Economie teoretic i aplicat Volumul XX (2013), No. 9(586), pp.

116-132

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

Silvia PALAC Universitarea Alexandru Ioan Cuza din Iai silvia_palasca@yahoo.com Rezumat. Vrsta de maturitate a oricrei tiine este marcat de dezbateri epistemologice. Aceast lucrare se concentreaz asupra controversei legate de utilizarea matematicii n economie. Rolul limbajului, instrumentele utilizate i adecvarea metodei sunt discutate n cadrul frontierelor stabilite prin abordri de tip empiric, respectiv raionale. O odisee prin intermediul colilor de gndire dezvluie opoziii creative, pornind de la ipotezele neoclasice naive pn la rafinata praxeologie i insolitul abordrii bioeconomice. Dezbaterea principal se ndeprteaz apoi de la necesitatea matematicii n economie i se concentreaz mai mult pe gradul n care aceast tiin abstract ar trebui s se infiltreze n domeniul extrem de empiric al tiinelor sociale i n special n economie. Lucrarea cuprinde i opinii privind intruziunea unei alte discipline n economie, i anume informatica, alturi de consecinele asociate, n special n legtur cu eventualele dezechilibre care se pot produce. n concluzie, economia este un creuzet de alte domenii i necesit miestrie i erudiie. Cuvinte-cheie: matematic; economie; neoclasici; epistemologie; criz. Clasificare JEL: B23, B31, B41. Clasificare REL: 5C, 10J.

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

117

Date despre autori Titanomahia tiina economic a dus o lupt ideologic pentru a dobndi un statut respectabil fa de celelalte tiinte i, mult timp, a fost considerat pe o treapt inferioar a puritii preocuprilor. n fapt, tiina economic trebuie redescoperit, reconsiderat din perspectiv interdisciplinar i abordat cu instrumentele unui Homo Universalis de inspiraie renascentist, deoarece, n realitate, aceasta nglobeaz simultan politic, matematic, fiziologie, drept, filozofie, art, religie. n dezbaterea asupra rolului jucat de matematic n tiina economic s-au angajat figuri ilustre, reprezentnd ambele tabere, att economiti, ct i matematicieni, cu opinii variind de la puritanism acerb la fuziune insolit. Partizanii utilizrii matematicii n economie sunt reprezentai n special de neoclasici, dintre care evideniem pe pionierul acestei practici, Auguste Cournot (1801-1877), care, n 1838, cu ajutorul unor instrumente matematice simpliste, deschidea un nou drum pentru ntelegerea economiei. n acealai curent se nscriu i Leon Walras (1834-1910), Francis Y. Edgeworth (1845-1926), William S. Jevons (1835-1882), Vilfredo Pareto (1848-1923). Paradigma logic i construcia matematic folosite de acetia sunt dezvoltate ulterior de Alfred Marshall (Marshall, 1890), de Keynes, ct i de numeroi laureai ai premiului Nobel cum ar fi Samuelson, Debreu, Arrow. De remarcat faptul c acetia din urm aveau o cultur matematic, o nelegere profund a conceptelor acestei tiine, ns, uneori, fascinai de frumuseea estetic a rezultatelor obinute, ncetau s pun la ndoial justeea semnificaiilor economice a modelelor propuse. Tot din coala neoclasic s-a desprins i o ramur a gndirii i filozofiei economice care s-a opus vehement utilizrii instrumentelor matematice n demersul cunoaterii economice, motivnd dominana verbului asupra simbolului, a cuvntului n faa ecuaiei. Acetia poart numele de coala Austriac i se recomand prin Carl Menger (1840-1921), critic al teoriei marginale, influen notabil i pentru ceilali adepi ai acestui curent de gndire: Ludwig von Mises, Frederich Hayek, adepi ai praxeologiei. n aceeai not se nscriu i clasicul John Stuart Mill, ct i contemporanul Kenneth Galbraith, care vd n instrumentele matematice mijloace care conduc la o distanare de adevr. Exist, de asemenea, opinii asupra problemelor strict epistemologice exprimate n lucrri dedicate acestor chestiuni, dintre care notm pe cele ale lui Imre Lakatos (Lakatos, 1980), Roy Weintraub (Weintraub, 2002), dar i opera lui von Mises (Mises, 1978).

117

118

Silvia Palac

Aria tematicii subiectului - ntre empiric i raional Relaia matematic-economie ine de domeniul epistemologiei ambelor tiinte ns aceasta nu trebuie privit ca un antagonism, ci ca un schimb permanent de informaii, de metode, de rezultate. Din dorina de a da un sens relaiei dintre cele dou domenii, vom ncepe prin a surprinde opinii despre caracteristicile fundamentale ale celor dou tiinte, raionalismul, respectiv empirismul, cu scopul de a infirma concepia comun conform creia fiecare dintre aceastea este o caracteristic proprie doar a uneia dintre tiinele n discuie. Pentru a vorbi despre empirism n matematic este util s invocm rdcinile istorice ale acestei tiine i s constatm c matematica s-a nscut din necesiti practice, ca rod al unor experiene palpabile. Mai mult, teoriile abstracte, cum ar fi calculul diferenial i cel infinitesimal, i au originea n probleme practice, de natur fizic, deci n experiment. Chiar definirea i didactica unor noiuni fudamentale pentru aceast tiin, cum ar fi cea de integral rimanian, se nasc din aproximri. Totui, muli matematicieni manifest o real aversiune fa de ideea c matematica face parte din rndul tiinelor empirice, argumentnd c o astfel de ncadrare ar duce la njosirea statutului tiinific al acesteia, ar contrazice perfeciunea sistemelor axiomatice pe care este fundamentat. Probabil o astfel de judecat de valoare a fost punctul de plecare al raionamentului care a denigrat tiina economic, care este prin excelen una empiric, a experiementului la dimensiuni macro, a realitii observate. Menionm n acest context opinia lui von Neumann exprimat n lucrarea Matematicianul (Neumann, 2004) conform creia criteriul de success al unei teorii matematice are i o component estetic, de frumusee i elegan a formulei finale care de cele mai multe ori lipsete abordrii empirice. Rmne de remarcat ideea c sistemele axiomatice i logico-deductive specifice matematicii reprezint o vrst a maturitii acestei tiine, o ncununare a progreselor ei, n timp ce partea ei vie, care nate noi teorii, se afl pe trmul empirismului, n ateptarea unei distilri ulterioare spre abstract pur. n contextul ideilor denigratoare merit menionat statutul raionalismului n economie. Concretizat prin apariia lui homo oeconomicus, concept de inspiraie neoclasic (Walras, Pareto), raionalismul n tiina economic a fost privit cu entuziasm de urmaii lui Ricardo i cu reinere de ctre reprezentanii colii Austriece (Mises, Hayek). Intruziunea matematicii s-a manifestat prin apariia a varii modele construite pe ipoteze simplificatoare pn la pierderea esenei. n dorina de a introduce sisteme axiomatice ale economiei asemntoare celor matematice au fost gndite aproape forat caracterizri ale pieei economice ca echilibre (generale, dinamice etc.), caracterizri ale consumatorului i productorului prin

