BAREM Examen Managementul portofoliului

Pentru elaboarea (în echipă a) proiectului de Managementul portofoliului cât şi pentru

susţinerea scrisă (individuală) a acestuia se vor atribui următoarele punctaje:

1. Din oficiu 1 pct.

2. Criteriile care au predominat în selecţia titlurilor din portofoliul. Rolul R f 1 pct.
3. Componentele riscului titlurilor financiare şi rolul lor în portofoliu. 1,5 pct.
4. Semnificaţia Frontierelor Markowitz şi Sortino. Portofolii eficiente/ineficiente;
legitime/nelegitime. 2 pct.
5. Portofoliile de pe CML în raport cu cele de pe Frontiera Markowitz/Sortino. 1 pct.
6. Modelul Sortino versus Modelul Markowitz 1 pct.
7. VALUE at RISK (VaR) de portofoliu versus  VaR de titluri componente. 1,5 pct.
8. Titluri supra/sub – evaluate şi semnificaţia acestora.  1 pct.
TOTAL 10 pct.

Nota finală va fi media aritmetică simplă dintre:

 nota pentru proiectul elaborat în echipă şi
 nota pentru susţinerea individuală în scris a proiectului.

OBS.
Proiectele elaborate de echipe formate dintr-un număr diferit de trei vor fi depunctate cu 2
pct. pentru fiecare persoană peste/sub trei.
Necunoaşterea noţiunilor şi metodelor elementare de managementul portofoliului fac
dovada absenţei studiului problematicii subsecvente.
Elaborarea aplicatiilor din timpul semestrului va fi evaluată suplimentar.

Pentru susţinerea scrisă (individuală) a proiectului, vă rugăm să exprimaţi în scris olograf, cât

mai personal cu putinţă, caracteristicile titlurilor şi cele ale portofoliului analizate în proiectul
Dvs., realizat în echipă, răspunzând la următoarele 7 întrebări:…