k
,c
k
)+f
k-1
( ,T(c
k
,X
k
))}, (5.2)
*
k
X
k
X
optim
*
1 - k
X
unde T(c
k
,X
k
) reprezintă vectorul de stare corespunzător etapei k-1 când s-a
adoptat
decizia X
k
.
După n etape se obţin şi f
n
( ,c) pentru care c este vectorul parametrilor de
stare din problema iniţială.
*
n
X
*
n
X
Vectorul este compus din deciziile optime corespunzătoare tuturor
etapelor, deci redă strategia optimă a procesului. În legătură cu
semnificaţia relaţiei de
recurenţă (5.2) principiul optimalităţii se exprimă astfel: oricare ar fi decizia X
k-1
din etapa
k-1 corespunzătoare stării c
k
rezultată din această strategie trebuie să fie
optimă pentru etapele rămase.
) X ,..., X , (X
*
n
*
2
*
1
) X ,..., X , (X
*
n
*
1 k
*
k +
Împărţirea problemelor dinamice în etape este realizată de modelator pentru a
putea
aplica principiile şi procedeele menţionate mai sus. Corespunzător unor
procese, numite
secvenţiale există o împărţire şi o ordine temporală pentru deciziile
parţiale
corespunzătoare etapelor procesului; această ordine se răsfrânge asupra
conţinutului
etapelor parcurse în rezolvarea dinamică a problemei. În abordarea
secvenţială,
programarea dinamică foloseşte două tipuri de soluţii: progresive (forward)
şi regresive
(backward). Soluţiile progresive respectă ordinea temporală, prima decizie
obţinându-se în
prima etapă în timp ce în soluţiile regresive primei etape îi corespunde ultima
decizie care
trebuie adoptată din punct de vedere temporal.
Tehnicile de calcul specifice programării dinamice pot fi prezentate cu
ajutorul
următoarei probleme:
i
n
1 j
j ij
b x a s
¯
=
, a
ij
>0, j=1,2,...,n, i=1,2,...,m
x
j
>0 j=1,2,...,n (5.3)
max z= .
¯
=
n
1 j
j j
) (x g
87
Fie z*=max cu restricţiile din problemă. Când se fixează pentru x
n
o
valoare, de exemplu
¯
=
n
1 j
j j
) (x g
x
n,
valorile celorlalte variabile pentru care funcţia obiectiv este
maximă depind de x
n
. Atunci problema devine
¯ ¯
÷
= =
÷ ÷
+ =
1 n
1 j
j j
x ,..., x
n n
n
1 j
j j
x ,..., x
) (x g max ) x ( g ) (x g max
1 n 1 1 n 1
(5.4)
Variabilele satisfac x
j
>0, j=1,2,...,n şi condiţia
i
1 - n
1 j
j ij
b x a s
¯
=
-a
in
x
n
i=1,2,...,m. (5.5)
Restricţiile iniţiale arată că x
n
se alege din intervalul

s s
in
i
m i 1
a
b
min 0, de unde rezultă
că
z*= [g
n
(x
n
)+f
n-1
(b-x
n
a
n
)], (5.6)
n
X
max
unde x
n
este în intervalul menţionat. Dacă ar fi cunoscut f
n-1
(b-x
n
a
n
) problema
iniţială ar consta în rezolvarea unui program (5.4) de o singură
variabilă cu restricţia
x
n
e

s s
in
i
m i 1
a
b
min 0, . Modalitatea prin care se obţine f
n-1
(b-x
n
a
n
), în notaţie vectorială, ţine de
faptul că reprezintă valoarea maximă a funcţiei în condiţiile
¯
=
1 - n
1 j
j j
) (x g
1 n 1,2,..., j 0, x
m 1,2,..., i , x a b x a
j
n in j
1 n
1 j
j ij
÷ = >
= ÷ s
¯
÷
=
. (5.7)
Analog cu procedeul utilizat în etapa precedentă, problema devine
f
n-1
(b-x
n
a
n
)= [g
n-1
(x
n-1
)+f
n-2
(b-x
n
a
n
-x
n-1
a
n-1
)] (5.8)
1 n
x
max
÷
cu restricţia x
n-1
e

÷
s s
1 - in
n in i
m i 1
a
x a b
min 0, şi funcţia
f
n-2
(b-x
n
a
n
-x
n-1
a
n-1
)= (5.9)
¯
÷
=
÷
2 n
1 j
j j
x ,..., x
) (x g max
2 n 1
variabilele x
1
,...,x
n-2
satisfăcând condiţiile:
88
2. n 1,2,..., j 0, x
m 1,2,..., i , x a x a b x a
j
1 - n 1 - in n in j
2 n
1 j
j ij
÷ = >
= ÷ ÷ s
¯
÷
=
(5.10)
În acest mod problema se descompune într-o succesiune de subprograme,
pentru
fiecare etapă câte un subprogram. În general, în etapa k, problema de
programare care
trebuie rezolvată este
¯
=
k
1 j
j ij
x a sb
i
-a
in
x
n
-...-a
ik+1
x
k+1
, i=1,2,...,m
x
j
>0, j=1,2,...,k (5.11)
¯
=
k
1 j
j ij
x ,..., x
x a max
k 1

şi valoarea optimă a funcţiei obiectiv se notează prin f

k
(b
i
-c
k
), unde c
k
=x
n
a
n
+...+x
k+1
a
k+1
.
Dacă în etapa n valoarea optimă care se obţine este f
1
(b-c
1
), atunci f
2
(b-c
2
),...,f
n-1
(b-c
n-1
) se
pot calcula recursiv folosind următoarea relaţie
f
k
(b-c
k
)=
k
x
max[g
k
(x
k
)+f
k-1
(b-c
k-1
)]=
k
x
max[g
k
(x
k
)+f
k-1
(c
k
-a
k
x
k
)] (5.12)
din care, în final, se obţine soluţia optimă z*=f
n
(b). Ultima relaţie duce la decizia optimă
, corespunzătoare fiecărui stadiu, adică componenta k a strategiei optime ,
altfel spus soluţia optimă a problemei studiate. Pentru funcţiile g
j
(x
j
)=c
j
x
j
, unde c
j
eR,
programul iniţial este liniar şi atunci problema de programare dinamică
se reduce la o
succesiune de probleme de programare liniară.
*
k
x ) x ,..., x , x (
*
n
*
2
*
1
În continuare sunt exemplificate metodele progresivă şi regresivă.
Model 1
Se presupune că o firmă de desfacere îşi stabileşte programul de
aprovizionare
astfel încât să facă faţă unei cereri cunoscute, variabile, pe timp de
4 luni. La începutul
fiecărei luni firma poate cumpăra orice cantitate din produsul solicitat,
X, la un preţ care
diferă de la lună la lună conform următoarelor date:
Luna i 1 2 3 4
Cererea (buc.) c
i
7 5 6 8
Preţul unitar (mil.lei) p
i
11 14 13 12

89
Firma îşi propune o politică de cumpărare-vânzare, în funcţie de
variaţiile preţului
cu care cumpără marfa, ştiind că nu poate deţine în stoc mai mult de
8 produse, stocul
iniţial este de 2 unităţi iar în finalul perioadei de patru luni stocul trebuie să
fie zero.
Prin urmare, obiectivul este stabilirea unei strategii optime pentru
aprovizionarea cu
marfa X ţinând cont de faptul că problema are caracter temporal. Fie x
i
numărul de unităţi
din marfa X care urmează a fi achiziţionate la începutul lunii i. Întrucât se
preconizează că
firma va satisface cererea integral în fiecare lună, stocul său trebuie
să fie mai mare sau
egal cu cererea din luna în curs. Cantitatea din marfa X deţinută la
începutul lunii i este
diferenţa dintre toate cantităţile cumpărate anterior şi cantităţile vândute în
primele i-1 luni.
Aceste condiţii se exprimă astfel:
c c x s
1,2,3 i , c c x s
4
3
1 i
j
4
1 j
j 0
i
1 i
1 j
j
i
1 j
j 0
= ÷ +
= > ÷ +
¯ ¯
¯ ¯
= =
÷
= =

unde s
0
este stocul iniţial. Deoarece stocul nu poate avea mai mult de 8 unităţi este
valabilă
relaţia
s
0
+ s8, i=1,2,3,4
¯ ¯
÷
= =
÷
1 i
1 j
j
i
1 j
j
c x
Cheltuielile de achiziţionare, funcţia obiectiv, sunt exprimate prin suma şi,
ţinând cont de condiţia normală x
j
>0, se obţine un program liniar cu ajutorul relaţiilor
anterioare
¯
=
4
1 i
i i
x p
min(11x
1
+14x
2
+13x
3
+12x
4
)
5sx
1
s6
(*) 10sx
1
+x
2
s13
16sx
1
+x
2
+x
3
s18
x
1
+x
2
+x
3
+x
4
=24
x
i
>0, i=1,2,3,4.
Întrucât aceasta este o problemă de programare dinamică temporală,
descompunerea în etape, pentru obţinerea unei soluţii progresive, va
respecta succesiunea
în timp a fazelor procesului.
90
În prima etapă variabila de control x
1
este considerată ca o valoare fixă şi pentru
funcţia obiectiv se caută
6 x 5
1
min
s s
(11x
1
+ (14x
2
+13x
3
+12x
4
))
4 3 2
x , x , x
min
Cu variabilele x
2
,x
3
,x
4
este construit programul
min(14x
2
+13x
3
+12x
4
)=f
1
10-x
1
sx
2
s13-x
1