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

119

preferine exprimate ca inegaliti, evoluii ale strii generale ale economiei unei ri ca relaii funcionale. n tot acest noian, din ce n ce mai dens i mai populat cu ecuaii, este normal ca reprezentanii unor curente de inspiraie sociouman sau de sorginte politic s nu mai discearn raiunea care duce la aciune economic. Criticile care se aduc implementrii instrumentelor matematice n tiina economic nu sunt nefondate, mai ales din perspectiva aplicrii acestor instrumente. Multe modele matematice sunt construite n nite ipoteze stricte asupra variabilelor folosite (exemplu: modelul Cox-Ross-Rubinstein de evaluare a derivatelor financiare), orice relaxare a uneia dintre ipoteze trebuie operat i n cuprinsul modelului, altfel acesta i pierde total validitatea. Aplicarea oarb a modelelor fr verificarea n prealabil a satisfacerii ipotezelor duce la concluzii false, care, n context economic, se concretizeaz n pierderi financiare importante. Astfel, susintorii raionalismului n tiina economic trebuie s mprumute i rigoarea matematic specific lucrului cu ipotezele, nu doar enunarea rezultatelor, pentru c altfel se ajunge la o problem de forme fr fond. De asemenea, datorit specificului economiei ca realitate aflat n continu transformare, este aproape imposibil s se defineasc o structur imperturbabil, de tip axiomatic, care, implementat ntr-un sistem logico-deductiv, s dea natere unui set de teoreme economice. Fiecare tiin trebuie s foloseasc metodele proprii i doar s mprumute de la alte domenii instrumente sau tehnici utile cercetrii i descoperirii de rezultate, o ncadrare ntr-un ablon nefiind de dorit. Necesitatea matematicii n economie poate fi argumentat prin utilitatea acesteia pentru a nu fi acuzai de poliloghie, dei, conform lui Paul Samuelson (Samuelson, 1952), Matematica este un limbaj i orice text matematic poate fi exprimat, cu suficiente explicaii, n limbaj curent. Aadar, putem nelege utilizarea matematicii n economie ca o dovad de cultur i concizie, dar nu ca un instrument care s ofere o hain de tiinificitate unui discurs altfel gol. De aceea, n momentul n care decidem s utilizm acest limbaj special i specializat, trebuie s ne conformm complet regulilor acestuia, adic s stabilim exact ipotezele n care lucrm, s ne asigurm c noiunile folosite sunt bine definite din punct de vedere matematic (exemplu: nu mprim la cantiti care pot fi nule). Pe scurt, utilizarea matematicii n economie este similar cu folosirea de citate din limbi strine, adic trebuie s ne asigurm c acestea sunt potrivite contextului i c gramatica utilizat este cea corect. Despre suficien, discuiile sunt mai nuanate, pornind tocmai de la ideea c aproape orice concept economic poate fi exprimat n limbaj curent. Astfel, este necesar erudiie n multiple domenii pentru a avea capacitatea de a selecta care aspecte merit ilustrate folosind noiuni matematice i altele care trebuie explicate fcnd apel, poate, la politic, la doctrine, la filozofie sau la cultur. Practica a relevat faptul c limitarea la o simpl aritmetic nu este de dorit ns, simultan, utilizarea unor concepte extrem de abstracte cum ar fi analiza

119

120

Silvia Palac

funcional (Arrow, Debreu. 1954) pot conduce la rezultate artificiale, elegante, ns supuse paradoxurilor (n realitate relaia de preferin a bunurilor poate s nu fie tranzitiv A>B, B>C nu implic necesar A>C). Bineneles, nici o poziie radical de tipul celei a lui Cairnes (Samuelson, 1952) care afirma c matematica nu poate produce noi adevruri economice nu este de dorit, ntruct o astfel de abordare a suficienei matematicii devine hilar la fiecare nou descoperire. Istoria a artat c matematica reprezint un instrument util n domeniul economic, ajutnd la rezolvarea unor dileme de strategie (Teoria jocurilor von Neumann, Morgenstern, Nash Jr.), a unor probleme computaionale (Dantzig algoritmul simplex) etc. Dezbaterea utilitii matematicii n tiina economic trebuie privit ca o chestiune de msur, de adecvare a instrumentului la scopul n care este folosit. Stadiul cunoaterii Valsul cunoaterii Economia reprezint n primul rnd un subiect filozofic, i numai n plan secund unul tangibil, ntruct o abordare esenialmente practic, fr o nelegere prealabil a mecanismelor subtile ale acesteia, conduce la aplicarea unor abloane, fr posibilitatea de evoluie, duce tiina economic n banal sau determin stagnare. De aceea, o cunoatere a ideilor care au gravitat de-a lungul secolelor n jurul economiei este necesar pentru a putea purta discuiile mai departe, spre noi orizonturi. n ceea ce privete intruziunea matematicii n tiina economic, dincolo de o simpl aritmetic necesar calculelor contabile, care a nsoit economia nc de la naterea comerului, chiar nainte de apariia monedei, Schumpeter (Schumpeter, Schumpeter, 1954) l desemneaz pe germanul Gottfried Achenwall (1719-1772) ca un prim utilizator al instrumentelor matematice (pe care le va denumi statistice) n economia politic, urmat de englezul Sir William Petty. coala clasic, reprezentat de David Ricardo, face uz de logic n expunerea teoriei liberului schimb i de exemple numerice, ns nu se poate vorbi de un model matematic n sensul actual al termenului. De remarcat poziia lui John Stuart Mill, care se constituie ca oponent al utilizrii irurilor lungi de deducii logice, motivnd disiparea adevrului n urma acestui demers. Primele modele economice care se apropie de nelesul modern al termenului sunt cel al lui Thomas Malthus pentru demografie, respectiv cel al lui von Tuhnen, dezvoltat n 1826, care folosete analiza marginal pentru calculul rentei agrare. n secolul XIX, odat cu coala neoclasic, ptrunde i n tiinta economic metoda modelrii matematice inspirat de tiinele naturale, n special de fizic.

