EDP Romana PDF

Capitolul 1
Ecuatii diferentiale de ordinul

ntai rezolvabile prin metode
elementare
Definitia 1.0.1 O ecuatie diferentiala de ordinul ntai este o relatie de dependenta

functionala de forma
g(t, x, x) = 0 (1.1)
ntre functia identica t 7 t definita pe intervalul I necunoscut, o functie
necunoscuta x si derivata ei x definite pe acelasi interval.
In ecuatia (1.1) functia g se considera cunoscuta, iar rezolvarea ecuatiei

nseamna determinarea functiilor necunoscute x care verifica ecuatia.
Definitia 1.0.2 O functie reala x de clasa C 1 definita pe un interval deschis

I IR1 se numeste solutie a ecuatiei (1.1) daca pentru orice t I tripletul
(t, x(t), x(t)), apartine domeniului de definitie al lui g si
g(t, x(t), x(t)) = 0. (1.2)
Graficul unei solutii: = {(t, x(t))|t I} se numeste curba integrala.

La nceput vom prezenta cateva cazuri particulare de asemenea ecuatii,
care se rezolva cu metode elementare si probleme concrete din diferite domenii
care au condus la asemenea ecuatii.
1
2 CAPITOLUL 1
1.1 Problema primitivei. Ecuatii

diferentiale de forma x = f (t)
Problema 1.1.1 O conducta termica are diametrul 10 (cm) si este izo-
lata cu un strat cilindric de 10 (cm) grosime. Temperatura conductei este
160 (C), iar temperatura mediului exterior este 30 (C).
i) Care este legea de variatie a temperaturii n stratul izolant n cazul

stationar?
ii) Ce cantitate de caldura cedeaza fiecare metru de conducta n 24 ore?
Se da coeficientul de conductivitate termica k = 0, 07 (W/K m).
Rezolvare:
Fie t distanta unui punct din stratul izolant si axa conductei termice,
t (5, 15) 102 m si x(t) temperatura n acest punct. Temperatura este
functia necunoscuta si depinde de t, iar functia x = x(t) descrie variatia
temperaturiii n stratul izolant.
i) Pentru determinarea functiei x(t) folosim legea lui Fourier: cantitatea
de caldura Q cedata n unitatea de timp n regim stationar pe suprafata
laterala a cilindrului de raza t este proportionala cu produsul dintre aria
laterala a cilindrului si variatia temperaturii dx:
dx
k S(t) = Q. (1.3)
dt
unde k este conductivitatea termica a materialului izolant.
Aria laterala a cilindrului de raza t si lungime l, este S(t) = 2 t l. Rezulta:
dx Q 1
= . (1.4)
dt 2 k l t
Prin urmare avem de determinat o functie x(t) care veifica (1.4).
Din teoria primitivelor rezulta ca orice functie x(t) care verifica (1.4) este
data de formula
Q
x(t) = ln t + C (1.5)
2 k l
n care t (5, 15) si C este o constanta oarecare. Determinarea legii de
variatie cerute revine la selectionarea acelei functii x(t) din familia (1.5) care
Problema primitivei. Ecuatii diferentiale de forma x = f (t) 3
verifica conditiile: pentru t1 = 5 (cm) avem x(t1 ) = 160 (C), si pentru

t2 = 15 (cm), x(t2 ) = 30 ( C).
Impunand aceste conditii, rezulta
ln 15 102 Q 130
C = 303 + 130 = 78, 51(K) si = ,
ln 3 2 k l ln 3
de unde
x(t) = 78, 51 118, 33 ln t.
ii) Folosind valorile numerice rezulta Q iar pentru cantitatea de caldura
cedata de fiecare metru liniar (l= 1 m) n 24 ore, q = Ql 24 3600(s).
Trecem acum la cazul general de rezolvare a unei ecuatii diferentiale de

forma x = f (t) n care f este o functie reala continua definita pe un interval
I IR1 , considerata cunoscuta.
Din teoria primitivelor se stie ca, daca f este o functie reala continua
definita pe un interval I IR1 , atunci exista o familie de functii reale de
clasa C 1 definite pe I a caror derivata este functia f . Aceste functii difera
ntre ele printr-o constanta si se obtin cu formula:
Z t
x(t) = f ( )d + C (1.6)
t
Z t
n care C este o constanta reala iar f ( )d este o primitiva a functiei f .
t
Pentru t0 I si x0 IR1 exista o singura solutie x = x(t) a ecuatiei (1.6)
care verifica conditia x(t0 ) = x0 si aceasta este data de formula
Z t
x(t) = x0 + f (s)ds. (1.7)
t0
Problema determinarii acelei solutii a ecuatiei x = f (t) care verifica conditia

x(t0 ) = x0 se numeste problema cu date initiale sau problema Cauchy. Intr-o
asemenea problema t0 si x0 se considera cunoscute si se numesc date initiale.
Problema n sine se noteaza traditional astfel:
x = f (t) (1.8)
x(t0 ) = x0
si solutia ei cu x(t; t0 , x0 ).
4 CAPITOLUL 1
Concluzii
1. Exista probleme de fizica care conduc la ecuatii diferentiale de forma
x = f (t) (numita problema primitivei) n care f este o functie reala
continua definita pe un interval deschis (a, b) IR1 .
2. Oricare ar fi solutia x = x(t) a ecuatiei diferentiale x = f (t) exista o

constanta reala C astfel ncat
Z t
x(t) = f ( )d + C, ()t (a, b).
t
3. Oricare ar fi t0 (a, b) si x0 IR1 exista o singura functie x = x(t)

definita pe (a, b) care este solutia problemei cu date initiale
x = f (t)
x(t0 ) = x0
Exercitii
1. Sa se determine solutiile urmatoarelor ecuatii diferentiale (cu calcula-
torul):
t3 t2
a) x = 1 + t + t2 ; t IR1 R : x(t) = + +t+C
3 2
1
b) x = ; t > 0 R: x(t) = ln t + C
t
1
c) x = 1 + sin t + cos 2t; t IR1 R: x(t) = t cos t + sin 2t + C
2
1
d) x = 2
; t IR1 R: x(t) = arctan t + C
1+t
1 1 1t
e) x = ; t (1, 1) R: x(t) = ln +C
t2 1 2 1+t
1
f) x = ; t IR1 [2, 2] R: x(t) = ln(t + t2 4) + C
t2 4
Problema primitivei. Ecuatii diferentiale de forma x = f (t) 5
1
g) x = e2t + sin t; t IR1 R: x(t) = e2t cos t + C
2
2
h) x = et ; t IR1 R: se determina numeric o primitiva
Z t
2
t2
a lui e , de exemplu es ds
0
2. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy si sa se reprezinte grafic
solutiile (cu calculatorul):
a) x = 1 + t + t2 , t IR1 , x(0) = 1
t3 t2
R: x(t) = + +t+1
3 2
1
b) x = , t > 0, x(1) = 0
t
R: x(t) = ln t
c) x = 1+sin t+cos 2t, t IR1 , x() = 7
1
R: x(t) = cos t+ sin 2t+t+6+
2
1
d) x = , t IR1 , x(1) = 2
1 + t2
1
R: x(t) = arctan t + 2
4
2
e) x = , t < 1, x(2) = 0
(t2 1)2
r
t1 t 2
R: x(t) = ln +2 + ln 3
t+1 t 1 3
1
f) x = , t > 0, x(1) = 1
t2 + t

1
2
R: x(t) = ln +t+ t +t +ln 2+1
2
6 CAPITOLUL 1
1.2 Ecuatii diferentiale autonome x = g(x)

Problema 1.2.1 O racheta meteorologica este lansata vertical n sus cu
viteza initiala de 100 (m/s). Rezistenta aerului franeaza miscarea ei si-i
comunica acceleratia k v 2 (t), v(t) fiind viteza rachetei la momentul t iar
k o constanta pozitiva.
i) Sa se afle timpul n care racheta atinge naltimea maxima.
ii) Sa se afle naltimea maxima la care se ridica racheta.
Rezolvare:
i) Acceleratia totala a rachetei, n lansarea pe verticala n sus este a =
(g + k v 2 ) unde g 10 (m/s2 ) este acceleratia gravitationala, iar k o
constanta pozitiva considerata cunoscuta.
Legea de miscare a rachetei se scrie astfel:
dv
= (g + k v 2 ) (1.9)
dt
Functia v care intervine n (1.9) reprezinta viteza rachetei si este necunoscuta.
Ea trebuie gasita pentru ca apoi egaland-o cu zero (aceasta nseamna ca
racheta a atins naltimea maxima) sa gasim timpul n care racheta atinge
naltimea maxima.
Din (1.9) si din inegalitatea g + k v 2 > 0 rezulta egalitatea
1 dv
2
= 1.
g + k v dt
Trecand la primitive se obtine egalitatea
Z t Z t
1 dv
2
d = d
t g + k v ( ) d t
din care printr-o schimbare de variabila rezulta

s s !t
k k
arctan v( ) = k |tt
g g
t
sau s r
k g
v(t) = tan (k t + C) .
g k
Ecuatii diferentiale autonome x = g(x) 7
Constanta C se determina din conditia initiala v(0) = 100 (m/s) si se obtine

s s !
k k
C= arctan 100
g g
iar timpul t1 dupa care racheta ajunge la naltimea maxima se determina din
conditia v(t1 ) = 0 si se obtine
q
arctan 100 kg
t1 = (s)
gk
ii) Pentru a gasi naltimea maxima la care se ridica racheta se noteaza cu
x(t) naltimea la care se afla racheta la momentul t. Functia x(t) este ne-
cunoscuta si pentru determinarea ei se tine seama ca viteza v(t) este derivata
functiei x(t):
r "r s s !!#
dx g g k k
= tan k t + arctan 100
dt k k g g
si ca x(0) = 0 (racheta pleaca de pe sol). Determinarea functiei x(t) care

verifica aceste conditii este o problema Cauchy de forma x = f (t), x(t0 ) = x0
si rezolvarea ei a fost facuta n 1.1. Se determina solutia x(t; 0, x0 ) a proble-
mei Cauchy si se calculeaza apoi x(t1 ; 0, x0 ). Aceasta este naltimea maxima
la care se ridica racheta meteorologica.
Rationamentul prezentat la rezolvarea punctului i) al problemei 1.2.1

poate fi generalizat pentru determinarea solutiilor unei ecuatii diferentiale
de forma:
x = g(x) (1.10)
n care g este o functie reala continua definita pe un interval J IR1 , care
nu se anuleaza (g(x) 6= 0 ()x J) si este cunoscuta.
Intr-adevar, daca o functie reala x : I J este o solutie a ecuatiei (1.10)
atunci pentru orice t I avem
dx
= g(x(t))
dt
sau
1 dx
= 1.
g(x(t)) dt
8 CAPITOLUL 1
Trecand la primitive rezulta egalitatea

Z t Z t
1 dx
d = d
t g(x( )) d t
din care printr-o schimbare de variabila se obtine

Z x
1
du = t + C. (1.11)
x g(u)
Rezulta n acest fel ca o solutie x = x(t) a ecuatiei diferentiale (1.10) este

solutie pentru ecuatia implicita
G(t, x; C) = 0 (1.12)
n care Z x
1
G(t, x; C) = t + C du. (1.13)
x g(u)
Este usor de aratat folosind teorema functiilor implicite ca, daca x(t; C)
este o solutie a ecuatiei (1.12), atunci este si solutie a ecuatiei diferentiale
(1.10).
Observatia 1.2.1 Daca functia g se anuleaza n x J, atunci functia

constanta x(t) = x este solutie a ecuatiei diferentiale (1.10).
Observatia 1.2.2 Pentru t0 IR1 si x0 J, problema determinarii acelei

solutii a ecuatiei (1.10) care verifica conditia suplimentara x(t0 ) = x0 se
numeste problema Cauchy sau problema cu date initiale:
x = g(x)
x(t0 ) = x0 (1.14)
iar solutia acesteia, x = x(t; t0 , x0 ), este data de ecuatia implicita:

Z x
1
du = t t0 . (1.15)
x0 g(u)
Intr-o problema Cauchy t0 si x0 sunt considerate cunoscute si se numesc date

initiale.
Ecuatii diferentiale autonome x = g(x) 9
Concluzii
x = g(x) n care g este o functie reala continua definita pe un interval
deschis (c, d) IR1 si nu se anuleaza.
2. Oricare ar fi solutia x(t) a ecuatiei diferentiale x = g(x) si oricare ar

fi x (c, d) exista
Z ox constanta scalara C astfel ncat x(t) este solutia
1
ecuatiei implicite du t C = 0 si reciproc, o solutie a acestei
x g(u)
ecuatii implicite este solutie pentru ecuatia diferentiala.
3. Oricare ar fi t0 IR1 si x0 (c, d) exista o functie unica x = x(t)

definita pe un interval deschis I0 (care contine pe t0 ) si cu valori n
(c, d) care este solutia problemei cu date initiale x = g(x), x(t0 ) = x0 .
4. Daca functia g se anuleaza ntr-un punct x (c, d) atunci functia

constanta x(t) x este solutie a ecuatiei diferentiale.
Exercitii
torul):
a) x = 1 + x2 , x IR1 R: x(t) = tan(t + C), t + C 6= (2k + 1)

2
b) x = ex , x IR1 R: x(t) = ln(t + C), t + C > 0
c) x = k x, x > 0 R: x(t) = C ek t , C > 0, t IR1
d) x = k x, x < 0 R: x(t) = C ek t , C < 0, t IR1
1
e) x = x2 , x > 0 R: x(t) = , t+C <1
t+C
10 CAPITOLUL 1

solutiile cu calculatorul:
a) x = k x, x(0) = x0 R: x(t) = x0 ekt

x0
b) x = x + x2 , x(0) = x0 R: x(t) =
x0 et (x0 1)
c) x = 1 + x2 , x(0) = x0 R: x(t) = tan(t + arctan x0 )

x0
d) x = x2 , x(0) = x0 R: x(t) =
t x0 1
Ecuatii diferentiale cu variabile separate 11
1.3 Ecuatii diferentiale cu variabile

separate
O ecuatie diferentiala cu variabile separate are forma
x = f (t) g(x), (1.16)
unde f si g sunt functii reale continue, f : (a, b) IR1 , g : (c, d) IR1

si se considera cunoscute. Daca functia g nu se anuleaza pe intervalul (c, d)
(g(x) 6= 0, ()x (c, d)) atunci solutiile ecuatiei (1.16) se determina facandu-
se un rationament asemanator cu cel din paragraful precedent.
Daca x : I (a, b) (c, d) este o solutie a ecuatiei (1.16) atunci pentru
orice t I are loc
dx
= f (t) g(x(t))
dt
sau
1 dx
= f (t)
g(x(t)) dt
Trecand la primitive rezulta
Z t Z t
1 dx
d = f ( )
t g(x( )) d t
care printr-o schimbare de variabila conduce la egalitatea

Z x Z t
1
du = f ( ) + C. (1.17)
x g(u) t
Am obtinut n acest fel ca o solutie a ecuatiei (1.16) este solutie pentru

ecuatia implicita
G(x, t; C) = 0 (1.18)
n care functia G(x, t; C) este data de egalitatea:
Z t Z x
1
G(x, t; C) = f ( ) + C du. (1.19)
t x g(u)
Folosind teorema functiilor implicite se arata usor ca daca x(t, C) este o

solutie a ecuatiei (1.18) atunci este solutie si a ecuatiei diferentiale (1.16).
12 CAPITOLUL 1
Exemplul 1.3.1 Sa se determine solutiile ecuatiei diferentiale:
1
x = (1 + x2 ), t IR1 , x IR1
1 + t2
In acest caz f : IR1 IR1 , f (t) = 1

1+t2
si g : IR1 IR1 , g(x) = 1 + x2 , iar
G(t, x; C) = arctan t + C arctan x
Ecuatia implicita este:
arctan t + C arctan x = 0
de unde
x(t) = tan(arctan t + C)
Observatia 1.3.1 Daca functia g din ecuatia (1.16) se anuleaza ntr-un

punct x (c, d) atunci functia constanta x(t) = x este solutia ecuatiei
diferentiale (1.16).
Observatia 1.3.2 Pentru t0 (a, b) si x0 (c, d) problema determinarii

acelei solutii a ecuatiei (1.16) care verifica conditia suplimentara x(t0 ) = x0
se numeste problema Cauchy sau problema cu date initiale si se noteaza cu
x = f (t) g(x), x(t0 ) = x0 . (1.20)
Solutia acestei probleme se noteaza de obicei cu x = x(t; t0 , x0 ) si este data

de ecuatia implicita
Z x Z t
du
f ( )d = 0. (1.21)
x0 g(u) t0
Intr-o problema Cauchy, t0 si x0 sunt considerate cunoscute si se numesc

conditii initiale.
Observatia 1.3.3 O clasa particulara importanta de ecuatii diferentiale cu

variabile separate sunt ecuatiile diferentiale de ordinul ntai liniare si omo-
gene. Aceste ecuatii sunt de forma
x = A(t) x, t (a, b), x IR1 (1.22)

n care A(t) este o functie reala continua pe (a, b). Conform celor aratate,
solutiile ecuatiei (1.22) sunt date de formula
Rt
A( )d
x(t) = C e t (1.23)
n care C este o constanta reala oarecare.
Solutia problemei Cauchy
x = A(t) x, x(t0 ) = x0 t0 (a, b), x0 IR1 (1.24)
este data de formula:
Rt
A( )d
x(t; t0 , x0 ) = x0 e t0
. (1.25)
Problema 1.3.1 O paine scoasa din cuptor are temperatura 100 C si capata
temperatura de 60 C n decurs de 20 minute. Temperatura aerului fiind de
20 C, peste cat timp, ncepand din momentul racirii, painea va capata tem-
peratura de 25 C?
Rezolvare:
Notam cu x(t) temperatura painii la momentul t si folosim legea lui New-
ton dupa care, viteza de racire a unui corp cu temperatura x(t), situat ntr-un
mediu cu temperatura x0 , este proportionala cu diferenta x(t) x0 :
x(t) = k [x(t) x0 ].
Functia y(t) = x(t) x0 verifica ecuatia
y(t) = k y(t)
care este o ecuatie liniara si omogena. Rezulta
y(t) = C ek t
si astfel
x(t) = x0 + C ek t .
In aceasta egalitate x0 = 20 C. Pentru determinarea constantelor C si k
tinem seama de conditiile x(0) = 100C si x(20) = 60 C. Rezulta x(t) =
20t
1
20 C + 80 C . Daca t este timpul dupa care temperatura devine
2
20
t
1
25 C rezulta 25 C = 20 C + 80 C , de unde t = 80 minute.
2
14 CAPITOLUL 1
Concluzii
x = f (t) g(x), numite ecuatii cu variabile separate, n care f si g sunt
functii reale continue, functia f este definita pe un interval (a, b) IR1 ,
iar functia g este definita pe un interval (c, d) IR1 si nu se anuleaza
n nici un punct (g(x) 6= 0, ()x (c, d)).
2. Oricare ar fi solutia x(t) a ecuatiei diferentiale cu variabile separate si

oricare ar fi t (a, b) si x (c, d), exista o constanta C astfel ncat
x(t) este solutia ecuatiei implicite
Z x Z t
du
f ( )d C = 0
x g(u) t
si reciproc, oricare ar fi t (a, b), x (c, d) si C IR1 , o solutie

x = x(t) a ecuatiei implicite este solutie pentru ecuatia diferentiala.
3. Oricare ar fi t0 (a, b) si x0 (c, d) exista o functie unica x = x(t)

definita pe un interval deschis I0 (care contine punctul t0 ) si cu valori
n intervalul (c, d), x : I0 (a, b) (c, d) care este solutia problemei
cu date initiale x = f (t) g(x), x(t0 ) = x0 .
4. Daca functia g se anuleaza ntr-un punct x (c, d) atunci functia

constanta x(t) = x este solutie a ecuatiei diferentiale.
Exercitii
torul):

t 1 + x2
a) x = , x < 0, t IR1 R: x2 +1+ t2 +1 = C
1 + t2 x
t 1+t
b) x = (1 x), t > 1, x > 1 R: = C et
1+t 1x
2
1 x +1
c) x = 1 + 2 , t > 0, x IR1 R: x+arctan x = ln t+t+C
t x +2
2. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy si sa se reprezinte solutiile (cu

calculatorul):

a) x = t x, t > 0, x > 0, t0 = 1, x0 = 0
R: x(t) = 0

4x2
b) x = 2t , t IR1 , x (0, 2), t0 = 0, x0 = 1
x

R: 4x2 t2 3 = 0
1 1x2 1
c) x = , t < 1, x (0, 1), t0 = 0 x0 =
1t x 2
r
3 3 1
R: x(t) = t2+ t+
4 2 4
16 CAPITOLUL 1
1.4 Ecuatii omogene n sens Euler

Ecuatiile omogene n sens Euler sunt ecuatii de forma
P (t, x)
x = (1.26)
Q(t, x)
n care functiile P (t, x) si Q(t, x) sunt functii omogene n sens Euler de acelasi
grad, considerate cunoscute:
P (t, x) = k P (t, x) si Q(t, x) = k Q(t, x). (1.27)
Din (1.27) rezulta egalitatea:

P (t, x) P 1, xt
= , ()t 6= 0 (1.28)
Q(t, x) Q 1, xt
si prin urmare ecuatia omogena (1.26) are forma canonica

x
x = g , ()t 6= 0 (1.29)
t
n care
x P 1, xt
g = .
t Q 1, xt
Functia reala g este considerata continua si cunoscuta.
Pentru determinarea solutiilor ecuatiei (1.29) se introduc noile functii
x
necunoscute y = care verifica ecuatia:
t
1
y = [g(y) y]. (1.30)
t
Ecuatiile diferentiale (1.26) si (1.30) sunt echivalente n sensul urmator: daca
x(t)
o functie x(t) este solutie pentru ecuatia (1.26) atunci functia y(t) =
t
este solutie pentru ecuatia (1.30) si reciproc.
In acest fel, rezolvarea ecuatiei omogene n sens Euler se reduce la re-
zolvarea ecuatiei cu variabile separate (1.30).
Problema 1.4.1 Ce suprafata de rotatie trebuie sa reprezinte oglinda unui

proiector, pentru ca toate razele de lumina ce pleaca de la o sursa punctiforma
sa fie reflectate paralel cu o directie data?
Ecuatii omogene n sens Euler 17
Rezolvare:
Consideram un plan meridian pe care l luam ca fiind planul (tOx). Axa
Ot o alegem paralela cu directia dupa care lumina trebuie reflectata, iar
originea axelor n sursa de lumina.
Figura 2 - Reflexia razelor de lumina pe o oglinda parabolica
Dupa legile reflexiei OP M = MP Q si RP O = R P Q si deci v = 2u.

x 2 tan u
Cum tan v = si tan u = x iar tan 2u = rezulta
t 1 tan2 u

x 2x t t2 + x2
= sau x = .
t 1 x2 x
Ecuatia diferentiala este omogena n sens Euler (este de
forma(1.29))
C
si se rezolva dupa modul prezentat obtinandu-se x2 = 2C t + . Deci
2
curba meridiana este o parabola cu varful pe Ot iar oglinda un paraboloid
de rotatie.
Concluzii
x
x = g (numite ecuatii omogene n sens Euler) n care g este o
t
functie reala continua definita pe un interval I IR1 .
18 CAPITOLUL 1
x
2. O functie x = x(t) este solutie a ecuatiei x = g daca si nu-
t
x
mai daca functia y = este solutie a ecuatiei cu variabile separate
t
y = 1t [g(y) y].
x
3. Rezolvarea problemei Cauchy x = g , x(t0 ) = x0 se reduce la
t
1 x0
rezolvarea problemei Cauchy y = [g(y) y], y(t0) = y0 = .
t t0
Exercitii
1. Sa se determine solutiile urmatoarelor ecuatii diferentiale:
x x x
a) x = + et R: ln(t) = e t + C
t
x2 + t2
b) x = R: x2 = 2t2 ln(t) + C t2
tx
r
t+x x x2
c) x = R: arctan ln +1 = ln t+C
tx 2 t2
r
x t x
d) x = R: ln = ln t + C
t 2 tx x t
solutiile (cu calculator):
4tx x2 2t2
a) x = , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) =
2t2 t+1
2tx
b) x = , t0 = 0, x0 = 0 R: x(t) = 0
3t2 x2
2t + x
c) x = , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) = t
4t x
x+t 1 1
d) x = , t0 = 1, x0 = 0 R: x(t) = t+ 4t2 +5
5x + t 5 5
Ecuatii omogene generalizate 19
1.5 Ecuatii omogene generalizate

Ecuatiile omogene generalizate sunt ecuatii diferentiale de forma:

at + bx + c
x = f (1.31)
a1 t + b1 x + c1
n care functia reala f este considerata continua si cunoscuta, si unde c21 +c2 6=
0 (daca c1 = c = 0, ecuatia este omogena n sens Euler). Pentru determinarea
solutiilor acestei ecuatii tinem seama de urmatoarele rezultate:
a b
Propozitia 1.5.1 Daca 6= atunci n urma schimbarii de variabila
a1 b1
independenta t si de functie necunoscuta x definite de formulele:
= t t0 si y = x x0 (1.32)
ecuatia diferentiala (1.31) se transforma n ecuatia diferentiala omogena n
sens Euler:
dy a + by
=f (1.33)
d a1 + b1 y
unde (t0 , x0 ) este solutia sistemului de ecuatii algebrice

at + bx + c = 0
(1.34)
a1 t + b1 x + c1 = 0.
Demonstratie: Prin calcul.
In urma schimbarii de functie necunoscuta definita prin

y
z= (1.35)

ecuatia (1.33) se transforma n ecuatia diferentiala cu variabile separate

dz 1 a + bz
= f z . (1.36)
d a1 + b1 z
a b
Propozitia 1.5.2 Daca = = m, atunci n urma schimbarii de functie
a1 b1
necunoscuta x definita de
y(t) = a1 t + b1 x(t) (1.37)
ecautia diferentiala (1.31) se transforma n ecuatia diferentiala autonoma

my + c
y = a1 + b1 f . (1.38)
y + c1
20 CAPITOLUL 1
Exercitii
1. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii diferentiale:

3t4x+7 1 4 1p 2 2
a) x = R: x(t) = 5 (t+1)+ (t+9) C +5
4t5x+11 C 5 5
3t+3x1 1
b) x = R: (x+t)ln(x+t1) = t+C
t+x+1 2
2(x+2)2 x2 x2
c) x = R: 2 arctan ln ln tC = 0
(t+x+2)2 t t
Ecuatii diferentiale liniare de ordinul ntai 21
1.6 Ecuatii diferentiale liniare de ordinul ntai

O ecuatie diferentiala de forma
x = A(t)x + B(t) (1.39)
se numeste ecuatie diferentiala liniara de ordinul ntai. In ecuatia (1.39) A

si B sunt functii reale continue A, B : (a, b) IR1 si se considera cunoscute.
Daca functia B este identic nula, atunci ecuatia (1.39) se numeste ecuatie
diferentiala de ordinul ntai liniara omogena si solutiile ei sunt date de for-
mula: Rt
x(t) = C e t A( )d (1.40)
n care C este o constanta reala oarecare (a se vedea 1.3).
Pentru a determina solutiile ecuatiei (1.39) remarcam faptul ca diferenta
a doua solutii ale acestei ecuatii este o solutie a ecuatiei liniare si omogene.
Acest fapt se verifica usor prin calcul. Rezulta de aici ca daca x este o solutie
oarecare a ecuatiei (1.39) si x este o solutie fixata a ecuatiei (1.39), atunci
diferenta x x este solutie pentru ecuatia liniara si omogena, si prin urmare
Rt
A( )d
x(t) x(t) = C e t
sau Rt
A( )d
x(t) = C e t + x(t). (1.41)
Egalitatea (1.41) arata ca o solutie oarecare x(t) a ecuatiei (1.39) se obtine
adaugand la o solutie particulara x(t) aR acestei ecuatii, o solutie oarecare a
t
ecuatiei liniare si omogene x(t) = C e t A( )d . In acest mod determinarea
tuturor solutiilor ecuatiei (1.39) se reduce la determinarea unei solutii par-
ticulare a acestei ecuatii.
Determinarea unei solutii particulare a ecuatiei (1.39) se face cu metoda
variatiei constantei a lui Lagrange.Aceasta nseamna ca pentru ecuatia (1.39)
se cauta o solutie particulara x(t) care are forma functiei data de (1.40),
deosebirea fiind ca C nu mai este o constanta reala ci este o functie de t
(C = C(t)): Rt
x(t) = C(t) e t A( )d . (1.42)
Pentru a impune functiei x(t) sa verifice ecuatia (1.39) se admite ca
functia C(t) este derivabila si din faptul ca x(t) verifica (1.39) se obtine:
Rt Rt Rt
A( )d A( )d A( )d
C(t) e t + A(t) C(t) e t = A(t) C(t) e t + B(t)
22 CAPITOLUL 1
sau Rt
C(t) = B(t) e t A( )d
. (1.43)
In 1.1 am vazut ca toate functiile care verifica (1.43) sunt date de
Z t Ru
C(t) = B(u) e t A( )d du + C (1.44)
t
Intrucat avem nevoie de o singura solutie, consideram C = 0 si nlocuind n

(1.42) avem: Z t R
R
tu A( )d t
x(t) = B(u) e du e t A( )d (1.45)
t
Rezulta n acest mod ca toate solutiile ecuatiei (1.39) sunt date de:
Rt
Z t R
R
A( )d tu A( )d t
x(t) = C e t + B(u) e du e t A( )d . (1.46)
t
Pentru t0 (a, b) si x0 IR1 ecuatia (1.39) are o singura solutie x care

verifica x(t0 ) = x0 si este data de formula:
Rt Z t Rt
A( )d
x(t; t0 , x0 ) = x0 e t0
+ B(u) e u A( )d du. (1.47)
t0
Problema 1.6.1 Unei bobine cu inductanta L = 1 (H) si rezistenta R =

2 () i se aplica tensiunea electromotoare u = sin 3t (V ). Care este intensi-
tatea curentului prin bobina?
Rezolvare:
Legea lui Kirchoff aplicata circuitului format din bobina si sursa de ten-
siune ne da
L x + R x = sin 3t,
x(t) fiind intensitatea curentului. Tinand seama de datele numerice rezulta
ecuatia diferentiala liniara de ordinul ntai
x + 2x = sin 3t.
Conform celor aratate obtinem ca intensitatea curentului este:
3 2t 2 3
x(t) = e + sin 3t cos 3t.
13 13 13
(S-a considerat ca la momentul initial intensitatea curentului n circuit este
zero).
Ecuatii diferentiale liniare de ordinul ntai 23
Concluzii
x = A(t)x + B(t) (numite ecuatii diferentiale liniare de ordinul ntai) n
care A, B sunt functii reale continue definite pe un interval real I IR1 .
2. Oricare ar fi solutia x = x(t) a ecuatiei si oricare ar fi t I exista o

constanta reala C astfel ncat sa avem
Rt
Z t R
t
A( )d
x(t) = C e t
+ e A(s)ds B( )d, ()t I.
t
3. Oricare ar fi t0 (a, b) si x0 IR1 exista o singura functie x = x(t)

definita pe I care este solutia problemei cu date initiale x = A(t)x +
B(t), x(t0 ) = x0 si aceasta functie este data de formula:
Rt Z t R
A( )d t
x(t) = x0 e t0 + e A(s)ds B( )d.
t0
Exercitii
1. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii diferentiale (cu calculatorul):
1
a) x = x 1 R: x(t) = t ( ln t + C)
t
2 (t2 + 2t + C) (t + 1)2
b) x = 2 x+2t+2 R: x(t) =
t 1 1 t2

2 4t 4 (t+1)2
c) x = 2 x+ R: x(t) = 4 ln(t+1)+ +C
t 1 1t2 t+1 1t2
d) x = x t2 R: x(t) = t2 + 2t + 2et C
24 CAPITOLUL 1
2. Sa se rezolve urmatoarele probleme cu date initiale si sa se reprezinte

grafic solutiile lor (cu calculatorul):
e1 1 1 1 2
a) x = 2tx + t3 , t0 = 0, x0 = R: x(t) = t2 + et +1
2 2 2 2

1 1 2
b) x = x ln t, t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) = ln t+1 t
t 2
c) x = x + 2et , t0 = 0, x0 = 2 R: x(t) = et + et
ea t
d) x = ax+bep t , t0 = 0, x0 = 1 R: x(t) = be(p+a)tb+p+a
a+p
Ecuatia diferentiala a lui Bernoulli 25
1.7 Ecuatia diferentiala a lui Bernoulli

Ecuatia diferentiala a lui Bernoulli are forma
x = A(t) x + B(t) x (1.48)
n care functiile A si B sunt functii reale continue A, B : (a, b) IR1 si

se considera cunoscute, este un numar real diferit de 0 si 1 cunoscut, iar
functia necunoscuta x(t) este pozitiva.
Pentru a determina solutiile x (pozitive) ale ecuatiei (1.48) se introduce
o noua functie necunoscuta y = x1 . Aceasta verifica ecuatia:
dy
= (1) A(t) y + (1) B(t). (1.49)
dt
Ecuatia (1.49) este o ecuatie liniara de ordinul ntai si solutiile ei sunt date
de formula:
Rt
y(t) = C e(1) t A( )d + (1.50)
Z t Ru
Rt
+ (1) B(u) e(1) t A( )d du e(1) t A( )d .
t
Solutiile pozitive x(t) ale ecuatiei (1.48) se determina din y(t) cu formula
1
x(t) = y(t) 1 si n general sunt definite pe (a, b).
Pentru t0 (a, b) si x0 > 0 ecuatia (1.48) are o solutie care verifica
x(t0 ) = x0 si este data de formula
1
x(t; t0 , x0 ) = y 1 (t; t0 , x0 ) (1.51)
unde:
Rt
Z t Rt
(1) A( )d
y(t; t0 , y0 ) = y0 e t + (1) B(u) e(1) u A( )d
du (1.52)
t0
si y0 = x1
0 .
Observatia 1.7.1 Ecuatia Bernoulli apare n studiul miscarii corpurilor n

medii care opun o rezistenta la miscare de forma R = k1 v + k2 v , v fiind
viteza corpului.
26 CAPITOLUL 1
Problema 1.7.1 Sa se determine curba r = r(u) stiind ca aria sectoarelor

limitate de curba, raza vectoare a punctului P0 (r0 , u0 ) si raza vectoare a punc-
tului P (r, u) este proportionala cu produsul ru, coeficientul de proportionalitate
fiind a.
Rezolvare:
Conform enuntului avem:
Z u
1
r 2 du = a r u
2 u0
din care prin derivare obtinem:
r 2 = 2a (r u + r)
care este o ecuatie Bernoulli.
Concluzii
x = A(t) x + B(t) x , ( IR1 , 6= 0, 1) (numita ecuatia diferentiala
a lui Bernoulli) n care A, B sunt functii reale continue definite pe un
interval I IR1 .
2. O functie pozitiva x = x(t) este solutie a ecuatiei Bernoulli daca si

numai daca functia y(t) = [x(t)]1 este solutie a ecuatiei diferentiale
liniare de ordinul ntai y = (1) A(t) y + (1) B(t).
3. Determinarea solutiilor pozitive ale ecuatiei Bernoulli se reduce la re-

zolvarea unei ecuatii diferentiale liniare de ordinul ntai.
Ecuatia diferentiala a lui Bernoulli 27
Exercitii
1. Sa se determine solutiile pozitive ale ecuatiilor:
1 1 2t
a) x = x + 2 x2 R: x(t) =
t t 1 + 2t2 C

p 1
b) x = 4t x + tx1/2 R: x(t) = ln t + C t2 = 0
2
1 1
c) x = x + tx2 R: x(t) =
t (t C) t
1 3t
d) x = x 2tx2 R: x(t) =
t 2t3 + 3C
2. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy:
1 1
a) x = x+tx2 , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) =
t t(t2)
1 3t
b) x = x2tx2 , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) =
t 2t3 +1
2 1 2t2
c) x = x+ 2 x2 , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) =
t 2t 3t
28 CAPITOLUL 1
1.8 Ecuatia diferentiala a lui Riccati

Ecuatia diferentiala a lui Riccati are forma
x = A(t) x2 + B(t) x + C(t) (1.53)
n care A, B, C sunt functii reale A, B, C : (a, b) IR1 continue (A(t)

0,
C(t) 0) considerate cunoscute.
Propozitia 1.8.1 Daca x1 (t) este o solutie fixata a ecuatiei (1.53) si x(t)
este o solutie oarecare a aceleiasi ecuatii, atunci functia y(t) = x(t) x1 (t)
este o solutie a ecuatiei Bernoulli
y = A(t) y 2 + (2A(t) x1 + B(t)) y. (1.54)
Demonstratie: Se verifica prin calcul.

Propozitia precedenta reduce determinarea solutiilor ecuatiei Riccati la
determinarea solutiilor unei ecuatii Bernoulli. Trebuie subliniat ca aceasta
reducere se face n ipoteza ca se cunoaste o solutie x1 (t) a ecuatiei Riccati. In
general daca nu se cunoaste o solutie pentru ecuatia lui Riccati, determinarea
solutiilor acestei ecuatii nu se poate face cu metode elementare.
Observatia 1.8.1 Prin schimbarea de functie y(t) = x(t) x1 (t) rezolvarea

ecuatiei lui Riccati (1.53) se reduce la rezolvarea unei ecuatii de tip Bernoulli
care, conform cu 1.7 se reduce la o ecuatie diferentiala de ordinul ntai
liniara.
Observatia 1.8.2 Rezolvarea ecuatiei lui Riccati se poate reduce direct la

rezolvarea unei ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniara cu necunoscuta
z(t) daca se face schimbarea de functie
1
x(t) = + x1 (t).
z(t)
Ecuatia diferentiala a lui Riccati 29
Exercitii
1. Sa se determine solutiile urmatoarelor ecuatii diferentiale Riccati:
sin t 1
a) x = sin tx2 +2 , x1 (t) =
cos2 t cos t
1 6 cos 2t+6
R: x(t) = +
cos t cos 3t3 cos t+12 C
a a a
c) x = x2 x 2 , x1 (t) =
t t t
a a+1
R: x(t) = +
t t+ta (a+1) C
1 4t+1 4t
a) x = x2 + x , x1 (t) = 1, t0 = 2, x0 = 1
t(2t1) t(2t1) t(2t1)
t(2t1)
R: x(t) = +1
5t
4 4 1
b) x = x2 + x 2 , x1 (t) = ,t0 = 1, x0 = 0
t t t
3 1
R: x(t) = +
t(t+2) t
30 CAPITOLUL 1
1.9 Ecuatii cu diferentiala totala exacta.

Factor integrant
O ecuatie diferentiala de forma:
P (t, x)
x = (1.55)
Q(t, x)
este cu diferentiala totala exacta daca exista o functie U de clasa C 1 cu

proprietatea:
dU = P dt + Q dx. (1.56)
Acesta nseamna ca exista o functie U de clasa C 1 a carei diferentiala este
U U
egala cu P dt + Q dx. Altfel spus, P = si Q = .
t x
Propozitia 1.9.1 Daca ecuatia diferentiala (1.55) este cu diferentiala totala
exacta si o functie reala U = U(t, x) de clasa C 1 are proprietatea (1.56),
atunci pentru orice solutie x = x(t) a ecuatiei (1.55)
U(t, x(t)) = const.
Demonstratie: Pentru a demonstra ca functia U(t, x(t)) nu depinde de t,

se deriveaza n raport cu t si se obtine:

d U U dx P (t, x)
U(t, x(t)) = + = P (t, x(t))+Q(t, x(t)) =
dt t x dt Q(t, x)
= P (t, x(t)) P (t, x(t)) = 0
Aceasta propozitie arata ca o solutie x(t) a ecuatiei cu diferentiala totala

exacta este o solutie a ecuatiei implicite:
U(t, x) = C (1.57)
n care C este o constanta reala.

Este usor de verificat ca si afirmatia reciproca este adevarata: o solutie
x = x(t) a ecuatiei implicite (1.57) este o solutie a ecuatiei cu diferentiala
totala (1.55).
Astfel, determinarea solutiilor ecuatiei cu diferentiala totala (1.55) se re-
duce la determinarea solutiilor ecuatiei implicite (1.57). Acest rezultat con-
duce n mod natural la urmatoarele doua probleme:
Ecuatii cu diferentiala totala exacta. Factor integrant 31
1. Cum ne dam seama ca ecuatia (1.55) este cu diferentiala totala?
2. Cum se determina o functie U = U(t, x) a carei diferentiala este egala

cu P dt + Q dx?
Un raspuns la aceste ntrebari este dat de urmatoarea propozitie.
Propozitia 1.9.2 Daca functiile P si Q sunt de clasa C 1 pe un domeniu

P Q
si = , atunci pentru orice (t0 , x0 ) exista un r > 0 si o functie
x t
reala U = U(t, x) definita pe discul centrat n (t0 , x0 ) si de raza r astfel ncat
sa aibe loc relatia (1.56).
Demonstratie: Pentru un punct (t0 , x0 ) se considera r > 0 astfel ca

discul centrat n (t0 , x0 ) si de raza r > 0 sa fie inclus n . Z
Pornind de la faptul
t
U
ca pe disc trebuie sa avem = P deducem ca U(t, x) = P (, x)d +(x)
t t0
U
unde este o functie de clasa C 1 necunoscuta. Impunand conditia =Q
x
obtinem egalitatea:
Z t
P
(, x) d + (x) = Q(t, x).
t0 x
P Q
Tinand seama acum de egalitatea = deducem ca:
x t
Z t
Q
(, x) d + (x) = Q(t, x).
t0 t
Efectuand integrarea se obtine egalitatea:
Q(t, x) Q(t0 , x) + (x) = Q(t, x)
din care rezulta:

(x) = Q(t0 , x).
Prin urmare functia (x) este data de formula:
Z x
(x) = Q(t0 , y) dy + C (1.58)
x0
32 CAPITOLUL 1
n care C este o constanta reala. Revenind la functia U(t, x) obtinem ca

aceasta este data de formula:
Z t Z x
U(t, x) = P (, x) d + Q(t0 , y) dy + C. (1.59)
t0 x0
Formula aceasta defineste o multime de functii U(t, x) care au proprietatea

exprimata prin relatia (1.56).
P Q
Comentariu: Propozitia arata ca egalitatea = este o conditie
x t
suficienta pentru ca sa existe n vecinatatea oricarui punct (t0 , x0 ) o
functie U(t, x) de clasa C 2 astfel ca dU = P dt + Q dx.
Mentionam ca si reciproca acestei afirmatii este adevarata. Mai precis
este adevarata urmatoarea afirmatie: daca exista r > 0 si o functie U(t, x)
de clasa C 2 pe discul centrat n (t0 , x0 ) si raza r astfel ca dU = P dt + Q dx
pentru orice (t, x) din acest disc, atunci functiile P si Q sunt de clasa C 1
P Q
si = pentru orice (t, x) din disc. Acest rezultat se obtine folosind
x t
posibilitatea inversarii ordinii de derivare, stabilit de Schwartz.
Observatia 1.9.1 Daca functiile P si Q sunt de clasa C 1 pe IR2

P Q
dar 6= atunci ecuatia (1.55) nu este o ecuatie cu diferentiala totala
x t
exacta si metoda prezentata nu poate fi utilizata pentru determinarea solutiilor
ecuatiei. In acest caz este util sa observam ca ecuatia (1.55) are aceleasi
solutii ca si ecuatia
P (t, x) (t, x)
x = (1.60)
Q(t, x) (t, x)
n care (t, x) este o functie de clasa C 1 care nu se anuleaza.
Datorita acestui fapt apare natural sa ncercam sa determinam functia

(t, x) astfel ca ecuatia (1.60) sa fie cu diferentiala totala. Impunand aceasta
conditie rezulta ca functia (t, x) trebuie sa verifice relatia:
P Q
+P = +Q . (1.61)
x x t t
O functie care verifica (1.61) se numeste factor integrant, iar relatia de

dependenta functionala (1.61) se numeste ecuatia factorului integrant.
Ecuatii cu diferentiala totala exacta. Factor integrant 33
Exercitii
1. Sa se rezolve urmatoarele ecuatii cu diferentiale totale:
4tx xetx
a) x = tx R: 2t2 x(t) + et x(t) = C
te 2t2
tm +2tx2 + 1t tm+1 x(t)n+1 2

b) x = R: + +t x(t)2 +ln(t x(t)) = C
xn +2t2 x+ x1 m+1 n+1
2tx 2x3
c) x = R: t2 x(t) 4t x(t)3 = C
t2 6tx2
t+x
a) x = , t0 = 0, x0 = 1 R: x(t) = t + 2t2 + 1
tx
t2
b) x = 2 , t0 = 1, x0 = 1 R: x(t) = 3
t3 + 2
x
3. Sa se rezolve ecuatiile diferentiale stiind ca ele admit factor integrant

= (t):
t sin x + x cos x
a) x = R: (t) = et
t cos x x sin x
et [(t 1) sin x(t) + x(t) cos x(t)] = C
1 t2 x 1
b) x = R: (t) =
t2 (x t) t2
x(t)2 1
t x(t) = C
2 t
34 CAPITOLUL 1
4. Sa se rezolve ecuatiile diferentiale stiind ca ele admit factor integrant