(**) 16-x
1
sx
2
+x
3
s18-x
1

x
2
+x
3
+x
4
=24-x
1
x
i
>0, i=2,3,4.
În a doua etapă, cu variabila de control x
2
, plecând de la problema (**) se caută:
1 2 1
x 13 x x 10
min
÷ s s ÷
(14x
2
+ (13x
3
+12x
4
)).
4 3
x , x
min
Variabilele x
3
,x
4
fac parte din următoarea problemă
min(13x
3
+12x
4
)=f
2
(***) 16-x
1
-x
2
sx
3
s18-x
1
-x
2

x
3
+x
4
=24-x
1
-x
2
x
i
>0, i=3,4.
A treia etapă, care foloseşte variabila x
3
şi soluţia optimă a etapelor precedente,
conduce la
0 x
x x 18 x x x 16
3
2 1 3 2 1
min
>
÷ ÷ s s ÷ ÷
(13x
3
+ 12x
4
)
4
x
min
Problema care trebuie rezolvată este
min12x
4
=f
3

(****) x
4
=24-x
1
-x
2
-x
3

x
4
>0.
Ultima etapă, cea de-a patra, constă în rezolvarea problemei (****).
Folosind
restricţia 16sx
1
+x
2
+x
3
s18 din x
4
=24-(x
1
+x
2
+x
3
) se obţine f
3
=288-12x
1
-12x
2
-12x
3
.
Revenind la relaţia anterioară rezultă
0 x
x x 18 x x x 16
3
2 1 3 2 1
min
>
÷ ÷ s s ÷ ÷
(x
3
+288-12x
1
-12x
2
).
91
Deoarece ultima expresie este crescătoare în raport cu x
3
, minimul ei se atinge
pentru x
3
=16-x
1
-x
2
. Valoarea optimă din problema (***) rezultă din ultima relaţie:
f
2
=304-13x
1
-13x
2
.
Trecând la problema (**) se caută
1 2 1
x 13 x x 10
min
÷ s s ÷
(x
2
+304-13x
1
),
funcţie crescătoare în raport cu x
2
care îşi atinge minimul pentru x
2
=10-x
1
, de unde
valoarea lui f
1
este 314-14x
1
. Problema iniţială devine:
) 3x (314 min
1
6 x 5
1
÷
s s
.
Expresia de minimizat este descrescătoare în raport cu x
1
; minimul se obţine pentru
=6 deci minimul cheltuielilor totale este
*
1
x
z*=296
iar strategia optimă se obţine plecând de la =6. Astfel, rezultă succesiv
=4, =6 şi
=8 de unde strategia optimă folosită de firmă este (6,4,6,8), reprezentând soluţia
optimă
pentru minimizarea cheltuielilor în condiţiile date. Această metodă este
progresivă: s-au
obţinut succesiv şi
*
1
x
*
2
x
*
3
x
*
4
x
*
1
x ,
*
2
x ,
*
3
x
*
4
x .
Model 2
Aceeaşi problemă poate fi rezolvată regresiv folosind alte variabile de
control. Fie
y
i
(i=1,2,3,4) stocul de marfă al firmei la începutul lunii i. Legătura
dintre variabilele
menţionate şi cele folosite anterior, x
i
, în soluţia progresivă, este dată prin:
2,3,4 i , c y x y
s x y
1 i 1 i i i
0 1 1
= ÷ + =
+ =
÷ ÷
.
Stocul iniţial în luna i este stocul final din luna precedentă y
i-1
-c
i-1
şi cantitatea
cumpărată la începutul lunii în curs, x
i
. Condiţiile anterioare se rescriu astfel
2,3,4 i , c y y x
s y x
1 i 1 i i i
0 1 1
= + ÷ =
÷ =
÷ ÷
.
Folosind relaţiile din varianta progresivă, cheltuielile totale de
achiziţionare a produsului
sunt
¯
=
4
1 i
i i
x p = ÷3y
1
+y
2
+y
3
+12y
4
+213
92
iar valorile y
i
satisfac relaţiile
4 4
i i
c y
1,2,3 i 8, y c
=
= s s
.
Deoarece variabilele x
i
sunt nenegative au loc şi inegalităţile
2,3,4 i 0, c y y
0 2 y
1 i 1 i i
1
= > + ÷
> ÷
÷ ÷
.
Cu aceste relaţii, problema de programare dinamică are următoarea formulare:
min(÷3y
1
+y
2
+y
3
+12y
4
+213)
7sy
1
smin(8,7+y
2
)
(*) 5sy
2
smin(8,5+y
3
)
6sy
3
smin(8,8+y
4
)
8=y
4

Întrucât ultima variabilă de control este cunoscută, etapele problemei vor fi

parcurse
în ordine inversă, regresiv. Astfel, în prima etapă se caută
4
y
min (213+12y
4
+ (y
3
+y
2
-3y
1
))
3 2 1
y , y , y
min
a cărei soluţie este banală întrucât y
4
poate lua doar valoarea 8, adică =8.
*
4
y
În etapa a doua se foloseşte variabila y
3
şi soluţia optimă din prima etapă, problema
devenind:
8. 8) min(8,8 y 6
) f min(y
3
2 3
= + s s
+

Ţinând cont de soluţia primei etape se obţine =6 şi

*
3
y
f
2
=min(y
2
-3y
1
).
Din primele etape y
2
, şi satisfac
*
3
y
*
4
y
8. ) 6 min(8,5 y 5
) f min(y
2
1 2
= + s s
+

Întrucât expresia este crescătoare în y

2
soluţia este =5. Atunci se caută, în ultima etapă, a
patra, expresia
*
2
y
f
1
=min(-3y
1
)
cu restricţia
93
7sy
1
smin(8;7+y
2
)
pentru =5, de unde 7sy
1
smin(8;12)=8. Deoarece expresia este descrescătoare în y
1
îşi
atinge minimul pentru valoarea 8, deci soluţia optimă va fi . În
concluzie, strategia
optimă, care a fost obţinută plecând de la variabila y
4
spre variabila y
1
, regresiv, este dată
de , =5, =6 şi =8 de unde se obţin valorile optime intermediare
*
2
y
8 =
8 y
*
1
=
y
*
1
*
2
y
*
3
y
*
4
y
f
1
=-3 =-24
*
1
y
f
2
=
+f
1
=-19
*
2
y
f
3
= +f
2
=-13
*
3
y
*
z =213+12y
4
+f
3
=296.
Dacă se folosesc relaţiile care leagă variabilele y
i
de variabilele x
i
se obţin =6,
=4, =6, =8.
*
1
x
*
2
x
*
3
x
*
4
x
În practică problemele de optimizare sunt, de obicei, mai complicate
decât
programul rezolvat anterior. Există factori incontrolabili care acţionează asupra
sistemului
şi pot determina trecerea sa dintr-o stare în alta, caz în care deciziile sunt
luate în condiţii
de incertitudine. Într-o clasă importantă de probleme de optimizare variabilele de
stare sunt
aleatoare ceea ce înseamnă că unele modificări de stare ale sistemului
sunt datorate
întâmplării. Pentru aceste variabile aleatoare se foloseşte o lege de
probabilitate: când legea
este cunoscută se obţine o problemă de optimizare stohastică iar în
cazul determinării
acestei legi în cursul procesului de adoptare a deciziilor problema este
de optimizare
relativă.
Mare parte a problemelor de optimizare implică situaţii când nu pot fi
adoptate
decizii în orice moment din intervalul [t
0
,t
1
] ci numai la anumite intervale de timp, de
exemplu zilnic, lunar, anual. Din acest motiv timpul trebuie considerat ca
variabilă discretă,
adică ia doar un număr finit sau o infinitate numărabilă de valori din intervalul
[t
0
,t
1
].
Numărul de etape dintr-un proces decizional secvenţial se numeşte
orizont; dacă
numărul acestora este finit, programarea dinamică este cu orizont finit iar în caz
contrar cu
orizont infinit. Deoarece numărul etapelor din procesul secvenţial de
decizie este uneori
foarte mare, determinarea numerică a strategiei optime devine foarte dificilă
necesitând un
calcul laborios, de obicei fără beneficii notabile. Datorită acestui fapt
şi întrucât stabilirea
94
apriorică a numărului de etape ale unui proces nu este justificată, majoritatea
problemelor
sunt considerate cu orizont infinit.

