Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Matematic n economie.
ntre necesitate i suficien
Silvia PALAC
Universitarea Alexandru Ioan Cuza din Iai
silvia_palasca@yahoo.com
117
117
118
Silvia Palac
119
preferine exprimate ca inegaliti, evoluii ale strii generale ale economiei unei
ri ca relaii funcionale. n tot acest noian, din ce n ce mai dens i mai populat
cu ecuaii, este normal ca reprezentanii unor curente de inspiraie sociouman sau
de sorginte politic s nu mai discearn raiunea care duce la aciune economic.
Criticile care se aduc implementrii instrumentelor matematice n tiina
economic nu sunt nefondate, mai ales din perspectiva aplicrii acestor
instrumente. Multe modele matematice sunt construite n nite ipoteze stricte
asupra variabilelor folosite (exemplu: modelul Cox-Ross-Rubinstein de evaluare a
derivatelor financiare), orice relaxare a uneia dintre ipoteze trebuie operat i n
cuprinsul modelului, altfel acesta i pierde total validitatea. Aplicarea oarb a
modelelor fr verificarea n prealabil a satisfacerii ipotezelor duce la concluzii
false, care, n context economic, se concretizeaz n pierderi financiare
importante. Astfel, susintorii raionalismului n tiina economic trebuie s
mprumute i rigoarea matematic specific lucrului cu ipotezele, nu doar
enunarea rezultatelor, pentru c altfel se ajunge la o problem de forme fr fond.
De asemenea, datorit specificului economiei ca realitate aflat n continu
transformare, este aproape imposibil s se defineasc o structur imperturbabil,
de tip axiomatic, care, implementat ntr-un sistem logico-deductiv, s dea natere
unui set de teoreme economice. Fiecare tiin trebuie s foloseasc metodele
proprii i doar s mprumute de la alte domenii instrumente sau tehnici utile
cercetrii i descoperirii de rezultate, o ncadrare ntr-un ablon nefiind de dorit.
Necesitatea matematicii n economie poate fi argumentat prin utilitatea
acesteia pentru a nu fi acuzai de poliloghie, dei, conform lui Paul Samuelson
(Samuelson, 1952), Matematica este un limbaj i orice text matematic poate fi
exprimat, cu suficiente explicaii, n limbaj curent. Aadar, putem nelege
utilizarea matematicii n economie ca o dovad de cultur i concizie, dar nu ca un
instrument care s ofere o hain de tiinificitate unui discurs altfel gol. De aceea,
n momentul n care decidem s utilizm acest limbaj special i specializat, trebuie
s ne conformm complet regulilor acestuia, adic s stabilim exact ipotezele n
care lucrm, s ne asigurm c noiunile folosite sunt bine definite din punct de
vedere matematic (exemplu: nu mprim la cantiti care pot fi nule). Pe scurt,
utilizarea matematicii n economie este similar cu folosirea de citate din limbi
strine, adic trebuie s ne asigurm c acestea sunt potrivite contextului i c
gramatica utilizat este cea corect.
Despre suficien, discuiile sunt mai nuanate, pornind tocmai de la ideea c
aproape orice concept economic poate fi exprimat n limbaj curent. Astfel, este
necesar erudiie n multiple domenii pentru a avea capacitatea de a selecta care
aspecte merit ilustrate folosind noiuni matematice i altele care trebuie explicate
fcnd apel, poate, la politic, la doctrine, la filozofie sau la cultur.
Practica a relevat faptul c limitarea la o simpl aritmetic nu este de dorit
ns, simultan, utilizarea unor concepte extrem de abstracte cum ar fi analiza
119
120
Silvia Palac
121
121
122
Silvia Palac
lui von Neumann (Neumann, The Mathematician, 2004) sau al lui Samuelson
(Samuelson, 1952).
O istorie a ideilor din epoc, a disputelor i a noilor curente se poate
consulta n (Weintraub, 2002).
