Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr.

Lucian Maticiuc

Facultatea de Matematică
Teoria Probabilităt, ilor, Semestrul IV
Lector dr. Lucian MATICIUC

Seminarul 8
Capitolul III. Varibile aleatoare continue

III.1 Să se determine a, b astfel încât funct, ia F : R → R, F (x) = a + b arctan (x) să fie o funct, ie de
repartit, ie.

Rezolvare:
1 1
Impunând condit, iile F (−∞) = 0 s, i F (+∞) = 1 obt, inem a = 2 s, i b= π (ceea ce este suficient ca F să
satisfacă s, i celelate condit, ii ale unei funct, ii de repartit, ie).
III.2 Se dă funct, ia 
 0,
 x ≤ 0,
2
F (x) = ax , 0 < x ≤ 1,

1, x > 1.


Să se determine a astfel încât F să fie o funct, ie de repartit, ie s, i să se scrie densitatea de repartit, ie core-
spunzătoare. Dacă X este o v.a. cu funct, ia de repartit, ie F , să se calculeze P (0.25 ≤ X < 0.5).

Rezolvare:
Trebuie a = 1.
Densitatea de repartit, ie este dată de f (x) = F 0 (x) = 2x 1[0,1) (x) (există F 0 (0) = 0, dar F 0 (1) nu
există).
Are loc
P (0.25 ≤ X < 0.5) = F (0.5) − F (0.25) = 0.5.
III.3 Să se determine c astfel încât funct, ia
f : R → R, f (x) = cx1[0,1] (x) + (2 − x) 1(1,2] (x)
să fie o densitate de repartit, ie. Dacă X este o v.a. cu densitatea f, să se calculeze FX (1/2) .

Rezolvare:
Impunem ca
Z +∞ 1 2
x2 x=1  x2 x=2
Z Z  
c 1
1= f (x) dx = cxdx + (2 − x) dx = c  + 2x − = + (4 − 2) − 2 −
2 x=0 2 x=1 2 2

−∞ 0 1

s, i obt, inem c = 1.
Avem s, i
1/2 1/2
x2 x=1/2
Z Z
FX (1/2) = f (x) dx = xdx = = 1/8 .
2 x=0

−∞ 0

III.4 Fie v.a. X cu densitatea de repartit, ie

f : R → R, f (x) = 2x 1(0,1) (x) .
Să se calculeze P (1/4 ≤ X ≤ 1/2) .

Rezolvare:
Avem
Z 1/2 Z 1/2 x=1/2
P (1/4 ≤ X ≤ 1/2) = FX (1/2) − FX (1/4) = f (x) dx = 2xdx = x2  = 3/16 .

1/4 1/4 x=1/4

1
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

III.5 Se dă funct, ia

a
f (x) = , x ∈ R.
+ e−x ex
Să se determine a astfel încât f să fie o densitate de repartit, ie. Să se calculeze P (X < 1, Y ≤ 1) s, i
P (X < 1, Y ≥ 1), unde X, Y sunt două v.a. independente care au densitatea f .
Rezolvare:
R +∞ a
R +∞ ex
Obt, inem a = 2/π. Într-adevăr, −∞ ex +e−x
dx =a −∞ 1+e2x
dx s, i se va face substitut, ia ex = t, deci
dt = ex dx s, i apoi
Z +∞ Z +∞
a 1
dx = a dt = a π/2.
−∞ ex + e−x 0 1 + t2
Deoarece X, Y sunt două observat, ii independente avem, mai întâi,
Z x Z x
FX (x) = fX (t) dt = fY (t) dt = FY (x) .
−∞ −∞

Apoi
2
P (X < 1, Y ≤ 1) = P (X < 1) P (Y ≤ 1) = FX (1) FY (1) = (FX (1))
Z 1 2 Z 1 2
4 ex
= f (x) dx = 2 2x
dx =
−∞ π −∞ 1 + e
4 x=1 2 4
= 2 arctan (ex )  = 2 arctan2 (e) .

π x=−∞ π
Apoi, folosind P (Y ≥ 1) = 1 − P (Y < 1),
P (X < 1, Y ≥ 1) = P (X < 1) P (Y ≥ 1) = FX (1) · (1 − FX (1)) .