5.2 Modelarea sistemelor de aşteptare în domeniul serviciilor

Datorită complexităţii fenomenelor şi proceselor economice, deseori, se

înregistrează consumuri inutile de timp sau risipă de resurse folosite, în special,
în sectorul
serviciilor. Aceste pierderi de timp apar ca efect al unor corelări imperfecte ale
activităţilor
din structurile economice; ca urmare, se impun îmbunătăţiri ale
organizării sau
sistematizării serviciilor. Analiza sistematizării serviciilor în scopul eliminării
pierderilor se
poate realiza, în multe cazuri, cu ajutorul teoriei aşteptării, ca
instrument economico-
matematic folosit la optimizarea timpului de aşteptare.
Teoria aşteptării, denumită şi teoria cozilor, este aplicabilă pe larg
pentru
îmbunătăţirea servirii clienţilor care se prezintă la o firmă pentru
achiziţionarea anumitor
produse sau servicii; în astfel de situaţii clienţii formează „cozi de
aşteptare”, clienţii
doresc să fie serviţi cât mai repede, dacă este posibil imediat, lucru imposibil de
multe ori.
Pe măsură ce clienţii sosesc în diferite momente, numite sosiri, momente aleatoare
în timp,
ei se aşează la coadă aşteptând un anumit timp, denumit de aşteptare,
până când vor fi
serviţi. Timpul în care un client este servit la o staţie de servire,
ghişeu sau canal, se
numeşte timp de servire. Un client se află într-un sistem de aşteptare
o perioadă de timp
numită timp total de aşteptare în sistem, sumă a timpului aşteptare şi a timpului
de servire.
În esenţă, un fenomen de aşteptare se desfăşoară astfel: clienţii care provin
dintr-o
populaţie finită sau infinită intră în sistem, se aşează în firul de aşteptare,
trec pe la una sau
mai multe staţii de servire pentru a fi serviţi, apoi părăsesc sistemul de
aşteptare.
Având în vedere caracteristicile cozilor, există mai multe tipuri de
probleme
rezolvate în teoria aşteptării:
- determinarea numărului de staţii de servire suplimentare când numărul clienţilor
şi
timpul de servire sunt constante pentru a reduce cu p% numărul
clienţilor ce
aşteaptă mai mult de t minute;
95
- cu cât trebuie lungit un fir de aşteptare finit pentru a reduce cu
p% numărul
clienţilor pierduţi;
- alegerea între două decizii; să se mărească firul de aşteptare sau să se adauge
o nouă
staţie de servire;
- pot sau nu să fie acceptate priorităţi în procesul de servire pentru
ca timpul de
aşteptare să se reducă.
Într-un sistem de aşteptare există trei elemente esenţiale: clienţii,
firul de aşteptare
şi staţiile de servire precum şi o serie de factori privind elementele sistemului
de aşteptare
dintre care cei mai importanţi sunt:
a) frecvenţa şi modul de sosire a clienţilor;
b) repartiţia timpilor de servire;
c) regulile de servire din sistem;
d) numărul staţiilor de servire;
e) repartiţia timpilor de aşteptare.
Existenţa unor legături între factorii primari este exprimată în diferite
modele de
aşteptare; studiul acestor legături poate furniza informaţii despre
modificarea comportării
viitoare a sistemelor, ca efect al unor modificări endogene sau exogene sau al
apariţiei unor
sisteme noi. Din acest motiv se încearcă stabilirea legăturilor între
factorii menţionaţi şi,
totodată, se caută şi alte corelaţii cu diverse elemente din sistemul de aşteptare.
În cazul sosirilor interesează dacă acestea sunt individuale sau agregate
(în grup),
presupunându-se că sosirile sunt aleatoare. Modelele analizate folosesc de obicei
sosiri de
tip Poisson, adică intervalul de timp dintre două sosiri este o
variabilă aleatoare cu
repartiţie Poisson (repartiţia exponenţială negativă), şi are funcţia de
distribuţie
( )
( )
n!
λt
e n f
n
λt ÷
= , n=0,1,2,... (5.13)
unde t este timpul iar ì este media sosirilor în unitatea de timp;
deci, probabilitatea de a
avea n sosiri în unitatea de timp este
n!
λ
e
n
λ ÷
. (5.14)
96
Timpul de servire este tot o variabilă aleatoare care, de obicei, respectă o
distribuţie
exponenţială negativă. Totuşi, timpul de servire poate avea o repartiţie
logaritmică normală
sau o repartiţie Pearson de tipul III, şi, rareori, o repartiţie constantă.
Staţiile de servire sunt mecanismele prin care sunt serviţi clienţii;
în şir există o
singură staţie de servire sau mai multe staţii care pot fi dispuse în paralel sau
în serie.
O importanţă deosebită o prezintă disciplina sistemului, adică ansamblul
de reguli
după care clienţii se aşează în firul de aşteptare şi care stabileşte ordinea în
care sunt serviţi
aceştia. Cea mai firească regulă de servire este cea în ordinea sosirii; această
regulă nu este
însă respectată întotdeauna ci pot exista priorităţi la servire sau
clienţi indisciplinaţi; de
asemeni, există tipuri de servire care folosesc alte reguli, cum sunt
servirea în bloc şi
servirea în masă.
În studiul sistemelor de aşteptare se intenţionează optimizarea organizării
sistemului
pentru ca timpul de aşteptare a unui client să fie minim, altfel spus, timpul
petrecut de un
client în sistem să fie cât mai apropiat de timpul de servire fără ca
aceasta să implice
cheltuieli de organizare prea mari. Prezintă interes probabilitatea P
n
ca, la un moment dat,
în sistem să existe n unităţi; probabilitatea ca numărul unităţilor din
sistem la un moment
dat să fie mai mare decât k, P(n>k), şi probabilitatea ca timpul de aşteptare să
fie mai mare
decât un timp dat t, P(t
f
>t).
În diferitele modele de aşteptare, se folosesc anumite caracteristici sau
indicatori ai
sistemului:
- ì, numărul mediu de sosiri în unitatea de timp;
- u, numărul mediu de clienţi serviţi în unitatea de timp;
-
μ
λ
ρ = , intensitatea de trafic (factorul de utilizare);
- s, numărul de staţii;
- m, mărimea populaţiei dacă este finită;
- N, mărimea firului de aşteptare când este finit;
- n , numărul mediu al clienţilor din sistem la un moment dat;
-
f
n , numărul mediu al clienţilor din firul de aşteptare la un moment dat;
-
s
n , numărul mediu al clienţilor în curs de servire la un moment dat;
97
-
f
t , timpul mediu de aşteptare în fir;
-
s
t , timpul mediu petrecut de un client în sistem.
Între aceşti indicatori există mai multe relaţii între care
n =
f
n +
s
n (5.15)
şi
s
t =
f
t +
μ
1
. (5.16)
Modelele de aşteptare pot fi clasificate după diferite criterii:
- după numărul de staţii pot fi cu o staţie sau cu mai multe staţii;
- după mărimea populaţiei din care provin clienţii, modelele pot fi cu populaţie
finită sau cu
populaţie infinită;
- după mărimea şirului de aşteptare, pot exista modele cu şir finit sau infinit;
- după numărul firelor de aşteptare, modelele sunt cu unul sau cu mai multe fire.
În modelele folosite în continuare se presupune că atât sosirile cât şi timpii de
servire urmează repartiţia Poisson.
Modelele cu o singură staţie sunt mai simple decât modelele cu mai
multe staţii
dispuse în paralel; cele mai mari dificultăţi în procesul de soluţionare
sunt întâmpinate la
problemele în care există mai multe fire de aşteptare şi mai multe staţii de
servire întrucât
aici disciplina sistemului, mai ales regulile de servire, sunt foarte
amorfe, neputând fi
precizate decât vag, ceea ce le face imposibil de exprimat prin formule
şi ecuaţii
matematice exacte.
În cele ce urmează sunt prezentate şi rezolvate câteva modele de
aşteptare
semnificative pentru posibilităţile de aplicare în sfera serviciilor.
Model 1
Un prim exemplu rezolvat numeric este modelul cu un fir de aşteptare
infinit, o
staţie de servire şi populaţie infinită.
Relaţiile folosite în acest model sunt
μ
λ
1 P
0
÷ = , (5.17)
|
|
.
|