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

121

Se dorea ca i economia s devin o tiin exact, bazat pe legi de sorginte newtonian, clare, imperturbabile i cu un rezultat uor cuantificabil i replicabil. Aceast idee sugereaz introducerea noiunii de echilibru n economie, pionierul n acest domeniu fiind Cournot, care, n modelul su extrem de simplist al duopolului, a ncercat o caracterizare a echilibrului unei economii oligopolistice. Succesorii acestuia au fost Walras, care milita pentru un echilibru general static (Walras, 1883), Jevons, partizan al utilitii marginale (Jevons, 1862), Edgeworth, care face uz de calculul infinitesimal i introduce ideea de curbe de indiferen. Reaciile la acest nou curent nu au ntrziat s apar, susinute de ntemeietorul colii Austriece, Carl Menger, care, dei a avut contribuii la teoria utilitii, a abordat alt punct de vedere, care pune individul n central ateniei, preferina subiectiv a acestuia, ncercnd o umanizare a agentului economic. O reacie mult mai vehement a venit din partea lui Cairnes. Trecerea spre o tiin economic adnc fundamentat pe raionamente matematice este fcut de Alfred Marshall, de formaie matematician, care se rezum ns la utilizarea matematicii ca un instrument de comprimare a argumentrii, urmat, n mod necesar, de oferirea unor explicaii i exemple concrete, lipsa acestora distrugnd ntreg edificiul construit. n perioada interbelic i ulterior, n anii 50 sunt aduse n discuie problema puritii tiinelor, a definirii clare a instrumentelor i a limitelor acestora. Astfel, discipolul lui Marshall, John Maynard Keynes, dei familiarizat cu noiunile statistice, cu jocul cu probabilitile (Keynes, 1921), este rezervat n aplicarea metodelor econometrice, ntruct consider necesar o discuie prealabil despre adecvarea acestora la scopurile propuse (Keynes, 1936). Pe de alt parte, teoreticienii matematicii pure, constituii n grupul francez care aciona sub pseudonimul Nicholas Bourbaki, manifest n aceast period o repulsie crescnd pentru matematica aplicat n diverse domenii, militnd acerb pentru nevoia de puritate a acestei tiine i condamnnd utilizarea ei n alte domenii (Bourbaki, 1950). n acest mediu se dezvolt i nflorete o noua abordare a tiinei economice, care va utiliza extensiv instrumente matematice i chiar va dezvolta unele noi. Este momentul apariiei teoriei jocurilor, introdus de von Neumann i Morgenstern (Neumann, Morgenstern, 1944) i dezvoltat de Nash Jr. De asemenea, nu este abandonat ideea echilibrului, studiat de Paul Samuleson cu ajutorul calculului diferenial, de von Neumann folosind teoreme de punct fix, de Arrow i Debreu (Arrow, Debreu, 1954) prin introducerea unor teoreme de analiz funcional. Sunt discutate probleme de optimizare prin apel la programare liniar, studii pentru care s-a oferit i premiul Nobel: Leonid Kantarovich, Tjalling Koopmans. Dintre economitii anterior menionai, unii simt nevoia unor eseuri de justificare a apropierii dintre tiina economic i matematic, aa cum este cazul

