Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Econo Me Trie
Econo Me Trie
Econo Me Trie
Obiective
Aceast tem v ajut s cunoatei conceptul de econometrie, obiectul de studiu al
econometriei, principalele noiuni folosite n econometrie, pachetele de programe
specializate utilizate n econometrie precum i noiunile specifice cu care lucreaz
econometria.
1.
2.
3.
4.
Bibliografie
Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este unul
dintre cele mai utilizate n analiza statistic a datelor. Programul este utilizat
astzi n marketing, cercetare experimental, educaie, sntate etc. n afar de
analizele statistice posibile, programul are componente puternice pentru
managementul datelor (selectare, reconfigurare, creare de date noi) i pentru
documentarea datelor (exist un dicionar metadata, care reine caracteristici
ale datelor). Se mai poate aduga flexibilitatea privind tipurile de date
acceptate ca i modulul de construire a rapoartelor.
TEST DE AUTOEVALUARE
Obiective
Aceast tem v ajut s cunoatei conceptul de model econometric i care este rolul
acestuia, modelele econometrice folosite n cadrul modelrii econometrice, tipologia unui
model econometric precum i etapele modelrii econometrice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bibliografie
n cea de-a treia etap are loc operaionalizarea modelului econometric: analiza
modelului; utilizarea modelului n prognoze; utilizarea modelului n simulri.
Etapele modelrii econometrice moderne:
n prima etap are loc cunoaterea detaliat a realitii sistemului care se
modeleaz.
n cea de-a doua etap are loc asigurarea seriilor de date statistice.
n etapa a treia se estimeaz modelul econometric.
n etapa a patra se stabilesc rezultatele empirice
n etapa a cincea se testeaz ipotezelor statistice
n etapa a asea se testeaz modelul n ansamblul su
n ultima etap are loc validarea sau invalidarea modelului
colectiviti. f i
ni
100
ni
Greutatea specific (gi) sau cota parte a unei variante ntr-o populaie
statistic: g i
xi
100
xi
12
APLICAII REZOLVATE
13
TEST DE AUTOEVALUARE
Obiective
Parcurgerea acestei teme v ajut s putei formula seturi de ipoteze, identifica i interpreta
corect distribuiile normale sau clasice, defini corect pragul de semnificaie, s cunoatei
testele statistice precum i s formulai reguli de decizie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bibliografie
15
Ipoteza adevrat
H0
H1
H0
Decizie corect
(probabilitate 1-)
H1
Decizie corect
(probabilitate 1-)
17
xX
2
xX
2
n
testul z bilateral:
xX
2
n
n cazul n care avem dou eantioane de volum mare (n1 > 30 i n2 > 30) cu
2
x1 x 2
12 22
n1 n2
b) testul statistic t sau testul diferenei dintre dou medii
Ipotezele admisibile pentru fiecare tip de test:
testul t unilateral dreapta: H0: x X i H1: x X
testul t unilateral stnga: H0: x X i H1: x X
testul t bilateral: H0: x X i H1: x X
unde: X este media teoretic iar x este media seleciei
19
xX
2
n 1
xX
2
n 1
testul t bilateral:
xX
2
n 1
t
n 1;1
n cazul n care avem dou eantioane de volum mic (n1 < 30 i n2 < 30) cu mediile
x1 x 2
S 12 S 22
n1 n2
c) testul statistic 2 pentru verificarea disperisiei unei populaiei
Testul statistic 2 este utilizat pentru a verifica dac distribuia unei
populaii se abate semnificativ de la repartiia normal sau dac repartiia empiric
difer de repartiia teoretic.
este: c
n 1s 2
2
20
teoretic ; .
unde: este numrul gradelor de libertate i este r l 1, r este numrul de grupe, l
este numrul parametrilor repartiiei.
2
12 22
Etapa 2: Se stabilete valoarea teoretic a testului statistic: F;1;2 unde: 1
= n1 1, n1 volumul primului eantion;
2 = n2 1, n2 volumul celui de-al II-lea eantion.
2
S
Etapa 3: Se determin valoarea empiric a testului statistic: Fc 1 ;
S 22
21
APLICAII REZOLVATE
22
este statistic semnificativ. Ipoteza nul nu este confirmat. Deci se poate spune
c media aritmetic a creterii n greutate pentru dieta A este mai mic
semnificativ dect media aritmetic a creterii n greutate pentru dieta B cu o
eroare = 0,05
t critic one-tail = 1,734. Dac t stat t critic onetail se poate spune c media
aritmetic a creterii n greutate pentru dieta A este mai mic semnificativ
dect media creterii n greutate pentru dieta B.
Probabilitatea two-tail este 0,063. Deoarece probabilitatea obinut este mai
mare dect 0,05 se poate trage concluzia c testul two-tail este statistic
nesemnificativ.
t critical two-tail = 2,1. Dac t stat [ t critic onetail ,t critic one tail ] se poate
spune c media aritmetic a creterii n greutate pentru dieta A este mai mic
semnificativ dect media aritmetic a creterii n greutate pentru dieta B
b) Se poate afirma dac tipul dietei influeneaz sau nu creterea n greutate a
persoanelor?
Etapa 1: Se stabilete ipoteza nul: H0 : tipul de diet nu influeneaz
semnificativ creterea n greutate i ipoteza alternativ H1 tipul de diet
influeneaz semnificativ creterea n greutate
Etapa 2: Se stabilete testul statistic n continuare vom folosi testul
statistic F.
