Achim Mihai-Adrian SPE 3

Problema 1

a) Eu am ales să studiez evoluția cursului Dirhamului Emiratelor Arabe Unite (AED) față de Euro
(EUR) din ianuarie 2005 până în octombrie 2022. Data descărcării datelor este 3 noiembrie 2022, iar
sursa folosită este Yahoo Finance cu link-ul de mai jos.

AED/EUR (AEDEUR=X) Live Rate, Chart & News - Yahoo Finance

b) Datele sunt lunare.

Se observă o scădere semnificativă din 2006 până în 2008, iar în martie 2008 se înregistrează
minimul de pe perioada studiată. Din 2008 până în prezent se poate spune că graficul are un trend
ascendent care duce la un maxim chiar în prezent.

c) După cum se observă pe grafic și în tabelele de mai jos (fără diferențe semnificative între valori) se
vede că seria nu are sezonalitate.

În lunile ianuarie, februarie, martie, mai și noiembrie cursul AED față de EUR este mai mare decât
media, iar în restul anului cursul este mai mic.
În graficul de mai sus am reprezentat seria observată și seria desezonalizată. Se observă faptul că
valorile sunt foarte apropiate (aproape se suprapun).

d) Utilizând filtrul Hodrick-Prescott, putem spune că există câteva elemente de ciclicitate: 2005-
2008, 2008-2009, 2009-2011, 2011-2014, 2014-2018, 2018-2021. În figura de mai jos se poate
observa cursul, trend-ul și componenta ciclică în același grafic.
e) Seria nu are sezonalitate, deci folosim metoda Holt-Winters (No seasonal)
Previziunile sunt salvate într-o serie cu numele AEDEURSM4. Valorile estimate pentru alpha=0.93,
beta=0.0000..

Valorile previzionate pentru următoarele 4 luni sunt următoarele:

La generarea previziunilor, în afara perioadei observate, metoda extrapolează tendinţa liniară

estimată la sfârşitul perioadei observate: cu termenul liber Mean=a=0.273238 și panta (negativă)
Trend=b=-0.000107. Lungimea seriei T=214 luni.

Y estimat 215=0.273238-0.000107*1=0.273131 (noiembrie 2022)

Y estimat 216=0.273238-0.000107*2=0.273024 (decembrie 2022)

Y estimat 217=0.273238-0.000107*3=0.272917 (ianuarie 2023)

Y estimat 218=0.273238-0.000107*4=0.272810 (februarie 2023)

MAE (mean absolute error): Se calculează valoarea absolută a diferenței dintre valoarea previzionată
a cursului și valoarea reală pentru fiecare lună, iar după se face media acestor valori și se obține
MAE.

Ultimele 5 perioade sunt lunile 6,7,8,9,10 ale anului 2022

Problema 2

a)
Pentru a stabili dacă seria are sau nu staționaritate intrăm pe view la unit root test. Folosim testul
ADF cu H0: Seria are unit root ( nu este staționară)

După cum se observă t calculat este mai mic în modul decât t tabelar în modul pentru 1%, 5% si 10%
deci H0 se acceptă din care rezultă că seria nu este staționară (are trend)
Prin urmare trebuie să staționarizăm seria prin diferențe

În graficul de mai sus se observă diferența de ordinul 1 reprezentată grafic.

Am realizat Unit root test pe diferența de ordin 1, care ne spune că ipoteza nulă nu se acceptă, deci
diferența de ordin 1 este staționară.

b) Primul coeficient de autocorelaţie -0.084 măsoară corelaţia între valorile din două luni
consecutive; nu este semnificativ deoarece 0.219>0.05
Al doilea coeficient de AC 0.016 măsoară corelaţia între valoarea din luna curentă Y t şi valoarea
înregistrată cu 2 luni în urmă Y t −2;nu este semnificativ deoarece aparține intervalului de acceptare a
ipotezei nule H0.

c)