121

122

Silvia Palac

lui von Neumann (Neumann, The Mathematician, 2004) sau al lui Samuelson (Samuelson, 1952). O istorie a ideilor din epoc, a disputelor i a noilor curente se poate consulta n (Weintraub, 2002). Criticile aduse acestui nou curent vin tot din partea colii Austriece, prin discursul lui Hayek asupra irelevanei modelelor matematice prin ipotezele lor, att n micro, ct i n macroeconomie (Hayek, 1952), ct i prin opera lui von Mises i a discipolului su, Rothbard care, ancorat n praxeologie, aduce trei capete de acuzare majore n utilizarea matematicii n economie (Mises, 1996). Primul se refer la faptul c statistica este potrivit pentru a reda istoria economiei i nu pentru a face predicii, dat fiind faptul c nu poate fi satisfcut ipoteza ceteris paribus. Urmtoarea acuz se refer la acceptarea tacit a utilizrii monedei n orice relaie economic, aceasta fiind singura expresie a valorii. Ultima, i poate cea mai important acuz, se refer la dorina economitilor de inspiraie neoclasic i neokeynsianist s realizeze un demers tiinific n economie asemntor cu cel din fizic, aciune considerat imposibil, deoarece tiina economic studiaz fiine umane, care, n esen, sunt unice, irepetabile, nu lucruri care au un comportament replicabil. O nou paradigm despre rolul matematicii n tiina economic este introdus de Nicolae Georgescu-Roengen, n forma bioeconomiei (GeorgescuRoengen, Legea entropiei i procesul economic, 1970). De formaie neoclasic, matematician de profesie, acesta reuete s depeasc simpla modelare a fenomenelor economice prin ecuaii i avanseaz ideea c sistemul economic este un tot unitar, aflat ntr-un schimb permanent de informaie cu mediul nconjurtor, ntr-o evoluie continu care nu conduce la echilibru. El mprumut att de la neoclasici instrumentul matematic, ct i de la coala Austriac interesul pentru individ, unind aceste dou concepte pornind de la o lege a fizicii. Astfel, se contureaz valsul cunoaterii, n trei pai: modelarea proceselor economice pornind de la asemnarea cu procesele fizice, ndeprtarea de aceast viziune prin respingerea de ctre coala Austriac a modelelor matematice propuse de neoclasici, revenirea la ideea de a pleca de la concepte care i au originea n fizic pentru a descrie tranziiile proceselor economice. Analiza subiectului - ntre uz i abuz Discuia asupra utilizrii matematicii n economie a nscut controverse, a pus bazele unor coli de gndire economic i a animat cercettorii pentru a dezbate necesitatea unui asemenea demers, mai mult dect n oricare alt tiin. Tabloul creat capt uneori chiar accente groteti, deoarece, prini n verva argumentelor pro sau mai ales contra acestor practici, exponenii unei tabere sau a

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

123

celeilalte uit c rzboiul se duce pe pmntul sacru al filozofiei tiintei, unde invectivele nu in loc de persuadare. O prim discuie de ordin metodologic care se impune este legat de definirea termenului de matematic. Este important s subliniem ce anume nelegem n aceast lucrare prin utilizarea acestui termen. Stabilim c vom utiliza acest noiune pentru a face referire la orice raionament de tip logico-deductiv care se bazeaz pe un set de axiome, la orice model construit cu ajutorul operaiilor matematice existente i vom exclude cazul trivial al operaiilor aritmetice utilizate de practica economic n scop contabil. De asemenea, considerm ca utilizare a matematicii n economie orice construcie de relaii (ecuaii/inecuaii) ai cror termeni sunt definii ca expresii simbolice ale unor noiuni economice. Urmrind n linii mari expunerea din Beed i Kane (2007), vom enuna i analiza cele mai importante critici care se aduc utilizrii matematicii n tiina economic, urmnd ca, n paralel, s parcurgem argumentarea lui Morgenstern asupra limitelor folosirii acesteia (Morgenstern, 1963, pp. 8-11). Prima i cea mai des utilizat acuz la adresa matematicii n economie se refer la faptul c folosete ipoteze neplauzibile, neconforme cu realitate pe care ncearc s o surprind modelele economice derivate din aceste ipoteze. Capetele de acuzare se refer n special la instrumentalismul folosit de Friedman (Friedman, 1953) i descris n termenii: teoriile nu sunt nici adevrate, nici false, ci reprezint doar instrumente de predicie (Lakatos, 1970). Exponentul colii de la Chicago nu a fcut dect s preia ideile neoclasicilor, care i-au construit timp de jum[tate de secol modele matematice ale economiei plecnd de la ipoteze simplificatoare care denaturau complet chiar fenomenul studiat. Acetia au oferit un subiect de atac extraordinar de amplu pentru adepii colii Austriece care, pe bun dreptate, au considerat c modelelor neoclasice le lipsete componenta esenial, i anume obiectul de studiu: individul care acioneaz. Homo oeconomicus propus de neoclasici este o simplificare nu pn la esen, ci dincolo de aceasta, este o schematizare pn la disoluie. Mai mult, matematica propus de acetia ca fiind potrivit studiului fenomenelor economice reprezint, la rndul ei, o simplificare a tehnicilor disponibile, a ipotezelor n care se lucreaz, totul pentru a obine ceva facil, uor manevrabil ns golit de sens economic i chiar, pe alocuri, de cel matematic. De menionat, n acest context, opinia lui Morgenstern (Morgenstern, 1963, p. 10), care sesizeaz c n lucrrile lui Walras i Pareto nu este discutat unicitatea sau stabilitatea soluiilor propuse, ceea ce arat o lips total a unei aproximri, simpla existen nefiind suficient nici mcar n context auster, matematic. Mai mult, acetia fac uz n analiza marginal de calculul diferenial, care presupune o divizibilitate perfect a cantitilor implicate, ceea ce, n general, este contrazis de realitate. Dincolo de stngcia acestor presupuneri nu trebuie s uitm nici de o alt ipotez care se

