BAREM Examen Managementul portofoliului

Pentru elaboarea (în echipă a) proiectului de Managementul portofoliului cât şi pentru

susţinerea scrisă (individuală) a acestuia se vor atribui următoarele punctaje:

0. Din oficiu 1 pct.

1. Criteriile care au predominat în selecţia titlurilor din portofoliul. Rolul Rf 1 pct.
2. Componentele riscului titlurilor financiare şi rolul lor în portofoliu. 1,5 pct.
3. Semnificaţia Frontierelor Markowitz şi Sortino. Portofolii eficiente/ineficiente;
legitime/nelegitime. 2 pct.
4. Portofoliile de pe CML în raport cu cele de pe Frontiera Markowitz/Sortino. 1 pct.
5. Modelul Sortino versus Modelul Markowitz 1 pct.
6. VALUE at RISK (VaR) de portofoliu versus  VaR de titluri componente. 1,5 pct.
7. Titluri supra/sub – evaluate şi semnificaţia acestora. 1 pct.
TOTAL 10 pct.

Nota finală va fi media aritmetică simplă dintre:

 nota pentru proiectul elaborat în echipă şi
 nota pentru susţinerea individuală în scris a proiectului.

OBS.
Proiectele elaborate de echipe formate dintr-un număr diferit de trei vor fi depunctate cu 3
pct. pentru fiecare persoană peste/sub trei.
Necunoaşterea noţiunilor şi metodelor elementare de managementul portofoliului fac
dovada absenţei studiului problematicii subsecvente.
Participarea la activităţile didactice privind această disciplină universitară contează în
evaluare.