Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr.

Lucian Maticiuc

Facultatea de Matematică
Teoria Probabilităt, ilor, Semestrul IV
Lector dr. Lucian MATICIUC

Seminarul 9

Capitolul III. Varibile aleatoare continue

III.14 Fie două v.a. independente X, Y ∼ Exp (λ), cu λ > 0, s, i  o v.a. discretă de tip uniform, indepen-
dentă de X, Y dată de P ( = 1) = P ( = −1) = 1/2.
(a) Să se calculeze densitatea de repartit, ie a v.a. U = X.
(
X,  = 1,
(b) Să se determine legea v.a. V =
−Y,  = −1.
Rezolvare:
(a) Să calculăm funct, ia de repartit, ie a lui U :

FU (u) = P (X ≤ u) = P (X ≤ u,  = 1) + P (X ≤ u,  = −1)

= P (X ≤ u) P ( = 1) + P (X ≥ −u) P ( = −1)
1 1
= (P (X ≤ u) + P (X ≥ −u)) = (FX (u) + 1 − FX (−u)) .
2 2
1 1
Dacă u ≤ 0, atunci FY (u) = 2 (1 − FX (−u)) iar dacă u > 0, atunci FY (u) = 2 (1 + FX (u)) .
Deci dacă u ≤ 0, atunci
1 0 λ
fU (u) = FU0 (u) = F (−u) = eλy ,
2 X 2
iar dacă u > 0, atunci
1 0 λ
fU (u) = FU0 (u) = F (u) = e−λy .
2 X 2
λ −λ|y| 1
Obt, inem că U = X are densitatea fU (u) = e , deci este distribuită Laplace de parametri λ s, i 0.
2
(b) Să calculăm funct, ia de repartit, ie a lui V :

FV (v) = P (V ≤ v) = P (V ≤ v,  = 1) + P (V ≤ v,  = −1)
= P (X ≤ v,  = 1) + P (−Y ≤ v,  = −1)
= P (X ≤ v) P ( = 1) + P (−Y ≤ v) P ( = −1)
1 1
= (P (X ≤ v) + P (Y ≥ −v)) = (FX (v) + 1 − FY (−v)) .
2 2
1 1
Dacă v ≤ 0, atunci FV (v) = 2 (1 − FY (−v)) iar dacă u > 0, atunci FV (v) = 2 (FX (v) + 1) .
Deci, dacă v ≤ 0, atunci
1 0 λ
fV (v) = FV0 (v) = F (−v) = eλv ,
2 Y 2
iar dacă v > 0, atunci
1 0 λ
fV (v) = FV0 (v) = FX (v) = e−λv ,
2 2
1
adică V este distribuită Laplace de parametri λ s, i 0.

1
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

III.15 Fie X, Y două v.a. independente astfel încât X, Y ∼ U [a, b] . Să se determine densitatea de repartit, ie
a v.a.
U = max (X, Y ) .
Rezolvare:
Funct, ia de repartit, ie a v.a. U este
2
FU (u) = P (X ≤ u, Y ≤ u) = P (X ≤ u) · P (Y ≤ u) = FX (u) FY (u) = FX (u),

unde FX (u) = FY (u) sunt calculate deja.

Deci
dacă u ≤ a,

 0,


u−a 2
  
FU (u) = , dacă a < u ≤ b,
 b−a



1, dacă u > b
s, i
u−a 1
fU (u) = FU0 (u) = 2FX (u)FX
0
(u) 1[a,b] (u) = 2 1[a,b] (u) .
b−a b−a
III.16 Fie X, Y două v.a. independente astfel încât X, Y ∼ U [a, b] . Să se determine densitatea de repartit, ie
a v.a.
V = min (X, Y ) .
Rezolvare:
Funct, ia de repartit, ie a v.a. V este

FV (v) = 1 − P (V ≥ v) = 1 − P (X ≥ v, Y ≥ v)
= 1 − P (X ≥ v) · P (Y ≥ v) = 1 − (1 − FX (v)) (1 − FY (v))
2
= 1 − (1 − FX (v)) .

Deci
dacă v ≤ a,

 0,


v−a 2
  
FV (v) = 1− 1− , dacă a < v ≤ b,

 b−a


1, dacă v > b
s, i
 v − a 1
fV (v) = FV0 (v) = 2 (1 − FX (v)) FX
0
(v) 1[a,b] (u) = 2 1 − 1[a,b] (u) .
b−a b−a

III.17 Fie două v.a. independente, distrubuite uniform, X ∼ U [0, 1] , Y ∼ U [0, 2]. Să se calculeze
densitatea de repartit, ie fX+Y .

