Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
x2y′ – 2 xy + y2 = 0.
Fie ecuaţia diferenţială sub formă explicită (4), funcţia f fiind definită într-un
domeniu D din planul xOy. Se observă că fiecărui punct (x0,y0) ∈ D îi corespunde prin
(x0,y0).
Deci ecuaţia y′ = f(x,y) asociază
y fiecărui punct din D o direcţie (o dreaptă),
având astfel în D definit un câmp de direcţii
Φ. Să presupunem acum că
y = f(x), (x,y) ∈ D,
este o soluţie a ecuaţiei date. Graficul
o x soluţiei este o curbă integrală în D, care are
proprietatea că în fiecare punct al curbei,
tangenta la curbă are ca direcţie direcţia câmpului Φ ce trece prin punctul considerat.
În concluzie, problema integrării ecuaţiei diferenţiale y′ = f(x,y) în D se reduce
la găsirea curbelor integrale în D, curbe care au proprietatea că în fiecare punct al lor
sunt tangente la direcţia câmpului Φ.
r r
unde a reprezintă acceleraţia punctului de masă m, iar F rezultanta forţelor. În cazul
când punctul material descrie axa Ox, ecuaţia de mişcare devine
d2x dx
m 2
= X x , , t.
dt dt
Aceasta este o ecuaţie diferenţială de ordinul doi. Dacă X nu depinde de poziţia
punctului x, atunci ecuaţia de mişcare se scrie
d2x dx
m 2
= X , t ,
dt dt
dx
şi cu substituţia v = , ecuaţia se transformă în
dt
dv 1
= X ( v, t ) ,
dt m
adică o ecuaţie diferenţială de ordinul întâi.
b) Să considerăm un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o bobină de inductanţă
L, alimentate în serie de o tensiune electromotoare e = E cos ωt. Se cere să se studieze
variaţia curentului în circuit la închiderea întrerupătorului.
di
Conform teoremei lui Kirchhof avem e = eR + eL , însă eR = Ri, e L = L , deci
dt
relaţia căutată este
di
L + Ri = E cos ωt ,
dt
care este o ecuaţie diferenţială de ordinul întâi.
c) Vom determina curbele plane Γ care au proprietatea că dacă P este proiecţia
unui punct M ∈ Γ pe Ox, iar tangenta în M taie axa Ox în T, să aibe loc relaţia
OP ⋅ PM = PT2.
Transcriind această relaţie geometrică rezultă că familia de curbe Γ, care au
această proprietate, verifică ecuaţia diferenţială de ordinul întâi
14 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
2
y
xy = .
y′
d) Problema micilor oscilaţii ale unui pendul. Fie un pendul de lungime l,
Ο
Legea fundamentală a dinamicii
l r r
ma = F
α
M devine
P
S
m l ⋅ α′′(t) = - mg sin α(t)
A
sau
g
α′′(t) + sin α(t) = 0.
l
Considerând numai oscilaţiile mici putem lua aproximativ sin α(t) ≈ α(t) şi
ecuaţia devine
g
α′′(t) + α(t)=0.
l
§ 4. Ecuaţii diferenţiale exacte
D relaţia
∂P ∂Q
= ,
∂y ∂x
se numeşte ecuaţie diferenţială exactă. În acest caz expresia diferenţială
P(x,y)dx + Q(x,y)dy
este o diferenţială totală
dU = P(x,y)dx + Q(x,y)dy,
de unde
x0 y0
U(x , y ) − U(x 0 , y 0 ) = ∫
x
x0
(x 3
)
+ 3 xy 02 dx + ∫
y
y0
(y 3
)
+ 3 x 2 y dy =
x 4 3 2 2 y 4 x 0 3 2 2 y 02
= + x y + − + x 0 y0 + ,
4 2 4 4 2 4
deci integrala generală este
x 4 3 2 2 y4
+ x y + =C.
4 2 4
16 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
O ecuaţie de forma
A(x)B(y)dx +C(x)D(y)dy = 0,
unde A, C : [a , b] → R şi B, D : [c, d ] → R sunt funcţii continue, se numeşte ecuaţie
diferenţială cu variabile separabile.