Etapa 3: Se stabilete valoarea teoretic a testului statistic F;1;2 pentru un
prag de semnificaie =0,05 i cu un numr de grade de libertate 1 = 2 1
= 1 i 2 = 20 2 = 18; F0,05;1;18 = 4,41
Etapa 4: Se calculeaz valoarea testului statistic folosind pachetele de
programe din Excel sau Eviews
24
Count
Sum
10
100
10
147
SS
110,45
508,1
618,55
df
1
18
19
Average
10
14,7
MS
110,45
28,22778
Variance
10,44444
46,01111
F
3,912812
P-value
0,063434
F crit
4,413873
Tabelul nr. 3.3. Evoluia omajului BIM n perioada 1996 2010 mii
omeri
1996
378,66
Masculin
369,4
Feminin
continuare tabel
2004
490,8
Masculin
308,73
Feminin
1997
343,23
321,46
1998
386,5
301,9
1999
438,3
307,23
2000
456,25
319,22
2001
413,87
297,43
2002
494,08
351,2
2005
420,32
284,14
2006
452,41
275,97
2007
398,67
242,27
2008
369,23
206,32
2009
423,76
256,93
2010
436,71
288,44
2003
408,01
283,75
26
27
Feminin
294,2927
1650,588
15
Deoarece valoarea calculat a testului t este 8,316 este mai mare dect
valoarea teoretic a testului t0,05;28 = 2,05 respectiv probabilitatea (0) este mai mic
dect pragul de semnificaie = 0,05 se poate spune c c media aritmetic a
brbailor omeri este mai mare semnificativ dect media aritmetic a femeilor
omere.
29
Count
15
15
SS
119879
48532,55
168411,6
Sum
6310,8
4414,39
df
1
28
29
Average
420,72
294,2927
Variance
1816,022
1650,588
MS
119879
1733,305
F
69,1621
P-value
4,76E-09
F crit
4,195972
TEST DE AUTOEVALUARE
32
APLICAII PROPUSE
1. Tabelul nr. 3.4. Evoluia omajului BIM n perioada 1996 2010 mii
persoane
Urba n
1996
507,39
1997
460,61
1998
492,76
1999
547,31
2000
592,74
2001
547,46
2002
580,94
2003
489,06
Rural
240,66
204,07
195,64
198,22
182,73
163,84
264,33
202,70
Urba n
2004
517,41
2005
472,57
2006
480,41
2007
421,87
2008
370,34
2009
442,50
2010
505,96
Rural
282,12
231,89
247,96
219,08
205,21
238,18
219,19
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Pentru 20 de magazine situate n zona central, semicentrala i periferic a unui
ora, se cunosc valorile vnzrilor (mil. RON):
Tabelul nr. 3.5. Valorile vnzrilor n funcie de zona de amplasare
Zona
Central
Semicentrala
Periferic
33
Obiective
Abilitatea de a identifica, specifica, parametriza i testa modelul econometric de regresie
unifactorial, cunoaterea ipotezelor, testelor i metodelor de validare a unui model,
nsuirea practic a modelrii econometrice unifactoriale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bibliografie
Andrei T., Stancu S., Iacob Al., Tua E. Introducere n econometrie utiliznd Eviews,
Editura Economic, Bucureti, 2008;
Andrei, T. Statistic i econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2003.
Andronache C., Svoiu Gh. Exploratory Domains of Econophysics. News EDEN I &
II, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
Lmtic M. Modelare econometric Suport de curs, 2009;
Meter I. Econometrie, Editura Universitii din Oradea, 2007;
Pecican E. Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2007;
Svoiu Gh., Neculescu C. Econometrie, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
Tomescu C. Econometrie, Editura Academic Brncui, 2007;
Vasiliu D. Bazele matematice ale econometriei, Editura Universitii Titu Maiorescu,
Bucureti, 2007;
***Anuarul Statistic al Romniei, Editura INS, Bucureti, 2006 2010;
*** Raport Anual 1999 - 2011, BNR
*** Buletin Lunar 1999 2012, BNR
funcii liniare;
funcii neliniare.
Cele mai utilizate funcii matematice sunt:
funcii liniare
35
sau y = a + blogx +
Funcia
sau y = axb
i
putere:
axbu
1
b u
x
1
Funcia loginvers: log y a b u
x
Funcia invers: y a
1
b
x
1
log y a b
x
y a
y t a b xt
38
respectiv a i b
unde: t sunt valorile variabilei reziduale iar t sunt estimaiile valorilor variabilei
reziduale.