123

124

Silvia Palac

reproeaz modelelor neoclasice, i anume raionalitatea agentului economic. Din perspectiv modern, aceast raionalitate poate fi infirmat chiar de o ramur a tiinei economice, i anume marketing-ul, care face apel tocmai la partea iraional a consumatorului, dar poate aceast perspectiv nu a fost previzionat n secolul XIX. Aceast idee introduce cea de-a doua acuz la adresa tiinei economice, i anume faptul c numai o parte din tiina economic este cantitativ i se preteaz unei abordri matematice. Contrar afirmaiei lui Samuelson: economia este n mod natural cantitativ, exist ramuri ale economiei neatinse de necesitatea cuantificrii, a clasificrii. Aceasta afirmaie, care, probabil, n viziunea autorului, se referea strict la o ramur cuantificabil a economiei, prin generalizare, i pierde tiinificitatea i devine caduc. Politicile economice sunt necuantificabile, doctrinele sunt dincolo de bariera numrului. Nu se pot pune n cifre aspiraiile liberalismului, nici mcar planurile de sorginte socialist nu sunt complet caracterizate de numr, de ecuaie. n plus, ignorarea politicilor economice este sinonim cu ignorana. Pe de alt parte, discuia despre rolul matematicii n tiina economic include i o subtem referitoare la limbaj. Chiar dac, conform lui Gibbs, citat de Samuleson (Samuelson, 1952), Matematica este un limbaj, i orice ir de simboluri matematice poate fi exprimat n limbaj curent, conversia reciproc nu are ntotdeauna rezultatul scontat. Mai mult, aceasta nu este nici necesar i nici de dorit. Exist numeroase modele matematice ale fenomenelor economice care fac abuz de limbajul simbolic al matematicii, de multe ori denaturnd complet sensul acestora, golindu-le de semnificaia lor din matematic. tiina economic, ca disciplin care aparine ramurii tiinelor sociale, se preocup de fenomene care fac apel la influene culturale, sociale, istorice, psihologice, denumite, conform lui Georgescu-Roegen, termeni dialectici (Georgescu-Roengen, 1979). Simbolismul matematic nu i propune i nici nu dispune de instrumentele necesare ilustrrii acestor influene care se dovedesc cruciale pentru nelegerea relaiilor de tip cauz-efect prezente n economie. De aceea, este necesar ca, ntotdeauna cnd este utilizat un instrument matematic ntro expunere economic, s se fac apel la limbajul natural, la explicaii, la interpretri ale rezultatelor numerice sau ale ecuaiilor, ntruct, fiind un limbaj nalt specializat i bazat pe inferene logice, pe deducie, concluziile nu sunt exprimate explicit i nu se poate face apel la competena cititorului de a recrea exact firul gndirii autorului. De asemenea, este important s fie clar nelese limitrile limbajului matematic, deoarece acesta nu a fost creat i nu servete exprimrii strilor emoionale, ale dorinelor consumatorilor sau productorilor, ale unei ntregi game de sentimente care guverneaz decizia economic.

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

125

n acest context, oferim o exemplificare a forrii limitelor matematicii prin discutarea teoriei utilitii. Conform acesteia, consumatorul poate atribui unei cantiti dintr-un bun un scor. Pentru a putea realiza o ordonare a preferinelor, este necesar ca pentru un anumit consumator (grup de consumatori) oricare dou cantiti din oricare dou bunuri s fie comparabile i, mai mult, relaia s fie tranzitiv. Aceste cerine implic faptul c funcia de utilitate astfel creat s fie continu (se cere orice cantitate de bunuri, nu putem avea cantiti finite nereprezentabile). S-a demonstrat c exist relaii de preferin care apar n practica economic i nu satisfac aceste cerine, cum ar fi preferina lexicografic (Ingersoll, 1987). Aducem aici n discuie argumentarea lui Morgenstern, care sesizeaz artificialitatea teoriei utilitii, nc predat i utilizat. Presupunerea existenei unei utiliti cardinale, cunoscute care poate fi supus operaiilor aritmetice este naiv. Chiar i o clasificare ordinal care s conduc la curbele de indiferen nu are anse de reuit tiinific semnificativ. Concluzia lui este c economitii care doresc s foloseasc mijloace matematice n demersurile lor trebuie n primul rnd s ajung la o nelegere deplin a fenomenului tratat, deoarece pornind cu o problem prost definit, ornnd cu mijloace matematice i ajungnd la un nonsens este facil s acuzm metoda, i nu gnditorul. Teoria neoclasic ne aduce n prim-plan conceptual de homo oeconomicus, o plsmuire a interseciei imaginaiei mai multor economiti, un prototip al pretinsei raionaliti excesive a productorului sau a consumatorului. Acest individ este descris ca fiind extrem de raional, total egoist i posesor al unei capaciti deosebite de a rezolva probleme de optimizare. Nscut din utilizarea matematicii n perimetrul tiinelor economice, existena lui este periclitat tocmai de apariia unei noi ramuri a matematicii, dezvolat tot n contextul aplicrii acesteia n economie: teoria jocurilor. Teoria jocurilor este, poate, prima ramur a matematicilor economice dezvoltat de matematicieni, printre care amintim pe von Neumann, Morgenster i Nash Jr. Acetia au studiat literatura de specialitate produs de clasici i mai ales de neoclasici i au reuit s transpun, ntr-un limbaj matematic coerent, o aciune, dac nu chiar o nsuire specific uman, care, pn atunci, era exclus din start: cooperarea. Un alt merit important al teoriei jocurilor este c poate elimina ntr-o oarecare msur anumite ipoteze nerealiste ale modelelor economice. Astfel, ipoteza informaiei totale, aflat la dispoziia agentului economic, un caz tipic de utopie la care neoclasicii au aderat fr rezerve, este reinterpretat sub forma unui joc necooperativ cu un participant care ntruchipeaz natura, necunoscutul. Este momentul n care matematica economic face un pas important spre acceptarea realitii, ntruct, pe pia, agenii nu au la dispoziie informaii complete, iar condiiile pieei nu sunt statice. Ideea de strategie, materializat prin micri