Împărţind ecuaţia cu B(y)C(x), în condiţiile B(y) ≠ 0, C(x) ≠ 0, o putem pune
sub forma
A(x ) D( y )
dx + dy = 0 ,
C(x ) B(y )
care este un caz particular de ecuaţie diferenţială totală exactă şi deci soluţia ei este
x A(x ) y D( y )
∫ x0 C(x )
dx + ∫
y 0 B(y )
dy = k ,
de unde
dy dy dx
∫ y
−∫
y +1
=∫
x
,
y
ln = ln x + ln c. c > 0.
y +1
Rezultă soluţia generală
y
= c x.
y +1
∂P ∂Q
−
1 dµ ∂y ∂x
= . (3)
µ df ∂f ∂f
Q −P
∂x ∂y
Dacă membrul drept este o funcţie numai de f, atunci din
dµ
= F(f ) df
µ
se obţine µ printr-o cuadratură
ln µ = ∫ F (f ) df . (4)
1 ∂P ∂Q
− = F( x ) , (5)
Q ∂ y ∂ x
deci
1 ∂P ∂Q
ln µ = ∫ − dx = ∫ F (x ) dx ,
Q ∂ y ∂ x
şi dacă se caută un factor integrant µ (y), determinarea este posibilă dacă
1 ∂Q ∂P
− = F(y ) , (6)
P ∂ x ∂ y
deci
1 ∂Q ∂P
ln µ = ∫ − dy = ∫ F(y )dy .
P ∂ x ∂ y
Aplicaţii. 1. Să se integreze ecuaţia
(x + y2) dx – 2 yx dx = 0.
Soluţie. Deoarece
1 ∂P ∂Q 2
− = − = F(x ) ,
Q∂y ∂x x
1.6 Ecuaţii diferenţiale care admit factor integrant 19
1 y2 y
+ 2 dx − 2 dy = 0 ,
x x x
cu integrala generală
y2
ln x - =C.
x
2. Să se integreze ecuaţia
(1 + 3x2 sin y) dx – x ctg y dy = 0.
Soluţie. Deoarece
1 ∂Q ∂P
− = − ctg y ,
P ∂ x ∂ y
se caută factor integrant funcţie numai de y.
Din
dµ
= − ctg dy
µ
rezultă
1
µ= .
sin y
Înmulţind ecuaţia dată cu acest factor integrant, ea primeşte forma
1 cos y
+ 3x 2 dx − x 2 dy = 0 ,
sin y sin y
de unde rezultă soluţia generală
x
+ x 3 = C.
sin y
3. Să se integreze ecuaţia
(x + y)dx + (y - x )dy = 0.
Soluţie. Căutăm factor integrant
20 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
µ(x,y) = µ[f(x,y)]
unde
f(x,y) = x2 + y2.
Relaţia (3) primeşte forma
1 dµ 1
=− 2
µ df x + y2
de unde
dµ df
=−
µ f
adică
1
µ= .
x + y2
2
1+ z2
xz ′ + z = . (3)
3z
22 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
2 2
Soluţiile singulare ale ecuaţiei sunt y = x şi y = − x.
2 2
O ecuaţie de forma
d y ax + by + c
= f , (1)
dx a ′x + b′y + c′
unde a, b, c, a′, b′, c′ sunt constante, iar f : I ⊂ R → R este continuă, se numeşte ecuaţie
diferenţială omogenă generalizată.
Dacă c = c′ = 0, ecuaţia este o ecuaţie omogenă.
Cazul 1. Dacă
a b
≠ 0,
a ′ b′
sistemul
ax + by + c = 0
(2)
a ′x + b′y + c′ = 0,
este compatibil unic determinat cu soluţia (x0, y0).
1.8 Ecuaţii diferenţiale omogene generalizate 23
1 z −1 1
ln t = − ln z 2 −1 + ln + ln C , (6)
2 z +1 2
adică
z −1
t2 = C . (7)
(z + 1)3
Revenind la vechile variabile obţinem
(u + t)3 = C(u – t),
şi în final
(x + y – 1)3 = C(y – x – 3).
Cazul 2. Dacă
a b
=0,
a ′ b′
adică
a ′ b′
= =k ,
a b
atunci ecuaţia se scrie
dy ax + by + c
= f ,
dx k (ax + by ) + c′
şi se face schimbarea de funcţie
ax + by(x) = z(x),
ecuaţia transformându-se în
1 dz z +c
− a = f ,
b dx kz + c′
sau
1.8 Ecuaţii diferenţiale omogene generalizate 25
dz z +c
= bf +a ,
'
dx kz + c
adică o ecuaţie cu variabile separate.
Aplicaţie. Să se integreze ecuaţia
(x – 2y + 9)dx – (3x – 6y + 19)dy = 0. (1)
Soluţie. Ecuaţia se mai scrie
dy x − 2y + 9
= , (1’)
dx 3(x − 2 y ) +19
şi cu schimbarea de funcţie
x - 2y = z (2)
se obţine
3z +19
dz = dx , (3)
z +1
de unde soluţia generală a ecuaţiei date este
x – 3y + 8 ln x – 2y + 1 = C. (4)
O ecuaţie de forma
dy
+ P(x ) y = Q(x ) , (1)
dx
unde P şi Q sunt funcţii continue pe acelaşi interval I ⊂ R, se numeşte ecuaţie
diferenţială liniară de ordinul întâi.