III.6 Timpul de viat, ă al unei particule este o v.a distribuită exponent, ial cu densitatea dată de f (x) =
1 −x
e 10 1(0,+∞) (x) . Să se determine media de viat, ă a particulei s, i apoi probabilitatea ca particula să
10
trăiască cel mult 7 de ani.
Rezolvare:
Deoarece X este distribuită exponent, ial obt, inem λ = 10−1 . Media de viat, ă este E (X) = 1
λ = 10 ani.
Probabilitatea cerută este
Z 7
1 −x x x=7

P (0 ≤ X ≤ 7) = e 10 dx = −e− 10  = 1 − e−0.7 ' 0.5.
0 10 x=0

III.7 Fie v.a. X ∼ Exp (λ) . Să se arate că pentru orice s, t > 0 are loc

P (X ≥ s + t|X ≥ s) = P (X ≥ t) . (1)

Rezolvare:
Folosind forma exactă a funct, iei de repartit, ie asociată unei v.a. de tip exponent, ial avem P (X ≥ t) =
1 − FX (t) = e−λt , pentru orice t > 0.
Deci
P ({X ≥ s + t} ∩ {X ≥ s})
P (X ≥ s + t|X ≥ s) =
P (X ≥ s)
P ({X ≥ s + t}) e−λ(s+t)
= = = e−λt = P (X ≥ t) ,
P (X ≥ s) e−λs
deoarece {X ≥ s + t} ⊂ {X ≥ s} .
Dacă avem în vedere timpul de as, teptare pentru aparit, ia unui eveniment anume, timp care să pre-
supunem că urmează o distribut, ie de tip exponent, ial, atunci proprietatea de a fi „fără memorie” înseamnă
că trecutul (până la momentul X = s) nu are nici un efect asupra comportamentului viitor. Astfel dacă am
s, ti că timpul de as, teptare pentru aparit, ia acelui eveniment este α, atunci, indiferent cât timp ai as, teptat
deja, timpul până la producerea următorului eveniment este tot α, ca s, i cum s-ar restarta de fiecare dată.

2
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

III.8 Fie o v.a. repartizată uniform X ∼ U(0, 1). Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde:
1 1 1
(a) U = ln , (b) U = − ln (X) , (c) U = − ln (1 − X) ,
X λ λ
√
(d) U = X 2 , (e) U = X 3 , (f ) U = X ,
1
(g) U = .
X
Rezolvare:
În multe situat, ii este comod să găsim densitatea de repartit, ie a noii v.a. calculând mai întâi funct, ia
de repartit, ie a noii v.a. (obt, inute printr-o transformare simplă, dar nu neapărat bijectivă, a unei alte
v.a.). Acest lucru se va face folosind funct, ia de repartit, ie a vechii v.a..
Funct, ia de repartit, ie a v.a. X este dată de

 0,
 dacă x ≤ 0,
FX (x) = x, dacă x ∈ (0, 1],

1, dacă x > 1.


(a) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este

FU (u) = P (U ≤ u) = P X ≥ e−u = 1 − P X < e−u = 1 − FX e−u ,

deci (
1 − e−u , dacă e−u ≤ 1
FU (u) =
1 − 1, dacă e−u > 1.
Obt, inem
fU (u) = FU0 (u) = e−u 1[0,∞) (u) ,
adică U ∼ Exp (1) .
În alte situat, ii este comod să găsim densitatea de repartit, ie a noii v.a. folosind o formulă de legătura
cu densitatea de repartit, ie a vechii v.a. (noua v.a. este obt, inute printr-o transformare simplă, dar
obligatoriu bijectivă, a unei alte v.a.).
Astfel, putem să determinăm fU aplicând s, i formula (2)1 cu u = ln x1 , deci x = Φ (u) = e−u s, i
J (u) = Φ0 (u) = −e−u , unde Φ : [0, ∞) → (0, 1].

(b) Similar ca la punctul precedent se obt, ine fU (u) = λe−λx 1[0,∞) (u) , adică U ∼ Exp (λ) .

