1. specialiti capabili s creeze modelul pe care se va efectua simularea i calcularea performanelor.

Metoda de simulare MONTE CARLO

Este o metod de rezolvare numeric a problemelor matematice bazat pe modelarea variabilelor aleatoare. Cele mai frecvente probleme de decizie n care intervin mrimile aleatoare i care pot fi abordate prin simularea stochastic (probabilistic) sunt urmtoarele: - lansarea unui nou produs pentru care cererea i/sau preul sunt variabile aleatoare; - procese de stocare complexe, n care ritmul de aprovizionare are caracter aleator sau sezonier, n general, n acele situaii cnd optimizarea nu mai este posibil cu ajutorul modelelor clasice din teoria stocurilor; - procese de ateptare n care au loc evenimente care se intercondiioneaz, iar rezolvarea lor cu ajutorul teoriei firelor de ateptare nu este posibil; - analiza proceselor de reparaii ale utilajelor n vederea programrii produciei i/sau investiiilor n funcie de distribuia de probabilitate a defeciunilor i a ritmului de efectuare a reparaiilor; - probleme de programare operativ a produciei n care intervin mrimi aleatoare referitoare la durata prelucrrii pe diferite maini i la ritmul aprovizionrii cu materiale .a. n cazul variabilelor aleatoare descrise prin distribuii discrete de probabilitate, datele pot fi organizate prin grupri statistice, conform tabelului de mai jos: Valoarea variabilei aleatoare x1 x2 . . . . xm Frecvena de apariie f1 f2
. . . .

fm

Etapele metodei Monte Carlo: 1. Se stabilete distribuia de probabilitate pentru variabilele aleatoare. Se calculeaz probabilitile relative, mprind fiecare frecven absolut la numrul total de observaii:

2. Se calculeaz probabilitatea cumulat

Pk=
3. Pentru fiecare din variabilele aleatoare se stabilete un interval de numere aleatoare. Valoarea variabilelor aleatoare x1 x2 . . . xm Probabilitate relativ p1 p2
. . .

Probabilitate cumulat P1=p0+p1 P2=p1+p2

. . .

Intervale de numere aleatoare [P0, P1) [P1, P2) . . . [Pm-1, Pm)

pm

Pm=pm-1+pm

Vom lucra cu numere aleatoare cu dou cifre: 01, 02, . . . ,99, 00 .Intervalele se stabilesc n funie de probabilitile cumulate. 4. Se genereaz numere aleatoare Numerele aleatoare de dou cifre pot fi obinute prin: - folosirea ruletei; - extragerea dintr-o urn; - metoda ptratelor; - funcia RANDO din Excel Numerele trebuie s fie uniform repartizate, n sensul c orice cifr din table are anse egale de a aprea. 5. Se efectueaz o serie de ncercri prin simulare. Datele seleciei simulate pot fi folosite ca date exogene pentru alte modele sau pot fi utilizate pentru calculul caracteristicilor distribuiei de probabilitate a variabilei aleatoare cercetate: media, abaterea standard i coeficentului de variaie.

Media:

Abaterea standard:

Coeficentul de variaie:

Cv=

* 100

Aplicaie
O firm vinde un anumit produs, cererea fiind aleatoare.Datele statistice pe durata ultimelor 200 de zile a cererii produsului sunt date n tabelul de mai jos: Cererea (uniti) Frecvena Absolut (zile) 0 1 2 3 4 5 6 7

12

24

36

60

36

28

S se stabileasc, prin simulare, cererea pe urmtoarele 10 zile. Rezolvare Etapa 1 Stabilirea distribuiei de probabilitate Se folosete frecvena relativ =

pi =
(3) Probabiliti cumulate 0,06 0,18 0,36 0,66 0,84 0,98 1,00 (4) Intervalul nr. aleatoare {01, 02, 03, ... 06} {07, 08, 09, ... 18} {19, 20, 21, ... 36} {37, 38,.......... 66} {67, 68, .......... 84} {85, 86, ........... 98} {99, 00}

(1) Cerere 0 1 2 3 4 5 6

(2) Distribuia de probabiliti 0,06 0,12 0,18 0,30 0,18 0,14 0,02 1,00

12/200=0,06 24/200=0,12 36/200=0,18

60/200=0,3 36/200=0,18 28/200=0,14

4/200=0,02 (vezi col. 2)

Etapa 2 Calculul probabilitii cumulate (col. 3)

Pk=

Etapa 3 Stabilirea intervalelor de numere aleatoare Vom lucra cu numere aleatoare cu 2 cifre: 01,02, ... 99,00. Intervalele se stabilesc n funcie de probabilitile cumulate.

De exemplu pentru cererea = 0, probabilitatea este 0,06 , deci vom stabili ca 6% din nr. aleatoare s corespund la zero uniti de cerere, adic 01, ... 06. Vom stabili 6 numere (vezi col. 4) Pentru cererea = 1, vom stabili 12 numere pentru interval. Etapa 4 Generarea de numere aleatoare Nr. zile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. aleator 12 14 16 25 62 38 14 19 36 12 Metoda ptratelor: 12 144 169 256 625 3844 1444 196 361 1296 Cerere simulat 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 Nr. aleator 37 58 4 88 76 94 43 22 63 14 Cerere simulat 3 3 0 5 4 5 3 2 3 1 Nr. aleator 25 17 44 77 89 68 9 94 34 50 Cerere simulat 2 1 3 4 5 4 1 5 2 3 Nr. aleator 36 15 6 41 88 90 73 33 13 28 Cerere simulat 2 1 0 3 5 5 4 2 1 2

Cerere total = 17 Cerere total = 29 Cerere total = 30 Cerere total = 25

17/10=1,7 29/10=2,9 30/10=3 25/10=2,5

Medii zilnice ale cererii

Dup 4 testri avem o medie de:

= 2,5
, adic:

Dac simularea va fi repetat de foarte multe ori, se va vedea c cererea medie simulat se va apropia de valoarea medie calculat 0*0,6+1*0,12+2*0,18+3*0,30+4*0,18+5*0,14+6*0,02 = 2,92

S= Cv= = 0,59 * 100 = 23,6%