Dacă Q(x) = 0, ecuaţia
dy
+ P(x ) ⋅ y = 0 (2)
dx
se numeşte ecuaţie liniară omogenă (aici omogen are alt sens decât cel anterior), sau se
mai numeşte ecuaţie liniară omogenă ataşată ecuaţiei liniare neomogene (1).
26 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
care este soluţia generală a ecuaţiei (1), K fiind o constantă reală arbitrară.
Se observă, desfăcând paranteza pătrată, că soluţia generală a ecuaţiei liniare
neomogene este suma dintre soluţia generală a ecuaţiei omogene şi o soluţie particulară
a ecuaţiei neomogene (care se obţine din soluţia generală dacă luăm K = 0).
1.9 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi 27
O ecuaţie de forma
y′ + P(x ) y = Q(x ) y α , (1)
unde α ∈ R\{0,1} şi P,Q : [a,b] → R sunt două funcţii continue se numeşte ecuaţie
diferenţială de tip Bernoulli.
Dacă se împarte cu yα ecuaţia (1), se obţine
28 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
y′ 1
α
+ P(x ) α − 1 = Q(x ) , (2)
y y
şi dacă se face schimbarea de funcţie
y1 - α = z, (3)
ecuaţia (2) devine
z′ + (1 - α) P(x)z = (1 - α) Q(x), (4)
care este o ecuaţie liniară.
Aplicaţie. Să se integreze ecuaţia
xy′ + y = y2 ln x. (1)
Soluţie. Ecuaţia se mai scrie
y′ 1 1 ln x
+ ⋅ = . (2)
y2 x y x
Substituind
1
z= , (3)
y
se obţine ecuaţia liniară
1 ln x
z′ − z+ =0 , (4)
x x
care are soluţia generală
z = Cx + ln x + 1. (5)
Ţinând seama de substituţia (3) rezultă
1
y= . (6)
Cx + ln x +1
O ecuaţie de forma
y′ + P(x ) y 2 + Q(x ) y + R (x ) = 0 , (1)
1.11 Ecuaţii diferenţiale de tip Riccati 29
(y′ + Py
1
2
1 )
+ Qy1 + R −
1
[z′ − (2 y1P + Q) z − P] = 0
z2
şi deoarece y1 este soluţie, urmează ca noua funcţie z = z(x), satisface ecuaţia
z ′ − (2 y1 P + Q )z − P = 0 , (3)
care este o ecuaţie liniară.
Observaţie. Substituţia (2) este o compunere de substituţii şi anume
y = y1+ u, (4)
care transformă ecuaţia (1) într-o ecuaţie de tip Bernoulli
u ′ + u (2Py1 + Q ) = − Pu 2 , (5)
iar substituţia
1
u= , (6)
z
aduce ecuaţia (5) la forma (3).
Aplicaţie. Să se integreze ecuaţia
x 2 y′ = x 2 y 2 + xy + 1 , (1)
căutând o soluţie particulară de forma
a
y0 = , a ∈ R. (2)
x
Soluţie. Înlocuind soluţia particulară în ecuaţie rezultă
30 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
− a = −a 2 + a + 1
unde a = -1, deci soluţia particulară este
1
y0 = − . (3)
x
Cu substituţia
1 1
y=− + , (4)
x z
ecuaţia liniară neomogenă în z,
xz′ = z – x (5)
are soluţia
z = x (C – ln x). (6)
Din substituţia (4) rezultă că
1 1
y=− + , (7)
x x (C − ln x )
adică
ln x + 1 − C
y=
x (C − ln x )
este integrala generală a ecuaţiei date.
O ecuaţie de forma
y = xy′ + f(y′), (1)
unde f este o funcţie continuă cu derivata continuă, se numeşte ecuaţie diferenţială de
tip Clairaut.
Pentru integrarea ecuaţiei lui Clairaut, se înlocuieşte
y′ = p, (2)
deci se obţine
1.12 Ecuaţii diferenţiale de tip Clairaut 31
y = px + f(p) , (3)
şi se derivează această relaţie în raport cu x ţinând cont că p = p(x),
dy dp dp
=p +x + f ′(p ) (4)
dx dx dx
de unde
(x + f ′(p )) dp = 0. (5)
dx
Rezultă două posibilităţi:
dp
a) =0, (6)
dx
deci p = C, de unde se obţine
y = Cx + f(C), (7)
care reprezintă soluţia generală a ecuaţiei Clairaut.
Soluţia generală a ecuaţiei Clairaut este formată dintr-o familie de drepte care se
obţin înlocuind în ecuaţia diferenţială iniţială pe y′ cu C.
b) x + f ′(p ) = 0 , (8)
şi se obţine soluţia singulară dată parametric
x = − f ′(p ),
(9)
y = − pf ′(p ) + f (p ).
Din punct de vedere geometric, curba integrală singulară este înfăşurătoarea
familiei de drepte care reprezintă soluţia generală a ecuaţiei Clairaut.