= (x):
x(1 t x) 1
a) x = R: (x) =
t x2
t t2
=C
x(t) 2
2t x 1
b) x = R: (x) =
3x2 t2 + 3 x2
t2
+ 3x(t) = C
x(t)
Calculul simbolic al solutiilor ecuatiilor de ordinul ntai 35
1.10 Calculul simbolic al solutiilor ecuatiilor

diferentiale de ordinul ntai
Foarte multe dintre modelele matematice ale unor fenomene din realitate
contin cel putin o ecuatie diferentiala. Toate softurile comerciale de matema-
tica (Maple, Mathematica, Mathcad) ofera posibiltatea sa rezolvam numeric
aceste probleme.
Exemplele de rezolvare numerica care sunt n acest curs vor fi prezentate
n programul Maple 9, versiune care acopera toate celelate versiuni de Maple
n momentul de fata.
Pentru rezolvarea numerica a ecuatiilor diferentiale cu programul Maple se

foloseste functia dsolve (solve ordinary differential equations - ODEs) cu una
din urmatoarele sintaxe :
dsolve(ODE);
dsolve(ODE, x(t), extra.args);
dsolve({ODE, ICs}, x(t), extra.args);
n care:
ODE - ecuatia diferentiala ordinara pe care dorim sa o rezolvam

x(t) - functia necunoscuta pe care dorim sa o determinam
ICs - conditiile initiale
extra.args - argumente optionale care se folosesc pentru schimbarea
formei de afisare a solutiei (explicita, implicita, parametrica),
a metodei de rezolvare a ecuatiei (separarea variabilelor,
Bernoulli, Riccati, etc.).
Pentru exemplificare, consideram ecuatia diferentiala de ordinul ntai:
t
x = (1 x); t R {1}, x R {1}. (1.62)
1+t
Aceasta ecuatie este cu variabile separate (caz particular de ecuatie liniara).
Prin utilizarea sintaxei dsolve(ODE) se obtine multimea solutiilor ecuatiei
date (ecuatia familiei de curbe integrale scrisa sub forma explicita):
36 CAPITOLUL 1
> dsolve(diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)));
t
e
x (t) = 1+t + C1 (et + et t).
Daca dorim ca solutiile sa fie afisate sub forma parametrica, atunci se
foloseste argumentul optional parametric si obtinem:
> dsolve(diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)),x(t),parametric);
t t
x (t) = 1 eC1 eC1t .
Se mai poate utiliza ca argument optional metoda de rezolvare a
ecuatiei. Daca dorim sa se rezolve ecuatia diferentiala ca o ecuatie
liniara, atunci se foloseste argumentul optional [linear] si obtinem:
> dsolve(diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)),x(t),[linear]);
t
e
x (t) = 1+t + C1 (et + et t),
iar daca dorim sa se rezolve ecuatia diferentiala ca fiind o ecuatie
cu variabile separate, atunci folosim argumentul optional [separable] si
obtinem:
> dsolve(diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)),x(t),[separable]);
( C1 et 1t)et
x (t) = C1
.
Nespecificand metoda de rezolvare Maple va alege una dintre ele.
Deoarece n secventele de mai sus nu s-a dat nici o conditie initiala, Maple a
afisat raspunsul cu ajutorul unei constante necunoscute. Daca specificam si
conditia initiala atunci calculatorul va rezolva o problema cu conditii initiale
(Problema Cauchy) si va afisa solutia acesteia.
Pentru ecuatia diferentiala (1.62) vom considera doua Probleme Cauchy
deoarece domeniul de definitie al membrului drept este reuniunea
(, 1) IR1 (1, +) IR1 .
Daca consideram t > 1 si conditia initiala x(2) = 4, atunci se obtine
solutia:
> dsolve({diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)),x(2)=4},x(t));
t 2 e2 4

e
x (t) = 1+t 1/3 e e2 (et + et t),
iar daca consideram t < 1 si conditia initiala x(2) = 0, atunci se
obtine solutia:
> dsolve({diff(x(t),t)=(t/(1+t))*(1-x(t)),x(-2)=0},x(t));

et
x (t) = 1+t
+ e2 (et + et t).
Pentru reprezentarea grafica a solutiei unei probleme cu date initiale, pro-
gramul Maple foloseste functia plot (create a two-dimensional plot of func-
tions).
Utilizarea acesteia implica urmatoarea sintaxa:
plot(f,h,v);
n care:
f - functia care trebuie reprezentata grafic;

h - domeniul de definitie al functiei pe axa orizontala;
v - (optional) domeniul de variatie al functiei pe axa verticala.
Solutia Problemei Cauchy a ecuatiei (1.62) corespunzatoare conditiei initiale
x(2) = 4 este reprezentata pe Figura 2.
> f1:=(exp(t)/(1+t)-1/3*(exp(-2)*exp(2)-4)/exp(-2))*
(exp(-t)+exp(-t)*t):
> plot(f1,t=-1..infinity);
Figura 2
iar solutia Problemei Cauchy corespunzatoare conditiei initiale x(2) = 0

este reprezentata pe Figura 3.
38 CAPITOLUL 1
Figura 3
Dupa cum se poate observa din instructiunile de mai sus s-a atribuit variabilei
f 1 functia solutie a Problemei Cauchy si apoi am folosit n instructiunea plot.
In general, este recomandabil sa se atribuie unor expresii matematice vari-
abile, deoarece aceasta simplifica scrierea.
In cele ce urmeaza, continuam exemplificarea rezolvand trei probleme cu

date initiale si, n fiecare caz, vom reprezenta grafic solutia:
1. Ecuatia liniara
x = x + 2et (1.63)
> dsolve(diff(x(t),t)=-x(t)+2*exp(t),x(t),[linear]);
x (t) = et + et C1
> dsolve({diff(x(t),t)=-x(t)+2*exp(t),x(0)=2},x(t),
[linear]);
x (t) = et + et
> plot(exp(t)+exp(-t),t=-2..2);
Figura 4
sau
> plot(exp(t)+exp(-t),t=-2..2,color=black,style=point,
axes=boxed);
Figura 5
n care am folosit diferite comenzi optionale referitoare la modalitatea

de afisare a graficului.
2. Ecuatia de tip Riccati

4 4
x = x2 + x 2, t>0 (1.64)
t t
40 CAPITOLUL 1
> eq:=diff(x(t),t)=-x(t)^2+(4/t)*x(t)-4/t^2;
eq := dtd x (t) = (x (t))2 + 4 x(t)
t
4 t2
> dsolve(eq,explicit,[Riccati]);
1 4
x (t) = ( C1 1/3 t3) t + 4 t1
> dsolve(eq,[Riccati]);
1 4
x (t) = ( C1 1/3 t3) t + 4 t1
> dsolve({eq,x(1)=2},x(t));
4 t3 +2
x (t) = (2+t3 )t
> dsolve({eq,x(1)=2},x(t),[Riccati]);
1
x (t) = (1/6 1/3 t3 ) t4 + 4 t1
> sol1:=(4*t^3+2)/((2+t^3)*t):
> sol2:=1/((-1/6-1/3/t^3)*t^4)+4/t:
> plot([sol1,sol2],t=0..90,x=0..3,color=[red,blue],
style=[point,line]);
Figura 6
In secventele de mai sus observam ca, argumentul optional n care

cerem sa se afiseze solutia sub forma explicita este inutil, deoarece
acest lucru este facut automat de dsolve. Deasemenea, daca folosim
argumentul optional [Riccati] solutia ecuatiei difera doar aparent (cele
doua solutii afisate coincid dupa cum se poate observa din Figura 6
unde am reprezentat simultan ambele forme ale solutiei n acelasi
sistem de coordonate).
3. Ecuatia cu factor integrant
2tx
x = , 3x2 t2 + 3 6= 0 (1.65)
3x2 t2 + 3
> dsolve(diff(x(t),t)=-2*t*x(t)/(3*x(t)^2-t^2+3),explicit);
p
x (t) = 1/6 C1 1/6 C1 2 12 t2 + 36
> dsolve(diff(x(t),t)=-2*t*x(t)/(3*x(t)^2-t^2+3),implicit);
t2
x(t)
+ 3 x (t) 3 (x (t))1 + C1 = 0
> dsolve({diff(x(t),t)=-2*t*x(t)/(3*x(t)^2-t^2+3),x(0)=1});

x (t) = 1/6 36 12 t2
> plot(1/6*(36-12*t^2)^(1/2), t=-1..1);
Figura 7
42 CAPITOLUL 1
Ecuatia cu factor integrant a fost rezolvata de Maple fara specificarea

factorului integrant = (t, x) iar solutia a fost afisata sub forma
explicita n primul caz, respectiv sub forma implicita n al doilea caz. In
Figura 7 este reprezentata solutia Problemei Cauchy corespunzatoare.
Capitolul 2
Ecuatii diferentiale de ordin

superior rezolvabile prin
metode elementare
Definitia 2.0.1 O ecuatie diferentiala de ordinul n 2 este o relatie de

dependenta functionala de forma
g(t, x, x, ..., x(n) ) = 0 (2.1)
ntre functia identica t 7 t definita pe un interval I IR1 necunoscut, o

functie necunoscuta x(t) si derivatele ei x, x, ..., x(n) pana la ordinul n definite
pe acelasi interval.
In ecuatia (2.1) functia g se considera cunoscuta si rezolvarea ecuatiei

nseamna determinarea functiilor necunoscute x care verifica ecuatia.
Definitia 2.0.2 O functie reala x de clasa C n definita pe un interval deschis

I IR1 se numeste solutie a ecuatiei (2.1) daca pentru orice t I, sistemul
ordonat (t, x(t), x(t), ..., x(n) (t)) apartine domeniului de definitie a lui g si
g(t, x(t), x(t), ..., x(n) (t)) = 0 (2.2)
Vom prezenta cateva cazuri de asemenea ecuatii care se rezolva cu metode

elementare si probleme concrete din diferite domenii care au condus la aseme-
nea ecuatii.
43
44 CAPITOLUL 2
2.1 Ecuatii diferentiale liniare de ordinul al

doilea cu coeficienti constanti
Problema 2.1.1 Sa se determine variatia curentului ntr-un circuit format
dintr-o rezintenta R, o bobina cu inductanta L si un condensator de capaci-
tate C legati n serie si conectati la o sursa de curent alternativ de tensiune
electromotoare E = E0 cos t
Rezolvare: Fie i(t) intensitatea curentului din circuit la momentul t. Caderile
de tensiune pe elementele circuitului sunt:
uR = R i;
di
uL = L ;
Z dt
1
uC = i(t)dt;
C
conform celei de-a doua legi a lui Kirchhoff, suma caderilor de tensiune pe
bobina, rezistenta si condensator este egala n orice moment cu tensiunea
electromotoare a generatorului. Prin urmare avem:
Z
di 1
L +Ri+ i(t)dt = E0 cos t,
dt C
iar prin derivare se obtine ca intensitatea a curentului verifica egalitatea:
d2 i di 1
L 2
+R + i = E0 sin t. ()
dt dt C
Prin urmare avem de determinat o functie i(t) care mpreuna cu derivatele
ei de ordinul ntai si doi verifica relatia de dependenta functionala (). In ()
cu exceptia functiei i totul este cunoscut.
Pentru a determina functia necunoscuta i(t) vom arata n continuare
cum se rezolva o ecuatie diferentiala liniara de ordinul al doilea cu coeficienti
constanti.
O ecuatie diferentiala liniara de ordinul al doilea cu coeficienti constanti
este o ecuatie diferentiala de forma:
a2 x + a1 x + a0 x = f (t) (2.3)
n care a0 , a1 , a2 sunt constante reale cunoscute, a2 6= 0, f (t) functie continua
cunoscuta si x este o functie reala de clasa C 2 necunoscuta.
Ecuatii diferentiale de ordinul al doilea cu coeficienti constanti 45
Observatia 2.1.1 Daca f = 0 atunci ecuatia (2.3) se numeste ecuatie diferentiala

liniara de ordinul doi cu coeficienti constanti omogena, iar daca f 6= 0 ecuatia
(2.3) se numeste ecuatie diferentiala liniara de ordinul doi cu coeficienti
constanti neomogena.
Vom determina mai ntai solutiile ecuatiei omogene urmand apoi sa de-
terminam si solutiile ecuatiei neomogene.
Fie ecuatia omogena atasata ecuatiei (2.3):
a2 x + a1 x + a0 x = 0 (2.4)
Daca a2 = 0 atunci ecuatia (2.4) este o ecuatie liniara de ordinul ntai:
a1 x + a0 x = 0
si solutiile ei sunt date de formula

a
a0 t
x(t) = Ce 1
a0
n care C este o constanta reala oarecare. Observam ca raportul din
a1
exponent, este a
solutia ecuatiei algebrice a1 + a0 = 0, iar la formula solutiei
a0 t
x(t) = Ce 1 se poate ajunge nu numai pe calea descrisa n Capitolul 1 6
ci si cautand solutii de forma x(t) = Cet . Aceasta este ideea pe care o vom
folosi pentru a determina solutiile ecuatiei (2.4).
Impunand unei functii de forma x(t) = Cet sa verifice ecuatia (2.4)
rezulta ca trebuie sa verifice ecuatia de gradul al doilea:
a2 2 + a1 + a0 x = 0. (2.5)
Daca radacinile 1 si 2 ale ecuatiei (2.5) sunt reale si distincte, atunci

functiile
x1 (t) = C1 e1 t si x2 (t) = C2 e2 t
sunt solutii ale ecuatiei (2.4) si functia
x(t) = C1 e1 t + C2 e2 t
este de asemenea solutie a ecuatiei (2.4). Mai mult, pentru orice

t0 , x00 , x10 IR1 putem determina n mod unic constantele C1 si C2 astfel
ncat sa aiba loc
x(t0 ) = x00 si x(t0 ) = x10 . (2.6)
46 CAPITOLUL 2
In adevar, impunand conditiile (2.6) functiei x(t) = C1 e1 t + C2 e2 t ,

obtinem urmatorul sistem de ecuatii algebrice:
x00 = C1 e1 t0 + C2 e2 t0
x10 = C1 e1 t0 + C2 e2 t0
n care necunoscutele sunt C1 si C2 .

Determinantul acestui sistem este e(1 +2 )t0 (2 1 ) si este nenul
(1 6= 2 ), fapt pentru care sistemul are o solutie unica.
In particular rezulta de aici ca formula:
x(t) = C1 e1 t + C2 e2 t (2.7)
reprezinta toate solutiile ecuatiei (2.4) n cazul n care ecuatia (2.5) are
radacini reale distincte.
Daca ecuatia (2.5) are radacinile confundate 1 = 2 = atunci pe langa
functia x1 (t) = C1 et si functia x2 (t) = C2 t et este solutie a ecuatiei (2.4).
Prin urmare orice functia x(t) de forma
x(t) = C1 et + C2 t et
adica
x(t) = et (C1 + C2 t) (2.8)
este solutie a ecuatiei (2.4).
Mai mult, pentru orice t0 , x00 , x10 IR1 putem determina n mod unic
constantele C1 si C2 astfel ncat sa aibe loc x(t0 ) = x00 si x(t0 ) = x10 .
In adevar, impunand aceste conditii functiei data de (2.8) rezulta urmatorul
sistem de ecuatii algebrice:
x00 = et0 (C1 + C2 t0 )

x10 = et0 C1 + C2 et0 + et0 t0 C2
al carui determinant este e2t0 6= 0.

In particular rezulta de aici ca, formula (2.8) reprezinta toate solutiile
ecuatiei (2.4) n cazul n care ecuatia (2.5) are radacinile confundate.
Ramane sa consideram cazul n care ecuatia (2.5) are radacinile complex
conjugate 1 = + i si 2 = i. In acest caz consideram functiile
x1 (t) = C1 et cos t si x2 (t) = C2 et sin t

(C1 , C2 constante reale) si aratam ca fiecare din acestea este solutie a ecuatiei
(2.4).
Demonstratia se face prin verificare. Pentru exemplificare facem acest
calcul n cazul functiei x1 (t):
x1 (t) = C1 et cos t C1 et sin t

x1 (t) = C1 2 et cos t 2C1 et sin t C1 2 et cos t
si nlocuind n ecuatia (2.5) avem:

a2 x1 + a1 x1 + a0 x1 = C1 et cos t (2 2 )a2 + a1 + a0 +
+ C1 et sin t [2a2 a1 ] .
Deoarece
a2 ( + i)2 + a1 ( + i) + a0 = 0
avem
(2 2 )a2 + a1 + a0 + i [2a2 + a1 ] = 0
si prin urmare:
(2 2 )a2 + a1 + a0 = 0 si 2a2 + a1 = 0.
Tinand seama de aceste egalitati deducem egalitatea
a2 x1 + a1 x1 + a0 x1 = 0
care arata ca functia x1 (t) = C1 et cos t este solutie a ecuatiei diferentiale

(2.4).
La fel se arata ca functia x2 (t) = C2 et sin t este solutie a ecuatiei
diferentiale (2.4).
Astfel, rezulta ca orice functie
x(t) = C1 et cos t + C2 et sin t (2.9)
este solutie a ecuatiei (2.4).

Aratam n continuare ca pentru orice t0 , x00 , x10 IR1 putem determina
constantele C1 si C2 n mod unic astfel ncat sa aibe loc x(t0 ) = x00 si x(t0 ) =
x10 .
48 CAPITOLUL 2
Impunand aceste conditii functiei (2.9) rezulta urmatorul sistem de ecuatii

algebrice:
x00 = et0 [C1 cos t0 + C2 sin t0 ]

x10 = et0 [C1 ( cos t0 sin t0 ) + C2 ( sin t0 + cos t0 )]
avand ca necunoscute constantele C1 , C2 .

Determinantul acestui sistem algebric este e2t0 si este diferit de zero.
In particular, rezulta de aici ca formula (2.9) reprezinta toate solutiile
ecuatiei (2.4) n cazul n care ecuatia (2.5) are radacinile complexe.
Am ajuns n acest fel sa determinam toate solutiile ecuatiei (2.4).
Aceasta nsa nu permite nca sa rezolvam problema 2.1.1 pusa la nceputul
paragrafului, pentru ca aceasta conduce de fapt la ecuatia (2.3), adica:
a2 x + a1 x + a0 x = f (t)
n care functia f este data.

Reamintim ca, deosebirea dintre ecuatiile (2.4) si (2.3) consta n faptul ca
n membrul drept al ecuatiei (2.3) este o functie continua care nu neaparat
este functia identic nula, adica este o ecuatie diferentiala de ordinul al doilea
cu coeficienti constanti neomogena.
Pentru determinarea solutiilor ecuatiei (2.3) este important sa observam
la nceput ca, daca x
e(t) este o solutie fixata a ecuatiei (2.3) si x(t) este o
solutie oarecare a aceleiasi ecuatii, atunci diferenta
x
e(t) = x(t) x(t)
este o solutie oarecare a ecuatiei (2.4). Intrucat solutiile x e(t) ale ecuatiei
(2.4) sunt cunoscute, determinarea solutiilor x(t) ale ecuatiei (2.3) revine la
determinarea unei singure solutii x(t) ale acestei ecuatii.
O solutie particulara x(t) pentru ecuatia (2.3) se determina cu metoda
variatiei constantelor a lui Lagrange (un procedeu asemanator cu cel descris
n Cap 1 6).
In continuare prezentam aceasta metoda n cazul n care ecuatia alge-
brica (2.5) are radacinile reale distincte 1 , 2 . In acest caz solutiile ecuatiei
omogene (2.4) se scriu sub forma (2.7):
e(t) = C1 e1 t + C2 e2 t .
x
Solutia particulara x(t) a ecuatiei neomogene (2.3) se cauta sub aceeasi

forma considerand nsa C1 , C2 functii de clasa C 1 de variabila t:
x(t) = C1 (t)e1 t + C2 (t)e2 t (2.10)
Pentru a impune functiei x(t) sa verifice ecuatia (2.3) calculam derivata

acesteia si obtinem:
x(t) = C1 (t)e1 t + C2 (t)e2 t + C1 (t)1 e1 t + C2 (t)2 e2 t (2.11)
In continuare ar trebui sa calculam derivata de ordinul al doilea x prin

derivare n raport cu t n expresia (2.11). Aceasta ar introduce derivatele
de ordinul al doilea ale functiilor C1 (t), C2 (t) de existenta carora nu ne-am
asigurat. De aceea impunem conditia suplimentara:
C1 (t)e1 t + C2 (t)e2 t = 0 (2.12)
Cu aceasta (2.11) devine:
x(t) = C1 (t)1 e1 t + C2 (t)2 e2 t (2.13)
iar prin derivare obtinem:
x(t) = C1 (t)1 e1 t + C2 (t)2 e2 t + C1 (t)21 e1 t + C2 (t)22 e2 t . (2.14)
Inlocuind (2.13) si (2.14) n (2.3) rezulta:
C1 (t)(a2 21 + a1 1 + a0 )e1 t + C2 (t)(a2 22 + a1 2 + a0 )e2 t +
+ C1 (t)a2 1 e1 t + C2 (t)a2 2 e2 t = f (t)

sau
1
C1 (t)1 e1 t + C2 (t)2 e2 t = f (t) (2.15)
a2
Astfel, sistemul de ecuatii algebrice format din ecuatiile (2.12) si (2.15):
C1 (t)e1 t + C2 (t)e2 t = 0
(2.16)
1 t 2 t 1
C1 (t)1 e + C2 (t)2 e = f (t)
a2
50 CAPITOLUL 2
n care necunoscutele sunt C1 (t), C2 (t) (derivatele functiilor C1 (t) si C2 (t)),

are determinantul (2 1 )e(1 +2 )t 6= 0 si permite determinarea functiilor
C1 (t) si C2 (t):
1
C1 (t) = e(1 +2 )t e2 t f (t)
a2 (2 1 )
(2.17)
1
C2 (t) = e(1 +2 )t e1 t f (t)
a2 (2 1 )
Rezulta de aici ca functiile C1 (t) si C2 (t) sunt date de:
Z t
1
C1 (t) = e1 f ( )d
a2 (2 1 ) t
Z (2.18)
t
1
C2 (t) = e2 f ( )d
a2 (2 1 ) t
iar solutia particulara a ecuatiei neomogene (2.3) este:

Z t
1 1 t
x(t) = e e1 f ( )d +
a2 (2 1 ) t
(2.19)
Z t
1 2 t
+ e e2 f ( )d.
a2 (2 1 ) t
Rezulta ca o solutie oarecare a ecuatiei (2.3) este data de
e(t) + x(t)
x(t) = x
adica:
Z t
1 t 2 t 1
x(t) = C1 e + C2 e e1 t e1 f ( )d +
a2 (2 1 ) t
Z t
1 2 t
+ e e2 f ( )d (2.20)
a2 (2 1 ) t
Facand un rationament asemanator n cazul n care ecuatia algebrica

(2.5) are radacini reale egale 1 = 2 = , pentru ecuatia (2.3) gasim solutia
particulara:
Z Z t
t 1 t t
x(t) = e e f ( )d + e f ( )d
a2 t a2 t
si solutia generala
x(t) = e1 t (C1 + C2 t) +
Z Z t
1 t
t t
+e e f ( )d + e f ( )d (2.21)
a2 t a2 t
In cazul n care ecuatia algebrica (2.5) are radacinile complexe 1 = +i
si 1 = i, cu metoda variatiei constantelor gasim solutia particulara:
Z t
1 t
x(t) = e cos t e sin f ( )d +
a2
Z tt

1
+ et sin t e cos f ( )d
a2 t
si solutia generala
x(t) = C1 et cos t + C2 et sin t
Z t
1
et cos t e sin f ( )d +
a2 t
Z t
1
+ et sin t et cos f ( )d (2.22)
a2 t
In general pentru orice t0 , x00 , x10 IR1 putem determina constantele C1 si

C2 din formula de reprezentare a solutiei x(t) a ecuatiei neomogene ((2.20),
(2.21), (2.22)) astfel ncat sa avem x(t0 ) = x00 si x(t0 ) = x10 .
Folosind una din formulele (2.20), (2.21), (2.22), determinata de natura
1
radacinilor ecuatiei L 2 + R + = 0, putem determina toate solutiile
C
ecuatiei () din problema 2.1.1. Cunoscand valoarea i0 a curentului la mo-
mentul t0 si valoarea variatiei curentului i10 la momentul t0 , se determina con-
stantele C1 si C2 din formulele de reprezentare a solutiei astfel ncat solutia
oarecare i(t) a ecuatiei sa verifice conditiile initiale i(t0 ) = i0 si i(t0 ) = i10 .
Exercitii
1. Rezolvati urmatoarele probleme cu date initiale:
a) x x = 0 x(0) = 2, x(0) = 0
52 CAPITOLUL 2
R: x(t) = et + et
b) x + 2x + x = 0 x(0) = 0, x(0) = 1
R: x(t) = t et
c) x 4x + 4x = 0 x(1) = 1, x(1) = 0
R: x(t) = 3e2t2 2t e2t2

d) x + x = 0 x = 1, x =0
2 2
R: x(t) = sin t
e) x + x + x = 0 x(0) = 0, x(0) = 1

2 1 2
R: x(t) = 3 e 2 t sin 3t
3 3
2. Rezolvati urmatoarele ecuatii diferentiale :
1
a) x + 3x + 2x =
1 + et
R: x(t) = et ln(1 + et ) + e2t ln(1 + et ) e2t C1 + et C2
9t2 + 6t + 2
b) x 6x + 9x =
t3
1
R: x(t) = e3t C1 + t e3t C2 +
t
et et
c) x + x = +
2 2
1
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t + (e2t + 1) et
4
d) x 3x + 2x = 2e2t
R: x(t) = (2tet 2et + C1 et + C2 )et
e) x 4x + 4x = 1 + et + e2t
1 1 2 2t
R: x(t) = C1 e2t + C2 t e2t + + t e + et
4 2
f ) x + x = sin t + cos 2t
2 1 1
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t cos t2 + t cos t
3 3 2
g) x 2(1 + m)x + (m2 + 2m)x = et + et , m IR1
((m + 3)e2t + m 1) et
R: x(t) = C1 emt + C2 e(m+2)t +
m3 + 3m2 m 3
h) x 5x + 6x = 6t2 10t + 2
R: x(t) = C1 e3t + C2 e2t + t2
i) x 5x = 5t2 + 2t
1 1
R: x(t) = t3 + e5t C1 + C2
3 5
j) x + x = tet
1
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t + (1 + t) et
2
k) x x = tet + t + t3 et
1
R: x(t) = C1 et + C2 et + (4te2t + 2e2t 16tet 2t4 +
16
+4t2 e2t 4t3 6t2 6t 3) et
l) x 7x + 6x = sin t
7 5
R: x(t) = C1 et + C2 e6t + cos t + sin t
74 74
m) x 4x + 4x = sin t cos 2t
10 191
R: x(t) = C1 e2t + C2 te2t sin t cos t2 sin t+
169 4225
24 788
+ cos t3 cos t
169 4225
54 CAPITOLUL 2
n) x + x = cos t cos 3t
1 1 1
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t + t sin t + cos t3 cos t
2 2 8
Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n cu coeficienti constanti 55
2.2 Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n

cu coeficienti constanti
O ecuatie diferentiala liniara de ordinul n cu coeficienti constanti este o
ecuatie diferentiala de forma
an x(n) + an1 x(n1) + . . . + a1 x + a0 x = f (t) (2.23)
n care a0 , a1 , . . . , an1 , an sunt constante reale cunoscute, an 6= 0, f (t) functie

cunoscuta continua si x este functie reala de clasa C n necunoscuta.
Observatia 2.2.1 Daca f = 0, atunci ecuatia (2.23) se numeste ecuatie
diferentiala liniara de ordinul n cu coeficienti constanti omogena, iar daca
f 6= 0 ecuatia (2.23) se numeste ecuatie diferentiala liniara de ordinul n cu
coeficienti constanti neomogena.
Rezolvam mai ntai ecuatia omogena atasata ecuatiei (2.23):
an x(n) + an1 x(n1) + . . . + a1 x + a0 x = 0 (2.24)
Pentru determinarea solutiilor ecuatiei (2.24) se cauta solutii de forma

x(t) = C et . Impunand unei asemenea functii sa verifice ecuatia (2.24)
rezulta ca trebuie sa verifice ecuatia algebrica
an n + an1 n1 + . . . + a1 + a0 = 0 (2.25)
numita ecuatie caracteristica.

Daca ecuatia (2.25) are toate radacinile reale si distincte 1 , 2 , . . . n
atunci functiile xi (t) = Ci ei t , i = 1, n sunt solutii ale ecuatiei (2.24) si orice
functie x(t) data de:
x(t) = C1 e1 t + C2 e2 t + . . . + Cn en t (2.26)
este solutie a ecuatiei (2.24) (C1 , C2 , . . . , Cn sunt constante reale oarecare).

Mai mult, oricare ar fi t0 , x00 , x10 , ..., xn1
0 IR1 putem determina n mod
unic constantele C1 , C2 , . . . , Cn astfel ncat sa aiba loc
x(t0 ) = x00 , x(t0 ) = x10 , ... , x(n1) (t0 ) = x0n1 .
In particular rezulta de aici ca formula (2.26) reprezinta toate solutiile

ecuatiei (2.24) n acest caz.
56 CAPITOLUL 2
Daca printre radacinile ecuatiei caracteristice (2.25) exista si radacini

complexe simple, de exemplu = + i si = i, atunci fiecarei perechi
de radacini complex conjugate i corespund solutiile
x1 (t) = C1 et cos t si x2 (t) = C2 et sin t
Pentru = 0 aceste solutii devin:
x1 (t) = C1 cos t si x2 (t) = C2 sin t

Astfel, daca ecuatia caracteristica are 2k radacini complexe simple j =
j + ij si j = j ij , j = 1, k si n 2k radacini reale simple 2k+1 , . . . , n ,
atunci orice functie x(t) data de:
k
X k
X n
X
x(t) = Cj1 ej t
cos j t + Cj2 j t
e sin j t + Cj ej t (2.27)
j=1 j=1 j=2k+1
este solutie a ecuatiei (2.24) (Cj1 , Cj2 , j = 1, k si Cj , j = 2k + 1, n sunt con-

stante reale oarecare).
1 2
unic constantele Cj , Cj , j = 1, k si Cj , j = 2k + 1, n astfel ncat sa aiba loc
x(t0 ) = x00 , x(t0 ) = x10 , ..., x(n1) (t0 ) = xn1
0 . In particular rezulta de aici ca
formula (2.27) reprezinta toate solutiile ecuatiei (2.24) n acest caz.
Daca ecuatia caracteristica (2.25) are k radacini reale 1 , . . . , k avand or-
dine de multiplicitate q1 , . . . , qk si l radacini complex conjugate 1 i1 , . . . , l
il avand ordine de multiplicitate r1 , . . . , rl , atunci orice functie x(t) data de
formula:
k
X l
X
j t

x(t) = e Pqj 1 (t) + ej t Qrj 1 (t) cos j t + Rrj 1 (t) sin j t
j=1 j=1
(2.28)
este solutie a ecuatiei (2.24), unde Pqj 1 (t) sunt polinoame de grad qj 1 cu
coeficineti reali nedeterminati si Qrj 1 , Rrj 1 sunt polinoame de grad rj 1
cu coeficienti reali nedeterminati.
unic coeficientii polinoamelor Pqj 1 , Qqj 1 , Rqj 1 astfel ncat sa aiba loc x(t0 ) =
x10 , x(t0 ) = x20 , ..., x(n1) (t0 ) = xn1
0 .
In particular rezulta de aici ca formula (2.28) reprezinta toate solutiile
ecuatiei (2.24) n acest caz.
Reamintim ca obiectul acestui paragraf este rezolvarea ecuatiei diferentiale

de ordinul n, cu coeficienti constanti neomogena (2.23):
an x(n) + an1 x(n1) + . . . + a1 x + a0 x = f (t)
n care a0 , a1 , . . . , an1 , an sunt constante reale date, an 6= 0, f functie cunos-

cuta continua si x este functie reala de clasa C n necunoscuta.
Pentru determinarea solutiilor ecuatiei (2.23) este important sa observam
ca daca x(t) este o solutie fixata a ecuatiei (2.23) si x(t) este o solutie oarecare
a aceleiasi ecuatii, atunci diferenta x(t) x(t) = x e(t) este o solutie oarecare a
ecuatiei diferentiale liniare omogene cu coeficienti constanti, (2.24). Intrucat
solutiile x
e(t) ale ecuatiei omogene (2.24) sunt date n general de (2.28), deter-
minarea solutiilor x(t) ale ecuatiei (2.23) revine la determinarea unei singure
solutii x(t) ale acestei ecuatii.
O solutie particulara x(t) pentru ecuatia (2.23) se determina cu metoda
variatiei constantelor a lui Lagrange, un procedeu asemenator cu cel descris
n paragraful precedent.
Vom ilustra acest procedeu pe un exemplu (n = 3):
Exemplul 2.2.1 Sa se determine solutiile ecuatiei:
...
x + 4x + 5x = 4et
Consideram ecuatia omogena

...
x + 4x + 5x = 0
Ecuatia caracteristica asociata este:
3 + 42 + 5 = 0
ale carei radacini sunt:
0 = 0, 1 = 2 i, 2 = 2 + i.
Solutiile ecuatiei omogene sunt date de:
y(t) = C1 + C2 e2t cos t + C3 e2t sin t.

Cautam x(t), o solutie particulara pentru ecuatia neomogena, sub forma
x(t) = C1 (t) + C2 (t) e2t cos t + C3 (t) e2t sin t

58 CAPITOLUL 2
n care C1 (t), C2 (t), C3 (t) sunt functii de clasa C 1 care trebuiesc determinate.
Calculam derivata ntai a functiei x(t) si obtinem:
x = C1 + C2 e2t cos t + C3 e2t sin t 2C2 e2t cos t
2C3 e2t sin t C2 e2t sin t + C3 e2t cos t

Impunem ca C1 , C2 , C3 sa verifice:
C1 + C2 e2t cos t + C3 e2t sin t = 0
si obtinem:
x = C2 e2t (2 cos t + sin t) + C3 e2t (cos t 2 sin t)
Calculam derivata a doua a functiei x(t) si obtinem:
x = C2 e2t (2 cos t + sin t) + C3 e2t (cos t 2 sin t)+
+2C2 e2t (2 cos t + sin t) 2C3 e2t (cos t 2 sin t)
C2 e2t (2 sin t + cos t) + C3 e2t ( sin t 2 cos t) =
= C2 e2t (2 cos t + sin t) + C3 e2t (cos t 2 sin t)+
+C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) + C3 e2t (3 sin t 4 cos t).

Impunem ca C2 , C3 sa verifice:
C2 e2t (2 cos t + sin t) + C3 e2t (cos t 2 sin t) = 0
si obtinem
x = C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) + C3 e2t (3 sin t 4 cos t)
De aici calculam derivata a treia a functiei x(t) si obtinem:
...
x = C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) + C3 e2t (3 sin t 4 cos t)
2C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) 2C3 e2t (3 sin t 4 cos t)+
+C2 e2t (3 sin t + 4 cos t) + C3 e2t (3 cos t + 4 sin t) =
= C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) + C3 e2t (3 sin t 4 cos t)+
+C2 e2t (2 cos t 11 sin t) + C3 e2t (2 sin t + 11 cos t).

Inlocuind toate acestea n ecuatia data rezulta:
C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) +C3 e2t (3 sin t 4 cos t) +

+C2 e2t (2 cos t 11 sin t) +C3 e2t (2 sin t + 11 cos t) +
+C2 e2t (12 cos t + 16 sin t) +C3 e2t (12 sin t 16 cos t)
C2 e2t (10 cos t + 5 sin t) +C3 e2t (5 cos t 10 sin t) = 4et
sau
C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) + C3 e2t (3 sin t 4 cos t) = 4et
Aceasta egalitate mpreuna cu sistemul de conditii impus pe parcurs

functiilor C1 , C2 , C3 conduce la urmatorul sistem liniar de ecuatii algebrice
n necunoscutele C1 , C2, C3 :

C1 +C2 e2t cos t +C3 e2t sin t =0

C2 e2t (2 cos t + sin t) +C3 e2t (cos t 2 sin t) =0

C2 e2t (3 cos t + 4 sin t) +C3 e2t (4 cos t + 3 sin t) = 4et
Din ultimele doua ecuatii rezula sistemul algebric:

C2 (2 cos t sin t) +C3 (cos t 2 sin t) =0

C2 (3 cos t + 4 sin t) +C3 (4 cos t + 3 sin t) = 4et
Determinantul sistemului este:
= (2 cos t sin t)(4 cos t + 3 sin t)

(cos t 2 sin t)(3 cos t + 4 sin t) =
= 8 cos2 t 6 sin t cos t + 4 sin t cos t 3 sin2 t 3 cos2 t
4 sin t cos t + 6 sin t cos t + 8 sin2 t = 8 3 = 5
si solutiile sunt date de:
4 4 t
C2 = et (cos t 2 sin t) C3 = e (2 cos t sin t).
5 5
60 CAPITOLUL 2
Inlocuind C2 , C3 n prima ecuatie, se obtine C1 :

4 t 4
C1 = e cos t(cos t 2 sin t) + et sin t(2 cos t + sin t) =
5 5
4 t 2 2
= e [cos t + sin t] =
5
4 t
= e
5
Astfel au fost gasite derivatele functiilor necunoscute C1 , C2 , C3 :
4 t
C1 = e
5
4
C2 = et [cos t 2 sin t]
5
4
C3 = et [2 cos t + sin t]
5
de unde rezulta:
4
C1 = et
5
1
C2 = et [12 cos t + 4 sin t]
10
1
C3 = et [4 cos t + 12 sin t]
10
Obtinem de aici:
4 1
x(t) = et + et [12 cos t + 4 sin t] cos t +
5 10
1
+ et [4 cos t + 12 sin t] sin t
10
de unde avem ca solutia generala a ecuatiei neomogene
x(t) = x
e(t) + x(t)
este:
4 t
x(t) = C1 + c2 e2t cos t + C3 e2t sin t e +
5
1
+ et [12 cos t + 4 sin t] cos t +
10
1
+ et [4 cos t + 12 sin t] sin t
10
Exercitii
1. Rezolvati urmatoarele ecuatii diferentiale (cu calculatorul):
...
a) x 2x x + 2x = 0
R: x(t) = C1 et + C2 e2t + C3 et
b) x(4) 5x + 4x = 0
R: x(t) = C1 et + C2 e2t + C3 et + C4 e2t

...
c) x 6x + 12x 8x = 0
R: x(t) = C1 e2t + C2 t e2t + C3 t2 e2t
d) x(7) + 3x(6) + 3x(5) + x(4) = 0
R: x(t) = C1 et +C2 tet +C3 t2 et +C4 +C5 t+C6 t2 +C7 t3

...
e) x x + x x = 0
R: x(t) = C1 et + C2 sin t + C3 cos t
f ) x(4) + 2x + x = 0
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t + C3 t sin t + C4 t cos t

...
g) x(4) 3 x + 5x 3x + 4x = 0
!
3
t 7
R: x(t) = C1 sin t + C2 cos t + C3 e 2 sin t +
2
!
3 7
+C4 e 2 t cos t
2
2. Determinati solutiile urmatoarelor probleme cu date initiale:
...
a) x 2x x + 2x = 0 x(0) = 0, x(0) = 1 x(0) = 2
62 CAPITOLUL 2
1 2 1
R: x(t) = et + e2t et
2 3 6
...
b) x x + x x = 0 x(1) = 0, x(1) = 1 x(1) = 2
R: x(t) = et1 (sin 1) sin t (cos 1) cos t

...
c) x(4) 5x + 4x = 0 x(0) = 0, x(0) = 1 x(0) = 2, x (0) = 3
1 1 1 1
R: x(t) = et + e2t et + e2t
6 6 2 2
3. Rezolvati urmatoarele ecuatii diferentiale:

...
a) x 2x x + 2x = t + 1
3 1
R: x(t) = + t + C1 et + C2 e2t + C3 et
4 2
...
b) x 6x + 12x 8x = sin t
11 2
R: x(t) = cos t sin t+C1 e2t +C2 t2 e2t +C3 t3 e2t
125 125
Reducerea ecuatiei diferentiale liniare de ordinul n a lui Euler la o ecuatie liniara 63
2.3 Reducerea ecuatiei diferentiale liniare de

ordinul n a lui Euler la o ecuatie diferentiala
liniara de ordinul n cu coeficienti constanti
Definitia 2.3.1 Ecuatia diferentiala liniara de ordinul n de forma:
an tn x(n) + an1 tn1 x(n1) + . . . + a1 t x + a0 x = 0 (2.29)
n care a0 , a1 , . . . , an sunt constante reale, se numeste ecuatie diferentiala
liniara de ordinul n a lui Euler.
Propozitia 2.3.1 Prin schimbarea de variabila |t| = e ecuatia diferentiala

(2.29) se reduce la o ecuatie diferentiala liniara de ordinul n cu coeficienti
constanti.
Demonstratie: Fie x = x(t) o solutie a ecuatiei (2.29) si y functia y( ) =

x(e ). De aici, pentru t > 0, avem ca x(t) = y(ln t) iar prin derivare succesiva
obtinem:
dx dy 1
=
dt d t

d2 x d2 y 1 dy 1 1 d2 y dy
2
= 2
2 2 = 2
dt d t d t t d 2 d

d3 x 2 d2 y dy 1 d3 y d2 y
= + 3 =
dt3 t3 d 2 d t d 3 d 2

1 d3 y d2 y dy
= 3 + 2
t3 d 3 d 2 d
Daca presupunem ca pentru 1 k < n avem
k
dk x 1 X k di y
= c
dtk tk i=1 i d i
atunci printr-o noua derivare deducem egalitatea

k+1
dk+1 x 1 X k+1 di y
= c i
dtk+1 tk+1 i=1 i d
64 CAPITOLUL 2
Rezulta n acest fel ca derivatele de orice ordin (1 k n) ale functiei

1
x se exprima ca un produs ntre k+1 si o combinatie liniara a derivatelor de
t
ordin i k + 1 ale functiei y.
Inlocuind n (2.29) se obtine ca functia y verifica o ecuatie diferentiala
liniara de ordinul n cu coeficienti constanti.
Se determina solutiile y = y( ) ale acestei ecuatii si apoi solutiile x(t) ale
lui (2.29) pentru t > 0:
x(t) = y(ln t).
Pentru t < 0 se rationeaza la fel si se obtine:
x(t) = y(ln |t|).
Exercitii:
Rezolvati urmatoarele ecuatii diferentiale:
1. t2 x + tx x = 0
1
R: x(t) = C1 t + C2
t
...
2. 12t3 x 25t2 x + 28tx 6x = 0
1
R: x(t) = C1 t2 + C2 t 12 + C3 t3
3. t2 x + tx = 0
R: x(t) = C1 + C2 ln t
4. t2 x tx + x = 0
R: x(t) = C1 t + C2 t ln t
Calculul simbolic al solutiilor ecuatiilor de ordinul n 65

diferentiale de ordinul n
Pentru rezolvarea numerica a ecuatiilor diferentiale de ordin superior
(n 2) Maple foloseste aceeasi functie dsolve (solve ordinary differential
equations - ODEs) care a fost prezentata n capitolul anterior.
Noutatea care apare aici consta n scrierea sintaxei pentru derivatele de ordin
superior. De exemplu, derivata de ordinul al doilea a functiei x(t) poate fi
scrisa ntr-unul din urmatoarele moduri:
diff(x(t),t,t)
diff(x(t),t$2)
(D@@2)(x)(t)
Pentru exemplificare, vom rezolva cateva ecuatii si probleme cu date

initiale:
1. Ecuatia diferentiala liniara de ordinul al doilea cu coeficienti constanti

omogena:
x 4x + 4x = 0; (2.30)
> eq1:=diff(x(t),t,t)-4*diff(x(t),t)+4*x(t)=0;
2
eq1 := dtd 2 x (t) 4 dtd x (t) + 4 x (t) = 0
> dsolve(eq1,x(t));
x (t) = C1 e2 t + C2 e2 t t
> dsolve({eq1,x(1)=1,D(x)(1)=0},x(t));
2t 2t
x (t) = 3 ee2 2 ee2 t
> sol1:=3*exp(2*t)/exp(2)-2*exp(2*t)*t/exp(2):
> plot(sol1,t=-infinity..infinity);
66 CAPITOLUL 2
Figura 8
Se observa ca, daca nu s-a dat nici o conditie initiala solutia generala
este afisata cu ajutorul a doua constante. Mai precis, numarul con-
stantelor este acelasi cu ordinul ecuatiei, n cazul ecuatiei de ordinul al
doilea solutia generala exprimandu-se cu ajutorul a doua constante.
Pentru ca Maple sa afiseze solutia unei Probleme Cauchy n cazul unei
ecuatii de ordin superior trebuie sa-i dam n conditii initiale:
x(t0 ) = x00 , x(t0 ) = x10 , ... , x(n1) (t0 ) = xn1

0 .
2. Ecuatia diferentiala liniara de ordinul al patrulea cu coeficienti constanti

omogena:
x(4) 5x + 4x = 0; (2.31)
> eq2:=diff(x(t),t,t,t,t)-5*diff(x(t),t,t)+4*x(t)=0;
4 2
eq2 := dtd 4 x (t) 5 dtd 2 x (t) + 4 x (t) = 0
> eq2:=diff(x(t),t$4)-5*diff(x(t),t$2)+4*x(t)=0;
4 2
eq2 := dtd 4 x (t) 5 dtd 2 x (t) + 4 x (t) = 0
> eq2:=(D@@4)(x)(t)-5*(D@@2)(x)(t)+4*x(t)=0;

eq2 := D (4) (x) (t) 5 D (2) (x) (t) + 4 x (t) = 0
> dsolve(eq2,x(t));
x (t) = C1 e2 t + C2 et + C3 e2 t + C4 et
> dsolve({eq2,x(0)=0,D(x)(0)=1,(D@@2)(x)(0)=2,
(D@@3)(x)(0)=3},x(t));
x (t) = 1/2 et + 1/6 e2 t + 1/2 e2 t 1/6 et
> sol2:=-1/2*exp(-t)+1/6*exp(-2*t)+1/2*exp(2*t)-
1/6*exp(t):
> plot(sol2,t=-2..2);
Figura 9
Din instructiunile de mai sus reiese ca, n rezolvarea Problemei Cauchy

pentru o ecuatie diferentiala de ordinul patru s-au folosit patru conditii
initiale. Se observa deasemenea, sintaxa corespunzatoare derivatelor de
ordin superior a fost scrisa n cele trei moduri prezentate la nceputul
paragrafului.
3. Ecuatia diferentiala liniara de ordinul al treilea cu coeficienti constanti
neomogena:
...
x 6x + 12x 8x = sin t; (2.32)
> eq3:=diff(x(t),t,t,t)-6*diff(x(t),t,t)+12*diff(x(t),t)
-8*x(t)=sin(t);
d3 2
eq3 := dt3
6 dtd 2 x (t) + 12 dtd x (t) 8 x (t) = sin (t)
x (t)
> dsolve(eq3);
11 2
x (t) = 125 cos (t) 125 sin (t) + C1 e2 t + C2 e2 t t + C3 e2 t t2
> dsolve({eq3,x(0)=0,D(x)(0)=2,(D@@2)(x)(0)=4});
11 2 11 2 t
x (t) = 125 cos (t) 125 sin (t) + 125 e + 46
25
19 2 t 2
e2 t t 10 e t
> sol3:=-11/125*cos(t)-2/125*sin(t)+11/125*exp(2*t)+
46/25*exp(2*t)*t-19/10*exp(2*t)*t^2:
> plot(sol3,t=-4..1);
68 CAPITOLUL 2
Figura 10
In cele ce urmeaza, vom mai prezenta o alta functie de plotare DEtools

[DEplot] (plot solutions to an equation or a system of DEs) pentru a
vizualiza solutia acestei probleme cu date initiale. Utilizarea acesteia nu
necesita rezolvarea ecuatiei n avans deoarece ecuatia este inclusa direct
n instructiune. Sintaxa acestei functii poate avea una din urmatoarele
forme:
with(DEtools):DEplot(deqns, vars, trange, options);
with(DEtools):DEplot(deqns, vars, trange, inits, options);
with(DEtools):DEplot(deqns, vars, trange, xrange, yrange, options);
with(DEtools):DEplot(deqns, vars, trange, inits, xrange, yrange, op-

tions);
n care:
deqns - ecuatia diferentiala de orice ordin pe care dorim sa o

rezolvam sau lista de ecuatii diferentiale de ordinul ntai
(n cazul sistemelor)
vars - variabila independenta sau lista variabilelor independente
trange - domeniul de definitie al variabilei independente
inits - lista de conditii initiale
xrange - domeniul de variatie al primei variabile dependente
yrange - domeniul de variatie al celei de-a doua variabile
dependente
options - diferite optiuni: modul de afisare al solutiei, metoda de
rezolvare, etc.
> with(DEtools):DEplot(eq3,x(t),t=-4..1,[[x(0)=0,D(x)(0)=2,
(D@@2)(x)(0)=4]],x=-0.6..1.8,stepsize=.05,title=Solutia
Problemei Cauchy);
Figura 11
4. Ecuatia diferentiala liniara de ordinul al treilea cu coeficienti variabili

de tip Euler:
...
t2 x + 5tx + 4x = ln t, t>0 (2.33)
> eq4:=t^2*diff(x(t),t,t,t)+5*t*diff(x(t),t,t)+
4*diff(x(t),t)=ln(t);
3 2
eq4 := t2 dtd 3 x (t) + 5 t dtd 2 x (t) + 4 dtd x (t) = ln (t)
> dsolve({eq4,x(2)=2,D(x)(2)=1/2,(D@@2)(x)(2)=3});
70 CAPITOLUL 2
x (t) = 2 ln(2 ) + 19 + (29 +2 ln(2 t

))ln(t)
+
32 ln(2 )2 (ln(2 ))2 32
t
+ 1 /4t(ln(t)) 2
> sol4:=-2*ln(2)+19+(-29+2*ln(2))*ln(t)/t+(32*ln(2)-
2*ln(2)^2-32)/t+1/4*t*(ln(t)-2):
> plot(sol4,t=0.1..infinity,axes=boxed);
Figura 12
Capitolul 3
Sisteme de ecuatii diferentiale

de ordinul ntai liniare cu
coeficienti constanti
3.1 Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul

ntai liniare cu coeficienti constanti omo-
gene
Definitia 3.1.1 Un sistem de ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare
cu coeficienti constanti omogen este un sistem de n relatii de dependenta
functionala de forma:
x1 = a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn

x2 = a21 x1 + a22 x2 + . . . + a2n xn (3.1)
..
.
xn = an1 x1 + an2 x2 + . . . + ann xn
dintre un sistem de n functii necunoscute x1 , x2 , . . . , xn si derivatele acestora

x1 , x2 , . . . , xn . In sistemul (3.1) coeficientii aij sunt constante considerate
cunoscute.
Definitia 3.1.2 Un sistem ordonat de n functii reale x1 , x2 , . . . , xn de clasa
71
72 CAPITOLUL 3
C 1 este solutie a sistemului (3.1) daca verifica
n
dxi X
= aij xi (t)
dt j=1
pentru orice t IR1 .
Definitia 3.1.3 Fiind date t0 IR si (x01 , x02 , . . . , x0n ) IRn problema de-
terminarii solutiei (x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t)) a sistemului (3.1) care verifica
xi (t0 ) = x0i i = 1, n se numeste problema cu date initiale sau problema
Cauchy.
Pentru reprezentarea matriceala a sistemului (3.1) notam cu A matricea

patratica care are ca elemente constantele aij : A = (aij )i,j=1,n si cu X ma-
tricea coloana X = (x1 , x2 , . . . xn )T . Cu aceste matrice sistemul (3.1) se scrie
sub forma matriceala:
X = A X. (3.2)
In aceasta problema derivarea functiei matriceale X = X(t) nseamna derivarea

elementelor matricei, iar produsul A X nsemna produsul dintre matricea A
si matricea X.
Problema Cauchy (problema cu date initiale) se scrie matriceal sub forma:
X = A X, X(t0 ) = X 0 (3.3)
si consta n determinarea functiei matriceale X = X(t) care verifica ecuatia

(3.2) si conditia initiala X(t0 ) = X 0 .
Teorema 3.1.1 (de existenta a solutiei problemei Cauchy)

Pentru orice t0 IR1 si X 0 = (x01 , x02 , . . . x0n )T problema Cauchy (3.3) are o
solutie definita pe IR1 .
Demonstratie: Consideram sirul de functii matriceale definite astfel:

Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare omogene 73
X 0 (t) = X 0 = I X 0
Z t
1 0 (t t0 ) A
X (t) = X + A X 0 ( )d = [I + ] X0
t 1!
Z 0t
(t t0 ) A (t t0 )2 A2
X 2 (t) = X 0 + A X 1 ( )d = [I + + ] X0
t 1! 2!
Z 0t
X 3 (t) = X 0 + A X 2 ( )d =
t0
(t t0 ) A (t t0 )2 A2 (t t0 )3 A3
= [I + + + ] X0
1! 2! 3!
... Z t
X (t) = X + AX m1 ( )d =
m 0
t0
(t t0 ) A (t t0 )2 A2 (t t0 )m Am
= [I + + + ...+ ] X0
1! 2! m!
...
Functiile din acest sir verifica inegalitatea

m+p
X |t t0 |k kAkk
m+p m
kX (t) X (t)k kX 0k, () m, p IN, () t IR1
k=m+1
k!
si prin urmare sirul de functii {X m (t)}mn este uniform fundamental pe orice

compact K IR1 . Rezulta ca sirul este uniform convergent pe orice compact
K IR1 si se poate trece la limita n egalitatea
Z t
m 0
X (t) = X + A X m1 ( )d.
t0
pentru m .
Trecand la limita obtinem ca limita X(t) a sirului X m (t)
X(t) = lim X m (t)

m
verifica egalitatea Z t
0
X(t) = X + A X( )d
t0
74 CAPITOLUL 3
sau Z t
0
X(t) = X + A X( )d.
t0
De aici rezulta ca functia X(t) este de clasa C 1 si derivata ei verifica X(t) =