Rezolvare:
În formula (1) de calcul a densităt, ii sumei1 a două v.a. folosim expresiile densităt, ilor celor două v.a.
date în enunt, : fX (x) = 1[0,1] (x) s, i fY (y) = 21 1[0,2] (y) .
1 Fie X, Y două v.a. independente ale căror densităt, i de repartit, ie sunt fX s, i respectiv fY . Atunci
Z +∞
fX+Y (u) = fX (u − v) fY (v) dv
−∞
(1)
Z +∞
= fX (v) fY (u − v) dv, a.p.t. u ∈ R
−∞

2
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

Deci
Z +∞ Z +∞
1
fX+Y (u) = fX (u − v) fY (v) dv = fX (u − v) 1[0,2] (v) dv
−∞ −∞ 2
Z 2 Z 2
1 1
= fX (u − v) dv = 1[0,1] (u − v) dv. (2)
2 0 2 0

Să facem schimbarea de variabilă

u − v = v0 ⇔ v = u − v0 ⇒ dv = −dv 0

s, i integrala devine
u−2 u
−1
Z Z Z
1 1
fX+Y (u) = 0
fX (v ) dv = 0
1[0,1] (v) dv = dv.
2 u 2 u−2 2 [u−2,u]∩[0,1]

Dacă u ≤ 0, atunci fX+Y (u) = 0.

Dacă u ∈ (0, 1], atunci
Z 0 Z u Z u
1 1 1 u
fX+Y (u) = fX (v) dv + fX (v) dv = dv = .
2 u−2 2 0 2 0 2

Dacă u ∈ (1, 2], atunci

Z 0 Z 1 Z u
1 1 1 1
fX+Y (u) = fX (v) dv + fX (v) dv + fX (v) dv = .
2 u−2 2 0 2 1 2

Dacă u ∈ (2, 3], atunci

1 u 1
3−u
Z Z Z
1 1 1
fX+Y (u) = fX (v) dv + fX (v) dv = dv = .
2 u−2 2 1 2 u−2 2

Dacă u > 3, atunci Z u

1
fX+Y (u) = fX (v) dv = 0.
2 u−2

O altă abordare este aceea de a rescrie indicatoarea 1[0,1] (u − v) în integrala (2) (în loc de a schimba
variabila). Mai precis, avem

0≤u−v ≤1 dacă s, i numai dacă u − 1 ≤ v ≤ u,

deci
1[0,1] (u − v) = 1[u−1,u] (v) .
Obt, inem
Z 2 Z 2 Z
1 1 1
fX+Y (u) = 1[0,1] (u − v) dv = 1[u−1,u] (v) dv = dv
2 0 2 0 2 [u−1,u]∩[0,2]

iar acum avem iarăs, i discut, ie în funct, ie de valorile lui u.

III.18 Fie două v.a. independente, distribuite uniform X, Y ∼ U [−1, 1] . Să se calculeze densitatea de
repartit, ie fX+Y .
III.19 Fie două v.a. independente, distribuite uniform X, Y ∼ U [−1/2, 1/2] . Să se calculeze densitatea
de repartit, ie fX+Y .
III.20 Fie două v.a. independente cu densităt, ile de repartit, ie fX (x) = fY (x) = 1
2 e−|x| . Să se calculeze
densitatea de repartit, ie fU , unde U = X + Y .

Rezolvare:

3
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

Obt, inem
Z +∞ Z +∞
1
fX+Y (u) = fX (u − v) fY (v) dv = e−|u−v| e−|v| dv.
−∞ 4 −∞

Dacă u < 0 atunci

Z u Z 0 Z +∞
1 1 1
fX+Y (u) = e−|u−v| ev dv + e−|u−v| ev dv + e−|u−v| e−v dv
4 −∞ 4 u 4 0
u 0 +∞
eu (1 − u)
Z Z Z
1 2v−u 1 u 1
= e dv + e dv + eu−2v dv = .
4 −∞ 4 u 4 0 4

e−u (1+u)
Dacă u > 0 atunci prin calcule similare obt, inem fX+Y (u) = 4 .
2 1
III.21 Fie două v.a. independente cu densităt, ile de repartit, ie fX (x) = fY (x) = . Să se cal-
π e + e−x
x
culeze densitatea de repartit, ie fU , unde U = X + Y .

Rezolvare:
Obt, inem
Z +∞
fX+Y (u) = fX (u − v) fY (v) dv
−∞
+∞ +∞
4eu e2v
Z Z
4 1 1 1
= 2 dv = dv.
π −∞ eu−v + ev−u ev + e−v π2 −∞ 1 + e2v e2u + e2v

Se face schimbarea de variabilă e2v = v 0 s, i deci dv 0 = 2e2v dv s, i se obt, ine, calculând o integrală dintr-o
funct, ie rat, ională,
4eu u
fX+Y (u) = 2 2u .
π e −1

III.22 Fie două v.a. independente X, Y ∼ Exp (λ), cu λ > 0. Să se calculeze2 densitatea de repartit, ie fU ,
unde U = X − Y .