Aplicaţie. Să se reprezinte grafic soluţia generală şi soluţia singulară a ecuaţiei
1
Clairaut y = xy′ + (1)
y′
Soluţie. Soluţia generală a ecuaţiei este
1
y = Cx + (2)
C
32 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
1
care reprezintă o familie de drepte. Deoarece f (p ) = , soluţia singulară a ecuaţiei are
p
ecuaţiile parametrice
1
x = p 2
(3)
y = 2
p
(1,2)
(1/4,1)
O x
O ecuaţie de forma
y = x f(y′) + g(y′), (1)
unde f şi g sunt funcţii continue cu derivate de ordinul întâi continue definite pe
acelaşi interval se numeşte ecuaţie diferenţială de tip Lagrange .
Pentru integrarea acestei ecuaţii se înlocuieşte y′ = p, deci
y = x f(p) + g(p), (2)
apoi se derivează această relaţie în raport cu x, ţinând seama că p = p(x), rezultând
1.13 Ecuaţii diferenţiale de tip Lagrange 33
dy dp dp
= f (p ) + xf ′(p ) ⋅ + g ′(p ) ⋅ . (3)
dx dx dx
Înlocuind pe dy dx = p , avem
dp
(f ′(p ) ⋅ x + g ′(p )) + f (p ) − p = 0 , (4)
dx
iar pentru f(p) – p ≠ 0, se obţine
dx f ′(p ) g ′(p )
+ x+ =0, (5)
dp f (p ) − p f (p ) − p
care este o ecuaţie liniară în x, p fiind considerat acum variabilă independentă.
Fie soluţia ei x = h(C,p).
Ţinând seama de (2), avem integrala generală
x = h (C, p )
(6)
y = h (C, p ) ⋅ f (p ) + g(p ),
sub formă parametrică, parametrul fiind p iar C o constantă arbitrară.
Cazul în care f(p) – p = 0 conduce la soluţii singulare şi anume dacă p = pk este
o soluţie a acestei ecuaţii, atunci
y = x f(pk) + g(pk) . (7)
Aplicaţie. Să se integreze ecuaţia
y =xy′2 + ln y′, y′ > 0 (1)
Soluţie. Punem
y′ = p, (2)
şi prin derivare avem
dp 1 dp
p = p 2 + 2xp + . (3)
dx p dx
Dacă p(p – 1) ≠ 0 obţinem ecuaţia liniară
dx 2 1
+ x+ 2 =0 , (4)
dp p −1 p (p −1)
de unde rezultă, prin integrare, funcţia x(C,p) şi imediat integrala generală a ecuaţiei
34 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
1 1
x = 2
C − ln p −
(p −1) p (5)
y = xp + ln p , p > 0 , p ≠ 1.
2
Fie într-un domeniu D ⊂ R2, două familii de curbe (C1),(C2) astfel că prin fiecare
punct al domeniului trece câte o singură curbă din fiecare familie. Familia de curbe
(C2) este izogonală familiei de curbe (C1) în D, dacă în fiecare punct M(x,y) din D,
unghiul format de cele două curbe Γ1 din (C1) respectiv Γ2 din (C2) este constant.
Fie punctul M(x,y) şi curbele Γ1,Γ2 ce trec prin punctul respectiv, unghiul
curbelor Γ1,Γ2 în M este unghiul tangentelor respective în M. Dacă θ1 este unghiul pe
care-l face tangenta T1 la curba Γ1 în M cu semiaxa pozitivă Ox, iar θ2 unghiul făcut de
tangenta T2 la curba Γ2 în M, tot cu semiaxa pozitivă Ox, atunci unghiul θ al curbelor
Γ1,Γ2 este
y Γ2 Γ1
θ
θ2
θ1
θ = θ2 - θ1,
tg θ 2 − tg θ1
tg θ = (1)
1 + tg θ 2 tg θ1
1.14 Aplicaţii geometrice ale ecuaţiilor diferenţiale 35
1
f x , y,− = 0 , (x,y) ∈ D. (5)
y′
Astfel, dacă curbele (C1) au ecuaţia diferenţială (2), ecuaţia diferenţială a
traiectoriilor ortogonale respective (C2) este (5).
36 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
Teoremă. Fie
y′ = f(x,y) (1)
o ecuaţie diferenţială de ordinul întâi care îndeplineşte următoarele condiţii :
a) Fie P(x0,y0) un punct din plan. Funcţia f(x,y) este continuă şi mărginită în
intervalul închis D definit de
x – x0 ≤ a, y – y0 ≤ b, adică f(x, y) ≤ M, (x, y) ∈ D.
b) Funcţia f(x,y), pentru orice (x,y1) ∈ D, (x,y2) ∈ D, satisface inegalitatea
f(y, y1) – f(x, y2) ≤ A. y2 – y1 , A > 0,
numită condiţia lui Lipschitz.