A X(t), adica X(t) este solutia sistemului de ecuatii diferentiale sub forma
matriceala (3.2). Punand t = t0 n egalitatea
Z t
0
X(t) = X + A X( )d
t0
obtinem egalitatea X(t0 ) = X 0 care arata ca X(t) este solutia problemei

Cauchy (3.3). Am aratat n acest fel ca problema Cauchy (3.3) are o solutie.
Observatia 3.1.1 In aceasta demonstratie norma matricei patratice A kAk

este data de kAk = sup k A X k.
kXk1
Observatia 3.1.2 Sirul de matrice patratice care intervine n aceasta

demonstratie:
(t t0 ) A (t t0 )2 A2 (t t0 )m Am
U m (t; t0 ) = I + + + ...+
1! 2! m!
este de asemenea fundamental.
Intr-adevar:
m+p
X | t t0 |k k A kk
kU m+p m
(t; t0 ) U (t; t0 ) k , ()m, p IN , t IR1
k!
k=m+1
si prin urmare sirul de functii matriceale {U m (t; t0 )}mIN este uniform con-
vergent pe orice compact K IR1 . Limita acestui sir este suma seriei de
matrice
X
(t t0 )m Am
m=0
m!
care se noteaza cu e(tt0 )A :

X
(tt0 )A (t t0 )m Am
e =
m=0
m!
Observatia 3.1.3 Functia matriceala e(tt0 )A se numeste matricea rezolvanta

a sistemului (3.2). O solutie a problemei Cauchy (3.3) se obtine nmultind
matricea e(tt0 )A cu matricea X 0 :
X(t; t0 , X 0 ) = e(tt0 )A X 0 .
Aceasta solutie este definita pe IR1 .
Teorema 3.1.2 (de unicitate a solutiei problemei Cauchy)

Problema Cauchy (3.3) are o singura solutie.
Demonstratie: Presupunem prin absurd ca problema Cauchy (3.3), pe

langa solutia X(t; t0 , X 0 ) determinata n teorema precedenta mai are o solutie
e
X(t). Pe intervalul I de definitie a acestei solutii
(I t0 ) scriem egalitatile :
Z t
0 0
X(t; t0 , X ) = X + A X( ; t0 , X 0 )d, ()t I
t0
si Z t
e = X0 + A
X(t) e )d,
X( ()t I
t0
si deducem succesiv:
Z t
0 e
X(t; t0 , X ) X(t) =A e )]d
[X( ; t0 , X 0 ) X(
t0
Z t

e
0
kX(t; t0 , X ) X(t)k kAk kX( ; t0 , X ) X(
0 e )kd <

t0
Z t

< + kAk kX( ; t0 , X ) X(
0 e )kd

t0
() > 0 ()t I.
Pentru t > t0 rezulta n continuare:

e
kX(t; t0 , X 0 ) X(t)k
Z t 1
+ e )kd
kAk kX( ; t0 , X ) X(0
t0
76 CAPITOLUL 3
e
kAk kX(t; t0 , X 0 ) X(t)k
Z t kAk
+ 0 e )kd
kAk kX( ; t0 , X ) X(
t0
Z t
d e ) k d
0
+ kAk kX( ; t0 , X ) X(
dt t0
Z t kAk
+ e )kd
kAk kX( ; t0 , X 0 ) X(
t0
Z t
ln + e ) k d
kAk kX( ; t0 , X ) X( 0
ln() k A k (t t0 )
t0
Z t
+ e ) k d
kAk kX( ; t0 , X 0 ) X(
t0
ln ) k A k (t t0 )

Z t
+ e ) k d ekAk(tt0 ) , ()t t0 , > 0.
kAk kX( ; t0 , X 0 ) X(
t0
e
= kX(t; t0 , X 0 ) X(t)k < ekAk(tt0 ) , ()t t0 , () > 0
Pentru t fixat si 0 rezulta
e
kX(t; t0 , X 0) X(t)k = 0.
e = X(t; t0 , X 0 ).
Astfel am aratat ca pentru orice t t0 si t I avem X(t)
e
Rationam analog pentru t t0 , t I si obtinem X(t) = X(t; t0 , X 0 ). Se
obtine n final egalitatea
e = X(t; t0 , X 0 )
X(t)
e
pentru orice t I, care arata ca solutia X(t) coincide cu solutia X(t; t0 , X 0 )
gasita n teorema de existenta.
Observatia 3.1.4 Din teorema de existenta si cea de unicitate rezulta ca

orice solutie a sistemului (3.2) este definita pe IR1 si se obtine cu formula
X(t) = e(tt0 )A X 0 .
Intr-adevar fie X(t) o solutie oarecare a sistemului (3.2) definita pe un interval
I. Consideram t0 I si X(t0 ) = X 0 . Solutia considerata X(t), conform

teoremei de unicitate, coincide cu functia X(t; t0 , X 0 ) = e(tt0 )A X 0 solutie
a problemei Cauchy (3.3):
X(t) X(t; t0 , X 0 ) e(tt0 )A X 0 .
Teorema 3.1.3 Multimea S a solutiilor sistemului diferential liniar cu coeficienti
constanti de ordinul ntai este un spatiu vectorial n-dimensional.
Demonstratie: Fie X 1 (t) si X 2 (t) doua solutii ale sistemului(3.2) si ,
doua constante reale. Tinand seama de egalitatea:
X 1 (t) + X 2 (t) = e(tt0 )A [ X 1 (t0 ) + X 2 (t0 )]
rezulta ca functia X 1 (t)+ X 2 (t) este solutie a sistemului (3.2). Obtinem
n acest fel ca multimea S a solutiilor sistemului (3.2) este spatiu vectorial.
Pentru a demonstra ca dimensiunea spatiului vectorial S este n, consideram
baza canonica b1 , b2 , . . . , bn n IRn :
b1 = (1, 0, 0, . . . , 0)T , b2 = (0, 1, 0, . . . , 0)T , . . . , bn = (0, 0, 0, . . . , 1)T
si sistemul de solutii
X i (t) = etA bi , i = 1, n.
Vom arata ca sistemul de solutii X 1 (t), X 2 (t), . . . , X n (t) este o baza n spatiul
solutiilor S. Pentru aceasta, fie la nceput c1 , c2 , . . . , cn , n constante reale
astfel ca n
X
ck etA bk = 0
k=1
1
()t IR . In particular pentru t = 0 avem
n
X
ck bk = 0
k=1
de unde rezulta c1 = c2 = . . . = cn = 0. Rezulta astfel ca sistemul de functii

X i (t) = etA bi , i = 1, n este liniar independent.
Consideram acum o solutie oarecare X(t) a sistemului (3.2), si vectorul X(0).
Pentru acest vector X(0) IRn exista n constante reale c1 , c2 , . . . , cn astfel
ca n
X
X(0) = ck bk .
k=1
78 CAPITOLUL 3
Construim functia
n
X
e =
X(t) ck X k (t)
k=1
si remarcam ca aceasta este o solutie a sistemului (3.2) si verifica:

n
X n
X
e
X(0) = k
ck X (0) = ck bk = X(0).
k=1 k=1
In baza teoremei de unicitate rezulta ca:

e = X(t), ()t.
X(t)
Am obtinut astfel ca, o solutie oarecare X(t) este combinatia liniara

n
X
X(t) = ck X k (t)
k=1
a solutiilor X k (t).
Definitia 3.1.4 Un sistem de n solutii {X k (t)k=1,n } ale ecuatiei (3.2) se
numeste sistem fundamental daca sistemul de functii {X k (t)k=1,n } este liniar
independent.
Teorema 3.1.4 Un sistem de n solutii {X k (t)k=1,n } ale ecuatiei (3.2) este

sistem fundamental daca si numai daca functia reala definita prin:
W (X 1 (t), . . . , X n (t)) = det(xij (t)),
numita wronskianul sistemului, nu se anuleaza. Am notat:
X i (t) = (xi1 (t), xi2 (t), . . . , xin (t))T .
Demonstratie: Aratam la nceput necesitatea conditiei. Rationam prin re-

ducere la absurd si admitem ca, desi sistemul de solutii
X (t), X (t), . . . , X (t) este fundamental exista un punct t0 IR1 n care
1 2 n
wronskianul sistemului de solutii se anuleaza: det(xij (t0 )) = 0. In aceste

conditii, sistemul algebric liniar si omogen de n ecuatii cu n necunoscute
c1 , c2 , . . . , cn
Xn
ci xij (t0 ) = 0 j = 1, n
i=1
are o solutie nebanala ci = c0i , i = 1, n. Cu o asemenea solutie nebanala

ci = c0i , i = 1, n (c0i nu sunt toate nule) construim functia:
n
X
X(t) = c0i X i (t) t IR1 .
i=1
Functia X(t) construita astfel este solutie a sistemului (3.2) si se anuleaza n

t0 :
Xn
X(t0 ) = c0i X i (t0 ) = 0.
i=1
In virtutea teoremei de unicitate rezulta ca functia X(t) este identic nula:

n
X
c0i X i (t) = 0, ()t IR1 .
i=1
Aceasta nsa este absurd, deoarece sistemul de n solutii {X i (t)i=1,n } este in-
dependent.
Trecem acum sa aratam suficienta conditiei. Presupunem ca wronskianul
W (X 1 (t), . . . , X n (t)) = det(xij (t)) nu se anuleaza si aratam ca sistemul de
solutii {X i (t)i=1,n } este fundamental.
Rationam prin reducere la absurd si presupunem ca sistemul de solutii {X i(t)i=1,n }
nu este fundamental (nu este liniar independent). In aceasta ipoteza exista
un sistem de constante {c0i }, i = 1, n, nu toate nule astfel ca
n
X
c0i X i (t) = 0
i=1
1
pentru orice t IR . Egalitatea aceasta implica egalitatile
n
X
c0i xij (t) = 0 ()t IR1 j = 1, n
i=1
ceea ce arata ca det(xij (t)) = 0 ()t IR1 ; absurd.

Teorema 3.1.5 (Liouville). Un sistem de n solutii {X i (t)i=1,n } ale sistemu-
lui (3.2) este fundamental daca si numai daca exista un punct t0 IR1 n
care wronskianul sistemului de solutii
W (X 1 (t), . . . , X n (t)) = det(xij (t))
este nenul.
80 CAPITOLUL 3
Demonstratie: Avand n vedere teorema precedenta este suficient sa aratam

ca daca exista t0 IR1 astfel ca
W (X 1 (t0 ), . . . , X n (t0 )) 6= 0
atunci pentru orice t IR1 , W (X 1(t), . . . , X n (t)) 6= 0. Calculam derivata

wronskianului sistemului de solutii {X i (t)i=1,n } si obtinem
n
!
d X
W (X 1 (t), . . . , X n (t)) = aii W (X 1 (t), . . . , X n (t)
dt i=1
De aici rezulta egalitatea:

" n
! #
X
W (X 1 (t), . . . , X n (t)) = W (X 1 (t0 ), . . . , X n (t0 )) exp aii (tt0 )
i=1
care arata ca pentru orice t IR1 avem W (X 1 (t), . . . , X n (t)) 6= 0.

Observatia 3.1.5 In demonstratia teoremei care afirma ca solutiile sis-
temului (3.2) formeaza un spatiu vectorial n dimensional am vazut ca daca
b1 = (1, 0, 0, . . . , 0)T , b2 = (0, 1, 0, . . . , 0)T , . . . , bn = (0, 0, 0, . . . , 1)T
atunci sistemul de functii
X 1 (t) = etA b1 , X 2 (t) = etA b2 , . . . , X n (t) = etA bn
este un sistem fundamental de solutii. Daca tinem seama de faptul ca solutia

X i (t) este coloana i a matricei patratice etA atunci deducem ca putem con-
strui solutiile ecuatiei (3.2) daca cunoastem elementele matricei etA .
Pentru determinarea elementelor matricei etA tinem seama de urmatoarele
rezultate de algebra liniara:
Propozitia 3.1.1 Daca matricea A este similara cu matricea A0 adica
A = S A0 S 1
atunci matricea etA este similara cu matricea etA0 adica
etA = S etA0 S 1 .
Aceasta ntrucat pentru orice k IN avem Ak = S Ak0 S 1 .

Propozitia 3.1.2 (teorema lui Jordan)
Pentru orice matrice A exista o matrice diagonala
A0 = diag(A01 , A02 , . . . A0m )
si o matrice nesingulara S cu urmatoarele proprietati:
m
X
i) A0j este matrice patrata de ordin qj , j = 1, m si qj = n;
j=1
ii) A0j este matrice de forma A0j = j Ij + Nj , j = 1, m, unde j este

valoare proprie pentru matricea A, Ij este matricea unitate de ordin
qj , Nj este matricea nilpotenta : Nj = bjkl , k, l = 1, qj cu bjk,k+1 = 1
si bjkl = 0, pentru l 6= k + 1, si qj este cel mult egal cu ordinul de
multiplicitate al valorii proprii j ;
iii) A = S A0 S 1 .
Propozitia 3.1.3 Matricea etA0 are forma:

etA0 = diag etA01 , etA02 , . . . , etA0m
si matricea etA0 are forma:

t t2 tqj 1
1 1! 2!
(qj 1)!
t tqj 2

etA0j = ej t 0 1 1! (qj 2)!
... ... ... ... ...
0 0 0 1
Teorema 3.1.6 Elementele matricei etA = S etA0 S 1 sunt functii de
forma:
p l
X X
uij (t) = k t
e Pqijk1 (t)+ ek t Qij ij
rk1 (t) cos k t+Rrk1 (t) sin k t ,
k=1 k=1
i, j = 1, n
unde 1 , . . . , p sunt valorile proprii reale ale lui A cu ordinele de multiplic-
itate respectiv q1 , . . . , qp , k + ik , k = 1, l sunt valorile proprii complexe ale
lui A cu ordin de multiplicitate rk , iar Pqk 1 , Qrk 1 si Rrk 1 sunt polinoame
de grad qk 1 si rk 1 respectiv, cu coeficienti reali.
82 CAPITOLUL 3
Rezultatul este imediat n baza propozitiilor (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3).
Teorema 3.1.7 Solutiile sistemului (3.2) sunt functii de forma:
l
X
k t
e Pqk 1 (t) + ek t [Qrk 1 (t) cos k t + Rrk 1 (t) sin k t] , i, j = 1, n
k=1
unde 1 , . . . , p sunt valorile proprii reale ale lui A cu ordin de multiplicitate

respectiv q1 , . . . , qp ; k + ik , k = 1, l sunt valorile proprii complexe ale lui A
cu ordin de multiplicitate rk ; Pqk 1 , Qrk 1 si Rrk 1 sunt vectori coloana ai
caror elemente sunt polinoame de grad qk 1 respectiv rk 1.
Exercitii
1. Rezolvati urmatoarele sisteme:

x1 = x1 + 8x2 x1 (t) = c1 e3t + c2 e3t
a) R:
x2 = x1 + x2 x2 (t) = 12 c1 e3t 41 c2 e3t

x1 = 3x1 + 2x2 x1 (t) = c1 et + c2 t et
b) R: 2t+1
x2 = 2x1 + x2 t
x2 (t) = c1 e + 2 c2 et

x1 = 2x1 x2 x1 (t) = c1 cos t e2t + c2 sin t e2t
c) R:
x2 = x1 + 2x2 x2 (t) = c1 sin t e2t c2 cos t e2t

x1 = 3x1 + 12x2 4x3 x1 (t) = c1 e2t + c2 et + c3 e3t
d) x2 = x1 3x2 + x3 R: x2 (t) = 38 c1 e2t 12 c2 et 13 c3 e3t

x3 = x1 12x2 + 6x3 x3 (t) = 78 c1 e2t c2 et c3 e3t

x1 = x1 + x2 2x3 x1 (t) = 12 c1 et + + 14 c3 et
e) x2 = 4x1 + x2 R: x2 (t) = c1 e + c2 e + c3 t et
t t

x3 = 2x1 + x2 x3 x3 (t) = + 12 c2 et + 12 c3 t et

x1 = 2x1 x2 x3 x1 (t) = c2 + c3 et
f) x2 = 3x1 2x2 3x3 R: x2 (t) = c1 et +3 c2

x3 = x1 + x2 + 2x3 x3 (t) = c1 et c2 + c3 et

x1 = x1 x2 x1 (t) = c1 et c2 t et + 12 c3 t2 et
g) x2 = x2 x3 R: x2 (t) = + c2 et c3 t et

x3 = x3 x3 (t) = c3 et
2. Rezolvati urmatoarele probleme Cauchy (cu date initiale):

x1 = x2 x1 (0) = 1 x1 (t) = 21 et + 12 et
a) R:
x2 = x1 x2 (0) = 0 x2 (t) = 12 et + 12 et

x1 = 11x1 + 16x2 x1 (1) = 0 x1 (t) = 4e3t3 + 4e7t7
b) R:
x2 = 2x1 x2 x2 (1) = 1 x2 (t) = 2e3t3 e7t7

x1 = x1 x2 x1 (1) = 1 x1 (t) = 53 e2t2 + 25 e3t+3
c) R:
x2 = 4x1 2x2 x2 (1) = 1 x2 (t) = 35 e2t2 + 85 e3t+3
3. Se considera sistemul de ecuatii diferentiale

x1 = a x1 + b x2
x2 = c x1 + d x2
cu a d b c 6= 0. Aratati ca:
i) daca (a d)2 + 4 b c 0 si a + d < 0 si a d b c > 0, atunci orice

solutie nenula a sistemului tinde la (0, 0).
ii) daca (a d)2 + 4 b c 0 si a + d > 0 si a d b c > 0, atunci orice

solutie nenula a sistemului tinde n norma la +.
iii) daca (a d)2 + 4 b c < 0 si a + d < 0, atunci toate solutiile nenule

ale sistemului tind la (0, 0).
iv) daca (a d)2 + 4 b c < 0 si a + d > 0, atunci toate solutiile nenule

ale sistemului tind n norma la +.
v) daca (a d)2 + 4 b c < 0 si a + d = 0, atunci toate solutiile nenule

ale sistemului sunt periodice.
84 CAPITOLUL 3
3.2 Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul

ntai liniare cu coeficienti constanti neo-
mogene
Definitia 3.2.1 Un sistem de ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare
cu coeficienti constanti neomogen este un sistem de n relatii de dependenta
functionala de forma:
x1 = a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn +f1 (t)
x2 = a21 x1 + a22 x2 + . . . + a2n xn +f2 (t) (3.4)
..
.
xn = an1 x1 + an2 x2 + . . . + ann xn +fn (t)
dintre un sistem de n functii necunoscute x1 , x2 , . . . , xn si derivatele acestora
x1 , x2 , . . . , xn .
In sistemul (3.4) coeficientii aij sunt constante cunoscute, iar functiile reale
fi : IR1 IR sunt continue si cunoscute.
Definitia 3.2.2 Un sistem ordonat de n functii reale x1 , x2 , . . . , xn de clasa
C 1 este solutie a sistemului (3.4) daca verifica:
n
dxi X
= aij xj + fi (t) ()t IR
dt j=1
Definitia 3.2.3 Fiind data t0 IR1 si (x01 , x02 , . . . , x0n ) IRn , problema
determinarii solutiei (x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t)) a sistemului (3.4) care verifica
xi (t0 ) = x0i i = 1, n, se numeste problema cu date initiale sau problema
Cauchy.
Pentru reprezentarea matriceala a sistemului (3.4) notam cu A matricea
patrata n n care are ca elemente constantele aij : A = (aij )i,j=1,n , cu F (t)
matricea coloana F (t) = (f1 (t), f2 (t), . . . , fn (t)) si cu X(t) matricea coloana
X = (x1 , x2 , . . . , xn )T . Cu aceste matrice sistemul (3.4) se scrie sub forma
matriceala:
X = A X + F (t) (3.5)
iar problema Cauchy se scrie sub forma
X = A X + F (t), X(t0 ) = X 0 (3.6)
Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare neomogene 85
Teorema 3.2.1 (de existenta si unicitate si de reprezentare a solutiei prob-

lemei cu date initiale).
Daca functia F (t) este continua pe IR1 , atunci pentru orice t0 IR1 si
X 0 IRn problema cu date initiale (3.6) are solutie unica definita pe IR1
si aceasta solutie se reprezinta sub forma:
Z t
0 (tt0 )A 0
X(t; t0 , X ) = e X + e(ts)A F (s)ds (3.7)
t0
Demonstratie: Pentru a demonstra ca problema Cauchy (3.6) are cel mult

o solutie, presupunem prin absurd ca X 1 (t) si X 2 (t) sunt doua solutii ale
problemei (3.6) si consideram functia X 3 (t) = X 1 (t) X 2 (t).
Se verifica usor ca functia X 3 (t) este solutia problemei Cauchy
X 3 = A X 3 , X 3 (t0 ) = 0.
Din teorema de unicitate a solutiei problemei Cauchy pentru sisteme omogene

rezulta ca:
X 3 (t) = 0, ()t.
Prin urmare
X 1 (t) X 2 (t) 0,
ceea ce contrazice ipoteza X 1 (t) 6= X 2 (t).
Ramane sa aratam ca functia Z(t) definita prin:
Z t
(tt0 )A 0
Z(t) = e X + e(ts)A F (s)ds
t0
pentru orice t IR1 verifica (3.6).

Remarcam ca functia Z(t) este corect definita; este de clasa C 1 pe IR1 si
derivata ei verifica:
Z t
(tt0 )A 0
Z(t) = A e X + F (t) + A e(ts)A F (s)ds = A Z + F (t).
t0
Prin urmare functia Z(t) este solutie a ecuatiei neomogene (3.5). In plus cal-
culand Z(t0 ) gasim Z(t0 ) = X 0 si astfel teorema a fost complet demonstrata.
86 CAPITOLUL 3
Problema 3.2.1 O substanta A se descompune n alte doua substante B

si C. Viteza de formare a fiecareia din ele este proportionala cu cantitatea
de substanta nedescompusa. Sa se determine variatia cantitatilor x si y, ce
se formeaza n functie de timp.
Se dau cantitatea initiala de substanta a si cantitatile de substante B si C
a 3a
formate dupa trecerea unei ore: si .
8 8
Rezolvare: La momentul t cantitatea de substanta A este a x y.
Deci vitezele de formare ale substantelor B si C vor fi:

x = k1 (a x y)
y = k2 (a x y)
sau
x = k1 x k1 y + k1 a
x = k2 x k2 y + k2 a

k1 k1
Matricea A n acest caz este A = .
k2 k2
Valorile proprii ale matricei A sunt radacinile ecuatiei
(k1 + ) (k2 + ) k1 k2 = 0.
Aceste radacini sunt 1 = (k1 + k2 ) si 2 = 0, iar matricea etA este:

tA 1 k1 e(k1 +k2 )t + k2 e(k1 +k2 )t 1
e =
k1 + k2 k1 k2 e(k1 +k2 )t k1 k2 k1 + k2 e(k1 +k2 )t
De aici n virtutea formulei (3.7) rezulta:

Z t
x(t) (t1)A a/8 (ts)A k1 a
=e + e ds
y(t) 3/8 1 k2 a
Exercitii
1. Rezolvati urmatoarele sisteme de ecuatii neomogene:

x1 = x2
a)
x2 = x1 +et + et
Sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare neomogene 87

x1 (t) = c1 et + c2 et + ( 12 t 14 )et ( 21 t + 14 )et
R:

x2 (t) = c1 et + c2 et + ( 21 t + 14 )et + ( 12 t 14 )et

x1 = 11x1 + 16x2 + t
b)
x2 = 2x1 x2 + 1 t
23
x1 (t) = c1 e3t + c2 e7t + 49
57 t
R:

x2 (t) = 12 c1 e3t 41 c2 e7t 18
49
+ 73 t

x1 = x1 x2 + 3t2
c)
x2 = 4x1 2x2 + 2 + 8t

x1 (t) = c1 e2t + c2 e3t t2
R:

x2 (t) = c1 e2t + 4c2 e3t + 2t + 2t2
88 CAPITOLUL 3
3.3 Reducerea ecuatiilor diferentiale de or-

dinul n liniare cu coeficienti constanti la
un sistem de n ecuatii diferentiale de or-
dinul ntai liniare cu coeficienti constanti
Consideram ecuatia diferentiala de ordinul n liniara omogena cu coeficienti
constanti:
an x(n) + an1 x(n1) + . . . + a1 x + a0 x = 0 (3.8)
n care coeficientul an este presupus diferit de zero.

Ecuatia diferentiala (3.8) are aceleasi solutii ca si ecuatia diferentiala:
x(n) + bn1 x(n1) + . . . + b1 x + b0 x = 0 (3.9)

ai
n care bi = . Ecuatia (3.9) la randul ei, este echivalenta cu sistemul de
an
ecuatii diferentiale de ordinul ntai liniare cu coeficienti constanti:
Y = A Y (3.10)
n care matricea coloana Y este Y = (x, u1 , u2 , . . . , un1 ), iar matricea patrata

A este:
0 1 0 0 0 ... 0
0 0 1 0 0 ... 0

0 0 0 1 0 . . . 0

A = ... ... ... ... ... ... ...

0 0 0 0 0 . . . 1
a0 a1 an1
... ... ... ...
an an an
Valorile proprii ale acestei matrice sunt radacinile ecuatiei algebrice
an n + an1 n1 + . . . + a1 + a0 = 0. (3.11)
Rezulta n acest fel ca solutiile ecuatiei diferentiale de ordinul n liniare (3.8)

sunt functii de forma:
p l
X X
j t
x(t) = e Pqj 1 (t) + ej t Qrj 1 (t) cos j t + Rrj 1 (t) sin j t
j=1 j=1
Reducerea ecuatiilor diferentiale liniare de ordinul n la un sistem 89
n care j , j = 1, k sunt radacinile reale ale ecuatiei (3.11) cu ordin de mul-

tiplicitate respectiv q1 , . . . , qp ; j + ik , k = 1, l sunt radacinile complexe ale
ecuatiei (3.11) cu ordin de multiplicitate rj , iar Pqj 1 , Qrj 1 si Rrj 1 sunt
polinoame de grad qj 1 respectiv rj 1.
Daca ecuatia diferentiala de ordinul n liniara cu coeficienti constanti este
neomogena:
an x(n) + an1 x(n1) + . . . + a1 x + a0 x = f (t) (3.12)
si an 6= 0, iar f (t) este o functie continua pe IR1 , atunci orice solutie x = x(t)
a acestei ecuatii este de forma:
p l
X X
j t
x(t) = e Pqj1 (t)+ ej t Qrj1 (t) cos j t+Rrj1 (t) sin j t + x(t)
j=1 j=1
unde x(t) este o solutie fixata a ecuatiei (3.12).

Daca ecuatia (3.12) nu are radacini pur imaginare si f este periodica de
perioada T , atunci ecuatia (3.12) are o singura solutie periodica de perioada
T.
Problema 3.3.1 Aratati ca ecuatia diferentiala:
d2 i di 1
L 2
+R + i = E0 sin t
dt dt C
care guverneaza evolutia intensitatii curentului ntr-un circuit R, L, C (R, L, C
constante pozitive) cuplat la o sursa de curent alternativ are o singura solutie
2
periodica pe perioada si toate celelalte solutii tind la aceasta solutie.

Rezolvare: Se considera o solutie particulara de forma
i(t) = A cos t + B sin t
care se nlocuieste n ecuatie si se determina constantele A si B. Aceasta este

solutia periodica cautata.
Dupa aceasta, se scrie formula unei solutii oarecare i(t) si se face diferenta
i(t) i(t) care este o solutie a ecuatiei omogene (f (t) = 0). Deoarece R > 0
se obtine ca i(t) i(t) 0 pentru t adica, i(t) i(t).
90 CAPITOLUL 3
Exercitii
Rezolvati urmatoarele ecuatii diferentiale de ordin superior liniare cu coefi-
cienti constanti prin metoda reducerii la un sistem de ecuatii diferentiale de
ordinul ntai liniare cu coeficienti constanti:
1.
a) x x = 0 x(0) = 2 x(0) = 0 R: x(t) = et + et
b) x + 2x + x = 0 x(0) = 0 x(0) = 1 R: x(t) = t et
c) x 4x + 4x = 0 x(1) = 1 x(1) = 0 R: x(t) = 3e2t2 2te2t2

d) x + x = 0 x = 1 x = 0 R: x(t) = sin t
2 2

2 3 12 t
e) x + x + x = 0 x(0) = 0 x(1) = 1 R: x(t) = 3
e sin 23
2.
...
a) x 2x x + 2x = 0 x(0) = 0 x(0) = 1 x(0) = 2
1
R: x(t) = 2
et + 23 e2t 16 et
...
b) x x + x x = 0 x(1) = 0 x(1) = 1 x(1) = 2
R: x(t) = et1 + (sin 1) sin t (cos 1) cos t

...
c) x(4) 5x + 4x = 0 x(0) = 0 x(0) = 1 x(0) = 2 x (0) = 3
R: x(t) = 61 et + 16 e2t 12 et + 12 e2t

Calculul simbolic al solutiilor sistemelor de ecuatii liniare 91
3.4 Calculul simbolic al solutiilor sistemelor

de ecuatii diferentiale de ordinul ntai
liniare cu coeficienti constanti
Pentru rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii diferentiale de ordin
ntai Maple foloseste functia dsolve (solve ordinary differential equations -
ODEs) care a fost prezenta n capitolele precedente.
In scrierea sintaxei ecuatia diferentiala va fi nlocuita cu lista de ecuatii
diferentiale de ordinul ntai care formeaza sistemul de ecuatii, respectiv conditia
initiala va fi nlocuita cu lista conditiilor initiale xi (t0 ) = x0i corespunzatoare
fiecarei functii necunoscute xi (t), i = 1, n:
dsolve({ODE1, ODE2, ..., ODEn});
dsolve({ODE1, ODE2, ..., ODEn}, {x1(t), x2 (t), ..., xn (t)}, extra.args);
dsolve({ODE1, ODE2, ..., ODEn, x1(t0 )=x01 , x2 (t0 )=x02 , ..., xn (t0 )=x0n },
{x1 (t), x2 (t), ..., xn (t)}, extra.args);
Pentru exemplificare, vom rezolva urmatoarele siteme de ecuatii diferentiale

de ordinul ntai liniare cu coeficienti constanti:
1. Sistemul de doua ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti

omogen:

x1 = x1 + 8x2
(3.13)
x2 = x1 + x2
Pentru acest sistem vom considera conditiile initiale x1 (0) = 0, x2 (0) =

1 si solutia problemei cu date initiale va fi reprezentata grafic utilizand
trei instructiuni de plotare:
> sys1_Eq1:=diff(x1(t),t)=-x1(t)+8*x2(t);
d
sys1 Eq1 := dt
x1 (t) = x1 (t) + 8 x2 (t)
> sys1_Eq2:=diff(x2(t),t)=x1(t)+x2(t);
d
sys1 Eq2 := dt
x2 (t) = x1 (t) + x2 (t)
92 CAPITOLUL 3
> dsolve(sys1_Eq1,sys1_Eq2,x1(0)=1,x2(0)=1,x1(t),x2(t));
{x2 (t) = 5/6 e3 t + 1/6 e3 t , x1 (t) = 5/3 e3 t 2/3 e3 t }
> sol_x1:=5/3*exp(3*t)-2/3*exp(-3*t):
> sol_x2:=5/6*exp(3*t)+1/6*exp(-3*t):
> plot([sol_x1,sol_x2],t=0..1,color=[red,blue],
style=[line,point]);
Figura 13
Solutia problemei cu date initiale asociata acestui sistem va fi conside-

rata
> with(DEtools):
> DEplot(sys1_Eq1,sys1_Eq2,x1(t),x2(t),t=0..1,
> [[x1(0)=1,x2(0)=1]],x1=0..40,x2=0..20,scene=
[x1(t),x2(t)]);
Figura 14
> with(DEtools):
> DEplot3d(sys1_Eq1,sys1_Eq2,x1(t),x2(t),t=0..1,
> [[x1(0)=1,x2(0)=1]],x1=0..40,x2=0..20,scene=
[t,x1(t),x2(t)]);
Figura 15
Se observa ca, functia de plotare plot afiseaza curbele plane x1 = x1 (t)

si x2 = x2 (t) n acelasi sistem de coordonate. Functia with(DEtools) :
DEplot, odata cu rezolvarea sistemului afiseaza perechile de puncte
(x1 (t), x2 (t)) care corespund domeniului de variatie a variabilei inde-
pendente t. Functia with(DEtools) : DEplot3d permite reprezentarea
n trei dimensiuni a curbei spatiale ce reprezinta solutia sistemului con-
siderat.
2. Sistemul de trei ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti omogen:

x1 = x1 x2
x2 = x2 x3 (3.14)

x3 = x3
Pentru acest sistem consideram conditiile initiale x1 (0) = 1, x2 (0) = 1,

x3 (0) = 2, determinam solutia problemei cu date initiale si apoi o vom
reprezenta grafic:
94 CAPITOLUL 3
> sys2_Eq1:=diff(x1(t),t)=-x1(t)-x2(t);
sys2 Eq1 := dtd x1 (t) = x1 (t) x2 (t)
> sys2_Eq2:=diff(x2(t),t)=-x2(t)-x3(t);
sys2 Eq2 := dtd x2 (t) = x2 (t) x3 (t)
> sys2_Eq3:=diff(x3(t),t)=-x3(t);
sys2 Eq3 := dtd x3 (t) = x3 (t)
> dsolve({sys2_Eq1,sys2_Eq2,sys2_Eq3},{x1(t),x2(t),x3(t)});
{ x1 (t) = 1/2 ( C3 t2 2 C2 t + 2 C1 ) et ,
x2 (t) = ( C3 t C2 ) et ,
x3 (t) = C3 et }
> dsolve({sys2_Eq1,sys2_Eq2,sys2_Eq3,x1(0)=1,x2(0)=0,
x3(0)=2});
{ x1 (t) = 1/2 (2 t2 + 2) et
x2 (t) = 2 tet ,
x3 (t) = 2 et }
> plot([1/2*(2*t^2+2)*exp(-t),-2*t*exp(-t),2*exp(-t)],
t=-1.3..8,colour=[green,black,blue],thickness=[3,4,1],
style=[line,point,line]);
Figura 16
3. Sistemul de doua ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti neo-

mogen:

x1 = x1 x2 + 3t2
(3.15)
x2 = 4x1 2x2 + 2 + 8t
Pentru acest sistem consideram conditiile initiale x1 (1) = 1,

x2 (1) = 0, determinam solutia problemei cu date initiale reprezentam
grafic acaesta solutie:
> sys3_Eq1:=diff(x1(t),t)=x1(t)-x2(t)+3*t^2;
sys3 Eq1 := dtd x1 (t) = x1 (t) x2 (t) + 3 t2
> sys3_Eq2:=diff(x2(t),t)=-4*x1(t)-2*x2(t)+2+8*t;
sys3 Eq2 := dtd x2 (t) = 4 x1 (t) 2 x2 (t) + 2 + 8 t
> dsolve({sys3_Eq1,sys3_Eq2});
{ x1 (t) = e3 t C2 + e2 t C1 t2
x2 (t) = 4 e3 t C2 e2 t C1 + 2 t + 2 t2 , }
> dsolve({sys3_Eq1,sys3_Eq2,x1(1)=1,x2(1)=0});
{ x1 (t) = 125
e2 e2 t 2/5 e3e3 t t2 ,
12 2 2 t
x2 (t) = 5 e e 8/5 e3 e3 t + 2 t + 2 t2 }
> x1:=12/5*exp(-2)*exp(2*t)-2/5*exp(3)*exp(-3*t)-t^2:
> x2:=-12/5*exp(-2)*exp(2*t)-8/5*exp(3)*exp(-3*t)+2*t+
2*t^2:
> plot([x1,x2],t=-0.1..2,color=[red,green],style=
[line,point]);
Figura 17
Capitolul 4
Teoreme de existenta si
unicitate. Metode numerice.
Proprietati calitative ale
solutiilor. Integrale prime
4.1 Teoreme de existenta si unicitate

pentru ecuatii diferentiale de ordinul
ntai neliniare
Fie problema cu date initiale
x = f (t, x); x(t0 ) = x0 (4.1)
cu f : IR2 IR1 si (t0 , x0 ) .

Vom enunta si demonstra o teorema referitoare la existenta unei solutii
(locale) a problemei cu date initiale (4.1). Consideram n acest scop doua
numere a > 0 si b > 0, astfel ca dreptunghiul
= { (t, x)| |t t0 | a si |x x0 | a}
sa fie inclus n ; .
Teorema 4.1.1 (Cauchy- Lipschitz de existenta a unei solutii locale) Daca
functia f este continua pe dreptunghiul si este lipschitziana n raport cu
96
Teoreme de existenta si unicitate pentru ecuatii diferentiale de ordinul ntai 97
variabila x pe , atunci problema cu date initiale (4.1) are o solutie locala

b 1
definita pe intervalul Ih = [t0 h, t0 + h], unde h = min a, , ,
M K +1
M = max |f (t, x)| si K este constanta lui Lipschitz pe :
(t,x)
|f (t, x) f (t, y)| K|x y|, (t, x), (t, y) .
Demonstratie: Consideram functia constanta x0 (t) x0 si pornind de la

ea, construim sirul de functii {xn (t)}nIN definit astfel:
Z t
x1 (t) = x0 + f (, x0 ( ))d ;
Zt0t
x2 (t) = x0 + f (, x1 ( ))d ;
Zt0t
x3 (t) = x0 + f (, x2 ( ))d ;
t0
.........
Z t
xn (t) = x0 + f (, xn1 ( ))d ;
t0
.........
()t Ih .
Aratam la nceput ca functiile din acest sir sunt bine definite. Aceasta
revine la a arata ca pentru orice n 1 si t Ih avem (t, xn (t)) .
Folosim metoda inductiei matematice, vom arata ca pentru orice t Ih
avem (t, xn (t)) .
Etapa I (a verificarii):
Pentru n = 1 avem:
Z t
x1 (t) = x0 + f (, x0 ( ))d ;
t0
si deci |x1 (t) x0 | M|t t0 | Mh b, ()t Ih .

Rezulta astfel ca (t, x1 (t)) pentru orice t Ih .
Pentru n = 2 avem:
Z t
x2 (t) = x0 + f (, x1 ( ))d ;
t0
98 CAPITOLUL 4
si deci |x2 (t) x0 | M|t t0 | Mh b, ()t Ih . Rezulta astfel ca

(t, x2 (t)) pentru orice t Ih .
Etapa II (a implicatiei):
Presupunem ca (t,xn(t)) , () t Ih si aratam ca (t, xn+1 (t)) ,
() t Ih .
Pentru aceasta calculam xn+1 (t) si gasim
Z t
xn+1 (t) = x0 + f (, xn ( ))d
t0
de unde |xn+1 (t) x0 | M|t t0 | Mh b, () t Ih . Rezulta

(t, xn+1 (t)) pentru orice t Ih .
Astfel am aratat ca pentru ()n 1 si ()t Ih avem (t, xn (t)) .
Trecem acum sa evaluam maximul modulului |xn+1 (t) xn (t)| pe Ih .

Pentru aceasta, tinem seama de egalitatile:
Z t
xn+1 (t) = x0 + f (, xn ( ))d
t0
Z t
xn (t) = x0 + f (, xn1 ( ))d
t0
pe care le scadem si obtinem:
Z t
|xn+1 (t) xn (t)| |K |xn ( ) xn1 ( )|d |
t0
De aici rezulta inegalitatea:

K
max |xn+1 (t) xn (t)| max |xn ( ) xn1 ( )|
tIh K + 1 Ih
din care deducem:
n
K
max |xn+1 (t) xn (t)| max |x1 (t) x0 |
tIh K +1 tIh
n n
K K
M h b
K +1 K +1
Scriem acum functia xn = xn (t) sub forma:

n1
X
xn (t) = x0 (t) + (xi+1 (t) xi (t))
i=0
si remarcam ca, sirul xn (t) este sirul sumelor partiale ale seriei de functii

X
x0 (t) + (xn+1 (t) xn (t)).
n=0
n
K
Deoarece |xn+1 (t) xn (t)| b, () t Ih , din convergenta seriei
K +1
X n
K
numerice b , cu teorema lui Weierstrass, rezulta ca seria de
n=0
K +1
X
functii x0 (t) + (xn+1 (t) xn (t)) este absolut si uniform convergenta pe
n=0
intervalul Ih , la o functie x = x(t). Prin urmare sirul sumelor partiale, adica
sirul xn (t) converge uniform la functia x(t).
Observam n continuare ca pentru () t Ih avem

Z t

[f (s, xn (s)) f (s, x(s))]ds K h max |xn (s) x(s)|
sIh
t0
si prin urmare, avem egalitatea:

Z t Z t
lim f (s, xn (s))ds = f (s, x(s))ds, ()t Ih .
n t0 t0
Trecem acum la limita n egalitatea

Z t
xn+1 (t) = x0 + f (, xn ( ))d
t0
100 CAPITOLUL 4
si obtinem egalitatea
Z t
x(t) = x0 + f (, x( ))d.
t0
Aceasta arata ca functia x(t) este de clasa C 1 si verifica x(t) = f (t, x(t));
x(t0 ) = x0 .
Am demonstrat n acest fel ca problema cu date initiale (4.1) are o solutie

definita pe intervalul Ih . S-ar putea ca problema (4.1) sa aibe solutie definita
pe un interval mai mare ca intervalul Ih . Aceasta este motivul pentru care
solutia gasita se numeste solutie locala.
Teorema 4.1.2 (Cauchy-Lipschitz de unicitate a solutiei locale)

Daca sunt ndeplinite conditiile din teorema lui Cauchy-Lipschitz de existenta
a unei solutii locale a problemei cu date initiale (t0 , x0 ), atunci problema (4.1)
nu poate avea doua solutii diferite pe un interval J, Ih J t0
Demonstratie: Presupunem prin absurd ca functiile x, y : J Ih IR1

sunt doua solutii locale ale problemei cu date initiale. Aceste solutii verifica:
Z t Z t
x(t) = x0 + f (, x( ))d, y(t) = y0 + f (, y( ))d.
t0 t0
Rezulta de aici ca, functiile x(t) si y(t) verifica inegalitatea:

Z t

|x(t) y(t)| < + K |x( ) y( )|d ()t J. () > 0.
t0
De aici rezulta ca:
|x(t) y(t)| eK|tt0 | ()t J, () > 0.
Pentru t J, t fixat, trecem la limita pentru 0 si obtinem ca

x(t) = y(t), ()t J.
Problema 4.1.1
Se stie ca materia radioactiva se dezintegreaza si viteza de dezintegrare este
proportionala, la orice moment, cu cantitatea de materie radioactiva ramasa.

Daca x(t) reprezinta cantitatea de materie radioactiva ramasa atunci
x = a x,
unde a este o constanta pozitiva.

1
In cazul dezintegrarii carbonului radioactiv C 14 , a = si deci n acest
8000
1
caz, ecuatia devine x = x.
8000
Aratati ca, daca la un moment t0 se cunoaste cantitatea de carbon ra-
dioactiv C 14 dintr-o mostra de animal sau planta gasita ntr-un strat geologic,
atunci se poate reconstitui varsta acelei mostre.
Rezolvare
Fie x0 cantitatea de carbon radioactiv C 14 dintr-o mostra la momentul t0 .
Problema cu date initiale:
( 1
x = x
8000
x(t0 ) = x0
are solutie unica si aceasta este data de

1
x(t; t0 , x0 ) = x0 e 8000 (tt0 ) .
Daca x1 este valoarea normala a cantitatii de carbon radioactiv C 14 n starea

vie a animalului sau plantei atunci, egaland
1
x1 = x0 e 8000 (tt0 )
gasim o ecuatie n t, care ne da timpul t n care animalul sau planta erau vii,
iar diferenta t t0 arata varsta mostrei.
Problema 4.1.2
Un rezervor cilindric are o gaura circulara la baza prin care lichidul din
rezervor se poate scurge. O ntrebare asemanatoare cu cea din Problema
4.1.1 este urmatoarea: daca la un moment dat vedem ca rezervorul este gol
putem oare sa stim daca acesta a fost odata plin si cand?
Raspunsul este evident nu. Cum se explica?
102 CAPITOLUL 4
Rezolvare:
Fie x(t) naltimea lichidului din rezervor la momentul t. Notam cu A aria
bazei cilindrului si cu a aria gaurii. Dupa legea lui Toricelli avem:
ap
x = 2g x
A
Daca I este naltimea rezervorului, atunci x = I corespunde la situatia cand
rezervorul este plin si x = 0 la situatia cand rezervorul este gol. Daca la
momentul t = 0 rezervorul este plin, atunci x(0) = I si avem:
ap
2 u|xI = 2g t
A
de unde: 2
a p
x(t) = I 2g t .
2A
s
2A I
Timpul de golire este t = si deci:
a 2g
p 2
a a p
2g t 2g t pentru 0 t t
x(t) = 2A 2A

0 pentru t t
reprezinta legea de golire a rezervorului daca acesta a fost plin la
momentul t = 0.
Exista o infinitate de solutii x(t) ale ecuatiei
ap
x = 2g x
A
care pentru t = t sunt egale cu zero. Acestea sunt date de formula:

2g a2
2
(t t )2 pentru t t
x (t) = 4A

0 pentru t t
Solutia x (t) reprezinta legea de golire a rezervorului care la momentul a
fost plin. Pe langa aceste solutii problema Cauchy

a 2g
x = x
A

x(t ) = 0
mai are ca solutie functia identic nula x(t) = 0. Aceasta solutie

corespunde situatiei n care rezervorul nu a fost umplut niciodata. Rezulta
astfel ca solutiile problemei Cauchy descriu toate situatiile posibile si multi-
tudinea acestora se manifesta prin neunicitatea solutiei problemei Cauchy.
Concluzii
1. Daca variabila de stare x(t) a unui proces fizic sau chimic este solutia
unei probleme cu date initiale x = f (t, x), x(t0 ) = x0 , atunci aceasta
variabila de stare trebuie cautata printre solutiile acestei probleme
Cauchy.
2. Daca problema cu date initiale n cauza are o singura solutie, atunci

gasind-o este clar ca aceasta este cea care descrie evolutia n timp a
variabilei de stare.
3. Daca problema cu date initiale n cauza are mai multe solutii, atunci
gasind una din aceste solutii nu avem nici un drept sa sustinem ca
aceasta este aceea care descrie evolutia n timp a variabilei de stare.
Mai precis, avem nevoie de informatii suplimentare care sa permita
identificarea acelei solutii care descrie evolutia variabilei de stare.
4. In caz de neunicitate gasirea unei solutii a problemei cu date initiale

nu nseamna rezolvarea problemei de fizica.
104 CAPITOLUL 4
4.2 Teoreme de existenta si unicitate pentru

sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul
ntai neliniare
Definitia 4.2.1 Un sistem de ecuatii diferentiale neliniare de ordinul ntai
explicit este un sistem de n relatii de dependenta functionala de forma:

x1 = f1 (t, x1 , x2 , ..., xn )

x2 = f2 (t, x1 , x2 , ..., xn )
(4.2)

...................................

xn = fn (t, x1 , x2 , ..., xn )
dintre un sistem de n functii necunoscute x1 , x2 , ..., xn si derivatele acestora

x1 , x2 , ..., xn .
In sistemul (4.2) functiile f1 , f2 , ..., fn sunt functii reale considerate cunos-

cute definite pe I D; I IR1 , I interval deschis si D IRn , D domeniu.
Definitia 4.2.2 Un sistem ordonat de n functii reale x1 , x2 , ..., xn definite

pe un interval J I, de clasa C 1 este o solutie a sistemului (4.2) daca
(t, x1 (t), ..., xn (t)) I , ()t J si:

dx1

= f1 (t, x1 (t), x2 (t), ..., xn (t))

dt

dx2
= f2 (t, x1 (t), x2 (t), ..., xn (t))
dt

..................................................

dxn = fn (t, x1 (t), x2 (t), ..., xn (t))

dt
pentru orice t J.
Definitia 4.2.3 Fiind date: t0 I si (x01 , ..., x0n ) D problema determinarii

solutiei x1 (t), ..., xn (t) a sistemului (4.2) care verifica xi (t0 ) = x0i pentru
i = 1, n, se numeste problema cu date initiale sau problema Cauchy.
Pentru reprezentarea matriceala a sistemului (4.2) notam F : I D IRn

functia matriceala definita prin
F (t, x1 , x2 , ..., xn ) = (f1 (t, x1 , ..., xn ), f2 (t, x1 , ..., xn ), ..., fn (t, x1 , ..., xn ))T
Teoreme de existenta si unicitate pentru sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul ntai105
si cu X matricea coloana (x1 , x2 , ..., xn )T . Cu aceste notatii sistemul (4.2) se

scrie sub forma matriceala:
X = F (t, X). (4.3)
In aceasta problema derivarea functiei matriceale X(t) nseamna derivarea

elementelor matricei.
Observatia 4.2.1 Problema cu date initiale (problema Cauchy) se scrie ma-

triceal sub forma:
X = F (t, X)
(4.4)

X(t0 ) = X 0
si consta n determinarea functiei matriceale X(t) care verifica (4.3) si conditia

initiala X(t0 ) = X 0 .
Observatia 4.2.2 O functie X : J I IRn de clasa C 1 este solutie a

problemei (4.4) daca X = F (t, X(t)), ()t J si X(t0 ) = X 0 (se presupune
ca t0 J).
Consideram a > 0, b > 0 astfel ca cilindrul :

= (t, x) : |t t0 | a si k x x0 k b
sa fie inclus n domeniul I D.
Teorema 4.2.1 (Cauchy-Lipschitz de existenta a unei solutii locale) Daca

functia F este continua pe si este lipschitziana n raport cu X pe , atunci
problema cu date initiale (4.4) areo solutie locala definita pe intervalul
b 1
Ih = [t0 h, t0 + h] unde h = min a, , ; M = max kF (t, X)k si
M K +1 (t,x)
K este constanta lui Lipschitz:
kF (t, X ) F (t, X )k K kX X k , () (t, X ), (t, X ) .