Pentru a calcula estimatorii parametrilor modelului se utilizeaz metoda
celor mai mici ptrate care const n a minimiza funcia:
n
n
F ( a ,b ) y t - y t 2 min F ( a ,b ) yt - a - bxt
t 1
2 min
t 1
n
F ( a , b )
2 yt
a
t 1
n
F ( a, b ) 2
yt
b
t 1
- a - b x t 1 0
- a - b x t xt 0
a x b x 2 x y
t
t
t
t
t 1
t 1
t 1
t yt yt
relaie:
S 2
2
yt yt
, unde k este
nk
numrul parametrilor.
iar abaterea medie ptratic a variabilei reziduale este: S
39
S 2
2
2
dispersia estimatorului a : S a S
S a2
dispersia estimatorului b : S 2 S 2
b
2
xt x t
x
xt x t
S b2
date de relaia: y t a xt
n
F (log a ,b ) log yt - loga - b log xt
2 min
t 1
n
F (log a ,b )
2
log y t - loga - b logxt 1 0
log a
t 1
n
F (log a ,b )
2
log
y
log
a
- b logxt log xt 0
t
b
t 1
40
n
n
log y t
n log a b log xt
t 1
t 1
Rezult sistemul de ecuaii:
n
n
n
log
a
log
x
b
log
x
log xt log y t
t
t
t 1
t 1
t 1
t yt yt
relaie:
Funcia exponenial: yt = a b t
unde: yt i xt sunt valorile empirice ale variabilelor iar a i b sunt parametrii
modelului;
Acest model econometric neliniar se transform n model liniar prin
logaritmare: log y = log a + x log b + log
Valorile teoretice ale variabilei y obinute numai n funcie de valorile
b , sunt date de relaia: y t a b xt
unde: t sunt valorile variabilei reziduale iar t sunt estimaiile valorilor variabilei
reziduale.
Estimarea parametrilor modelului econometric se realizeaz cu ajutorul
n
t 1
2 min
t 1
n
F (log a , log b )
2
log y t - loga - xt logb 1 0
log a
t 1
F (log a , log b )
2
log y t - loga - xt logb xt 0
log b
t 1
41
log y t
n log a log b xt
t 1
t 1
Rezult sistemul de ecuaii:
n
n
n
log
a
x
log
b
x
xt log y t
t
t
t 1
t 1
t 1
x
ale variabilei endogene, y t , cu ajutorul relaiei: y t a b t
M.C.M.M.P.: F ( a ,b , c ) y t - y t min
t 1
F ( a ,b ,c ) y t - a - b xt c x t2
t 1
min
n
F ( a ,b , c )
2
yt - a - b xt c xt2 1 0
t 1
n
F ( a ,b , c )
2
yt - a - b xt c xt2 xt 0
t 1
F ( a ,b , c )
2
y
a
- b xt c xt2 xt2 0
c
t 1
n
n
n
yt
na b x t c xt 2
t 1
t 1
t 1
n
n
n
n
2
3
xt c
xt
xt y t
a x t b
t 1
t 1
t 1
t 1
n
n
n
n
2 3 4
xt 2 yt
a
x
b
x
c
x
t
t
t
t 1
t 1
t 1
t 1
Se determin estimaiile parametrilor a, b i c.
42
1
1
x
iar S S
S
b
2
2
n
xt x t
xt x t
zt
xt m
; unde: m este media iar este abaterea medie ptratic
nt n pt 2
n pt
care valoarea calculat a testului c este mai mare dect valoarea tabelar, atunci
ipoteza de normalitate a variabilei aleatoare se respinge i modelul nu este corect.
n aceast a doua situaie sunt necesare corecii, fie n sensul suplimentrii
factorilor de influen, fie n sensul creterii volumului eantionului de date pe care
se face analiza.
A treia etap de verificare a modelului econometric de regresie unifactorial
const n verificarea ipotezei de autocorelare a variabilei aleatoare .
Verificarea ipotezei de autocorelare a variabilei aleatoare se realizeaz cu
ajutorul testului Durbin Watson. Acest test const n parcurgerea urmtorilor pai:
Pasul 1. Se stabilete ipoteza nul H0 conform creia variabila aleatoare este
autocorelat;
Pasul 2. Se determin valoarea calculat a testului, d, dup relaia:
n
t t 1 2
dc t 2
t2
t 1
44
Pasul 3. Se determin din tabelele statistice aferente testului Durbin Watson dou
valori tabelare, una inferioar i alta superioar, notate dL i dU. Cele dou valori se
iau din tabele n funcie de pragul de semnificaie al testului ( = 0,05 sau 0,01), n
funcie de numrul de observaii, n, precum i n raport de numrul de variabile
exogene, k;
Pasul 4. Se compar valoarea calculat a testului statistic Durbin Watson, dc, cu
cele dou valori tabelare i pot rezulta trei situaii:
dac dc < dL, nseamn c ipoteza autocorelrii variabilei aleatoare se accept.
n acest caz valorile variabilei aleatoare sunt dependente una fa de cealalt,
deci datele din eantioane sunt dependente unele de altele i modelul trebuie
corectat;
Pentru corectarea modelului econometric se parcurge urmtorul algoritm
de corecie:
se stabilete funcia de regresie: t = r t-1 + ut unde: r este panta
funciei de regresie, iar ut este perturbaia aferent acestei funcii.
Panta funciei de regresie, r, poate fi determinat cu ajutorul relaiei:
n
t t 1
r t 2
t2
t 1
a
S a
i t c
S b
Pasul 1. Se stabilete ipoteza nul, H0, conform creia modelul este irelevant
Pasul 2. Se stabilete pragul de semnificaie al testului,
Pasul 3. Se determin valoarea calculat a testului F folosind relaia:
Fc
s 2y / x
s2
APLICAII REZOLVATE
47
Venitul disponibil
82157,4
120302,1
158891,5
202515,2
255243,8
292664,7
349557,3
417137,3
522060
502800,6
519981,2
xt + t i y t a b xt
Se alege opiunea Data Data Analysis Regression
48
SUMMARY OUTPUT
A.