Atunci există o funcţie ϕ(x) derivabilă pe intervalul x – x0 ≤ h, (h ≤ a), soluţie
a ecuaţiei (1),
ϕ′(x ) = f [x , ϕ(x )], x ∈ [x 0 − h , x 0 + h ] ,
care îndeplineşte condiţia ϕ(x0) = y0, h fiind
b
h = min a , .
M
Nu vom demonstra această teoremă, ci vom schiţa modul de obţinere a soluţiei
y = ϕ(x), metoda numindu-se metoda aproximaţiilor succesive a lui Picard.
Metoda aproximaţiilor succesive constă în a construi din aproape în aproape un
şir de funcţii
y0, y1(x), …, yn(x), …
x
y n (x ) = y 0 + ∫ f (x , y n −1 )dx , x ∈[y 0 − h , x 0 + h ] ,
x0
unde necunoscuta yi+1 apare în ambele părţi ale egalităţii. Mărimea y ip+1 din dreapta
reprezintă valoarea prezisă, pe când mărimea y ic+1 , valoarea corectată a lui yi+1,
metode cu paşi legaţi. În cele ce urmează se vor prezenta câteva din cele mai utilizate
metode numerice pentru integrarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare.
1) Metoda Euler. Metoda Euler se bazează pe reţinerea din dezvoltarea în serie
Taylor a primilor doi termeni, ceea ce conduce la relaţia
yi + 1 = yi + hy′i (1.1)
sau ţinând seama de (5)
y i+1 = y i + hf (x i , y i ) , (1.2.)
formulă care face parte din categoria celor cu paşi separaţi şi algoritm explicit.
Formula lui Euler este simplă şi comodă de aplicat.
Dându-se punctul inţial (x0,y0) şi valoarea pasului h se obţine punctul următor
y1 = y0 + y0′h, (1.3.)
unde
y0′ = f(x0,y0). (1.4.)
În mod similar
y2 = y1 + y1′h, (1.5.)
unde
y1′ = f(x1,y1) (1.6.)
acest proces fiind continuat pentru a obţine o serie de noi puncte, care reprezintă curba
integralei aproximative a ecuaţiei (1).
[x ,y(x )]
4 4
y y(x)
[x ,y(x )]
3 3
[x ,y(x )] (x ,y )
2 2 4 4
[x ,y(x )]
1 1
(x ,y ) (x 3,y3)
0 0 (x ,y ) (x2,y2 )
h 1 1 h h h
x
Integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale prin metoda Euler
42 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
y i' (x i + h ) − y i' (x i )
y (x i ) =
''
i
h
rezultă
h ' h
y i +1 = y i (x i ) + y i (x i ) + y i' (x i + h ) .
2 2
Deoarece
y i' (x i + h ) = f [x i + h , y(x i + h )] ,
efectuând aproximarea
y(x i + h ) = y(x i ) + h y ' (x i )
se poate ajunge la o formulă exprimată prin
h
y i+1 = y i + {f (x i , y i ) + f [x i + h, y i + hf (x i , y i )] }, (2.1.)
2
care poate fi pusă sub o formă mai simplă
y i+1 = y i +
h
2
[ ]
f i + f (x i+1 , y i + hf i ) , (2.2.)
egalităţii.
O metodă cu un algoritm implicit, denumită şi predictor-corector, poate fi
obţinută prin utilizarea ambelor relaţii determinate anterior şi anume formula Euler
(1.2) şi formula Euler (2.2). Pentru aceasta se scrie relaţia (1.2) sub forma
y ip+1 = y i + hf i , (2.5.)
unde y ip+1 se consideră o valoare prezisă pentru y(xi+1), calculată din dezvoltarea în
serie Taylor, din care s-au reţinut primii doi termeni. Înlocuind (2.5) în (2.2) rezultă
y ic+1 = y i +
h
2
[ ( )]
f i + f x i+1 , y ip+1 , (2.6.)
y ic+1 fiind o valoare a lui y(xi+1) rezultată din 3 termeni ai seriei Taylor.
Având un punct al soluţiei (xi,yi) şi mărimea pasului h, o metodă iterativă
predictor-corector pentru calculul ordonatei punctului yi+1 trebuie să urmeze
următoarele etape :
Pasul 1. Se calculează y ip+1 cu formula predictor de tipul (2.5).
Pasul 2. Se calculează y ic+1 cu formula corector de tipul (2.6), luând pentru prima
k 1 = h f (x i , y i ),
k 2 = h f (x i + b1 h , y i + c11 k 1 ), (3.2.)
…………………………………
k n = h f (x i + b n −1 h , y i + c n −1,1 k 1 + c n −1, 2 k 2 + K + c n −1,n −1 k n −1 ).