106 CAPITOLUL 4
Demonstratie: Construim urmatorul sir de functii:
X 0 (t) = X 0
Z t
1 0
X (t) = X + F (, X 0 ( ))d
t
Z 0t
X 2 (t) = X 0 + F (, X 1 ( ))d
t0
................
Z t
X k+1(t) = X 0 + F (, X k ( ))d
t0
................
Functiile din acest sir sunt corect definite, ntrucat pentru orice t Ih
si k IN are loc apartenenta (t, X k (t)) (demonstratia se face prin
inductie). Urmand rationamentul din paragraful precedent evaluam diferenta
max kX k+1(t) X k (t)k si gasim:
tIh
K
max kX k+1 (t) X k (t)k max kX k (t) X k1(t)k,
tIh K + 1 tIh
de unde deducem inegalitatea

k
k+1 k K
max kX (t) X (t)k b.
tIh K +1
Scriem acum functia X k (t) sub forma:

k1
X
X k (t) = X0 (t) + X i+1 (t) X i (t)
i=0
k
si remarcam ca, sirul X (t) kIN este sirul sumelor partiale ale seriei de
functii

X
0

X (t) + X i+1 (t) X i (t) .
i=0
Deoarece k
k+1 k K
kX (t) X (t)k b
K +1
Teoreme de existenta si unicitate pentru sisteme de ecuatii diferentiale de ordinul ntai107
X k
K
pentru orice t Ih , din convergenta seriei numerice b , folosind
k=0
K +1
teorema lui Weierstrass, rezulta ca seria de functii

X
0

X (t) + X k+1(t) X k (t)
k=0
este absolut si uniform convergenta pe intervalul Ih , la o functie X(t). Astfel,

sirul sumelor partiale adica sirul X k (t), converge uniform la functia X(t).
Inegalitatea:
Z t

[F (, X ( )) F (, X( ))]d K h max X k ( ) X( )
k
Ih
t0
valabila pentru orice t Ih si k IN permite sa obtinem egalitatea:

Z t Z t
k
lim F (, X ( ))d = F (, X( ))d.
k t0 t0
Trecem acum la limita n egalitatea:

Z t
k+1 0
X (t) = X + F (, X k ( ))d
t0
si obtinem: Z t
0
X(t) = X + F (, X( ))d.
t0
Aceasta arata ca functia X(t) este de clasa C 1 si verifica

X(t) = F (t, X(t))

X(t0 ) = X 0
In concluzie, problema cu date initiale (4.4) are o solutie definita pe intervalul

Ih . Este posibil ca problema(4.4) sa aibe solutie definita pe un interval J
mai mare ca intervalul Ih . Acesta este motivul pentru care solutia gasita se
numeste solutie locala.
Teorema 4.2.2 (Cauchy-Lipschitz de unicitate a solutiei locale)
Daca sunt indeplinite conditiile din teorema Cauchy-Lipschitz de existenta a
unei solutii locale pentru problema cu date initiale (t0 , X 0 ), atunci problema
(4.4) nu poate avea doua solutii diferite pe un interval J Ih , t0 J.
108 CAPITOLUL 4
Demonstratie: Presupunem prin absurd ca functiile
X , X : J Ih IRn (t0 J)
sunt doua solutii locale ale problemei cu date initiale (4.4). Aceste solutii
verifica:
Z t Z t
0 0
X (t) = X + F (, X ( ))d, X (t) = X + F (, X ( ))d.
t0 t0
De aici rezulta ca X (t), X (t) satisfac inegalitatea:

Z t

kX (t) X (t)k < + K kX ( ) X ( )kd

() t J, () > 0,
t0
de unde se obtine:
kX (t) X (t)k < eK|tt0 | ()t J, () > 0.
Trecand la limita pentru 0 se obtine egalitatea X (t) = X (t),

()t J, t fixat.
Proprietati calitative ale solutiilor 109
4.3 Proprietati calitative ale solutiilor

Consideram I IR1 un interval deschis, D IRn un domeniu,
F : I D IRn o functie vectoriala si sistemul de ecuatii diferentiale de
ordinul ntai scris sub forma matriceala:
X = F (t, X). (4.5)
Fie X 1 : J1 I D si X 2 : J2 I D doua solutii locale ale sistemului
(4.5).
Definitia 4.3.1 Zicem ca solutia locala X 2 este o prelungire a solutiei locale
X 1 si notam X 1 X 2 , daca J1 J2 si X 1 (t) = X 2 (t) pentru orice t J1 .
Relatia binara X 1 X 2 introdusa n multimea solutiilor locale ale sis-
temului (4.5) este o relatie de ordine partiala.
Definitia 4.3.2 Orice solutie locala a sistemului (4.5) care este element
maximal (i.e. nu mai poate fi prelungita) se numeste solutie saturata.
O solutie saturata este o solutie care nu este prelungibila.
Teorema 4.3.1 Daca functia F : I D IRn este de clasa C 1 pe domeniul

= I D si (t0 , X 0 ) I D, atunci problema cu date initiale:

X = F (t, X)
(4.6)
0
X(t0 ) = X
are solutie saturata X(t; t0 , X 0 ) unica.
Demonstratie: Vom face demonstratia pentru cazul n = 1, cazul n 2

facandu-se analog.
Consideram familia de functii {x } , x : I IR1 , t0 I , formata
cu toate solutiile locale ale problemei:

x = f (t, x)
(4.7)

x(t0 ) = x0
Teorema Cauchy-Lipschitz de existenta si unicitate a solutiei locale pentru
problema cu date initiale n cazul unei ecuatii diferentiale de ordinul ntai,
asigura faptul ca aceasta familie de functii are cel putin un element.
110 CAPITOLUL 4
S
Consideram intervalul deschis I = I , precum si functia x = x(t)

definita pe I n modul urmator:
pentru t I consideram , astfel ca t I si definim x(t) = x (t).
Aceasta definitie este corecta daca, pentru orice t I I , avem
x (t) = x (t). Analizam aceasta implicatie pentru t > t0 (cazul t < t0
se trateaza la fel).
Rationam prin reducere la absurd si presupunem ca exista
t1 > t0 , t1 I I , astfel ca x (t1 ) 6= x (t1 ). Consideram n continuare
t = inf{t1 : t1 > t0 , t1 I I , x (t1 ) 6= x (t1 )}
si remarcam ca
x (t ) = x (t ) = x .
Punctul (t , x ) este n domeniul , (t , x ) , si putem considera
constantele pozitive a , b , K astfel ca:
- dreptunghiul = {(t, x) : |t t | a , |x x | b } sa fie inclus n

( );
- intervalul [t , t + a ] sa fie inclus n intersectia I I ;
- pentru orice t [t , t + a ] sa avem:
|x (t) x | b si |x (t) x | b ;
- pentru orice (t, x), (t, y) sa avem:
|f (t, x) f (t, y)| K |x y|.
Fie acum t1 [t , t + a ], astfel ca x (t1 ) 6= x (t1 ). Din definitia lui t

rezulta ca, exista asemenea puncte t1 , oricat de aproape de t
Pentru t1 fixat, fie > 0 astfel ca < |x (t1 ) x (t1 )|eK a .
Pe de alta parte, pentru orice t [t , t + a ] avem:
Zt
x (t) = x + f (s, x (s))ds,
t
Zt
x (t) = x + f (s, x (s))ds,
t
din care rezulta inegalitatile:

Zt
|x (t) x (t)| |f (s, x (s)) f (s, x (s))|ds
t
Zt Zt
K |x (s) x (s)|ds < + K |x (s) x (s))| ds.
t t
Astfel, obtinem ca:
|x (t) x (t)| < eK a , () t [t , t + a ].
iar din modul de alegere a lui rezulta inegalitatea:
|x (t) x (t)| < |x (t1 ) x (t1 )|, () t [t , t + a ]
care este o contradictie.

Astfel, rezulta n final ca functia x = x(t) este corect definita pe intervalul
I.
Urmeaza sa aratam ca functia x = x(t) este solutie a problemei cu date
initiale (4.7).
Deoarece pentru orice avem x (t0 ) = x0 , rezulta:
x(t0 ) = x0 .
Fie acum t1 I si 1 , astfel ca t1 I1 . Pentru orice t I1 , avem

x(t) = x1 (t) si prin urmare
x(t) = x1 (t) = f (t, x1 (t)) = f (t, x(t)), ()t I1 .
In particular, pentru t = t1 avem
x(t1 ) = f (t, x(t1 )).
Rezulta n acest fel ca functia x = x(t) este solutie a problemei cu date

initiale (4.7).
112 CAPITOLUL 4
Urmeaza sa mai aratam ca functia x = x(t) definita pe intervalul I este

o solutie saturata. Fie n acest scop y : J IR1 (J interval deschis, t0 J)
o solutie locala a problemei cu date initiale (4.7).
Evident, functia y apartine familiei {x } si prin urmare:
[
J I = I si x(t) = y(t).

Astfel am demonstrat existenta si unicitatea solutiei saturate a problemei

cu date initiale (4.7). Aceasta solutie saturata va fi notata cu x = x(t; t0 , x0 )
iar intervalul deschis pe care este definita aceasta solutie saturata va fi notat
cu I0 .
In conditiile din teorema precedenta consideram solutia saturata X(t; t0 , X 0 )

a problemei Cauchy (4.6) definita pe intervalul deschis I0 = (0 , 0 ) I.
Teorema 4.3.2 Pentru orice t1 I0 solutia saturata X(t;t1 ,X(t1 ;t0 ,X 0 )) a
problemei cu date initiale
X = F (t, X), X(t1 ) = X(t1 ; t0 , X 0 ) = X 1 (4.8)
coincide cu solutia saturata X(t; t0 , X 0 ).

Demonstratie: Vom face demonstratia pentru cazul n = 1, analog facandu-
se n cazul n 2.
Notam cu I1 = (1 , 1 ) intervalul de definitie a solutiei saturate a prob-
lemei cu date initiale:
x = f (t, x), x(t1 ) = x(t1 ; t0 , x0 ) = x1 . (4.9)
Deoarece x(t1 ; t0 , x0 ) = x1 , functia x = x(t; t0 , x0 ) este solutie locala a

problemei cu date initiale (4.9).
Rezulta ca I0 I1 si x(t; t0 , x0 ) = x(t; t1 , x1 ), () t I0 .
Pe de alta parte, din faptul ca x(t; t0 , x0 ) este solutie saturata, rezulta ca
I0 I1 si x(t; t0 , x0 ) = x(t; t1 , x1 ).
Teorema 4.3.3 Daca sunt ndeplinite urmatoarele conditii:

(i) 0 < + (respectiv 0 > );
(ii) sirul de numere {tn }n din I0 converge la 0 (respectiv 0 );

(iii) sirul de vectori {X(tn ; t0 , X 0 )}n este convergent la un vector ,
atunci punctul (0 , ) (respectiv (0 , )) apartine frontierei domeniului =

I D; (0 , ) (respectiv (0 , ) )
Demonstratie: Facem demonstratia pentru n = 1 urmand ca pentru n 2

sa se faca n mod analog.
Pentru orice t I0 punctul (t, x(t; t0 , x0 )) apartine domeniului si, prin
urmare, punctul (0 , ) apartine aderentei domeniului , (0 , ) . Putem
arata ca (0 , ) apartine frontierei , aratand ca (0 , ) nu apartine dome-
niului .
Rationam prin reducere la absurd si presupunem ca (0 , ) .
Consideram a > 0, b > 0, K > 0, M > 0 astfel ca dreptunghiul
= {(t, x) : |t 0 | a, |x | b}
sa fie inclus n domeniul ( ), functia f sa verifice |f (t, x)| M pentru

orice (t, x) , si |f (t, x) f (t, y)| K|x y| pentru orice (t, x),
(t, y) .
b 2 1
Fie acum > 0 astfel ca < min a 2, , si t1 < 0
M K +1
astfel ca |t1 0 | < si |x(t1 ; t0 , x0 ) | < .
Solutia saturata x = x(t; t1 , x(t1 ; t0 , x0 )) a problemei cu date initiale
x = f (t, x), x(t1 ) = x(t1 ; t0 , x0 )
este definita cel putin pe intervalul

b 2 1
I = [t1 , t1 + ] cu = min a 2, ,
M K +1
si verifica
x(t; t1 , x(t1 ; t0 , x0 )) = x(t; t0 , x0 ), () t I I0 .
Intrucat t1 + > t1 + > 0 , rezulta ca solutia saturata x(t; t0 , x0 ) este

prelungibila, ceea ce este absurd.
Teorema 4.3.4 Daca I = IR1 , D = IRn si 0 < + (respectiv 0 > ),

atunci solutia saturata X(t; t0 , X 0 ) este nemarginita pe [t0 , 0 ) (respectiv
(0 , t0 ]).
114 CAPITOLUL 4
Demonstratie: Pentru cazul n = 1, rationam prin reducere la absurd si

presupunem ca solutia saturata x = x(t; t0 , x0 ) este marginita pe [t0 , 0 ).
Consideram m > 0, astfel ca |x(t; t0 , x0 )| m, () t [t0 , 0 ) si tn [t0 , 0 )
astfel ncat lim tn = 0 . Sirul {x(tn ; t0 , x0 )}n este margint si are un subsir
n
convergent la un numar . Deoarece = IRn punctul (0 , ) apartine lui ,
ceea ce este n contradictie cu teorema precedenta.
Pentru cazul n 2 se rationeaza n mod analog.
Teorema 4.3.5 Daca I = IR1 , D = IRn si F este lipschitziana pe orice

banda de forma = J IRn , unde J IR1 este un interval compact oarecare,
atunci orice solutie saturata este definita pe IR1 .
Demonstratie: Pentru cazul n = 1, rationam prin reducere la absurd si

presupunem ca intervalul de definitie I0 = (0 , 0 ) al solutiei saturate x =
x(t; t0 , x0 ) este marginit la dreapta: 0 < +.
Pentru t [t0 , 0 ) scriem inegalitatea:
Zt Zt
|x(t; t0 , x0 ) x0 | |f (s, x(s : t0 , x0 ))f (s, x0)|ds + |f (s, x0 )|ds
t0 t0
Rt
K 0 |x(s; t0 , x0 )x0 |ds + (0 t0 ) sup |f (s, x0 )|.
t0 s[t0 ,0 ]
Rezulta de aici ca pentru orice t [t0 , 0 ] avem:
|x(t; t0 , x0 ) x0 | (0 t0 ) sup |f (s, x0 )| eK0 (0 t0 ) .

s[t0 ,0 ]
Aceasta inegalitate arata ca functia x(t; t0 , x0 ) este marginita pe intervalul

[t0 , 0 ), ceea ce este n contradictie cu concluzia din teorema anterioara.
Analog se face rationamentul pentru cazul n 2.
Consecinta 4.3.1 Daca I = (a, b), D = IRn si 0 a), atunci solutia saturata este nemarginita pe intervalul [t0 , ) (respec-
tiv (0 , t0 ]).
Consecinta 4.3.2 Daca I = (a, b), D = IRn si F este lipschitziana n raport

cu X pe orice banda de forma J I, unde J IR1 este un interval compact
inclus n I, atunci orice solutie saturata este definita pe I.
Teorema 4.3.6 Daca functia de clasa C 1 , F : IR1 IRn IRn nu depinde

de t, atunci pentru orice X 0 IRn si t1 , t2 IR1 , avem:
X(t1 + t2 ; 0, X 0) = X(t2 ; 0, X(t1 ; 0, X 0)) = X(t1 ; 0, X(t2 ; 0, X 0))
Demonstratie: Demonstram teorema pentru n = 1.

Se observa ca pentru t2 = 0 au loc:
x(t1 + t2 ; 0, x0 ) = x(t2 ; 0, x(t1 ; 0, x0 )) = x(t1 ; 0, x(t2 ; 0, x0 )).
In continuare se remarca faptul ca avem egalitatea:

d
x(t + t1 ; 0, x0 ) = f (x(t + t1 ; 0, x0 ))
dt
si deducem ca x(t + t1 ; 0, x0 ) este solutia saturata a problemei cu date initiale
x = f (x), x(0) = x(t1 ; 0, x0 ).
Rezulta n acest fel egalitatea:
x(t + t1 ; 0, x0 ) = x(t; 0, x(t1 : 0, x0 ),
pentru orice t. In particular, pentru t = t2 , se obtine prima egalitate din

enunt.
Pentru cazul n 2 teorema se demonstreaza analog.
Fie I un interval real deschis (I IR1 ), un domeniu deschis n IRn

( IRn ) si F : I IRn , F = F (t, X) o functie de clasa C 1 . Consideram
n continuare conditia initiala (t0 , X 0 ) I si solutia maximala
X = X(t; t0 , X 0 ) a problemei Cauchy
X = F (t, X), X(t0 ) = X 0 .
Notam cu I0 intervalul de definitie al solutiei maximale X = X(t; t0 , X 0 ).
Teorema 4.3.7 (de dependenta continua de pozitia initiala X 0 )

Pentru orice interval compact I = [T1 , T2 ], inclus n intervalul I0 (I I0 ),

care contine punctul t0 n interior (t0 I ) si pentru orice > 0, exista
116 CAPITOLUL 4
= (, I ), astfel ca, pentru orice X 1 cu kX 1 X 0 k < , solutia saturata

X 1 = X 1 (t; t0 , X 1 ) a problemei Cauchy

X = F (t, X)

X(t0 ) = X 1
este definita cel putin pe intervalul I si verifica inegalitatea:
kX(t; t0 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k < , () t I .
Demonstratie: Pentru t I , fie at > 0 si bt > 0, astfel ca cilindrul

t = {(, X) : | t| at si kX X(t; t0 , X 0 )k bt } sa fie inclus n
multimea I ( t I ).
Multimea definita prin = {(t, X(t; t0 , X 0 )) : t I } este compacta si
S S
este inclusa n multimea t ; t . Exista, prin urmare, un numar
tI tI
q
S
finit de puncte t1 , t2 , . . . , tq n I , astfel ca tj .
j=1
Consideram functia d(Y, Z) = kY Zk definita pentru Y si Z de pe
q
S q
S
frontiera multimii tj ; Z ( tj ).
j=1 j=1
q
S
Exista r > 0, astfel ca d(Y, Z) > r, pentru orice Y si Z ( tj ).
j=1
Tubul de securitate , definit prin:
= {(t, X) : t I si kX X(t; t0 , X 0 )k r}
verifica urmatoarele incluziuni:

q
[
tj I
j=1
si exista K > 0, astfel ca, pentru orice (t, X 1 ), (t, X 2 ) sa avem:
kF (t, X 1) F (t, X 2 )k K kX 1 X 2 k
(o functie local Lipschitziana este global Lipschitziana pe compacte).

Notam cu h = max{T2 t0 , t0 T1 } si consideram , 0 < < r. Fie
= (, I ) = 21 eKh si X 1 , astfel ca kX 1 X 0 k < . Notam cu
I1 intervalul de definitie a solutiei saturate X = X(t; t0 , X 1 ) a problemei

Cauchy:
X = F (t, X)

X(t0 ) = X 1 .
Vom arata acum ca:

kX(t; t0 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k <
2
pentru orice t I I1 .
Rationam prin reducere la absurd si admitem ca exista t1 I I1 astfel

ca kX(t1 ; t0 , X 1 ) X(t1 ; t0 , X 0 )k . De aici rezulta ca, cel putin pentru
2
unul din numerele 1 , 2 , definite prin
n o
1 = inf t I I1 : kX( ; t0 , X 1)X( ; t0 , X 0)k < , () [t, t0 ] ,
2
n o
2 = sup t I I1 : kX( ; t0 , X 1 )X( ; t0 , X 0 )k < , () [t0 , t] ,
2
are loc egalitatea

kX(i ; t0 , X 1) X(i ; t0 , X 0)k = , i = 1, 2.
2

Sa presupunem de exemplu ca kX(2 ; t0 , X 1 ) X(2 ; t0 , X 0 )k = .
2
Pe de alta parte, pentru orice t [t0 , 2 ] avem:
kX(t; t0 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k kX 1 X 0 k+
Zt

+K kX( ; t0 , X 1 ) X( ; t0 , X 0 )kd kX 1 X 0 k eKh < .
2
t0
ceea ce constituie o contradictie si prin urmare:

kX(t; t0 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k <
2
pentru orice t I I1 .
118 CAPITOLUL 4
Vom arata n continuare ca = inf I1 T1 si ca = sup I1 T2 .
Din nou rationam prin reducere la absurd si admitem de exemplu ca

< T2 . Pentru orice t [t0 , ) avem inegalitatile:
kX(t; t0 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k kX 1 X 0 k+
Zt

+K kX( ; t0 , X 1 ) X( ; t0 , X 0 )kd kX 1 X 0 k eKh < .
2
t0
In plus, pentru orice t , t cu t0 < t < t < avem inegalitatea:
kX(t ; t0 , X 1 ) X(t ; t0 , X 1 )k M |t t |,
unde M = sup kF (t, X)k.

(t,X)
Acestea demonstreaza ca exista limita:
= lim X(t; t0 , X 1 )
t
si (, ) . Contradictie.
Inegalitatile stabilite sunt valabile deci pe ntreg intervalul I si astfel
teorema este demonstrata.
Teorema 4.3.8 (de dependenta continua de conditia initiala (t0 , X 0 ))

Pentru orice interval compact I = [T1 , T2 ], inclus n intervalul I0 (I I0 ),

care contine punctul t0 n interior (t0 I ) si pentru orice > 0, exista
= (, I ), astfel ca, pentru orice conditie initiala (t1 , X 1 ) cu |t1 t0 | <
si kX 1 X 0 k < , solutia saturata
X 1 = X 1 (t; t1 , X 1 ) a problemei Cauchy

X = F (t, X)

X(t0 ) = X 1
este definita cel putin pe intervalul I si verifica inegalitatea:
kX(t; t1 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k < , () t I .

Demonstratie: Fie r > 0 si K > 0, astfel ca tubul , definit prin

= {(t, X) : t I , kX X(t; t0 , X 0 )k r}
sa fie inclus n multimea I ( I ) si pentru orice
(t, X 1 ), (t, X 2 ) sa avem
kF (t, X 1) F (t, X 2 )k K kX 1 X 2 k.
Consideram numerele:
h1 = min{T2 t0 , t0 T1 }; h2 = max{T2 t0 , t0 T1 };
M = sup kF (t, X)k;
(t,X)
un numar , 0 < < r si numarul = (, I ), definit astfel:

= 21 min{h1 , (M + 1)1 eK(h1 +h2 ) }
Pentru (t1 , X 1 ) cu |t1 t0 | < si kX 1 X 0 k < avem inegalitatile:
T1 < t1 < T2 ,
kX 1 X(t1 ; t0 , X 0 )k kX 1 X 0 k + kX 0 X(t1 ; t0 , X 0 )k <

< (M + 1) < < r;
2
si prin urmare (t1 , X 1 ) I .
Fie X 1 = X(t; t1 , X 1 ) solutia maximala a problemei Cauchy:

X = F (t, X)

X(t0 ) = X 1
definita pe intervalul I1 .

Vom arata ca kX(t; t1 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k < pentru orice
2
t I I1 .
Rationam prin reducere la absurd si admitem ca exista t2 I I1 , astfel

ca kX(t2 ; t1 , X 1 ) X(t2 , t0 , X 0 )k .
2
Rezulta de aici ca cel putin pentru unul din numerele 1 , 2 definite prin
n o
1 = inf t I I1 : kX( ; t0 , X 1 )X( ; t0 , X 0 )k < , () [t, t1 ]
2
120 CAPITOLUL 4
n o
2 = sup t I I1 : kX( ; t0 , X 1 )X( ; t0 , X 0 )k < , () [t1 , t]
2
se realizeaza egalitatea:

kX(i ; t1 , X 1 ) X(i ; t0 , X 0 )k = , i = 1, 2.
2
Sa presupunem, de exemplu, ca avem:

kX(2 ; t1 , X 1 ) X(2 ; t0 , X 0 )k =
2
Pe de alta parte, pentru orice t [t1 , 2 ] avem inegalitatile:
kX(t; t1 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k
Zt
1 0
kX X(t1 ; t0 , X )k + K kX( ; t1 , X 1 ) X( ; t0 , X 0 )kd
t1

kX 1 X(t1 ; t0 , X 0 )k eK(h1 +h2 ) < (M + 1) eK(h1 +h2 ) < .
2
Contradictie.

Prin urmare, kX(t; t1 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k < , () t I I1 .
2
Vom arata n continuare ca = inf I1 T1 si = sup I1 T2 .
Rationam prin reducere la absurd si presupunem de exemplu ca < T2 .
Pentru orice t [t1 , ) avem inegalitatea:

kX(t; t1 , X 1 ) X(t; t0 , X 0 )k <
2
si pentru orice t , t [t1 , ) :
kX(t ; t1 , X 1 ) X(t ; t1 , X 1 )k M |t t |
Aceasta arata ca exista limita = lim X(t; t1 , X 1 ) si (, ) I .

t
Contradictie.
Inegalitatile stabilite sunt valabile pe I si astfel teorema este demon-
strata.
Fie I IR1 un interval deschis, D IRn un domeniu, IRm un

domeniu, F : I D IRn o functie vectoriala si sistemul de ecuatii
diferentiale de ordinul ntai cu parametru scris sub forma matriceala:
X = F (t, X, ) t I, X D, . (4.10)
Consideram un punct (t0 , X 0 , 0 ) I D si problema Cauchy:

X = F (t, X, 0 )
(4.11)

X(t0 ) = X 0
Presupunem ca functia F este de clasa C 1 n raport cu (t, X) si este con-

tinua n raport cu parametrul si consideram solutia saturata X(t; t0 , X 0 , 0 )
a problemei Cauchy (4.11) definita pe intervalul I0 .
Teorema 4.3.9 (de dependenta continua de parametru)

Pentru orice interval compact I = [T1 , T2 ] I0 , care contine punctul t0 n

interior (t0 I ) si pentru orice > 0, exista = (, I ) > 0, astfel ncat,
daca k 0 k < , atunci solutia saturata X = X(t; t0 , X 0 , ) a problemei
Cauchy
X = F (t, X, )

X(t0 ) = X 0
este definita pe intervalul I si verifica inegalitatea:
kX(t; t0 , X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0 )k <
pentru orice t I .
Demonstratie: Fie r1 > 0 si r2 > 0 astfel ca multimea si S definite

prin:
= {(t, X) : t I , ||X X(t; t0 , X 0 , 0 )|| r1 }
S = S(0 , r2 ) = { : || 0 || r2 }
sa verifice I , respectiv S 1 .
Exista K > 0 astfel ncat sa avem:
||F (t, X 1, )F (t, X 2 , )|| K ||X 1 X 2 ||, ()(t, X 1 , ), (t, X 2, ) S

122 CAPITOLUL 4
Notam h = max{T2 t0 , t0 T1 } si consideram un numar , cu proprietatea

0 < < r. Fie = (, I) astfel ca pentru 0 < < r2 si || 0 || < sa
avem:
||F (t, X, ) F (t, X, 0 )|| < 21 eKh , () (t, X) .
Pentru cu proprietatea || 0 || < consideram solutia saturata X =

X(t; t0 , X 0 , ) a problemei Cauchy

X = F (t, X, )

X(t0 ) = X 0
definita pe intervalul I .
Vom arata ca:

||X(t; t0 , X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0 || <
2
pentru orice t I I .
Rationam prin reducere la absurd si admitem ca exista t1 I I astfel ca

||X(t1 ; t0 , X 0 , ) X(t1 ; t0 , X 0 , 0 )|| .
2
Rezulta de aici ca, cel putin pentru unul dintre numerele 1 , 2 definite prin:
n o
0 0 0
1 = inf t I I : ||X( ; t0 , X , )X( ; t0 , X , )|| < , () [t, t0 ]
2
n o
2 = sup t I I : ||X( ; t0 , X 0 , )X( ; t0, X 0 , 0 )|| < , () [t, t0 ]
2
are loc egalitatea:

||X(i; t0 , X 0 , ) X(i ; t0 , X 0 , 0 )|| = , i = 1, 2.
2
Sa admitem de exemplu ca avem:

||X(2 ; t0 , X 0 , ) X(2 ; t0 , X 0 , 0 )|| = .
2
Pe de alta parte, pentru orice t [t0 , 2 ] au loc inegalitatile:
||X(t; t0 , X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0 )||
Zt
||F (, X( ; t0 , X 0 , ), )F (, X( ; t0, X 0 , 0 ), 0)||d
t0
Zt
||F (, X( ; t0 , X 0 , ), )F (, X( ; t0, X 0 , 0 ), )||d
t0
Zt
||F (, X( ; t0 , X 0 , 0), )F (, X( ; t0, X 0 , 0 ), 0 )||d
t0
Zt
K ||X( ; t0 X 0 , )X( ; t0 , X 0 , 0 )||d +21 eKh
t0

21 eKh eK(tt0 ) < .
2
Contradictie.
Prin urmare:

||X(t; t0 , X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0 )|| < , ()t I I .
2
Vom arata n continuare ca = inf I T1 si = sup I T2 . Rationam

prin reducere la absurd presupunand de exemplu < T2 .
Pentru orice t [t0 , ) are loc inegalitatea:

||X(t; t0, X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0)|| <
2
si pentru t , t [t0 , ] avem:
||X(t; t0 , X 0 , ) X(t ; t0 , X 0, )|| < M |t t |
cu
M = sup ||F (t, X, )||
S
124 CAPITOLUL 4
Rezulta de aici ca exista limita = lim X(t; t0 , X 0 , ) si (, ) I .

t
Contradictie.
Calculele facute sunt valabile pe intervalul I si astfel teorema este demon-
strata.
Consecinta 4.3.3 Daca functia F = F (t, X, ) este liniara n raport cu

X IRn , atunci pentru orice interval I (I I) care contine punctul t0

n interior (I t0 ) si pentru orice > 0 exista = (, I ) > 0 astfel ncat
daca || 0 || < , avem:
||X(t; t0, X 0 , ) X(t; t0 , X 0 , 0)|| <
pentru orice t I .
Demonstratie: Cu teorema lui Banach-Steinhaus se obtine ca

functia ||F (t, , )|| este marginita pe compacte si
lim F (t, X, ) = F (t, X, 0 ).

0
Teorema 4.3.10 (de diferentiabilitate n raport cu conditiile initiale) In

conditiile Teoremei 4.3.7, functia (t, t1 , X 1 ) X(t; t1 , X 1 ) este diferentiabila
n raport cu t1 , X 1 si au loc urmatoarele egalitati:
d
X 1 X(t; t0 , X 0 ) = X F (t, X(t; t0 , X 0 )) X 1 X(t; t0 , X 0)
dt
X 1 X(t0 ; t0 , X 0 ) = I
d
t1 X(t; t0 , X 0 ) = X F (t, X(t; t0 , X 0 )) t1 X(t; t0 , X 0 )
dt
t1 X(t0 ; t0 , X 0 ) = F (t0 , X 0 )
t1 X(t; t0 , X 0 ) = X 1 X(t; t0 , X 0) F (t0 , X 0 )

Demonstratie: Pentru t I , X 1 S(X 0 , /2), h S(0, /2) si

Y IRn consideram functia:
H(t, t0 , X 1 , h, Y ) =
1
Z
1 1 1
= X F (t, X(t; t0 , X )+s[X(t; t0, X +h)X(t; t0 , X )])ds Y

0
Functia H definita n acest mod este continua n raport cu t si este liniara

n raport cu Y. In plus functia H este continua n raport cu (t, h).
Fie e1 , e2 , . . . , en baza canonica din Rn si R astfel ca || < /2.
Problemele Cauchy:
k
Y = H(t, t0 , X 1 , ek , Yk )

Yk (t0 ) = ek
k
Y = H(t, t0 , X 1 , 0, Y k )

Y k (t0 ) = ek
au solutii definite pe intervalul I pentru k = 1, 2, . . . , n. In plus pentru orice

interval compact I I avem lim Yk (t) = Y k (t) uniform n raport cu t I .
0
Pe de alta parte pentru 6= 0 avem:
1
Yk (t) = [X(t; t0 , X 1 + ek ) X(t; t0 , X 1 )]

pentru orice t I .
Prin urmare, exista limita
1
lim [X(t; t0 , X 1 + ek ) X(t; t0 , X 1 )]
0
si este egala cu Y k (t) pentru t I .

Aceasta demonstreaza ca functia X(t; t0 , X 1 ) are derivate partiale n raport
126 CAPITOLUL 4
cu X 1 n punctele (t, t0 , X 1 ) si n plus avem:

d X X
(t, t0 , X 1 ) 1 1
= H t, t0 , X , 0, 1 (t, t0 , X )
dt x1k xk
X
(t , t , X 1 ) = ek
1 0 0
xk
Functia H(t, t0 , X 1 , 0, Y ) fiind continua n raport cu (t, X 1 ) si liniara n raport

X
cu Y rezulta ca solutia problemei Cauchy precedente (t, t0 , X 1 ) converge
x1k
la solutia problemei Cauchy:

dY k
= H(t, t0 , X 0 , 0, Y k )
dt

k
Y (t0 ) = ek
pentru X 1 X 0 uniform, pe intervale compacte I1 I .

Aceasta implica ca derivatele partiale ale functiei X(t; t0 , X 1 ) n raport cu
X 1 sunt functii continue n raport cu X 1 n punctele (t, t0 , X 0 ). Deci functia
X(t; t1 , X 1 ) este diferentiabila n raport cu X 1 n punctele (t, t0 , X 0 ) si satis-
fac:
d
X 1 X(t; t0 , X 0) = X F (t, X(t; t0 , X 0 )) X 1 X(t; t0 , X 0 )
dt
X 1 X(t0 ; t0 , X 0 ) = I.
Fie acum IR1 astfel ca 0 < | | < si apoi functia
1
X (t) = X(t; t0 + , X 0 ) X(t; t0 , X 0 ) pentru t I .

Avem egalitatile:
X (t) = X(t; t0 + , X 0 ) X(t; t0 , X 0 ) =
= X(t; t0 , X(t0 ; t0 + , X 0 )) X(t; t0 , X 0 ) =
= X 1 X(t; t0 , X 0 ) [X(t0 ; t0 + , X 0 ) X 0 ]+
+O(||X(t0; t0 + , X 0 ) X 0 ||) =
= X 1X(t; t0 , X 0 )[X(t0; t0 +, X 0)X(t0 + ; t0 +, X 0)]+
+O(||X(t0; t0 + , X 0 ) X 0 ||) =
P
n
= X 1X(t; t0 , X 0 ) Fk (t0 +k , X(t0 +k ; t0 +, X 0 )ek+
k=1
+O(||X(t0; t0 + , X 0 ) X 0 ||)
cu 0 < k < 1 pentru k = 1, n.

Astfel,
n
X
0
X (t) = X 1 X(t; t0 , X )( Fk (t0 + k , X(t0 + k ; t0 + , X 0 ))ek )+
k=1
O(||X(t0; t0 +, X 0)X 0 ||) ||X(t0 ; t0 +, X 0)X(t0 + ; t0 +, X 0 )||

+ .
||X(t0; t0 +, X 0 )X 0||
1
Deoarece raportul ||X(t0 ; t0 + , X 0 ) X(t0 + , t0 + , X 0 )|| este marginit

pentru 0 si ||X(t0; t0 + , X 0 ) X 0 || 0 pentru 0 uniform pe orice
interval compact I I (I t0 ) rezulta ca
lim X (t) = X 1 X(t; t0 , X 0 ) F (t0 , X 0 )

0
si deci functia X(t; t1 , X 1 ) este deiferentiabila n raport cu t1 n (t; t0 , X 0 ).

In plus,
t1 X(t; t0 , X 0 ) = X 1 X(t; t0 , X 0 ) F (t0 , X 0 ).
128 CAPITOLUL 4
Derivabilitatea n raport cu t a functiei t1 X(t; t0 , X 0 ) este o consecinta a

acestei egalitati.
In plus avem egalitatile:
d
t1 X(t; t0 , X 0 ) =
dt
d
= X 1 X(t; t0 , X 0 ) F (t0 , X 0 ) =
dt
= X F (t, X(t; t0 , X 0 )) (X 1 X(t; t0 , X 0)) F (t0 , X 0) =
= X F (t, X(t; t0 , X 0 )) t1 X(t; t0 , X 0 )
t1 X(t0 ; t0 , X 0 ) = F (t0 , X 0 ).
In acest fel teorema de diferentiabilitate n raport cu conditiile initiale este

complet demonstrata.
Teorema 4.3.11 (de diferentiabilitate n raport cu parametru).

Daca functia F = F (t, X, ) satisface conditiile din Teorema 4.3.9 si n plus
este de clasa C 1 n raport cu , atunci functia
(t; t0 , X 0, ) X(t; t0 , X 0 , )
este diferentiabila n raport cu si au loc urmatoarele egalitati:
d
(X(t;t0 ,X 0,0 )) = XF (t, X(t; t0 , X 0 , 0), 0 )X(t; t0 , X 0 , 0)+
dt
+ F (t; X(t; t0, X 0 , 0 ), 0 )
X(t0 ; t0 , X 0 , 0 ) = 0.
Demonstratie: Fie e1 , e2 , ..., em baza canonica n spatiul IRm .

Pentru t I , 1 S(0 , 2 ), h IR1 , |h| < 2 , Y IRn si k = 1, m
definim functia Hk = Hk (t, t0 , X 0 , 1, h, Y ) cu formula:
H
k (t, t0 , X 0 , 1, h, Y ) =
Z1
= XF(t,X(t;t0 ,X 0, 1)+s X(t;t0 ,X 0, 1 +hek)X(t;t0 ,X 0, 1) ,

0 1
Z
1 + hek )ds Y + F (t, X(t; t0 , X 0 , 1 ), 1 + s h ek )ds ek .

0
Functia Hk este continua n raport cu t I , lipschitziana n raport cu Y

pe intervale compacte I I. In plus, functia Hk (t, t0 , X 0, 1 , h, Y ) tinde la
Hk (t, t0 , X 0 , 1 , 0, Y ) pentru h 0 uniform pe compacte n raport cu (t, Y ).
Problemele Cauchy:

dYk
= Hk (t, t0 , X 0 , 1 , Yhk )
dt

Y k (t ) = 0
h 0

dY k
= Hk (t, t0 , X 0 , 1 , Y k )
dt

k
Y (t0 ) = 0
au solutii definite pe I si lim Yhk (t) = Y k (t) uniform n raport cu t pe orice
h0
interval J I.
Pe de alta parte se verifica usor ca pentru h 6= 0 avem:
1
Yhk (t) = [X(t; t0 , X 0 , 1 + h ek ) X(t; t0 , X 0 , 1 )]
h
si deducem ca functia X(t; t0 , X 0 , ) are derivate partiale n raport cu k n
(t, t0 , X 0 , 1) si

d X 0 1 0 1 X 0 1
(t, t0 , X , ) = Hk t, t0 , X , , 0, (t, t0 , X , )
dt k k
X
(t0 , t0 , X 0 , 1 ) = 0
k
130 CAPITOLUL 4
Pe de alta parte:
lim H k (t, t0 , X 0, 1 , 0, Y ) = H k (t, t0 , X 0 , 0, 0, Y )

1 0
uniform n raport cu (t, Y ) pe multimi compacte.

X X
Deci (t, t0 , X 0 , 1 ) tinde la t, t0 , X 0 , 0 pentru 0 uniform
k k
pe orice interval compact I I.
Aceasta demonstraza ca derivatele partiale n raport cu k ale functiei
X(t; t0 , X 0 , ) sunt continue n raport cu n (t; t0 , X 0 , 0 ).
In plus, avem:

d X 0 0
(t, t0 , X , ) =
dt k
X F
= X F t, X(t; t0 , X 0 , 0 ), 0 t; t0 , X 0 , 0 + t, X(t; t0 , X 0 , 0 ), 0
k K
X
t0 ; t0 , X 0 , 0 = 0
k
Prin urmare functia X = X(t; t0 , X 0 , ) este diferentiabila n raport cu n

punctul (t, t0 , X 0 , 0 ) si pentru orice t I avem:
d
X(t; t0 , X 0 , 0) =
dt
X F (t, X(t; t0, X 0 , 0 ), 0 ) X(t; t0 , X 0 , 0 ) + F (t, X(t; t0 , X 0 , 0 ), 0 )
X(t0 ; t0 , X 0 , 0) = 0.
Metode numerice 131
4.4 Metode numerice

4.4.1 Metoda liniilor poligonale a lui Euler de deter-
minare numerica locala a unei solutii neprelun-
gibile n cazul sistemelor diferentiale de ordinul
ntai
Fie I un interval real deschis si nevid I IR1 , D un domeniu nevid n spatiul
IRn , D IRn si F o functie de clasa C 1 , F : I D IRn .
Pentru (t0 , X 0 ) I D consideram solutia neprelungibila X = X(t; t0 , X 0 )
a problemei cu date initiale
X = F (t, X); X(t0 ) = X 0 (4.12)
si notam cu I0 = (0 , 0 ) I intervalul de definitie al acestei solutii.
O prima metoda de determinare numerica locala a solutiei neprelungibile

X = X(t; t0 , X 0 ) este cea a liniilor poligonale a lui Euler. In cele ce urmeaza
vom prezenta aceasta metoda.
Consideram doua constante pozitive a si b, a > 0, b > 0 astfel ca cilindrul
= {(t, X)| |t t0 | a si kX X 0 k b}
sa fie inclus n domeniul = I D; I D.

Notam cu M maximul functiei F pe cilindrul compact :
M = max kF (t, X)k

(t,X)

b
cu numarul pozitiv = min a, si cu I intervalul
M
I = [t0 , t0 + ].
Consideram un numar real si pozitiv > 0 si alegem = () astfel ca pentru

orice (t , X ), (t , X ) care verifica inegalitatile:
|t t | < () si kX X k < ()
sa avem kF (T , X ) F (t , X )k < .
132 CAPITOLUL 4
Functia F = F (t, X) este uniform continua pe cilindrul compact si, de

aceea, pentru orice > 0, alegerea unui () > 0 cu proprietatea mentionata
este posibila.
Consideram acum un numar pozitiv h > 0 pe care-l vom numi pas si pe

care l alegem astfel ncat sa satisfaca inegalitatea 0 < h < . Fie q numarul
M
natural cu proprietatea:
tq = t0 + q h t0 + si tq+1 = t0 + (q + 1) h > t0 + .
Pentru i = 1, q consideram numerele ti = t0 + ih si ti = t0 ih. Aceste

numere definesc o diviziune a segmentului I .
t0 tq < tq+1 < < t1 < t0 < t1 < < tq1 < tq t0 + .
Pe intervalul [t0 , t1 ] definim functia X 1 = X 1 (t) cu formula
X 1 (t) = X 0 + (t t0 ) F (t0 , X 0 )
iar pe intervalul [t1 , t0 ] functia X 1 = X 1 (t) data de:
X 1 (t) = X 0 + (t t0 ) F (t0 , X 0 ).
Aceste functii verifica urmatoarele inegalitati:
kX 1 (t) X 0 k b si kX 1 (t) F (t, X 1 (t))k < , () t [t0 , t1 ]
kX 1 (t) X 0 k b si kX 1 (t) F (t, X 1 (t))k < , () t [t1 , t0 ].
In continuare, pe intervalul [t1 , t2 ] definim functia X 2 = X 2 (t) cu formula
X 2 (t) = X 1 (t1 ) + (t t1 ) F (t1 , X 1 (t1 )).
si pe intervalul [t2 , t1 ] functia X 2 = X 2 (t) cu formula
X 2 (t) = X 1 (t1 ) + (t t1 ) F (t1 , X 1 (t1 )).
Functiile X 2 (t) si X 2 (t) definite n acest fel verifica urmatoarele ine-

galitati:

Metode numerice 133
Sa presupunem ca n acest fel am ajuns sa construim functiile

X = X j (t), respectiv X j = X j (t) definite pe intervalul [tj1 , tj ], respectiv
j
[tj , tj+1] pentru j = 1, j0 , (j0 q 1) si ele verifica inegalitatile:
kX j (t)X 0 k b si kX j (t)F (t, X j (t))k < , () t [tj1 , tj ]
kXj (t)X 0 k b si kXj (t)F (t, Xj (t))k < , () t [tj , tj+1 ]
Definind n continuare functiile X j0 +1 (t), respectiv X j0 1 (t) pe intervalul

[tj0 , tj0 +1 ], respectiv [tj0 1 , tj0 ] cu formulele:
X j0 +1 (t) = X j0 (tj0 ) + (t tj0 ) F (tj0 , X j0 (tj0 ))

X j01 (t) = X j0 (tj0 ) + (t tj0 ) F (tj0 , X j0 (tj0 ))
putem obtine usor ca acestea verifica inegalitatile:
kX j0 +1 (t) X 0 k b si kX j0 +1 (t) F (t, X j0+1 (t)k < ,
() t [tj0 , tj0 +1 ]
kX j0 1 (t) X 0 k b si kX j0 1 (t) F (t, X j01 (t)k < ,

() t [tj0 1 , tj0 ].
Se obtine n acest fel ca pentru orice i = 1, q, formulele:

X i (t) = X i1 (ti1 ) +(t ti1 ) F (ti1 , X i1 (ti1 )),
()t [ti1 , ti ]
X i (t) = X i+1 (ti+1 ) +(t ti+1 ) F (ti+1 , X i+1 (ti+1 )),
()t [ti , ti+1 ]

definesc functii care verifica inegalitatile:
kX i (t)X 0 k b si kX i(t)F (t, X i(t))k < , () t [ti1 , ti ]
kXi (t)X 0 k b si kXi (t)F (t, Xi(t))k < , () t [ti , ti+1 ]

Consideram acum functia X (t) definita pentru t I n modul urmator:
X (t) = X i (t) daca t [ti1 , ti ]

134 CAPITOLUL 4
X (t) = X i(t) daca t [ti , ti+1 ]

X (t) = X q (tq ) + (t tq ) F (tq , X q (tq )) daca t [tq , t0 + ]
X (t) = X q (tq ) + (t tq ) F (tq , X q (tq )) daca t [t0 , tq ]
Functia X (t) definita n acest fel este continua pe intervalul I , este deri-
vabila pe acest interval cu exceptia eventuala a punctelor {ti }i=1,q si {ti }i=1,q
si verifica:
kX (t) X 0 k b si kX (t) F (t, X (t))k < , t I .
Daca definim functia (t) prin:
(t) = X (t) F (t, X (t)) pentru t 6= ti , ti i = 1, q si
(t) = 0 pentru t = ti sau ti i = 1, q,

atunci avem:
Zt Z t
0
X (t) = X + F (, X ))d + ( )d,
t0
t0
pentru orice t I cu k (t)k < pentru orice t I .
Inegalitatea kX (t) X 0 k b, adevarata pentru orice t I , arata ca

kX (t)k b + kX 0 k, () t I . Rezulta astfel ca familia de functii

{X (t)}>0 este egal marginita pe I = [t0 , t0 + ].

Egalitatea:
Zt Zt
0
X (t) = X + F (, X ( ))d + ( )d, () t I
t0 t0
mpreuna cu inegalitatea:
k ( )k < . () I
implica:
Zt2 Zt2

kX (t1 ) X (t2 )k kF (, X ( ))kd + k ( )kd
t1 t1
M|t2 t1 | + |t2 t1 | (M + )|t2 t1 |

Metode numerice 135
ceea ce demonstreaza ca functiile X (t) sunt echicontinue pe I .

