Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tj Tj
1.96 ,1.96 .
T (T 2) T (T 2)
Uneori este necesar să testăm ipoteza conform căreia mai mulţi coeficienţi de
autocorelaţie sunt concomitent nuli. Să presupunem că vom considera m asemenea
coeficienţi. Avem perechea de ipoteze:
H 0 : 1 2 ... m 0
H1 : j 0, pentru un j dintre cei m
Evident, ipoteza nulă afirmă faptul că seria de timp ar proveni dintr-un „zgomot alb” iar
ipoteza alternativă neagă acest lucru.
Pentru acest test se foloseşte fie statistica Q introdusă de Box şi Pierce (1970)
m
Q T ˆ 2j
j 1