\
|
÷
|
|
.
|

\
|
=
μ
λ
1
μ
λ
P
n
n
, (5.18)
98
λ μ
λ
n
÷
= , (5.19)
( ) λ μ μ
λ
n
2
f
÷
= , (5.20)
ρ P 1 n
0 s
= ÷ = , (5.21)
( ) λ μ μ
λ
λ
n
t
f
f
÷
= = , (5.22)
λ μ
1
μ
1
t t
f s
÷
= + = , (5.23)
( )
1 k
μ
λ
k n P
+
|
|
.
|

\
|
= > , (5.24)
( )
( )t λ μ
f
e
μ
λ
t t P
÷ ÷
= > . (5.25)
La un ghişeu poştal sosirile sunt aleatoare, de tip Poisson, cu o
medie de 36 de
clienţi pe oră, iar timpul mediu de servire este de 1,5 minute. În acest caz se
urmăreşte să se
determine
a) numărul mediu de clienţi care aşteaptă să fie serviţi la un moment dat;
b) numărul mediu de clienţi existenţi la un moment dat în sistem;
c) timpul mediu petrecut de un client în sistem;
d) probabilitatea ca în 10 minute să sosească 8 clienţi;
e) probabilitatea ca un client să aştepte peste 10 minute.
În model se consideră ca unitate de timp minutul; prin urmare
0,6
60
36
λ = = iar
3
2
1,5
1
μ = = ,
de unde, cu formulele anterioare, rezultă:
a) 8,1
10
6
3
2
3
2
10
6
n
2
f
=
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
=
99
b) 0,9
3
2
10
6
μ
λ
ρ n
s
= = = =
n =
f
n +
s
n =8,1+0,9=9
c) min 15
10
6
3
2
1
λ μ
1
t
s
=
÷
=
÷
=
d) Întrucât ( )
( )
λt
n
n
e
n!
λt
t P
÷
= rezultă
( )
( )
0,1033
8!
10 0,6
e 10 P
8
10 0,6
8
=
·
=
· ÷

ceea ce înseamnă că probabilitatea ca în 10 minute să sosească 8 clienţi este de

10,33%.
e) ( ) 0,4620 e 0,9 e
3
2
10
6
10 t P
3
2
10
10
6
3
2
f
= · = = >
÷ |
.
|

\
|
÷ ÷
,
deci şansele ca timpul de aşteptare a unui client să depăşească 10 minute sunt de
46,2%
Model 2
Un alt tip de model are un fir de aşteptare infinit, o staţie şi populaţie finită.
În noul model, faţă de formulele modelului anterior apare m, mărimea
populaţiei
din care provin clienţii şi, în consecinţă, se aplică următoarele relaţii:
¯
=
|
|
.
|

\
|
=
m
0 n
n
n
m
0
μ
λ
A
1
P (5.26)
0
n
n
m n
P
μ
λ
A P ·
|
|
.
|

\
|
= (5.27)
(
0
P 1 )
λ
μ
m n ÷ ÷ = (5.28)
(
0 f
P 1 )
λ
λ μ
m n ÷
+
÷ = (5.29)
0 s
P 1 n ÷ = (5.30)
100
|
|
.
|

\
| +
÷
÷
=
λ
λ μ
P 1
m
μ
1
t
0
f
(5.31)
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
λ
μ
P 1
m
μ
1
t
0
s
. (5.32)
Spre exemplificare numerică, se consideră un atelier în care există 10
utilaje
identice iar timpul de funcţionare neîntreruptă are distribuţie Poisson cu
media 60 ore. În
atelier lucrează un singur mecanic; timpul în care acesta efectuează o
reparaţie urmează
repartiţia exponenţială negativă cu media de 2 ore. Ţinând cont că
servirea se face în
ordinea sosirilor se doreşte să se cunoască:
a) probabilitatea ca la un moment dat toate maşinile să funcţioneze;
b) probabilitatea ca la un moment dat să existe cel puţin 4 utilaje defecte;
c) numărul mediu de maşini defecte la un moment dat;
d) timpul mediu de aşteptare, respectiv petrecut în sistem, de către un utilaj
defect.
Se consideră că unitatea de timp este ora; atunci, caracteristicile acestui model
care
provine dintr-o populaţie cu m=10 sunt:
60
1
λ = maşini/h şi
2
1
μ = maşini/h
iar intensitatea de trafic este
30
1
μ
λ
ρ = =
care, folosite în formulele anterioare, conduc la valorile de mai jos.
a) 7204 , 0
30
1
1
10
0
10
0
=
|
.
|

\
|
·
=
¯
= n
n
A
P .
Prin urmare probabilitatea ca toate utilajele să funcţioneze este 72,04%.
b) 0,2401 P
30
1
A P
0
1
10 1
= · · =
0,0360 P
30
1
A P
0
2
2
10 2
= · |
.
|

\
|
· =
0,0032 P
30
1
A P
0
3
3
10 3
= ·
|
.
|

\
|
· =
101
P(ns3)=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
=0,9997.
Rezultă că există 99,97% şanse ca în atelier să fie cel mult 3
utilaje defecte şi, de
aici, probabilitatea să existe simultan cel puţin 4 utilaje defecte este
P(n>4)=1÷P(ns3)=0,0003, adică 0,03%.
c) Din formulă se obţine
( ) ( ) 1,612 0,7204 1 30 10 P 1
λ
μ
m n
0
= ÷ ÷ = ÷ ÷ =
deci, la un moment dat, numărul de maşini defecte care aşteaptă este de 1,612.
d) Timpul mediu de aşteptare corespunzător unui utilaj defect este
|
|
|
|
.
|

\
|
+
÷
÷
=
|
|
.
|

\
| +
÷
÷
=
60
1
60
1
2
1
0,7204 1
10
2
λ
λ μ
P 1
m
μ
1
0
f
t =9,53h.
Cu alte cuvinte, timpul mediu de aşteptare petrecut în sistem de o
maşină defectă este de
circa 9 ore şi jumătate.