Cu teorema lui Arzela-Ascoli rezulta ca exista un sir n 0, astfel ca
sirul {X n }n sa fie uniform convergent pe intervalul I la o functie continua
X pe intervalul I , si aceasta satisface kX(t) X 0 k b, pentru orice t I .
Continuitatea uniforma a functiei F pe cilindrul si convergenta uni-
forma a sirului de functii X n la functia X asigura convergenta uniforma a
sirului de functii F (, X n ( )) la functia F (, X( )) pe intervalul I .
Trecem la limita n egalitatea:
Zt Zt
n 0 n
X (t) = X + F (, X ( ))d + n ( )d
t0 t0
si obtinem ca functia X(t) verifica
Zt
X(t) = X 0 + F (, X( ))d, () t I .
t0
Aceasta demonstreaza ca limita X = X(t) este solutia problemei cu date

initiale
X = F (t, X), X(t0 ) = X 0 .
Din teorema de unicitate rezulta ca functia X(t) coincide cu solutia sa-
turata X(t; t0 , X0 ) pe intervalul I :
X(t) = X(t; t0 , X 0), () t I .
Se obtine n acest fel ca functia X (t) aproximeaza solutia

neprelungibila X(t; t0 , X 0) pe intervalul I .
Valorile functiei X (t) n punctele ti se obtin cu formula de recurenta:
X (ti ) = X (ti1 ) + h F (ti1 , X (ti1 )), i = 1, q
iar n punctele ti cu formula de recurenta:
X (ti ) = X (ti+1 ) h F (ti+1 , X (ti+1 )), i = 1, q

Aceste proceduri de trecere de la (ti1 , Xi1 ) la (ti , Xi ) ori de la

(ti+1 , Xi+1) la (ti , Xi) sunt usor de programat.
136 CAPITOLUL 4
Pentru exemplificare, utilizand procedura de iteratie Euler:
ti+1 = ti + h
X i+1 = X i + h mE cu mE = F (ti , Xi ),
vom determina solutia numerica pentru o ecuatie diferentiala si respectiv

pentru un sistem de ecuatii diferentiale de ordinul ntai.
Astfel, vom considera ecuatia liniara:
x = x + 2et (4.13)
a carei solutie a fost deja determinata prin calcul simbolic n Capitolul 2:
x(t) = et + et .
Programand n Maple si utilizand procedura de iteratie Euler se obtine:
> h:=0.1: n:=10:

> f:=(t,x)->-x(t)+2*exp(t):
> t:=(n,h)->n*h:
> x:=proc(n,h);
> if n=0 then x(0) else
x(n-1,h)+h*f(t(n-1,h),x(n-1,h)) end if;
> end proc:
> x(0):=2:
> x(t):=[seq(x(i,h),i=0..n)];
x (t) := [2, 2.0, 2.021034184, 2.063211317, 2.126861947,
2.212540692, 2.321030877, 2.453351549,
2.610766936, 2.794798428, 3.007239207]
> t:=[seq(t(i,h),i=0..n)];
t := [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
Metode numerice 137
Pentru a compara valorile numerice ale solutiei date de procedura

de iteratie Euler cu cele obtinute prin calcul simbolic, vom calcula solutia
(obtinuta n Capitolul 2) n diferite puncte:
> sol_x(t):=exp(t)+exp(-t):
> eval(sol_x(t),t=0);
eval(sol_x(t),t=0.1); eval(sol_x(t),t=0.2);
eval(sol_x(t),t=0.3);eval(sol_x(t),t=0.9);
2
2.010008336
2.040133511
2.090677029
2.866172771
Se observa ca rezultatele obtinute prin calcul numeric cu procedura de

iteratie Euler sunt apropiate de cele obtinute prin calcul simbolic doar pentru
valori ale lui t apropiate de conditia initiala (zero) aceasta ntrucat domeniul
de convergenta este mic. In concluzie, metoda liniilor poligonale a lui Euler
ne da o buna aproximare a solutiei doar pe intervale mici.
In continuare, vom prezenta un alt exemplu n care vom determina nu-
meric (utilizand procedura de iteratie Euler) solutia sistemului de ecuatii
diferentiale:

x1 = x1 + 8x2
(4.14)

x2 = x1 + x2
solutie care a fost deja determinata prin calcul simbolic n Capitolul 4:

5 3t 2 3t
x1 (t) := e e ,
3 3
5 1 3t
x2 (t) := e3t + e .
6 6
Programand n Maple se obtine:

138 CAPITOLUL 4
> h:=0.1: n:=10:

> f1:=(t,x1,x2)->-x1(t)+8*x2(t): f2:=(t,x1,x2)->x1(t)+x2(t):
> t:=(n,h)->n*h:
> x1:=proc(n,h);
> if n=0 then x1(0) else
x1(n-1,h)+h*f1(t(n-1,h),x1(n-1,h),x2(n-1,h))end if;
> end proc:
> x2:=proc(n,h)
> if n=0 then x2(0)else
x2(n-1,h)+h*f2(t(n-1,h),x1(n-1,h),x2(n-1,h))end if;
> end proc:
> x1(0):=1: x2(0):=1:
> x1(t):=[seq(x1(i,h),i=0..n)];
x1 (t) := [1, 1.7, 2.49, 3.433, 4.6001, 6.07617, 7.966249,
10.4031833, 13.55708001, 17.64726322, 22.95758363]
> x2(t):=[seq(x2(i,h),i=0..n)];
x2 (t) := [1, 1.2, 1.49, 1.888, 2.4201, 3.12212, 4.041949,
5.2427688, 6.80736401, 8.843808412, 11.49291558]
> t:=[seq(t(i,h),i=0..n)];
t := [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
Pentru a compara valorile numerice ale solutiei cu cele obtinute

prin calcul simbolic, vom calcula valorile solutiei obtinute n Capitolul 4
n cateva puncte:
> sol_x1:=5/3*exp(3*t)-2/3*exp(-3*t):
> sol_x2:=5/6*exp(3*t)+1/6*exp(-3*t):
> eval(sol_x1(t),t=0);
eval(sol_x1(t),t=0.1);eval(sol_x1(t),t=0.2);
Metode numerice 139
1
1.755885866
2.670990243
3.828292078
24.75474919
eval(sol_x2(t),t=0.1); eval(sol_x2(t),t=0.2);
1
1.248352044
1.609900939
2.117430869
12.41097735
Si n acest caz se observa ca, rezultatele obtinute numeric cu procedura

de iteratie Euler sunt apropiate de cele obtinute prin calcul simbolic doar pe
un interval mic. Deci, si n cazul sistemelor de ecuatii diferentiale, metoda
liniilor poligonale a lui Euler ne da o buna aproximare a solutiei doar pe
intervale mici.
4.4.2 Metoda Runge-Kutta de determinare numerica

a unei solutii neprelungibile n cazul sistemelor
diferentiale de ordinul ntai
Cea mai raspandita metoda de determinare numerica a unei solutii
neprelungibile este metoda lui Runge-Kutta. Ea a fost pusa la punct la
sfarsitul sec. al XIX-lea de matematicienii germani C. Runge si W. Kutta.
In esenta, este tot o aproximare a solutiei neprelungibile cu linii poligonale.
Convergenta catre solutia saturata este nsa mult mai rapida decat n cazul
liniilor poligonale a lui Euler. Aceasta datorita modului de alegere a pantei.
In practica, sunt folosite cateva forme particulare ale acestei metode: metoda
Runge-Kutta de ordinul al doilea rk2, al treilea rk3, al patrulea (standard)
140 CAPITOLUL 4
rk4 si repectiv cea de ordinul al cincilea Fehlberg-Runge-Kutta rkf 45.

Fara a intra n detalii privitoare la convergenta, redam aici procedura de
iteratie a metodei Runge-Kutta standard rk4:
ti+1 = ti + h
X i+1 = X i + h mRK
unde
1
mRK = (m1 + 2m2 + 2m3 + m4 )
6
m1 = F (ti , X i)
m2 = F (ti + h/2, X i + h/2 m1 )
m3 = F (ti + h/2, X i + h/2 m2 )
m4 = F (ti + h, X i + h m3 ).
Aceasta procedura de trecere de la (ti , X i ) la (ti+1 , X i+1 ) este usor de

programat.
Pentru exemplificare vom considera aceleasi exemple ca si in cazul metodei

Euler, dupa care vom compara rezultatele numerice obtinute.
Programand n Maple procedura de iteratie Runge-Kutta standard rk4
corespunzatoare ecuatiei diferentiale (4.13) obtinem:
> h:=0.1: n:=10:

> f:=(t,x)->-x(t)+2*exp(t):
> t:=(n,h)->n*h:
> x:=proc(n,h) local k1,k2,k3,k4;
> if n=0 then x(0) else
k1:=f(t(n-1,h),x(n-1,h));
k2:=f(t(n-1,h)+h/2,x(n-1,h)+h*k1/2);
k3:=f(t(n-1,h)+h/2,x(n-1,h)+h*k2/2);
k4:=f(t(n-1,h)+h/2,x(n-1,h)+h*k3);
x(n-1,h)+h/6*(k1+2*k2+2*k3+k4)
Metode numerice 141
> end if;

> end proc:
> x(0):=2:
> x(t):=[seq(x(i,h),i=0..n)];
x (t) := [2, 2.008211921, 2.036522685, 2.085215637, 2.154778115,
2.245906324, 2.359512308, 2.496733074, 2.658941974,
2.847762451, 3.065084284]
> t:=[seq(t(i,h),i=0..n)];
t := [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
> sol_x(t):=exp(t)+exp(-t):
> eval(sol_x(t),t=0);
2
2.010008336
2.040133511
2.090677029
2.866172771
Comparand aceste rezultate numerice cu cele obtinute cu metoda Eu-

ler si apoi cu cele obtinute prin calculul simbolic (din paragraful precedent),
observam ca metoda lui Runge-Kutta are domeniul de convergenta ntreg
intervalul considerat, solutiile obtinute prin rk4 fiind foarte apropiate de cele
obtinute prin calcul simbolic.
Programand n Maple procedura de iteratie Runge-Kutta standard

rk4 corespunzatoare sistemului de ecuatii diferentiale (4.14) obtinem:
> h:=0.1: n:=10:

> f1:=(t,x1,x2)->-x1(t)+8*x2(t):f2:=(t,x1,x2)->x1(t)+x2(t):
> t:=(n,h)->n*h:
> x1:=proc(n,h) local k1,k2,k3,k4;
k1:=f1(t(n-1,h),x1(n-1,h),x2(n-1,h));
k2:=f1(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*k1/2,x2(n-1,h)+h*k1/2);
142 CAPITOLUL 4
k3:=f1(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*k2/2,x2(n-1,h)+h*k2/2);
k4:=f1(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*k3,x2(n-1,h)+h*k3);
x1(n-1,h)+h/6*(k1+2*k2+2*k3+k4)
> end if;
> end proc:
> x2:=proc(n,h) local m1,m2,m3,m4;
m1:=f2(t(n-1,h),x1(n-1,h),x2(n-1,h));
m2:=f2(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*m1/2,x2(n-1,h)+h*m1/2);
m3:=f2(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*m2/2,x2(n-1,h)+h*m2/2);
m4:=f2(t(n-1,h)+h/2,x1(n-1,h)+h*m3,x2(n-1,h)+h*m3);
x2(n-1,h)+h/6*(m1+2*m2+2*m3+m4)
> end if;
> end proc:
> x1(0):=1: x2(0):=1:
> x1(t):=[seq(x1(i,h),i=0..n)];
x1 (t) := [1., 1.75588586516103406, 2.67099024240189342,
3.82829207712650410, 5.33273206041661840,
7.32072833903442266, 9.97254650756094564,
13.5286455567960680, 18.3114819804437801,
24.7547491716790910, 33.4427034511831920]
> x2(t):=[seq(x2(i,h),i=0..n)];
x2 (t) := [1., 1.24835204296884550, 1.60990093931829237,
2.11743086851170714, 2.81696313624160988,
3.77192924966291354, 5.06892269795481632,
6.82555099257945131, 9.20109996691309817,
12.4109773422481773, 16.7462452598074308]
> t:=[seq(t(i,h),i=0..n)];
t := [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]
> sol_x1:=5/3*exp(3*t)-2/3*exp(-3*t):
> sol_x2:=5/6*exp(3*t)+1/6*exp(-3*t):
Metode numerice 143
1
1.755885866
2.670990243
3.828292078
24.75474919
1
1.248352044
1.609900939
2.117430869
12.41097735
Si n cazul sistemului considerat se observa o buna convergenta a metodei
Runge-Kutta rk4.
4.4.3 Calculul numeric al solutiilor unor ecuatii

diferentiale si sisteme de ecuatii diferentiale
In aceasta sectiune, utilizand metodele de calcul numeric pe care ni
le ofera programul Maple n care sunt incluse programele procedurilor
de iteratie Euler sau Runge-Kutta, vom determina solutiile unor ecuatii
diferentiale si respectiv sisteme de ecuatii diferentiale, dupa care, vom re-
prezenta grafic aceste solutii.
Primul exemplu se refera la ecuatia diferentiala neliniara de ordinul al
treilea cu coeficienti variabili:
...
t2 x + 5tx + 4x = ln x, x > 0; (4.15)
> eq3:=t^2*diff(x(t),t,t,t)+5*t*diff(x(t),t,t)+4*diff(x(t),t)
=ln(x(t));
3 2
eq3 := t2 dtd 3 x (t) + 5 t dtd 2 x (t) + 4 dtd x (t) = ln (x (t))
> dsolve({eq3,x(2)=2,D(x)(2)=1/2,(D@@2)(x)(2)=3});
Deoarece Maple nu afiseaza nimic nseamna ca este incapabil de a gasi

o solutie utilizand calculul simbolic; mai precis, nu poate exprima solutia
144 CAPITOLUL 4
problemei cu date initiale folosind functii elementare. In acest caz, vom

rezolva numeric aceasta ecuatie folosind o sintaxa dsolve care sa permita
rezolvarea ecuatiei printr-una din metodele numerice clasice: metoda linilor
poligonale a lui Euler, metoda Runge-Kutta de ordin doi, trei sau patru, etc.
Noua sintaxa dsolve/numeric/classical (numerical solution of ordinary
differential equations), specifica calculului numeric, are una din urmatoarele
forme:
dsolve(odesys, numeric, method=classical);
dsolve(odesys, numeric, method=classical[choice], vars, options);
n care:
odesys - ecuatia sau lista de ecuatii si conditiile initiale

numeric - nume care indica lui dsolve sa rezolve prin
metode numerice
method = classical - optionala, se indica numele metodei numerice:
impoly pentru metoda liniilor poligonale
a lui Euler; rk2, rk3, rk4 pentru metoda
lui Runge-Kutta de ordin doi, trei, patru,etc.
vars - lista de variabile dependente (optionala)
options - diferite optiuni: output-ul care dorim s,a se
afiseze, numarul de puncte, etc.
Daca nu folosim optiunea n care sa specifiam o metoda numerica atunci, cal-

culatorul va alege metoda Fehlberg-Runge-Kutta de ordinul cinci
(method=rkf45 ) metoda cu cea mai rapida convergenta.
Ecuatia (4.16) se rezolva numeric cu metoda rk4 astfel:
> a:=dsolve({eq3,x(2)=2,D(x)(2)=1/2,(D@@2)(x)(2)=3},numeric,
method=classical[rk4],output=listprocedure):
> sol_x := subs(a,x(t)):
> sol_x(0.2);sol_x(0.4);sol_x(1);sol_x(2);
sol_x(5);sol_x(8);sol_x(10);sol_x(30);
Metode numerice 145
178.442355332346864
52.2875370423634607
6.30572074481224831
2.0
6.08914601990852234
9.31175162767340581
11.0536870708637434
25.1681506399649386
Prin instructiunea dsolve/numeric/classical, Maple a calculat valorile

numerice ale solutiei ecuatiei considerate n punctele domeniului de defnitie.
Pentru afisarea valorilor solutiei x(t) n t = 0.2, 0.4, 1, 2, 5, 8, 10, 30 s-a folosit
functia subs.
Pentru reprezentarea grafica a solutiei ecuatiei diferentiale rezolvata nu-

meric se utilizeaza o functie de plotare specifica metodelor numerice, care
are urmatoarea sintaxa:
odeplot(dsn, vars, range, options);
n care:
dsn - numele output-ului ecuatiei rezolvata numeric

vars - variabila independenta si functia care se ploteaza (optional)
range - optional
options - numarul de puncte, diferite modalitati de afisare a solutiei.
Folosind aceasta instructiune de plotare pentru reprezentarea grafica
(Figura 18) a solutiei ecuatiei (4.16) se obtine:
> with(plots):odeplot(sol_x,t=0.2..30,numpoints=100);
146 CAPITOLUL 4
Figura 18
Al doilea exemplu este ecuatia diferentiala liniara de ordinul al doilea:
d2 i di 1
L 2 +R + i = E0 sin t, (4.16)
dt dt C
a carei solutie i(t) exprima intensitatea curentului ntr-un circuit
R-L-C (vezi Capitolul 3). Considerand valori numerice pentru R, L, C, E0
si reducand ecuatia la un sistem de doua ecuatii diferentiale se obtine:
> R:=2: C:=0.1: L:=1: E=10: :=Pi/4:

> Eq:=L*diff(i(t),t,t)+R*diff(i(t),t)+(1/C)*i(t)=-E* *sin(t*):
> sys_Eq1:=diff(x1(t),t)=x2(t):
> sys_Eq2:=diff(x2(t),t)=-10*x1(t)-2*x2(t)-10*Pi/4*sin(t*Pi/4):
Pentru rezolvarea numerica a acestui sistem si pentru vizualizarea solutiilor

corespunzatoare la diferite conditii initiale (Figura 19 si Figura 20) se folos-
esc functiile:
with(DEtools) : DEplot
with(DEtools) : phaseportrait
with(DEtools) : DEplot3d
> with(DEtools):DEplot({sys_Eq1,sys_Eq2},{x1(t),x2(t)},
t=0..15,[[x1(0)=0,x2(0)=0],[x1(0)=1,x2(0)=1],
[x1(0)=3,x2(0)=3]],scene=[t,x1(t)],method=classical[rk4]);
Metode numerice 147
Figura 19
> with(DEtools):DEplot({sys_Eq1,sys_Eq2},{x1(t),x2(t)},
t=0..15,[[x1(0)=0,x2(0)=0],[x1(0)=1,x2(0)=1],
[x1(0)=3,x2(0)=3]],scene=[t,x2(t)],method=classical[rk4]);
Figura 20
In aceste figuri sunt reprezentate solutiile (x1 (t), x2 (t)) pentru trei conditii
initiale. Se observa ca, indiferent de conditiile initiale, dupa un anumit
timp solutia se stabilizeaza n jurul unei solutii periodice. Acest fapt,
reiese si din portretele de faza care se obtin cu:
> with(DEtools):phaseportrait([sys_Eq1,sys_Eq2],
[x1(t),x2(t)],t=0..15,[[x1(0)=0,x2(0)=0]],
scene=[x1(t),x2(t)],method=classical[rk4]);
148 CAPITOLUL 4
Figura 21
> with(DEtools):phaseportrait([sys_Eq1,sys_Eq2],
[x1(t),x2(t)],t=0..15,[[x1(0)=1,x2(0)=1]],
scene=[x1(t),x2(t)],method=classical[rk4]);
Figura 22
Portretele de faza (Figura 21 si Figura 22) arata faptul ca, solutiile sis-
temului (intesitatea curentului si variatia acesteia) se stabilizeaza dupa un
anumit timp, tinzand catre un ciclu limita. Mai precis, folosind conditii
initiale din interiorul sau exteriorul ciclului limita solutiile se stabilizeaza
n jurul unei solutii periodice. Acelasi fenomen de stabilizare se observa
si din figura tri-dimensionala (Figura 23):
> with(DEtools):DEplot3d({sys_Eq1,sys_Eq2},
{x1(t),x2(t)},t=0..15,[[x1(0)=0,x2(0)=0]],
scene=[t,x1(t),x2(t)],method=classical[rk4]);
Metode numerice 149
Figura 23
Un alt exemplu este sistemul lui Lotka-Volterra de doua ecuatii diferentiale

neliniare care constituie un model matematic utilizat n biologie care descrie
evolutia n timp a doua specii prada-pradator (de exemplu sardine-rechini):

x = x(1 y)
(4.17)

y = 0.3 y(x 1),
unde x(t) reprezinta numarul sardinelor, iar y(t) numarul de rechini. Cu

instructiunile with(DEtools) : DEplot (Figura 24 si Figura 25) si respec-
tiv with(DEtools) : DEplot3d (Figura 26) se obtine evolutia n timp a
celor doua specii:
> with(DEtools):DEplot({diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),
diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)},{x(t),y(t)},
t=0..50,[[x(0)=0.8,y(0)=0.5]],scene=[t,x(t)],
linecolor=t/2,method=rkf45);
150 CAPITOLUL 4
Figura 24
> with(DEtools):DEplot({diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),
diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)},{x(t),y(t)},
t=0..50,[[x(0)=0.8,y(0)=0.5]],scene=[t,y(t)],
linecolor=t/2,method=rkf45);
Figura 25
> with(DEtools):DEplot3d({diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),
diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)},{x(t),y(t)},t=0..50,
[[x(0)=0.8,y(0)=0.5]],scene=[t,x(t),y(t)],
stepsize=.2,linecolor=t/2,method=rkf45);
Metode numerice 151
Figura 26
Portretul de faza a evolutiei celor doua specii este prezentata n Figurile

27:
> with(DEtools):DEplot([diff(x(t),t)=x(t)*(1-y(t)),
diff(y(t),t)=.3*y(t)*(x(t)-1)],[x(t),y(t)],t=0..13,
[[x(0)=1.2,y(0)=1.2],[x(0)=1,y(0)=.7],[x(0)=.8,y(0)=.5]],
stepsize=.2,title=Lotka-Volterra model,
color=[.3*y(t)*(x(t)-1),x(t)*(1-y(t)),.1],
linecolor=t/2,arrows=MEDIUM,method=rkf45);
152 CAPITOLUL 4
Figura 27
Acest sistem are solutiile stationare (0, 0), (1, 1) si solutii periodice (Figura
26). Interpretarea acestora este urmatoarea:
i) solutia stationara (0, 0) reprezinta disparitia ambelor specii;
ii) solutia stationara (1, 1) reprezinta situatia de echilibru (numarul de
sardine este egal cu numarul de rechini);
iii) solutiile periodice care nconjoara solutia stationara (1, 1) reprezinta
variatii ale numarului de sardine si respectiv rechini ntre doua limite.
Aceste variatii (cresteri sau descresteri) descriu lipsa sau abundenta
de hrana (sardine) care duce la micsorarea sau cresterea numarului de
pradatori (rechini).
Un alt portret de faza interesant este al sistemului:

x = yz
y = zx (4.18)

z = x 2y,
Metode numerice 153
care arata ca, din orice punct ar pleca solutiile, toate vor evolua catre
zero (Figura 28):
> with(DEtools):phaseportrait([D(x)(t)=y(t)-z(t),
D(y)(t)=z(t)-x(t),D(z)(t)=x(t)-y(t)*2],[x(t),y(t),z(t)],
t=-10..50,[[x(0)=3,y(0)=3,z(0)=3]],stepsize=.05,
scene=[z(t),y(t)],linecolour=sin(t*Pi/2),
method=classical[rk4]);
Figura 28
154 CAPITOLUL 4
4.5 Integrale prime

Consideram sistemul de ecuatii diferentiale neliniare de ordinul ntai explicit:

x1 = f1 (t, x1 , x2 , ..., xn )

x2 = f2 (t, x1 , x2 , ..., xn )
(4.19)

....................................

xn = fn (t, x1 , x2 , ..., xn )
n care functiile f1 , f2 , ..., fn sunt functii reale de clasa C 1 definite pe I D;
I IR1 , I - interval deschis si D IRn - domeniu.
Definitia 4.5.1 Se numeste integrala prima a sistemului (4.19) o functie

U : I D IR1 de clasa C 1 care nu este constanta, dar este constanta pe
solutiile sistemului (4.19).
Teorema 4.5.1 Conditia necesara si suficienta pentru ca o functie

U : I D IR1 de clasa C 1 neconstanta sa fie integrala prima este ca U
sa verifice:
n
U X U
+ fi = 0 () (t, x1 , ..., xn ) I D.
t i=1
xi
Demonstratie: Fie (t0 , x01 , ..., x0n ) ID si x1 (t), ..., xn (t) solutia sistemului
(4.19) care verifica xi (t0 ) = x0i , i = 1, n si U(t, x1 (t), ..., xn (t)) o integrala
prima. Deoarece U(t, x1 (t), ..., xn (t)) este constanta, rezulta ca
dU
(t, x1 (t), ..., xn (t)) 0.
dt
De aici avem ca
X U n
U
(t,x1 (t), ..., xn (t)) + (t, x1 (t), ..., xn (t))fi(t, x1 (t), ..., xn (t)) = 0,
t i=1
xi
() t I.
Pentru t = 0, rezulta de aici egalitatea:
X Un
U
(t0 , x01 , ..., x0n ) + (t0 , x01 , ..., x0n ) fi (t0 , x01 , ..., x0n ) = 0
t i=1
xi
Integrale prime 155
Intrucat (t0 , x01 , ..., x0n ) este un punct oarecare din multimea I D rezulta
n
U X U
+ fi = 0, ()(t, x1 , ..., xn ) I D.
t i=1
t
Sa aratam acum implicatia reciproca, adica: dacaU : ID IR1 este o functie

de clasa C 1 , care nu este constanta si verifica
n
U X U
+ fi = 0
t i=1
t
atunci U este constanta pe solutiile sistemului (4.19).

In acest scop consideram o solutie oarecare x1 (t), ..., xn (t) a
sistemului (4.19) si functia (t) = U(t, x1 (t), ..., xn (t)). Pentru a arata ca
functia (t) este constanta calculam derivata ei si gasim:
d U
= (t, x1 (t), ..., xn (t)) +
dt t
Xn
U
+ (t, x1 (t), ..., xn (t)) fi (t, x1 (t), ..., xn (t)) = 0, () t I.
i=1
xi
Astfel, rezulta ca functia (t) este constanta.
Observatia 4.5.1 Pentru ca o functie U : D IR1 de clasa C 1 neconstanta

care nu depinde de t sa fie integrala prima este necesar si suficient ca U sa
Xn
U
verifice fi = 0.
i=1
xi
Definitia 4.5.2 Sistemul (4.19) se zice autonom daca functiile fi nu depind

de t; fi : D IRn , fi = fi (x1 , x2 , ..., xn ), i = 1, n.
Observatia 4.5.2 Problema determinarii miscarii unui punct material de
masa m ntr-un camp de forte potential avand potentialul V , revine la de-
terminarea solutiilor sistemului canonic a lui Hamilton:

dxi H

=
dt pi
i = 1, 2, 3 (4.20)

dpi = H

dt xi
156 CAPITOLUL 4
unde
1 2
H(x1 , x2 , x3 , p1 , p2 , p3 ) = (p + p22 + p23 ) + V (x1 , x2 , x3 )
2m 1
este functia Hamilton asociata punctului material.
Sistemul (4.20) este autonom, iar conditia ca o functie U(x1 , x2 , x3 , p1 , p2 , p3 )

sa fie integrala prima pentru (4.20) este ca U sa verifice
X3
U H U H
= 0.
i=1
xi p i p i xi
In particular, rezulta ca functia lui Hamilton este integrala prima pentru

sistemul canonic.
Revenim la cazul general al sistemelor autonome:

x1 = f1 (x1 , ..., xn )

x2 = f2 (x1 , ..., xn )
(4.21)

............................

xn = fn (x1 , ..., xn )
fi : D IRn IR1 , i = 1, n pentru care consideram integrale prime Uj ,

j = 1, m care nu depind de variabila independenta t; Uj = Uj (x1 , ..., xn ).
Definitia 4.5.3 Un sistem de m n integrale prime ale sistemului (4.19)

se zice independent daca rangul matricei:

U1 U1 U1
x1 x2 ... xn

U U2 U2
2
...
x1 x2 xn
..............................

Um Um Um
...
x1 x2 xn
este egal cu m.
In continuare vom arata importanta integralelor prime.

Integrale prime 157
Teorema 4.5.2 Daca se cunosc m < n integrale prime ale sistemului (4.19)
atunci problema determinarii solutiilor sistemului (4.19) revine la problema
determinarii solutiilor unui sistem de n m ecuatii diferentiale de ordinul
ntai.
Daca se cunosc n integrale prime atunci problema determinarii solutiilor
sistemului (4.19) revine la rezolvarea unui sistem de ecuatii implicite.
Demonstratie: Consideram la nceput m < n integrale prime U1 , ..., Um in-
dependente ale sistemului (4.19). Independenta asigura faptul ca din sistemul
de ecuatii:

U1 (t, x1 , ..., xn ) c1 = 0

U2 (t, x1 , ..., xn ) c2 = 0
(4.22)

............................

Um (t, x1 , ..., xn ) cm = 0
putem exprima m dintre necunoscutele x1 , ..., xn n functie de celelalte ne-
cunoscute, si n functie de t si de constantele c1 , ..., cm .
Pentru a face o alegere presupunem ca x1 , ..., xm se exprima n functie de
t, xm+1 , ..., xn :

x1 = 1 (t, xm+1 , ..., xn , c1 , ..., cm )

x2 = 2 (t, xm+1 , ..., xn , c1 , ..., cm )

....................................................

xm = m (t, xm+1 , ..., xn , c1 , ..., cm )
Daca x1 (t), ..., xn (t) este o solutie a sistemului (4.19), atunci avem:

x1 (t) = 1 (t, xm+1 (t), ..., xn (t), c1 , ..., cm )

x2 (t) = 2 (t, xm+1 (t), ..., xn (t), c1 , ..., cm )

..............................................................

xm (t) = m (t, xm+1 (t), ..., xn (t), c1 , ..., cm )
Rezulta n acest fel ca primele m componente ale solutiei x1 (t), ..., xm (t)
se construiesc cu restul componentelor xm+1 (t), ..., xn (t) si a constantelor
c1 , ..., cm prin intermediul functiilor 1 , 2 , ..., m .
Prin nlocuire n sistemul (4.19) rezulta ca xm+1 (t), ..., xn (t) verifica urmatorul
sistem de ecuatii diferentiale:
dxm+1
dt = fm+1 (t, 1 (t, xm+1,...,xn , c1,...,cm ),...,m (t, xm+1,...,xn , c1,...,cm ), xm+1,...,xn )
....................................................................................................................
dxn
= fn (t, 1 (t, xm+1,...,xn , c1,...,cm ),...,m (t, xm+1,...,xn , c1,...,cm ), xm+1,...,xn )

dt
158 CAPITOLUL 4
Astfel, rezulta ca functiile xm+1 , ..., xn verifica un sistem de n m ecuatii

diferentiale de ordinul ntai.
Daca m = n atunci sistemul algebric (4.22) este
Uk (t, x1 , x2 , ..., xn ) ck = 0, k = 1, n
din care obtinem:
xk = (t, c1 , ..., cm ) k = 1, n.
Imprecis, dar sugestiv putem spune, cu cat avem mai multe integrale
prime cu atat mai mult se reduce dimensiunea sistemului diferential. Daca
m = n problema rezolvarii sistemului diferential se reduce la rezolvarea unui
sistem algebric.
Vom relua n continuare cateva exemple n cazul unei singure ecuatii n = 1
cand este nevoie doar de o singura integrala prima.
Exemple:
1. Aratati ca daca f : (a, b) IR1 este functie continua, atunci functia
Z t
U(t, x) = x f ( )d
t
este integrala prima pentru ecuatia diferentiala x = f (t). Deduceti n

acest fel ca solutiile acestei ecuatii diferentiale sunt solutiile ecuatiei
algebrice Z t
x f ( )d c = 0.
t
2. Aratati ca daca g : (c, d) IR1 este o functie continua care nu se

anuleaza, atunci functia
Z x
du
U(t, x) = t
x g(u)
este integrala prima pentru ecuatia diferentiala x = g(x).

Deduceti astfel ca solutiile acestei ecuatii diferentiale sunt solutiile
ecuatiei algebrice Z x
du
t c = 0.
x g(u)
Integrale prime 159
3. Aratati ca daca f : (a, b) IR1 si g : (c, d) IR1 sunt functii continue

si functia g nu se anuleaza, atunci functia
Z t Z x
du
U(t, x) = f ( )d
t x g(u)
este integrala prima pentru ecuatia diferentiala x = f (t)g(x). Deduceti

de aici ca solutiile acestei ecuatii diferentiale sunt solutiile ecuatiei al-
gebrice.
Revenind la cazul general n > 1, problema naturala care se pune este:
care este numarul maxim de integrale prime independente pentru sistemul
(4.19)?
Raspunsul la aceasta ntrebare este data de urmatoarea teorema.
Teorema 4.5.3 Pentru orice punct (t0 , x01 , ..., x0n ) ID exista o vecinatate
deschisa V I D astfel ca pe V sistemul (4.19) are n integrale prime
independente si orice integrala prima definita pe V se exprima ca functie de
cele n integrale prime independente.
Demonstratie: Fie X(t; t0 , X 0 ) solutia saturata a sistemului (4.19) care
verifica X(t0 ) = X 0 si I0 intervalul ei de definitie. Consideram un interval
compact [T1 , T2 ] inclus n I0 care contine punctul t0 n interior.
Conform teoremei de continuitate n raport cu conditiile initiale exista o
vecinatate U0 a lui x0 = (x01 , ..., x0n ) astfel ncat pentru orice X = (x1 , ..., xn )
U0 solutia sistemului (4.19) care coincide cu X n t = t0 este definita pe
[T1 , T2 ]; notam cu X(t; t0 , X ) aceasta solutie saturata.

Functia (t, X ) X(t; t0 , X ) este de clasa C 1 pe baza teoremei de
diferentiabilitate n raport cu conditiile initiale. Din aceeasi teorema rezulta

ca matricea
[X(t; t0 , X )] este nesingulara si prin urmare aplicatia X
X
X(t; t0 , X ) este local inversabila. Exista deci doua vecinatati deschise W1 , W2
ale punctului (t0 , X 0 ) si o functie de clasa C 1 , : W2 W1 cu pro-
prietatile: (t, X(t; t0 , X )) (t, X ) si X(t; t0 , (t, X )) X () (t, X )
W1 si (t, X ) W2 .
Componentele scalare k ale functiei raman constante atunci cand
x1 , ..., xn se nlocuieste cu o solutie a sistemului definita n vecinatatea con-
siderata, deci ksunt integrale prime. In plus (t0 , X ) = (t0 , X ) de unde
k
rezulta ca rang = n. Adica integrabile prime 1 , ..., n sunt inde-
xr
pendente.
160 CAPITOLUL 4
Fie acum U o integrala prima oarecare a sistemului (4.1). Conform

definitiei U(t, X(t; t0 , X )) nu depinde de t si putem scrie
U(t, X(t; t0 , X )) = h(X ).
Inlocuind X cu (t, X ) si tinand seama de egalitatea
X(t; t0 , (t, X )) X
obtinem:
U(t, X ) = h((t, X )).
Aceasta din urma egalitate arata ca integrala prima U este o functie h de
cele n integrale prime independente 1 , ..., n .
O metoda de determinare a integralelor prime este data de ecuatia:

n
U X U
+ fi = 0
t i=1
xi
In aceasta ecuatie U este functie necunoscuta si intervine n ecuatie prin in-

termediul derivatelor partiale de ordinul ntai. De aceea ecuatia aceasta se
numeste ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai. Orice solutie a acestei
ecuatii este o integrala prima.
Observam ca daca functiile 0 , 1 , ..., n sunt astfel ca

n
X
0 + i fi = 0
1
U U
si exista o functie U cu proprietatea = 0 si = i , atunci functia U
t xi
este integrala prima pentru sistemul (4.19).
Integrale prime 161
Exercitii:
1. Fie sistemul de ecuatii:
x1 = x2

x2 = x1
Sa se determine o integrala prima.

0 = 0, 1 = x1 , 2 = x2

R:
U(x1 , x2 ) = 1 (x2 + x2 )

2 1 2
2. In descrierea miscarii solidului rigid intervine sistemul:

A p = (B C)g r
B q = (C A)r p

C r = (A B)p q
Sa se determine doua integrale prime pentru sistemul considerat.
R: U1 (p, q, r) = Ap2 + Bq 2 + cr 2 si U2 (p, q, r) = A2 p2 + B 2 q 2 + C 2 r 2 .
3. Sa se determine doua integrale prime pentru sistemul:
dx dy dz
a) = =
x 2y z

R:U1 (x, y, z) = x y si U2 (x, y, z) = xz.
dx dy dz
b) = =
zy xz yx
R: U1 (x, y, z) = x + y + z si U2 (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 .
dx dy dz
c) = = 2
x2 (y + z) 2
y (z + x) z (y x)
1 1 1
R: U1 (x, y, z) = xyz si U2 (x, y, z) = + + .
x y z
162 CAPITOLUL 4
dx dy dz
d) 2
= 2 =
xy xy z(x + y 2)
2
xy
R: U1 (x, y, z) = x2 y 2 si U2 (x, y, z) = z
.
Capitolul 5
Ecuatii cu derivate partiale de

ordinul ntai
5.1 Ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai

liniare
Definitia 5.1.1 O ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai liniara este
o relatie de dependenta functionala de forma:
Xn
u
fi (x0 , x1 , . . . , xn ) = 0 (5.1)
i=0
xi
ntre derivatele partiale de ordinul ntai ale functiei necunoscute

u = u(x0 , x1 , . . . , xn ).
Functiile f0 , f1 , . . . , fn n ecuatia (5.1) fi : IRn+1 IR1 se considera
cunoscute si sunt presupuse functii de clasa C 1 pe .
Definitia 5.1.2 O solutie a ecuatiei (5.1) este o functie
u : IR1
de clasa C 1 astfel ncat n toate punctele (x0 , x1 , . . . , xn ) sa avem verifi-

cata identitatea:
Xn
u
(x0 , x1 , . . . , xn ) fi (x0 , x1 , . . . , xn ) 0
i=0
xi
163
164 CAPITOLUL 5
Fie = (0 , 1 , . . . , n ) astfel ncat

n
X
fi2 (0 , 1, . . . , n ) 6= 0.
i=0
Existenta unui punct cu aceasta proprietate poate fi admisa pentru

ca, n caz contrar, toate functiile fi ar fi identic nule pe de unde ar rezulta
ca ecuatia (5.1) este verificata, oricare ar fi functia u de clasa C 1 pe .
Putem admite de asemenea ca f0 (0 , 1 , . . . , n ) 6= 0. Aceasta ntrucat din
Xn
ipoteza fi (0 , 1, . . . , n ) 6= 0 rezulta ca exista i0 {0, 1, . . . , n} astfel ca
i=0
fi0 () 6= 0. Ceea ce presupunem noi n plus este faptul ca i0 = 0, adica
f0 () 6= 0.
Daca f0 () = 0, atunci se face rationamentul pentru fi0 .
Revenim deci la f0 () 6= 0 si deoarece f0 este continua, exista o vecinatate
V a punctului astfel ca f0 (x) 6= 0 pentru orice x V . Consideram acum
sistemul de ecuatii diferentiale:
xi = gi (t, x1 , . . . , xn ), i = 1, n (5.2)
unde
fi (t, x1 , . . . , xn )
gi (t, x1 , . . . , xn ) =
f0 (t, x1 , . . . , xn )
t fiind componenta x0 a vectorului x = (x0 , x1 , . . . , xn ) V , t = x0 . Sistemul
(5.2) este definit pentru (t, x1 , . . . , xn ) V ,iar functiile gi sunt de clasa C 1
pe V .
Teorema 5.1.1 Solutiile ecuatiei (5.1) definite pe Ve V sunt integrale

prime ale sistemului (5.2) si reciproc.
Demonstratie: Fie u : Ve R1 o solutie a ecuatiei (5.1). Cu notatiile

introduse avem:
u
(t, x1 , . . . , xn ) f0 (t, x1 , . . . , xn )+
t
Xn
u
(t, x1 , . . . , xn ) fk (t, x1 , . . . , xn ) 0
k=1
xk
Ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai liniare 165
deci
n
X u
u fk (t, x1 , . . . , xn )
(t, x1 , . . . , xn ) + (t, x1 , . . . , xn ) 0
t k=1
xk f0 (t, x1 , . . . , xn )
si prin urmare:
n
X u
u
(t, x1 , . . . , xn ) + (t, x1 , . . . , xn ) gk (t, x1 , . . . , xn ) 0
t xk
k=1
ceea ce arata ca u este integrala prima a sistemului (5.2).

Cu un rationament asemanator se arata ca daca u este integrala prima pentru
sistemul (5.2) atunci este solutie pentru ecuatia (5.1).
Prin urmare, problema determinarii solutiilor ecuatiei (5.1) revine la prob-
lema determinarii integralelor prime pentru sistemul (5.2).
Tinand seama de cele demonstrate pentru integralele prime ale unui sistem,
rezulta ca solutiile ecuatiei cu derivate partiale (5.1) au urmatoarele pro-
prietati:
i) oricare ar fi (x00 , x01 , . . . , x0n ) , daca f0 (x00 , x01 , . . . , x0n ) 6= 0, atunci
exista o vecinatate deschisa V a punctului (x00 , x01 , . . . , x0n ) si n
functii u1 , . . . , un : V R1 de clasa C 1 astfel ncat:
a) u1 , u2, . . . , un sunt solutii ale ecuatiei (5.1);
b) uk (x00 , x1 , . . . , xn ) = xk ;

uk
c) det 6= 0, k, l = 1, 2, . . . , n.
xl
ii) daca u este o solutie oarecare a ecuatiei (5.1) definita pe Ve V ,

atunci exista o vecinatate deschisa D a lui (x01 , . . . , x0n ) si o functie
: D IRn R1 astfel ca
u(x0 , x1 , . . . , xn ) =
= (u1(x0 , x1 , . . . , xn ), u2(x0 , x1 , . . . , xn ), . . . , un (x0 , x1 , . . . , xn )).
Definitia 5.1.3 (Problema Cauchy pentru ecuatia (5.1))
Se numeste problema Cauchy pentru ecuatia (5.1) problema determinarii unei
solutii u a ecuatiei (5.1) astfel ca
u(x00 , x1 , . . . , xn ) = h(x1 , . . . , xn ), ()(x1 , . . . , xn ) D D,
unde x00 si functia h : D IRn R1 de clasa C 1 sunt date; D fiind o
vecinatate deschisa a lui (x01 , . . . , x0n ).
166 CAPITOLUL 5
Teorema 5.1.2 Daca n (x00 , x01 , . . . , x0n ) avem
f0 (x00 , x01 , . . . , x0n ) 6= 0
atunci pentru h de clasa C 1 definita ntr-o vecinatate deschisa D a lui (x01 , . . . , x0n )
problema Cauchy are solutie unica.
Demonstratie: Consideram solutiile u1 , u2, . . . , un ale ecuatiei (5.1) definite

n vecinatatea deschisa V a lui (x00 , x01 , . . . , x0n ) cu proprietatea
uk (x00 , x1 , . . . , xn ) = xk , k = 1, . . . , n.
Exista o vecinatate Ve V a lui (x00 , x01 , . . . , x0n ) astfel ca pentru

(x0 , x1 , . . . , xn ) Ve sa avem
(u1 (x0 , x1 , . . . , xn ), . . . , un (x0 , x1 , . . . , xn )) D.
Fie
u(x0 , x1 , . . . , xn ) = h(u1 (x0 , x1 , . . . , xn ), . . . , un (x0 , x1 , . . . , xn )).
Functia u(x0 , x1 , . . . , xn ) definita astfel este de clasa C 1 si verifica ecuatia

(5.1):
Xn Xn X n X n
u 0 u h ul h ul
f0 + fk = f0 + fk =
x0 k=1
xk l=1
yl x0 k=1 l=1
yl xk
n n
!
X h ul X ul
= f0 + fk = 0.
l=1
yl x0 k=1
xk
In plus,
u(x00 , x1 , . . . , xn ) = h(u1 (x00 , x1 , . . . , xn ), . . . , un (x00 , x1 , . . . , xn )) =

= h(x1 , . . . , xn )
deci u este solutia problemei Cauchy.

Pentru unicitate sa presupunem ca u e este o alta solutie a problemei Cauchy
e
definita pe V . Rezulta ca exista astfel ca
u
e(x0 , x1 , . . . , xn ) = (u1 (x0 , x1 , . . . , xn ), . . . , un (x0 , x1 , . . . , xn )).
De aici rezulta ca
e(x00 , x1 , . . . , xn ) = (x1 , . . . , xn );
h(x1 , . . . , xn ) = u
si deci u
e coincide cu u.
Daca n punctul (x00 , x01 , . . . , x0n ) avem
fk (x00 , x01 , . . . , x0n ) 6= 0,
atunci se poate formula un rezultat analog pentru o functie h definita pe o
vecinatate deschisa a punctului (x00 , x01 , . . . , x0k1 , x0k+1 , . . . , x0n ).
Problema 5.1.1
O functie u = u(x1 , x2 , . . . , xn ) se zice functie omogena de grad zero n sens
Euler daca pentru orice IR1+ avem
u( x1 , x2 , . . . , xn ) = u(x1 , x2 , . . . , xn ).
Aratati ca functia u = u(x1 , x2 , . . . , xn ) de clasa C 1 este omogena de grad

zero n sens Euler daca si numai daca exista = (1 , 2 , . . . , n1 ) astfel ca:

x1 x2 xn1
u(x1 , x2 , . . . , xn ) = , ,..., .
xn xn xn
Rezolvare: Din
u( x1 , x2 , . . . , xn ) = u(x1 , x2 , . . . , xn )
d
rezulta ca [u( x1 , x2 , . . . , xn )] = 0 adica:
d
u
x1 ( x1 , x2 , . . . , xn ) + . . . +
x1
u
xn ( x1 , x2 , . . . , xn ) = 0, () > 0.
xn
Pentru = 1 rezulta:
u u
x1 (x1 , x2 , . . . , xn ) + . . . + xn (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0, ()(x1 , x2 , . . . , xn ),
x1 xn
de unde avem ca:

x1 x2 xn1
u(x1 , x2 , . . . , xn ) = , ,..., .
xn xn xn
168 CAPITOLUL 5
Exercitii:
1. Rezolvati urmatoarele ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai liniare:
u u
a) y x =0
x y
R: u(x, y) = (x2 + y 2)
u u
b) x +y =0
x y
y
R: u(x, y) =
x
u u u
c) x 2y z =0
x y z

R: u(x, y, z) = x y, xz

u p 2
u u u
d) xy 1y y z = xy
x y z z
p
R: u(x, y, z) = 2yz + x( y + 1 y 2 , x earcsin y
2. Rezolvati urmatoarele probleme Cauchy:

u u
a) x +y = 0; u(x, 1) = x
x y
x
R: u(x, y) =
y
u u u
b) x + y + z = 0; u(1, y, z) = y z
x y z

R: u(x, y, z) = y + z 2 yz
u u
c) (1 + x2 ) + xy = 0; u(0, y) = y 2
x y
y2
R: u(x, y) =
1 + x2
170 CAPITOLUL 5
5.2 Ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai

cvasiliniare
Definitia 5.2.1 O ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai cvasiliniara
este o relatie de dependenta functionala de forma:
Xn
u
fi (x1 , . . . , xn , u) g(x1 , . . . , xn , u) = 0 (5.3)
i=1
xi
dintre functia necunoscuta u = u(x1 , . . . , xn ) si derivatele partiale

u
,i = 1, n ale acesteia.
xi
Functiile f1 , . . . , fn si g n ecuatia (5.3) se considera date:
fi , g : IRn+1 R1
si sunt presupuse de clasa C 1 .
Ecuatia (5.3) se numeste cvasiliniara pentru ca este liniara n derivatele
u
partiale , dar nu este liniara n general n u.
xk
Definitia 5.2.2 O solutie a ecuatiei (5.3) este o functie:
u : D Rn R1
de clasa C 1 care are proprietatea ca pentru orice (x1 , . . . , xn ) D punctul
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) si
Xn
u
(x1 , . . . , xn ) fi (x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn ))
i=1
xi
g(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) 0
n D.
Pentru determinarea solutiilor ecuatiei (5.3) consideram ecuatia cu derivate
partiale de ordinul ntai liniara:
Xn
v v
fi (x1 , . . . , xn , u) + g(x1 , . . . , xn , u) = 0 (5.4)
i=1
xi u
cu (x1 , . . . , xn , u)
Ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai cvasiliniare 171
Teorema 5.2.1 Daca v este solutie a ecuatiei (5.4) definta pe , iar

(x01 , . . . , x0n , u0 ) si
v 0
(x1 , . . . , x0n , u0) 6= 0
u
atunci functia u = u(x1 , . . . , xn ) definita implicit prin ecuatia
v(x1 , . . . , xn , u) v(x01 , . . . , x0n , u0) = 0
este o solutie a ecuatiei (5.3).
Demonstratie: Fie u = u(x1 , . . . , xn ) functia definita implicit prin ecuatia
v(x1 , . . . , xn , u) v(x01 , . . . , x0n , u0 ) = 0.
Avem:
v(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) v(x01 , . . . , x0n , u0) 0
si prin derivare n raport cu xk gasim:
v
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn ))+
xk
v u
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) (x1 , . . . , xn ) 0
u xk
pentru k = 1, 2, . . . , n.
Inmultind pe rand aceste egalitati cu fk (x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) si adunandu-
le gasim:
Xn
v
(X, u(X)) fk (X, u(X))+
k=1
xk
Xn
v u
(X, u(X)) (X, u(X)) fk (X, u(X)) 0
u k=1
xk
unde X = (x1 , . . . , xn ).
Dar v fiind solutie a ecuatiei (5.4) are loc
Xn
v
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) fk (x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn ))+
k=1
xk
172 CAPITOLUL 5
v
+ (x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) g(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) 0
u
si prin urmare:
v
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) g(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) =
u
Xn
v u
(x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )) (x1 , ..., xn )fk (x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )).
u k=1
xk
v
Tinem seama de faptul ca (x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )) 6= 0 deducem egali-
u
tatea:
Xn
u
(x1 , ..., xn ) fi (x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )) = g(x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )).
k=1
xk
Rezulta n acest fel ca functia u = u(x1 , . . . , xn ) este solutie a ecuatiei (5.3).