Coeficienţii ai, bi, cii sunt determinaţi prin identificarea cu dezvoltarea funcţiei în
serie Taylor, din care s-a reţinut un anumit număr de termeni. Pentru a prezenta
metodologia, se consideră formula Runge-Kutta de ordinul doi. În acest caz, ecuaţia
generală (3.1.) devine
y i+1 = y i + a 1 k 1 + a 2 k 2 , (3.3.)
unde
k 1 = h f (x i , y i ),
(3.4.)
k 2 = h f (x i + b1 h, y i + c11 k 1 ).
Problema constă în a determina coeficienţii a1, a2, b1 şi c11 în aşa fel ca ecuaţia
(3.3) să conducă la un calcul cât mai exact al lui yi+1.
Se efectuează iniţial dezvoltarea în serie Taylor a termenului k2
∂ ∂
k 2 = h f (x i , y i ) + b1 h f (x i , y i ) + c11 k 1 f (x i , y i ) + K . (3.5.)
∂x ∂y
Înlocuind apoi în expresia lui yi+1 pe k1 şi pe k2, pentru care s-au reţinut termenii
puşi în evidenţă în dezvoltarea (3.5),
y i +1 = y i + (a 1 + a 2 ) hf (x i , y i ) + .
∂ ∂
+ a 2 h 2 b1 f (x i , y i ) + c11 f (x i , y i ) f (x i , y i ) (3.6.)
∂x ∂y
Pe de altă parte, dezvoltarea în serie Taylor al lui yi+1 în vecinătatea punctului xi
este dată de
h2
y i +1 = y i + h y′i + y′i′ + K , (3.7.)
2!
în care
1.16 Integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale 45
y ′i = f (x i , y i ) (3.8.)
şi
∂ ∂
y ′i′ = f (x i , y i ) + f (x i , y i ) f (x i , y i ) . (3.9.)
∂x ∂y
Făcând înlocuirile în ecuaţia (3.7.) rezultă
h2 ∂ ∂
y i+1 = y i + hf (x i , y i ) + f (x i , y i ) + f (x i , y i ) f (x i , y i ) + K (3.10.)
2! ∂ x ∂y
Egalând coeficienţii ecuaţiilor (3.6) şi (3.10) se obţine
a 1 + a 2 = 1,
1
a 2 b1 = , (3.11.)
2
1
a 2 c11 = 2 .
1
a 2 = 2 ,
b1 = 1, (3.13.)
c = 1 ,
11
valori care introduse în ecuaţiile iniţiale (3.3.) şi (3.4.) conduc la formula Runge-Kutta
de ordinul doi
1
y i +1 = y i + (k 1 + k 2 ) , (3.14.)
2
unde
k 1 = h f (x i , y i ) , (3.15.)
46 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
k 2 = h f (x i + h , y i + k 1 ) .
Se observă că aplicarea formulei Runge-Kutta de ordinul doi necesită calculul în
prealabil a coeficienţilor k1 şi k2. Eroarea de aproximare pe un pas este de ordinul h3,
cunoscând că din dezvoltarea în serie Taylor au fost reţinuţi numai primii trei termeni.
Procedând într-un mod analog cazului descris anterior, dar reţinând primii cinci
termeni ai dezvoltării Taylor, se poate stabili formula de ordinul patru, care constituie
cea mai cunoscută şi utilizată formulă Runge-Kutta
1
y i +1 = y i + (k 1 + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4 ) , (3.16.)
6
unde
k 1 = hf (x i , y i ),
k = hf x + h , y + k 1 ,
2 i i
2 2
k = h f x + h , y + k 2 ,
3
i
2
i
2
k 4 = h f (x i + h , y i + k 3 ) ,
având eroarea de aproximare pe un pas de ordinul h5.
Principalul avantaj al metodei Runge-Kutta, de fapt al tuturor metodelor cu paşi
separaţi, constă în posibilitatea autopornirii, deoarece pentru calculul unui nou punct al
curbei integrale este suficientă cunoaşterea unui singur punct anterior.
Acest avantaj, alături de o precizie destul de ridicată a formulei de ordinul patru,
a determinat larga răspândire a metodei Runge-Kutta, precum şi utilizarea sa pentru
calculul unor valori iniţiale necesare metodelor cu paşi legaţi predictor-corector.
Principalul dezavantaj al metodei Runge-Kutta constă în necesitatea evaluării în
cadrul fiecărui pas a funcţiei f(x,y) pentru mai multe valori ale lui x, ceea ce conduc la
o mărire a timpului de calcul.
