Ipoteza Test Cum procedăm?

1. Homoscedasticitate Testul White • Aplicarea procedurii Huber-White (reestimează

H0: Varianța erorilor este constantă
(homoscedasticitate)
Dacă p-value este sub 0,05 resping H0 =>
heteroscedasticitate 
2. Lipsa a autocorelării Testul Breusch-Godfrey
erorilor H0: Erorile nu sunt autocorelate
Dacă p-value este sub 0,05 resping H0 =>
erorile sunt autocorelate 
3. Normalitatea Erorilor Testul Jarque –Bera
H0: Erorile sunt normal distribuite
Dacă p-value este sub 0,05 resping H0 =>
erorile nu sunt normal distribuite 
Dacă am peste 15 valori și vreau să studies doar interacțiunea
dintre variabile fără a face previziuni pot folosi modelul 
4. Multicoliniaritatea Se calculează Variance Inflation Factor (VIF)
pentru fiecare variabilă independentă.
probabilitățile aferente testelor t și F)
• Estimarea prin Metoda Celor Mai Mici Pătrate
Generalizată;
• Dacă sunt prezente valori aberante, se poate crește
eșantionul;
• Logaritmarea variabilelor (nu se poate folosi dacă avem
valori negative).
• Aplicarea procedurii HAC (reestimează probabilitățile
aferente testelor t și F)
• Metoda Cochrane-Orcutt
• Metoda Hildreth-Lu
• Dacă există cel puțin 15 observații, rezultatele testelor
statistice sunt de încredere 
• Intervalele de încredere și previziunile realizate pe baza
modelului sunt lipsite de acuratețe 
• Excluderea unor variabile pentru care VIF este mai mare ca
10
• Excluderea unor variabile pentru care t-statistic este sub 1
• Creșterea eșantionului
• Transformarea variabilelor
• Realizarea analizei în componente principale

Ipotezele 1-3 se testează atât pentru modelul simplu cât și pentru modelul multiplu; ipoteza 4 se testează doar pentru modelul multiplu.