Utilizarea mediilor mobile n

prognoz

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

 Definim:
{yt} - serie de timp (serie dinamic sau serie
cronologic) - un ir de valori pe care le nregistreaz
o variabil la momente sau la intervale de timp
succesive.
ft - tendina general de evoluie a variabilei analizate
(sau trendul) - evoluia pe termen lung a seriei;
st - componenta ciclic (sau componenta sezonier,
dac perioada este mai mic de un an);
et (sau t) - variaia accidental - fluctuaii neregulate,
de obicei de slab intensitate, de natur aleatoare.

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Utilizarea mediilor mobile n prognoz

Se numete medie mobil centrat de lungime (ordin, band de
ajustare) impar (2k + 1) calculat la momentul t valoarea medie a
observaiilor
yt-k, yt-k+1, , yt, yt+1, , yt+k-1, yt+k,
adic

yt

y t k y t k 1 ... y t y t 1 ... y t k 1 y t k
2k 1

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Se numete medie mobil centrat de lungime (ordin,

band de ajustare) par (2k), calculat la momentul t,
valoarea medie a observaiilor
yt-k, yt-k+1, , yt, yt+1, , yt+k-1, yt+k,
prima i ultima valoare fiind ponderate cu 0.5:
yt

0.5y t k y t k 1 ... y t y t 1 ... y t k 1 0.5y t k

2k

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Cazul seriilor de timp cu tendin i sezonalitate

a) Calculul tendinei
pentru estimarea trendului reinem mediile
mobile centrate de ordinul p.

Pentru exemplificare s considerm urmtoarea

serie yij de date trimestriale (p = 4), nregistrat
pentru 10 ani (N = 10).
Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

Anul

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

900
1033
1120
1236
1363
1473
1545
1628
1710
1810

839
944
1037
1179
1273
1392
1458
1537
1625
1724

1071
1173
1261
1401
1509
1616
1677
1765
1836
1949

1016
1111
1218
1356
1468
1546
1625
1710
1793
1904

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
0

10
15
20
25
30
35
Nicolae-Marius
JULA,
Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

40

45

 Calculm mediile mobile de lungime 4:

yt 2
y
yt 1 yt yt 1 t 2
2 , t = 3, 4, Np-2
yt 2
4

yt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
19
20

900
839
1071
1016
1033
944
1173
1111
1120
1037

1273
1509
1468

Mediile mobile de
ordin 4

973.125
1002.875
1028.750
1053.375
1076.125
1098.625
1121.250
1145.625

1389.250
1417.000
1445.625

yt

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

38
39
40

1473
1392
1616
1546
1545
1458
1677
1625
1628
1537

1724
1949
1904

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Mediile mobile de
ordin 4
1473.875
1497.000
1515.750
1533.000
1548.875
1566.375
1586.625
1606.875
1627.750
1649.375

1832.875

2000
1800
1600
1400
1200
1000
y

Mediile mobile de ordinul 4

20

25

800
0

10

15

30

35

40

Tendina calculat prin metoda mediilor mobile centrate de ordinul 4

(banda de ajustare este egal cu frecvena seriei)
Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

45

 Dar prognoza

t+h = y'38

este distorsionat, aplicm corecia a1 - nclinaia (panta) dreptei

care modeleaz tendina de evoluie a seriei de timp.
a1 = (y'38-y'3 )/35=24.5642

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Anul 10

Anul 11

Trimestrul
I
II
III
IV
I
II
III
IV

t
37
38
39
40
41
42
43
44

Date nregistrate yt
1810
1724
1949
1904

Prognoza tendinei ft
1804.875
1832.875
1857.439
1882.004
1906.568
1931.132
1955.696
1980.261

2000

1800

Prognoza calculat prin

metoda mediilor mobile
centrate de ordinul 4
(banda de ajustare este
egal cu frecvena seriei)