Bonitatea modelului
Regression Statistics
Multiple R
0,998155
R Square
0,996314
Adjusted R Square
0,995904
Standard Error
Observations
7402,35
11
49
B.
Descompunerea variantei totale, testul F
ANOVA
df
SS
MS
Significance
F
Regression
Residual
9 4,93E+08 54794789
Total
10 1,34E+11
Standard
Coefficients
Error
t Stat
2,9E-12
Intercept
8828,726
5001,946
1,765058 0,111371
-2486,46
20143,91
Venitul disponibil
0,709414
0,014384
49,32019
0,676875
0,741952
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Residuals
2,9E-12
C.
Estimaii pentru
coeficieni, erorile lor
standard,
testul t, intervale de
ncredere
67112,3
-3653,3
94172,67
-2454,07
121548,5
-4652,82
152495,8
-3099,97
D.
189902,2
1596,846
216449
10479,65
256809,4
11631,87
304751,6
5897,293
379185,2
1922,901
10
365522,3
-8453,02
11
377710,5
-9215,37
50
y t a b xt const n:
Verificarea semnificaiei celor doi estimatori: a i b .
Pai parcuri pentru a verifica semnificaia parametrilor cu ajutorul testului
Student sunt urmtorii:
Pasul 1. Se stabilete ipoteza nul H0 conform creia estimatorii parametrilor nu
difer semnificativ de zero.
51
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
52
ultimul an
primul an
xt + t i y t a b xt
Se definete ecuaia de regresie: Quick Estimate Equation: consum c venit
Rezultatele estimrii, utiliznd pachetul de programe EViews sunt urmtoarele:
modelul
y t a b xt se parcurg urmtoarele etape:
t t 1
r
t 2
n
= 0,63
t2
t 1
56
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
b
tc
deoarece
TEST DE AUTOEVALUARE
APLICAII PROPUSE
1999
2000
55191
80985
-2506
-4293
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
117946 152017 197428 247368 288955 344651 416007 514654 491274 522561
-8972
-8548
-14761
-22238
-29370
-41405
-57789
-67114
-29192
-27055
Milioane lei
Rata
Efectul de
rentabilitatii
prghie
activelor
Rata
rentabilitatii
financiare
Rata
profitului
Rata
utilizarii
activelor
Profitul
net
Venituri Active
totale
totale
Capital
propriu
2000
8,62
1,5
12,5
10,75
1,08
221
158
14736
1267
2001
12,1
3,1
21,8
53,8
2,64
677
576
21844
2643
2002
11,6
2,6
18,3
62,68
2,12
801
654
30791
3572
2003
10,9
2,2
15,6
88,92
1,70
815
630
37041
4037
2004
8,9
15,6
90,9
1,39
1055
735
52759
4711
2005
9,18
1,6
12,7
66,25
1,17
1156
844
72264
6648
2006
8,63
1,3
10,3
44,84
0,89
1220
831
93847
8071
2007
7,32
1,01
9,43
27,43
0,66
1048
683
103804
7242
2008
8,13
1,56
17,04
47,61
1,36
1874
1632
120146
9577
2009
7,55
0,25
2,89
10,98
0,27
366
396
146367
13717
2010
8,11
0,16
1,73
8,78
0,18
263
299
164344
17306
61
Cuprins
5.1. Specificarea i identificarea modelului econometric de regresie multifactorial
5.2. Estimri ale parametrilor n modelul econometric de regresie multifactorial
5.3. Verificarea statistica a modelului multifactorial
Obiective
Formarea capacitii de a construi prin iteraii modele econometrice de regresie
multifactorial din modele unifactoriale, dezvoltarea unor abiliti de a depista fenomenul
de multicoliniaritate (situaia n care variabilele exogene ale modelului econometric sunt
corelate puternic), precum i de a-l ameliora sau atenua ntr-o ct mai mare msur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bibliografie
Andrei T., Stancu S., Iacob Al., Tua E. Introducere n econometrie utiliznd
Eviews, Editura Economic, Bucureti, 2008;
Andrei, T. Statistic i econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2003.
Andronache C., Svoiu Gh. Exploratory Domains of Econophysics. News EDEN
I & II, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
Lmtic M. Modelare econometric Suport de curs, 2009;
Meter I. Econometrie, Editura Universitii din Oradea, 2007;
Pecican E. Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2007;
Svoiu Gh., Neculescu C. Econometrie, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
Tomescu C. Econometrie, Editura Academic Brncui, 2007;
Vasiliu D. Bazele matematice ale econometriei, Editura Universitii Titu
Maiorescu, Bucureti, 2007;
***Anuarul Statistic al Romniei, Editura INS, Bucureti, 2006 2010;
*** Raport Anual 1999 - 2011, BNR
*** Buletin Lunar 1999 2012, BNR
62
xk
63
unde:
t = 1, n ; n este numrul de termeni ai seriei statistice
j = 1, k ; k este numrul de variabile exogene
Coeficienii de regresie (b1, b2, , bn) msoar influena fiecreia dintre
cele n caracteristici factoriale asupra rezultativei y.