Teorema arata ca rezolvarea ecuatiilor cvasiliniare cu derivate partiale de
ordinul ntai se reduce la rezolvarea ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul
ntai liniare.
Definitia 5.2.3 Pentru (x01 , . . . , x0n ) problema gasirii unei solutii

u(x1 , . . . , xn ) a ecuatiei (5.3) astfel ncat
u(x01 , x2 , . . . , xn ) = (x2 , . . . , xn ),
fiind o functie data de clasa C 1 se numeste problema Cauchy pentru ecuatia

(5.3).
Teorema 5.2.2 Daca f1 (x01 , . . . , x0n , (x02 , . . . , x0n )) 6= 0, atunci exista o

vecinatate deschisa V a punctului (x01 , . . . , x0n ) si o solutie u = u(x1 , ..., xn )
a ecuatiei (5.3) definita pe V astfel ncat
u(x01 , x2 , . . . , xn ) = (x2 , . . . , xn ).
Demonstratie: Exista n solutii v1 , v2 , . . . , vn ale ecuatiei (5.4) definite pe o

vecinatate a punctului (x01 , . . . , x0n , (x02 , . . . , x0n )) astfel ncat
vk (x01 , x2 , . . . , xn , u) = xk+1 , k = 1, 2, . . . , n 1
si
vn (x01 , x2 , . . . , xn , u) = u.
Functia v definita prin:
v(x1 , . . . , xn , u) = vn (x1 , . . . , xn , u)
(v1 (x1 , . . . , xn , u), . . . , vn1 (x1 , . . . , xn , u))
este solutie a ecuatiei (5.4) (este obtinuta ca functie de cele n integrale prime
independente) si
v(x01 , x2 , . . . , xn , u) = u (x2 , . . . , xn ).
Din teorema functiilor implicite rezulta ca exista o vecinatate V a punctului
(x01 , . . . , x0n ) si o functie u = u(x1 , . . . , xn ) de clasa C 1 definita pe aceasta
vecinatate astfel ncat
v(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) 0.
Deoarece
v
(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn )) 6= 0
u
din teorema precedenta rezulta ca u = u(x1 , . . . , xn ) este solutie a ecuatiei
(5.3).
Avem:
v(x1 , . . . , xn , u(x1 , . . . , xn ))
(v1 (x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )), . . . , vn1 (x1 , ..., xn , u(x1 , ..., xn )) 0
deci n xi avem:
u(x01 , x2 , . . . , xn ) (x2 , . . . , xn ) 0.
Observatia 5.2.1 O ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai de forma:
Xn
u
fi = g (5.5)
i=1
xi
se numeste ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai liniara si neomogena.

Aceasta denumire se datoreaza faptului ca pentru g = 0 ecuatia (5.5) este o
ecuatie cu derivate partiale de ordinul ntai liniara (si omogena). In ecuatia
(5.5), functiile f1 , . . . , fn si g sunt functii de clasa C 1 si depind de variabilele
(x1 , . . . , xn ) .
Ecuatia (5.5) se rezolva ca si ecuatiile cu derivate partiale de ordinul ntai
cvasiliniare.
174 CAPITOLUL 5
Exercitii:
1. Rezolvati urmatoarele ecuatii cu derivate partiale de ordinul ntai cvasiliniare:
u u
a) (1 + u x y) + =2
x y

R: (u 2y, y + 2 u x y) = 0
n
X u
b) xi =mu
i=1
xi

x1 x2 xn1 u
R: , , ..., , =0
xn xn xn xmn
u u
c) xy y2 + x(1 + x2 ) = 0
x y

x2 x2
R: xy u + + , xy = 0
2 4
u u
d) 2y 4 xy = x u2 + 1
x y

R: x2 + y 4 , y u + u2 + 1 = 0
2. Rezolvati urmatoarele probleme Cauchy:
u u yx
a) = , u(1, y) = y 2
x y u
R: u2 (x, y, z) = (x + y 1)4 + 2xy 2(x + y 1)

u u 3
b) xy y2 = x, u(1, y) =
x y 2y
x2 + 2
R: u(x, y) =
2xy
u u
c) u + (u2 x2 ) + x = 0, u(x, x2 ) = 2x
x y
R: y 2 + u2 (x, y) = 5 (x u(x, y) y)
176 CAPITOLUL 5

cu derivate partiale de ordinul ntai
Pentru calculul simbolic al solutiilor ecuatiilor cu derivate partiale de
ordinul ntai Maple foloseste functia pdsolve (find solutions for partial
differential equations (PDEs) and systems of PDEs) cu una din urmatoarele
sintaxe :
pdsolve(PDE, f, INTEGRATE, build);
pdsolve(PDE system, funcs, other options);
n care:
P DE - ecuatia cu derivate partiale pe care dorim sa o rezolvam

f - numele functiei necunoscute (implica existenta derivatelor
partiale ale mai multor functii)
INT EGRAT E -(optional) indica integrarea automata a ecuatiilor
diferentiale ordinare care intervin atunci cand PDE este
rezolvata cu metoda separarii variabilelor
build - (optional) indica afisarea unei forme explicite (daca
este posibil) a solutiei
Pentru exemplificare, consideram ecuatia cu derivate partiale de ordinul ntai

liniara:
u u
y x =0 (5.6)
x y
Cu instructiunea pdsolve se obtine solutia generala (toate solutiile) a

ecuatiei:
> PDE1 := y*diff(u(x,y),x)-x*diff(u(x,y),y) = 0;

PDE1 := y x u (x, y) x y u (x, y) = 0
> pdsolve(PDE1);
u (x, y) = F1 (x2 + y 2)
Calculul simbolic al solutiilor ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul ntai 177
Se observa ca, solutia generala este afisata cu ajutorul unei functii F 1 care
poate fi orice functie de clasa C 1 . Pentru determinarea unei anumite solutii
avem nevoie de o conditie initiala, dar n sintaxa functiei pdsolve prezentata
anterior nu exista nici un parametru care sa specifice utilizarea acesteia.
In cele ce urmeaza, vom mai determina solutia generala pentru o ecuatie

cu derivate partiale de ordinul ntai n care functia necunoscuta este de trei
variabile x, y, z:
u u u
x + y + z =0 (5.7)
x y z
> PDE3 :=sqrt(x)*diff(u(x,y,z),x)+sqrt(y)*diff(u(x,y,z),y)+

sqrt(z)*diff(u(x,y,z),z) = 0;

PDE3 := x x u (x, y, z) + y y u (x, y, z) + sqrtz z u (x, y, z) = 0
> pdsolve(PDE3);

u (x, y, z) = F1 x y, z y
Capitolul 6
Ecuatii cu derivate partiale de

ordinul al doilea liniare
6.1 Clasificarea ecuatiilor cu derivate partiale

de ordinul al doilea liniare (clasificarea
problemelor de fizica - matematica)
Definitia 6.1.1 O ecuatie cu derivate partiale de ordinul al doilea liniara
este o relatie de dependenta functionala de forma:
X n
n X X n
2u u
aij + bi +cu+f =0 (6.1)
i=1 j=1
xi xj i=1
xi
dintre functia necunoscuta u = u(x1 , . . . , xn ), derivatele partiale de ordinul

ntai si de ordinul al doilea ale acesteia.
Functiile aij , bi , c, f : IRn IR1 din ecuatia (6.1) se considera cunoscute
si sunt presupuse cel putin continue pe .
Definitia 6.1.2 O solutie clasica a ecuatiei (6.1) este o functie
u : D IR1 de clasa C 2 care are proprietatea ca pentru orice (x1 , . . . , xn )
D avem: n X n
X 2u
aij (x1 , . . . , xn ) (x1 , . . . , xn )+
i=1 j=1
xi xj
n
X u
+ bi (x1 , . . . , xn ) (x1 , . . . , xn )+
i=1
xi
178
Clasificarea ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul al doilea liniare 179
+c(x1 , . . . , xn ) u(x1 , . . . , xn ) + f (x1 , . . . , xn ) = 0.
Fie T : un difeomorfism de clasa C 2 de componente

k = k (x1 , . . . , xn ), k = 1, n si u = u(x1 , . . . , xn ) o solutie a ecuatiei (6.1).
Consideram functia v = u T 1 si din derivarea functiilor compuse obtinem:
n
X v k
u
=
xi k xi
k=1
X X 2v n n n
2u k l X v 2 k
= + .
xi xj k=1 l=1
k l xi xj
k=1
k xi xj
Inlocuind derivatele n ecuatia (6.1) obtinem:

n X
X n X n
2v v
akl + bk +cv+f =0 (6.2)
k=1 l=1
xk xl k=1 k
unde: n X
n
X k l
akl = aij
i=1 j=1
xi xj
n
X n n
k X X 2 k
b= bi + aij .
i=1
xi i=1 j=1
xi xj
Ecuatia (6.2) este echivalenta cu ecuatia (6.1), solutiile u ale ecuatiei (6.1)
obtinandu-se din solutiile v ale ecuatiei (6.2) cu formula u = v T .
Pe de alta parte ntr-un punct oarecare, fixat (x01 , . . . , x0n ) putem con-
sidera forma patratica
X n X n
a0ij yi yj
i=1 j=1
unde a0ij = aij (x01 , . . . , x0n ). Prin schimbarea de variabile

n
X k
yi = k
xk
k=1
forma patratica considerata se transforma n forma patratica:

n X n n X n
! n X
n
X X k l
X
0
aij k l = akl k l .
i=1 j=1
xi xj
k=1 l=1 k=1 l=1
180 CAPITOLUL 6
Prin urmare, coeficientii derivatelor partiale de ordinul al doilea se schimba

la fel cu coeficientii formei patratice sub actiunea transformarii liniare:
n
X k
yj = k .
k=1
xi
Se stie ca, prin alegerea unei transformari liniare adecvate, forma patratica se
aduce la forma canonica (adica matricea a0ij poate fi adusa la forma diagonala:
|a0ii | = 1 sau 0 si, a0ij = 0 daca i 6= j). Aceasta nseamna ca alegand n mod
adecvat transformarea k = k (x1 , ..., xn ), k = 1, n, coeficientii derivatelor
2v
partiale 2 n punctul k = k (x01 , ..., x0n ), k = 1, n vor fi egali cu +1, 1 sau
k
2v
0, iar coeficientii derivatelor partiale vor fi nuli.
k l
Conform legii inertiei, numarul coeficientilor a0ii pozitivi, negativi sau nuli
nu depinde de transformarea liniara care aduce forma patratica la forma
canonica. Aceasta permite sa dam urmatoarea definitie:
Definitia 6.1.3
i) Zicem ca ecuatia (6.1) este eliptica n punctul (x01 , . . . , x0n ) daca toti
cei n coeficienti a0ii sunt de acelasi semn.
ii) Zicem ca ecuatia (6.1) este hiperbolica n punctul (x01 , . . . , x0n ) daca
(n 1) coeficienti a0ii au acelasi semn si unul din coeficienti are
semn contrar.
iii) Zicem ca ecuatia (6.1) este ultra-hiperbolica n punctul (x01 , . . . , x0n )
daca printre coeficientii a0ii exista m coeficienti de un semn si n m
coeficienti de semn contrar.
iv) Zicem ca ecuatia (6.1) este parabolica daca cel putin unul din coefi-
cientii a0ii este nul.
Observatia 6.1.1 In acord cu definitia anterioara, ecuatia (6.1) are una

dintre urmatoarele forme standard:
i) Ecuatie de tip eliptic n (x01 , . . . , x0n ):
2v 2v 2v
+ + . . . + + = 0; (6.3)
12 22 n
ii) Ecuatie de tip hiperbolic n (x01 , . . . , x0n ):

n
2v X 2v
= + ; (6.4)
1 i=2
i2
iii) Ecuatie de tip ultra-hiperbolic n (x01 , . . . , x0n ):

m
X Xn
2v 2v
= + ; (6.5)
i=1
i2 i=m+1 i2
iii) Ecuatie de tip parabolic:
X
nm
2v

2 + = 0, (m > 0). (6.6)
i=1
i
Tipul ecuatiei (6.1) n (x01 , . . . , x0n ) se determina prin aducerea formei patratice:
n X
X n
a0ij yi yj
i=1 j=1
la forma canonica. Ecuatia poate fi adusa la una din formele standard prezen-
tate alegand transformarea k = k (x1 , . . . , n ), k = 1, n astfel ncat transfor-
marea liniara: n
X k 0
yi = (x1 , . . . , xin ) k
k=1
x i
sa aduca forma patratica la forma canonica.

Sa examinam n continuare problema posibilitatii aducerii ecuatiei (6.1)
la forma canonica (una din formele prezentate) ntr-o vecinatate a unui
punct (x1 , . . . , xn ), n conditiile n care n toate punctele acestei vecinatati
ecuatia apartine aceluiasi tip.
Pentru a aduce ecuatia (6.1) la forma canonica ntr-un anumit domeniu ar
trebui, n primul rand, sa impunem functiilor k (x1 . . . , xn ), k = 1, n conditiile
n(n 1)
diferentiale akl = 0 pentru k 6= l. Numarul acestor conditii este
2
si este mai mic decat n (n reprezinta numarul functiilor k , k = 1, n) daca
n < 3. De aceea pentru n > 3 ecuatia (6.1) nu poate fi adusa la forma
182 CAPITOLUL 6
canonica n vecinatatea unui punct (x1 , . . . , xn ).

Pentru n = 3 elementele nediagonale ar putea fi anulate n general, nsa ele-
mentele diagonale ar putea fi diferite de 1,0. Deci, nici n acest caz, ecuatia
(6.1) nu poate fi adusa la forma canonica n vecinatatea unui punct.
Doar pentru n = 2, putem anula unicul coeficient nediagonal si satisface
conditia de egalitate a celor doi coeficienti diagonali. Aceasta nseamna
ca doar n cazul n = 2 putem aduce ecuatia cu derivate partiale la forma
canonica pe o vecinatate.
Exercitii
1. Aduceti la forma canonica ecuatia:
2u 2u 2u u u
a11 2 + 2a12 + a22 2 + b1 + b2 + c u + f (x, y) = 0
x xy y x y
unde aij , bi , c sunt constante.
R: Scriind ecuatia caracteristica asociata:

2
dy dy
a11 2a12 + a22 = 0
dx dx
se obtine discriminantul: = (a12 )2 a11 a22 .
- daca > 0 (cazul ecuatiei hiperbolice), atunci ecuatia caracteristica

are doua radacini reale:
p

dy a12 + (a12 )2 a11 a22
=
dx p a11

dy a12 (a12 )2 a11 a22
=
dx a11
Se rezolva aceste ecuatii diferentiale ordinare si se obtine

f (x, y) = c1 , respectiv g(x, y) = c2 .
Schimbarea de variabile care ne va duce la forma canonica va fi:

(x, y) = f (x, y)
(x, y) = g(x, y).
- daca = 0 (cazul ecuatiei parabolice), atunci ecuatia caracteristica are

doua radacini reale egale:
dy a12
= .
dx a11
Rezolvand aceasta ecuatie diferentiala ordinara se obtine
f (x, y) = c1 care ne va conduce la schimbarea de variabila
(x, y) = f (x, y). Pentru (x, y) se alege convenabil o functie g(x, y)
astfel ncat sa fie ndeplinite proprietatile schimbarii de variabile, de
exemplu:

(x, y) = f (x, y) (x, y) = f (x, y)
(x, y) = x (x, y) = y.
- daca < 0 (cazul ecuatiei eliptice), atunci ecuatia caracteristica are

doua radacini complexe:
p
dy a12

= + i a11 a22 (a12 )2
dx a 11

dy a12 p

= i a11 a22 (a12 )2
dx a11
Rezolvand aceste ecuatii diferentiale ordinare se obtin

(x, y) i(x, y) = care ne va conduce la schimbarea de variabila:

(x, y) = (x, y)
(x, y) = (x, y).
2. Sa se gaseasca domeniile de elipticitate, hiperbolicitate si parabolici-

tate ale ecuatiei:
2u 2u
y + x =0
x2 y 2
R: Deoarece = b2 ac = xy avem ca:
- ecuatia este de tip hiperbolic ( > 0) n cadranele II si IV;
- ecuatia este de tip eliptic ( < 0) n cadranele I si III.

184 CAPITOLUL 6
3. Sa se aduca la forma canonica ecuatiile:
2u 2u 2u
a) + 2 + =0
x2 xy y 2
2v
R: Ecuatia este de tip parabolic ( = 0); forma canonica este: = 0;
2
2u u
b) x2 2
4 y 2 2 = 0, x, y > 0
x y
R: Ecuatia este de tip hiperbolic ( > 0); forma canonica este:
2v 3 v 1 v
= 0;
8 8
2u 2
2 u
c) x2 + 4 y = 0, x, y > 0
x2 y 2
R: Ecuatia este de tip eliptic ( < 0); forma canonica este:
2 v 2 v v 1 v
+ + = 0;
2 2 2
Formulele lui Green si formule de reprezentare n doua dimensiuni 185
6.2 Formulele lui Green si formule

de reprezentare n doua dimensiuni
In acest paragraf prezentam cateva rezultate de calcul diferential si integral
pentru functii de doua variabile, care intervin frecvent n rezolvarea E.D.P
n doua dimensiuni.
Teorema 6.2.1 (legatura dintre integrala dubla pe un domeniu marginit n
IR2 si integrala curbilinie pe frontiera acestuia)
Daca este un domeniu marginit n IR2 cu frontiera neteda (partial
neteda), iar functiile P, Q : IR1 sunt continue pe si de clasa C 1 n ,
atunci are loc urmatoarea egalitate:
ZZ Z
P Q
+ dx1 dx2 = (P cos 1 + Q cos 2 )ds (6.7)
x1 x2
n care: i este unghiul dintre versorul n al normalei exterioare la si axa

ei , iar ds este masura elementului de arc pe curba .
Demonstratie: Aceasta teorema este obiectul cursului de analiza matema-
tica din anul I. Aici redam doar cteva idei din demonstratia acestei teoreme.
Mai ntai, reamintim ca egalitatea (6.7) se obtine prin adunarea egalitatilor:
ZZ Z
P
dx1 dx2 = P cos 1 ds
x1
(6.8)
ZZ Z
Q
dx1 dx2 = Q cos 2 ds
x2
si prin urmare demonstratia egalitatii (6.7) revine la demonstratia egalitatilor

(6.8).
Prima dintre egalitatile (6.8) se obtine calculand integrala dubla ca o
integrala iterata si interpretand apoi cele obtinute ca o integrala curbilinie.
Astfel avem:
ZZ Z d Z x+1 (x2 ) !
P P
dx1 dx2 = dx1 dx2 =
x1 c x
1 (x2 )
x1
Z d
= P (x+
1 (x2 ), x2 ) P (x1 (x2 ), x2 ) dx2
c
186 CAPITOLUL 6
n care intervin curbele:

+ x1 = x+1 (x2 ) x1 = x
1 (x2 )
: :
x2 = x2 x2 = x2
Figura 29. Ilustrarea elementelor ce intervin in formula lui Green
Pe figura se vede ca avem
1
cos 1 = cos (, Ox2 ) = s 2
dx+
1
1+
dx2
si rezulta astfel n continuare:

Z d
P (x+
1 (x2 ), x2 ) P (x1 (x2 ), x2 ) dx2 =
c
s
Z d 2
dx+
1
= P (x+
1 (x2 ), x2 ) cos 1 1+ dx2 +
c dx2
s 2
Z d Z
dx
1
+ P (x
1 (x2 ), x2 ) cos 1 1+ dx2 = P cos 1 ds
c dx2
A doua egalitate din (6.8) se obtine asemanator.
Teorema 6.2.2 (de integrare prin parti)

Daca este un domeniu marginit n IR2 si frontiera a lui este neteda
(partial neteda), iar P, Q : IR1 sunt functii continue pe si de clasa C 1
n atunci au loc egalitatile:
ZZ Z ZZ
P Q
Qdx1 dx2 = P Q cos i ds P dx1 dx2 , i = 1, 2 (6.9)
xi xi
Demonstratie: Pe de o parte avem:

ZZ ZZ ZZ
P Q
(P Q)dx1 dx2 = Qdx1 dx2 + P dx1 dx2 ,
xi xi xi
iar pe de alta parte avem:

ZZ Z

(P Q)dx1 dx2 = P Q cos i ds.
xi
Prin egalare rezulta egalitatea:

ZZ ZZ Z
P Q
Qdx1 dx2 + P dx1 dx2 = P Q cos i ds
xi xi
de unde rezulta (6.9).
Teorema 6.2.3 (prima formula a lui Green)

Daca este un domeniu marginit n IR2 si frontiera a lui este neteda
(partial neteda), iar functiile P, Q : IR1 sunt de clasa C 1 pe si de
clasa C 2 n atunci are loc urmatoarea egalitate:
ZZ Z ZZ
Q
P Qdx1 dx2 = P ds P Qdx1 dx2 (6.10)
n
Demonstratie: In formula (6.10): Q reprezinta Laplacianul functiei Q

adica:
2Q 2Q
Q = + ,
x21 x22
188 CAPITOLUL 6
Q
iar este derivata normala definita pe prin:
n
Q Q Q
= n1 + n2 =
n x1 x2
Q Q
= cos 1 + cos 2
x1 x2
cos i =< n, ei >= ni , i = 1, 2; P si Q sunt functiile vectoriale (gradientii
functiilor P si Q) definite prin:
P P
P = e1 + e2
x1 x2
Q Q
Q = e1 + e2 .
x1 x2
Pentru demonstratie se calculeaza membrul stang al egalitatii (6.10) tinand
seama de formula de integrare prin parti (6.9) si se obtine:
ZZ ZZ
Q Q
P Qdx1 dx2 = P + dx1 dx2 =
x1 x1 x2 x2
Z ZZ
Q P Q
= P cos 1 ds dx1 dx2 +
x1 x1 x1
Z ZZ
Q P Q
+ P cos 2 ds dx1 dx2 =
x2 x2 x2
Z
Q Q
= P cos 1 + cos 2 ds
x1 x2
ZZ
P Q P Q
dx1 dx2 + dx1 dx2 =
x1 x1 x2 x2
Z
Q Q
= P cos 1 + cos 2 ds
x1 x2
ZZ
P Qdx1 dx2 =

Z ZZ
Q
= P ds P Qdx1 dx2 .
n
Teorema 6.2.4 (cea de-a doua formula a lui Green)

neteda), iar functiile P, Q : IR1 sunt de clasa C 1 pe si de clasa C 2 n
atunci are loc urmatoarea egalitate:
ZZ Z
Q P
(P Q QP )dx1 dx2 = P Q ds. (6.11)
n n
Demonstratie: Egalitatea (6.11) se obtine scriind egalitatea (6.10) pentru

functiile P Q si Q P dupa care se face diferenta acestora.
Teorema 6.2.5 (de reprezentare a unei functii de doua variabile)

neteda) si functia u : IR1 este de clasa C 1 pe si de clasa C 2 n
atunci pentru orice X = (x1 , x2 ) are loc urmatoarea egalitate:
ZZ
1 1
u(X) = ln u(Y )dy1 dy2 +
2 kX Y k
Z
1 1 u
+ ln (Y )dsY
2 kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY . (6.12)
2 nY kX Y k
Demonstratie: Functia
1 1
E(X) = ln
2 kXk
definita pentru orice X IR2 , X 6= 0 este de clasa C 2 pe IR2 \ {0} si are

proprietatea E = 0. Pentru X IR2 , X-fixat consideram functia:
1 1
E(X Y ) = ln
2 kX Y k
definita pentru orice Y IR2 \ {X}. Aceasta functie de Y este de clasa C 2

si are proprietatea Y E(X Y ) = 0. De asemenea, pentru orice Y IR2 ,
190 CAPITOLUL 6
1 1
Y -fixat functia E(X Y ) = ln definita pentru orice X
2 kX Y k
IR2 , X 6= Y este de clasa C 2 si verifica X E(X Y ) = 0.
Consideram X , X-fixat si > 0 astfel ca, pentru orice Y cu kX Y k ,
sa avem Y . Notam cu B(X, ) discul centrat n X de raza :
B(X, ) = {Y : kX Y k }
si domeniul = B(X, ). Consideram functiile
1 1
Y 7 u(Y ) si Y 7 ln = E(X Y ).
2 kX Y k
Pe domeniul , ambele functii sunt de clasa C 2 , iar pe sunt de clasa C 1 .

Scriem cea de-a doua formula a lui Green pentru aceste functii si obtinem:
ZZ
1 1
ln (u)(Y )dy1dy2 =
2 kX Y k
Z
1 1 u
= ln (Y )dsY +
2 kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY .
2 nY kX Y k
Frontiera a multimii are doua parti: = S unde S =

{Y : kY Xk = }, astfel ca integralele din membru drept al acestei egalitati
se pot scrie dupa cum urmeaza:
Z
1 1 u
ln (Y )dsY =
2 kX Y k nY
Z Z
1 1 u 1 1 u
= ln dsY ln dsY =
2 Z kX Y k nY 2 S kX Y k nY
1 1 u 1 n
= ln (Y )dsY + ln 2 (Y ).
2 kX Y k nY 2 nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY =
2 nY kX Y k
Z
1 1
= u(Y ) ln dsY +
2 nY kX Y k
Z
1 1
+ u(Y ) ln dsY =
2 S nY kX Y k
Z
1 1
= u(Y ) ln dsY +
2 nY kX Y k
Z
1 x1 y1 x2 y2
+ u(Y ) cos 1 + cos 2 dsY =
2 S kX Y k2 kX Y k2
Z
1 1
= u(Y ) ln dsY +
2 nY kX Y k
Z
1 (x1 y1 )2 + (x2 y2 )2
+ u(Y ) dsY =
2 S kX Y k3
Z
1 1
= u(Y ) ln dsY +
2 n kX Y k
Z
1 1
u(Y ) dsY =
2 S kX Y k
Z Z
1 1 1
= u(Y ) ln dsY + u(Y )dsY
2 nY kX Y k 2 S
Pentru 7 0 rezulta:
Z
1 1 u
lim ln u(Y )dsY =
0 2 kX Y k nY
Z
1 1 u
= ln u(Y )dsY .
2 kX Y k nY
192 CAPITOLUL 6
Z
1 1
lim u(Y ) ln dsY =
0 2 nY kX Y k
Z
1 1
= u(Y ) ln dsY + u(X).
2 nY kX Y k
Rezulta de aici ca avem:

ZZ
1 1
ln (u)(Y )dy1 dy2 =
2 kX Y k
Z
1 1 u
= ln (Y )dsY +
2 kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY + u(X),
2 nY kX Y k
sau
ZZ
1 1
u(X) = ln (u)(Y )dy1 dy2+
2 kX Y k
Z
1 1 u
+ ln (Y )dsY
2 kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY
2 nY kX Y k
Comentariu: Aceasta formula de reprezentare permite determinarea functiei

u n toate punctele lui cunoscand urmatoarele elemente: Laplacianul
u
functiei u pe , valorile derivatei normale pe frontiera si valorile
n
functiei u pe frontiera .
Vom arata n continuare importanta acestei formule de reprezentare pen-
tru cazul functiilor armonice.
Definitia 6.2.1 Zicem ca o functie u : IR1 este armonica n daca

functia u este de clasa C 2 si u = 0, ()(x1 , x2 ) unde u reprezinta
Laplacianul functiei u:
2u 2u
u = 2 + 2 .
x1 x2
Observatia 6.2.1 In conditiile din teorema de reprezentare (6.2.5) daca

functia u este armonica n si de clasa C 1 pe atunci avem:
Z
1 1 u
u(X) = ln (Y )dsY
2 kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) ln dsY
2 nY kX Y k
Teorema 6.2.6 (de reprezentare a functiilor armonice)

Daca u : IR2 IR1 este o functie armonica pe domeniul atunci
()X si ()r > 0 pentru care discul:
B(X, r) = {Y : kY Xk r}
este inclus n , are loc egalitatea:

Z
1
u(X) = u(Y )dsY (6.13)
2r B(X,r)
Demonstratie: Scriind formula de reprezentare (6.12) pentru functia ar-

monica u pe B(X, r) se obtine egalitatea:
Z Z
1 1 u 1 1
u(X) = ln (Y )dsY + u(Y ) dsY
2 B(X,r) r nY 2 B(X,r) r
sau
Z Z
1 1 1 u
u(X) = u(Y )dsY + ln (Y )dsY .
2r B(X,r) 2 r B(X,r) nY
Aratam n continuare ca
Z
u
(Y )dsY = 0.
B(X,r) nY
194 CAPITOLUL 6
Pentru aceasta, consideram pe discul B(X, r) functiile P 1 si Q = u si

aplicam prima formula a lui Green:
ZZ Z Z
Q
P Qdy1 dy2 = P dsY P Qdy1 dy2
B(X,r) B(X,r) nY B(X,r)
de unde se obtine:
Z Z
Q u
0= P dsY = dsY .
B(X,r) nY B(X,r) nY
Observatia 6.2.2 Din demonstratie rezulta ca integrala derivatei normale
a unei functii armonice pe un cerc este zero:
Z
u
(Y )dsY = 0.
B(X,r) nY
Acest rezultat se poate generaliza.

Consecinta 6.2.1 Daca u este o functie armonica de clasa C 2 pe si este
de clasa C 1 pe , atunci are loc egalitatea:
Z
u
(Y )dsY = 0.
nY
Demonstratie: Pentru a demonstra aceasta egalitate se aplica prima for-

mula a lui Green n cazul functiilor P 1 si Q = u:
ZZ Z ZZ
Q
P Qdx1 dx2 = P dsY P Qdx1 dx2
nY
adica
ZZ Z ZZ Z
u u
0= 1 udx1 dx2 = 1 dsY 1 udx1 dx2 = dsY .
nY nY
O alta proprietate importanta a functiilor armonice se refera la localizarea

punctelor n care aceste functii si ating extremele:
Teorema 6.2.7 (teorema de extrem a functiilor armonice)
Daca IR2 este un domeniu marginit cu frontiera neteda si functia
armonica u : IR1 este de clasa C 1 pe , atunci u este constanta pe
sau si atinge extremele pe frontiera .
Demonstratie: Presupunem ca functia u nu este constanta pe si dorim

sa aratam ca u si atinge extremele pe . Rationam prin reducere la absurd
si admitem ca, exista X 0 astfel ncat oricare ar fi X avem
u(X) u(X 0 ).
Consideram r0 > 0 astfel ncat
B(X 0 , r0 ) = {Y : kY X 0 k r0 }
si aratam ca u este constant egala cu u(X 0 ) pe B(X 0 , r0 ).

Daca u nu ar fi constant egala cu u(X 0 ) pe B(X 0 , r0 ) atunci ar exista
X 1 B(X 0 , r0 ) astfel ncat u(X 1) < u(X 0). Pentru X 1 , exista r1 > 0 astfel
ncat pentru orice X B(X 1 , r1 ) avem:
1
u(X) < u(X 0 ) + u(X 1) .
2
Putem admite ca r1 < min{r0 kX 1 X 0 k, kX 1 X 0 k} si consideram
numarul = kX 1 X 0 k > 0. Aplicam formula de reprezentare a lui u(X 0 )
pe B(X 0 , ) si gasim:
Z
0 1
u(X ) = u(Y )dsY .
2 B(X 0 ,)
Frontiera B(X 0 , ) se descompune astfel:
B(X 0 , ) = B(X 0 , ) B(X 1 , r1 ) B(X 0 , ) ( \ B(X 1 , r1 )) = 1 2
si cu aceasta descompunere formula de reprezentare devine:

Z Z
0 1 1
u(X ) = ds u(Y )dsY + u(Y )dsY <
2 1 2 2
Z Z
1 1 1
< u(X 0) + u(X 1 ) dsY + u(X 0) dsY <
2 2 1 2 2
1
< u(X 0) 2 = u(X 0) absurd.
2
Rezulta n acest fel ca functia u este constant egala cu u(X 0) pe B(X 0 , r).
Pentru a arata n continuare ca pentru orice X avem u(X) = u(X 0) fie
196 CAPITOLUL 6
X oarecare, X fixat si P o linie poligonala continuta n care leaga

punctele X 0 si X . Fie de asemenea un sens de parcurs pe linia poligonala
P de la X 0 la X . Multimile P si sunt compacte si nu au nici un punct
comun. Prin urmare exista r > 0 astfel ncat pentru orice X P discul
nchis: B(X, r) = {Y : kY Xk r0 } este inclus n ; B(X, r) . Fie
X 2 punctul de intersectie dintre linia poligonala P si frontiera bilei B(X 0 , r0 )
primul ntalnit pe directia de parcurs de la X 0 la X . In X 2 avem
u(X 2) = u(X 0 ) si rezulta de aici ca pentru orice X B(X 2 , r) avem
u(X) = u(X 0 ). Astfel se obtine egalitatea u(X) = u(X 0 ) pentru orice
X B(X 0 , r0 ) B(X 2 , r).
In continuare se considera punctul de intersectie X 3 dintre P si B(X 2 , r)
primul ntalnit pe directia de parcurs X 2 , X . In X 3 avem u(X 3 ) = u(X 0 )
si rezulta u(X) = u(X 0 ) pentru orice X B(X 3 , r). In acest fel, dupa un
numar finit de pasi se ajunge la punctul X capatul liniei poligonale P si la
egalitatea u(X ) = u(X 0 ). Dar aceasta nseamna ca functia u este constanta
pe ceea ce este absurd.
S-a demonstrat n acest fel ca daca functia armonica u pe si atinge maximul
ntr-un punct X 0 , atunci u este constanta pe .
Prin urmare: daca o functie armonica nu este constanta pe , atunci si
atinge extremele pe .
Consecinta 6.2.2 Daca functia u este armonica pe si u/ = 0 atunci

u 0.
Consecinta 6.2.3 Exista cel mult o functie u de clasa C 2 n si de clasa

C 1 pe care verifica:
u = F
u/ = f.
unde F si f sunt functii date: F : IR1 continua pe , iar
f : IR1 continua pe .
Demonstratie: Se rationeaza prin reducere la absurd.

Formulele lui Green si formule de reprezentare n dimensiunea n 3 197
6.3 Formulele lui Green si formule de

reprezentare n dimensiunea n 3
In acest paragraf prezentam cateva rezultate de calcul diferential si de calcul
integral pentru functii de n variabile (n 3), care intervin n rezolvarea
ecuatiilor cu derivate partiale n dimensiunea n.
Teorema 6.3.1 (de legatura ntre integrala pe un domeniu marginit si inte-

grala pe frontiera acestuia)
Daca IRn este un domeniu marginit cu frontiera neteda (partial
neteda) si f1 , f2 , ..., fn sunt n functii f1 , f2 , ..., fn : IR1 continue pe
si de clasa C 1 pe , atunci are loc egalitatea:
Z n
! Z X n
X fi
dx1 dxn = fi cos(n, ei )dS. (6.14)
i=1
x i i=1
Demonstratie: Semnificatia simbolurilor din formula (6.14) este aceeasi ca

si n cazul n = 2, iar demonstratia teoremei se face n mod analog.
Teorema 6.3.2 (de integrare prin parti)

neteda) si f, g sunt doua functii f, g : IR1 , continue pe si de clasa C 1
pe , atunci are loc egalitatea:
Z Z Z
f g
g dx1 dxn = f gcos(n, ei )dS f dx1 dxn (6.15)
xi xi
Demonstratie: Analoaga cu cea din cazul n = 2.
Teorema 6.3.3 (prima formula a lui Green)

neteda) si f, g sunt doua functii f, g : IR1 , de clasa C 1 pe si de clasa
C 2 n , atunci are loc egalitatea:
Z Z Z
g
f g dx1 dxn = f dS f g dx1 dxn (6.16)
n
198 CAPITOLUL 6
Demonstratie: Simbolurile din formula (6.16) au urmatoarele semnificatii:

n
X n
X g Xn
2g g f
g = , = cos(n, ei ), f = ei
i=1
x2i n i=1
xi i=1
xi
Teorema se demonstreaza ca si n cazul n = 2.
Teorema 6.3.4 (a doua formula a lui Green)

neteda) si f, g sunt doua functii f, g : IR1 , de clasa C 1 pe si de clasa
C 2 n , atunci are loc egalitatea:
Z Z
g f
(f g gf ) dx1 dxn = f g dS (6.17)
n n
Demonstratie: Teorema se demonstreaza ca si n cazul n = 2.
Teorema 6.3.5 (de reprezentare a unei functii de n variabile)

neteda) si u : IR1 este o functie de clasa C 1 pe si de clasa C 2 n ,
atunci are loc urmatoarea formula de reprezentare:
Z
1 1
u(X) = u(Y ) dy1 dyn +
(n 2)n kX Y kn2
Z
1 1 u
+ n2
(Y ) dSY (6.18)
(n 2)n kX Y k nY
Z
1 1
u(Y ) dSY
(n 2)n nY kX Y kn2
unde n reprezinta aria suprafetei bilei
B(0, 1) = {Y = (y1 , . . . , yn ) IRn | kY k 1}

iar indicele Y la arata ca se calculeaza derivata normala a functiei
nY
1
Y 7 ; analog dSY .
kX Y kn2
Demonstratie: Se face analog cu cazul n = 2.

Formulele lui Green si formule de reprezentare n dimensiunea n 3 199
Comentariu Formula (6.18) permite constructia functiei u din valorile

u
Laplacianului u al functiei n , valorile derivatei normale a lui u pe
n
si valorile lui u pe .
Vom arata ce devine aceasta formula de reprezentare n cazul functiilor
armonice.
Definitia 6.3.1 Zicem ca functia u : IRn IR1 este armonica n

daca functia este de clasa C 2 n si daca
n
X 2u
u = = 0, ()(x1 , . . . , xn ) .
i=1
x2i
Observatia 6.3.1 In conditiile din Teorema 6.3.5 (de reprezentare), daca

functia u este armonica n , atunci avem:
Z
1 1 u
u(X) = n2
(Y ) dSY
(n 2)n kX Y k nY
Z
1
u(Y ) dSY .
nY kX Y kn2
Teorema 6.3.6 (de reprezentare a functiilor armonice)

Daca IRn este un domeniu si u : IR1 este o functie armonica n
(u = 0), atunci pentru orice x si orice r > 0 astfel ncat bila nchisa
B(0, r) = {Y IRn | kY k r} este inclusa n are loc egalitatea:
Z
1
u(X) = u(Y ) dSY (6.19)
n r n2 B(X,r)
Demonstratie: Demonstratia este analoaga cu cea din cazul n = 2.
Observatia 6.3.2 Daca IRn este un domeniu marginit cu frontiera

neteda (partial neteda) si u : IR1 este o functie de clasa C 1 pe si este
armonica n (u = 0 n ), atunci:
Z
u
dS = 0.
n
200 CAPITOLUL 6
Teorema 6.3.7 (de extrem a functiilor armonice)

neteda) si u : IR1 este o functie continua pe si armonica n (u = 0
n ), atunci functia u este constanta sau si atinge extremele pe frontiera
.
Demonstratie: Demonstratia este analoaga cu cea din cazul n = 2.
Consecinta 6.3.1 Daca u = 0 si u| = 0 atunci u = 0.
Consecinta 6.3.2 Exista cel mult o functie u de clasa C 2 n si de clasa

C 1 pe care verifica
u = F
u| = f
unde F si f sunt doua functii date, F : IR1 este continua pe si
f : IR1 este continua pe .
Probleme la limita pentru ecuatia lui Poisson 201
6.4 Probleme la limita pentru

ecuatia lui Poisson
Fie IRn un domeniu marginit cu frontiera neteda (partial neteda) si
f o functie f : IR1 de clasa C 1 pe .
Definitia 6.4.1 Ecuatia lui Poisson este o relatie de dependenta functionala

de forma
u = f (X), ()X = (x1 , . . . , xn ) (6.20)
dintre o functie necunoscuta u : IR1 si functia data f de clasa C 1 pe .
n
X 2u
In ecuatia (6.20) u nseamna (adica Laplacianul functiei u) iar
i=1
x2i
functia u : IR1 este solutie clasica daca este continua pe , de clasa C 2
n si satisface egalitatea:
n
X 2u
(x1 , ..., xn ) = f (x1 , ..., xn ), ()(x1 , ..., xn ) .
i=1
x2i
Definitia 6.4.2 Problema Dirichlet pentru ecuatia lui Poisson este proble-
ma determinarii acelor solutii ale ecuatiei (6.20) care verifica conditia la
frontiera
u| = h (6.21)
unde h este o functie h : IR1 continua pe considerata cunoscuta.
Problema Dirichlet pentru ecuatia lui Poisson se noteaza traditional:

u = f, ()(x1 , ..., xn )
. (6.22)
u| = h
Definitia 6.4.3 Problema Neumann pentru ecuatia lui Poisson este proble-
ma determinarii acelor solutii ale ecuatiei (6.20) care verifica conditia la
frontiera
u
=g (6.23)
n
unde g este o functie g : IR1 continua pe considerata cunoscuta si
n este versorul normalei exterioare.
202 CAPITOLUL 6
Problema Neumann pentru ecuatia lui Poisson se noteaza traditional:

u = f, ()(x1 , ..., xn )
u . (6.24)
=g
n
Teorema 6.4.1 (de unicitate a solutiei Problemei Dirichlet)

Daca Problema Dirichlet (6.22) are solutie, aceasta solutie este unica.
Demonstratie: Fie u1 si u2 doua solutii ale Problemei Dirichlet (6.22).

Consideram functia u = u1 u2 pentru care avem:
u = 0 si u| = 0.
Rezulta de aici, pe baza principiului de maxim a functiilor armonice, ca

u 0. Prin urmare u1 = u2 .
Teorema 6.4.2 (de neunicitate a solutiei Problemei Neumann)

Daca u este o solutie a Problemei Neumann (6.24), atunci si u + C este
o solutie a Problemei Neumann, unde C este o constanta. Daca u, v sunt
solutii ale Problemei Neumann (6.24), atunci u v = const.
Demonstratie: Fie u o solutie a problemei (6.24) si v = u + C. Intrucat

v u
v = u si = = g, rezulta ca v este solutie a problemei (6.24).
n n
Daca u, v sunt solutii ale problemei (6.24) atunci w = u v verifica:

w
w = 0 si = 0.
n
In baza formulelor de reprezentare rezulta w = const.
Teorema 6.4.3 Conditia necesara pentru ca Problema Neumann (6.24) sa

aiba solutie este ca functiile f si g sa verifice egalitatea:
Z Z
g(Y ) dSY + f (Y ) dY = 0. (6.25)

Probleme la limita pentru ecuatia lui Poisson 203
Demonstratie: Sa presupunem ca Problema Neumann (6.24) are o solutie

u. Considerand functiile u si 1, aplicam cea de-a doua formula a lui Green
acestor functii:
Z Z
u 1
(u 1 u 1) dY = u dSY .
nY nY

u 1
Tinand seama de egalitatile u = f , = g, 1 = 0 si = 0
nY nY
obtinem relatia (6.25).
Din cele prezentate pana acum nu rezulta ca Problema Dirichlet (6.22)

sau Problema Neumann (6.24) are solutie. In paragrafele urmatoare vom
prezenta metoda functiilor Green pentru a arata ca n anumite conditii aceste
probleme au solutie si apoi vom reprezenta aceste solutii.
204 CAPITOLUL 6
6.5 Functia Green pentru Problema

Dirichlet
Consideram un domeniu IRn marginit, cu frontiera neteda (partial
neteda), functia f : IR1 de clasa C 1 pe si functia h : IR1
continua pe . Aceste elemente definesc Problema Dirichlet:

u = f, ()(x1 , ..., xn )
. (6.26)
u| = h
Definitia 6.5.1 Numim functie Green pentru o Problema Dirichlet o functie

G de forma:
G(X, Y ) = E(X, Y ) v(X, Y ) (6.27)
n care
1 1

ln , ()X,Y , X 6= Y, n = 2
2 kX Y k
E(X, Y ) = 1 1 (6.28)

, ()X,Y , X 6= Y, n > 2
(n2)n kX Y kn2
iar functia v(X, Y ) are urmatoarele proprietati:
a) Y 7 v(X, Y ) este functie armonica n si continua pe pentru orice

X = (x1 , . . . , xn ) , X fixat.
b) pentru X , X fixat, G(X, Y ) = 0, ()Y = (y1 , . . . , yn ) .
Propozitia 6.5.1 Daca exista functia Green G(X, Y ) pentru Problema

Dirichlet, atunci ea este unica.
Demonstratie: Daca G1 , G2 sunt doua functii Green pentru Problema

Dirichlet, atunci pentru orice X fixat,
v(X, Y ) = v1 (X, Y ) v2 (X, Y )
este functie armonica n si identic nula pe . Rezulta v(X, Y ) = 0,

()Y , si ()X , fixat. Aceasta arata ca v(X, Y ) 0, adica
v1 (X, Y ) = v2 (X, Y ).
Functia Green pentru Problema Dirichlet 205
Propozitia 6.5.2 Daca pentru orice X functia Y 7 v(X, Y ) este de

clasa C 1 pe , atunci functia Green este simetrica, adica:
G(X1 , X2 ) = G(X2 , X1 ), ()X1 , X2 si X1 6= X2 . (6.29)
Demonstratie: Se considera functiile P (Y )=G(X1, Y) si Q(Y )=G(X2, Y) si se

aplica cea de-a doua formula a lui Green pentru aceste functii pe domeniul
= \ (B(X1 ,) B(X2 ,)), unde B(Xi ,) = {X : kX Xi k<}, i = 1, 2. Se
obtine egalitatea:
Z Z
Q P Q P
P Q dSY + P Q dSY = 0.
B(X1 ,) nY nY B(X2 ,) nY nY
Trecand la limita pentru 0 n aceasta egalitate, se obtine simetria.
Teorema 6.5.1 Daca G este functia Green pentru Problema Dirichlet (6.26)
si u este solutia acestei probleme, atunci are loc egalitatea:
Z Z
G(X, Y )
u(X) = G(X, Y ) f (Y ) dY h(Y ) dSY . (6.30)
nY
Demonstratie: Scriem cea de-a doua formula a lui Green pentru functiile
u(Y ) si Y 7 v(X, Y ), precum si formula generala de reprezentare a functiei
u(X) (formula (6.18)). Prin adunarea acestora rezulta (6.30).
Observatia 6.5.1 Aceasta teorema arata ca daca exista o functie Green G

pentru Problema Dirichlet (6.26) care are solutia u, atunci u se reprezinta sub
forma (6.30) cu ajutorul lui G. Este adevarata si afirmatia reciproca: daca
G este functia Green pentru Problema Dirichlet, atunci functia u definita
cu (6.30) este solutia problemei Dirichlet (6.26). Metoda de determinare
a solutiei Problemei Dirichlet pe aceasta cale se numeste metoda functiei
Green.
Exemplul 6.5.1
Fie = {X IR3 | kXk < r} si = {X IR3 | kXk = r}. Solutia
Problemei Dirichlet
u = 0, ()X
u| = h
unde h este o functie continua pe , este data de formula lui Poisson:
Z
1 r 2 kXk2
u(X) = h(Y ) dSY (6.31)
4r kX Y k3
206 CAPITOLUL 6
ntrucat functia G(X, Y ) definita prin

1 r
G(X, Y ) = (6.32)
4kX Y k 4kX Y k
unde X este conjugatul lui X fata de sfera (adica X, X sunt coliniare

si kXk kX k = r) este functia Green pentru aceasta Problema Dirichlet.
Observatia 6.5.2 Determinarea functiei Green pentru Problema

Dirichlet revine la determinarea functiei v = v(X, Y ) ceea ce revine, con-
form definitiei functiei Green, la rezolvarea Problemei Dirichlet:

Y v(X, Y ) = 0
(6.33)
v(X, Y )|Y = E(X, Y )|Y
Aceasta problema este aparent mai simpla decat Problema Dirichlet (6.26)
dar n realitate ea este rezolvata pentru domenii particulare, prin metode
geometrice. Din acest motiv demonstratia existentei solutiei Problemei Dirich-
let (6.26) prin folosirea functiei Green se poate face doar pentru domenii
particulare pentru care se stie ca exista functia Green.
Exercitii
1. Determinati solutia Problemei Dirichlet:
2

u 2u 2u
+ + = 0, n = {(x1 , x2 , x3 ) | x21 + x22 + x23 < r 2 }
x21 x22 x23

u(x1 , x2 , x3 ) = (x1 + x2 + x3 )2 , pentru (x1 , x2 , x3 ) .
2. Determinati functia Green a Problemei Dirichlet pentru cerc si rezolvati

o Problema Dirichlet pentru cerc.
Functia Green pentru Problema Neumann 207
6.6 Functia Green pentru Problema

Neumann
Consideram Problema Neumann

u = f, ()(x1 , . . . , xn )

(6.34)

u
=g
n
n care f : IR1 este functie de clasa C 1 pe si g : IR1 este functie
continua.
Presupunem ca functiile f si g verifica:
Z Z
f (Y ) dY + g(Y ) dSY = 0. (6.35)

Definitia 6.6.1 Numim functia Green pentru Problema Neumann (6.34)

orice functie G de forma
G(X, Y ) = E(X, Y ) v(X, Y ) (6.36)
care verifica
G
(X, Y ) = 0, ()Y = (y1 , . . . , yn ) (6.37)
nY
unde v : IR1 si pentru orice Y fixat functia Y 7 v(X, Y ) este
armonica pe , iar E(X, Y ) este definita pentru orice X, Y , X 6= Y si
este data de:
1 1

ln , ()X,Y , X 6= Y, n = 2
E(X, Y ) = 2 kX Y k (6.38)
1 1
, ()X,Y , X =
6 Y, n > 2
(n2)n kX Y kn2
Observatia 6.6.1 Daca G1 si G2 sunt functii Green pentru Problema
Neumann, atunci G1 G2 = const.
Propozitia 6.6.1 Daca pentru orice X functia Y 7 v(X, Y ) este de
clasa C 1 pe , atunci functia Green pentru Problema Neumann este
simetrica:
G(X1 , X2 ) = G(X2 , X1 ), ()X1 , X2 si X1 6= X2 . (6.39)
208 CAPITOLUL 6
Demonstratie: Analoaga cu cea din cazul functiei Green pentru Problema

Dirichlet.
Teorema 6.6.1 Daca G este o functie Green pentru Problema Neumann

(6.34) si u este o solutie a acestei probleme, atunci exista o constanta C
astfel ca sa aibe loc egalitatea:
Z Z
u(X) = G(X, Y ) f (Y ) dY + E(X, Y ) g(Y ) dSY + C. (6.40)

Demostratie: Analoaga cu cea de la cazul solutiei Problemei Dirichlet.
Observatia 6.6.2 Determinarea functiei Green pentru Problema Neumann

revine la determinarea functiei v(X, Y ) ceea ce nseamna, conform definitiei
functiei Green pentru Problema Neumann, rezolvarea Problemei Neumann

Y v(X, Y ) = f, ()(x1 , . . . , xn )

(6.41)

v E
=
nY nY
Aceasta problema este aparent mai simpla decat Problema Neumann

(6.34), dar n realitate este complexa. De aceea demonstratia existentei
solutiei Problemei Neumann (6.34) prin folosirea functiei Green se poate
face doar pentru cazuri pentru care se stie ca exista functia Green.
Probleme pentru ecuatia lui Laplace pe disc 209
6.7 Problemele Dirichlet si Neumann

pentru ecuatia lui Laplace pe disc.
Separarea variabilelor.
Consideram multimea = {(x1 , x2 ) IR2 | x21 + x22 < R2 } care va fi numita
disc centrat n origine si de raza R.
Ecuatia lui Poisson pe este ecuatia:
2u 2u
+ = f (x1 , x2 ) (6.42)
x21 x22
unde f este o functie de clasa C 1 pe .