1600

1400

1200

1000

Prognoza tendinei

Mediile mobile de ordinul 4

800
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nicolae-Marius JULA,
Universitatea Nicolae
Titulescu, Bucuresti

 b) Calculul componentei sezoniere

b.1. Descompunerea aditiv
b.2. Descompunerea multiplicativ

Descompunerea aditiv
yij = fij + sij + eij
unde f este tendina, s este componenta sezonier i e
este componenta accidental

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

 Calcul:
Se determin diferenele dintre valorile yij i tendina fij;
Se calculeaz valorile medii pentru fiecare perioad j, unde j = 1, 2, , p.
Aceste valori medii
N

sj

sij
i 1

n
sunt coeficienii de sezonalitate, pentru descompunerea aditiv.

Deoarece netezirea realizat prin metoda mediilor mobile nu este

perfect, este posibil ca media componentelor sezoniere s nu fie nul. n
aceste condiii se aplic un coeficient de corecie, calculat ca medie a
coeficienilor de sezonalitate.

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Sezonalitatea

Datele iniiale

Trimestrul

Trimestrul
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4
Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

900
1033
1120
1236
1363
1473
1545
1628
1710
1810

839
944
1037
1179
1273
1392
1458
1537
1625
1724

1071
1173
1261
1401
1509
1616
1677
1765
1836
1949

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

4.250
-1.250
-5.000
1.250
-0.875
-3.875
0.250
-1.375
5.125
-0.167

-109.375
-108.625
-96.750
-116.250
-105.000
-108.375
-112.375
-105.625
-108.875
-107.917

97.875
96.875
87.500
92.125
92.000
100.250
90.375
94.750
82.500

92.694

13.125
12.375
12.250
19.500
22.375
13.000
18.125
18.500
14.625

15.986

-0.316

-108.066

92.545

15.837

Anul

1016
1111
1218
1356
1468
1546
1625
1710
1793
1904

Tendina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media
Coeficientul de
sezonalitate (sj)

Trimestrul
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1028.750
1121.250
1241.000
1361.750
1473.875
1548.875
1627.750
1711.375
1804.875

1053.375
1145.625
1275.750
1389.250
1497.000
1566.375
1649.375
1730.625
1832.875

973.125
1076.125
1173.500
1308.875
1417.000
1515.750
1586.625
1670.250
1753.500

1002.875
1098.625
1205.750
1336.500
1445.625
1533.000
1606.875
1691.500
1778.375

Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anul 5, trim. 1:
1363-1361,75=1,25

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Deoarece suma valorilor medii nu este zero, ci este 0.597 (tendina nu este o
dreapt perfect), corectm mediile obinute pe coloan cu
s

0.597
0.149 .
4

Atunci
sj = mediaj 0.149, j = 1, 2, 3, 4.
Trimestrul
I
II
III
IV

Coeficientul de sezonalitate
-0.316
-108.066
92.545
15.837

Pentru prognoz, corectm tendina cu sezonalitatea:

ij = fij + sj.

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

Trimestrul

Date nregistrate
yt

Prognoza
tendinei
ft

Coeficientul de

Prognoza
sezonalitate

37

1810

1804.875

-0.316

II

38

1724

1832.875

-108.066

III

39

1949

1857.439

92.545

IV

40

1904

1882.004

15.837

41

1906.568

-0.316

1906.252

II

42

1931.132

-108.066

1823.066

III

43

1955.696

92.545

2048.242

IV

44

1980.261

15.837

1996.098

Anul 10

Anul 11

Nicolae-Marius JULA, Universitatea

Nicolae Titulescu, Bucuresti

2200

2048.2
2000

1996.1
1906.3

1800

1823.1
1600
1400
1200
1000

Prognoza

35

40

800
0

10

15

20

25

30

45

Prognoza seriilor cu sezonalitate descompunerea aditiv

Nicolae-Marius JULA, Universitatea
Nicolae Titulescu, Bucuresti

50