Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENT - Lecia 2

PROCESUL DECIZIONAL
DEFINITII; ELEMENTE; CLASIFICARE
Act esenial al activitii manageriale, decizia constituie produsul cel mai reprezentativ i
totodat, instrumentul cel mai eficace al acesteia. Luarea deciziilor este o parte a muncii tuturor
managerilor. Managerii din organizaie, de la toate nivelurile, iau constant decizii. Decizia
constituie punctul central al activitii de management, deoarece ea se regsete n toate funciile
procesului de management. Decizia poate fi definit ca fiind cursul de aciune sau modalitatea,
aleas pentru realizarea unuia sau mai multor obiective, dintr-o mulime de variante,
innd cont de anumite criterii. Decizia este rezultatul unui proces secvenial de informare,
analiz i deliberare, denumit proces decizional.
Elementele i clasificarea procesului decizional:
Decidentul, persoana sau grupul care urmeaz s adopte o decizie; n funcie de acest element
exist: (1) procese de decizie individuale i (2) procese de decizie de grup;
Variantele (alternativele), notate Vi , unde i = 1,2,m, reprezint totalitatea soluiilor
posibile, dintre care, pe baz de analiz i evaluare, decidentul trebuie s aleag; n funcie de
acest element exist: (1) procese de decizie cu numr finit de variante i (2) procese de
decizie cu numr infinit de variante;
Criteriile, notate Cj , unde j = 1,2,n, sunt reprezentate de punctele de vedere pe care le
consider decidentul pentru a evalua mulimea variantelor; n funcie de acest element exist:
(1) procese de decizie unicriteriale i (2) procese de decizie multicriteriale;
Consecinele, notate xijk, reprezint totalitatea rezultatelor corespunztoare fiecrui criteriu n
fiecare din variantele existente, adic elementele de ordin cantitativ (valori, mrimi i date
reprezentate de cifre) sau/i de ordin calitativ (reprezentate de calificative), care, ulterior vor
fi transformate n mrimi cantitative prin aplicarea de algoritmi de transformare);
Strile naturii, notate Nk , unde k = 1,2,p, reprezint complexul de condiii externe,
independente de voina i controlul decidentului, care pot genera valori diferite ale
consecinelor, pentru fiecare criteriu n fiecare din variantele existente; strile naturii pot fi
starea economiei (inflaia), condiiile atmosferice (ploaie), situaie politic (alegerea unui
anumit partid de guvernmnt), sau alte situaii pe care decidentul nu le poate controla;
strile naturii sunt rezultatul hazardului sau al multor fore care acionez n direcii diferite;
n funcie de acest element exist:
(1) procese decizionale n condiii de certitudine; n aceste condiii sunt disponibile
informaii complete, adic exist o singur stare a naturii cu probabilitate (p k) cert,
(p1 = 1); astfel, decidentul tie precis care va fi rezultatul fiecrei variante
(alternative); de exemplu, alternativa de a investi ntr-un depozit bancar la termen
este una despre care se poate spune c informaia disponibil referitoare la viitoare
rentabilitate a investiiei este complet.
(2) procese de decizie n condiii de risc; cunoscute ca situaii decizionale probabiliste
sau stochastice, sunt acelea n care pot exista doua sau mai multe rezultate pentru o
singur alternativ, dar a cror ans de apariie este cunoscut; motivul pentru care
ar putea fi mai multe rezultate pentru aceai alternativ este existena mai multor
stri ale naturii care nu sunt controlabile de decident i a cror probabiliti de
1/7

apariie sunt cunoscute, (pk = 1); un exemplu clasic al unei astfel de situaii este
ruleta; tabla ruletei este divizat n 37 de csue egale: 18 negre, 18 roii i 1 marcat
cu zero; juctorul cunoate probabilitatea fiecrei stri a naturii reprezentat de
fiecare csu a ruletei: 18/37 pentru negru, 18/37 pentru rou i 1/37 pentru zero; i
(3) procese de decizie n condiii de incertitudine; n aceste condiii decidentul se
confrunt cu dou sau mai multe rezultate pentru aceai variant dar ansele lor de
apariie sunt necunoscute; adic mai multe stri ale naturii a cror probabilitate de
apariie este necunoscut, (pk = 1); de exemplu este imposibil s se evalueze ansele
de succes ale lansrii pe pia a unei noi mrci de produs.