Estimarea parametrilor modelului econometric de regresie liniar
multifactorial se realizeaz cu metoda celor mai mici ptrate, metod care a fost
prezentat n capitolul 4
Conform principiului metodei celor mai mici patrate vom avea:
n
t 1
t 1
yt yt 2 yt b0 b1 x1t
b2 x 2t bk x kt
2 min
nivelurilor variabilelor exogene x1t, x2t, ...xkt iar b0 ,b1 ,b2 ,bk sunt estimatorii
parametrilor b0, b1, b2, ... bk
Se obine sistemul de ecuaii:
b0
b0
b0
b0
yt yt 2
n k 1
zt
66
xt m
;
c2
nt n pt 2
n pt
care valoarea calculat a testului c este mai mare dect valoarea tabelar, atunci
ipoteza de normalitate a variabilei aleatoare se respinge i modelul nu este corect.
n aceast a doua situaie sunt necesare corecii, fie n sensul suplimentrii
factorilor de influen, fie n sensul creterii volumului eantionului de date pe care
se face analiza.
A treia etap de verificare a modelului econometric de regresie multifactorial
const n verificarea ipotezei de autocorelare a variabilei aleatoare .
Verificarea ipotezei de autocorelare a variabilei aleatoare se realizeaz cu
ajutorul testului Durbin Watson. Acest test const n parcurgerea urmtorilor pai:
Pasul 1. Se stabilete ipoteza nul H0 conform creia variabila aleatoare este
autocorelat;
Pasul 2. Se determin valoarea calculat a testului, d, dup relaia:
n
t t 1 2
dc
t 2
n
t2
t 1
Pasul 3. Se determin din tabelele statistice aferente testului Durbin Watson dou
valori tabelare, una inferioar i alta superioar, notate dL i dU. Cele dou valori se
iau din tabele n funcie de pragul de semnificaie al testului ( = 0,05 sau 0,01), n
funcie de numrul de observaii, n, precum i n raport de numrul de variabile
exogene, k;
Pasul 4. Se compar valoarea calculat a testului statistic Durbin Watson, dc, cu
cele dou valori tabelare i pot rezulta trei situaii:
dac dc < dL, nseamn c ipoteza autocorelrii variabilei aleatoare se accept.
n acest caz valorile variabilei aleatoare sunt dependente una fa de cealalt,
deci datele din eantioane sunt dependente unele de altele i modelul trebuie
corectat;
67
1
.
Valoarea mare a acestui factor (mai mare dect 10) denot coliniaritate
Eliminarea multicoliniaritii se face prin renunarea la una din cele dou variabile
independente corelate. Se vor exclude din model acele variabile care au tolerane
mici sau factori de inflaie mari.
A cincea etap de verificare a modelului econometric de regresie
multifactorial const n verificarea semnificaiei parametrilor.
Pai parcuri pentru a verifica semnificaia parametrilor cu ajutorul testului
Student sunt urmtorii:
Pasul 1. Se stabilete ipoteza nul H0 conform creia estimatorii parametrilor nu
difer semnificativ de zero.
Pasul 2. Se stabilete pragul de semnificaie al testului, ;
Pasul 3. Se calculeaz valorile testului Student pentru fiecare estimator n parte, ca
raport ntre valoarea absolut a parametrului estimat i eroarea sa standard,
conform relaiilor:
68
t ck
bk
S bk
Fc
s 2y / x1,x2 ,
s2
dac valoarea calculat a testului F este mai mic dect valoarea tabelar
( Fc F ;1 ; 2 ), atunci ipoteza nul H0 se accept, ceea ce nseamn c
modelul trebuie refcut. Acest lucru const fie n sensul alegerii altui factor
de influen (variabil exogen), fie n sensul alegerii unei alte funcii de
regresie;
dac valoarea calculat a testului F este mai mare sau egal cu valoarea
APLICAII REZOLVATE
Tabelul nr. 5.1. Indicatorii SCN n perioada 1990 2011 (mil. lei)
Ani
PIB
Consumul final
VAB
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
85,79
220,39
602,92
2003,57
4977,32
7648,90
11384,20
25529,80
37055,10
55191,40
80377,30
116768,70
152017,00
197427,60
247368,00
288954,60
344650,60
412761,50
514714,30
491273,70
513640,80
578551,90
67,95
167,25
464,25
1523,58
3845,24
6257,70
9713,80
21972,20
33311,20
49311,90
69587,40
100731,70
127118,80
168818,70
211054,60
251038,10
294867,60
344937,00
420917,50
402246,00
405422,40
441657,10
78,81
206,61
591,52
1857,92
4595,47
7209,30
10758,90
23691,20
33171,70
49144,00
72736,40
106120,00
136922,30
175640,90
220931,30
255232,70
304269,80
368356,30
458535,50
447847,20
471900,30
509350,70
Formarea bruta
de capital
16,98
31,7
115,68
358,37
1009,57
1610,5
2544,2
5431,3
6792,0
9707,6
15245,2
24171,4
32366,5
42496,6
53850,3
68526,6
88272,0
125645,3
164279,4
130602,6
116793,1
166675,70
Exportul net
-8,11
-8,67
-50,68
-99,6
-102,75
-382,90
-895,60
-1736,80
-2889,50
-2505,70
-4292,60
-8972,10
-8547,90
-14761,30
-22238,00
-29370,10
-41405,30
-57788,90
-67114,40
-30274,90
-27702,20
-29780,90
70
71
x1 + 1 i y a b x1 1
72
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,99855