Model 3
În acest model se consideră un fir de aşteptare infinit cu mai multe staţii şi
populaţie
infinită. În varianta menţionată prezintă importanţă numărul de staţii s şi
atunci formulele
anterioare adaptate devin:
( ) ( ) ρ s ! 1 s
ρ
ρ
n!
1
1
P
s
1 s
0 n
n
0
÷ ÷
+
=
¯
÷
=
, (5.33)
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
>
<
=
÷
s n , P
s s!
ρ
s n , P
n!
ρ
P
0
s n
n
0
n
n
, (5.34)
( ) ( )
ρ P
ρ s ! 1 s
ρ
n
0
2
1 s
+
÷ ÷
=
+
, (5.35)
( ) ( )
0
2
1 s
f
P
ρ s ! 1 s
ρ
n
÷ ÷
=
+
, (5.36)
ρ n
s
= , (5.37)
102
( ) ( )
0
2
1 s
f
f
P
ρ s ! 1 s λ
ρ
λ
n
t
÷ ÷
= =
+
, (5.38)
μ
1
t t
f s
+ = . (5.39)
Asemenea situaţii pot fi întâlnite la bănci. De exemplu, numărul mediu al
clienţilor
unei bănci sosiţi într-o oră este 30 iar la un ghişeu pot fi serviţi în medie câte
11 clienţi pe
oră. Ştiind că sosirile şi timpul de servire au repartiţii Poisson se
încearcă determinarea
următoarelor elemente ale sistemului de aşteptare:
a) numărul de ghişee care trebuie să funcţioneze pentru a evita aglomeraţia;
b) probabilitatea să nu aştepte nici un client;
c) probabilitatea să existe 3 clienţi care aşteaptă;
d) numărul mediu de clienţi care aşteaptă să fie serviţi şi care se află în
sistem;
e) timpul mediu petrecut la bancă.
Modelul are următoarele caracteristici
ì=30 clienţi/oră, u=11 clienţi/oră şi
11
30
ρ = ,
considerând ora ca unitate de timp. Deoarece valoarea lui p este
supraunitară, existenţa
unui singur ghişeu conduce la aglomeraţie.
a) Pentru a evita aglomeraţia trebuie ca valoarea lui
s
ρ
ρ = să fie subunitară, deci
1
11s
30
< ,
de unde s=3, adică sunt necesare 3 ghişee pentru a evita aglomeraţia.
b) Pentru a nu exista clienţi care să aştepte în sistem trebuie să fie
cel mult 3 clienţi; se
calculează
P(ns3)=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
.
( ) ( ) ( )
0,0224
ρ 3 2
ρ
2
ρ
ρ 1
1
ρ s ! 1 s
ρ
ρ
n!
1
1
P
3 2 s
1 s
0 n
n
0
=
÷
+ + +
=
÷ ÷
+
=
¯
÷
=
.
0,0611 P
1!
ρ
P
0 1
= = , 0,0833 P
2
ρ
P
0
2
2
= = şi 0,0757 P
3 3!
ρ
P
0
0
3
3
=
·
=
şi rezultă
103
P(ns3)=0,0224+0,0611+0,0833+0,0757=0,2425.
c) Există 3 clienţi care aşteaptă la rând când în banca se află exact 6 clienţi,
adică
0,0569 P
3 3!
ρ
P
0
3
6
6
 =
·
=
ceea ce înseamnă că în 5,69% din cazuri există 3 clienţi care aşteaptă să fie
serviţi.
d) Din formulele anterioare se obţine
( ) ( )
6 8,330 P
11
30
3 2!
11
30
P
ρ s ! 1 s
ρ
n
0
2
4
0
2
1 s
f
= ·
|
.
|

\
|
÷
|
.
|

\
|
=
÷ ÷
=
+
clienţi
care aşteaptă să fie serviţi iar în sistem se află
11,0579 ρ n n
f
= + = clienţi.
e) Timpul mediu petrecut la bancă se determină cu relaţiile
h 0,2777
λ
n
t
f
f
= = şi h 0,3686
μ
1
t t
f
 = + = .
Rezultă că un client aşteaptă
f
t =16 min şi 40 sec. să fie servit şi petrece în bancă în
medie t =22 min şi 7 sec; aceşti timpi arată că banca respectivă trebuie să adopte
măsuri de
îmbunătăţire a servirii clienţilor săi.
Model 4
O altă variantă a modelelor cu un fir de aşteptare infinit are mai multe staţii şi
populaţie finită.
Clienţii din acest model provin dintr-o populaţie finită în care există m indivizi,
se
aşează în fir şi sunt serviţi la mai multe staţii. Formulele corespunzătoare sunt:
¯ ¯
=
÷
=
|
.
|

\
|
+
=
m
s n
n
n
m
s
1 s
0 n
n n
m
0
s
ρ
A
s!
s
ρ C
1
P , (5.40)
¦
¹
¦
´
¦
s s ·
|
.
|

\
|
< · ·
=
m s n , P
s
ρ
A
s!
s
s n , P ρ C
P
0
n
n
m
s
0
n n
m
n
, (5.41)
( ) ρ
s mρ
ρ 1
C sρ
ρ C
ρ 1 ρ
mρ s sρ
P n
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0
÷
+

+
+
+
÷ +
=
÷
÷
=
¯
, (5.42)
104
0
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0 f
P C sρ ρ C P 1 s
ρ
s
m n
÷
÷
=
+

· ÷ ·
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ =
¯
, (5.43)
f s
n n n ÷ = , (5.44)
s
f
f
n μ
n
t
·
= , (5.45)
μ
1
t t
f s
+ = . (5.46)
Următoarele date ipotetice se referă la un atelier în care există 10 utilaje
întreţinute
de 5 mecanici. Timpul de funcţionare neîntreruptă este o variabilă
Poisson cu media de 4
ore. Durata medie a unei reparaţii este de 2 ore, timpul necesar
reparaţiilor urmând
distribuţia exponenţială. Se caută să se cunoască mărimile caracteristice
sistemului:
a) probabilitatea ca toate utilajele să funcţioneze la un moment dat;
b) probabilitatea ca orice utilaj defect să fie reparat imediat;
c) numărul mediu de utilaje defecte ce aşteaptă să fie reparate;
d) numărul mediu de utilaje defecte existente în sistem;
e) timpul mediu de aşteptare,
f
t .
În acest model mărimea populaţiei este m=10 şi există s=5 staţii de
servire.
Caracteristicile sistemului sunt
4
1
λ = utilaje/h,
2
1
μ = utilaje/h şi
2
1
ρ = ,
dacă unitatea de timp considerată este ora.
a) Toate utilajele funcţionează când nu există nici un utilaj defect:
016852 , 0
10
1
A
5!
5
2
1
C
1
P
10
5 n
n
n
10
5
4
0 n
n
n
10
0
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
·
=
¯ ¯
= =

adică toate utilajele funcţionează cu o probabilitate de 1,6852%.

b) Orice utilaj defect este reparat imediat dacă sunt cel mult 5 utilaje defecte,
deci
P=P
0
+P
1
+P
2
+P
3
+P
4
+P
5
.
În continuare se obţin
08426 , 0 016852 , 0
2
1
C P
1
10 1
= · |
.
|

\
|
· =
105
189585 , 0 016852 , 0
2
1
C P
2
2
10 2
= · |
.
|

\
|
· =
25278 , 0 016852 , 0
2
1
C P
3
3
10 3
= ·
|
.
|

\
|
· =
2211825 , 0 016852 , 0
2
1
C P
4
4
10 4
= ·
|
.
|

\
|
· =
1327095 , 0 016852 , 0
2
1
C P
5
5
10 5
= · |
.
|

\
|
· =
P= =P
0
+P
1
+P
2
+P
3
+P
4
+P
5
=0,897369.
¯
=
5
0 k
k
P
Prin urmare, orice utilaj defect este reparat imediat cu o probabilitate de
89,7369%.
c) Din formula
0
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0 f
P C sρ ρ C P 1 s
ρ
s
m n
÷
÷
=
+

· ÷ ·
|
|
.
|

\
|
÷ ÷ =
¯

rezultă numărul utilajelor care aşteaptă să fie reparate

utilaje 0,1504 n
f
=
d) Numărul total de utilaje defecte la un moment dat este
( ) ρ
s mρ
ρ 1
C sρ
ρ C
ρ 1 ρ
mρ s sρ
P n
s
m
1 s
1 s
0 n
n n
m 0
÷
+

+
+
+
÷ +
=
÷
÷
=
¯
,
de unde
utilaje 3,4336 n = .
e) Timpul mediu de aşteptare este
( )
ore 0,0916
1504 , 0 4336 , 3
2
1
1504 , 0
n μ
n
t
s
f
f
=
÷
=
·
=
ceea ce înseamnă că un utilaj defect aşteaptă în medie
f
t =5 min şi 30 sec. până când este
preluat de mecanici. Un utilaj defect va petrece în sistem un timp mediu
s
t =2 ore 5 min şi
30 sec.

