Probabilităţi şi Statistică Matematică.

Note de curs

Variabile aleatoare continue

Fie (Ω, K, P ) un câmp borelian de probabilitate. O variabilă aleatoare X : Ω → R
se numeşte continuă dacă mulţimea valorilor sale este un interval, deci X(Ω) = I ⊂ R.
Fie X o variabilă aleatoare continuă. Dacă funcţia sa de repartiţie F este derivabilă
cu derivata continuă, atunci funcţia f : R → R definită prin

 F 0 (x), x ∈ I
f (x) = (1)
 0, x∈/I

se numeşte densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare X.

Propoziţia 1 Densitatea de repartiţie a unei variabile aleatoare are proprietăţile

1. f (x) ≥ 0, ∀ x ∈ R
R∞
2. −∞
f (x)dx = 1.

Propoziţia 2 Dacă X este o variabilă aleatoare continuă, atunci P (X = a) = 0, ∀ a ∈ R.

Demonstraţie. Fie a ∈ R şi h > 0. Atunci

P (a ≤ X(ω) < a + h) = F (a + h) − F (a) = F 0 (ξ)[a + h − a] = f (ξ)h

unde ξ ∈ (a, a + h). Trecând la limita pentru h → 0, obţinem P (X(ω) = a) = 0.

Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare continue se obţine folosind formula

Z x
F (x) = f (t)dt (2)
−∞

unde f este densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare.

Observaţie. Folosind Propoziţia 2 şi formula (2), obţinem:
Rb Ra Rb
1. P (a ≤ X < b) = F (b) − F (a) = −∞
f (x)dx − −∞
f (x)dx = a
f (x)dx
Rb
2. P (a < X < b) = F (b) − F (a) − P (X = a) = a
f (x)dx
Rb
3. P (a ≤ X ≤ b) = F (b) − F (a) + P (X = b) = a
f (x)dx
Rb
4. P (a < X ≤ b) = F (b) − F (a) − P (X = a) + P (X = b) = a
f (x)dx, ∀a, b ∈ R, a < b.

1
Prof. dr. Aida Toma

Variabile aleatoare bidimensionale

Se numeşte variabilă aleatoare bidimensională un cuplu (X, Y ) de două variabile
aleatoare unidimensionale definite pe acelaşi câmp borelian de probabilitate. Variabilele
aleatoare X şi Y se numesc variabile marginale, iar repartiţiile lor se numesc repartiţii
marginale.
Funcţia de repartiţie F : R2 → R, a variabilei aleatoare bidimensionale (X, Y ), este
definită prin

F (x, y) = P (X < x, Y < y) = P ({ω ∈ Ω/X(ω) < x, Y (ω) < y}). (3)

Funcţiile de repartiţie FX (x) şi FY (y) ale variabilelor aleatoare marginale X şi Y se numesc
funcţii de repartiţie marginale.

Propoziţia 3 Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare bidimensionale are pro-

prietăţile:

1. 0 ≤ F (x, y) ≤ 1, ∀x, y ∈ R

2. F este crescătoare ı̂n raport cu fiecare variabilă

3. F este continuă la stânga ı̂n raport cu fiecare variabilă

4. F (−∞, y) = F (x, −∞) = 0, ∀x, y ∈ R

5. F (∞, ∞) = 1

6. F (∞, y) = FY (y), ∀y ∈ R

7. F (x, ∞) = FX (x), ∀x ∈ R.

2
 Probabilităţi şi Statistică Matematică. Note de curs

Variabile aleatoare bidimensionale discrete

Se numeşte variabilă aleatoare bidimensională discretă un cuplu (X, Y ) de două
variabile aleatoare discrete definite pe acelaşi câmp borelian de probabilitate.
Presupunem că valorile variabilei aleatoare marginale X sunt {xi }i∈I , iar valorile
variabilei aleatoare Y sunt {yj }j∈J , unde I, J ⊂ N. Repartiţia variabilei aleatoare (X, Y )
este dată de valorile sale posibile {(xi , yj ), i ∈ I, j ∈ J} şi de probabilităţile

pij = P (X = xi , Y = yj ) = P ({ω ∈ Ω/X(ω) = xi , Y (ω) = yj }), i ∈ I, j ∈ J (4)