125

126

Silvia Palac

succesive ale agentului economic care depind la fiecare pas de micarea anterioar a adversarului, modeleaz piaa mult mai apropiat de realitate. Mai mult, teoria neoclasic nu explic creterea unei firme, ntruct situaia de echilibru asigur doar subzistena marginal, o stare care, n lumea economic real, nu este scopul ultim. Coborm pentru moment din sfera ideilor i ne cufundm n cotidian, n acea microeconomie dictat de consumator productorului. La acest nivel simplu, poate fr a avea o formaie n domeniul matematicii, productorul i exprim dezideratele n termeni precii, numerici, de minimizare/maximizare procentual a costurilor/profitului. Suntem exact n spaiul contraargumentului pentru nvinuirea matematicii de abstractizare, de rupere de realitate. Fr ajutorul matematicii, al utilizrii datelor, productorul nu va avea niciun indiciu despre dorinele consumatorului, despre volumul produciei, nu va avea un instrument pe care s i fundamenteze deciziile zilnice. Iar, ntr-un final, orict de seductoare ar fi la nivel intelectual discuia despre tiina economic, nu trebuie uitat c aceasta este un organism viu, care triete prin milioanele sale de celule: productori i consumatori. n aceast lume vorace a pieei reale, distanat de discuiile de ordin epistemologic, matematica este folosit n economie mai ales prin analiza de tip input-output, prin elemente de programare liniar, care s ofere rspunsuri numerice problemelor cotidiene, att de necesare diverselor industrii. Privit din aceast perspectiv, economia este preponderent cantitativ, att la nivel micro, ct i la nivel macro, atunci cnd ne referim la decizii guvernamentale care privesc economia unei ri, a unei regiuni. Deciziile (chiar de natur calitativ) se iau cu ajutorul cifrelor, iar cifrele rezult din algoritmi i modele matematice. Adecvarea acestora la realitate i posibile urmri dezastroase ale neadecvrii reprezint sursa ideii c matematica este un domeniu care nu ar trebui s prseasc aria abstractului. Recent, modelele matematice au fost acuzate (Krugman, 2009) ca fiind sursa crizei economice care a nceput n 2007 n Statele Unite ale Americii, ns nimeni nu a acuzat utilizarea lor haotic, lipsa ajustrilor modelului pentru a corespunde realitilor. Practic, modelele de evaluare a derivatelor financiare, care sunt numite responsabile pentru c ar fi condus la criza economic, au fost dezvoltate pornind de la opiuni sau contracte la termen asupra unor bunuri reale. Cnd se aplic aceleai modele pornind de la derivate, obinnd contracte derivate asupra unor derivate financiare, i chiar se repet de mai multe ori acest procedeu, violndu-se astfel ipotezele modelului aplicat, putem vorbi despre un calcul pur formal, un exerciiu mintal, care, din pcate, transpus n realitate a condus la un dezastru financiar. Nu este suficient s aplicm algoritmul, s introducem n computere datele i s apsm butonul pentru a obine rezultatele. Este necesar s

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

127

nelegem c ipotezele unui model reprezint piatra lui de temelie, n lipsa creia tot ansamblul are rezisten nul. La fel cum nu modelul matematic dicteaz complet aciunea agentului economic, ci omul, la fel, nu modelul matematic a provocat criza financiar, ci omul, care l-a utilizat haotic, infirmnd prima ipotez: raionalitatea. O alt acuz adus utilizrii matematicii n tiina economic este legat de faptul c aceasta conduce la formalizare, la introducerea de simboluri cu neles uneori vag, care, n loc s aib rolul de a clarifica expunerea, au efectul contrar. Aceast critic poate fi admis din dou perspective, care in fie de emitorul, fie de receptorul mesajului i se refer la imposibilitatea stabilirii unui cod de comunicare comun, fapt datorat, cel mai probabil, slabei pregtiri n domeniu a cel puin unuia dintre ei. Utilizarea matematicii n economie nu nseamn, automat, un statut privilegiat pentru autorul acelor idei, ntruct, aa cum n exprimarea n limbaj curent exist virtuoi, dar i cei care nu se pot face nelei, la fel, n exprimarea simbolic a matematicii, pot exista demersuri de claritatea cristalului sau ncercri demne de ignorat. Ceea ce este de reinut este c, dei introducerea ecuaiilor n discursul economic poate facilita acceptarea de ctre comunitatea tiinific a ideilor, matematica reprezint un ornament dificil de asortat i care trebuie arborat doar de ctre cunosctori, altfel, gnditorul risc blamarea din partea ambelor tabere, matematicieni i economiti. Celor care susin eradicarea matematicii din tiina economic le propunem n continuare un experiment mental, care are rolul de a demonstra, cel puin parial, necesitatea matematicii n economie. Pentru a fi n acord cu tema, vom folosi metoda reducerii la absurd, specific demonstraiei matematice. Ne propunem s tergem economitii care au fcut uz de matematic n scrierile lor. Presupunem (prin reducere la absurd) c acetia nu au existat, nu au scris i, ca atare, nu au influenat alte generaii de gnditori. Astfel, ncepem prin a-i anula pe Walras, Edgeworth i Jevons i, automat, vor disprea Pareto i Marshall. Dispar astfel teoriile (inutile) ale utilitii i echilibrului, ceea ce poate prea un ctig. tiina economic ar avea libertatea s se cldeasc pe alte fundamente, care s serveasc mai bine empiricul, s se apropie mai mult de natura uman, lipsind corsetul de ecuaii. Totui prin aceast micare tocmai am anulat un Keynes, un Schumpeter, un Georgescu-Roengen. Mai mult, poate prin aceast micare anulm chiar coala Austriac deoarece, desfiinnd curentul de gndire neoclasic, austriecii nu ar avea cui s opun propria optic, fr stimularea produs de modelele matematice grosolane de producie neoclasic, aceasta poate nu ar fi gsit motivaia s expun elegant contraargumente.