Criticile aduse acestui nou curent vin tot din partea colii Austriece, prin
discursul lui Hayek asupra irelevanei modelelor matematice prin ipotezele lor,
att n micro, ct i n macroeconomie (Hayek, 1952), ct i prin opera lui von
Mises i a discipolului su, Rothbard care, ancorat n praxeologie, aduce trei
capete de acuzare majore n utilizarea matematicii n economie (Mises, 1996).
Primul se refer la faptul c statistica este potrivit pentru a reda istoria economiei
i nu pentru a face predicii, dat fiind faptul c nu poate fi satisfcut ipoteza
ceteris paribus. Urmtoarea acuz se refer la acceptarea tacit a utilizrii
monedei n orice relaie economic, aceasta fiind singura expresie a valorii.
Ultima, i poate cea mai important acuz, se refer la dorina economitilor de
inspiraie neoclasic i neokeynsianist s realizeze un demers tiinific n
economie asemntor cu cel din fizic, aciune considerat imposibil, deoarece
tiina economic studiaz fiine umane, care, n esen, sunt unice, irepetabile, nu
lucruri care au un comportament replicabil.
O nou paradigm despre rolul matematicii n tiina economic este
introdus de Nicolae Georgescu-Roengen, n forma bioeconomiei (GeorgescuRoengen, Legea entropiei i procesul economic, 1970). De formaie neoclasic,
matematician de profesie, acesta reuete s depeasc simpla modelare a
fenomenelor economice prin ecuaii i avanseaz ideea c sistemul economic este
un tot unitar, aflat ntr-un schimb permanent de informaie cu mediul nconjurtor,
ntr-o evoluie continu care nu conduce la echilibru. El mprumut att de la
neoclasici instrumentul matematic, ct i de la coala Austriac interesul pentru
individ, unind aceste dou concepte pornind de la o lege a fizicii.
Astfel, se contureaz valsul cunoaterii, n trei pai: modelarea proceselor
economice pornind de la asemnarea cu procesele fizice, ndeprtarea de aceast
viziune prin respingerea de ctre coala Austriac a modelelor matematice
propuse de neoclasici, revenirea la ideea de a pleca de la concepte care i au
originea n fizic pentru a descrie tranziiile proceselor economice.
Analiza subiectului - ntre uz i abuz
Discuia asupra utilizrii matematicii n economie a nscut controverse, a
pus bazele unor coli de gndire economic i a animat cercettorii pentru a
dezbate necesitatea unui asemenea demers, mai mult dect n oricare alt tiin.
Tabloul creat capt uneori chiar accente groteti, deoarece, prini n verva
argumentelor pro sau mai ales contra acestor practici, exponenii unei tabere sau a
123
123
124
Silvia Palac
125
125
126
Silvia Palac
succesive ale agentului economic care depind la fiecare pas de micarea anterioar
a adversarului, modeleaz piaa mult mai apropiat de realitate. Mai mult, teoria
neoclasic nu explic creterea unei firme, ntruct situaia de echilibru asigur
doar subzistena marginal, o stare care, n lumea economic real, nu este scopul
ultim.
Coborm pentru moment din sfera ideilor i ne cufundm n cotidian, n
acea microeconomie dictat de consumator productorului. La acest nivel simplu,
poate fr a avea o formaie n domeniul matematicii, productorul i exprim
dezideratele n termeni precii, numerici, de minimizare/maximizare procentual a
costurilor/profitului.
Suntem exact n spaiul contraargumentului pentru nvinuirea matematicii
de abstractizare, de rupere de realitate. Fr ajutorul matematicii, al utilizrii
datelor, productorul nu va avea niciun indiciu despre dorinele consumatorului,
despre volumul produciei, nu va avea un instrument pe care s i fundamenteze
deciziile zilnice. Iar, ntr-un final, orict de seductoare ar fi la nivel intelectual
discuia despre tiina economic, nu trebuie uitat c aceasta este un organism viu,
care triete prin milioanele sale de celule: productori i consumatori.
n aceast lume vorace a pieei reale, distanat de discuiile de ordin
epistemologic, matematica este folosit n economie mai ales prin analiza de tip
input-output, prin elemente de programare liniar, care s ofere rspunsuri
numerice problemelor cotidiene, att de necesare diverselor industrii. Privit din
aceast perspectiv, economia este preponderent cantitativ, att la nivel micro,
ct i la nivel macro, atunci cnd ne referim la decizii guvernamentale care
privesc economia unei ri, a unei regiuni. Deciziile (chiar de natur calitativ) se
iau cu ajutorul cifrelor, iar cifrele rezult din algoritmi i modele matematice.