Variante

Schematic, elementele procesului decizional pot fi sintetizate n form tabelar astfel:

V1
V2
.
.
. Vm

Criteriul

C1
x111
x211
.
.
.
xm11

Starea naturii
N1
Criteriul

C2
x121
x221
.
.
.
xm21

Criteriul

Criteriul

Cn

C1

x1n1
x2n1
.
.
.
xmn1

x112
x212
.
.
.
xm12

Starea naturii
N2
Criteriul

C2
x122
x222
.
.
.
xm22

Criteriul

Cn
x1n2
x2n2
.
.
.
xmn2

Criteriul

x11p
x21p
.
.
.
xm1p

C1

Starea naturii
Np
Criteriul

C2
x12p
x22p
.
.
.
xm2p

Criteriul

Cn
x1np
x2np
.
.
.
xmnp

REZOLVAREA PROBLEMELOR DE DECIZIE N CONDIII DE CERTITUDINE


Aa cum a fost precizat, deciziile n condiii de certitudine sunt caracterizate de existena unei
singure stri a naturii care ofer rezultate certe. Decidentul va compara variantele considerate i
va alege varianta cea mai bun.
De exemplu, se consider alocarea a trei mecanici dintr-o echip de ntreinere i reparaii pentru
repararea a trei autoturisme defecte (frne, chiulas i ambreiaj). Bazat pe situaiile trecute, eful
de echip tie exact timpul de executare a reparaiei de ctre fiecare mecanic pentru fiecare din
cele trei defecte. Datele sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Defect
Mecanic
Ion
Gigi
Nicu

Frne (F)
(ore)
3
4
3

Chiulas (C)
(ore)
7
6
8

Ambreiaj (A)
(ore)
4
6
5

Evident, decizia efului de echip urmrete alegerea variantei de alocare a mecanicilor care s
ofere timpul total de reparaii minim. Toate variantele de alocare mpreun cu timpul total de
reparaie a celor trei autoturisme sunt prezentate n tabelul urmtor.
Varianta de alocare
V1 = Ion F, Gigi C, Nicu A
V2 = Ion - F, Gigi A, Nicu C
V3 = Ion C, Gigi F, Nicu A
V4 = Ion C, Gigi A, Nicu F
V5 = Ion A, Gigi F, Nicu C
V6 = Ion A, Gigi C, Nicu - F

Timp total de reparaii


3 + 6 + 5 = 14
3 + 6 + 8 = 17
7 + 4 + 5 = 16
7 + 6 + 3 = 16
4 + 4 + 8 = 16
4 + 6 + 3 = 13
2/7

Cea mai bun

Prin compararea timpilor totali de reparaii pentru toate variantele, se gsete c varianta V6 este
cea mai bun, deoarece timpul total de reparaii este cel mai mic.
Un alt exemplu, poate fi urmtorul: avndu-se n vedere rspndirea geografic a diverselor
uniti operaionale ale firmei, managementul a hotrt s achiziioneze un echipament de videoconferine. Tehnica video-conferinelor, printre alte avantaje, ar urma s creasc viteza de
adoptare a deciziilor operative prin punerea n legtur n acelai timp a tuturor managerilor
regionali. n acest context, managementul a elaborat o list de variante posibile reprezentate de
productorii de astfel de echipamente. Dintre acetia au fost reinute trei firme productoare care
au cele mai recente realizri n domeniu, i anume: Cisco Systems, 3Com Corp i Cabletron
Systems. De asemenea, s-a hotrt ca decizia s se adopte pe baza a trei criterii, i anume: pre,
durata de instalare i calitatea echipamentului, soft-ului i alte faciliti post-vnzare oferite.
Elementele acestei probleme de decizie sunt prezentate n tabelul urmtor.
Criteriul
Varianta
Cabletron Systems
3Com Corp
Cisco Systems