106
5.3 Jocuri de firmă

Adoptarea deciziei optime în cadrul firmei presupune alegerea celei mai

bune
variante din toate căile de acţiune posibile. În acest scop sunt
comparate, pe baza unor
criterii de apreciere prestabilite, variantele aflate la dispoziţia
decidentului, din care este
reţinută soluţia cea mai eficientă în situaţia dată. Un instrument util
în procesul adoptării
deciziei pentru multe cazuri de competiţie îl constituie folosirea teoriei
jocurilor.
Intuitiv, un joc este o situaţie conflictuală între doi sau mai mulţi
oponenţi
(jucători). În cadrul unui joc, o mulţime de elemente raţionale,
jucătorii, fac, în mod
succesiv şi independent, pe baza unui set de reguli precizate, câte o mutare, adică
aleg câte
o decizie dintr-o mulţime de posibilităţi. Fiecare jucător primeşte, la
sfârşitul jocului sau
după fiecare mutare, o recompensă (un câştig) dependentă de ansamblul
acţiunilor
jucătorilor până în acel moment. De aceea, toţi jucătorii cercetează cu
atenţie variantele
posibile în scopul determinării acţiunii care îi va aduce cel mai mare câştig
posibil.
Pentru a putea decide cât mai corect asupra strategiei pe care o va folosi, un
jucător
trebuie să fie cât mai informat despre jocul la care participă; în
forma normală a jocului
sunt cuprinse toate informaţiile şi particularităţile acestuia.
Un jucător i va face o mutare (va alege o decizie), la momentul ,
precizat prin
regulile jocului, aleasă dintr-o mulţime de alternative pe baza
situaţiei (informaţiei)
din momentul ; acţiunea globală a jucătorului i înseamnă alegerea unei
funcţii o
i
astfel
încât
j
i
t
j
i
I
j
i
S
j
i
t
( )
j
i
I
j
i i
S σ e pentru orice j. Funcţia o
i
se numeşte strategie pură a jucătorului i iar
mulţimea strategiilor pure este E
i
şi acţiunea jucătorului i se reduce la alegerea unui
element din E
i
.
În totalitatea sa, jocul este determinat de alegerea de către fiecare
jucător a unei
strategii pure o=(o
i
)
ieM
, unde M={1,2,...,n} este mulţimea jucătorilor. Funcţia
n
R
I¯
=
÷
n
1 i
i
: u (5.47)
este funcţia de câştig, componentele sale
R
I¯
=
÷
n
1 i
i
i
: u (5.48)
107
fiind funcţiile de câştig ale fiecărui jucător. În cazul alegerii strategiei o,
jucătorul i câştigă
u
i
(o); de aici, I={E
i
,u
i
}
ieM
este un joc de n persoane în formă normală.
Există o mare varietate de jocuri; astfel un joc în care
( ) 0 σ u
n
1 i
i
=
¯
=
(5.49)
pentru orice oeE, este un joc cu suma nulă. Un joc I este finit dacă mulţimea
strategiilor
pure este finită.
Uneori, din anumite motive, nu se poate determina o soluţie formată din
strategii
pure; atunci, clasa deciziilor posibile se lărgeşte la strategii mixte,
acestea fiind
probabilităţi ale jucătorului i pe mulţimea strategiilor pure E
i
. O strategie mixtă nu este
condiţionată de jucarea în mod repetat a jocului, ci este un mod de alegere a unei
strategii
pure pe baza unui experiment aleator.
În studierea unui joc trebuie să se ştie dacă sunt permise sau nu
diferite forme de
cooperare între jucători. Din acest punct de vedere se pot distinge trei situaţii
diferite:
1) Jocul este cooperativ, caz în care există acorduri ferme; unii
jucători aleg
strategii în comun şi plăţi laterale, un transfer de câştig care duce
la
cointeresarea pentru acţiuni comune. Jucătorii caută perechea de strategii (o
i
,o
j
)
care le aduce un câştig maxim comun, problema de soluţionat fiind
împărţirea
câştigului între cei doi şi nu modul de acţiune. Cooperarea apare când
fiecare
jucător va obţine un câştig cel puţin egal cu cel obţinut prin acţiuni individuale.
2) Dacă nu există plăţi laterale dar sunt permise acorduri ferme jocul este tot de
tip
cooperativ.
3) Jocul necooperativ în care fiecare jucător acţionează individual.
Un acord apare atunci când există un sistem de strategii astfel încât
nici unul din
jucătorii vizaţi nu-şi pot mări câştigul folosind strategii diferite. Un
astfel de sistem de
strategii este un punct de echilibru; pot exista mai multe puncte de
echilibru şi fiecare
jucător îl va prefera pe cel care-i aduce câştigul maxim; soluţia
jocului este mulţimea
punctelor de echilibru întrucât rezultatul negocierilor nu poate fi prevăzut.
În concluzie, conceptul de joc include trei elemente: succesiunea
mutărilor decise
de persoane sau întâmplare, gradul de informare a fiecărui jucător şi o funcţie de
câştig. De
108
exemplu, în cazul în care jocul nu admite puncte de echilibru este necooperativ
deoarece nu
pot exista acorduri, fiecare jucător căutând să-şi ascundă strategiile faţă de
oponenţi.
Un joc I este cu suma nulă dacă este un sistem închis în care câştigul unui
jucător
reprezintă în mod obligatoriu o pierdere pentru ansamblul celorlalţi
jucători; un astfel de
joc cu doi jucători se numeşte antagonist.
Printre jocurile care se pot soluţiona relativ uşor se află jocurile
finite de două
persoane numite şi jocuri matriceale. Această denumire se justifică
întrucât forma lor se
reduce la două matrice m×n: A=(a
ij
) şi B=(b
ij
) cu a
ij
=u
1
(o
i
,t
j
) şi b
ij
=u
2
(o
i
,t
j
), m 1, i = ,
n 1, j = , unde o
i
şi t
j
sunt strategii ale primului, respectiv ale celui de al doilea jucător. În
cazul jocurilor cu sumă nulă, jocul este caracterizat doar de matricea A
deoarece A+B=0,
adică B=÷A.
Când jucătorul 1 alege strategia i şi jucătorul 2 strategia j,
câştigul mediu este
elementul a
ij
din matricea A. O pereche de strategii (i,j) este un punct de echilibru dacă şi
numai dacă a
ij
este simultan cel mai mare element pe coloana j şi cel mai mic pe linia i caz
în care a
ij
se numeşte punct şa. Când un joc matriceal are puncte şa nu prezintă importanţă
păstrarea secretului asupra strategiei alese, pe când în jocurile fără
puncte şa strategia
aleasă trebuie ţinută secretă deoarece este esenţială în desfăşurarea jocului.
În cazul unui joc fără puncte şa, desfăşurarea jocului este greu de prevăzut.
Astfel,
dacă jucătorul 2 ghiceşte exact decizia jucătorului 1, atunci jucătorul 1
va opta pentru o
strategie care îi asigură cel puţin câştigul min m: i
{ }
ij
j i
1
a min max v' = . (5.50)
În aceleaşi condiţii, jucătorul 2 va alege strategia pentru care pierderea sa va fi
cel
mult egală cu pierderea maximă:
{ }
ij
i j
2
a max min v' = . (5.51)
Câştigul minim şi pierderea maximă joacă un rol esenţial în jocurile
matriceale.
Inegalitatea v'
1
<v'
2
arată că jucătorul 1 va câştiga cel puţin v'
1
iar jucătorul 2 va pierde cel
mult v'
2
.
Când se folosesc strategii mixte şi există m strategii pure, o strategie
mixtă este
un m-vector, x=(x
1
,x
2
,...,x
m
) cu
109
1 x
m
1 i
i
=
¯
=
, x
i
>0, m 1, i = . (5.52)
Fie X şi Y mulţimile strategiilor mixte pentru cei doi jucători. În jocul matriceal
A
strategiile x şi y duc la câştigul mediu
( )
¯¯
= =
=
m
1 i
n
1 j
j ij i
y a x y x, A (5.53)
exprimat matriceal prin
A(x,y)=xAy
t
. (5.54)
Jucătorul 1 porneşte de la premisa că jucătorul 2 îi va ghici strategia aleasă,
x, şi va
utiliza strategia y care minimizează A(x,y); prin urmare, jucătorul 1,
dacă foloseşte
strategia x, obţine cel puţin următorul câştig mediu
( )
t
Y y
xAy min x v
e
= (5.55)
Întrucât xAy
t
poate fi considerată ca medie ponderată, minimul se atinge pentru o strategie
pură:
( )
.j
j
xA min x v = (5.56)
unde A
.j
este coloana j din matricea A. Atunci jucătorul 1 va alege strategia
x pentru a
maximiza pe v(x), câştigul mediu, deci va câştiga cel puţin:
j
j X x
1
xA min max v
·
e
= ; (5.57)
strategia x fiind denumită strategie de maxim.
Analog, jucătorul 2, folosind strategia y, suferă cel mult pierderea medie
( )
t
i
i
y A max y v
 ·
= (5.58)
unde A
i·
este linia i din matricea A; din acest motiv, el va opta pentru
strategia y care
minimizează această pierdere, deci pierderea maximă pe care o poate înregistra este
t
i
i Y y
2
y A max min v
·
e
= , (5.59)
strategia y numindu-se strategie de minim.
După cum se observă, jucătorul 1 aplică principiul maximin găsind
strategia x de
maximin iar jucătorul 2, aplicând principiul minimax, va utiliza strategia
y de minimax;
valorile aflate, v
1
şi v
2
, se numesc valorile jocului cu v
1
sv
2
. Când jocul este cu sumă nulă
are o singură valoare v=v
1
=v
2
. Atunci, jucătorul 1 consideră strategia x optimă dacă
110
v a x
m
1 i
ij i
>
¯
=
, n 1, j = (5.60)
iar strategia y este optimă pentru jucătorul 2 dacă
v y a
n
1 j
j ij
s
¯
=
, m 1, i = (5.61)
deci xAy
t
=v. O pereche de strategii optime este o soluţie a jocului.
Existenţa strategiilor optime pentru jocuri de două persoane cu sumă
nulă este
asigurată de principiul minimax, care totuşi nu asigură existenţa unei
metode pentru
construcţia strategiilor respective. Dacă a
ij
este punct şa, strategiile optime sunt i, respectiv
j.
În jocurile matriceale, pentru căutarea soluţiilor optime se foloseşte
pentru început
conceptul de dominare exprimat după cum urmează:
- linia i din matricea A domină linia k dacă
a
ij
>a
kj
, ¬j (5.62)
şi cel puţin o inegalitate este strictă;
- coloana j domină coloana l în matricea A dacă
a
ij
>a
il
, ¬i (5.63)
şi cel puţin o inegalitate este strictă. Altfel spus, deoarece liniile
şi coloanele reprezintă
strategii, un jucător va renunţa la toate liniile şi coloanele dominate folosind
doar strategii
nedominate.
În economie, nu întotdeauna interesele celor doi jucători sunt neapărat
contrare;
există cazuri în care ambii jucători câştigă mai mult prin cooperare în
jocurile cu sumă
arbitrară.
Un asemenea joc este bimatriceal, A=(a
ij
) şi B=(b
ij
); regulile sale pot interzice sau
nu cooperarea; o lege care interzice cooperarea este legea antitrust.
Dacă se permite
cooperarea pot apare acorduri prin care se corelează strategiile mixte în
baza faptului că
fiecare jucător caută să-şi maximizeze câştigul; în această ipoteză,
rezultatul negocierilor
între jucători va respecta o serie de condiţii. Trebuie observat faptul
că în timpul
negocierilor pot apare ameninţările, care au efect când sunt veridice şi
îmbunătăţesc poziţia
celui care ameninţă concurenţa.
111
Pentru jocurile de n persoane, n>3, sunt valabile o serie de rezultate de la
jocurile de
2 persoane. Astfel, pentru jocurile necooperative nu există deosebiri esenţiale
între jocurile
de n persoane şi cele de două persoane, deci orice joc finit
necooperativ de n persoane
admite cel puţin un punct de echilibru alcătuit din strategii mixte. În
cazul jocurilor
cooperative se constată deosebiri semnificative între acestea datorită formării
coaliţiilor; în
legătură cu aspectele menţionate a apărut o teorie a plăţilor laterale ca element
principal în
jocurile cooperative de n persoane.
În continuare sunt exemplificate metode şi tehnici utilizate în teoria
jocurilor cu
ajutorul unor modele cu date ipotetice, jocuri de firmă sub formă matriceală.
Model 1
Două firme comerciale doresc să-şi deschidă câte un magazin astfel încât să acopere
trei zone comerciale principale dintr-un oraş; firmele acţionează
independent una de
cealaltă.
A, B, C sunt cele trei zone; se cunoaşte că 20% din locuitorii arealului
respectiv se
aprovizionează în zona A, 45% în zona B şi 35% în zona C; totodată, se
ştie că firma F
1
,
datorită puterii sale financiare mai mari, controlează majoritatea pieţei. În urma
unor studii
de piaţă pentru zonele menţionate, cele două firme ajung la aceleaşi concluzii:
- când ambele firme îşi deschid magazinul în aceeaşi zonă sau la
distanţe egale faţă
de zona respectivă, firma F
1
ocupă 70% din piaţă; zonei aflate în dispută;
- dacă firma F
1
are magazinul mai apropiat de una din zone decât firma F
2
, atunci
firma F
1
va controla 80% din piaţa acelei zone; în caz contrar, dacă magazinul
F
2