Daca functia f este identic nula, atunci ecuatia lui Poisson devine:
2u 2u
+ =0 (6.43)
x21 x22
si se numeste ecuatia lui Laplace pe discul de raza R.
Problema Dirichlet pentru ecuatia lui Laplace pe discul de raza R nseamna

determinarea acelor solutii ale ecuatiei (6.43) care pe frontiera discului
coincid cu o functie continua h dinainte data, adica
2
u 2u
+ = 0, ()(x1 , x2 )
x21 x22 (6.44)

u | = h
Solutia acestei Probleme Dirichlet se poate determina folosind functia

Green pentru Problema Dirichlet.
Problema Neumann pentru ecuatia lui Laplace pe discul de raza R nseamna

determinarea acelor solutii ale ecuatiei (6.43) ale caror derivata dupa directia
versorului normalei exterioare la coincide cu o functie continua g dinainte
data pe , adica:
2

u 2u
+ = 0, (x1 , x2 )
x21 x22
(6.45)

u
= g
n
210 CAPITOLUL 6
Pentru ca problema (6.45) sa aibe solutie este necesar ca

Z
g(Y )dsY = 0 (6.46)

si daca aceasta conditie este ndeplinita, atunci, folosind functia Green pentru
Problema Neumann, se pot determina solutiile prolemei (6.45), (care difera
printr-o constanta aditiva).
Scopul nostru n acest paragraf este sa prezentam o alta metoda, numita

separarea variabilelor, cu care se pot determina solutiile problemelor (6.44)
si (6.45). Deoarece s-a considerat ca fiind un domeniu circular vom face
mai ntai o schimbare de coordonate, mai exact vom scrie problemele (6.44)
si (6.45) n coordonate polare:

x1 = r cos
, r > 0, [0, 2). (6.47)
x2 = r sin
Notam cu T transformarea (r, ) (x1 , x2 ) definita de (6.47). Daca u este
o functie care satisface ecuatia (6.43) atunci notam cu u
e functia u
e = u T.
Folosind regulile de derivare ale functiilor compuse deducem ca u e verifica
ecuatia:
2u
e 1 2ue 1 e u
+ + =0 (6.48)
r 2 r 2 2 r r
care se numeste ecuatia lui Laplace n coordonate polare.
Metoda separarii variabilelor consta n cautarea unor solutii u
e(r, ) de
forma:
u
e(r, ) = P (r) Q() (6.49)
adica solutii care sunt produse de functii ce depind fiecare de cate o variabila
r, respectiv . Impunand la (6.49) sa verifice (6.48) rezulta:
P P Q
r2 +r = . (6.50)
P P Q
Membrul stang n aceasta egalitate depinde doar de r iar membrul drept de
. Cum r si sunt variabile independente rezulta ca fiecare membru este
constant. Daca notam cu aceasta constanta atunci deducem din (6.50)
egalitatile:
r 2 P + rP P = 0 (6.51)
Q + Q = 0 (6.52)
e este de clasa C 2 solutia ecuatiei (6.52) trebuie sa verifice
Deoarece functia u
Q(0) = Q(2). De aici rezulta ca n = n2 , n IN.
Pentru n = n2 avem:
Qn () = An cos n + Bn sin n (6.53)
n care An si Bn sunt constante arbitrare.

Ecuatia (6.51) este liniara de tip Euler si se rezolva facandu-se schimbarea
de variabila r = et . Pentru = n2 solutia generala este:
Pn (r) = Cn r n + Dn r n , daca n = 1, 2, ... (6.54)

P0 (r) = A0 + B0 ln r, daca n = 0. (6.55)
Rezulta n acest fel ca (6.48) admite urmatoarea familie de solutii:

A0 + B0 ln r, n=0
u
en (r, ) = r n (An cos n + Bn sin n), n = 1, 2, ... (6.56)
n
r (An cos n + Bn sin n), n = 1, 2, ...
n care A0 , B0 , An , Bn , An , Bn sunt constante oarecare.
Observatia 6.7.1 Orice suma finita de solutii de forma (6.48) este solutie
pentru ecuatia (6.48).
Definitia 6.7.1 O solutie formala a ecuatiei lui Laplace n coordonate polare

este o functie u
e(r, ) de forma:

X
u
e(r, )=A0 +B0 ln r+ [(An r n +An r n ) cos n+(Bn r n +Bn r n ) sin n]
n=1
(6.57)
Denumirea de solutie formala provine de la faptul ca nu avem informatii

relative la convergenta seriei (6.57). Ceea ce este clar este ca, termenii seriei
(6.57) sunt solutii si ca, daca seria are doar un numar finit de termeni diferiti
de zero, atunci suma este o functie care este solutie a ecuatiei lui Laplace.
212 CAPITOLUL 6
Pentru determinarea solutiei Problemei Dirichlet (6.44), mai ntai sriem

problema n coordonate polare:
2

u
e 1 2ue 1 e u

+ + = 0, r < R, [0, 2)

r 2 2
r 2 r r

u
e(r, ) = u(r, + 2)
(6.58)

lim | u
e(r, ) |< +

r0

u
e(R, ) = e h()
unde e
h() = h(R cos , R sin ).
Consideram dezvoltarea functiei e
h n serie Fourier n L2 [0, 2)

X
e
h() = a0 + (an cos n + bn sin n) (6.59)
n=1
si impunem solutiei formale u

e(r, ) data de (6.57) sa verifice conditiile (6.58).
Deducem:
an bn
A0 = a0 , An = n si Bn = n
R R
care nlocuite, conduc la solutia formala:
X
rn
u
e(r, ) = a0 + (an cos n + bn sin n). (6.60)
n=1
Rn
Pentru a demonstra ca aceasta solutie formala este solutia problemei vom

presupune ca functia e
h este de clasa C 2 si eh(0) = e
h(2). In aceste conditii
pentru coeficientii Fourier an , bn ai functiei e
h putem scrie:
1 1 1 1
an = bn = 2 an si bn = an = 2 bn . (6.61)
n n n n
unde an , bn si an , bn sunt coeficientii Fourier ai functiei e h , respectiv e

h .
X
Din apartenenta e h L2 [0, 2) avem (|an |2 + |bn |2 ) < + de unde
n=1
rezulta ca exista M > 0 astfel ncat sa avem |an | M si |bn | M pentru
orice n IN. De aici si din (6.61) se obtine inegalitatea:

X X
2 2 1
(|an | + |bn | ) 2M < +
n=1 n=1
n2
Cu criteriul lui Weierstrass rezulta de aici ca seria (6.60) este absolut si

uniform convergenta pe [0, R] [0, 2], deci functia u e(r, ) definita de (6.60)
este corect definita si este continua pe [0, R] [0, 2].
Derivabilitatea u e(r, ) rezulta din derivabilitatea termenilor seriei (6.60)
si din faptul ca seriile obtinute prin derivare termen cu termen sunt absolut
si uniform convergente fiind majorate de serii de forma

X r n
np [| an | + | bn |], p = 1, 2, ...
n=1
R
Calculand suma seriei obtinem formula:

Z 2
1 e R2 r 2
u
e(r, ) = h() 2 d (6.62)
2 0 r 2Rr cos( ) + R2
numita formula lui Poisson.

Pentru determinarea solutiei Problemei Neumann se procedeaza
asemanator.
Exercitii
1.Gasiti solutia Problemei Dirichlet:
2
u 2u
+ = 0, x21 + x22 < R2
x21 x22

u(x1 , x2 ) = (x1 + x2 )2 , x21 + x22 = R2
R: u(x1 , x2 ) = R2 + 2x1 x2
2.Gasiti solutia Problemei Dirichlet:

2
u 2u
+ = 0, x21 + x22 < 1
x21 x22

u(x1 , x2 ) = x1 x2 , x21 + x22 = 1
214 CAPITOLUL 6
R: u(x1 , x2 ) = x1 x2
3.Gasiti solutia Problemei Neumann:

2
u 2u
+ = 0, x21 + x22 < R2
x21 x22
u = x1 + x2 x2 , x2 + x2 = R2

1 2 1 2
e
n
R
R: u(x1 , x2 ) = A0 + Rx1 + (x21 x22 )
2
Calculul simbolic al solutiei Problemei Dirichlet pentru ecuatia lui Laplace pe disc 215
6.8 Calculul simbolic al solutiei Problemei

Dirichlet pentru ecuatia lui Laplace
pe disc
Cosideram Problema Dirichlet pentru ecuatia lui Laplace pe discul de
raza R:
2
u 2u
+ = 0, ()(x, y)
x2 y 2 (6.63)

u | = h
Functia pdsolve nu poate gasi direct, prin calcul simbolic solutia core-
spunzatoare unei astfel de probleme. Astfel, pe baza notiunilor teoretice
prezentate n paragraful precedent (formula pentru solutia formala), vom
prezenta un program in Maple care sa afiseze expresia analitica a solutiei
Problemei Dirichlet (6.63).
Scriind problema n coordonate polare:
2

ue 1 2u e 1 e u

+ + = 0, r < R, [0, 2)

r 2 r 2 2 r r

ue(r, ) = u(r, + 2)
(6.64)

lim | u
e(r, ) |< +

r0

ue(R, ) = e h()
si dezvoltand functia e
h n serie Fourier, se obtine solutia formala:
X
rn
u
e(r, ) = a0 + n
(an cos n + bn sin n). (6.65)
n=1
R
n care a0 , an , bn sunt coeficientii Fourier:
Z Z
1 e 1 e
a0 = h()d an = h() cos nd
2
Z
1 e
bn = h() sin nd

216 CAPITOLUL 6
Aceasta solutie formala se obtine n Maple cu ajutorul procedurii DirichletInt:
> restart;
> DirichletInt:=proc(f,R)
local a0,a,b;
> a0:=(1/(2*Pi))*Int(f,phi=-Pi..Pi);
> a:=n->1/Pi*Int(f*cos(n*phi),phi=-Pi..Pi);
> b:=n->1/Pi*Int(f*sin(n*phi),phi=-Pi..Pi);
> a0+add(r^n/R^n*(a(n)*cos(n*phi)+b(n)*sin(n*phi)),n=1..Order);
> RETURN(map(simplify,value(%)));
> end:
Apelarea acestei proceduri se realizeaza cu instructiunea DirichletInt(f, R)

n care f este functia e
h din problema (6.64), dupa cum se poate observa din
urmatoarele exemple:
Exemplul 1:
2
u 2u
+ = 0, x21 + x22 < R2
x21 x22

u(x1 , x2 ) = (x1 + x2 )2 , x21 + x22 = R2
> f:=(x1+x2)^2: R:=R:

> f:=subs(x1=r*cos(phi),x2=r*sin(phi),r=R,f);
f := (R cos () + R sin ())2
> sol1:=DirichletInt(f,R);
sol1 := R2 + r 2 sin (2 )
Exemplul 2:
2
u 2u
+ = 0, x21 + x22 < 1
x21 x22

u(x1 , x2 ) = x1 x2 , x21 + x22 = 1
Calculul simbolic al solutiei Problemei Dirichlet pentru ecuatia lui Laplace pe disc 217
> f:=x1*x2: R:=1:

> f:=subs(x1=r*cos(phi),x2=r*sin(phi),r=R,f);
f := cos () sin ()
sol2 := 1/2 r 2 sin (2 )
Exemplul 3:
2
u
e 1 2u
e 1 e u

+ + = 0, r < 1, [0, 2)

r 2 2
r 2 r r

ue(r, ) = u(r, + 2)

lim | u
e(r, ) |< +

r0

e(1, ) = sin3
u
> f:=sin(phi)^3: R:=1:

sol3 := 3/4 r sin () 1/4 r 3 sin (3 )
Exemplul 4:
2
u
e 1 2u
e 1 e u

+ + = 0, r < 1, [0, 2)

r 2 2
r 2 r r

ue(r, ) = u(r, + 2)

lim | u
e(r, ) |< +

r0

e(1, ) = sin6 + cos6
u
> f:=sin(phi)^6+cos(phi)^6: R:=1:

sol4 := 5/8 + 3/8 r 4 cos (4 )
Capitolul 7
Solutii generalizate.
Metode variationale
In capitolul anterior ne-am ocupat de rezolvarea Problemei Dirichlet si a

Problemei Neumann n cazul ecuatiei lui Poisson. Particularitatea acestei
ecuatii consta n aceea ca ecuatia eliptica este definita de Laplacianul .
In cele ce urmeaza vom considera ecuatii eliptice mai generale, numite
ecuatii eliptice de tip divergenta pentru care vom formula conceptul de Prob-
lema Dirichlet. Pe langa conceptul de solutie clasica introducem si conceptul
de solutie generalizata si prezentam conditii n care solutia generalizata exista
si este unica.
Deasemenea , n acest capitol introducem Problema Cauchy-Dirichlet
pentru ecuatii parabolice si hiperbolice, si prezentam conditii n care solutia
generalizata a acestor probleme exista.
218
Ecuatia eliptica de tip divergenta si Problema Dirichlet 219
7.1 Ecuatia eliptica de tip divergenta si

Problema Dirichlet pentru aceasta ecuatie
Consideram un domeniu marginit IRn cu frontiera neteda (partial
neteda) si functiile reale aij , c si F definite pe (i, j = 1, n) avand urmatoarele
proprietati:
1) aij sunt de clasa C 1 pe si exista 0 > 0 astfel ncat pentru orice
X = (x1 , ..., xn ) si orice (1 , 2, . . . , n ) IRn avem
n
X n
X
aij (X) i j 0 i2 si aij (X) = aji(X)
i,j=1 i=1
2) functia c este continua pe si c(X) 0, ()X .

3) functia F este continua pe .
Definitia 7.1.1 Se numeste ecuatie cu derivate partiale eliptica de tip divergenta
o relatie de dependenta functionala de forma
n n
!
X X u
aij (X) + c(X) u = F (X), () X (7.1)
i=1
xi j=1 xj
dintre functia necunoscuta u si derivatele sale partiale de ordinul ntai si de

ordinul al doilea.
In ecuatia (7.1) functiile aij , c si F se considera cunoscute.
Definitia 7.1.2 O functie reala u de clasa C 2 pe care verifica
n n
!
X X u
aij (X) (X) + c(X) u(X) = F (X), () X
i=1
x i j=1
xj
se numeste solutie clasica a ecuatiei (7.1).

Definitia 7.1.3 Problema determinarii acelor solutii u ale ecuatiei (7.1)
care sunt continue pe si verifica conditia la frontiera
u| = h (7.2)
se numeste Problema Dirichlet pentru ecuatia (7.1).
220 CAPITOLUL 7
In egalitatea (7.2), h este o functie reala continua pe , considerata cunos-

cuta.
Problema Dirichlet pentru ecuatia cu derivate partiale eliptica de tip divergenta

se noteaza cu
n n
!

X X u

aij (X) + c(X) u = F (X), () X
xi j=1 xj
i=1 (7.3)

u| = h.
Observatia 7.1.1 Daca exista o functie H : IR de clasa C 2

astfel ncat H| = h atunci u este solutie a Problemei Dirichlet (7.3) daca
si numai daca functia v = u H este solutia Problemei Dirichlet:
n n
!

X X v

aij (X) + c(X) v = G(X), () X
xi j=1 xj
i=1 (7.4)

v| = 0
n n
!
X X H
unde G(X) = F (X) c(X) H(X) + aij (X) .
i=1
xi j=1
xj
Astfel, printr-o schimbare de functie Problema Dirichlet cu conditii pe fron-

tiera neomogene se reduce la o Problema Dirichlet cu conditii pe frontiera
omogene.
Datorita acestui fapt, n cele ce urmeaza vom considera Probleme
Dirichlet n care functia h data pe frontiera este identic nula.
Observatia 7.1.2 Daca se considera spatiul vectorial al functiilor reale u

continue pe de clasa C 2 n si nule pe frontiera :

D = u | u : IR1 , u C() C 2 () si u| = 0 },
si operatorul diferential A definit pe acest spatiu vectorial D cu formula:

n n
!
X X u
(Au)(X) = aij (X) + c(X) u (7.5)
i=1
xi j=1 xj
atunci Problema Dirichlet :

n n
!

X X u

aij (X) + c(X) u = F (X), () X
xi j=1 xj
i=1 (7.6)

u| = 0
este echivalenta cu problema urmatoare :

Sa se determine u D astfel ncat sa avem :
Au = F,
unde (7.7)
D = u | u : IR1 , u C() C 2 () si u| = 0 .
In aceasta formulare a Problemei Dirichlet conditia la limita nu mai apare

separat pentru ca este inclusa n definitia spatiului vectorial D (adica dome-
niul de definitie a lui A).
Problema unicitatii solutiei clasice a Problemei Dirichlet revine la

injectivitatea operatorului A : D C() iar problema existentei solutiei
clasice revine la surjectivitatea operatorului A.
In cele ce urmeaza vom pune n evidenta proprietati ale operatorului
A pentru a raspunde la problema existentei si unicitatii solutiei Problemei
Dirichlet (7.6)
Teorema 7.1.1 Operatorul A definit pe spatiul de functii D cu formula (7.5)

are urmatoarele proprietati:
i) domeniul de definitie D al operatorului A este un subspatiu dens n

spatiul Hilbert L2 ();
ii) operatorul A este liniar ;
iii) Z
pentru orice u, Zv D are loc egalitatea
Au vdX = Av udX

Demonstratie:
i) Presupunem cunoscut faptul ca spatiul vectorial D() format cu functiile
222 CAPITOLUL 7
reale u de clasa C pe si cu suport compact inclus n :
D() = {u | u : IR1 , u C (), supp u }
este dens n L2 (). Intrucat spatiul de functii D include spatiul vectorial

D() rezulta ca spatiul D este dens n L2 ().
ii) Pentru a demonstra ca A este liniar, vom arata ca

A(u + v) = Au + Av
() u, v D, () IR1 .
A( u) = Au
Intr-adevar,
A(u + v) = !
Xn n
X
(u + v)
= aij (X) + c(X) (u + v) =
i=1
xi j=1
xj
n n
! n n
!
X X u X X v
= aij (X) + c(X) u aij (X) +
i=1
xi j=1
xj i=1
xi j=1 xj
+ c(X) v = Au + Av.
si
n n
!
X X ( u)
A( u)= aij (X) + c(X) ( u) = Au,
i=1
xi j=1
x j
ceea ce demonstreaza liniaritatea

Z lui A.
iii) Pentru u, v D calculam Au vdX si gasim :

Z Z X n n
! Z
X u
Auv dX = aij (X) v dX + c(X)uv dX
i=1 xi j=1
xj
Z n X
X n
u
= aij (X) cos(u, ei )v dS+
i=1 j=1 xj
Z X
n X
n Z
u v
+ aij (X) dX + c(X)uv dX
i=1 j=1
xj xi
Z X
n X
n Z
u v
= aij (X) dX + c(X)uv dX
i=1 j=1
xj xi
Z
Calculand n continuare Avu dX gasim:

Z Z n X
X n Z
v u
Avu dX = aij (X) dX + c(X)uv dX.
i=1 j=1 xj xi
Z Z
Deoarece aij (X) = aji(X) rezulta Au vdX = Av udX

Teorema 7.1.2 Exista > 0 astfel ncat pentru orice u D sa avem

Z Z
Au udX u2 dX (7.8)

Z
Demonstratie: Calculam Au udX si obtinem :

Z Z X n
n X Z
u u
Au udX = aij (X) dX + c(X)u2 (X) dX
i=1 j=1
xi xj
Z n Z
X u 2
0 2
xi dX + c(X)u (X) dX
i=1
Z X n
u 2
Ramane sa evaluam
xi dX pentru u D. Aceasta evaluare con-
i=1
stitue continutul unei teoreme care poarta numele lui Friedrichs. Conform
acestei teoreme exista o constanta k > 0, astfel ncat pentru orice u C 1 ()
cu u| = 0 avem:
Z n
Z X
u 2
|u(X)| dX k 2
xi dX.
i=1
224 CAPITOLUL 7
Admitand pentru moment ca aceasta evaluare este adevarata putem continua

evaluarea deja stabilita
Z Z X n Z
u 2
Au udX 0 2
xi dX + c(X)u (X)dX,
i=1
si gasim:
Z Z Z Z
0 2 2 0
Au udX |u(X)| dX + c(X)u (X)dX |u(X)|2dX
k k
Astfel inegalitatea (7.8) a fost demonstrata.

Ramane sa demonstram acum teorema folosita n demonstratia teoremei
(7.1.2) denumita inegalitatea lui Friedrichs.
Teorema 7.1.3 (inegalitatea lui Friedrichs) Exista o constanta k > 0, astfel
ncat pentru orice u C 1 () cu u| = 0 sa avem:
Z Z X n
u 2
2
|u(X)| dX k
xi dX. (7.9)
i=1
Demonstratie: Domeniul fiind marginit exista o translatie

T : IRn IRn , (T X = X + X 0 ) astfel ncat pentru orice X = T
sa avem xi 0. Deoarece
Z Z Z 2 Z
u u 2
2
|u (X )| dX = 2
|u(X)| dX si
x dX = xi dX
i
unde u (X ) = u(T X) si X = T X, rezulta ca este suficient sa se demonstreze

inegalitatea (7.9) pe . Mai mult, fiind domeniu marginit exista a > 0
astfel ca a = {X | 0 xi a} si prelungind cu 0 functia u pe a
rezulta ca, are loc:
Z Z Z 2 Z 2
u u
2
|u (X )| dX = 2
|u (X )| dX
si dX = dX

a xi a xi
Astfel, ajungem la concluzia ca, este suficient sa demonstram inegalitatea

(7.9) doar pentru = a . Pentru aceasta folosim formula lui Leibnitz-
Newton
Z xi
u
u(x1 , x2 , ...xn ) = (x1 , ..., xi1 , , xi+1 , ...xn )d
0 xi
din care utilizand Cauchy-Buniakovski rezulta:

Z xi
u
|u(X)| (x1 , ..., xi1 , , xi+1 , ..., xn )d
0 xi
Z xi 1/2 Z xi
2 !1/2
u
d (x , ..., x , , x , ..., x ) d
xi 1 i1 i+1 n
0 0
Z a
2 !1/2
u
a1/2 |(x , ..., x , , x , ...x ) d .
xi 1 i1 i+1 n
0
De aici obtinem:
Z Z
u 2
|u(X)| dX a 2 dX 2

a a xi
Z Z X n
a2 u 2
2
|u(X)| dX dX.
a n a i=1 xi
a2
Astfel rezulta astfel ca pentru k = are loc inegalitatea (7.9).
n
Teorema 7.1.4 (de caracterizare variationala a solutiei ecuatiei
Au = F ).
Functia u0 D este solutie a ecuatiei Au = F (F C()) daca si numai
daca u0 este punct de minim pentru functionala:
Z Z
1
F : D IR , F (u) = Au udX 2 F udX. (7.10)

Demonstratie: Daca u0 D este solutie a ecuatiei Au = F atunci Au0 = F

si pentru orice u D avem:
Z Z Z Z
F (u) F (u0 )= AuudX 2 F udX Au0 u0dX+2 F u0dX =

Z Z Z Z
= AuudX 2 Au0 u Au0 u0 dX +2 Au0 u0dX =

Z Z Z Z
= Au udX Au0 u u0 AudX + Au0 u0dX =

Z Z
= A(u u0 ) (u u0 )dX |u u0 |2 dX 0.

226 CAPITOLUL 7
Rezulta astfel ca u0 este minim absolut pentru functionala F .

Reciproc, daca presupunem ca u0 D este punct de minim absolut pentru
functionala F , atunci pentru orice u D avem
F (u) F (u0 )
Consideram u D, u-fixat, t IR1 si remarcam ca:
F (u0 + tu) F (u0)
pentru orice t IR1 . Prin urmare functia
(t) = F (u0 + tu)
are un minim n t = 0. Din conditia (0) = 0 rezulta:

Z
(Au0 F )udX = 0 ()u D

Deoarece spatiul vectorial D este dens n spatiu Hilbert L2 () rezulta ca

Au0 = F.
Observatia 7.1.3 Aceasta teorema nu este o teorema de existenta pentru

ca nu stabileste faptul ca functionala F are un punct de minim absolut.
Teorema reduce nsa problema existentei si unicitatii solutiei clasice a
ecuatiei Au = F la problema existentiei si unicitatii punctului de minim al
functionalei F .
Teorema 7.1.5 (teorema de unicitate)

Pentru F C() exista cel mult un u0 D astfel ncat Au0 = F .
Demonstratie: Presupunem ca pentru F C() exista

u1 , u2 D astfel ncat Au1 = F si Au2 = F . De aici rezulta F (u2 ) F (u1 )
si F (u1 ) F (u2 ). Prin urmare F (u2 ) = F (u1). Tinand seama de ine-
galitatea: Z
F (u1 ) F (u2 ) |u1 u2 |2 dX

Z
rezulta n continuare ca |u1 u2 |2 dX = 0 de unde rezulta egalitatea

u1 = u2 .
Observatia 7.1.4 i) Teorema de unicitate demonstreaza ca Problema Dirich-

let are cel mult o solutie clasica.
ii) Existenta unui minim absolut n D a functionalei F (u) nu este adevarata.
Exista exemple care demonstreaza ca n general Problema Dirichlet nu are
solutie clasica.
Pentru a asigura minimul absolut al functionalei F largim spatiul vecto-

rial D astfel ca sa devina spatiu Hilbert. In acest scop, pe D D definim
urmatoarea corespondenta:
Z
D D (u, v) < u, v >A = Au vdX. (7.11)

Lema 7.1.1 Corespondenta definita cu (7.11) este un produs scalar pe spatiul

vectorial D.
Demonstratie: prin verificare.
Observatia 7.1.5 Pentru (u, v) D are loc egalitatea:

Z X
n X
n Z
u v
< u, v >A = aij (X) dX + c(X)u(X)v(X)dX
i=1 j=1
xi xj
Definitia 7.1.4 Completatul spatiului vectorial D n norma k kA

generata de produsul scalar
Z
< u, v >A = Au vdx

se numeste spatiul energetic al operatorului A si se noteaza cu XA .
Observatia 7.1.6 Elementele spatiului energetic XA sunt elementele spatiului

vectorial D la care se mai adauga limite n norma k kA de siruri fundamen-
tale un din D. Altfel spus, daca u XA atunci u D sau exista (un )n cu
un D astfel ncat kun ukA 0. Un element u XA are proprietatea:
u
u L2 (), L2 () si u| = 0
xi
228 CAPITOLUL 7
Observatia 7.1.7 Spatiul energetic XA mpreuna cu produsul scalar < u, v >A

este un spatiu Hilbert.
Lema 7.1.2 Functionala F : D IR definita de formula

Z Z
F (u) = Au udX 2 F udX (7.12)

n care F L2 (), se prelungeste prin continuitate la o functionala continua

e F definita pe spatiul energetic XA .
Demonstratie: Aratam la nceput ca functionala F (u) definita cu

(7.12) este continua n topologia spatiului energetic. In acest scop consideram
u D, un sir (un )n , un D cu proprietatea ca kun ukA n
0 si apoi sirul
Z Z
F (un ) = Aun un dX 2 F un dX.

Aratam ca acest sir numeric este convergent si limita lui este

Z Z
F (u) = Au udX 2 F udX.

Intr-adevar, avem:
Z
F (un ) = kun k2A 2 F un dX

Z
F (u) = kuk2A 2 F udX

de unde rezulta:
Z
|F (un ) F (u)| | kunk2A kuk2A |+2 |F | |un u|dX

| kunk2A kuk2A | + 2kF kL2() kun ukL2 ().

Deoarece convergenta kun ukA 0 implica convergentele
| kunk2A kuk2A | 0 si kun ukL2 () 0, rezulta convergenta
|F (un ) F (u)| 0.
Daca u
D si u XA atunci se defineste F (u) cu
Z X n X n Z
u u
F (u) = aij (X) dX 2 F udX
i=1 j=1 xi xj
iar pentru un D, kun ukA 0 se reface acelasi rationament.

Teorema 7.1.6 (de existenta si unicitate a punctului de minim
absolut)
Pentru orice F L2 () prelungita e F prin continuitate a functionalei
F la spatiul energetic XA are un singur punct de minim.
Demonstratie: Pentru a demonstra existenta punctului de minim con-
sideram functionala liniara si continua
Z
u 7 F udX

definita pe spatiul energetic XA . Conform cu teoremei lui F. Riesz exista o
functie uF XA astfel ncat sa avem:
Z
A = F udX

pentru orice u XA . Ramane de aratat ca uF este punctul de minim absolut
e F (u).In acest scop calculam
al functionalei e F (uF ) si
e F (u) pentru u XA .
Avem:
e F (uF ) = < uF , uF >A 2 < F, uF >L2 ()= kuF k2 2kuF k2 = kuF k2
A A A
e F (u) = < u, u >A 2 < F, u >L2 ()

= < uuF , uuF >A +2 < uF , u >A< uF , uF >A2 < F, u >L2 ()
= ku uF k2 kuF k2 = ku uF k2 + e F (uF )
A A A
Aceasta din urma egalitate

e F (u) = ku uF k2 +
e F (uF )
A
este adevarata pentru orice u XA si arata ca

e F (u)
e F (uF ).
Egalitatea arata si faptul ca

e F (u) >
e F (uF )
pentru orice u 6= uF ceea ce demonstreaza unicitatea.

230 CAPITOLUL 7
Observatia 7.1.8 Daca punctul de minim absolut uF al functionalei pre-

lungite F apartine lui D XA atunci AuF = F , si prin urmare uF , este
solutie clasica a Problemei Dirichlet.
Observatia 7.1.9 Daca punctul de minim absolut uF al functionalei pre-

lungite F nu apartine spatiului vectorial D XA atunci nu-i putem aplica
operatorul A ca sa vedem daca este solutie a ecuatiei Au = F . In acest
caz este naturala ntrebarea: Ce reprezinta uF n contextul rezolvarii ecuatiei
Au = F ?
Vom da un raspuns la aceasta ntrebare aratand ca operatorul A are o prelun-

gire A : D(A) L2 (), numita prelungirea Friedrichs, unde D D(A)
XA si ca uF verifica AuF = F. Aceasta nseamna ca functia uF nu mai verifica
conditia de solutie clasica :
n n
!
X X u
u D si aij (X) + c(X) u = F
i=1
xi j=1
xj
ci verifica doar conditia : uF XA si

Z X
n X
n Z Z
uF v
aij (X) dx+ c(X)uF v dX = F v dX, () v XA
i=1 j=1
xj xi
Teorema 7.1.7 (de prelungire a lui Friedrichs).

Operatorul G : L2 () XA definit prin G(F ) = uF XA unde uF verifica
< uF , u >A =< F, u >L2 () , () u XA ,
i) G este liniar si marginit ;
ii) G este injectiv ;
iii) G este autoadjuct ;
iv) G este compact ;

v) G1 : Im G XA L2 () este o prelungire a lui A.
Demonstratie: Remarcam la nceput ca operatorul G este corect definit

pentru ca existenta si unicitatea functiei uF = G(F ) a fost demonstrata.
i) Pentru , IR1 , F1 , F2 L2 () si u XA avem:
< G(F1 + F2 ), u >A = < F1 + F2 , u >L2 ()
= < F1 , u >L2 () + < F2 , u >L2 ()
= < F1 , u >L2 () + < F2 , u >L2 ()
= < G(F1 ) + G(F2 ), u >L2 ()
de unde rezulta egalitatea :
G(F1 + F2 ) = G(F1 ) + G(F2 )
care arata ca operatorul G este liniar.

Pentru a demonstra marginirea operatorului G consideram
F L2 () si evaluam kG(F )k2A . Avem:
20
kG(F )k2L2() kG(F )k2A = < F, G(F ) >L2 ()
k2
kF kL2 () kG(F )kL2()
unde k > 0 este constanta din inegalitatea lui Friedrichs si 0 > 0 este con-
stanta din conditia de elipticitate.
Simplificand cu kG(F )kL2 () n inegalitatea obtinuta, rezulta:
k2
kG(F )kL2 () kF kL2 ()
20
care arata ca operatorul G : L2 () L2 () este marginit.
232 CAPITOLUL 7
ii)
G(F ) = 0 < uF , u >A = 0, ()u XA
< F, u >L2 () = 0, ()u XA F = 0
iii) Operatorul G : L2 () Im G XA fiind injectiv putem considera

operatorul G1 : Im G L2 () si aratam ca este autoadjunct, adica :
< G1 u, v >L2 () =< u, G1v >L2 () , ()u, v Im G.
Astfel,
< G1 u, v >L2 () = < u, v >A =< v, u >A =< G1 v, u >L2 ()
= < u, G1 v >L2 () .
Folosim acum acest rezultat pentru a demonstra ca operatorul G este au-

toadjunct:
< G(F ), H >L2 () =< G(F ), G1(G(H)) >L2 ( =
=< G1 (G(F )), G(H) >L2 () =< F, G(H) >L2 () .

iv) Prin faptul ca operatorul G este compact ntelegem ca transforma
sfera nchisa de raza unu din L2 () ntr-o multime compacta din L2 ().
Consideram F L2 () cu kF kL2 () 1.
Calculam kG(F )k2A si gasim:
kG(F )k2A =< F, G(F ) >L2 () kF k2L2 () kG(F )k2L2 ()
k
kF kL2 () kG(F )kA .
0
Simplificand cu kG(F )kA obtinem :
k k
kG(F )kA kF kL2 () ,
0 0
ceea ce arata ca imaginea sferei nchise de raza unu din L2 () prin oper-
atorul G este o multime marginita n spatiul energetic XA . Stiind ca o
multime marginita n XA este compacta n L2 () deducem ca operatorul G

este compact.
v) Aratam acum ca operatorul G1 : Im G XA L2 () este o prelun-
gire a operatorului A.
Din cele de pana acum stim ca G1 : Im G XA L2 () este un operator
injectiv.
Consideram u D si apoi Au L2 (). Functia GAu apartine la Im G si
avem :
< GAu, v >A =< Au, v >L2 () =< u, v >A ()v XA .
Rezulta de aici egalitatea :
GAu = u, () u D,
care demonstreaza apartenenta u ImG si egalitatea G1 u = Au. Am

aratat n acest fel ca operatorul G1 : Im G XA L2 () este o prelungire
a operatorului A.
Definitia 7.1.5 Operatorul G1 se numeste prelungirea Friedrichs a opera-

torului A si se noteaza cu A.
Teorema 7.1.8 (caracterizarea minimului absolut al functionalei ) Functia

uF XA este minimul absolut al functionalei
F : XA IR1 , F (u) =< u, u >A 2 < F, u >L2 ()
daca si numai daca uF este solutia ecuatiei Au = F, unde A este prelungirea

Friedrichs a operatorului A.
Demonstratie: Rezultatul se obtine imediat din constructia prelungirii

Friedrichs a operatorului A.
Observatia 7.1.10 Din cele prezentate rezulta ca pentru orice

F L2 () ecuatia Au = F are o singura solutie n spatiul Hilbert XA .
Definitia 7.1.6 Solutia uF a ecuatiei Au = F se numeste solutia generali-

zata a ecuatiei Au = F.
234 CAPITOLUL 7
Observatia 7.1.11 Daca uF D XA atunci uF este solutie clasica a

Problemei Dirichlet. Daca uF XA nu apartine la D (uF D) atunci ea
verifica doar:
Z X n X n Z Z
uF v
aij (x) dx + c(x) uF (x) v(x)dx = F (x) v(x)dx
i=1 j=1 xj xi
pentru orice v XA .
In continuare vom descrie o metoda de determinare a solutiei generalizate

uF a ecuatiei Au = F (despre care stim ca exista si este unica). Metoda se
bazeaza pe determinarea valorilor proprii si vectorilor proprii ai prelungirii
Friedrichs A.
Definitia 7.1.7 Un numar este valoare proprie pentru operatorul A daca

exista o functie u n D(A) (domeniul de definitie al operatorului A), u 6= 0,
astfel ncat sa avem:
Au = u.
Teorema 7.1.9 Pentru operatorul A exista un sir infinit de valori proprii
0 < 1 2 3 ... m ...
si corespunzator acestor valori proprii un sir infinit de functii proprii
u1 , u2 , u3 , ..., un , ...
cu urmatoarele proprietati:
lim n = +
n
< ui , uj >L2 () = ij .
Demonstratie: Operatorul G : L2 () L2 () este liniar autoadjunct si

complet continuu. Pe baza unei teoreme relative la aceasta clasa de operatori
liniari rezulta ca, G admite un sir infinit de valori proprii si un sir infinit de
functii proprii. Valorile proprii ale lui G le notam cu
1 1 1
, , ..., , ...
1 2 m
iar functiile proprii cu

u1 , u2 , ..., um , ...
Presupunem ca aceste valori proprii sunt aranjate n sir astfel ca sa avem:

1 1
... 1 ...
1 2 m
iar functiile proprii sunt alese astfel ca sa avem
< ui , uj >L2 () = ij .
Tinand seama de egalitatea A = G1 rezulta ca A admite sirul de valori

proprii |1 | |2 | ... si sirul de functii proprii u1 , u2 , ..., um , ...
Aratam acum ca m > 0 pentru orice m.
Intr-adevar din G um = 1m um rezulta ca
1 1
< G um , um >L2 () = kum k2L2 () = .
m m
Pe de alta parte,
< G um , um >L2 () =< um , um >A kum k2L2 ()
si astfel
1
kum k2L2 > 0.
m
Aratam acum ca, Ae admite chiar un sir infinit de valori proprii. La nceput
aratam ca multimea de definitie ImG a operatorului A e ( formata din ele-
2
mentele G(F ) cu F L () ) este un spatiu vectorial infinit dimensional.
Pentru aceasta, fie u o functie de clasa C cu suport compact n . Con-
sideram functia F = Au si observam ca u este solutia clasica a Problemei
Dirichlet
Au = F.
Rezulta ca, u este si solutie generalizata a acestei probleme, ceea ce nseamna
ca G(F ) = u. Am aratat n acest fel ca orice functie de clasa C cu suport
compact inclus n apartine multimii Im(G) si ca urmare spatiul vectorial
Im(G) este infinit dimensional.
236 CAPITOLUL 7
Sa presupunem acum prin absurd ca, operatorul G are doar un numar

finit de valori proprii diferite de zero: 1 , 2 , . . . , m . Tinand seama de faptul
ca G este autoadjunct si compact rezulta de aici:
Xm
G(F ) = < G(F ), uk > uk , ()F L2 ().
k=1
Aceasta egalitate arata ca sirul u1 , u2 , . . . , um este baza n Im(G) deci Im(G)

este spatiu vectorial finit dimensional. Astfel, am ajuns la o contradictie si
deci G admite un sir infinit de valori proprii. Incheiem demonstratia ob-
servand ca lim m = +.
m
Teorema 7.1.10 Sirul de functii proprii {um }m ai operatorului A e este un

2
sir
ortonormat
complet n spatiul Hilbert L (), iar sirul de functii proprii
um
este un sir ortonormat complet n spatiul energetic XA .
m m
Demonstratia acestei teoreme este laborioasa si nu o facem aici.
Suntem acum n masura sa formulam urmatoarea teorema referitoare la

solutia generalizata a ecuatiei Au = F, F L2 ().
Teorema 7.1.11 Oricare ar fi F L2 (), solutia generalizata uF a ecuatiei
Au = F este data de:
+
X 1
uF = < F, um >L2 () um

m=1 m
e (A
unde {um }m este sirul de functii proprii ale operatorului A e prelungirea
Friedrichs a opertorului A) ortonormal si complet n spatiul Hilbert L2 ().
Demonstratie: Deoarece
+
X +
X um um
uF = < uF , um >L2 um sau uF = < uF , >A
m=1 m=1
m m
folosind egalitatea:
< uF , v >A =< F, v >L2 , ()v XA
avem ca:
+
X +
X
um um 1
uF = < F, >L2 = < F, um >L2 um .
m=1
m m m=1 m
Exercitii:
Fie = (0, l1 ) (0, l2 ) si operatorul A definit prin
2
u 2u
Au = +
x21 x22
pentru u D = {u C 2 () si u| }.
Determinati solutia generalizata a Problemei Dirichlet Au = F unde:
a) F (x1 , x2 ) = x1 x2 ;
b) F (x1 , x2 ) = x21 + x22 ;
c) F (x1 , x2 ) = x1 x2 ;
R: Din Au = u se obtin valorile proprii si vectorii proprii:
2 2
n m
m,n = +
l1 l2
respectiv
n m
um,n = sin x1 x2 .
l1 l2
1p
Calculand kum,n kL2 = l1 l2 se obtin vectorii bazei ortonormale
2

2 n m
sin x1 sin x2
l1 l2 l1 l2 m,n
+ X
X +
1
Solutia generalizata este: uF (x1 , x2 ) = 2 2
m=1 n=1 n m
+
l1 l2
Zl1 Zl2
2 n m 2 n m
F (x1 , x2 ) sin x1 sin x2 dx1 dx2 sin x1 sin x2
l1 l2 l1 l2 l1 l2 l1 l2
0 0
unde F (x1 , x2 ) este functia data la a), b), c).

238 CAPITOLUL 7
7.2 Problema Cauchy-Dirichlet pentru

ecuatii parabolice
Fie IRn un domeniu marginit cu frontiera neteda (partial neteda)
si functiile reale:
aij , c, u0 : IR1 , f : [0, +) IR1 , g : [0, +) IR1
cu urmatoarele proprietati:
i) aij sunt functii de clasa C 1 pe si aij = aji , i, j = 1, n;
c este o functie continua pe , u0 este o functie continua pe si de
clasa C 2 pe .
ii) exista 0 > 0 astfel ncat pentru orice (1 , . . . , n ) IRn sa aibe loc
inegalitatea
n X
X n n
X
aij (X) i j 0 i2, () X ;
i=1 j=1 i=1
iii) c(X) 0, () X ;
iv) f este functie continua pe [0, ) si g este o functie continua pe
[0, +) .
Definitia 7.2.1 Problema care consta n determinarea functiilor reale u :
[0, +) IR1 care au urmatoarele proprietati:
1) u este continua pe [0, +) , de clasa C 1 pe (0, +) si
pentru orice t (0, +) fixat u este de clasa C 2 pe .
n n
!
u X X u
2) aij (X)
t i=1
x i j=1
xj
+c(X) u(t, X)=f (t, X), () t>0 si ()X (7.13)
3) u(t, X) = g(t, X), () (t, X) [0, +) . (7.14)
4) u(0, X) = u0 (X), ()x . (7.15)

se numeste Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia parabolica.
Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatii parabolice 239
Definitia 7.2.2 O functie u care verifica conditiile din definitia precedenta

se numeste solutie clasica a Problemei Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia pa-
rabolica.
Propozitia 7.2.1 Daca exista un domeniu IRn care include multimea

si o functie G : [0, +) IR1 de clasa C 2 pe [0, +) astfel
ncat
G(t, X) = g(t, X) (t, X) [0, +) ,
atunci Problema Cauchy-Dirichlet neomogena pentru ecuatia parabolica, prin

schimbarea de functie necunoscuta v(t, X) = u(t, X) G(t, X) se reduce la
Problema Cauchy-Dirichlet omogena pentru ecuatia parabolica:
n n
!
v X X v G
aij (X) +c(X) v(t, X)=f (t, X) +
t i=1
xi j=1
xj t
n n
!
X X G
+ aij (X) c(X) G(t, X), (7.16)
i=1
xi j=1
xj
() t)>0 si ()X
v(t, X) = 0 ()(t, X) [0, +) (7.17)
v(0, X) = u0 (X) G(0, X) () X . (7.18)
Demonstratie: prin verificare.
Observatia 7.2.1 Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia parabolica cu

conditii pe frontiera neomogene (prezentata n Def. 7.2.1), se reduce la o
Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia parabolica cu conditii pe fron-
tiera omogene. Datorita acestui fapt, vom considera n continuare Problema
Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia parabolica de tipul urmator:
240 CAPITOLUL 7
n n
!
u X X v
aij (X) +c(X) u(t, X)=f (t, X) (7.19)
t i=1 xi j=1
xj
u(t, X) = 0 ()(t, X) [0, +) . (7.20)
u(0, X) = u0 (X) () X (7.21)

n care functiile aij , c, f au proprietatile deja prezentate: (i), (ii), (iii), (iv),
iar functia u0 este continua pe si de clasa C 2 n .
Definitia 7.2.3 O solutie clasica a Problemei Cauchy-Dirichlet (7.19)-(7.21)

este o functie u : [0, +) IR1 care are urmatoarele proprietati: u este
continua pe [0, +) , este de clasa C 1 pe (0, +) si este de clasa
C 2 n pentru ()t (0, +), t - fixat si verifica:
n n
!
u X X u
aij (X) +c(X) u(t, X)=f (t, X)
t i=1 xi j=1 xj
()t>0 si () X (7.22)
u(t, X) = 0 () (t, X) [0, ) (7.23)
u(0, X) = u0 (X) () x . (7.24)

Daca consideram operatorul diferential A definit pe spatiul de functii:
D = {w|w : IR1 , w C() C 2 () si w| = 0},
cu formula:
n n
!
X X w
Aw = aij (X) + c(X) w
i=1
xi j=1
xj
atunci Problema Cauchy-Dirichlet (7.19)-(7.21) se scrie:

u
+ Au = f
t (7.25)

u(0, X) = u0 .
In continuare, vom formula o problema mai generala pentru care vom demon-
stra o teorema de existenta si unicitate.
Teorema 7.2.1 Daca functia u : [0, +) IR1 este solutie clasica a

Problemei Cauchy-Dirichlet (7.19)-(7.21), atunci functia V definita prin
V (t)(X) = u(t, X)
a) V : [0, +) L2 () este continua;
b) V : (0, +) L2 () este de clasa C 1 ;
c) V : (0, +) XA este continua, unde XA reprezinta spatiul energetic

al operatorului A.
d) V (0) = u0 .
dV
e) + AV = F (t), () t > 0 unde F (t)(X) = f (t, X).
dt
Demonstratie:
a) Fie t0 [0, +) si > 0. Functia u(t, X) este uniform continua pe
multimea compacta [t0 , t0 + ] (daca t0 = 0, atunci [0, ] ).
Prin urmare, () > 0, ()() > 0 astfel ca
()(t , X ), (t , X ) [t0 , t0 + ] cu |t t | < () si ||X X || < ()
sa avem: p
|u(t , X ) u(t , X )| < / ||
unde || este masura lui .
Rezulta de aici ca are loc inegalitatea:
Z
|u(t, X) u(t0 , X)|2dX < 2 , () t cu |t t0 | < ().