1.17 Utilizarea calculatoarelor la rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale 47
Y0( X ) 1
X
Y1 ( X ) 1 Y0 ( X ) d X
0
X
Y2 ( X ) 1 Y1 ( X ) d X
0
X
Y3 ( X ) 1 Y2 ( X ) d X
0
X
Y4 ( X ) 1 Y3 ( X ) d X
0
48 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
2 3 4
X X X
CALC( X ) 1 X
2 2. 3 2. 3. 4
3
0 1
2.5
Y4( X ) 2
1.5
1
0 0.5 1
X
X
Y1( X ) ( X) d X
0
X
Y2( X ) (X Y1( X ) 2 ) d X
0
X
Y3( X ) (X Y2( X ) 2 ) d X
0
0.1 0
5 . 10 3
5.001 . 10 3
5.001 . 10 3
5.001 . 10 3
0.15 0
0.011 0.011 0.011 0.011
0.2 0
0.02 0.02 0.02 0.02
0.25 0
0.031 0.031 0.031 0.031
0.3 0
0.045 0.045 0.045 0.045
0.35 0
0.061 0.062 0.062 0.062
0.4 0
0.08 0.081 0.081 0.081
0.45 0
0.101 0.102 0.102 0.102
0.5 0
0.125 0.127 0.127 0.127
50 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
Y0( X ) 1
X
Y1( X ) 1 ( 2 . Y0( X ) ( 4 . cos ( 4 . X ) 2 . sin ( 4 . X ) ) ) d X
0
X
Y2( X ) 1 ( 2 . Y1( X ) ( 4 . cos ( 4 . X ) 2 . sin ( 4 . X ) ) ) d X
0
X
Y3( X ) 1 ( 2 . Y2( X ) ( 4 . cos ( 4 . X ) 2 . sin ( 4 . X ) ) ) d X
0
TERMEN COMPLEMENTAR.
AVEM DECI
Y0( X ) 1
X
Y1P( X ) 2 . Y0( X ) d X
0 TERMEN PARŢIAL
Y1( X ) Y1P( X ) 1 TC ( X )
SOLUŢIA EXACTĂ ESTE
SE ( X ) exp ( 2 . X ) sin ( 4 . X )
IAR SOLUŢIA ANALITICĂ APROXIMATIVĂ ESTE
1 cos ( 4 . X )
YS1( X ) 2. X sin ( 4 . X )
2 2
X
Y2P( X ) 2 . Y1( X ) d X
0
52 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
Y2( X ) Y2P( X ) 1 TC ( X )
5.
2. X sin ( 4 . X )
2
YS2( X ) 1 X
4
X Y1( X ) Y2( X ) SE( X ) YS2( X )
0 1 1 1 1
0.01 1.06 1.06 1.06 1.06
0.02 1.118 1.121 1.121 1.121
0.03 1.176 1.181 1.182 1.181
0.04 1.233 1.242 1.243 1.242
0.05 1.289 1.303 1.304 1.303
0.06 1.343 1.364 1.365 1.364
0.07 1.397 1.425 1.427 1.425
0.08 1.449 1.486 1.488 1.486
0.09 1.5 1.547 1.549 1.547
0.1 1.55 1.607 1.611 1.607
X
Y3P( X ) 2 . Y2( X ) d X
0
Y3( X ) Y3P( X ) 1 TC ( X )
4. 1 1.
2. X cos ( 4 . X ) sin ( 4 . X )
2 3
YS3( X ) 1 X X
3 8 8
X Y1( X ) Y2( X ) Y3( X ) SE( X ) YS3( X )
0 1 1 1 1 1
0.01 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
0.02 1.118 1.121 1.121 1.121 1.121
0.03 1.176 1.181 1.182 1.182 1.182
0.04 1.233 1.242 1.243 1.243 1.243
0.05 1.289 1.303 1.304 1.304 1.304
0.06 1.343 1.364 1.365 1.365 1.365
0.07 1.397 1.425 1.427 1.427 1.427
0.08 1.449 1.486 1.488 1.488 1.488
0.09 1.5 1.547 1.549 1.549 1.549
0.1 1.55 1.607 1.611 1.611 1.611
X
Y4P( X ) 2 . Y3( X ) d X
0
1.17 Utilizarea calculatoarelor la rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale 53
Y4( X ) Y4P( X ) 1 TC ( X )
9. 2. 2. 15 .