(d) Dacă u ≤ 0, atunci funct, ia de repartit, ie este 0 s, i dacă u > 0, atunci

√ √

FU (u) = P X 2 ≤ u = P − u ≤ X ≤ u


√ √ √
= FX ( u) − FX (− u) = FX ( u),

deci ( √ √
u, dacă u ≤ 1,
FU (u) = √
1, dacă u > 1.
Obt, inem
1
fU (u) = FU0 (u) = √ 1(0,1) (u) .
2 u
1 Transformări de v.a.: fie v.a. X : Ω → D s, i
Φ:∆⊂R→D⊂R
astfel încât Φ ∈ C 1 (∆), inversabilă, atunci Φ−1 (X) este tot o v.a. notată cu U, i.e.

U = Φ−1 (X) ⇔ X = Φ (U ) ,

s, i are loc următoarea formulă care exprimă densitatea v.a. U folosind densitatea v.a. X :

fU (u) = fX (Φ (u)) Φ0 (u) , a.p.t. u ∈ ∆.

 
(2)
.

3
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

1
(e) fU (u) = √
3
1(0,1] (u) .
3 u2
(f ) fU (u) = 2u 1(0,1] (u) .

1
(g) fU (u) = 1[1,∞) (u) .
u2
III.9 Fie o v.a. repartizată uniform X ∼ U [−1, 1]. Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde:

(a) U = eX , (b) U = 2X + 1, (c) U = 2X 2 + 1.

Rezolvare:
Funct, ia de repartit, ie a v.a. X este dată de

 0,
 dacă x < −1,
x+1

FX (u) = , dacă x ∈ [−1, 1),

 2
1, dacă x ≥ 1.


(a) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este



 0, dacă ln u ≤ −1,
1 + ln u

FU (u) = FX (ln u) = , dacă ln u ∈ (−1, 1],

 2
dacă ln u > 1.

1,

Obt, inem
1
fU (u) = FU0 (u) = 1 −1 (u) .
2u (e ,e]
Putem să calculăm fU aplicând s, i formula (2) cu u = ex .
(b) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este
   
u−1 u−1
FU (u) = P X ≤ = FX ,
2 2

deci
1
1(−1,3) (u) .
fU (u) = FU0 (u) =
4
Putem să calculăm fU aplicând s, i formula (2) cu u = 2x + 1.
(c) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este FU (u) = 0, pentru u < 1. Pentru u > 1 avem

u−1
  ru − 1 r
u − 1
2
FU (u) = P X ≤ =P − ≤X≤
2 2 2
r r
 u − 1  u − 1
=P X≤ −P X <−
2 2
r
 u − 1 r Z √ u−1
 u − 1 2
= FX − FX − = √ fX (t) dt,
2 2 − u−1
2

deci, derivând în raport cu u, avem

 Z √ u−1 0
2
fU (u) = FU0 (u) = √ u−1 fX (t) dt .
− 2 u

Vom aplica o teoremă de derivare a integralei cu parametru. Astfel obt, inem

r 0 r   r 0  r 
u−1 u−1 u−1 u−1
fU (u) = fX − − fX −
2 2 2 2

4
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

s, i deci
1
fU (u) = p 1(1,3) (u) ,
2 2 (u − 1)
q
u−1
deoarece 0 < 2 < 1 este echivalent cu u ∈ (1, 3).
Avem s, i calculul direct:
 r 0   r 0
u−1 u−1
fU (u) = FU0
(u) = FX − FX −
2 2
r r 0  r  r 0
0 u−1 u−1 0 u−1 u−1
= FX − FX − −
2 2 2 2
 r   r 
1 u−1 u−1
= p fX + fX − .
2 2 (u − 1) 2 2

Să se studieze s, i posibilitatea aplicării formulei (2) cu u = 2x2 + 1.

III.10 Fie v.a. X ∼ U − π2 , π2 . Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde

(a) U = cos X , (b) U = tan(X).