Adecvarea acestora la realitate i posibile urmri dezastroase ale neadecvrii
reprezint sursa ideii c matematica este un domeniu care nu ar trebui s
prseasc aria abstractului.
Recent, modelele matematice au fost acuzate (Krugman, 2009) ca fiind
sursa crizei economice care a nceput n 2007 n Statele Unite ale Americii, ns
nimeni nu a acuzat utilizarea lor haotic, lipsa ajustrilor modelului pentru a
corespunde realitilor. Practic, modelele de evaluare a derivatelor financiare, care
sunt numite responsabile pentru c ar fi condus la criza economic, au fost
dezvoltate pornind de la opiuni sau contracte la termen asupra unor bunuri reale.
Cnd se aplic aceleai modele pornind de la derivate, obinnd contracte derivate
asupra unor derivate financiare, i chiar se repet de mai multe ori acest procedeu,
violndu-se astfel ipotezele modelului aplicat, putem vorbi despre un calcul pur
formal, un exerciiu mintal, care, din pcate, transpus n realitate a condus la un
dezastru financiar. Nu este suficient s aplicm algoritmul, s introducem n
computere datele i s apsm butonul pentru a obine rezultatele. Este necesar s
127
nelegem c ipotezele unui model reprezint piatra lui de temelie, n lipsa creia
tot ansamblul are rezisten nul.
La fel cum nu modelul matematic dicteaz complet aciunea agentului
economic, ci omul, la fel, nu modelul matematic a provocat criza financiar, ci
omul, care l-a utilizat haotic, infirmnd prima ipotez: raionalitatea.
O alt acuz adus utilizrii matematicii n tiina economic este legat de
faptul c aceasta conduce la formalizare, la introducerea de simboluri cu neles
uneori vag, care, n loc s aib rolul de a clarifica expunerea, au efectul contrar.
Aceast critic poate fi admis din dou perspective, care in fie de emitorul, fie
de receptorul mesajului i se refer la imposibilitatea stabilirii unui cod de
comunicare comun, fapt datorat, cel mai probabil, slabei pregtiri n domeniu a
cel puin unuia dintre ei.
Utilizarea matematicii n economie nu nseamn, automat, un statut
privilegiat pentru autorul acelor idei, ntruct, aa cum n exprimarea n limbaj
curent exist virtuoi, dar i cei care nu se pot face nelei, la fel, n exprimarea
simbolic a matematicii, pot exista demersuri de claritatea cristalului sau ncercri
demne de ignorat.
Ceea ce este de reinut este c, dei introducerea ecuaiilor n discursul
economic poate facilita acceptarea de ctre comunitatea tiinific a ideilor,
matematica reprezint un ornament dificil de asortat i care trebuie arborat doar
de ctre cunosctori, altfel, gnditorul risc blamarea din partea ambelor tabere,
matematicieni i economiti.
Celor care susin eradicarea matematicii din tiina economic le propunem
n continuare un experiment mental, care are rolul de a demonstra, cel puin
parial, necesitatea matematicii n economie. Pentru a fi n acord cu tema, vom
folosi metoda reducerii la absurd, specific demonstraiei matematice.