2. X sin ( 4 . X )
2
YS4( X ) 1 X X3 X4
4 3 3 16
for i = 2 : (n + 1),
x(i) = x(1) + (i - 1) * h;
end
% se calculează valorile soluţiei în noduri
for i = 1 : n,
f(i) = 2 * (1 - y(i))/x(i);
y(i + 1) = y(i) + h * f(i);
end
f(n + 1) = 2 * (1 - y(n + 1))/x(n + 1);
% soluţia analitică este y = 1 + 1/x^2;
% se calculează valorile soluţiei în noduri
soltr = 1 + 1./x.^2;
% se afişează, pe coloane, x,f,y, soltr
[x;f;y;soltr]
% se reprezintă grafic y = y(x)
plot(x,y); grid
ans =
Columns 1 through 7
1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000
-2.0000 -1.4545 -1.0909 -0.8392 -0.6593 -0.5275 -0.4286
2.0000 1.8000 1.6545 1.5455 1.4615 1.3956 1.3429
2.0000 1.8264 1.6944 1.5917 1.5102 1.4444 1.3906
Columns 8 through 11
1.7000 1.8000 1.9000 2.0000
-0.3529 -0.2941 -0.2477 -0.2105
1.3000 1.2647 1.2353 1.2105
1.3460 1.3086 1.2770 1.2500
1.17 Utilizarea calculatoarelor la rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale 55
end
yt = 1 + (1/2)./x; % soluţia teoretică
[x;k1;k2;y;yt] % se tipăresc valorile x, k1, k2, y, yt
RULARE
a=1
b=2
n = 10
h = 0.1000
x=1
y = 1.5000
ans =
Columns 1 through 7
1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000
-0.0500 -0.0417 -0.0358 -0.0314 -0.0281 -0.0256 -0.0236
-0.0318 -0.0181 -0.0072 0.0017 0.0090 0.0151 0.0203
1.5000 1.4591 1.4292 1.4077 1.3929 1.3833 1.3781
1.5000 1.4545 1.4167 1.3846 1.3571 1.3333 1.3125
Columns 8 through 11
1.7000 1.8000 1.9000 2.0000
-0.0221 -0.0210 -0.0201 -0.0194
0.0248 0.0286 0.0319 0.0349
1.3765 1.3778 1.3816 1.3875
1.2941 1.2778 1.2632 1.2500
% y′ = 1/x * y – 2 * x * y^2,
% CARE SATISFACE CONDIŢIA INIŢIALĂ y(1) = 1,
% PE INTERVALUL [1,2], UTILIZÂND METODA RUNGE - KUTTA
% DE ORDINUL IV.
% PROGRAMUL SE INTOCMEŞTE ÎN LIMBAJ MATLAB
clc, clear
a = 1,
b = 2,
n = 10,
h = (b - a)/n,
x(1) = a,
y(1) = 1,
% x ia valorile a, a + h, a + 2 * h, ..., b
x = a : h : b;
for i = 1 : length(x) % length(x) = lungimea lui x
k1 = h * (1/x(i) * y(i) – 2 * x(i) * y(i)^2);
k2 = h * (1/(x(i) + h/2) * (y(i) + k1/2) – 2 * (x(i) + h/2) * (y(i) + k1/2)^2);
k3 = h * (1/(x(i) + h/2) * (y(i) + k2/2) – 2 * (x(i) + h/2) * (y(i) + k2/2)^2);
k4 = h * (1/(x(i) + h) * (y(i) + k3) – 2 * (x(i) + h) * (y(i) + k3)^2);
if i < length(x)
y(i + 1) = y(i) + 1/6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4);
end
end
yt = 3 * x./(2 * x.^3 + 1); % soluţia teoretică
[x;y;yt] % se tipăresc valorile x,y,yt
plot(x,y,x,yt), % graficul y=y(x) şi yt=yt(x)
grid on, % trasează o reţea pe grafic
RULARE
58 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
a=1
b=2
n = 10
h = 0.1000
x=1
y=1
ans =
Columns 1 through 7
1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000
1.0000 0.9011 0.8079 0.7230 0.6474 0.5807 0.5222
1.0000 0.9011 0.8079 0.7230 0.6473 0.5806 0.5222
Columns 8 through 11
1.7000 1.8000 1.9000 2.0000
0.4711 0.4264 0.3873 0.3529
0.4711 0.4264 0.3873 0.3529
function dy = runggen(x,y);
dy = 1/x * y – 2 * x * y^2;
2. Al doilea fişier conţine instrucţiunea
[x,yn] = ode 45(‘runggen’,1,2,1)
În acest program, 1 şi 2 reprezintă valoarea iniţială şi respectiv finală a variabilei
x, iar al doilea 1 reprezintă condiţia iniţială.
Rezultatul rulării acestui program este obţinerea unei matrici care conţine
perechile (x(i),yn(i)).
Acestui program i se pot ataşa instrucţiunile
plot(x,yn)
grid on,
care reprezintă grafic funcţia yn = yn(x).
k1( x, y ) h .f( x, y )
h k1( x, y )
k2( x, y ) h .f x ,y
2 2
h k2( x, y )
k3( x, y ) h .f x ,y
2 2
k4( x, y ) h .f( x h , y k3( x, y ) )
1.
yi 1
yi k1 xi , y i 2 .k2 xi , y i 2 .k3 xi , y i k4 xi , y i
6
60 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi - 1
1 1
1.1 0.9011479
1.2 0.8079021
1.3 0.7230295
1.4 0.6473536
x = 1.5 y = 0.5806501
1
1.6 0.5221981
1.7 0.4710927
1.8 0.4264097 y
i 0.5
1.9 0.3872846
2 0.3529445
0.3227158 0
1 1.5 2
x
i