R Square
0,997102
Adjusted R Square
0,996958
Standard Error
11215,93
Observations
22
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
1
20
21
SS
MS
F
8,66E+11 8,66E+11 6882,371
2,52E+09 1,26E+08
8,68E+11
Significance
F
7,36E-27
Intercept
Consumul final
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predicted PIB
-4328,37
-4205,01
-3836,05
-2520,08
364,0582
3360,991
7654,409
22882,68
36968,81
56846,04
82033,73
Residuals
4414,155
4425,397
4438,972
4523,646
4613,262
4287,909
3729,791
2647,119
86,29158
-1654,64
-1656,43
Observation
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Predicted PIB
120723,4
153503,4
205306
257774,5
307444,9
361893,1
424093
518481,4
495286,3
499232,3
544245,7
Residuals
-3954,74
-1486,41
-7878,44
-10406,5
-18490,3
-17242,5
-11331,5
-3767,13
-4012,64
14408,5
34306,23
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
b
estimatorul b =1,24 pentru care t c = 82,96 iar pb = 0
a nu
b difer
x2 + 2 i y a b x 2 2
75
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,999766
R Square
0,999532
Adjusted R
Square
0,999508
Standard Error
4509,469
Observations
22
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
1
20
21
Coefficients
Intercept
VAB
-0,33527
1,115891
SS
MS
F
Significance F
8,68E+11 8,68E+11 42679,04
8,96E-35
4,07E+08 20335308
8,68E+11
Standard
Error
t Stat
P-value
Lower 95%
Upper
95%
-2745,15 2744,481
1,104624 1,127159
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predicted PIB
87,60813
230,2191
659,7368
2072,902
5127,71
8044,461
12005,43
26436,47
37015,68
54839,03
81165,59
Residuals
-1,81813
-9,82905
-56,8168
-69,3317
-150,39
-395,561
-621,229
-906,671
39,42002
352,3676
-788,289
Observation
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Predicted PIB
118418,1
152790,1
195995,8
246535
284811,6
339531,7
411045,3
511675,5
499748,5
526589,2
568379,7
Residuals
-1649,36
-773,084
1431,763
832,9943
4142,956
5118,878
1716,202
3038,807
-8474,81
-12948,4
10172,16
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
t cb
a nu
77
x3 + 3 i y a b x3 3
78
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,986523
R Square
0,973228
Adjusted R Square
0,97189
Standard Error
34092,35
Observations
22
ANOVA
df
Regression
1
Residual
20
Total
21
Standard
Error
Coefficients
Intercept
Formarea bruta de
capital
SS
MS
8,45E+11 8,45E+11
2,32E+10 1,16E+09
8,68E+11
t Stat
F
Significance F
727,059
3,37E-17
P-value
Lower 95%
Upper 95%
18440,59
-1487
38368,18
3,480704
3,211434
3,749975
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predicted PIB
18499,69
18550,93
18843,24
19687,97
21954,61
24046,27
27296,2
37345,34
42081,53
52229,88
71504,62
Residuals
-18413,9
-18330,5
-18240,3
-17684,4
-16977,3
-16397,4
-15912
-11815,5
-5026,43
2961,524
8872,676
Observation
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Predicted PIB
102574,1
131098,8
166358,7
205877,6
256961,4
325689,3
455774,7
590248,6
473029,6
424962,8
598589,4
Residuals
14194,61
20918,19
31068,91
41490,44
31993,18
18961,28
-43013,2
-75534,3
18244,08
88677,96
-20037,5
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
b
estimatorul b =3,48 pentru care t c = 26,96 iar pb = 0
t cb
a nu
Pentru a determina valorile celor doi parametrii se aplic metoda celor mai
mici ptrate. Utilizarea acestei metode pornete de la urmtoarea relaie: y = a + b
x4 + 4 i y a b x4 4
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,869072
R Square
0,755286
Adjusted R
Square
0,743051
81
Standard Error
Observations
103073,9
22
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
Intercept
Exportul net
1
20
21
SS
MS
6,56E+11 6,56E+11
2,12E+11 1,06E+10
8,68E+11
F
Significance F
61,72815
1,54E-07
P-value
Lower 95% Upper 95%
0,139324
-15536,8
103105,3
1,54E-07
-11,251
-6,53011
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predicted PIB
43856,38
43861,36
44234,85
44669,78
44697,78
47188,47
51746,66
59225,39
69473,53
66061,33
81947,86
Residuals
Observation
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-43770,6
-43641
-43631,9
-42666,2
-39720,5
-39539,6
-40362,5
-33695,6
-32418,4
-10869,9
-1570,56
Predicted PIB
123551,2
119779,8
175020,4
241492,3
304900,6
411900,2
557559,4
640468,3
312944,8
290072,1
308552,9
Residuals
-6782,49
32237,18
22407,24
5875,655
-15946
-67249,6
-144798
-125754
178328,9
223568,7
269999
ntre exportul net i produsul intern brut exist o corelaie intens (are cea
mai mic intensitate dintre toate corelaiile prezentate) i invers (raportul de
corelaie este - 0,8691), deci dac exportul net scade, produsul intern brut crete.