Pre (P)
mii $
150
165
170

Durat
Instalare (DI)
zile

45
15
30

Calitate (C)
calificative
buna
f. buna
excelenta

Se poate observa particularitatea acestei probleme de decizie comparativ cu exemplul precedent.


n problema de fa avem de-a face cu departajarea varintelor pe baza a trei criterii. Aceste
criterii sunt neomogene att din punctul de vedere al unitilor de msur ct i din cel al
performanei urmrite de decident. La dou dintre criterii se urmrete alegerea variantei
care ofer minimul rezultatului, este vorba de criteriile Pre i Durat de Instalare, iar la cel
de-al treilea, Calitate, urmrindu-se maximul pe scala de calificative utilizat.
Motivul 1: Neomogenitatea criteriilor
Rezolvarea unei astfel de probleme va presupune apelarea la un alt concept utilizat n problemele
decizionale, i anume conceptul de utilitate. Acesta urmeaz a fi prezentat n paragraful
urmtor.

REZOLVAREA PROBLEMELOR DE DECIZIE N CONDIII DE RISC


O problem de decizie n condiii de risc presupune existena a dou sau mai multor rezultate
pentru criteriile de departajare a variantelor, funcie de cele dou sau mai multe stri ale naturii
care se manifest, rezultate a cror probabiliti de apariie sunt ns cunoscute.
De exemplu, decizia pentru o investiie financiar pe un an. Situaia economic este un element
incert i analitii economici prognozeaz diverse scenarii de evoluie care vor afecta ctigurile
estimate n diversele variante de investiii. Aceste scenarii sunt o cretere continu cu anse
estimate la 50%, o stagnare care are numai 30% anse, i un declin economic (inflaie) posibil s
apar cu o probabilitate de 20%. Sunt considerate trei variante investiionale, i anume: V1 investiia la un fond mutual, V2 investiia la burs n aciuni, i V3 investiia ntr-un depozit
bancar la termen. Ctigurile reprezentate de dobnzi, precum i strile naturii reprezentate de
posibilele evoluii economice considerate i probabilitile lor de realizare estimate de analiti
sunt artate n tabelul urmtor.

3/7

Strile naturii

Probabiliti
Denumire

Variante
V1 Fond mutual
V2 Aciuni burs
V3 Depozit la termen

0,5
N1-Cretere

0,3
N2-Stagnare

0,2
N3Inflaie

12%
15%
6,5%

6%
3%
6,5%

3%
-2%
6,5%

Ce variant de investiie ar trebui aleas?


O astfel de problem de decizie se rezolv prin calcularea valorii ateptate (VA) din fiecare
variant considerat, compararea i alegerea variantei cu cea mai mare valoare, conform
formulei:
m

VA(V i ) max c ik p k , dac criteriul utilizat este maximizant, sau


i 1

VA(V i ) min c ik p k , dac criteriul utilizat este minimizant


i 1

NOT: exemplul utilizat este un caz particular al unui proces de decizie unicriterial, altfel,
trebuie apelat la conceptul de utilitate.
Valorile ateptate ale fiecrei variante sunt:
VA(V1) = 12%(0,5) + 6%(0,3) + 3%(0,2) = 8,4%
VA(V2) = 15%(0,5) + 3%(0,3) + (-2%)(0,2) = 8,0%
VA(V3) = 6,5%(0,5) + 6,5%(0,3) + 6,5%(0,2) = 6,5%
Fiind vorba de un criteriu maximizant prin utilizarea ctigurilor din dobnzi, varianta cu
valoarea ateptat cea mai mare este varianta de investiie n fondul mutual.
Trebuie specificat c aceast metod de alegere a variantelor bazat pe calcularea valorii
ateptate poate adesea produce rezultate inaceptabile pentru decident. Aceasta se ntmpl
deoarece muli oameni sunt averi fa de risc, ceea ce nseamn c ei vor simi c posibilitatea
unei anume pierderi, este mai dureroas dect posibilitatea de a obine un profit. n exemplul
precedent, un investitor poate gndi c n eventualitatea unei evoluii economice stagnante sau/i
de declin (care mpreun echilibreaz probabiltatea de cretere economic) ar fi evident mai
avantajat dac ar alege varianta investirii ntr-un depozit bancar la termen.
Motivul 2: Aversitatea la risc a decidenilor
S-a observat de asemenea c odat cu creterea acumulrii de bunstare valoarea banilor ctigai
suplimentar scade. De exemplu, valoarea unui leu ctigat suplimentar la 10 lei este mai mare
dect valoarea aceluiai leu adugat la 1.000 de lei.
Motivul 3: Valoarea surplusului de ctig variaz cu cantitatea la care se adaug
Cele trei motive prezentate conduc la utilizarea unei funcii care msoar atractivitatea
ctigurilor i omogenizeaz cnd este cazul rezultatele criteriilor utilizate, denumit funcia de
utilitate.