Deducem de aici ca, daca |t t0 | < () atunci
||V (t) V (t0 )||L2 () < .
Aceasta demonstreaza continuitatea functiei V : [0, +) L2 () ntr-un

punct oarecare t0 .
242 CAPITOLUL 7
b) Pentru a demonstra ca functia V : (0, +) L2 () este de clasa C 1 se

considera un punct t0 (0, +) si cu un rationament analog cu cel prezentat
anterior se arata ca:
Z 2
u(t, X) u(t0 , X) u
lim (t0 , X) dX = 0
tt0 t t0 t
ceea ce arata ca functia V : (0, +) IL2 () este de clasa C 1 si

dV
+ AV = F (t).
dt
c) pentru a demonstra ca functia V : (0, +) XA este continua se con-
sidera t0 (0, +) si se arata ca lim ||V (t) V (t0 )||XA = 0.
tt0
d) V (0)(X) = u(0, X) = u0 (X).
e) s-a demonstrat mpreuna cu (b).
Fie acum A e prelungirea Friedrichs, a operatorului A definit pe D(A),
e F o
2 2
functie F : [0, +) L () continua si V0 L (). Consideram problema
Cauchy:
dV e = F (t)
+ AV
dt (7.26)

V (0) = V0
Definitia 7.2.4 O solutie a acestei probleme este o functie
V : [0, +) L2 () care are urmatoarele proprietati:
a) V C 1 ((0, +); L2 ) C([0, +), L2 )
e () t (0, +) si dV + AV
b) V (t) D(A), e = F (t).
dt
c) V (0) = V0 .
Definitia 7.2.5 Problema Cauchy (7.26) va fi numita problema Cauchy ab-

stracta pentru ecuatia parabolica, iar o solutie a acesteia va fi numita solutie
tare a Problemei Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia parabolica.
Observatia 7.2.2 Daca u(t, X) este o solutie clasica a Problemei Cauchy-

Dirichlet pentru ecuatia parabolica, atunci functia V definita prin
V (t)(x) = u(t, X) este solutie a problemei Cauchy abstracte pentru ecuatia
parabolica.
Teorema 7.2.2 Problema Cauchy abstracta (7.26) pentru ecuatia parabolica

are cel mult o solutie.
Demonstratie: Fie V1 , V2 doua solutii ale problemei (7.26) si

V = V1 V2 . Functia V verifica
dV e = 0 si V (0) = 0.
+ AV
dt
Rezulta de aici egalitatea
1d
||V ||2L2 () + ||V ||2A = 0
2 dt
din care rezulta inegalitatea
d
||V ||2L2 () 0.
dt
Functia ||V ||2L2 () este pozitiva, nula pentru t = 0 si conform inegalitatii,
descreste. Rezulta ca ||V ||2L2 () = 0, () t 0, de unde V1 = V2 .
Teorema 7.2.3 Daca functia F : [0, +) L2 () este de clasa C 1 pe

[0, +) atunci problema Cauchy abstracta pentru ecuatia parabolica are o
solutie unica.
Demonstratie: Va trebui sa aratam doar ca problema (7.26) are solutie,

unicitatea o avem deja n baza teoremei precedente.
Presupunem ca avem o solutie si, pentru t [0, +) o dezvoltam dupa
e:
sistemul ortonormat complet de functii proprii (um )mIN ale operatorului A

X
V (t) = < V (t), um >L2 () um
m=1
Sirul corespunzator de valori proprii va fi notat cu 0 < 1 2 m

...
Procedam la fel cu F (t) si V0 :

X
F (t) = < F (t), um >L2 () um
m=1
244 CAPITOLUL 7

X
V0 = < V(0) , um >L2 () um
m=1
Notam:
vm (t) =< V (t), um >L2 ()
fm (t) =< F (t), um >L2 ()
0
vm (t) =< V0 , um >L2 ()
si din ecuatia
dV e = F (t)
+ AV
dt
si conditia initiala
V (0) = V0
deducem:
dvm 0
+ m vm = fm , vm (0) = vm m = 1, 2, 3, . . . .
dt
Aceste probleme cu date initiale au solutiile date de formula
Zt
0 m t
vm (t) = vm e + em (ts) fm (s)ds m = 1, 2, 3, . . .
0
de unde rezulta ca solutia V (t) a Problemei Cauchy abstracte (7.26) verifica

egalitatea:
t

X X Z
V (t) = vm0 m t
e um + em (ts) fm (s)ds um . (7.27)
m=1 m=1 0
Vom arata acum ca, daca V0 L2 () si functia F : [0, +) L2 () este

de clasa C 1 pe [0, +), atunci membrul drept al formulei (7.27) defineste
o functie V (t) care este solutie pentru problema Cauchy abstracta, adica V
are proprietatile (a), (b), (c) din Definitia (7.26).
In prima etapa, trebuie demonstrata convergenta seriilor din membrul drept
al egalitatii (7.27) si examinata netezimea functiilor care sunt sumele aces-
tor serii.
Deoarece {um }m este un sistem ortonormat complet n L2 (), din convergen-
P

0 2
ta seriei numerice |vm | e2m t rezulta convergenta n L2 () a seriei de
m=1
P

0
P

functii vm em t um . Seria 0 2
|vm | e2m t , () t 0, este majorata de
m=1 m=1
P

0 2
seria numerica |vm | care este convergenta (V0 L2 ()). Rezulta astfel
m=1
P

0
ca, seria vm em t um este uniform convergenta pentru orice t 0 n
m=1
spatiul L2 () si suma ei estefunctie continua de t.
P Rt (ts)
Pentru a arata ca seria e m fm (s)ds um converge n L2 ()
m=1 0
uniform pe un segment oarecare [0, T ], procedam dupa cum urmeaza: con-
P
Rt
sideram seria | em (ts) fm (s)ds|2 , si o majoram astfel:
m=1 0
t 2
Z
P

e m (ts)
f (s)ds
m
m=1
0
Z
X
t Z t
2m (ts) 2
e ds fm (s)ds =
m=1 0 0
t Z t
X 1 2m s
2m t 2
= e e fm ds =
m=1
2m 0
0
X Z t
1 1 2m t 2
= e fm (s)ds =
m=1
2 m 2 m
0
X Z t
1 2m t 2
= (1 e ) fm (s)ds
m=1
2 m
0
X Zt Zt
1 2 1 X 2
fm (s)ds = fm (s)ds.
m=1
21 21 m=1
0 0
P

2
seria fm (s) converge pentru orice s [0, T ] iar functiile sunt continue
m=1
P

2
si pozitive si suma seriei fm (s) = ||F (s)||2 este functie continua. Con-
m=1
246 CAPITOLUL 7
P

2
form teoremei lui Dini rezulta ca, seria fm (s) converge pe [0, T ] , de unde
m=1
Rt
P
rezulta convergenta uniforma a seriei |fm (s)|2 ds pe [0, T ]. Se obtine de
t m=1 0
P
R (ts)
aici ca seria e m fm (s)ds um este convergenta n L2 () uniform
m=1 0
n raport cu t [0, T ] si suma ei este functie continua de t.
Am obtinut n acest fel ca, functia V (t) definita de (7.27) este functie con-
tinua de la [0, +) la L2 ().
Vom arata n continuare ca V : (0, +) L2 () este functie de clasa

C 1 . Aceasta rezulta din convergenta uniforma pe [t0 , +) (cu 0 < t0 < T
oarecare) a seriilor
X
0 m t
vm e um
m=1
t
P
R
si em (ts) fm (s)ds um si a seriilor obtinute din acestea prin derivare
m=1 0
termen cu termen.
P

0 m t
Pentru derivata seriei vm e um , adica pentru seria:
m=1

X
0 m t
m vm e um
m=1
convergenta uniforma rezulta din estimarile:
2m (vm
0 2 2m t
)e 2m (vm
0 2 2m t0
)e 0 2
c (vm )
unde c este o constanta independenta de m si t. Pentru derivata celei de a

doua serii, adica pentru seria

X Zt
fm (t) m em (ts) fm (s)ds um
m=1 0
convergenta uniforma se obtine din estimarea:

Zt
|fm (t) m em (ts) fm (s)|2 =
0
Zt

= |fm (0)em t + fm (s)em (ts) ds|2
0
Rt Rt
2|fm (0)|2 e21 t0 + 2 |fm (s)|2 ds e2m (ts) ds
0 0
ZT
1
|fm (0)| e 2 21 t0
+ |fm (s)|2 ds.
1
0
Din aceasta estimare si din ipoteza ca F C 1 ([0, +), L2) rezulta convergenta
uniforma a seriei derivate si continuitatea sumei.
Apartenenta V C 1 ((0, +), L2) este acum imediata.
Pentru apartenenta V (t) D(A) e daca t > 0 remarcam ca domeniul D(A) e
poate fi caracterizat astfel:
(
)
X X
e =
D(A) v= cm u m | 2m c2m < + .
m=1 m=1
Aceasta caracterizare si rationamentele precedente arata ca:

e
V (t) D(A), () t > 0.
dV e = F (t) si V (0) = V0 este imediata.
Verificarea egalitatilor: + AV
dt
Exercitiul 1
Gasiti Problema Cauchy abstracta n cazul Problemei Cauchy-Dirichlet

u 2u
= a2 2 t > 0, x (0, l)
t x

u(t, 0) = u(t, l) = 0
u(0, x) = u0 (x)
si determinati solutia tare.

248 CAPITOLUL 7
Raspuns:
2
k kx
k = , k IN , uk = sin V
l l

X Zl
( ak )2 t kx 2 kx
u(x, t) = ak e l sin unde ak = u0 (x) sin dx
k=1
l l l
0
Exercitiul 2
Determinati solutiile urmatoarelor Probleme Cauchy-Dirichlet:

u 2u

= 4 , (x, t) (0, 1) (0, +)
x2
t

a) u(0, t) = u(1, t) = 0, t 0

u(x, 0) = 3 sin 2x, x [0, 1]
2
R: u(x, t) = 3 e16 t sin 2x

u 2u

= 4 + e4t sin x x (0, ) (0, )

t x2

b) u(0, t) = u(, t) = 0, t0

u(x, 0) = 4 sin x cos x, x [0, ]
R: u(x, t) = t e4t sin x + 2e16t sin 2x

u 2u

= 2 + x + 1, (x, t) (0, 1) (0, +)

t
x
c) u(0, t) = t + 1, u(1, t) = 2t + 1, t0

u(x, 0) = 1, x [0, 1]
R: u(x, t) = t + 1 + x t
Calculul simbolic si numeric pentru ecuatii parabolice 249
7.3 Calculul simbolic si numeric al solutiei

Problemei Cauchy-Dirichlet pentru
ecuatii parabolice
Calculul simbolic al solutiei unei probleme Cauchy-Dirichlet nu poate fi
realizat cu functia pdsolve. In astfel de cazuri se trece la rezolvarea numerica.
Pentru exemplificare, vom considera trei Probleme Cauchy-Dirichlet pentru
ecuatii parabolice a caror solutie o vom determina numeric folosind functia
pdsolve cu sintaxa pentru calcul numeric:
pdsolve(PDE or PDE system, conds, type=numeric, other option);
n care:
P DEorP DEsystem - ecuatia cu derivate partiale pe care dorim sa

o rezolvam sau sistemul de ecuatii cu derivate
partiale
conds - conditiile initiale si conditiile la limita
type = numeric - indica rezolvarea utilizand metode numerice
otheroption - diferite optiuni (de ex. metoda numerica, nr.
de puncte, etc.)
Exemplul 1:

u 1 2u

(x, t) = 2 (x, t)

t 10 x

u(0, t) = u(1, t) = 0

u(x, 0) = 1
Heat equation
> PDE1 :=diff(u(x,t),t)=1/10*diff(u(x,t),x,x);
2
PDE1 := t u (x, t) = 1/10 x 2 u (x, t)
> IBC1 := {u(0,t)=0, u(1,t)=0, u(x,0)=1};

IBC1 := {u (0, t) = 0, u (1, t) = 0, u (x, 0) = 1}
> pds1 := pdsolve(PDE1,IBC1,numeric);
250 CAPITOLUL 7
pds1 := module () local INFO; export plot, plot3d, animate,

value, settings; option Copyright (c) 2001 by Waterloo
Maple Inc. All rights reserved.; end module
> p1 := pds1:-plot(t=0):
p2 := pds1:-plot(t=1/10):
p3 := pds1:-plot(t=1/2):
p4 := pds1:-plot(t=1):
plots[display]({p1,p2,p3,p4,p5},
title=Heat profile at t=0,0.1,0.5,1,2);
Figura 30
> pds1:-plot3d(t=0..1,x=0..1,axes=boxed);
Figura 31
Exemplul 2:
2

u u

(x, t) = 4 2
(x, t) + e4t sin x

t x

u(0, t) = u(, t) = 0

u(x, 0) = 4 cos x sin x
Heat equation
> PDE2 :=
diff(u(x,t),t)=4*diff(u(x,t),x,x)+(exp(-4*t))*sin(x);
2
4 t
PDE2 := t u (x, t) = 4 x 2 u (x, t) + e sin (x)
> IBC2 := {u(0,t)=0,u(Pi,t)=0,u(x,0)=4*cos(x)*sin(x)};
IBC2 := {u (0, t) = 0, u (, t) = 0, u (x, 0) = 4 cos (x) sin (x)}
> p6 := pds2:-plot(t=0):
p7 := pds2:-plot(t=1/10):
252 CAPITOLUL 7
p8 := pds2:-plot(t=1/2):
p10 := pds2:-plot(t=2):
Figura 32
Figura 33
Exemplul 3:

u 2u

(x, t) = (x, t) + t cosx

t x2

u(0, t) = t, u(, t) = 0

u(x, 0) = cos 2x + cos 3x
Heat equation
> PDE3 :=
diff(u(x,t),t)=diff(u(x,t),x,x)+t*cos(x);
2
PDE3 := t u (x, t) = x 2 u (x, t) + t cos (x)
> IBC3 := {u(0,t)=t,u(Pi,t)=0,u(x,0)=cos(2*x)+cos(3*x)};

IBC3 := {u (, t) = 0, u (0, t) = t, u (x, 0) = cos (2 x) + cos (3 x)}
> q1 := pds3:-plot(t=0):
q2 := pds3:-plot(t=1/10):
q3 := pds3:-plot(t=1/2):
q4 := pds3:-plot(t=1):
plots[display]({q1,pq2,q3,q4,q5},
254 CAPITOLUL 7
Figura 34
Figura 35
Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatii hiperbolice 255
7.4 Problema Cauchy-Dirichlet pentru

ecuatii hiperbolice
Fie IRn un domeniu marginit cu frontiera neteda (partial neteda) si
functiile reale aij , c, u0 , u1 : IR1 , f : [0, +) IR1 ,
g : [0, +) IR1 cu urmatoarele proprietati:
i) aij sunt functii de clasa C 1 pe si aij = aji , i, j = 1, n;

c este continua pe ;
u0 este de clasa C 1 pe si de clasa C 2 pe ;
u1 este continua pe si de clasa C 1 pe .
ii) exista 0 > 0 astfel ncat pentru orice (1 , 2 , . . . , n ) IRn sa aibe loc
inegalitatea:
n X
X n n
X
aij (X) i j 0 i2, ()X
i=1 j=1 i=1
iii) c(X) 0, ()X ;
iv) functiile f : [0, +) IR1 si g : [0, +) IR1 sunt continue.
Definitia 7.4.1 Problema care consta n determinarea functiilor reale u :

[0, +) IR1 continue pe [0, +) , de clasa C 1 pe [0, +) si
de clasa C 2 pe (0, +) , care au urmatoarele proprietati:
n n
!
2u X X u
aij (X) + c(X)u =f (t, X),
t2 xi xj
i=1 j=1 (7.28)
()(t, X) (0,+)
u(t, X) = g(t, X), ()(t, X) [0, +) . (7.29)
u(0, X) = u0 (X), ()X . (7.30)
u
(0, X) =u1 (X), ()X . (7.31)
t
se numeste Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia hiperbolica.
256 CAPITOLUL 7
Definitia 7.4.2 O functie u care verifica conditiile din definitia precedenta

se numeste solutie clasica a Problemei Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia hiper-
bolica.
Propozitia 7.4.1 Daca exista un domeniu IRn care include domeniul

si o functie G : [0, +) IR1 de clasa C 2 pe [0, +) astfel
ncat
G(t, X) = g(t, X), ()(t, X) (0, +)
atunci Problema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia hiperbolica, prin schim-
barea de functie necunoscuta v(t, X) = u(t, X) G(t, X), se reduce la Prob-
lema Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia hiperbolica cu conditii nule pe fron-
tiera:
n n
!
2v X X v
aij + c(X) v(t, X) =
t2 i=1
xi j=1
xj
(7.32)
n n
!
2G X X G
= f (t, X) + c(X) G(t, X),
t2 i=1
xi j=1
xj
()(t, X) (0, +)
v(t, X) = 0, ()(t, X) [0, +) . (7.33)
u(0, X) = u0 (X) G(0, X) = v0 (X), ()X . (7.34)
v G
(0, X) = u1 (X) (0, X) = v1 (X), ()X . (7.35)
t t
Demonstratie: Prin verificare.
Observatia 7.4.1 Propozitia reduce problema (7.28-7.31) cu conditie nenula
pe frontiera la problema (7.32-7.35), n care conditia la frontiera (7.33) este
zero:
v(t, X) = 0, ()(t, X) [0, +) .
De aceea, vom studia existenta si unicitatea solutiei Problemei Cauchy-
Dirichlet pentru ecuatia hiperbolica cu conditia la frontiera nula.
Vom considera n continuare Probleme Cauchy-Dirichlet pentru ecuatia hiper-

bolica de urmatoarea forma:
n n
!
2u X X u
aij (X) + c(X)u(t, X) =f (t, X),
t2 i=1 xi j=1 Xj
(7.36)
(t, X) (0,+)
u(t, X) = 0, ()(t, X) [0, +) . (7.37)
u(0, X) = u0(X), ()x . (7.38)
u
(0, X) = u1 (X), ()X . (7.39)
t
n care functiile aij , c, f au proprietatile (i), (ii), (iii), (iv) anterior prezentate;
functia u0 este de clasa C 1 pe si de clasa C 2 n ; functia u1 este continua
pe si de clasa C 1 n .
O solutie clasica a acestei probleme este o functie u : [0, +) IR1
care este de clasa C 1 pe [0, +) , si este de clasa C 2 pe (0, +) si
verifica:
!
2 Xn Xn
u u
aij (X) + c(X)u(t, X) =f (t, X); (t, X) (0,+)
t2 i=1 xi j=1 xj
u(t, X) = 0, ()(t, X) [0, +) .
u(0, X) = u0 (X), ()X .
(0, X) = u1 (X), ()X .

t
Considerand operatorul diferential A definit pe spatiul de functii
D = {w|w : IR1 ; w C() C 2 (), w| = 0}

258 CAPITOLUL 7
cu formula
n n
!
X X w
Aw = aij (X) + c(X) w(X)
i=1
xi j=1
xj
ecuatia hiperbolica poate fi scrisa sub forma:
2u
+ A u(t, X) = f (t, X), ()(t, X) (0, +) .
t2
Teorema 7.4.1 Daca functia u : [0, +) IR1 este solutie clasica a

problemei (7.36-7.39), atunci functia U definita prin:
U(t)(X) = u(t, X)
i) U : [0, +) L2 () este de clasa C 1 pe [0, +).
ii) U : [0, +) H01 este functie continua;
iii) U(0) = u0 si U (0) = u1 .
Demonstratie:
i) Aratam la nceput ca functia U : [0, +] L2 () este derivabila n

orice t0 [0, +). Pentru aceasta, consideram t0 [0, +) si apoi raportul
1
[U(t) U(t0 )] L2 ()
t t0
u
si aratam ca acest raport tinde la (t0 , x) L2 () n norma L2 () atunci
t
cand t t0 . Aceasta nseamna ca trebuie sa aratam egalitatea:
Z 2
1 u
lim [U(t) U(t )] (X) (t , X) dX = 0.
tt0 t t0
0 0
t
Folosind teorema cresterilor finite a lui Lagrange scriem:

1 1 u
[U(t) U(t0 )] (X) = [u(t, X) u(t0 , X)] = (t(X), X)
t t0 t t0 t
cu |t(X) t0 | < |t t0 |.
Prin urmare are loc egalitatea:

2 2
1 u u u

t t0 [U(t) U(t0 )] (X) t (t0 , X) = t (t(X), X) t (t0 , X)
cu |t(X) t0 | < |t t0 |.
u
Functia (t, X) (t, X) este continua pe [0, +) si deci este uni-
t
form continua pe o multime de forma [t0 , t0 + ] ( > 0) si prin
urmare:
() > 0, ()() a.. ()(t , X ), (t, X) [t0 , t0 + ]
cu |t t| < si |X X| < avem

r
u u
(t , X ) (t, X)< .
t t ||
unde || este masura domeniului . Rezulta de aici ca, daca |t t0 | < (),
atunci are loc inegalitatea:
Z 2
1 u

t t0 [U(t) U(t0 )](X) t (t0 , X) dX < .

In acest fel, egalitatea

Z 2
1 u
lim [U(t) U(t )](X) (t , X) dX = 0
tt0 t t0
0 0
t
a fost demonstrata.
Va trebui n continuare sa aratam ca functia U : [0, +) L2 () este
continua. Aceasta revine la a demonstra egalitatea:
lim kU (t) U (t0 )kL2 () = 0.

tt0
Pentru aceasta, vom folosi egalitatea

Z 2
u

kU (t) U (t0 )kL2 () = (t, X) u (t0 , X) dX
t t

260 CAPITOLUL 7
u
si faptul ca functia este continua pe [0, +) . Din continuitatea
t
u
functiei rezulta ca aceasta este uniform continua pe o multime de forma
t
[t0 , t0 + ] , (y > 0) si prin urmare:
() > 0, ()() a..()(t , X ), (t, X) [t0 , t0 + ]
daca |t t| < si |X X| < atunci

r
u u
(t , X ) (t, X)< .
t t ||
Rezulta de aici ca, daca |t t0 | < () avem: kU (t ) U (t0 )k < .

ii) Sa aratam ca U ca functie cu valori n spatiul:

u
1 2
H0 = u L () () 2
L () si u| = 0
xi
este continua. Faptul ca, pentru orice t [0, +) functia U(t) apartine
spatiului H01 rezulta din proprietatile solutiei u(t, X) = U(t)(X). Trebuie
doar sa evaluam norma kU(t) U(t0 )kH01 si sa aratam ca aceasta tinde la
zero daca t t0 .
Avem: n 2
X U(t) U(t0 )
kU(t) U(t0 )k2H 1 = kU(t) U(t0 )k2L2 () +
0 xi xi
2 =
i=1 L ()
Z
= |u(t, X) u(t0 , X)|2dX+

Xn Z 2
u u
+
xi (t, X) xi (t0 , X) dX =
i=1
Z 2
u
= (t(X), X) |t t0 |2 dX+

t
Xn Z 2
2u
+ (t (X), X) |t t0 |2 dX
txi i
i=1
cu |t(X) t0 | |t t0 | si |ti (X) t0 | |t t0 |.

u 2u
Functiile si sunt continue si prin urmare marginite pe compacte
t txi
de forma [t0 , t0 + ] . Rezulta de aici ca, exista o constanta pozitiva
K 2 > 0 astfel ca
kU(t) U(t0 )k2H 1 K 2 |t t0 |2 ,
0
de unde se obtine continuitatea functiei U : [0, +) H01 .
iii) Egalitatile: U(0) = u0 si U (0) = u1 sunt imediate.
Consideram n continuare spatiul de functii S definit prin:
S = C([0, +); H01) C 1 ([0, +); L2 ).
Teorema precedenta arata ca, daca u = u(t, X) este o solutie clasica a prob-
lemei (7.36-7.39), atunci functia U definita prin U(t)(X) = u(t, X) apartine
spatiului de functii S si verifica U(0) = u0 , U (0) = u1 .
Fie T > 0 si subspatiul de functii ST definit prin:
ST = {V S|V (T ) = 0}
Teorema 7.4.2 Daca functia u = u(t, X) este o solutie clasica a proble-

mei (7.36-7.39), atunci functia U definita prin U(t)(X) = u(t, X) apartine
spatiului de functii S, verifica U(0) = u0 , U (0) = u1 si pentru orice T > 0
si orice functie V ST are loc egalitatea:
ZT
L2 () dt < u1 , V (0) >L2 () +
0
(7.40)
ZT ZT
< U(t), V (t) >A dt = < F (t), V (t) >L2 () dt.
0 0
Demonstratie: Apartenenta functiei U la spatiul S a fost demonstrata. S-a

aratat de asemenea ca U(0) = u0 si U (0) = u1 . Ramane doar sa aratam ca
262 CAPITOLUL 7
pentru orice T > 0 si orice V ST are loc egalitatea (7.40).

In acest scop, fie T > 0 si V ST . Scriind egalitatea (7.36) sub forma:
d2 U(t)
(X) + A U(t)(X) = F (t)(X)
dt2
(unde F (t)(X) = f (t, X)), nmultind aceasta egalitate cu functia V (t)(X) si
integrand pe obtinem:
d2 U
< 2 , V >L2 () + < U(t), V (t) >A =< F (t), V (t) >L2 () .
dt
Integram acum aceasta egalitate n raport cu t pe segmentul [0, T ], tinem
seama de V (T ) = 0 si obtinem:
ZT Z T
T

L2 () 0 L2 () dt+

< U(t), V (t) >A dt =
0
0
Z T
= < F (t), V (t) >L2 () dt
0
adica:
ZT Z T

 L2 () L2 () dt+ < U(t), V (t) >A dt =
0
0
Z T
= < F (t), V (t) >L2 () dt
0
ceea ce este echivalent cu:

ZT Z T

< u1 , V (0) >L2 () L2 () dt + < U(t), V (t) >A =
0
0
Z T
= < F (t), V (t) >L2 () dt
0
Definitia 7.4.3 O functie U S se numeste solutie generalizata a problemei

(7.36-7.39) daca U(0) = u0 , U (0) = u1 si pentru ()T > 0, ()V ST
verifica:
ZT
< u1 , V (0) >L2 () L2 () dt+
0
Z T Z T
+ < U(t), V (t) >A dt = < F (t), V (t) >L2 () dt
0 0
(7.41)
Observatia 7.4.2 O solutie clasica u(t, X) a problemei (7.36-7.39) defineste

o solutie generalizata a acestei probleme.
Teorema 7.4.3 Daca functia U S este solutie generalizata a problemei

(7.36-7.39) si functia u : [0, +) IR1 definita prin u(t, X) = U(t, X)
este de clasa C 2 pentru t > 0 si X , atunci functia u = u(t, X) este
solutie clasica a problemei (7.36-7.39).
Demonstratie: Egalitatea (7.37):
u(t, X) = 0, ()t 0 si ()x
rezulta din apartenenta U(t) H01 . Egalitatea (7.38): u(0, X) = u0 (0), ()X
rezulta din U(0) = u0 .
u
Egalitatea (7.39): (0, X) = u1 (X), ()X rezulta din U (0) = u1 .
t
Ramane doar sa aratam egalitatea (7.36) adica:
2u
+ A u(t, X) = f (t, X).
t2
Pentru a deduce aceasta egalitate pornim de la egalitatea (7.41) pe care o
scriem sub forma:
ZT Z Z
u
(t, X) V (t)(X)dX dt u1 (X) V (0)(X)dX+
t
0
264 CAPITOLUL 7
Z T Z ZT Z
+ A u(t, X) V (t)(X)dX dt = f (t, X) V (t)(X)dX dt.
0
0
Itervertind ordinea de integrare si facand o integrare prin parti n raport cu

t n prima integrala, obtinem:
Z ZT
2u
+ A u(t, X) f (t, X) V (t)(X)dt dX = 0
t2
0
pentru orice V ST (am tinut seama de faptul ca V (T ) = 0).

Rezulta de aici ca:
2u
+ A u(t, X) = f (t, X), ()t > 0, ()X .
t2
Observatia 7.4.3 Aceasta teorema arata ca daca o solutie generalizata este
suficient de neteda atunci ea este solutie clasica.
Teorema 7.4.4 (de unicitate a solutiei generalizate)

Problema (7.36)-(7.39) are cel mult o solutie generalizata.
Demonstratie: Presupunem prin absurd ca problema (7.36)-(7.39) admite

solutiile generalizate U1 (t) si U2 (t) si consideram functia U(t) = U1 (t)U2 (t).
Pentru orice T > 0 si orice V ST functiile U si V verifica:
ZT ZT

L2 () dt + < U(t), V (t) >A dt = 0
0 0
RT
Functia V definita prin V (t) = U( )d apartine spatiilor de functii S si ST
t
si are urmatoarele proprietati:
V (t) = U(t) si V (t) = U (t).
Inlocuind acestea n relatia de mai sus rezulta ca:

ZT ZT

< V (t), V (t) >L2 () dt < V (t), V (t) >A dt = 0.
0 0
Deoarece
1 d
< V (t), V (t) >L2 () = kV (t)k2L2 ()
2 dt
si
1 d
< V (t), V (t) >A = kV (t)k2A
2 dt
egalitatea precedenta implica egalitatea:
kV (T )k2L2 () kV (0)k2L2 () kV (T )k2A + kV (0)k2A = 0.
Tinem seama acum de egalitatile V (T ) = 0, V (0) = U(0) = 0 si deducem

ca:
kV (T )k2L2 () + kV (T )k2A = 0,
din care rezulta V (T ) = 0 si V (0) = 0.
Intrucat T > 0 este oarecare rezulta V (T ) = U(T ) = 0. Prin urmare
U1 (T ) = U2 (T ), ()T 0. Astfel, rezulta cele doua solutii generalizate
coincid.
Consecinta 7.4.1 Problema (7.36)-(7.39) are cel mult o solutie clasica.
Teorema 7.4.5 (de existenta a solutiei generalizate)

Daca functia F definita prin F (T )(X) = f (t, X) este continua ca functie cu
valori n L2 () si daca u0 H01 , u1 L2 (), atunci problema (7.36)-(7.39)
are o solutie generalizata.
Demonstratie: Facem demonstratia n doua etape.

In prima etapa deducem o formula de reprezentare a solutiei generalizate n
ipoteza ca aceasta solutie exista.
In a doua etapa aratam ca formula de reprezentare gasita n prima etapa, n
conditiile teoremei, defineste o functie care este o solutie generalizata.
Etapa I. Presupunem ca U = U(t) este o solutie generalizata a problemei
(7.36)-(7.39) si consideram sirul valorilor proprii
0 < 1 2 3 k
e a operatorului A, si apoi sirul ortonormat de functii
ai prelungirii Friedrichs A
proprii (k )kIN corespunzator, care este complet n spatiul L2 ().
Consideram functiile
uk (t) =< U(t), k >L2 ()
266 CAPITOLUL 7
si reprezentarea

X
U(t) = uk (t) k
k=1
a functiei U(t). Pentru ca U C 1 ([0, +); L2 ()) functiile uk (t) sunt deriv-
abile si au derivata continua, iar U (t) se reprezinta astfel:

X

U (t) = uk (t) k .
k=1
In virtutea acestei formule de reprezentare, egalitatea (7.41) pe care o satis-

face solutia generalizata U devine:
ZT X
+ +
X
uk (t)
< V (t), k >L2 () dt uk (0) < V (0), k >L2 () +
0 k=1 k=1
ZT X
+ ZT X
+
+ k uk (t) < V (t), k >L2 () dt = fk (t) < V (t), k >L2 () dt.
0 k=1 0 k=1
Fie acum j un numar natural oarecare fixat si functia Vj ST definita prin:
Vj (t) = (T t) j .
In egalitatea precedenta nlocuim V cu Vj , tinem seama de egalitatile
< k , j >L2 () = kj ; V (t) = j , V (0) = T j
si obtinem:
ZT ZT ZT
T < u1 , j >L2 () + uj (t)dt + j (T t) fj (t)dt = (T t)fj (t)dt
0 0 0
pentru j = 1, 2, . . .
Derivand de doua ori n raport cu T rezulta:

u j (T ) + j uj (T ) = fj (T ), ()T > 0
u (0) =< u1 , j >L2 () (7.42)
j
uj (0) =< u0 , j >L2 () , j = 1, 2, . . .
Problema cu datele initiale (7.42) are o singura solutie si aceasta este data
de:
p 1 p
uj (t) =< u0 , j >L2 () cos j t + p < u1 , j >L2 () sin j t +
j
(7.43)
Z T
1 p
+ p fj ( ) sin j (t )d, ()t 0, j = 1, 2, . . .
j
0
Astfel rezulta ca solutia generalizata U are urmatoarea reprezentare:

+
" #
X p 1 p
U(t) = < u0 , j >L2 () cos j t +p < u1 , j >L2 ()sin j t j +
j=1
j

+
X ZT
p
+ p1 fj ( ) sin j (t )d j .
j=1
j
0
(7.44)
Etapa II Aratam acum ca, n conditiile din teorema formula (7.44) de-
fineste o functie U care apartine spatiului S si verifica (7.41) pentru T > 0.
Convergentele
+
X +
X
2
| < u0 , j >L2 | < + si | < u1 , j >L2 |2 < +
j=1 j=1
implica convergenta uniforma n raport cu t [0, +) n spatiul L2 () a

seriei de functii:
+
" #
X p 1 p
< u0 , >L2 () cos j t + p < u1 , j >L2 sin j t j
j=1
j
si faptul ca suma seriei este functie continua de t cu valori n L2 ().

Inegalitatile:
2
ZT ZT
1 p T
p fj ( ) sin j (t )d fj2 ( )d,

j 1
0 0
268 CAPITOLUL 7
()t [0, T ], j = 1, 2, . . .
+
X
precum si convergenta seriei de functii continue si pozitive fj2 ( ) la functia
j=1
continua kF ( )k2L2 () implica convergenta uniforma n raport cu t [0, T ]
(()T > 0 si T < +) n L2 () a seriei de functii:

+
X Zt
p
1 fj ( ) sin j (t )d j
j=1
i
0
si faptul ca suma seriei este functie continua de t cu valori n L2 (). Rezulta

ca, n conditiile din teorema formula (7.44) defineste o functie
U C([0, +); L2 ()).
Pentru a demonstra apartenenta U C 1 ([0, +); L2 ()) se considera seria
derivatelor:
+ h
X i
p p p
j < u0 , >L2 () sin j t+ < u1 , j >L2 () cos j t j +
j=1
T
+
X Z
p
fj ( ) cos( j ) (t )d j
j=1 0
si se arata ca aceasta converge uniform n raport cu t [0, T ](T > 0

si T < +) n spatiul L2 ().
Trecem sa examinam convergenta seriei derivatelor care este de fapt o suma

de trei serii.
Prima dintre acestea este seria
+
X p p
j < u0 , j >L2 () sin j t j
j=1
si este uniform convergenta n raport cu t [0, +) daca seria numerica:

X+
j | < u0 , j >L2 () |2 este convergenta. Aceasta din urma, poate fi
j=1
scrisa sub forma:

+
X +
X
2 1
j | < u0 , j >L2 () | = 2j | < u0 , j >L2 () |2 =
j=1

j=1 j
+
X 1
= | A | 2 =

j=1 j
2
+
X
j
= < u0 , p >A
j
j=1
si prin urmare este convergenta pentru ca u0 H01 .

Urmatoarea serie a carei convergenta trebuie examinata este seria
+
X p
< u1 , j >L2 () cos j t j .
j=1
Aceasta serie este uniform convergenta n raport cu t [0, +) daca seria
X+
numerica | < u1 , j >L2 () |2 este convergenta , ceea ce este adevarat
j=1
pentru ca u1 L2 ().
Ceea de a treia serie care trebuie examinata este seria:
T
X+ Z
p
fj ( ) cos j (t )d j .
j=1 0
Aceasta este uniform convergenta n raport cu t (0, T ] (T > 0 si

T < +) daca seria numerica:

+ ZT
X
p
fj ( ) cos j (t )d

j=1 0

este uniform convergenta n raport cu t [0, T ]. Datorita majorarii:

T 2
+ Z + ZT
X p X
fj ( ) cos j (t )d T fj2 ( )d

j=1 0
j=1 0
270 CAPITOLUL 7
problema se reduce la convergenta uniforma pe [0,T] a seriei

+ ZT
X
fj2 ( )d . Aceasta din urma convergenta se obtine din convergenta
j=1 0
+
X
uniforma a seriei fj2 ( )d pe [0,T], care rezulta pe baza teoeremei lui
j=1
Dini din continuitatea si pozitivitatea functiilor fj2 ( ), continuitatea functiei
+
X
2
kF ( )k si egalitatea fj2 ( ) = kF ( )k2 , () [0, T ].
j=1
In acest fel, se obtine ca formula (7.44) defineste o functie
U C 1 ([0, +); L2()).
Urmeaza sa aratam aparteneta U C([0, +); H01).

Convergenta uniforma n raport cu t [0, +) a seriei
+
X p
< u0 , j >L2 () cos j t j
j=1
n H01 poate fi asigurata prin convergenta uniforma n raport cu t [0, +)

a seriei:
+
X p p j
j < u0 , j >L2 () cos j t p n H01 .
j=1
j
Convergenta acestei serii rezulta din convergenta seriei numerice
+
X
j | < u0 , j >L2 () |2 ,
j=1
convergenta ce este asigurata de ipoteza u0 H01 .

Convergenta uniforma n raport cu t [0, +) a seriei de functii
+
X 1 p
p < u1 , j >L2 () sin j t j
j=1
j
+
X
n spatiul H01 este asigurata de convergenta seriei | < u1 , j > |2L2 () ,
j=1
2
convergenta care rezulta din apartenenta u1 L ().
In fine, convergenta uniforma n raport cu t [0, T ] (T > 0 si T < +) a

seriei de functii:

+
X ZT
p
p1 fj ( ) sin j (t )d j
j=1
j
0
n spatiul H01 este asigurata daca seria

T
X+ Z p
fj ( ) sin j (t )d
j=1 0
converge uniform pe [0,T]. Aceasta din urma convergenta a fost deja demon-
strata.
Am obtinut n acest fel apartenenta U C([0, +); H01).
Derivand acum n raport cu t functia U data de (7.44) ca functie cu
valori n L2 (), tinand seama de relatiile (7.42) se obtine ca functia U data
de (7.44) este solutie generalizata a problemei (7.36)-(7.39).
272 CAPITOLUL 7
Exercitii:
Determinati solutia generalizata pentru fiecare din Problemele
Cauchy-Dirichlet de tip hiperbolic:
2
u 2u

= , (x, t) (0, l) (0, +)

t2 x2

u(0, t) = u(l, t) = 0, t 0

1.

4

u(x, 0) = sin x, x [0, l]

l

u (x, 0) = 0,

x [0, l]
t
4 4
R: u(x, t) = cos t sin x
l l
2 2

u u

2
= 2 t sin x, (x, t) (0, ) (0, +)

t x

u(0, t) = u(, t) = 0, t0
2.

u(x, 0) = 4 sin x cos x, x [0, ]

u (x, 0) = 2 sin 3x,

x [0, ]
t
R: u(x, t) = (sin t t) sin x + 2 cos 2t sin 2x+
2
+ sin 3t sin 3x
2 3
2

u u

= 4 2, (x, t) (0, ) (0, +)

t2 x

u(0, t) = u(, t) = 0, t0
3.

u(x, 0) = 2 sin x, x [0, ]

u (x, 0) = sin x + sin 2x, x [0, ]

t
1 1
R: u(x, t) = 2 cos 2t + sin 2t sin x + sin 4t sin 2x
2 4
Calculul simbolic si numeric pentru ecuatii hiperbolice 273
7.5 Calculul simbolic si numeric al solutiei

Problemei Cauchy-Dirichlet pentru
ecuatii hiperbolice
Deoarece pentru calculul simbolic al solutiei unei probleme Cauchy-Dirichlet
functia pdsolve nu afiseaza nimic, vom trece la rezolvarea numerica folosind
functia pdsolve specifica calculului numeric, a carei sintaxa a fost prezentata
ntr-unul din paragrafele anterioare.
Pentru exemplificare consideram urmatoarele probleme Cauchy-Dirichlet de

tip hiperbolic:
Exemplul 1:
2

u 2u

(x, t) = (x, t)

t2 x2

u(0, t) = u(1, t) = 0

u(x, 0) = x2 x

u (x, 0) = 0

t
Wave equation
> PDE1 :=diff(u(x,t),t,t)=diff(u(x,t),x,x);
2 2
PDE1 := t 2 u (x, t) = x2 u (x, t)
> IBC1 := {u(0,t)=0, u(1,t)=0,u(x,0)=x^2-x, D[2](u)(x,0)=0};

IBC1 := {u (0, t) = 0, u (1, t) = 0, u (x, 0) = x2 x, D2 (u) (x, 0) = 0}
> p1 := pds1:-plot(t=0):
274 CAPITOLUL 7
p2 := pds1:-plot(t=1/10):
p3 := pds1:-plot(t=1/2):
title=Wave profile at t=0,0.1,0.5,1,2);
Figura 36
Figura 37
Exemplul 2:
2

u 2u

(x, t) = (x, t) t sinx

t2 x2

u(0, t) = u(, t) = 0

u(x, 0) = 4 sinx cosx

u (x, 0) = 2 sin3x

t
Wave equation
> PDE2 :=diff(u(x,t),t,t)=diff(u(x,t),x,x)-t*sin(x);
2 2
PDE2 := t 2 u (x, t) = x2 u (x, t) t sin (x)
> IBC2 :={u(0,t)=0,u(Pi,t)=0,u(x,0)=4*(sin(x))*(cos(x)),

D[2](u)(x,0)=2*sin(3*x)};
IBC2 := {u(0, t) = 0, u(, t) = 0, u(x, 0) = 4 sin(x) cos(x),
D2 (u)(x, 0) = 2 sin(3 x)}
> p6 := pds2:-plot(t=0):
p7 := pds2:-plot(t=1/10):
p8 := pds2:-plot(t=1/2):
p10 := pds2:-plot(t=2):
276 CAPITOLUL 7
Figura 38
> pds2:-plot3d(t=0..1,x=0..Pi/2,axes=boxed);
Figura 39
Exemplul 3:
2

v 2v

(x, t) = 4 (x, t)

t2 x2

v(0, t) = v(, t) = 0

v(x, 0) = 0

v (x, 0) = 2 sinx

t
Wave equation
> PDE3 :=diff(v(x,t),t,t)=4*diff(v(x,t),x,x);
2 2
PDE2 := t 2 v (x, t) = 4 x2 v (x, t)
> IBC3 :={v(0,t)=0,v(Pi/2,t)=0,v(x,0)=0,

D[2](v)(x,0)=2*sin(x);
IBC3 := {v (0, t) = 0, v (1/2 , t) = 0, v (x, 0) = 0, D2 (v) (x, 0) = 2 sin (x)}
> q1 := pds3:-plot(t=0):
q2 := pds3:-plot(t=1/10):
q3 := pds3:-plot(t=1/2):
plots[display]({q1,pq2,q3,q4,q5},
278 CAPITOLUL 7
Figura 40
> pds3:-plot3d(t=0..1,x=0..Pi/2,axes=boxed);
Figura 41
Bibliografie
[1] V.I. Arnold, Ecuatii diferentiale ordinare, Editura Stiintifica si Enciclo-

pedica, Bucuresti, 1978.
[2] St. Balint, A.M. Balint, S. Birauas, C. Chilarescu, Ecuatii diferentiale

si ecuatii integrale, Editura Universitatii de Vest, 2001.
[3] V.Barbu, Ecuatii diferentiale, Editura Junimea, Iasi, 1985.
[4] R. Cristescu, Elemente de analiza functionala si introducere n teoria

distrubutiilor, Editura Tehnica, 1966.
[5] S.A. Coddington, N. Levinson, Theory of ordinary differential equations,

McGraw Hill, New York, 1955.
[6] A. Corduneanu, Ecuatii diferentiale cu aplicatii n electrotehnica, Edi-

tura Facla, 1981, Timisoara
[7] C. Corduneanu, Ecuatii diferentiale si integrale, Universitatea Al.I.

Cuza, Iasi, 1971.
[8] G.M. Fihtenholt, Curs de calcul diferential si integral, Editura Tehnica,

1964.
[9] D. Gaspar, N. Suciu, Analiza complexa, Editura Academiei Romane,

1999.
[10] A. Halanay, Ecuatii diferentiale si integrale, Universitatea din Bucuresti,

1971.
[11] A. Halanay, Ecuatii diferentiale, Editura Didactica si Pedagogica, Bu-

curesti, 1972.
279
280 BIBLIOGRAFIE
[12] J.Ray Hanna, John H. Rowland, Fourier series, transforms, and bound-
ary value problems A Wiley-Interscience Publication John Wiley and
Sons, Inc., 1991, USA.
[13] D. Haragus, Ecuatii cu derivate partiale, Editura Universitatii de Vest,

Timisoara, 2001.
[14] A. Eckstein, D. Haragus, Exercitii standard de ecuatii cu derivate

partiale, Tipografia Universitatii de Vest din Timisoara, 2000.
[15] Ph. Hartman, Ordinary Differential Equations, J. Wiley, New York,

1964.
[16] M. Hirsh, S. Smale, Differential Equations, dynamical systems and linear

algebra, Academic Press, New York, 1974.
[17] J. Hubbard, B. West, Equations differentielles et systemes dynamiques,

Cassini, Paris, 1999.
[18] St. Mirica, Ecuatii diferentiale, Editura Universitatii din Bucuresti,

1999.
[19] Gh. Morosanu, Ecuatii diferentiale. Aplicatii, Editura Academiei, Bu-

curesti, 1989.
[20] M.Reghis, P.Topuzu, Ecuatii diferentiale ordinare, Editura Mirton,

2000.
[21] E. Rogai, Exercitii si probleme de ecuatii diferentiale si integrale, Edi-

tura Tehnica, 1965.
[22] N. Rouche, P. Habets, M. Laloy, Stability Theory by Liapunov direct

Method, Springer, 1977.
[23] I.A. Rus, P. Pavel, Ecuatii diferentiale, Editura Didactica si Pedagogica,

Bucuresti, 1982.
[24] I.A. Rus, Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice Casa
de Editura Transilvania Press, 1996.
[25] V.V. Stepanov, Curs de ecuatii diferentiale, Editura Tehnica, Bucuresti,

1955.
BIBLIOGRAFIE 281
[26] M.Stoka, Culegere de probleme de functii complexe, Editura Tehnica,

1965.
[27] M. Tihonov, A.A. Samarski, Ecuatiile fizicii matematice, Editura

Tehnica, 1956.
[28] K. Yosida, Equations differentielles et integrales, Dunod, Paris, 1971.

EDP Romana PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

EDP Romana PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul 1

Ecuatii diferentiale de ordinul

Definitia 1.0.1 O ecuatie diferentiala de ordinul ntai este o relatie de dependenta

In ecuatia (1.1) functia g se considera cunoscuta, iar rezolvarea ecuatiei

Definitia 1.0.2 O functie reala x de clasa C 1 definita pe un interval deschis

g(t, x(t), x(t)) = 0. (1.2)

Graficul unei solutii: = {(t, x(t))|t I} se numeste curba integrala.

1.1 Problema primitivei. Ecuatii

i) Care este legea de variatie a temperaturii n stratul izolant n cazul

ii) Ce cantitate de caldura cedeaza fiecare metru de conducta n 24 ore?

Se da coeficientul de conductivitate termica k = 0, 07 (W/K m).

verifica conditiile: pentru t1 = 5 (cm) avem x(t1 ) = 160 (C), si pentru

Trecem acum la cazul general de rezolvare a unei ecuatii diferentiale de

Problema determinarii acelei solutii a ecuatiei x = f (t) care verifica conditia

2. Oricare ar fi solutia x = x(t) a ecuatiei diferentiale x = f (t) exista o

3. Oricare ar fi t0 (a, b) si x0 IR1 exista o singura functie x = x(t)

1.2 Ecuatii diferentiale autonome x = g(x)

din care printr-o schimbare de variabila rezulta

Constanta C se determina din conditia initiala v(0) = 100 (m/s) si se obtine

si ca x(0) = 0 (racheta pleaca de pe sol). Determinarea functiei x(t) care

Rationamentul prezentat la rezolvarea punctului i) al problemei 1.2.1

Trecand la primitive rezulta egalitatea

din care printr-o schimbare de variabila se obtine

Rezulta n acest fel ca o solutie x = x(t) a ecuatiei diferentiale (1.10) este

Observatia 1.2.1 Daca functia g se anuleaza n x J, atunci functia

Observatia 1.2.2 Pentru t0 IR1 si x0 J, problema determinarii acelei

iar solutia acesteia, x = x(t; t0 , x0 ), este data de ecuatia implicita:

Intr-o problema Cauchy t0 si x0 sunt considerate cunoscute si se numesc date

2. Oricare ar fi solutia x(t) a ecuatiei diferentiale x = g(x) si oricare ar

3. Oricare ar fi t0 IR1 si x0 (c, d) exista o functie unica x = x(t)

4. Daca functia g se anuleaza ntr-un punct x (c, d) atunci functia

a) x = 1 + x2 , x IR1 R: x(t) = tan(t + C), t + C 6= (2k + 1)

b) x = ex , x IR1 R: x(t) = ln(t + C), t + C > 0

c) x = k x, x > 0 R: x(t) = C ek t , C > 0, t IR1

d) x = k x, x < 0 R: x(t) = C ek t , C < 0, t IR1

2. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy si sa se reprezinte grafic

a) x = k x, x(0) = x0 R: x(t) = x0 ekt

c) x = 1 + x2 , x(0) = x0 R: x(t) = tan(t + arctan x0 )

1.3 Ecuatii diferentiale cu variabile

x = f (t) g(x), (1.16)

unde f si g sunt functii reale continue, f : (a, b) IR1 , g : (c, d) IR1

care printr-o schimbare de variabila conduce la egalitatea

Am obtinut n acest fel ca o solutie a ecuatiei (1.16) este solutie pentru

Folosind teorema functiilor implicite se arata usor ca daca x(t, C) este o

Exemplul 1.3.1 Sa se determine solutiile ecuatiei diferentiale:

In acest caz f : IR1 IR1 , f (t) = 1

G(t, x; C) = arctan t + C arctan x

Ecuatia implicita este:

Observatia 1.3.1 Daca functia g din ecuatia (1.16) se anuleaza ntr-un

Observatia 1.3.2 Pentru t0 (a, b) si x0 (c, d) problema determinarii

x = f (t) g(x), x(t0 ) = x0 . (1.20)

Solutia acestei probleme se noteaza de obicei cu x = x(t; t0 , x0 ) si este data

Intr-o problema Cauchy, t0 si x0 sunt considerate cunoscute si se numesc

Observatia 1.3.3 O clasa particulara importanta de ecuatii diferentiale cu

x = A(t) x, t (a, b), x IR1 (1.22)

2. Oricare ar fi solutia x(t) a ecuatiei diferentiale cu variabile separate si

si reciproc, oricare ar fi t (a, b), x (c, d) si C IR1 , o solutie

3. Oricare ar fi t0 (a, b) si x0 (c, d) exista o functie unica x = x(t)

4. Daca functia g se anuleaza ntr-un punct x (c, d) atunci functia

2. Sa se rezolve urmatoarele probleme Cauchy si sa se reprezinte solutiile (cu

1.4 Ecuatii omogene n sens Euler

P (t, x) = k P (t, x) si Q(t, x) = k Q(t, x). (1.27)

Din (1.27) rezulta egalitatea:

n care A, B, C sunt functii reale A, B, C : (a, b) IR1 continue (A(t)