Aproximativ 75,53% din variaia produsului intern brut este explicat de variaia
exportului net (coeficientul de determinaie este 0,7553). Eroarea standard a
regresiei (103073) este, ns, relativ mic n raport cu media produsului intern brut
(185600,2), deci, distorsiunile de estimare ale parametrilor modelului sunt destul
de mici.
Verificarea modelului econometric de regresie unifactorial de tip
liniar: y a b x4 const n:
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
b
tc
a nu
poate spune c variabila exogen (exportul net) are o influen semnificativ asupra
variabilei endogene (produsul intern brut).
Pe baza rezultatelor estimrii afiate de pachetul de programe Data
Analysis din Excel rezult modelul:
y = 43784,3 8,89 x4
La creterea cu o unitate a exportului net, produsul intern brut scade cu
8,89 uniti.
V. Analiza corelaiei dintre consumul final, valoarea adugat brut, formarea
brut de capital, exportul net i produsul intern brut
Modelul econometric de regresie multifactorial care descrie legtura dintre
consumul final (variabil independent), formarea brut de capital (variabil
independent), exportul net (variabil independent) i produsul intern brut
(variabila dependent) se realizeaz pe baza modelelor econometrice unifactoriale,
deci rezult modelul econometric:
PIBt = a + b CFt + c VAB + d FBCt + e EN +
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,999912
R Square
0,999825
Adjusted R Square
0,999783
Standard Error
2992,626
Observations
22
84
ANOVA
df
4
17
21
SS
MS
8,68E+11 2,17E+11
1,52E+08 8955810
8,68E+11
Coefficients
26,91862
0,426682
Standard
Error
t Stat
960,2328 0,028033
0,120817 3,531637
P-value
0,977962
0,002562
VAB
Formarea bruta de
capital
0,635484
0,115781 5,488655
3,99E-05
0,391206
0,879761
0,432388
0,094593 4,571039
0,000271
0,232815
0,631962
Exportul net
0,385691
0,139869 2,757514
0,013454
0,090593
0,68079
Regression
Residual
Total
Intercept
Consumul final
F
Significance F
24234,16
1,12E-31
Lower 95%
Upper 95%
-1999
2052,833
0,17178
0,681583
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Predicted PIB
110,2081
239,9412
631,3787
1974,22
4984,855
7827,037
11763,38
26135,99
37142,6
55528,64
80877,61
Residuals
-24,4181
-19,5512
-28,4587
29,34978
-7,53464
-178,137
-379,181
-606,186
-87,4959
-337,236
-500,307
Observation
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Predicted PIB
117435,8
151976,1
196357,4
245185,5
287638,8
341398,1
413328,5
516163,6
501051,8
512713,6
572740,4
Residuals
-667,083
40,89094
1070,189
2182,488
1315,811
3252,483
-567,005
-1449,27
-9778,06
927,1706
5811,548
Verificarea semnificaiei celor doi estimatori: a , b , c , d i e .
Pai parcuri pentru a verifica semnificaia parametrilor cu ajutorul testului
Student sunt urmtorii:
85
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
H 0c : a 0
H 0e : a 0
d
H 0 : b 0
a nu
b difer
t cd
y a b x1 1
87
Pentru a verifica
modelul
y t a b xt se parcurg urmtoarele etape:
y a b logx1 1
Pentru a verifica
modelul
y t a b logxt se parcurg urmtoarele etape:
89
H 0a : a 0
b
H 0 : b 0
semnificativ de zero.
semnificativ de zero.
Se verific capacitatea modelului de a reconstitui valorile empirice ale variabilei
x2 + 2 i y a b x 2 2
Pentru a verifica
modelul
y a b x 2 se parcurg urmtoarele etape:
nu
semnificativ de zero.
Se verific capacitatea modelului de a reconstitui valorile empirice ale variabilei
Pentru a determina valorile celor doi parametrii se aplic metoda celor mai
mici ptrate. Utilizarea acestei metode pornete de la urmtoarea relaie: y = a + b
x3 + 3 i y a b x3 3
Pentru a verifica
modelul
y a b x3 se parcurg urmtoarele etape:
94
b
tc
IV. Analiza corelaiei dintre consumul final, valoarea adugat brut, formarea
brut de capital i produsul intern brut
Modelul econometric de regresie multifactorial care descrie legtura dintre
consumul final (variabil independent), formarea brut de capital (variabil
independent) i produsul intern brut (variabila dependent) se realizeaz pe baza
modelelor econometrice unifactoriale, deci rezult modelul econometric:
PIBt = a + b logCFt + c VABt + d FBCt +
96
t cd =
TEST DE AUTOEVALUARE
APLICAII PROPUSE
Milioane lei
Rata
Efectul de
rentabilitatii
prghie
activelor
Rata
rentabilitatii
financiare
Rata
profitului
Rata
utilizarii
activelor
Profitul
net
Venituri Active
totale
totale
Capital
propriu
2000
8,62
1,5
12,5
10,75
1,08
221
158
14736
1267
2001
12,1
3,1
21,8
53,8
2,64
677
576
21844
2643
2002
11,6
2,6
18,3
62,68
2,12
801
654
30791
3572
2003
10,9
2,2
15,6
88,92
1,70
815
630
37041
4037
2004
8,9
15,6
90,9
1,39
1055
735
52759
4711
2005
9,18
1,6
12,7
66,25
1,17
1156
844
72264
6648
2006
8,63
1,3
10,3
44,84
0,89
1220
831
93847
8071
2007
7,32
1,01
9,43
27,43
0,66
1048
683
103804
7242
2008
8,13
1,56
17,04
47,61
1,36
1874
1632
120146
9577
2009
7,55
0,25
2,89
10,98
0,27
366
396
146367
13717
2010
8,11
0,16
1,73
8,78
0,18
263
299
164344
17306
a) Analiza corelaiei dintre profitul net, activele totale i rata rentabilitii activelor
b) Analiza corelaiei dintre profitul net, capitalul propriu i rata rentabilitii
financiare
c) Analiza corelaiei dintre rata rentabilitii activelor, rata rentabilitii financiare
i efectul de prghie
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
99
Cuprins
6.1. Serii de timp. Aspecte teoretice
6.2. Componentele unei serii de timp
6.3. Funcii analitice ale seriilor de timp
6.4. Modele econometrice cu time lag i autoregresive
Obiective
Principalul obiectiv al acestui capitol este perceperea corect a influenei componentelor
generale sau tendeniale, ciclice sau sezonale, aleatoare sau perturbatoare n construcia
unui model econometric bazat pe serii de date cronologice
Bibliografie
5.