4/7

CONCEPTUL DE UTILITATE
Evident, managementul dorete alegerea celei mai avantajoase, folositoare sau utile variante.
Dac ne referim la exemplul cu alegerea unui echipament de video conferin, este de observat
c n urma comparaiei celor trei variante, nu ne putem pronuna care este mai util. Aceasta se
ntmpl ori de cte ori avem de-a face cu procese decizionale multicriteriale, dac criteriile de
departajare au semnificaii diferite i deci consecinele lor sunt neomogene (unti de msur
diferite). Neomogenitatea consecinelor face imposibil determinarea utilitii totale a variantelor
pentru a putea astfel s fie departajate i n final aleas cea mai util variant.
De asemenea, dac ne referim la exemplul investiional este posibil ca un decident s doreasc s
in cont n decizie de aversitatea sa la risc sau/i de utilitatea diferit pe care o percepe vis-a-vis
de potenialele ctiguri n raport de riscurile pe care i le-ar asuma.
Astfel, n procesul decizional a fost introdus conceptul de utilitate. Acesta permite transformarea
semnificaiilor diferite ale criteriilor ntr-o semnificaie unic pentru toate, i anume utilitatea.
Aplicarea utilitii ca o msur a valorii (consecinei) unui rezutat a fost propus de Von
Neumann i Morgenstern n lucrarea Teoria jocurilor i comportament economic n 1953.
Deoarece utilitatea este o mrime subiectiv, depinznd de aprecierea decidentului, este necesar
ca ea s fie riguros definit. Ca urmare, au fost formulate cinci axiome pe baza crora s-a
introdus funcia de utilitate avnd ca domeniu de definiie mulimea variantelor, iar ca domeniu
de valori mulimea numerelor reale. Proprietile care au fost stabilite pentru funcia de utilitate
permit transformarea consecinelor n numere reale, ntr-un mod obiectiv, determinndu-se astfel
ct este de util fiecare variant la fiecare din criteriile existente.
Procedeul practic de transformare a consecinelor n utiliti const n a alege un interval real
nchis (de obicei ntre 0 i 1), alocarea limitei minime 0 celei mai defavorabile consecine la
criteriul considerat i a limitei maxime 1 celei mai favorabile, iar apoi prin interpolare, calcularea
celorlalte utiliti intermediare. n final, departajarea se va face prin compunerea utilitii globale
a fiecrei variante pe baza utilitilor pe care aceasta le va avea pentru fiecare criteriu.
n cazul exemplului alegerii echipametului de video conferin, matricea utilitilor va fi
(considernd o apreciere subiectiv pentru calificativele care exprim calitatea):

Varianta

DI

Utilitate
global
Ui = u ij
j

Cabletron
Systems
3Com
Corp
Cisco
Systems

0,7

1,7

0,25

0,9

2,15

0,5

1,5

Not: n selecia variantelor se poate ine cont i de atribuirea unei importane diferite criteriilor,
fie prin alocarea unor coeficieni de importan fie prin ngustarea intervalului de valori al
funciei de utilitate (de obicei minimizarea limitei maxime).