127

128

Silvia Palac

Continum decimarea cu exponenii teoriei jocurilor i extragem i influena acestora n economia politic, n economia comportamental, n discuiile despre echilibru. Privind acum nspre tiina economic golit de matematic avem o imagine dezolant, am reuit regresia acesteia la stadiul comerului din Evul Mediu timpuriu, nainte ca demonul matematicii s devin interesat de sufletul acestei discipline pe care, acum, n plin secol XXI, se pare c l-a acaparat complet. Concluzii Quod erat demonstrandum Experimentul anterior are rolul de a demonstra necesitatea matematicii n tiina economic. La fel cum fizica, chimia, biologia au tiut s utilizeze timp de secole instrumente matematice fr a se teme de comparaia cu aceast regin a tinelor, la fel, economia poate profita de favorurile oferite de matematic n propriul perimetru, fr a simi c aceast intruziune are rol denigrator, dar i fr a spera la o acoperire cu ecuaii a lipsurilor de substan. Matematica utilizat corect n economie este un instrument de gndire, este un mijoc de a ajunge mai rapid la scopul propus, fr ca utilizarea obligatorie a aceasteia s reprezinte, n sine, un scop al tiinei economice. Este necesar pn la punctul n care i aduce serviciile sale gnditorului, care, n mod obligatoriu, dac alege aceast arm din arsenalul su de posibiliti, trebuie s fie un maestru n mnuirea ipotezelor, formulelor i, mai ales, n interpretarea coerent a datelor obinute. Altfel, este preferabil ca acesta s asiste doar la jocul captivant al altora pe trmul simbolurilor pentru a se feri pe sine i cititorii si de falsitate i ridicol. coala Austriac a negat rostul matematicii n economie, ns Mises, pornind de la Mill, plaseaz matematica, logica i tiinele morale n categoria tiinelor pentru care singura metod potrivit este cea aprioric (Mises, 1978, p. 21). n aceeai lucrare (p. 27) autorul specific faptul c doar marii gnditori ai tiinei economice nu au fcut uz de matematic pentru a ajunge la descoperirile lor i ulterior au ncercat s le transpun ntr-o form care s includ matematic. Mises invit, chiar dac pe un ton uor ironic, s se foloseasc i matematica n economie, n lipsa cunoaterii unui instrument mai bun. Este de amintit i opinia lui Samuelson, care, dei utilizator fervent al matematicii n demersul economic, concluzioneaz (Samuelson, 1952) c matematica este o condiie care nu este nici necesar i nici suficient pentru a avea o carier mplinit n economie, dar afirmaia trebuie privit strict n context, i anume cu referire la orientarea unui tnr care dorete o astfel de carier, pentru a-i oferi deschidere. A vorbi despre suficiena matematicii n economie este o chestiune mai delicat, ntruct o astfel de discuie, insuficient argumentat, ar putea conduce la ideea unei utopii: aceea c se poate trasa o grani clar.

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

129

Revenim la Morgenstern i amintim ndemnul lui n aceast privin (Morgenstern, 1963, p. 2): Lsai ca punctul (dac exist) s fie descoperit prin evoluie, punctul de la care mai departe nu mai este loc pentru matematic n economie. Suficiena poate fi sinonim n acest context cu sufocarea, un semn al acesteia este lipsa de transparen a substratului economic al mesajului de sub masca ecuaiilor. Acesta este momentul n care gnditorul trebuie s fac apel la alte tiine pentru a lefui discursul su, nct matematica se poate dovedi uneori prea abraziv. Putem privi noiunea de suficien i din alt sens, anume cel de panaceu la problemele economiei. Aceast optic, nscut din dorina de a asemna economia cu tiinele tari, prin mprumutul de tehnici, metode i procedee, reprezint o ameninare. O ameninare pentru libertatea de gndire, pentru dezvoltarea economiei ntr-un cadru multidisciplinar i chiar pentru ncrederea de care se bucur instrumentele matematice n cadrul altor tiine. Demersul poate fi asemnat cu o operaie n care folosim doar bisturiu, argumentnd c este cel mai important instrument, uitnd necesitatea celorlate. S-a discutat despre pericolul sau binefacerile matematicii n tiina economic, ns, chiar de la mijlocul secolului XX i cu att mai mult n secolul XXI, o nou disciplin i face simit prezena pe scen: informatica. Procesele decizionale, inclusiv cele economice, sunt transferate din ce n ce mai des ctre aparate cu putere mare de calcul. Analiza statistic a unui volum mare de date, care sunt disponibile la ora actual, este lsat tot pe seama computerelor. Programele informatice construite pe baza modelelor matematice sunt din ce n ce mai folosite, mai ales de ctre novici n tiina economic. Adevratul pericol nu vine dispre matematic, sau cu att mai puin dinspre matematicieni, deoarece aceasta este o disciplin greu de ptruns, care, dac este neleas, aduce respectivului gnditor suficient logic pentru a nu o folosi haotic. n societatea actual, pericolul vine din puterea de calcul de neimaginat cu doar civa ani n urm, care se dezvolt i acum n ritm exponenial, dar care este disponibil pe scar larg i la costuri extrem de reduse, neiniiailor. Trim n societatea n care oricine, indiferent de pregtire, poate avea acces la tranzacionarea pe o pia financiar, trim vremuri n care ne dispensm de serviciile contabililor i ne ncredem n main, fr s punem sub semnul ntrebrii capacitile i limitrile acesteia. Nu l-am izgonit pe homo oeconomicus dintre noi, doar i-am pus suflet de procesor i l-am gzduit n mediul virtual, i ncredinm zilnic economiile noastre, speranele noastre i privim deznadjduii i neputincioi cnd maina face ce i se spune s fac, nu ceea ce ai dori s fac (Weizenbaum J.).