este amplasat mai aproape de o zonă, ambele firme ar deţine jumătate

din piaţa
zonei respective;
- zona A, având o pondere mai mică, este exclusă din planurile firmei F
1
.
Ştiind că distanţele dintre zone sunt AB=10km, AC=4km şi BC=6km iar strategiile
pure ale firmelor sunt cele de amplasare a magazinului într-una din
zone, urmează să se
stabilească strategiile optime ale celor doi jucători. Se presupune că un procent
pierdut de o
firmă este un procent câştigat de cealaltă, ceea ce înseamnă că jocul
este cu sumă nulă;
fiind un joc matriceal se calculează elementele matricei jocului folosind
strategiile pure pe
care le pot adopta cele două firme.
Firma F
1
are două strategii pure:
112
a1 – construieşte în zona B,
a2 – construieşte în zona C,
deoarece în planurile sale nu intră amplasarea în zona A.
Firma F
2
 are trei strategii pure:
b1 – construieşte în zona A,
b2 – construieşte în zona B,
b3 – construieşte în zona C.
Matricea jocului are 2 linii şi 3 coloane. Astfel, dacă firmele îşi
amplasează
magazinul în aceeaşi zonă, perechile de strategii (a1,b2) şi (a2,b3),
firma F
1
acoperă 70%
din piaţă, adică a
12
=a
23
=0,7. Când firma F
1
construieşte în zona B, strategia a1, şi firma F
2

construieşte în zona A, strategia b1, se obţine

a
11
=0,5·0,2+0,8·0,45+0,5·0,35=0,1+0,36+0,175=0,635.
Dacă firma F
1
utilizează strategia a1, zona B, iar firma F
2
strategia b3, zona C, se obţine
a
13
=0,5·0,2+0,8·0,45+0,5·0,35=0,1+0,36+0,175=0,635.
Când perechea de strategii folosită este (a2,b1), adică zona C,
respectiv zona A,
elementul a
21
este
a
21
=0,5·0,2+0,8·0,45+0,8·0,35=0,1+0,36+0,28=0,74.
Pentru a
22
, perechea de strategii folosite este (a2,b2), iar zonele alese sunt C,
respectiv B; se obţine:
a
22
=0,8·0,2+0,5·0,45+0,8·0,35=0,16+0,225+0,28=0,665.
În concluzie, matricea jocului este
Firma F
2
Firma F
1
b1 b2 b3 a
i
a1 0,635 0,70 0,635 0,635
a2 0,74 0,665 0,70 0,665
b
j
0,74 0,70 0,70 0,665
0,70
 Dacă firma F
1
foloseşte strategia a1 va acoperi cel puţin 63,5% din piaţă, aceasta
fiind valoarea reală întrucât în situaţia dată firma F
2
va folosi una din strategiile b1 sau b3
pentru acoperirea unui segment cât mai mare din piaţă şi anume 36,5%.
Din acest motiv,
firma F
1
va adopta strategia a2 care îi asigură controlul asupra a minimum 66,5% din piaţă
indiferent de strategia aleasă de firma F
2
.
113
Din matrice se obţin:
0,635 a min a
1j
j
1
= = şi 0,665 a min a
2j
j
2
= = ,
de unde valoarea inferioară a jocului este
0,665 a max a
i
i
= = .
Pentru valoarea superioară a jocului se calculează
0,74 b max b
i1
i
1
= = , 0,70 b max b
i2
i
2
= = şi 0,70 b max b
i3
i
3
= =
şi rezultă
0,70 b min b
j
j
= = .
Valoarea jocului va fi cuprinsă între aceste două valori a=0,665 şi
b=0,70. Din
considerentele anterioare şi din faptul că firma F
1
este dominantă, valoarea jocului este
v=0,665 iar strategiile pure optime pe care le folosesc cele 2 firme sunt:
a2 – firma F
1
construieşte magazinul în zona C,
b2 – firma F
2
îşi va amplasa magazinul în zona B.