Rezolvare:
1
Avem fX (x) = 1(−π/2,π/2) (x) .
π
(a) Pe intervalul − π2 , π2 funct, ia u = cos x nu este inversabilă. Avem

FU (u) = P (cos X ≤ u) = P (cos X ≤ u, X ∈ (−π/2, 0)) + P (cos X ≤ u, X ∈ (0, π/2))

= P (X ∈ (−π/2, − arccos u)) + P (X ∈ (arccos u, π/2))
Z − arccos u Z π/2
= fX (x) dx + fX (x) dx.
−π/2 arccos u

Apoi fU (u) = FU0 (u) = 2 √ 1

π 1−u2 .
(b) Pe intervalul − π2 , π


2 funct, ia u = tan(x) este inversabilă. Avem
Z arctan(u)
1
FU (u) = P (X ≤ arctan(u)) = 1(−π/2,π/2) (x) dx.
−∞ π

Obt, inem fU (u) = FU0 (u) = ( π1 arctan(u) + 12 )0 = 1 1

π 1+u2 , adică v.a. tan(X) este distribuită Cauchy de tip
C (0, 1).
III.11 Fie o v.a. X ∼ Exp (λ) , λ > 0. Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde U = e−X .

Rezolvare:
Densitatea de repartit, ie a v.a. X este f (x) = λe−λx 1[0,∞) (x) . Aplicăm formula (2) luând u = e−x ,
deci Φ0 (u) = −1/u, unde Φ : [0, ∞) → (0, 1].
Obt, inem, pentru u ∈ (0, 1],
 
 −1 
fU (u) =   λ e−λ(− ln u) = 1 λ eλ ln u = λuλ−1 .
u  u

III.12 Fie o v.a. repartizată normal X ∼ N(0, 1). Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde:
2
(a) U = 3 |X| , (b) U = eX .

Rezolvare:
x2
Densitatea de repartit, ie a v.a. X este f (x) = √1
2π
e− 2 .

5
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

(a) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este FU (u) = 0, pentru u < 0. Pentru u > 0 avem

FU (u) = P (|X| ≤ u/3) = P (−u/3 ≤ X ≤ u/3)

Z u/3
1 x2
= FX (u/3) − FX (−u/3) = √ e− 2 dx.
2π −u/3

Obt, inem  
1 1 − (u/3)2 −1 − (−u/3)2 1 u2
fU (u) = FU0 (u) = √ e 2 − e 2 = √ 2e− 18 .
2π 3 3 3 2π
(b) Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este FU (u) = 0, pentru u < 1. Pentru ln u > 0 sau echivalent u > 1,
√ √
FU (u) = P X 2 ≤ ln u = P − ln u ≤ X ≤ ln u

√ √ Z √ln u
1 x2
e− 2 dx.



= FX ln u − FX − ln u = √ √
2π − ln u

Obt, inem
 √ √ 
1 1 1 −( ln u)2
−1 1 − (− ln u)2
fU (u) = FU0 (u) = √ √ e − √
2 e 2
2π 2 ln u u 2 ln u u
1 ln u 1
= √ √ e− 2 = √ √ √ .
u 2π ln u u u 2π ln u
2
Să se studieze s, i posibilitatea aplicării formulei (2) cu u = ex , respectiv u = 3 |x|.

III.13 Fie o v.a. repartizată normal standard X ∼ N(0, 1). Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU ,
1
unde U = .
1 + X2
Rezolvare:
Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este, pentru u ∈ (0, 1),
n q o n q o
FU (u) = P X 2 ≥ 1−u 1−u 1−u


u = P X ≥ u ∪ X ≤ − u
 q   q 
= P X ≥ 1−u u + P X ≤ − 1−u u

Z +∞ Z −√ 1−u
1 − x2 1 u x2
=√ √ 1−u e 2 dx + √ e− 2 dx
2π u
2π −∞
√
Z − 1−u  r 
2 u
− x2
2 1−u
=√ e dx = 2FX − ,
2π −∞ u

deci
  r 0
1−u
fU (u) = FU0 (u) = 2FX −
u
 q 0 − √ 1−u 2
2 u 1 1 1−u
=√ − 1−u
u e− 2 =√ p e− 2u .
2π 2π u u (1 − u)
1
Să se studieze s, i posibilitatea aplicării formulei (2) cu u = 1+x2 .