129

130

Silvia Palac

n faa acestei noi ameninri, utilizarea matematicii n economie pare un joc de salon de secol XIX, un joc al minii ntre oameni inteligeni, o petrecere plcut a timpului, care nu are rolul de a tirbi onoarea niciunuia dintre participani, n timp ce utilizarea unui software fr a cunoate ce se afl n spatele lui este un joc degenerat, un poker pe ntuneric din care nimeni nu poate ctiga. Opinii persoanale - Despre msur Necesitatea utilizrii matematicii n tiina economic este o alegere personal, care survine ca rezultat al unei incursiuni n profunzime ntr-o anumit ramur a economiei, care prezint interes. Pentru ca aceast decizie s fie una potrivit este necesar ca economistul, cercettorul s cunoasc att instrumentele matematice la care poate apela, ct i alternativele provenind din alte domenii ale cultivrii spiritului, cum ar fi sociologia, filozofia, justiia i s i motiveze preferina pe argumente solide. Aceast alegere survine ca rezultat al culturii, al lecturii lucrrilor clasice n economie, al cunoaterii curentelor care au influenat gndirea economic, al recunoaterii greelilor care au fost fcute n demersul economic. Economistul care alege s utilizeze matematica n discursul su i asum responsabilitatea folosirii corecte a noiunilor acesteia, a pstrrii rigorii caracteristice pe parcursul demonstraiilor, spernd la o claritate a expunerii, la o simplificare benefic a explicaiilor i la realizarea unui pas important spre abstractizare. Este fundamental necesar ca acesta s cunoasc exact sensul termenilor folosii, s aib simul msurii n ceea ce privete tehnicile matematice introduse, pentru a contura fenomenul economic studiat. Este tentant pentru cei care au acces la instrumente matematice s le utilizeze n sperana c gndurile lor exprimate n acest manier vor avea aura unei tiine. De asemenea, este cunoscut faptul c numeroase jurnale prestigioase aleg lucrri cu un bogat caracter matematic, chiar i premiile Nobel pentru economie au revenit n repetate rnduri celor care au utilizat extensiv matematica. Din nou, se impune o discuie despre msur i despre suficien. Matematica este binevenit dac aduce, prin demersul ei logic, un plus de valoare lucrrii, dac modelele propuse sunt complet armonizate cu explicaiile oferite n limbaj curent. Personal, admir faptul c acei cercettori care ar putea, prin pregtirea lor academic n domeniul matematicii, s se erijeze n avocai ai utilizrii acestei tiine n domeniul economic, sunt reinui n afirmaii, militeaz pentru moderaie, chiar susin ideea c matematica nu este un panaceu tiinific, este doar un alt instrument de care se poate face uz. Georgescu-Roegen, Morgenstern, von Neumann, nume care au schimbat paradigme n gndirea universal, sunt rezervai, tocmai pentru c sunt fini cunosctori ale limitelor aplicabilitii matematicii n tiina economic.

Matematic n economie. ntre necesitate i suficien

131

Este evident c nu se poate impune tuturor economitilor s fie simultan i matematicieni talentai, ns aceast condiie devine obligatorie pentru aceia care se aventureaz pe trmul simbolurilor. Mai mult, n secolul XXI, consider c trebuie acordat o atenie deosebit n utilizarea n tiina economic a programelor informatice care sunt construite plecnd tot de la instrumente matematice. Diferena const n faptul c partea matematic este ascuns, nu este direct accesibil utilizatorului care, de multe ori, uit de substratul acestor soft-uri i le utilizeaz fr s neleag pe deplin rezultatele produse sau s fie atent la posibile probleme de logic ridicate de modelul matematic din spatele programului. Cred n utilitatea aplicrii matematicii n tiinele economice, n puterea de analiz a mijloacelor statistice i n capacitatea modelelor matematice de a explica, ntr-un anumit grad, la un anumit nivel de ncredere, mecanismele economice. Totodat, susin faptul c aceste instrumente abstracte trebuie susinute de teorii economice, trebuie supuse testului realitii i trebuie introduse ntr-un sistem cu feedback pentru a fi continuu regndite conform dinamicii pieei. tiina economic triete, ea nu poate fi redus la ecuaii universal valabile, cei care doresc s procedeze astfel putnd fi asemnai unor colecionari care admir insectarul propriu susinnd c n acesta este cuprins ntreaga mreie a naturii.

Bibliografie
Arrow, K.J., Debreu., G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy, Econometrica, pp. 265-290 Beed, C., Kane, O. (2007). What Is the Critique of the Mathematization of Economics?, Kyklos , pp. 581-612 Bourbaki, N. (1950). The Architecture of Mathematics, American Mathematical Monthly, pp. 221-232 Counot, A. (1838). Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses Edgeworth, F.Y. (1881). Mathematical Psychics: An essay on the application of mathematics to the moral sciences, London Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press Georgescu-Roengen, N. (1970). Legea entropiei i procesul economic, Editura Politic, Bucureti Georgescu-Roengen, N. (1979). Methods in Economic Science, Journal of economic Issues, pp. 317-329 Hayek, F. (1952). The Counter-revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, New York Ingersoll, J. (1987). Theory of Financial Decision Making, Rowman and Littlefield Jevons, W. (1862). Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy, Journal of the Royal Statistical Society, pp. 282-287 Joel, F. (1983). Mathematical Methods of Economics, The American Mathematical Monthly, pp. 229-244

131

132

Silvia Palac

Keynes, J.M. (1921). A Treatise on Probability, Macmillan Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan Krugman, P. (2009, 09 06). How Did Economists Get It So Wrong?, Retrieved 12 15, 2011, from http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/Econ100A/krugman_macro.pdf: http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/Econ100A/krugman_macro.pdf Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, In Musgrave, Criticism and Growth of Knowledge (pp. 91-195), Cambridge: Cambridge University Press Lakatos, I. (1980). Mathematics, science and epistemology, Cambridge University Press Marshall, A. (1890). Principles of Economics Matthew, R. (2002). Mathematicians as Great Economists: John Forbes Nash Jr., Agenda, pp. 121-124 McCloskey, D. (1983). The Rethoric of Economics, Journal of Economic Literature, 21 (2), pp. 481-517 Menger, C. (1871). Grundstze der Volkswirtschaftslehre, Viena Mises, L. v. (1978). Epistemological Problems of Economics, New York: New York University Press Mises, L. v. (1996). Human Action (4 ed.), San Francisco: Fox & Wilkes Morgenstern, O. (1963). Limits to the Uses of Mathematics in Economics, Princeton University Press Neumann, J. v. (2004). The Mathematician. In R. Ayoub, Musings of the masters: an anthology of mathematical reflections, pp. 169-185, MAA Neumann, J. v., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press Samuelson, P. (1952). Economic Theory and Mathematics an Appraisal, American Economic Review, 42 (2), pp. 56-66 Schumpeter, J.A., Schumpeter, E.B. (1954). History of Economic Analysis, Routledge Schumpeter, J.A., Schumpeter, E.B. (1954). History of Economic Analysis, Routledge Walras, L. (1883). Thorie mathmatique de la richesse sociale, Paris: Guillaume Weintraub, R. (2002). How Economics Became a Mathematical Science, London: Duke University Press