Andrei T., Stancu S., Iacob Al., Tua E. Introducere n econometrie utiliznd
Eviews, Editura Economic, Bucureti, 2008;
6. Andrei, T. Statistic i econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2003.
7. Andronache C., Svoiu Gh. Exploratory Domains of Econophysics. News EDEN
I & II, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
8. Lmtic M. Modelare econometric Suport de curs, 2009;
9. Meter I. Econometrie, Editura Universitii din Oradea, 2007;
10. Pecican E. Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2007;
11. Svoiu Gh., Neculescu C. Econometrie, Editura Universitar, Bucureti, 2009;
12. Sipos C., Preda C. Econometrie, Editura Mirton, Timisoara, 2006
13. Tomescu C. Econometrie, Editura Academic Brncui, 2007;
14. Vasiliu D. Bazele matematice ale econometriei, Editura Universitii Titu
Maiorescu, Bucureti, 2007;
15. ***Anuarul Statistic al Romniei, Editura INS, Bucureti, 2006 2010;
16. *** Raport Anual 1999 - 2011, BNR
17. *** Buletin Lunar 1999 2012, BNR
100
Omogenitate
Succesiune n timp
Interdependen
Definiie: Variabilitatea unei serii de timp rezult din faptul c fiecare valoare este
obinut prin nregistrarea individual sau centralizat a unor date individuale la un
moment dat sau ntr-un interval de referin (sptmn, lun, an). Acest lucru face
s existe anumite diferenieri ntre termenii seriei, fie ca urmare a aciunii factorilor
aleatori, fie ca urmare a faptului c n viaa economico-social legile se manifest
ca tendin general, imprimnd variabilelor o anumit evoluie.
101
Funcia liniar de timp care analizeaz legtura dintre variabila exogen timp t
i variabila endogen yt este de forma: yt = a + bxt +t
104
Dac b > 0, atunci variabila endogen yt are un trend cresctor n timp Pot exista
urmtoarele situaii: b < 1, creterea variabilei endogene de la o perioad la alta
este mai puin accentuat; b > 1, creterea variabilei endogene este mai
accentuat; b = 1, creterea este direct proporional cu timpul.
Dac b < 0, atunci variabila endogen yt are o evoluie descresctoare n timp
Dac b = 0, variabila exogen yt se mentine constant n timp.
Estimarea parametrilor a i b, se face, similar cu modelul unifactorial
1
yt a b t
t
APLICAII REZOLVATE
Tabelul nr. 6.1. Curs de schimb valutar n perioada 2009 2011 (mediu al
perioadei - RON/EURO)
Curs de
I
schimb
2006
2007
2008
2009
2010
2011
II
3,64
3,39
3,69
4,23
4,14
4,26
III
3,54
3,38
3,65
4,28
4,12
4,25
IV
3,51
3,37
3,72
4,28
4,09
4,16
V
3,49
3,33
3,64
4,20
4,13
4,10
VI
3,51
3,29
3,66
4,17
4,17
4,11
VII
3,55
3,23
3,66
4,21
4,24
4,19
3,57
3,13
3,58
4,22
4,26
4,24
106
VIII
3,53
3,22
3,53
4,22
4,24
4,25
IX
3,53
3,35
3,63
4,24
4,26
4,28
XI
3,52
3,35
3,75
4,28
4,28
4,32
XII
3,50
3,47
3,78
4,29
4,29
4,35
3,41
3,53
3,92
4,22
4,29
4,33
y t a b t
se parcurg
Deoarece JB = 2,59 < 0,05;2 = 5,99 iar p = 0,27 > = 0,05 se accept ipoteza
de normalitate a variabilei aleatoare iar modelul econometric este corect.
Se verific semnificaia parametrilor.
b
estimatorul b =0,02 pentru care t c = 15,14 iar pb = 0
yt = 3,29 + 0,02 t
La creterea cu o unitate a timpului, cursul de schimb valutar crete cu 0,02
lei, deci cursul de schimb se depreciaz.
TEST DE AUTOEVALUARE
109