Ne propunem s tergem economitii care au fcut uz de matematic n
scrierile lor. Presupunem (prin reducere la absurd) c acetia nu au existat, nu au
scris i, ca atare, nu au influenat alte generaii de gnditori. Astfel, ncepem prin
a-i anula pe Walras, Edgeworth i Jevons i, automat, vor disprea Pareto i
Marshall. Dispar astfel teoriile (inutile) ale utilitii i echilibrului, ceea ce poate
prea un ctig. tiina economic ar avea libertatea s se cldeasc pe alte
fundamente, care s serveasc mai bine empiricul, s se apropie mai mult de
natura uman, lipsind corsetul de ecuaii.
Totui prin aceast micare tocmai am anulat un Keynes, un Schumpeter,
un Georgescu-Roengen. Mai mult, poate prin aceast micare anulm chiar coala
Austriac deoarece, desfiinnd curentul de gndire neoclasic, austriecii nu ar avea
cui s opun propria optic, fr stimularea produs de modelele matematice
grosolane de producie neoclasic, aceasta poate nu ar fi gsit motivaia s expun
elegant contraargumente.
127
128
Silvia Palac
129
129
130
Silvia Palac
131
Bibliografie
Arrow, K.J., Debreu., G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy,
Econometrica, pp. 265-290
Beed, C., Kane, O. (2007). What Is the Critique of the Mathematization of Economics?, Kyklos ,
pp. 581-612
Bourbaki, N. (1950). The Architecture of Mathematics, American Mathematical Monthly,
pp. 221-232
Counot, A. (1838). Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses
Edgeworth, F.Y. (1881). Mathematical Psychics: An essay on the application of mathematics to
the moral sciences, London
Friedman, M. (1953). Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press
Georgescu-Roengen, N. (1970). Legea entropiei i procesul economic, Editura Politic, Bucureti
Georgescu-Roengen, N. (1979). Methods in Economic Science, Journal of economic Issues,
pp. 317-329
Hayek, F. (1952). The Counter-revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, New York
Ingersoll, J. (1987). Theory of Financial Decision Making, Rowman and Littlefield
Jevons, W. (1862). Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy,
Journal of the Royal Statistical Society, pp. 282-287
Joel, F. (1983). Mathematical Methods of Economics, The American Mathematical Monthly,
pp. 229-244
131
132
Silvia Palac
Keynes, J.M. (1921). A Treatise on Probability, Macmillan
Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan
Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan
Krugman, P. (2009, 09 06). How Did Economists Get It So Wrong?, Retrieved 12 15, 2011, from
http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/Econ100A/krugman_macro.pdf:
http://www.csus.edu/indiv/d/dowellm/Econ100A/krugman_macro.pdf
Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, In
Musgrave, Criticism and Growth of Knowledge (pp. 91-195), Cambridge: Cambridge
University Press
Lakatos, I. (1980). Mathematics, science and epistemology, Cambridge University Press
Marshall, A. (1890). Principles of Economics
Matthew, R. (2002). Mathematicians as Great Economists: John Forbes Nash Jr., Agenda,
pp. 121-124
McCloskey, D. (1983). The Rethoric of Economics, Journal of Economic Literature, 21 (2),
pp. 481-517
Menger, C. (1871). Grundstze der Volkswirtschaftslehre, Viena
Mises, L. v. (1978). Epistemological Problems of Economics, New York: New York University
Press
Mises, L. v. (1996). Human Action (4 ed.), San Francisco: Fox & Wilkes
Morgenstern, O. (1963). Limits to the Uses of Mathematics in Economics, Princeton University
Press
Neumann, J. v. (2004). The Mathematician. In R. Ayoub, Musings of the masters: an anthology of
mathematical reflections, pp. 169-185, MAA
Neumann, J. v., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press
Samuelson, P. (1952). Economic Theory and Mathematics an Appraisal, American Economic
Review, 42 (2), pp. 56-66
Schumpeter, J.A., Schumpeter, E.B. (1954). History of Economic Analysis, Routledge
Schumpeter, J.A., Schumpeter, E.B. (1954). History of Economic Analysis, Routledge
Walras, L. (1883). Thorie mathmatique de la richesse sociale, Paris: Guillaume
Weintraub, R. (2002). How Economics Became a Mathematical Science, London: Duke University
Press