Model 2
Două firme care comercializează produse electronice şi electrotehnice intenţionează
organizarea unor prezentări cu vânzare la începutul celui de al doilea semestru
pentru a-şi
promova produsele într-o anumită zonă în care există trei oraşe A, B şi
C; firmele
organizează o singură prezentare datorită cheltuielilor mari care pot fi acoperite
numai prin
vânzări masive. Matricea jocului, care include câştigul estimat prin
sondaje de piaţă ale
celor două firme ce au condus la rezultate similare, este următoarea:
F
1
F
2

a
i
A 12 -10 14 -10
B -8 8 12 -8
C 10 -10 12 -10

b
j

12

14
-8
8
114
Pe baza acestor date se pune problema stabilirii localităţii în care
vor hotărî cele
două firme să organizeze prezentarea dorită.
Folosind valoarea inferioară a jocului:
8 a min max a
ij
j i
÷ = |
.
|

\
|
=
şi valoarea superioară a jocului:
( ) 8 b max min b
ij
i j
= =
rezultă că valoarea acestui joc v se află între a şi b: ÷8svs8, de
unde, prin transformarea
a'
ij
=a
ij
+8 se obţine un joc cu valoarea v'=v+8 având matricea.
F
1
F
2

C
a
i
A 20 -2 22 -2
B 0 16 20 0
C 18 -2 20 -2

b
j

20

16

22
0
16

Pentru a determina ce decizii vor fi luate de cele două firme, se notează cu x

1
,x
2
,x
3

probabilităţile cu care firma F

1
va adopta strategiile sale pure şi analog cu y
1
,y
2
,y
3

probabilităţile corespunzătoare adoptării strategiilor pure de către firma F

2
.
Se obţin următoarele restricţii pentru problemele de programare liniară ataşate
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
>
= + +
> + +
> ÷ + ÷
> +
0 x , x , x
1 x x x
v' 20x 20x 22x
v' 2x 16x 2x
v' 18x 20x
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 1
şi .
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
>
= + +
s + ÷
s +
s + ÷
0 y , y , y
1 y y y
v' 20y 2y 18y
v' 20y 16y
v' 22y 2y 20y
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2
3 2 1
Folosind transformările t
j
=y
j
/v', 1,3 j = , se rezolvă problema de maxim
corespunzătoare celui de al doilea sistem
115
( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
>
s + ÷
s +
s + ÷
+ + =
0 t , t , t
1 20t 2t 18t
1 20t 16t
1 22t 2t 20t
t t t t g max
3 2 1
3 2 1
3 2
3 2 1
3 2 1

cu forma standard
( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
= >
= + + ÷
= + +
= + + ÷
+ + =
1,6 j 0, t
1 t 20t 2t 18t
1 t 20t 16t
1 t 22t 2t 20t
t t t t g max
j
6 3 2 1
5 3 2
4 3 2 1
3 2 1
.
Această problemă se rezolvă cu algoritmul simplex, care va furniza soluţia şi
pentru
prima problemă datorită dualităţii celor două programe liniare.

1 1 1 0 0 0
B C
B
B
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6

t
4
0 1 -2 22 1 0 0
t
5
0 1 0 16 20 0 1 0
t
6
0 1 18 -2 20 0 0 1
z
j
-c
j
÷ 0 -1 -1 0 0 0
t
1
1 1/20 1 -1/10 11/10 1/20 0 0
t
5
0 1 0 20 0 1 0
t
6
0 1/10 0 -1/5 1/5 -9/10 0 1
z
j
-c
j
÷ 1/20 0

1/10 1/20 0 0
t
1
1 9/160 1 0 49/40 1/20 1/160 0
t
2
1 1/16 0 1 5/4 0 1/16 0
t
6
0 9/80 0 0 9/20 -9/20 1/80 1
z
j
-c
j
÷ 19/160 0 0 59/40 1/20 11/160 0
20
-1
16
-11/10
Cum z
j
-c
j
>0, 1,6 j = , soluţia este optimă şi are valorile
160
9
t
1
= ,
16
1
t
2
= şi t
3
=0,
116
cu ( )
160
19
z g max = deci valoarea jocului transformat este
19
160
v' = . Dualitatea problemelor
de programare anterioare implică
20
1
x'
1
= ,
160
11
x'
2
= şi x'
3
=0.
Cu transformarea
v'
y
t
j
j
= rezultă
19
9
y
1
= ,
19
10
y
2
= , y
3
=0,
respectiv
19
8
x
1
= ,
19
11
x
2
= , x
3
=0
iar valoarea jocului iniţial este
19
8
8
19
160
8 v' v = ÷ = ÷ = .
Probabilitatea ca firma F
1
să facă prezentarea în oraşul A este 8/19 iar în oraşul B
este 11/19; în consecinţă, firma F
1
va organiza prezentarea în oraşul B; pe baza rezultatelor
anterioare şi cu un raţionament similar se ajunge la concluzia că şi firma F
2
va alege oraşul
B pentru prezentarea produselor sale.
În concluzie, jocurile de afaceri modelează interacţiunea participanţilor
la
conducerea unui sistem economic. Situaţiile conflictuale sunt generate de
competitivitatea
specifică fenomenelor economice de piaţă. Cuantificarea şi studiul analitic
al acestor
situaţii sunt realizate de teoria jocurilor care a devenit o metodologie
cu largi aplicaţii în
cele mai diverse domenii economice. Dacă elementul constructiv fundamental
al jocurilor
de afaceri îl constituie oamenii, care iau decizii în conformitate cu
sarcinile prestabilite şi
cu restricţiile impuse, regulile jocului exprimă interacţiunea
participanţilor la joc; regulile
reflectă proprietăţi, relaţii şi principii ale activităţii practice caracteristice
pentru complexul
economic respectiv, impun anumite restricţii pentru comportamentul liber al
participanţilor,
organizează interacţiunea lor, orientând-o pe făgaşul normal pentru joc în
condiţiile date.
Totodată, jocurile de afaceri nu se pot desfăşura decât în condiţiile
existenţei unei
informaţii corespunzătoare pe baza căreia, în limitele impuse de reguli,
se adoptă decizii.
Jocul mai include criteriile de activitate ale participanţilor utile
pentru estimarea
nemijlocită a eficienţei deciziilor adoptate în diferite situaţii.
117
În prezent, complexitatea sporită a economiei conduce la crearea de modele tot
mai
complicate şi, prin consecinţă, la elaborarea unor metode şi tehnici de
soluţionare mai
sofisticate. Important este ca pentru fiecare sistem modelat să fie
aleasă metodologia de
rezolvare adecvată ţinând cont de particularităţile procesului sau
fenomenului de piaţă
cercetat.

118
Bibliografie

1. Ackoff, R.L., Sasieni, M.W., Bazele cercetării operaţionale, Bucureşti, Editura

Tehnică, 1975.
2. Allen, R.G.D., Analiză matematică pentru economişti, Bucureşti, Ed.ştiinţifică,
1971.
3. Cobb, C.W., Douglas, P.H., A Theory of Production, in American
Economic
Review, no.2, 1928.
4. Cochran, W.G., Cox, G.M., Experimental Designs, John Wiley and Sons, New
York, 1957.
5. Dogan, M., Pelassy, D., Cum să comparăm naţiunile. Sociologia politică
comparativă, Bucureşti, Ed. Alternative, 1993.
6. Ermakov, S.M., Metoda Monte Carlo şi probleme înrudite, Bucureşti,
Editura
tehnică, 1976
7. Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi procesul economic, Bucureşti,
Editura politică, 1979.
8. Gherasim, T., Microeconomie, vol.I şi II, Bucureşti, Ed. Economică, 1993.
9. Hicks, J., Capital and Growth, London, Oxford and the Claredon Press, 1965.
10. Lămătic, Gh., Lămătic M., Baze statistice ale modelării econometrice, Focşani,
Ed.Vrantop, 1997.
11. Lămătic, M., Lămătic, Gh., Analize şi modele în economia concurenţială, Iaşi,
Ed. Sedcom Libris, 2002.
12. Lucey, T., Tehnici cantitative, Bucureşti, Ed. Tehnică, 2001.
13. Onicescu, O., Botez, M.C., Incertitudine şi modelare economică
(Econometrie
informaţională), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.
14. Oprea, D., Premisele şi consecinţele informatizării contabilităţii,
Iaşi, Ed.
Graphix, 1995.
15. Owen, G., Teoria jocurilor, Bucureşti, Editura Tehnică, 1974.
16. Pecican, E., Econometrie pentru… economişti, Bucureşti, Ed. Economică,
2003.
119
120
17. Raţiu-Suciu, C., Modelarea şi simularea proceselor economice,
Bucureşti,
E.D.P., 1995.
18. Robinson, J., Economics of Imperfect Competition, 1933.
19. Stoica, M., Ioniţă, I., Botezatu, M., Modelarea şi simularea
proceselor
economice, Bucureşti, Ed. Economică, 1997.
20. Zaiţ, D., Nica, P., Introducere în modelarea econometrică, Iaşi,
Ed.Univ.”Al.I.Cuza”, 1995.
21. *** Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura enciclopedică, 1972.