5/7

n exemplul investiional din condiii de risc, varianta preferat va fi investirea n fond mutual cu
utilitatea total 0,612:

Strile naturii
Variante
V1 Fond mutual
V2 Aciuni burs
V3 Depozit la termen

0,5
N1-Cretere
0,824
1
0,5

0,3
N2-Stagnare
0,47
0,294
0,5

0,2
N3Inflaie
0,294
0
0,5

Utilitate global
Ui =

ik

pk

0,612
0,588
0,5

REZOLVAREA PROBLEMELOR DE DECIZIE N CONDIII DE INCERTITUDINE


Problema de decizie n condiii de incertitudine, presupune formularea unei decizii n condiiile
n care probabilitile de apariie a strilor naturii sunt necunoscute.
Relund exemplul investiional i presupunnd c probabilitile ce caracterizeaz o anumit
evoluie a economiei sunt necunoscute, funcie de preferina la risc a decidentului, acesta poate
aplica pentru selecie diverse metode dup cum urmeaz.
Regula de pruden (Wald) (regula maximin sau minimax), conform creia varianta preferat
este:
pentru criterii maximizante:
o maxi (mink Uik), dac se utilizeaz utiliti; sau
o maxi (mink cik), dac se utilizeaz valorile ateptate
pentru criterii minimizante:
o mini (maxk Uik), dac se utilizeaz utiliti; sau
o mini (maxk cik), dac se utilizeaz valori ateptate
n exemplul investiiei, max[min(12%, 6%, 3%); min(15%, 3%, -2%); min(6,5%, 6,5%, 6,5%)]
= max(3%; -2%; 6,5%) = 6,5%, deci varianta de investiie n depozit la termen.
Regula optimist (regula maximax sau minimin) conform creia varianta preferat va fi aceea
care este cea mai bun indiferent de starea naturii. n exemplul investiiei, varianta de investire n
aciuni care ofer cel mai mare ctig potenial de 15%, sau 1 utilitate. Maximax este o regul
super-optimist, de aceea pentru decideni cu un optimism moderat Hurwicz a propus alocarea
unui coeficient de optimism celei mai bune variante i celei mai slabe din strile naturii existente,
ignornd strile naturii intermediare (practic este o trecere n condiii de risc, prin presupunerea
cunoaterii probabilitilor); n cazul exemplului, fiind doar dou stri ale naturii, alocnd de
exemplu coeficientul de optimism 0,7 pentru starea naturii de cretere economic i respectiv 0,3
pentru starea naturii de declin economic, varianta investiiei n aciuni ar fi cea mai bun cu
9,9%:
6/7

VA(V1) = 12%(0,7) + 3%(0,3) = 9,3%


VA(V2) = 15%(0,7) + (-2%)(0,3) = 9,9%
VA(V3) = 6,5%(0,7) + 6,5%(0,3) = 6,5%

Regula echilibrului (Laplace) sau de probabiliti egale, n care strile naturii sunt considerate
echiprobabile i varianta preferat este cea care are valoarea ateptat sau utilitatea global
maxime. n exemplul utilizat, varianta de investire n fond mutual va fi din nou cea mai bun cu
o valoare ateptat de 21% (12% + 6% + 3%) sau o utilitate global de 1,588 (0,824 + 0,47 +
0,294).
Regula regretelor (Savage) pe baza acestei reguli se construiete matricea regretelor scznd
toate consecinele sau utilitile n fiecare stare a naturii din consecina cea mai bun sau
utilitatea maxim, pentru care decidentul nu va avea nici un regret dac se realizeaz (adic ar fi
cea mai avantajoas situaie).
n cazul exemplului investiional matricea regretelor este:

Strile naturii N1-Cretere


Variante
V1 Fond mutual
V2 Aciuni burs
V3 Depozit la termen

3
0
8,5

N2-Stagnare

N3Inflaie

Minimax

0,5
3,5
0

3,5
8,5
0

0,5
0
0

Apoi, selecia se face dup regula minimax sau maximin, invers fa de regula Wald. n
exemplul investiional varianta preferat fiind investiia n depozit la termen care, dei egal la
total cu cea bursier, adun totui, spre deosebire de investiia bursier, dou regrete zero pentru
dou stri ale naturii.

7/7