P
unde pij ≥ 0, ∀ i ∈ I, j ∈ J iar i∈I,j∈J pij = 1.
Dacă X(Ω) şi Y (Ω) sunt finite, repartiţia variabilei aleatoare bidimensionale (X, Y )
poate fi reprezentată printr-un tablou de forma

X\Y y1 y2 ... yj ... ym P (X = xi )

x1 p11 p12 ... p1j ... p1m p1
x2 p21 p22 ... p2j ... p2m p2
.. ..
. .
xi pi1 pi2 ... pij ... pim pi
.. ..
. .
xn pn1 pn2 ... pnj ... pnm pn
P (Y = yj ) q1 q2 ... qj ... qm 1\1

Pn Pm
unde pij ≥ 0, ∀ i ∈ {1, . . . , n}, j ∈ {1, . . . , m}, iar i=1 j=1 pij = 1.
Au loc relaţiile
m
X
pij = pi , ∀i ∈ {1, . . . , n} (5)
j=1
n
X
pij = qj , ∀j ∈ {1, . . . , m}. (6)
i=1

3
Prof. dr. Aida Toma

Variabile aleatoare bidimensionale continue

Se numeşte variabilă aleatoare bidimensională continuă un cuplu (X, Y ) de două
variabile aleatoare continue definite pe acelaşi câmp borelian de probabilitate.
Dacă funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare continue (X, Y ) este de două ori
∂ 2 F (x,y)
derivabilă cu derivata continuă, deci există ∂x∂y
, atunci funcţia f : R2 → R,

∂ 2 F (x, y)
f (x, y) = (7)
∂x∂y

se numeşte densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare bidimensionale (X, Y ).

Propoziţia 4 Densitatea de repartiţie a unei variabile aleatoare bidimensionale continue

are proprietăţile

1. f (x, y) ≥ 0,∀x, y ∈ R
R∞ R∞
2. −∞ −∞
f (x, y)dxdy = 1.

Funcţia de repartiţie se poate obţine prin integrare

Z x Z y
F (x, y) = f (u, v)dudv (8)
−∞ −∞

unde f (u, v) este densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare (X, Y ).

Funcţiile de repartiţie marginale sunt date de formulele
Z x Z ∞ 
FX (x) = F (x, ∞) = f (u, v)dv du
−∞ −∞
Z y Z ∞ 
FY (y) = F (∞, y) = f (u, v)du dv.
−∞ −∞

Densităţile de repartiţie ale variabilelor aleatoare marginale, numite densităţi mar-

ginale, pot fi obţinute folosind formulele
Z ∞
fX (x) = FX0 (x) = f (x, y)dy
Z −∞
∞
fY (y) = FY0 (y) = f (x, y)dx.
−∞

4
 Probabilităţi şi Statistică Matematică. Note de curs

Variabile aleatoare independente

Variabilele aleatoare X1 , X2 , . . . , Xn , definite pe acelaşi câmp borelian de probabili-
tate, se numesc independente dacă

P (X1 < x1 , X2 < x2 , . . . , Xn < xn ) = P (X1 < x1 )P (X2 < x2 ) . . . P (Xn < xn ) (9)

∀ x1 , x2 , . . . , xn ∈ R.
In particular, două variabile aleatoare X şi Y sunt independente dacă

F (x, y) = FX (x)FY (y), ∀ x, y ∈ R. (10)

Dacă X şi Y sunt discrete, condiţia de independenţă se reduce la

pij = pi qj ∀ i ∈ I, j ∈ J. (11)

Dacă X şi Y sunt continue, condiţia de independenţă se reduce la

f (x, y) = fX (x)fY (y) ∀ x, y ∈ R. (12)