Subiecte pentru examenul la disciplina ECONOMETRIE

1. Rolul i locul econometriei n sistemul tiinelor economice.

2. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei. Tipologia modelelor econometrice.
3. Teoria corelaiei. Esena, calcularea i testarea semnificaiei indicatorilor de corelaie.
4. Modelului econometric unifactorial. Specificarea i identificarea acestuia. Etapele de formare.
5. Funcie de regresie a populaiei versus funcia de regresie a eantionului. Rolul termenului aliator
6. Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.
7. Ipotezele fundamentale ale metodei de estimare n cazul modelului econometric clasic.
8. Testarea semnificaiei parametrilor modelului. Calcularea intervalul de ncredere.
9. Validarea modelului econometric unifactorial. Testul Fisher. Coeficientul de determinaie
10. Predicia punctiform i pe baza unui interval de ncredere a variabilei endogene.
11. Modelul econometric multifactorial. Specificarea i identificarea modelului. Forma matricial.
12. Procedee de estimare a parametrilor unui model multifactorial.
13. Testarea parametrilor modelul multifactorial. Coeficientul de determinaie R 2 i R2ajustat
14. Verificarea calitii modelului prin ANOVA. Utilizarea modelului multifactorial n simulare i
prognoz
15. Includerea n modelele econometrice a variabilelor calitative. Modele cu o variabila calitativa
binara. Interpretarea parametrilor. Testarea semnificaiei parametrilor
16. Modele cu variabile dummy ce prezint mai mult de doua variante. Modelarea fluctuaiilor sezoniere
17. Modele econometrice cu cteva variabile calitative (model fr interaciune)
18. Modele cu interaciune. Variabila dummy pentru panta de regresie.
19. Autocorelare erorilor. Esena ipotezei. Cauzele apariiei autocorelrii erorilor.
20. Metode i procedee de depistarea a autocorelrii. Testul Durbin-Watson.
21. Autocorelarea erorilor de ordin superior. Testul Breush-Godfrey
22. Multicoliniaritatea. Esena i consecinele multicoliniaritii
23. Metode i teste de detectare a fenomenului de multicoliniaritate.
24. Metode de atenuare sau remediere a multicoliniaritii.
25. Selecia variabilelor exogene ntr-un model econometric multifactorial
26. Heteroscedasticitatea. Esena i efectele fenomenului. Depistarea prin procedeul grafic
27. Teste de depistare a fenomenului de heteroscedasticitate.
28. Verificarea ipotezei de normalitate a distributiei variabilei aliatoare. Testul Jarque-Berra

Literatura:
1. Bourbonnais R , Econometrie , Ed. Dunod , Paris , 2006
2. Dougherty C. Introduction in Econometrics, New York 1992
3. Gujaraty D. Basic Econometrics 2004
4. Pecican E., Econometrie, Ed. Economica, Bucureti 2006
5. Prachi, I.,.Bril, A., ican N. Econometrie aplicat. Chiinu 1999.
6. Tnasoiu O., Iacob A. Modele econometrice, Bucuresti 2004
7. Tnasoiu O., Iacob A. Econometria studii de caz, Bucureti 2004
8. .. , 2002
9. .., ..
( EViews), 2001
10. .. , 2000
11. .. - , 2004
12. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=
13. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=425&idb=