Rezolvare:
Aplicăm formula (3) s, i obt, inem, pentru u > 0,
+∞ +∞
e−2λv v=+∞
Z Z
λ
fX−Y (u) = fX (u + v) fY (v) dv = λ 2
e−λ(u+2v) dv = λ2 e−λu = e−λu .
−2λ v=0 2

−∞ 0

Dacă u < 0, atunci fX (u + v) 6= 0 doar dacă v ≥ −u s, i

+∞
e−2λv v=+∞
Z
λ
fX−Y (u) = λ2 e−λ(u+2v) dv = λ2 e−λu = eλu .
−2λ v=−u 2

−u

Obt, inem că X − Y are densitatea f (u) = λ

2 e−λ|u| , deci este distribuită Laplace de parametri 1
λ s, i 0.

III.23 Fie două v.a. independente distribuite exponent, ial X ∼ Exp (λ), Y ∼ Exp (µ), λ, µ > 0. Să se
X
calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde U = .
Y
Rezolvare:
2 Fie X, Y două v.a. independente ale căror densităt, i de repartit, ie sunt fX s, i respectiv fY . Atunci
Z +∞
fX−Y (v) = fX (u + v) fY (u) du
−∞
(3)
Z +∞
= fX (u) fY (u − v) du, a.p.t. v ∈ R.
−∞

4
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

Aplicăm formula (5) pentru calculul densităt, ii3 v.a. U s, i obt, inem, pentru u > 0,
Z +∞ Z +∞
fU (u) = |v| fX (uv) fY (v) dv = λµ ve−(λu+µ)v dv
−∞ 0

e−(λu+µ)v v=+∞
 
−λµ v=+∞ λµ
= ve−(λu+µ)v  − = 2 .

λu + µ − (λu + µ) v=0

v=0 (λu + µ)
v
Am folosit limv→+∞ e(λu+µ)v
= 0, unde λu + µ > 0.
III.24 Fie două v.a. de tip i.i.d., cu X, Y ∼ U [0, 1]. Să se calculeze densitatea de repartit, ie fU , unde
X
U= .
Y
Rezolvare:
Obt, inem
Z +∞ Z 1
fU (u) = |v| fX (uv) fY (v) dv = vfX (uv) dv.
−∞ 0

Pentru u < 0 obt, inem uv < 0 s, i deci fX (uv) = 0.

Pentru u ∈ (0, 1) obt, inem, schimbând variabila uv = v 0 , dv 0 = udv s, i
Z u 0 Z u Z u
v dv 0 1 1 1
fU (u) = fX (v 0 ) = 2 vfX (v) dv = 2 vdv = .
0 u u u 0 u 0 2
Pentru u > 1 obt, inem, schimbând variabila uv = v 0 , dv 0 = udv s, i
Z u Z 1 Z u  Z 1
1 1 1 1 1
fU (u) = 2 vfX (v) dv = 2 vfX (v) dv + vfX (v) dv = 2 vdv = 2 .
u 0 u 0 1 u 0 u 2


III.25 Fie două v.a. independente distribuite normal X, Y ∼ N 0, σ2 . Să se calculeze densitatea de
X
repartit, ie fU , unde U = .
Y
Rezolvare:
Obt, inem
Z +∞
1 u2 v 2 1 v2
f X (u) = |v| √ e− 2σ2 √ e− 2σ2 dv
Y
−∞ 2πσ2 2πσ2
Z 0 Z +∞ 
1 u2 v 2 +v 2 u2 v 2 +v 2
= (−v) e− 2σ2 dv + ve− 2σ2 dv .
2πσ2 −∞ 0

În prima integrală fac schimbarea de variabilă v = −v 0 s, i deci dv = −dv 0 :

Z 0
−u
2 v 2 +v 2
Z +∞ (u2 +1)v2
I1 = (−v) e 2σ2 dv = ve− 2σ2 dv.
−∞ 0

(u2 +1)v2 (u2 +1)

Notând cu v 0 = − 2σ2 obt, inem dv 0 = − σ2 v dv s, i

−σ2 σ2
e−∞ − e0 = 2


I1 = 2
.
u +1 u +1
3 Fie X, Y două v.a. independente ale căror densităt, i de repartit, ie sunt fX s, i respectiv fY . Atunci
Z +∞ 1 u
fX·Y (u) = fX fY (v) dv, a.p.t. u ∈ R (4)
−∞ |v| v

s, i
Z +∞
f X (v) = |u| fX (uv) fY (u) du, a.p.t. u ∈ R. (5)
Y −∞

5
Capitolul III. Varibile aleatoare continue Lect. dr. Lucian Maticiuc

Deci
1 2σ2 1
f X (u) = 2 2
= ,
Y 2πσ u + 1 π (u2 + 1)


adică raportul a două v.a. distribuite normal N 0, σ2 este distribuit Cauchy C (0, 1).


X − µ1
III.26 Fie două v.a. independente distribuite normal X ∼ N µ1 , σ2 , Y ∼ N µ2 , σ2 . Atunci ∼
Y − µ2
C (0, 1) .